§1 重要提示
本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2014年01月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2013年10月01日起至12月31日止。
§2 基金产品概况
■
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
■
注:①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
②上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
■
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
■
注:本基金合同规定本基金投资组合为:本基金投资于股票的资产占基金资产净值的比例不低于 90%,其中将不低于 90%的股票资产投资于中小板 300(价格)指数的成份股及其备选成份股,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。本基金的建仓期为自本基金基金合同生效日起6个月,建仓期满时,各项资产配置比例符合基金合同约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
■
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守了《证券投资基金法》、《长城久兆中小板300指数分级证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制和防范风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大的利益,未出现投资违反法律法规、基金合同约定和相关规定的情况,无因公司未勤勉尽责或操作不当而导致基金财产损失的情况,不存在损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《长城基金管理有限公司公平交易管理制度》的规定,不同投资者的利益得到了公平对待。
本基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,对同向交易的价差进行事后分析,定期出具公平交易稽核报告。本报告期报告认为,本基金管理人旗下投资组合的同向交易价差均在合理范围内,结果符合相关政策法规和公司制度的规定。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为,没有出现基金参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的现象。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
继3季度市场上扬之后,4季度中小板300指数跌-2.05%,同期沪深300指数下跌-3.28%。市场进入调整期。
本季度经济数据表明,新订单指数微幅上升,源于新出口订单微升的拉动,说明外需稍好、内需一般。生产指数回落,与12月上旬发电增速回落相匹配。原材料库存大幅下滑且低于产成品库存意味着短期去库存已开始。购进和产出价格双双下行,反映供需状况仍然较弱。12月汇丰PMI由上月50.8降至50.5,发电、粗钢产量增速下台阶,挖掘机使用情况恶化,皆印证短期经济延续回落态势。
过去30年中国经济主要靠工业驱动,源于廉价劳动力、资金、对外开放等多重有利因素。但目前这些传统优势正在消失。从增长新动力角度观察,我们可以期待的未来三大变革:制度改革提高生产效率、高端制造服务业崛起为标志的创新、人才素质和人力资本的提高。
特别地,我们将12月的三中全会看作政策带来的国运转机的新征程开启。三中全会提出五位一体改革纲领,这个纲领将因高层执行力增强而倍受期待。中央经济工作会议淡化GDP考核,重点防控地方债务;城镇化工作会议提出一个以人为本、可持续的城镇化政策思路,这些务实的政策思路增加我们对改革得以稳步推进的信心。天时地利人和明显地向改革的方向倾斜,中国的国运正在面临转机。
在改革与转型中,中小板300指数作为中国经济中最具活力的板块代表性指数,将长期受益,长城久兆中小板300指数分级基金作为跟踪该指数的投资工具,亦将回报投资者相应收益。
我们在报告期内严格遵守基金合同,通过投资约束和数量化控制,以中小板300(价格)指数成分股为投资组合,采取完全复制策略,紧密跟踪指数走势,缩小跟踪误差。并采用程序化管理和人工管理的方式,处理基金日常运作中出现的基金规模流动性需求、组合偏差调整、风险平衡等事件,将本基金的跟踪误差控制在合理范围,使本基金成为供广大投资者对 A 股市场进行投资的良好工具。
4.5 报告期内基金的业绩表现
本报告期内,本基金份额净值增长率为 -1.92 %,本基金比较基准收益率为-1.86 %。本报告期内,本基金日均跟踪误差控制在0.35%之内,年化跟踪误差控制在4%之内。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
■
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合
■
5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有积极投资股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
■
5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
注:本基金本报告期末未持有积极投资股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
注:本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
注:本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。
5.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.8.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注:本基金本报告期未投资股指期货,期末未持有股指期货。
5.8.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、比例限制、信息披露方式等,暂不参与股指期货交易。
5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.9.1 本期国债期货投资政策
本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露方式等,暂不参与国债期货交易。
5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注:本基金本报告期未进行国债期货投资,期末未持有国债期货。
5.9.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期内未投资国债期货。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到过公开谴责、处罚。
5.10.2 基金投资的前十名股票中,未有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。
5.10.3 其他资产构成
■
5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.10.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末指数投资前十名股票中未存在流通受限的情况。
5.10.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末积极投资前五名股票中未存在流通受限的情况。
5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
■
注:拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换份额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注:本报告期本基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 备查文件目录
8.1 备查文件目录
8.1.1 本基金设立等相关批准文件
8.1.2 《长城久兆中小板300指数分级证券投资基金基金合同》
8.1.3 《长城久兆中小板300指数分级证券投资基金托管协议》
8.1.4 法律意见书
8.1.5 基金管理人业务资格批件、营业执照
8.1.6 基金托管人业务资格批件、营业执照
8.1.7 中国证监会规定的其他文件
8.2 存放地点
广东省深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心41层
8.3 查阅方式
投资者可在办公时间亲临上述存放地点免费查阅,如有疑问,可向本基金管理人长城基金管理有限公司咨询。
咨询电话:0755-23982338
客户服务电话:400-8868-666
网站:www.ccfund.com.cn
基金简称 | 长城久兆中小板300指数分级 | ||
基金主代码 | 162010 | ||
基金运作方式 | 契约型开放式 | ||
基金合同生效日 | 2012年1月30日 | ||
报告期末基金份额总额 | 74,230,351.27份 | ||
投资目标 | 本基金通过投资约束和数量化监控,力求实现对中小板300(价格)指数的有效跟踪。在正常市场情况下,本基金力争将基金净值增长率与业绩比较基准变化率之间的日平均跟踪误差控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。 | ||
投资策略 | 本基金采用完全复制策略,按照标的指数成份股构成及其权重构建股票资产组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化对股票组合进行动态调整。但因特殊情况导致基金无法有效跟踪标的指数时,本基金将运用其他方法建立实际组合,力求实现基金相对业绩比较基准的跟踪误差最小化。 | ||
业绩比较基准 | 中小板300(价格)指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%。 | ||
风险收益特征 | 本基金的长期平均风险和预期收益率高于普通股票型基金、混合型基金、债券型基金、货币市场基金等,为高风险、高收益产品。 | ||
基金管理人 | 长城基金管理有限公司 | ||
基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | ||
下属三级基金简称 | 长城久兆中小板300指数分级(场内简称:长城久兆) | 长城久兆稳健指数(场内简称:久兆稳健) | 长城久兆积极指数(场内简称:久兆积极) |
下属三级基金交易代码 | 162010 | 150057 | 150058 |
下属三级基金报告期末基金份额总额 | 35,320,418.27份 | 15,563,973.00份 | 23,345,960.00份 |
下属三级基金的风险收益特征 | 本基金的长期平均风险和预期收益率高于普通股票型基金、混合型基金、债券型基金、货币市场基金等,为高风险、高收益产品。 | 长城久兆稳健具有低风险、收益相对稳定的特征。 | 长城久兆积极具有高风险、高预期收益的特征。 |
主要财务指标 | 报告期( 2013年10月1日 - 2013年12月31日 ) |
1.本期已实现收益 | 2,320,387.63 |
2.本期利润 | 101,750.42 |
3.加权平均基金份额本期利润 | 0.0027 |
4.期末基金资产净值 | 75,726,821.75 |
5.期末基金份额净值 | 1.020 |
阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
过去三个月 | -1.92% | 1.32% | -1.86% | 1.32% | -0.06% | 0.00% |
姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理期限 | 证券从业年限 | 说明 | |
任职日期 | 离任日期 | ||||
余礼冰 | 长城久兆中小板300指数分级基金的基金经理 | 2012年4月17日 | - | 12年 | 女,中国籍,华中理工大学工学硕士。具有11年证券投资研究经验。曾就职于富国基金、宝盈基金、友邦华泰基金等, 2007年加入长城基金管理有限公司,曾任研究部副总经理。2012年1月至2012年4月任“长城久兆中小板300指数分级证券投资基金”基金经理助理,自2012年4月至今任“长城久兆中小板300指数分级证券投资基金”基金经理。 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1 | 权益投资 | 69,919,657.24 | 88.09 |
其中:股票 | 69,919,657.24 | 88.09 | |
2 | 固定收益投资 | - | - |
其中:债券 | - | - | |
资产支持证券 | - | - | |
3 | 金融衍生品投资 | - | - |
4 | 买入返售金融资产 | - | - |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,920,517.47 | 9.98 |
6 | 其他资产 | 1,529,587.25 | 1.93 |
7 | 合计 | 79,369,761.96 | 100.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
A | 农、林、牧、渔业 | 1,473,734.28 | 1.95 |
B | 采矿业 | 812,926.70 | 1.07 |
C | 制造业 | 49,253,693.51 | 65.04 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 386,666.35 | 0.51 |
E | 建筑业 | 3,781,752.21 | 4.99 |
F | 批发和零售业 | 4,039,995.52 | 5.33 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 159,441.40 | 0.21 |
H | 住宿和餐饮业 | 340,197.64 | 0.45 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,934,419.94 | 6.52 |
J | 金融业 | 1,487,768.60 | 1.96 |
K | 房地产业 | 1,106,291.11 | 1.46 |
L | 租赁和商务服务业 | 1,583,174.02 | 2.09 |
M | 科学研究和技术服务业 | 78,086.50 | 0.10 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 481,509.46 | 0.64 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
P | 教育 | - | - |
Q | 卫生和社会工作 | - | - |
R | 文化、体育和娱乐业 | - | - |
S | 综合 | - | - |
合计 | 69,919,657.24 | 92.33 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 002024 | 苏宁云商 | 297,985 | 2,690,804.55 | 3.55 |
2 | 002241 | 歌尔声学 | 47,449 | 1,664,510.92 | 2.20 |
3 | 002415 | 海康威视 | 71,188 | 1,635,900.24 | 2.16 |
4 | 002236 | 大华股份 | 33,268 | 1,359,995.84 | 1.80 |
5 | 002353 | 杰瑞股份 | 16,743 | 1,328,891.91 | 1.75 |
6 | 002450 | 康得新 | 49,528 | 1,203,530.40 | 1.59 |
7 | 002230 | 科大讯飞 | 23,718 | 1,134,906.30 | 1.50 |
8 | 002038 | 双鹭药业 | 18,185 | 919,251.75 | 1.21 |
9 | 002385 | 大北农 | 54,339 | 888,442.65 | 1.17 |
10 | 002202 | 金风科技 | 105,096 | 885,959.28 | 1.17 |
序号 | 名称 | 金额(元) |
1 | 存出保证金 | 31,460.99 |
2 | 应收证券清算款 | - |
3 | 应收股利 | - |
4 | 应收利息 | 1,207.40 |
5 | 应收申购款 | 1,496,918.86 |
6 | 其他应收款 | - |
7 | 待摊费用 | - |
8 | 其他 | - |
9 | 合计 | 1,529,587.25 |
项目 | 长城久兆中小板300指数分级 | 长城久兆稳健指数 | 长城久兆积极指数 |
报告期期初基金份额总额 | 44,484,712.73 | 3,724,737.00 | 5,587,106.00 |
报告期期间基金总申购份额 | 54,387,008.45 | - | - |
减:报告期期间基金总赎回份额 | 33,953,212.91 | - | - |
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) | -29,598,090.00 | 11,839,236.00 | 17,758,854.00 |
报告期期末基金份额总额 | 35,320,418.27 | 15,563,973.00 | 23,345,960.00 |
2013年第四季度报告
2013年12月31日
基金管理人:长城基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期:2014年1月22日