§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2014年1月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2013年10月1日起至12月31日止。
§2 基金产品概况
2.1基金产品概况
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2.1.1目标基金基本情况
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2.1.2目标基金产品概况
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位:人民币元
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注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后投资人的实际收益水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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注:本基金的基金合同于2011年6月10日生效。按照基金合同规定,自基金合同生效之日起3个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十二条“(二)投资范围”、“(八)投资禁止行为与限制”的有关约定。本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。
§4 管理人报告
4.1基金经理(或基金经理小组)简介
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4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《博时深证基本面200交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,由于证券市场波动等原因,本基金曾出现个别投资监控指标超标的情况,基金管理人在规定期限内进行了调整,对基金份额持有人利益未造成损害。
4.3公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
本基金主要投资于深证基本面200交易型开放式指数证券投资基金,以期获得和跟踪标的指数所表征的市场平均水平的收益。在报告期内,本基金严格按照基金合同,以不低于基金资产净值90%的资产都投资于深证基本面200交易型开放式指数证券投资基金,保证投资收益紧贴标的指数;现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至2013年12月31日,本基金份额净值为0.7022元,累计份额净值为0.7022元,报告期内净值增长率为-2.58%,同期业绩基准涨幅为-2.25%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2013年4季度,国内宏观经济数据呈现经济活动增速放缓的态势,美国及欧洲继续呈现复苏好转迹象,国内资本市场表现也弱于美国和欧洲。从资本市场资金流向来看,沪深300、中小板和创业板均呈现四季度总量净流出,二级市场的投资者参与热情一般;但从涨跌幅度来看创业板仍是市场追逐的热点,但风险急剧增加。
展望2014年1季度,在经济结构调整及利率市场化的大背景下,中国资本市场将继续呈现宽幅震荡,行业和风格分化继续加剧。国内方面,在稳定的货币政策和财政政策与各项改革措施的推进并行的改革环境下,各方力量共同作用的效果仍需时间验证。海外方面,现阶段市场对经济复苏的预期较为乐观,但美国QE退出的节奏的仍有不确定性。流动性方面,伴随国内利率市场化的推进,可预见的高利率对社会融资总量增长的抑制作用不容忽视,资金价格的波动显著影响相关敏感行业。
在投资策略上,深F200ETF联接基金作为一只被动的指数基金,我们会以最小化跟踪误差为目标,通过投资于深F200ETF紧密跟踪深证基本面200指数。同时我们仍然看好中国长期的经济增长,希望通过深F200ETF联接基金为投资人提供分享中国长期经济增长的机会。
§5 投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况(适用于ETF联接基金填写)
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5.2期末投资目标基金明细(适用于ETF联接基金填写)
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5.3报告期末按行业分类的股票投资组合
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5.4报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
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5.5报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
报告期末本基金未投资股指期货交易。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
报告期末本基金未投资国债期货交易。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
5.11.2 报告期内基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.11.3 其他各项资产构成
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5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
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§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的情况。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至2013年12月31日,博时基金公司共管理四十六只开放式基金和一只封闭式基金,并且受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金,以及多个企业年金账户,公募基金资产规模逾1052亿元人民币,累计分红超过608亿元人民币,是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一,养老金资产管理规模在同业中名列前茅。
1、基金业绩
根据银河证券基金研究中心统计,股票型基金中,截至12月31日,博时医疗保健今年以来净值增长率在328只标准型股票基金中排名前1/4。混合灵活配置型基金方面,博时回报今年以来收益率在71只同类基金中排名前1/2。
固定收益方面,博时信用债纯债基金今年以来收益率在17只长期标准债券型基金中排名前1/3;博时裕祥分级债券A今年以来收益率在17只封闭式债券型分级子基金(优先份额)中名列第2。
海外投资方面,博时标普500自2012年6月14日成立以来至2013年12月30日的累计净值增长率已达到31.75%;博时大中华亚太精选今年以来收益率在7只QDII亚太股票型基金中排名第2。
2、客户服务
2013年四季度,博时基金共举办各类渠道培训活动136场,参加人数3400人。
3、其他大事件
2013年11月18日,博时基金在《每日经济新闻》举办的基金金鼎奖评选活动中获得“基金投顾业务-2013最具竞争力基金公司”奖项。
2013年12月20日,东方财富网在北京中国大饭店举办“东财互联网金融圆桌论坛”和“2013东方财富风云榜颁奖盛典”活动,我司获得“最佳企业年金奖”。
§9 备查文件目录
9.1备查文件目录
9.1.1中国证券监督管理委员会批准博时深证基本面200交易型开放式指数证券投资基金联接基金设立的文件
9.1.2《博时深证基本面200交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》
9.1.3《博时深证基本面200交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》
9.1.4基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
9.1.5报告期内博时深证基本面200交易型开放式指数证券投资基金联接基金在指定报刊上各项公告的原稿
9.1.6博时深证基本面200交易型开放式指数证券投资基金联接基金各年度审计报告正本
9.2存放地点
基金管理人、基金托管人处
9.3查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司
博时一线通:95105568(免长途话费)
博时基金管理有限公司
2014年1月22日
基金简称 | 博时深证基本面200ETF联接 |
基金主代码 | 050021 |
交易代码 | 050021 |
基金运作方式 | 交易型开放式指数基金的联接基金 |
基金合同生效日 | 2011年6月10日 |
报告期末基金份额总额 | 136,031,315.80份 |
投资目标 | 通过主要投资于深证基本面200交易型开放式指数证券投资基金,紧密跟踪标的指数即深证基本面200指数的表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 |
投资策略 | 本基金主要投资于深证基本面200交易型开放式指数证券投资基金,方便特定的客户群通过本基金投资深证基本面200交易型开放式指数投资基金。本基金不参与深证基本面200交易型开放式指数投资基金的投资管理。 |
业绩比较基准 | 深证基本面200指数收益率×95%+银行活期存款税后利率×5% |
风险收益特征 | 本基金属于股票型基金,其预期收益及风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,属于高风险/高收益的开放式基金。本基金为被动式投资的股票型指数基金,跟踪深证基本面200指数,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。 |
基金管理人 | 博时基金管理有限公司 |
基金托管人 | 交通银行股份有限公司 |
基金名称 | 深证基本面200交易型开放式指数证券投资基金 |
基金主代码 | 159908 |
基金运作方式 | 交易型开放式指数基金 |
基金合同生效日 | 2011年6月10日 |
基金份额上市的证券交易所 | 深圳证券交易所 |
上市日期 | 2011年7月13日 |
基金管理人名称 | 博时基金管理有限公司 |
基金托管人名称 | 交通银行股份有限公司 |
投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 |
投资策略 | 本基金为完全被动式指数基金,采用完全复制法,即按照成份股在标的指数中的基准权重来构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。 |
业绩比较基准 | 深证基本面200指数(价格指数)。 |
风险收益特征 | 本基金属于股票型基金,其预期收益及风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,属于高风险/高收益的开放式基金。本基金为被动式投资的股票型指数基金,主要采用完全复制策略,跟踪深证基本面200指数,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。 |
主要财务指标 | 报告期(2013年10月1日-2013年12月31日) |
1.本期已实现收益 | -1,838,884.92 |
2.本期利润 | -2,526,689.24 |
3.加权平均基金份额本期利润 | -0.0181 |
4.期末基金资产净值 | 95,520,004.69 |
5.期末基金份额净值 | 0.7022 |
阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
过去三个月 | -2.58% | 1.15% | -2.25% | 1.16% | -0.33% | -0.01% |
姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理期限 | 证券从业年限 | 说明 | |
任职日期 | 离任日期 | ||||
赵云阳 | 基金经理 | 2012-11-13 | - | 3 | 2003年至2010年在晨星中国研究中心工作。2010年8月加入博时基金管理有限公司,历任股票投资部量化分析师、博时标普500指数基金基金经理助理和博时深证基本面200ETF基金及其联接基金基金经理助理。现任博时深证基本面200ETF基金及其联接基金、博时上证企债30ETF基金、博时特许价值股票基金的基金经理。 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1 | 权益投资 | 620,351.93 | 0.65 |
其中:股票 | 620,351.93 | 0.65 | |
2 | 基金投资 | 90,048,825.15 | 94.07 |
3 | 固定收益投资 | - | - |
其中:债券 | - | - | |
资产支持证券 | - | - | |
4 | 金融衍生品投资 | - | - |
5 | 买入返售金融资产 | - | - |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
6 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,913,745.84 | 5.13 |
7 | 其他各项资产 | 141,868.57 | 0.15 |
8 | 合计 | 95,724,791.49 | 100.00 |
序号 | 基金名称 | 基金类型 | 运作方式 | 管理人 | 公允价值 | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 深证基本面200交易型开放式指数证券投资基金 | 股票指数型 | 交易型开放式指数基金 | 博时基金管理有限公司 | 90,048,825.15 | 94.27 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
A | 农、林、牧、渔业 | 1,957.47 | 0.00 |
B | 采矿业 | 21,635.94 | 0.02 |
C | 制造业 | 404,124.59 | 0.42 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15,761.62 | 0.02 |
E | 建筑业 | 3,981.10 | 0.00 |
F | 批发和零售业 | 50,132.94 | 0.05 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 6,234.29 | 0.01 |
H | 住宿和餐饮业 | - | - |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,028.26 | 0.00 |
J | 金融业 | 49,514.52 | 0.05 |
K | 房地产业 | 53,572.81 | 0.06 |
L | 租赁和商务服务业 | 1,413.04 | 0.00 |
M | 科学研究和技术服务业 | - | - |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 5,994.30 | 0.01 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
P | 教育 | - | - |
Q | 卫生和社会工作 | - | - |
R | 文化、体育和娱乐业 | 1,366.20 | 0.00 |
S | 综合 | 1,634.85 | 0.00 |
合计 | 620,351.93 | 0.65 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 000002 | 万科A | 3,641 | 29,237.23 | 0.03 |
2 | 000651 | 格力电器 | 748 | 24,429.68 | 0.03 |
3 | 002024 | 苏宁云商 | 2,626 | 23,712.78 | 0.02 |
4 | 000778 | 新兴铸管 | 2,733 | 17,409.21 | 0.02 |
5 | 000001 | 平安银行 | 1,352 | 16,562.00 | 0.02 |
6 | 000039 | 中集集团 | 973 | 14,458.78 | 0.02 |
7 | 000333 | 美的集团 | 283 | 14,150.00 | 0.01 |
8 | 000100 | TCL集团 | 5,768 | 13,439.44 | 0.01 |
9 | 000776 | 广发证券 | 1,045 | 13,041.60 | 0.01 |
10 | 000157 | 中联重科 | 2,392 | 13,036.40 | 0.01 |
序号 | 名称 | 金额(元) |
1 | 存出保证金 | 14,561.25 |
2 | 应收证券清算款 | 120,615.28 |
3 | 应收股利 | - |
4 | 应收利息 | 1,925.17 |
5 | 应收申购款 | 4,766.87 |
6 | 其他应收款 | - |
7 | 待摊费用 | - |
8 | 其他 | - |
9 | 合计 | 141,868.57 |
本报告期期初基金份额总额 | 142,231,187.15 |
本报告期基金总申购份额 | 4,735,169.42 |
减:本报告期基金总赎回份额 | 10,935,040.77 |
本报告期基金拆分变动份额 | - |
本报告期期末基金份额总额 | 136,031,315.80 |
2013年第四季度报告
2013年12月31日
基金管理人:博时基金管理有限公司 基金托管人:交通银行股份有限公司 报告送出日期:2014年1月22日