§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2014年1月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2013年10月1日起至12月31日止。
§2 基金产品概况
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
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注:1、所列数据截止到2013年12月31日。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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注:本基金收益分配是按日结转份额。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
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注:1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期;
2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、《长盛货币市场基金基金合同》和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内,公司严格执行《公司公平交易细则》各项规定,在研究、投资授权与决策、交易执行等各个环节,公平对待旗下所有投资组合,包括公募基金、社保组合、特定客户资产管理组合等。具体如下:
研究支持,公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果,所有投资组合经理在公司研究平台上拥有同等权限。
投资授权与决策,公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制,各投资组合经理在投资决策委员会的授权范围内,独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息隔离墙制度。
交易执行,公司实行集中交易制度,所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。交易部依照《公司公平交易细则》的规定,场内交易,强制开启恒生交易系统公平交易程序;场外交易,严格遵守相关工作流程,保证交易执行的公平性。
投资管理行为的监控与分析评估,公司风险管理部、监察稽核部,依照《公司公平交易细则》的规定,持续、动态监督公司投资管理全过程,并进行分析评估,及时向公司管理层报告发现问题,保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。
公司对过去4 个季度的同向交易行为进行数量分析,计算溢价率、贡献率、占优比等指标,使用双边90%置信水平对1 日、3 日、5 日的交易片段进行T 检验,未发现违反公平交易及利益输送的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,未发现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易。
本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
1、报告期内行情回顾
2013年第四季度,经济增长略超预期,通胀水平总体上有所上升,外汇占款持续增加。货币政策没有保经济增长下限的压力,继续维持了中性偏紧的总基调。随着市场利率中枢的上移,债券市场延续了熊市行情。具体来看:利率债方面,利率产品供需失衡加剧,一级市场招标利率屡创新高,并带动二级市场收益率快速上行,四季度10年期国债收益率上行约56bp,达到4.55%的高点,超过2011年的收益率高点约60BP。信用债方面,10月和11月份,受资金面偏紧以及年末债基赎回压力等因素影响,信用债发行利率不断上行,二级市场信用债加速下跌;12月份,随着信用利差的快速扩大,二级市场部分信用债收益率已上行至较高水平,安全边际有所增加,一级市场部分信用债推迟发行,信用债收益率下行速度有所放缓。
货币市场方面,四季度银行间资金面总体保持中性偏紧的态势,市场利率中枢有所上移,各中短期限Shibor利率及银行间质押式回购利率均呈波动上升走势,以银行间七天回购利率为例,该利率在季四度总体基本在4.5%以上。
纯债资产以外,2013年四季度A股总体呈现震荡整理下行的态势。受正股震荡下行的行情带动,股性较强的转债在四季度总体呈现下跌走势,尤其是12月以来正股的大幅下跌导致转债快速下跌。
2、报告期内本基金投资策略分析
在报告期内,本基金始终控制配置节奏,投资品种以中短久期的中高等级信用债为主,提升组合流动性。密切关注高收益债券的信用风险暴露,严格控制其持仓比例,防控信用风险。同时,密切关注权益市场变化以及转债个券可能存在的条款博弈机会,择机进行波段操作,有效提升组合收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
2013年4季度,长盛货币净值收益率为1.1123%,同期业绩比较基准收益率0.7562%。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
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注:本报告期内,根据流动性管理的需要,本基金提前支取了部分可提前支取且没有利息损失的存款。
5.2 报告期债券回购融资情况
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注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
注:本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
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报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明
注:报告期内无投资组合平均剩余期限超过180天情况。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
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5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
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5.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
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5.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
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5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.8 投资组合报告附注
5.8.1 基金计价方法说明
本基金的债券投资采用摊余成本法计价,即计价对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率每日计提应收利息,并按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价。
5.8.2 本报告期内不存在该类浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的20%的情况。
5.8.3 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查记录,无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。本报告期内无需说明的证券投资决策程序。
5.8.4 其他资产构成
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5.8.5 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
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§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内无基金管理人运用固有资金投资本公司管理基金情况。
§8 备查文件目录
8.1 备查文件目录
1、中国证监会核准基金募集的文件;
2、《长盛货币市场基金基金合同》;
3、《长盛货币市场基金托管协议》;
4、《长盛货币市场基金招募说明书》;
5、法律意见书;
6、基金管理人业务资格批件、营业执照;
7、基金托管人业务资格批件、营业执照。
8.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。
8.3 查阅方式
投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所及/或管理人互联网站免费查阅备查文件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。
客户服务中心电话:400-888-2666、010-62350088。
网址:http://www.csfunds.com.cn。
长盛基金管理有限公司
2014年1月22日
基金简称 | 长盛货币 |
基金主代码 | 080011 |
交易代码 | 080011 |
基金运作方式 | 契约型开放式 |
基金合同生效日 | 2005年12月12日 |
报告期末基金份额总额 | 6,981,165,736.14份 |
投资目标 | 在力争本金安全、保证资产高流动性的基础上,追求高于业绩比较基准的收益。 |
投资策略 | 本基金在投资组合管理中将采用主动投资策略,在投资中将充分发挥现代金融工程与数量化分析技术方法的决策辅助作用,以提高投资决策的科学性与及时性,在控制风险的前提下,追求收益最大化。 |
业绩比较基准 | 银行一年定期存款利率(税后)。 |
风险收益特征 | 本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种,其预期风险和预期收益率都低于股票、债券和混合型基金。 |
基金管理人 | 长盛基金管理有限公司 |
基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 |
主要财务指标 | 报告期( 2013年10月1日 - 2013年12月31日 ) |
1. 本期已实现收益 | 12,764,075.89 |
2.本期利润 | 12,764,075.89 |
3.期末基金资产净值 | 6,981,165,736.14 |
阶段 | 净值收益率① | 净值收益率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
过去三个月 | 1.1123% | 0.0042% | 0.7562% | 0.0000% | 0.3561% | 0.0042% |
姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理期限 | 证券从业年限 | 说明 | |
任职日期 | 离任日期 | ||||
贾志敏 | 本基金基金经理,长盛同禧信用增利债券型证券投资基金基金经理,长盛中信全债指数增强型债券投资基金基金经理,长盛积极配置债券型证券投资基金基金经理,长盛季季红1年期定期开放债券型证券投资基金基金经理,长盛年年收益定期开放债券型证券投资基金基金经理,长盛双月红1年期定期开放债券型证券投资基金基金经理,固定收益部副总监。 | 2013年2月7日 | - | 7年 | 男,1982年3月出生,中国国籍。北京大学经济学硕士。曾在中信银行股份有限公司从事人民币债券资产池组合的日常管理和交易等工作。2012年11月底加入长盛基金管理有限公司,现任固定收益部副总监,长盛货币市场基金(本基金)基金经理,长盛同禧信用增利债券型证券投资基金基金经理,长盛中信全债指数增强型债券投资基金基金经理,长盛积极配置债券型证券投资基金基金经理,长盛季季红1年期定期开放债券型证券投资基金基金经理,长盛年年收益定期开放债券型证券投资基金基金经理,长盛双月红1年期定期开放债券型证券投资基金基金经理。 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1 | 固定收益投资 | 349,221,995.70 | 4.62 |
其中:债券 | 349,221,995.70 | 4.62 | |
资产支持证券 | - | - | |
2 | 买入返售金融资产 | 1,903,553,060.33 | 25.17 |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
3 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,189,314,593.15 | 55.39 |
4 | 其他资产 | 1,121,850,668.05 | 14.83 |
5 | 合计 | 7,563,940,317.23 | 100.00 |
序号 | 项目 | 占基金资产净值的比例(%) | |
1 | 报告期内债券回购融资余额 | 2.73 | |
其中:买断式回购融资 | 0.00 | ||
序号 | 项目 | 金额 | 占基金资产净值的比例(%) |
2 | 报告期末债券回购融资余额 | - | - |
其中:买断式回购融资 | - | - |
项目 | 天数 |
报告期末投资组合平均剩余期限 | 11 |
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 | 87 |
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 | 11 |
序号 | 平均剩余期限 | 各期限资产占基金资产净值的比例(%) | 各期限负债占基金资产净值的比例(%) |
1 | 30天以内 | 86.34 | 8.31 |
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 | - | - | |
2 | 30天(含)-60天 | 2.00 | - |
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 | - | - | |
3 | 60天(含)-90天 | 2.08 | - |
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 | - | - | |
4 | 90天(含)-180天 | 1.00 | - |
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 | - | - | |
5 | 180天(含)-397天(含) | 0.85 | - |
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 | - | - | |
合计 | 92.28 | 8.31 |
序号 | 债券品种 | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 国家债券 | - | - |
2 | 央行票据 | - | - |
3 | 金融债券 | 189,215,029.66 | 2.71 |
其中:政策性金融债 | 189,215,029.66 | 2.71 | |
4 | 企业债券 | - | - |
5 | 企业短期融资券 | 160,006,966.04 | 2.29 |
6 | 中期票据 | - | - |
7 | 其他 | - | - |
8 | 合计 | 349,221,995.70 | 5.00 |
9 | 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 | - | - |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 债券数量(张) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 130210 | 13国开10 | 900,000 | 89,860,730.75 | 1.29 |
2 | 130243 | 13国开43 | 400,000 | 39,689,201.87 | 0.57 |
3 | 041364003 | 13沁新能源CP001 | 300,000 | 30,001,830.35 | 0.43 |
4 | 041359035 | 13前进齿轮CP001 | 200,000 | 20,007,423.84 | 0.29 |
5 | 041359005 | 13广汇能源CP001 | 200,000 | 20,000,319.39 | 0.29 |
6 | 041354005 | 13京投CP001 | 200,000 | 20,000,169.44 | 0.29 |
7 | 041356020 | 13奇瑞CP001 | 200,000 | 20,000,065.15 | 0.29 |
8 | 041359012 | 13沙钢CP001 | 200,000 | 19,999,199.92 | 0.29 |
9 | 130236 | 13国开36 | 200,000 | 19,871,055.06 | 0.28 |
10 | 120409 | 12农发09 | 200,000 | 19,838,162.08 | 0.28 |
项目 | 偏离情况 |
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 | - |
报告期内偏离度的最高值 | 0.1329% |
报告期内偏离度的最低值 | -0.0374% |
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 | 0.0329% |
序号 | 名称 | 金额(元) |
1 | 存出保证金 | - |
2 | 应收证券清算款 | - |
3 | 应收利息 | 15,742,506.29 |
4 | 应收申购款 | 1,106,080,805.01 |
5 | 其他应收款 | 27,356.75 |
6 | 待摊费用 | - |
7 | 其他 | - |
8 | 合计 | 1,121,850,668.05 |
报告期期初基金份额总额 | 308,868,496.69 |
报告期期间基金总申购份额 | 8,170,914,355.52 |
减:报告期期间基金总赎回份额 | 1,498,617,116.07 |
报告期期末基金份额总额 | 6,981,165,736.14 |
2013年第四季度报告
2013年12月31日
基金管理人:长盛基金管理有限公司 基金托管人:兴业银行股份有限公司 报告送出日期:2014年1月22日