§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2014年1月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2013年10月1日起至12月31日止。
§2 基金产品概况
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位:人民币元
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注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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注:本基金合同于2011年11月08日生效。按照本基金的基金合同规定,自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十二部分“(二)投资范围”、“(八)投资限制”的有关约定。本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。
§4 管理人报告
4.1基金经理(或基金经理小组)简介
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4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明
在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《博时回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定,没有损害基金持有人利益的行为。
4.3公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
一方面,我们对中国经济复苏力度的预期被证明是偏乐观的;另一方面,基于中国经济的结构性特征, TMT、能源、医药消费、汽车、化工等行业,在四季度特别是十月份也出现了较大幅度的下跌。在下跌过程中,我们将降低股票仓位到较低水平。虽然复苏力度不达预期,我们期待的债券牛市并没有出现,经济走势不达预期与债券收益率节节攀高同时出现,债券价格不断下跌,我们维持了债券仓位在较低水平。在本年度的最后两个月,本基金股票和债券比例都维持在较低比例。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至2013年12月31日,本基金份额净值为1.241元,累计份额净值为1.241元,报告期内净值增长率为-10.98%,同期业绩基准涨幅为1.51%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2014年度,我们认为机会与风险都十分显著。风险主要包括市场利率水平提升对经济、企业盈利和公司估值的负面影响。机会主要在于经济体系内仍处于快速增长阶段的结构性领域,如泛能源、消费医药等。更长远地展望,现有利率水平与经济现实相比不可持续,市场对股市以外的大类资产的风险定价机制的缺失不可持续,而最终的变动是有利于权益资产的。在过渡期内,我们还是应该以风险控制为中心管理投资,并在合算的情况下参与阶段性和结构性投资机会。
§5 投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
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5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
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5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
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5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
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5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
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5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10投资组合报告附注
5.10.1本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体除中国石油化工股份有限公司 (石化转债)外,没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
中国石油化工股份有限公司于2013年11月24日对中石化青岛的重大事故进行了公告披露:2013年11月22日凌晨,中国石油化工股份有限公司位于青岛经济技术开发区的原油管道发生破裂,导致原油泄漏,部分原油漏入市政排水暗渠,流入海岔。事故发生后,公司立即关闭输油,并开始抢险处置。关于此次事故发生的原因以及有关事宜,中国政府已派出事故调查组进行全面调查,公司将积极配合相关调查工作。目前公司的生产经营稳定,成品油市场供应稳定。
对该证券投资决策程序的说明:
根据我司的基金投资管理相关制度,以相应的研究报告为基础,结合其未来增长前景,由基金经理决定具体投资行为。
5.10.2基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.10.3其他各项资产构成
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5.10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
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5.10.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
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5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
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§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的情况。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至2013年12月31日,博时基金公司共管理四十六只开放式基金和一只封闭式基金,并且受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金,以及多个企业年金账户,公募基金资产规模逾1052亿元人民币,累计分红超过608亿元人民币,是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一,养老金资产管理规模在同业中名列前茅。
1、基金业绩
根据银河证券基金研究中心统计,股票型基金中,截至12月31日,博时医疗保健今年以来净值增长率在328只标准型股票基金中排名前1/4。混合灵活配置型基金方面,博时回报今年以来收益率在71只同类基金中排名前1/2。
固定收益方面,博时信用债纯债基金今年以来收益率在17只长期标准债券型基金中排名前1/3;博时裕祥分级债券A今年以来收益率在17只封闭式债券型分级子基金(优先份额)中名列第2。
海外投资方面,博时标普500自2012年6月14日成立以来至2013年12月30日的累计净值增长率已达到31.75%;博时大中华亚太精选今年以来收益率在7只QDII亚太股票型基金中排名第2。
2、客户服务
2013年四季度,博时基金共举办各类渠道培训活动136场,参加人数3400人。
3、其他大事件
2013年11月18日,博时基金在《每日经济新闻》举办的基金金鼎奖评选活动中获得“基金投顾业务-2013最具竞争力基金公司”奖项。
2013年12月20日,东方财富网在北京中国大饭店举办“东财互联网金融圆桌论坛”和“2013东方财富风云榜颁奖盛典”活动,我司获得“最佳企业年金奖”。
§9 备查文件目录
9.1备查文件目录
9.1.1 中国证监会批准博时回报灵活配置混合型证券投资基金设立的文件
9.1.2《博时回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
9.1.3《博时回报灵活配置混合型证券投资基金托管协议》
9.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
9.1.5博时回报灵活配置混合型证券投资基金各年度审计报告正本
9.1.6报告期内博时回报灵活配置混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿
9.2存放地点:
基金管理人、基金托管人处。
9.3查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司
博时一线通:95105568(免长途话费)
博时基金管理有限公司
2014年1月22日
基金简称 | 博时回报混合 |
基金主代码 | 050022 |
交易代码 | 050022 |
基金运作方式 | 契约型开放式 |
基金合同生效日 | 2011年11月8日 |
报告期末基金份额总额 | 360,492,701.92份 |
投资目标 | 为投资者的资产实现保值增值、提供全面超越通货膨胀的收益回报。 |
投资策略 | 本基金将通过综合观察流动性指标、产出类指标和价格类指标来预测判断流动性变化方向、资产价格水平的变化趋势和所处阶段,提前布局,进行大类资产的配置。各类指标包括但不限于:(1)流动性指标主要包括:各国不同层次的货币量增长、利率水平、货币政策和财政政策的变化、汇率变化;(2)产出类指标主要包括:GDP增长率、工业增加值、发电量、产能利用率、国家各项产业政策等;(3)价格类指标:CPI与PPI走势、商品价格和其他资产价格的变化等。 |
业绩比较基准 | 一年期人民币定期存款基准利率(税后)+3% |
风险收益特征 | 本基金为混合型基金,其预期收益及风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金,属于中高收益/风险特征的基金。 |
基金管理人 | 博时基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
主要财务指标 | 报告期(2013年10月1日-2013年12月31日) |
1.本期已实现收益 | 213,343.80 |
2.本期利润 | -50,688,665.81 |
3.加权平均基金份额本期利润 | -0.1409 |
4.期末基金资产净值 | 447,345,347.47 |
5.期末基金份额净值 | 1.241 |
阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
过去三个月 | -10.98% | 0.60% | 1.51% | 0.02% | -12.49% | 0.58% |
姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理期限 | 证券从业年限 | 说明 | |
任职日期 | 离任日期 | ||||
姜文涛 | 基金经理/绝对收益组投资总监 | 2012-7-17 | - | 14.5 | 1998年参加工作,先后就职于国泰君安证券股份有限公司、博时基金管理有限公司、长盛基金管理有限公司、南方基金管理有限公司。2011年加入博时基金管理有限公司,2012年7月起任博时回报混合基金和博时平衡配置混合基金基金经理。现任股票投资部绝对收益组投资总监,兼任博时回报混合基金和博时平衡配置混合基金、博时裕益混合基金的基金经理。 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1 | 权益投资 | 156,248,854.29 | 34.29 |
其中:股票 | 156,248,854.29 | 34.29 | |
2 | 固定收益投资 | 101,964,109.50 | 22.38 |
其中:债券 | 101,964,109.50 | 22.38 | |
资产支持证券 | - | - | |
3 | 金融衍生品投资 | - | - |
4 | 买入返售金融资产 | 170,000,000.00 | 37.31 |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 25,542,554.45 | 5.61 |
6 | 其他资产 | 1,883,270.66 | 0.41 |
7 | 合计 | 455,638,788.90 | 100.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
B | 采矿业 | 25,629,080.48 | 5.73 |
C | 制造业 | 130,619,773.81 | 29.20 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | - | - |
E | 建筑业 | - | - |
F | 批发和零售业 | - | - |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | - | - |
H | 住宿和餐饮业 | - | - |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | - | - |
J | 金融业 | - | - |
K | 房地产业 | - | - |
L | 租赁和商务服务业 | - | - |
M | 科学研究和技术服务业 | - | - |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | - | - |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
P | 教育 | - | - |
Q | 卫生和社会工作 | - | - |
R | 文化、体育和娱乐业 | - | - |
S | 综合 | - | - |
合计 | 156,248,854.29 | 34.93 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 000538 | 云南白药 | 239,822 | 24,459,445.78 | 5.47 |
2 | 600887 | 伊利股份 | 617,138 | 24,117,753.04 | 5.39 |
3 | 600332 | 白云山 | 826,623 | 22,864,392.18 | 5.11 |
4 | 002353 | 杰瑞股份 | 224,997 | 17,858,011.89 | 3.99 |
5 | 300228 | 富瑞特装 | 196,555 | 15,527,845.00 | 3.47 |
6 | 601808 | 中海油服 | 591,356 | 13,199,065.92 | 2.95 |
7 | 002415 | 海康威视 | 566,059 | 13,008,035.82 | 2.91 |
8 | 601012 | 隆基股份 | 829,610 | 12,784,290.10 | 2.86 |
9 | 600583 | 海油工程 | 1,601,806 | 12,430,014.56 | 2.78 |
序号 | 债券品种 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 国家债券 | 63,168,591.20 | 14.12 |
2 | 央行票据 | - | - |
3 | 金融债券 | - | - |
其中:政策性金融债 | - | - | |
4 | 企业债券 | - | - |
5 | 企业短期融资券 | - | - |
6 | 中期票据 | - | - |
7 | 可转债 | 38,795,518.30 | 8.67 |
8 | 其他 | - | - |
9 | 合计 | 101,964,109.50 | 22.79 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 010107 | 21国债⑺ | 329,680 | 32,094,348.00 | 7.17 |
2 | 010303 | 03国债⑶ | 340,070 | 30,565,491.60 | 6.83 |
3 | 110015 | 石化转债 | 147,450 | 14,060,832.00 | 3.14 |
4 | 113002 | 工行转债 | 122,050 | 12,369,767.50 | 2.77 |
5 | 113001 | 中行转债 | 128,360 | 12,364,918.80 | 2.76 |
序号 | 名称 | 金额(元) |
1 | 存出保证金 | 167,627.84 |
2 | 应收证券清算款 | 143,855.71 |
3 | 应收股利 | - |
4 | 应收利息 | 1,072,457.68 |
5 | 应收申购款 | 499,329.43 |
6 | 其他应收款 | - |
7 | 待摊费用 | - |
8 | 其他 | - |
9 | 合计 | 1,883,270.66 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 110015 | 石化转债 | 14,060,832.00 | 3.14 |
2 | 113002 | 工行转债 | 12,369,767.50 | 2.77 |
3 | 113001 | 中行转债 | 12,364,918.80 | 2.76 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 流通受限部分的公允价值(元) | 占基金资产净值 比例(%) | 流通受限情况说明 |
1 | 601012 | 隆基股份 | 12,784,290.10 | 2.86 | 公告重大事项 |
本报告期期初基金份额总额 | 282,026,741.98 |
本报告期基金总申购份额 | 181,294,588.46 |
减:本报告期基金总赎回份额 | 102,828,628.52 |
本报告期基金拆分变动份额 | - |
本报告期期末基金份额总额 | 360,492,701.92 |
2013年第四季度报告
2013年12月31日
基金管理人:博时基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期:2014年1月22日