§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2014年1月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2013年10月1日起至12月31日止。
§2 基金产品概况
■
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
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注:1. 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2. 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
■
3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资基金
累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2009年9月3日至2013年12月31日)
■
注:1. 本基金的基金合同生效日为2009年9月3日,本基金在6个月建仓期结束时,各项投资比例符合基金合同约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
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注:表中“证券从业年限”的计算标准为该名员工从事过的所有诸如基金、证券、投资等相关金融领域的工作年限的总和。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律、法规和《富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资基金基金合同》的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内,公司在研究报告发布公平性、投资决策独立性、交易公平分配,信息隔离等方面均能严格执行《公平交易管理制度》,严格按照制度要求对异常交易进行控制和审批。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
公司严格按照《异常交易监控与报告制度》和《同日反向交易管理办法》对异常交易进行监控。报告期内公司不存在投资组合之间发生同日反向交易且其成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2013年第四季度,A股市场总体呈现震荡走低的态势,其中沪深300指数下跌了3.28%。四季度以来,国内经济走稳,PMI(制造经理人指数)保持在50以上,经济数据略超市场预期。消费仍然受到投资活动减弱等因素的影响,餐饮和零售等行业未见明显起色。投资上,虽然四季度政府在投资上有所加强,但总体增速仍然在20%以下;只有房地产投资保持较好的增长态势;而基础建设等项目投资受到资金面影响,投资增速仍然没有明显改观。进出口方面,四季度受到欧美经济复苏的提振,数据继续超出市场预期,出现了较大幅度的增长。流动性方面,随着接近年末,“钱荒”再次来袭,市场利率大幅上升;同时,实体经济的流动仍然维持较紧的状态。经济的低位复苏和未来经济增长的不确定性,使得市场经过短暂调整后,投资者继续钟爱成长股和热点主题。四季度,部分传媒、医药和军工等主题概念股票表现强劲,周期股颓势未改,市场强弱走势分明。
四季度,为了应对基金份额赎回,主动管理部分的权重下降到基金资产净值的7%以下,依然配置了较多白酒板块,但减持了部分银行类股票。在投资管理上,我们运用量化策略协助进行指数增强,同时控制主动投资风险。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至2013年12月31日,本基金份额净值为0.873元。本报告期,份额净值下跌3.00% ,同期业绩基准下跌3.09%,基金超额收益率0.09%,与业绩比较基准基本持平,期间基金年化跟踪误差为2.18%。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
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5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 积极投资按行业分类的股票投资组合
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5.2.2 指数投资按行业分类的股票投资组合
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5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
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5.3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
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5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
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5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
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5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
根据基金合同,本基金不投资股指期货。
5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
根据基金合同,本基金不投资国债期货。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1 本基金本期投资的前十名证券中,报告期内发行主体被监管部门立案调
查,或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的情况说
明如下:
中国平安保险(集团)股份有限公司控股子公司平安证券有限责任公司(以下简称“平安证券”)于2013年9月24日收到《中国证券监督管理委员会行政处罚决定书》(【2013】48 号),对平安证券在推荐万福生科IPO过程中,未能勤勉尽责地履行法定职责、出具的保荐书存在虚假记载给予处罚, 责令平安证券改正违法行为,给予警告,没收业务收入2,555万元,并处以5,110万元罚款,暂停保荐业务许可3个月。中国平安保险(集团)股份有限公司表示,作为平安证券的控股股东,将积极督促平安证券严格按照中国证监会的要求缴纳罚没款,持续进行整改,切实保护投资者利益。
本基金对中国平安投资决策说明:本公司的投研团队经过充分研究认为该事件的负面影响在前期的股价表现中已反映完毕,我们买入中国平安主要是看好其保险业务领域的竞争力和集团综合化金融平台未来的业务拓展空间,平安证券此次事件不影响中国平安的长期价值。
5.10.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.10.3 其他各项资产构成
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5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.10.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
5.10.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
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§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内未有基金管理人运用固有资金投资本公司管理的该基金的情况。
§8 备查文件目录
8.1 备查文件目录
1、中国证监会批准富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资基金设立的文件;
2、《富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资基金基金合同》;
3、《富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资基金招募说明书》;
4、《富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资基金托管协议》;
5、中国证监会要求的其他文件。
8.2 存放地点
基金管理人和基金托管人的住所并登载于基金管理人网站:www.ftsfund.com。
8.3 查阅方式
1、投资者在基金开放日内至基金管理人或基金托管人住所免费查阅,并可按工本费购买复印件。
2、登陆基金管理人网站www.ftsfund.com 查阅。
国海富兰克林基金管理有限公司
二〇一四年一月二十二日
基金简称 | 国富沪深300指数增强 |
基金主代码 | 450008 |
交易代码 | 450008 |
基金运作方式 | 契约型开放式 |
基金合同生效日 | 2009年9月3日 |
报告期末基金份额总额 | 647,643,495.63份 |
投资目标 | 本基金采用指数增强投资策略。通过量化风险管理方法,控制基金投资组合与标的指数构成的偏差,同时结合主动投资方法,在严格控制跟踪偏离风险的基础上,力争获得超越业绩比较基准标的投资收益,追求基金资产的长期增值。在正常市场情况下,本基金对业绩比较基准的年跟踪误差不超过8%。 |
投资策略 | 本基金将在对宏观经济和资本市场进行研究的基础上,对利率结构、市场利率走势进行分析和预测,综合考虑中债国债指数各成份券种及金融债的收益率水平、流动性的好坏等因素,进行优化选样构建本基金的债券投资组合。 本基金以富兰克林邓普顿投资集团固定收益类资产投资研究平台及本基金管理人的投资研究平台为依托,采取积极主动的投资策略,以中长期利率趋势分析为主,结合经济周期、宏观经济运行中的价格指数、资金供求分析、货币政策、财政政策研判及收益率曲线分析,在保证流动性和风险可控的前提下,实施积极的债券投资组合管理。 |
业绩比较基准 | 95% × 沪深300指数 + 5% × 银行同业存款利率 |
风险收益特征 | 本基金是股票指数增强型基金,属于较高风险、较高预期收益的证券投资基金。 |
基金管理人 | 国海富兰克林基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 |
主要财务指标 | 报告期(2013年10月1日-2013年12月31日) |
1.本期已实现收益 | -25,048,122.22 |
2.本期利润 | -17,587,516.24 |
3.加权平均基金份额本期利润 | -0.0247 |
4.期末基金资产净值 | 565,557,073.88 |
5.期末基金份额净值 | 0.873 |
阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
过去三个月 | -3.00% | 1.04% | -3.09% | 1.07% | 0.09% | -0.03% |
姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理期限 | 证券从业年限 | 说明 | |
任职日期 | 离任日期 | ||||
赵晓东 | 国富沪深300指数增强基金,国富中小盘股票基金和国富焦点驱动混合基金的基金经理 | 2009-9-3 | - | 10年 | 赵晓东先生,香港大学MBA。历任淄博矿业集团项目经理,浙江证券分析员,上海交大高新技术股份有限公司高级投资经理,国海证券有限责任公司行业研究员,国海富兰克林基金管理有限公司研究员、高级研究员、国富弹性市值股票基金和国富潜力组合股票基金的基金经理助理。现任国海富兰克林基金管理有限公司国富沪深300指数增强基金、国富中小盘股票基金和国富焦点驱动混合基金的基金经理。 |
张志强 | 量化与指数投资总监,金融工程部总经理,职工监事,国富沪深300指数增强基金基金经理 | 2013-3-21 | - | 11年 | 张志强先生,CFA,纽约州立大学(布法罗)计算机科学硕士,中国科学技术大学数学专业硕士。历任美国Enreach Technology Inc.软件工程师,海通证券股份有限公司研究所高级研究员,友邦华泰基金管理有限公司高级数量分析师,国海富兰克林基金管理有限公司首席数量分析师、风险控制部总经理、业务发展部总经理。现任国海富兰克林基金管理有限公司量化与指数投资总监、金融工程部总经理、国富沪深300指数增强基金基金经理、职工监事。 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1 | 权益投资 | 536,348,599.88 | 94.50 |
其中:股票 | 536,348,599.88 | 94.50 | |
2 | 固定收益投资 | 3,962.40 | 0.00 |
其中:债券 | 3,962.40 | 0.00 | |
资产支持证券 | - | - | |
3 | 金融衍生品投资 | - | - |
4 | 买入返售金融资产 | - | - |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 30,931,820.67 | 5.45 |
6 | 其他资产 | 270,750.35 | 0.05 |
7 | 合计 | 567,555,133.30 | 100.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
B | 采矿业 | - | - |
C | 制造业 | 28,442,832.10 | 5.03 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | - | - |
E | 建筑业 | - | - |
F | 批发和零售业 | - | - |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | - | - |
H | 住宿和餐饮业 | - | - |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | - | - |
J | 金融业 | 6,710,492.44 | 1.19 |
K | 房地产业 | 3,185,501.00 | 0.56 |
L | 租赁和商务服务业 | - | - |
M | 科学研究和技术服务业 | - | - |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | - | - |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
P | 教育 | - | - |
Q | 卫生和社会工作 | - | - |
R | 文化、体育和娱乐业 | - | - |
S | 综合 | - | - |
合计 | 38,338,825.54 | 6.78 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
A | 农、林、牧、渔业 | 3,609,342.01 | 0.64 |
B | 采矿业 | 31,677,456.92 | 5.60 |
C | 制造业 | 184,877,619.87 | 32.69 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15,197,047.03 | 2.69 |
E | 建筑业 | 16,524,253.93 | 2.92 |
F | 批发和零售业 | 14,001,025.67 | 2.48 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 12,856,246.34 | 2.27 |
H | 住宿和餐饮业 | - | - |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,047,627.59 | 2.48 |
J | 金融业 | 166,941,685.45 | 29.52 |
K | 房地产业 | 21,512,049.43 | 3.80 |
L | 租赁和商务服务业 | 3,442,084.59 | 0.61 |
M | 科学研究和技术服务业 | - | - |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 6,602,573.52 | 1.17 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
P | 教育 | - | - |
Q | 卫生和社会工作 | - | - |
R | 文化、体育和娱乐业 | 2,465,190.46 | 0.44 |
S | 综合 | 4,255,571.53 | 0.75 |
合计 | 498,009,774.34 | 88.06 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 601166 | 兴业银行 | 2,243,470 | 22,748,785.80 | 4.02 |
2 | 601328 | 交通银行 | 4,476,146 | 17,188,400.64 | 3.04 |
3 | 600015 | 华夏银行 | 1,905,117 | 16,326,852.69 | 2.89 |
4 | 601818 | 光大银行 | 5,902,843 | 15,701,562.38 | 2.78 |
5 | 601318 | 中国平安 | 330,062 | 13,773,487.26 | 2.44 |
6 | 600000 | 浦发银行 | 1,180,116 | 11,128,493.88 | 1.97 |
7 | 601601 | 中国太保 | 590,308 | 10,938,407.24 | 1.93 |
8 | 600837 | 海通证券 | 736,316 | 8,335,097.12 | 1.47 |
9 | 000651 | 格力电器 | 229,496 | 7,495,339.36 | 1.33 |
10 | 601988 | 中国银行 | 2,660,076 | 6,969,399.12 | 1.23 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 000568 | 泸州老窖 | 756,740 | 15,240,743.60 | 2.69 |
2 | 600000 | 浦发银行 | 711,610 | 6,710,482.30 | 1.19 |
3 | 002304 | 洋河股份 | 160,000 | 6,531,200.00 | 1.15 |
4 | 600809 | 山西汾酒 | 260,445 | 5,026,588.50 | 0.89 |
5 | 000002 | 万 科A | 396,700 | 3,185,501.00 | 0.56 |
序号 | 债券品种 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 国家债券 | - | - |
2 | 央行票据 | - | - |
3 | 金融债券 | - | - |
其中:政策性金融债 | - | - | |
4 | 企业债券 | - | - |
5 | 企业短期融资券 | - | - |
6 | 中期票据 | - | - |
7 | 可转债 | 3,962.40 | 0.00 |
8 | 其他 | - | - |
9 | 合计 | 3,962.40 | 0.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 113006 | 深燃转债 | 40 | 3,962.40 | 0.00 |
2 | - | - | - | - | - |
3 | - | - | - | - | - |
4 | - | - | - | - | - |
5 | - | - | - | - | - |
序号 | 名称 | 金额(元) |
1 | 存出保证金 | 181,213.78 |
2 | 应收证券清算款 | - |
3 | 应收股利 | - |
4 | 应收利息 | 7,579.63 |
5 | 应收申购款 | 81,956.94 |
6 | 其他应收款 | - |
7 | 待摊费用 | - |
8 | 其他 | - |
9 | 合计 | 270,750.35 |
本报告期期初基金份额总额 | 792,706,860.62 |
本报告期基金总申购份额 | 29,230,534.34 |
减:本报告期基金总赎回份额 | 174,293,899.33 |
本报告期基金拆分变动份额 | - |
本报告期期末基金份额总额 | 647,643,495.63 |
2013年第四季度报告
2013年12月31日
基金管理人:国海富兰克林基金管理有限公司 基金托管人:中国农业银行股份有限公司 报告送出日期: 二〇一四年一月二十二日