§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2014年1月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2013年10月1日起至12月31日止。
§2 基金产品概况
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位:人民币元
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注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、博时安心收益定期开放债券A:
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2、博时安心收益定期开放债券C:
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3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
1.博时安心收益定期开放债券A
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2.博时安心收益定期开放债券C
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注:本基金的基金合同于2012年12月6日生效。按照本基金的基金合同规定,自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十四条“(二)投资范围”、“(六)投资限制”的有关约定。本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。
§4 管理人报告
4.1基金经理(或基金经理小组)简介
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4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明
在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《博时安心收益定期开放债券型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定,没有损害基金持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2013年四季度,在货币政策趋紧背景下,流动性依然是债券市场核心驱动因素。10月下旬、11月中下旬乃至12月份,流动性持续偏紧,银行间隔夜和7天回购加权平均利率最高升至5.25%和8.94%。债券收益率曲线平坦化上行,国债调整幅度小于金融债,金融债收益率平均上行100BP左右,10年国债升幅55BP收于4.55%。信用利差有所扩大,调整幅度130BP以上。本季度本基金继续降仓位、降杠杆、减低评级信用债,同时加仓匹配短期定期存款锁定收益,为季末定期开放准备流动性。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至2013年12月31日,本基金A类基金份额净值为0.996元,份额累计净值为1.014元;C类基金份额净值为0.996元,份额累计净值为1.010元。报告期内,本基金A类基金份额净值增长率为-1.32%,C类基金份额净值增长率为-1.42%,同期业绩基准增长率1.13%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2014年,资金面整体或仍将以紧平衡为主旋律,政策上或仍将继续推行利率市场化来倒逼改革,那么资金利率易上难下的状态将难以改变。债券市场的分析框架依然是从债务角度去理顺融资需求。考虑到短期利率高位徘徊,而长期利率上升趋势并未停止,债券投资品种上,短融兼具投资价值和防御性,可适当参与博弈。本基金组合操作上继续保持良好的流动性和较短的组合期限。未来一段时间,将积极把握流动性宽松和债券收益回落时机继续降杠杆和减持低评级信用债,为2014年投资做好布局。
§5 投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
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5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
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5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
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5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10投资组合报告附注
5.10.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
5.10.2 报告期内基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.10.3 其他资产构成
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5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有可转换债券。
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
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注:根据《博时安心收益定期开放债券型证券投资基金基金合同》和《博时安心收益定期开放债券基金基金招募说明书》的有关规定,基金管理人于2013年12月5日对本基金进行了份额折算,折算结果公告可详见博时基金管理有限公司官方网站2013年12月7日刊登的《博时安心收益定期开放债券型证券投资基金份额折算结果的公告》。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的情况。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至2013年12月31日,博时基金公司共管理四十六只开放式基金和一只封闭式基金,并且受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金,以及多个企业年金账户,公募基金资产规模逾1052亿元人民币,累计分红超过608亿元人民币,是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一,养老金资产管理规模在同业中名列前茅。
1、基金业绩
根据银河证券基金研究中心统计,股票型基金中,截至12月31日,博时医疗保健今年以来净值增长率在328只标准型股票基金中排名前1/4。混合灵活配置型基金方面,博时回报今年以来收益率在71只同类基金中排名前1/2。
固定收益方面,博时信用债纯债基金今年以来收益率在17只长期标准债券型基金中排名前1/3;博时裕祥分级债券A今年以来收益率在17只封闭式债券型分级子基金(优先份额)中名列第2。
海外投资方面,博时标普500自2012年6月14日成立以来至2013年12月30日的累计净值增长率已达到31.75%;博时大中华亚太精选今年以来收益率在7只QDII亚太股票型基金中排名第2。
2、客户服务
2013年四季度,博时基金共举办各类渠道培训活动136场,参加人数3400人。
3、其他大事件
2013年11月18日,博时基金在《每日经济新闻》举办的基金金鼎奖评选活动中获得“基金投顾业务-2013最具竞争力基金公司”奖项。
2013年12月20日,东方财富网在北京中国大饭店举办“东财互联网金融圆桌论坛”和“2013东方财富风云榜颁奖盛典”活动,我司获得“最佳企业年金奖”。
§9 备查文件目录
9.1备查文件目录
9.1.1中国证券监督管理委员会批准博时安心收益定期开放债券基金设立的文件
9.1.2《博时安心收益定期开放债券基金基金合同》
9.1.3《博时安心收益定期开放债券基金托管协议》
9.1.4基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
9.1.5报告期内博时安心收益定期开放债券基金在指定报刊上各项公告的原稿
9.2存放地点:
基金管理人、基金托管人处
9.3查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司
博时一线通:95105568(免长途话费)
博时基金管理有限公司
2014年1月22日
基金简称 | 博时安心收益定期开放债券 | |
基金主代码 | 050028 | |
基金运作方式 | 契约型基金。本基金以定期开放的方式运作。 | |
基金合同生效日 | 2012年12月6日 | |
报告期末基金份额总额 | 289,915,963.26份 | |
投资目标 | 在谨慎投资的前提下,本基金力争战胜业绩比较基准,追求基金资产的长期、稳健、持续增值。 | |
投资策略 | 2、开放期投资策略 开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,方便投资人安排投资,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,将主要投资于高流动性的投资品种。 | |
业绩比较基准 | 1年期定期存款利率(税后)×150% | |
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,预期收益和风险高于货币市场基金,低于混合型基金、股票型基金,属于中低风险/收益的产品。 | |
基金管理人 | 博时基金管理有限公司 | |
基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | |
下属两级基金的基金简称 | 博时安心收益定期开放债券A | 博时安心收益定期开放债券C |
下属两级基金的交易代码 | 050028 | 050128 |
报告期末下属两级基金的份额总额 | 168,235,332.66份 | 121,680,630.60份 |
主要财务指标 | 报告期(2013年10月1日-2013年12月31日) | |
博时安心收益定期开放债券A | 博时安心收益定期开放债券C | |
1.本期已实现收益 | -7,765,589.22 | -7,776,692.98 |
2.本期利润 | -11,549,580.69 | -11,464,720.92 |
3.加权平均基金份额本期利润 | -0.0121 | -0.0133 |
4.期末基金资产净值 | 167,607,043.05 | 121,192,915.49 |
5.期末基金份额净值 | 0.996 | 0.996 |
阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
过去三个月 | -1.32% | 0.08% | 1.13% | 0.01% | -2.45% | 0.07% |
阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
过去三个月 | -1.42% | 0.07% | 1.13% | 0.01% | -2.55% | 0.06% |
姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理期限 | 证券从业年限 | 说明 | |
任职日期 | 离任日期 | ||||
陈凯杨 | 基金经理/现金管理组投资副总监 | 2012-12-6 | - | 8 | 2003年起先后在深圳发展银行、博时基金、长城基金工作。2009年1月再次加入博时基金,历任固定收益研究员、特定资产投资经理。现任固定收益总部现金管理组投资副总监兼博时安心收益定期开放债券基金、博时理财30天债券型证券投资基金、博时岁岁增利一年定期开放债券型证券投资基金、博时月月薪定期支付债券型证券投资基金、博时博时双月薪定期支付债券型证券投资基金的基金经理。 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产 的比例(%) |
1 | 权益投资 | - | - |
其中:股票 | - | - | |
2 | 固定收益投资 | 308,888,180.76 | 93.13 |
其中:债券 | 308,888,180.76 | 93.13 | |
资产支持证券 | - | - | |
3 | 金融衍生品投资 | - | - |
4 | 买入返售金融资产 | - | - |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 13,757,520.91 | 4.15 |
6 | 其他资产 | 9,021,209.04 | 2.72 |
7 | 合计 | 331,666,910.71 | 100.00 |
序号 | 债券品种 | 公允价值(元) | 占基金资产净值 比例(%) |
1 | 国家债券 | - | - |
2 | 央行票据 | - | - |
3 | 金融债券 | - | - |
其中:政策性金融债 | - | - | |
4 | 企业债券 | 124,004,180.76 | 42.94 |
5 | 企业短期融资券 | 9,932,000.00 | 3.44 |
6 | 中期票据 | 174,952,000.00 | 60.58 |
7 | 可转债 | - | - |
8 | 其他 | - | - |
9 | 合计 | 308,888,180.76 | 106.96 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 1382003 | 13西王MTN1 | 400,000 | 39,332,000.00 | 13.62 |
2 | 1282502 | 12通综投MTN1 | 400,000 | 38,852,000.00 | 13.45 |
3 | 1280404 | 12宝丰能源债 | 300,000 | 29,058,000.00 | 10.06 |
4 | 1382083 | 13西王MTN2 | 300,000 | 29,052,000.00 | 10.06 |
5 | 124161 | 13瑞水泥 | 218,990 | 20,990,191.50 | 7.27 |
序号 | 名称 | 金额(人民币元) |
1 | 存出保证金 | 139,782.87 |
2 | 应收证券清算款 | - |
3 | 应收股利 | - |
4 | 应收利息 | 8,881,426.17 |
5 | 应收申购款 | - |
6 | 其他应收款 | - |
7 | 待摊费用 | - |
8 | 其他 | - |
9 | 合计 | 9,021,209.04 |
项目 | 博时安心收益定期开放债券A | 博时安心收益定期开放债券C |
本报告期期初基金份额总额 | 1,210,885,428.96 | 1,111,820,161.48 |
本报告期基金总申购份额 | 10,140,159.30 | - |
减:本报告期基金总赎回份额 | 1,075,249,429.82 | 1,006,253,951.04 |
本报告期基金拆分变动份额 | 22,459,174.22 | 16,114,420.16 |
本报告期期末基金份额总额 | 168,235,332.66 | 121,680,630.60 |
2013年第四季度报告
2013年12月31日
基金管理人:博时基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期:2014年1月22日