§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年1月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2013年10月1日起至12月31日止。

§2 基金产品概况

■

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

■

注：1、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、所列数据截止到2013年12月31日。

3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

■

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

■

注：按照本基金合同规定，本基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的各项资产配置比例符合本基金合同第十六条（二）投资范围、（七）投资禁止行为与限制的有关约定。截至报告日，本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

■

注：1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期；

2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、《长盛同鑫保本混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，公司严格执行《公司公平交易细则》各项规定，在研究、投资授权与决策、交易执行等各个环节，公平对待旗下所有投资组合，包括公募基金、社保组合、特定客户资产管理组合等。具体如下：

研究支持，公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果，所有投资组合经理在公司研究平台上拥有同等权限。

投资授权与决策，公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制，各投资组合经理在投资决策委员会的授权范围内，独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息隔离墙制度。

交易执行，公司实行集中交易制度，所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。交易部依照《公司公平交易细则》的规定，场内交易，强制开启恒生交易系统公平交易程序；场外交易，严格遵守相关工作流程，保证交易执行的公平性。

投资管理行为的监控与分析评估，公司风险管理部、监察稽核部，依照《公司公平交易细则》的规定，持续、动态监督公司投资管理全过程，并进行分析评估，及时向公司管理层报告发现问题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。

公司对过去4 个季度的同向交易行为进行数量分析，计算溢价率、贡献率、占优比等指标，使用双边90%置信水平对1 日、3 日、5 日的交易片段进行T 检验，未发现违反公平交易及利益输送的行为。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易。

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2013年4季度，流动性紧张格局依然没有得到明显缓解，且其持续时间明显超过6月份，市场担忧情绪日渐浓重。同时，伴随商业银行“配非标、挤债券”的资产配置行为的明显变化，以及“紧货币”环境下分级债基、封闭债基的集中开放导致的债券抛售行为，促使债券市场行情急转直下，收益率一路飙升，已突破2011年通胀高企、货币紧缩时期的高点。

报告期内，本基金坚持稳健操作思路，在利率持续上行的市场形势下，严格控制组合久期和仓位，以抵御市场持续调整带来的估值压力。同时，在严格评估信用风险的前提下，在债券收益率高位的市场环境下精挑细选个券，提升组合收益。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截止报告期末，本基金份额净值为1.033元，本报告期份额净值增长率为0.19%，同期业绩比较基准增长率为1.08%。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

■

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

注：本基金本报告期末未持有股票投资。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

注：本基金本报告期末未持有股票投资。

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

■

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

■

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

5.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.8.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期内未进行股指期货投资，报告期末无股指期货持仓。

5.8.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金基金合同中未约定本基金投资股指期货的投资政策。

5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.9.1 本期国债期货投资政策

本基金基金合同中未约定国债期货的投资政策。

5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注：本基金报告期内未进行国债期货投资，报告期末无国债期货持仓。

5.9.3 本期国债期货投资评价

本基金报告期内未进行国债期货投资。

5.10 投资组合报告附注

5.10.1 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查记录，无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

5.10.2 基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。

5.10.3 其他资产构成

■

5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

■

5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末未持有股票投资。

5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

■

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

注：本报告期内无基金管理人运用固有资金投资本基金情况。

§8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

1、中国证监会核准基金募集的文件；

2、《长盛同鑫保本混合型证券投资基金基金合同》；

3、《长盛同鑫保本混合型证券投资基金托管协议》；

4、《长盛同鑫保本混合型证券投资基金招募说明书》；

5、法律意见书；

6、基金管理人业务资格批件、营业执照；

7、基金托管人业务资格批件、营业执照。

8.2 存放地点

备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。

8.3 查阅方式

投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所和/或管理人互联网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。

客户服务中心电话：400-888-2666、010-62350088。

网址：http://www.csfunds.com.cn。

长盛基金管理有限公司

2014年1月22日

基金简称	长盛同鑫保本混合
基金主代码	080007
交易代码	080007
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2011年5月24日
报告期末基金份额总额	693,197,122.82份
投资目标	依据本基金的保证合同，本基金通过运用投资组合保险策略，在严格控制 风险和保证本金安全的基础上，力争在本基金保本周期结束时，实现基金资产的收益增长。
投资策略	本基金投资策略突出强调配置的科学性与纪律性，通过严格金融工程手段有效控制风险，保证实现投资期中的稳定收益，并通过有效地资产配置和保本投资策略以保障基金资产本金的安全。 本基金将按照恒定比例组合保险机制（CPPI）将资产配置于安全资产与风险资产，用投资于固定收益类证券的现金净流入来冲抵风险资产组合潜在的最大亏损，并通过投资股票等风险资产来获得资本利得。
业绩比较基准	3年期银行定期存款税后收益率
风险收益特征	本基金属于证券投资基金中的低风险品种。未持有到期而赎回或转换出的 基金份额以及基金份额持有人在当期保本周期开始后申购或转换转入的基金份额，不享受保本担保。
基金管理人	长盛基金管理有限公司
基金托管人	中国银行股份有限公司
基金保证人	安徽省信用担保集团有限公司

主要财务指标	报告期（ 2013年10月1日 － 2013年12月31日 ）
1.本期已实现收益	4,907,444.18
2.本期利润	1,044,522.72
3.加权平均基金份额本期利润	0.0014
4.期末基金资产净值	715,971,391.89
5.期末基金份额净值	1.033

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	0.19%	0.09%	1.08%	0.01%	-0.89%	0.08%

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
蔡宾	本基金基金经理，长盛同鑫二号保本混合型证券投资基金基金经理，总经理助理，社保组合组合经理，固定收益部总监。	2011年5月24日	-	9年	男，1978年11月出生，中国国籍。毕业于中央财经大学，获硕士学位，CFA（特许金融分析师）。历任宝盈基金管理有限公司研究员、基金经理助理。2006年2月加入长盛基金管理有限公司，曾任研究员、社保组合助理，投资经理，长盛积极配置债券基金基金经理，长盛同禧信用增利债券型证券投资基金基金经理等职务。现任总经理助理，固定收益部总监，社保组合组合经理，长盛同鑫保本混合型证券投资基金（本基金）基金经理，长盛同鑫二号保本混合型证券投资基金基金经理。

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	-	-
	其中：股票	-	-
2	固定收益投资	813,808,237.05	87.85
	其中：债券	813,808,237.05	87.85
	资产支持证券	-	-
3	金融衍生品投资	-	-
4	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
5	银行存款和结算备付金合计	89,250,272.84	9.63
6	其他资产	23,305,019.10	2.52
7	合计	926,363,528.99	100.00

序号	债券品种	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	国家债券	-	-
2	央行票据	-	-
3	金融债券	19,839,000.00	2.77
	其中：政策性金融债	19,839,000.00	2.77
4	企业债券	589,685,237.05	82.36
5	企业短期融资券	79,658,000.00	11.13
6	中期票据	60,081,000.00	8.39
7	可转债	64,545,000.00	9.02
8	其他	-	-
9	合计	813,808,237.05	113.66

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	126011	08石化债	500,000	49,705,000.00	6.94
2	126017	08葛洲债	509,780	49,586,300.60	6.93
3	110015	石化转债	500,000	47,680,000.00	6.66
4	122029	09万通债	450,000	45,126,000.00	6.30
5	041368003	13津保税CP001	400,000	39,848,000.00	5.57

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	162,278.31
2	应收证券清算款	12,299,493.71
3	应收股利	-
4	应收利息	10,829,502.72
5	应收申购款	13,744.36
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	23,305,019.10

序号	债券代码	债券名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例（%）
1	110015	石化转债	47,680,000.00	6.66
2	113002	工行转债	5,067,500.00	0.71

报告期期初基金份额总额	789,430,400.72
报告期期间基金总申购份额	489,201.49
减:报告期期间基金总赎回份额	96,722,479.39
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列）	-
报告期期末基金份额总额	693,197,122.82

  2013年第四季度报告

  2013年12月31日

  基金管理人：长盛基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：2014年1月22日