§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年1月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
自2013年10月16日大成景丰分级债券型证券投资基金景丰A、景丰B基金份额终止上市起，原大成景丰分级债券型证券投资基金名称变更为大成景丰债券型证券投资基金（LOF）。原大成景丰分级债券型证券投资基金本报告期自2013年10月1日至2013年10月15日止，大成景丰债券型证券投资基金（LOF）本报告期自2013年10月16日至2013年12月31日止。
§2 基金产品概况
转型后：
■
注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“大成景丰”。
转型前：
■
注：1、本基金基金合同生效后，在封闭期内不开放申购、赎回业务。封闭期为3年，届满后本基金转换为上市开放式基金（LOF）。
2、本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“大成景丰”。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
■
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3、大成景丰债券（LOF）于2013年11月1日至2013年11月14日开放集中申购。本基金已于2013年11月19日对转型后的大成景丰债券（LOF）基金份额进行了折算，基金折算比例为1：0.99934765。
3.1 主要财务指标
■
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3、本基金已于2013年10月15日对景丰A、景丰B封闭期截止日的基金份额进行了折算，景丰A折算比例为1：1.12090000，景丰B折算比例为1：0.88673236。
3.2 基金净值表现（转型后）
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
■
3.2.2 自基金转型以来（2013年10月16日-2013年12月31日）基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
■
注：1、本基金转型日期为2013年10月16日。截至报告期末，本基金转型后未满一年。
2、按基金合同规定，基金管理人应当自开放期起始日起三个月内使投资组合比例符合基金合同的约定。截至报告期末，本基金仍处于建仓期。
3.2 基金净值表现（转型前）
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
■
3.2.2 自基金合同生效以来（2010年10月15日-2013年10月15日）基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
■
注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效起6个月内为建仓期。截至2013年10月15日，本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的比例。
3.3 其他指标（转型前）
单位：人民币元
■
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 （转型前）
■
注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 （转型后）
■
注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《大成景丰分级债券型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，在基金管理运作中，大成景丰分级债券型证券投资基金及大成景丰债券型证券投资基金（LOF）的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、信息披露等符合有关法律法规、行业监管规则和基金合同等规定，没有发生重大违法违规行为，没有运用基金财产进行内幕交易和操纵市场行为以及进行有损基金投资人利益的关联交易，整体运作合法、合规。本基金管理人将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基金份额持有人谋求最大利益。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的规定，公司制订了《大成基金管理有限公司公平交易制度》、《大成基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》。公司旗下投资组合严格按照制度的规定，参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，内容包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等与投资管理活动相关的各个环节。研究部负责提供投资研究支持，投资部门负责投资决策，交易管理部负责实施交易并实时监控，监察稽核部负责事前监督、事中检查和事后稽核，风险管理部负责对交易情况进行合理性分析，通过多部门的协作互控，保证了公平交易的可操作、可稽核和可持续。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
公司风险管理部定期对公司旗下所有投资组合间同向交易、反向交易等可能存在异常交易的行为进行分析。2013年4季度公司旗下主动投资组合间股票交易不存在同日反向交易。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票同日反向交易，参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量5%的仅有1笔，原因为投资策略需要；公司旗下主动投资组合间存在1笔债券同日反向交易，原因为投资策略需要；投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常；投资组合间虽然存在同向交易行为，但结合交易价差分布统计分析和潜在利益输送金额统计结果表明投资组合间不存在利益输送的可能性。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2013年4季度，经济增长出见顶缓慢回落的趋势，11月份工业增加值同比增长10%，较8月份的景气高点下滑0.4%，12月PMI也回落至51%。由于食品价格涨幅低于季节性，使得CPI预测不断向下修正，11月CPI同比增长3%，大幅低于市场此前普遍3.5%的预测。货币政策方面，央行在三季度货币政策报告中提到要保持货币政策的“定力”，重提“把好流动性的总闸门”，在实际操作中，央行也延续了稳中偏紧的货币政策取向，四季度在公开市场净回笼684亿。海外方面，美联储开始缩减量化宽松规模，美国10年期国债收益率突破3%，全年上行幅度超过100个基点。
市场方面，中债综合财富指数4季度下跌1.74%，为2007年以来指数表现最差的一个季度。其中，国债各期限上行幅度在60-70个基点，金融债上行幅度达到90-105个基点。其中11月份中长期利率债最高上行幅度超过50个基点，12月初严酷的二级市场形势倒逼铁道总公司、国开行等发行人调整了发行计划，市场迎来久违的喘息期，收益率一度下行25-30个基点，但年末流动性紧张使得一级市场需求疲软，带动二级市场再度陷入调整。短融中票在利率债的带动下也表现不佳，各评级中票收益率上行110-130个基点。一级市场发行放量后，城投债收益率也快速上行，财政实力较差地区的城投债二级成交收益率已经上行至8%以上。4季度中证可转债指数在股市下跌以及债市流动性冲击下创出年内新低，4季度下跌5.03%。大盘转债中，只有新上市的平安转债获得正回报，工行、民生转债跌幅超过8%。小盘转债中，东华、海直表现较好，分别上涨13.1%和7.7%，但波动也明显增加。
在4季度，本基金迎来了3年封闭后的开放，并转型为LOF基金。由于我们提前对封闭转为开放后的可能赎回情况进行了充分的估计和积极操作，因此虽然基金转开放后赎回比例相对较高，但对基金净值影响较小。
得益于基金在3季度已经将大部分债券变现为同业存款，同时组合在债券的持有上也以短期债券为主，本基金在4季度受债市的调整影响很小，但由于基金仍持有一定比例的可转债，而转债在4季度尤其是12月跌幅较大，导致本基金净值下跌。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截止本报告期末，本基金份额资产净值为0.991元，本报告期转型前（2013.10.1-2013.10.15）基金份额净值增长率为0.25%，同期业绩比较基准收益率为0.01 %，高于业绩比较基准的表现，转型后（2013.10.16-2013.12.31）基金份额净值增长率为-0.96%，同期业绩比较基准收益率为-1.75%，高于业绩比较基准的表现。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2014年1季度，终端需求的回落带动增长缓慢下行,但中央经济工作会议定调“稳中求进”，意味着社会融资总规模不会剧烈收缩，此外出口有回暖迹象，经济出现大幅下滑的可能性不大。四季度CPI低于预期也相应降低2014年的通胀压力，预计一季度单月CPI同比涨幅都在2.5%以下。2014年公开市场的到期量创历史新低，如果货币政策延续2013年下半年的操作思路，则银行间流动性易紧难松。国开债的收益率已经逼近国开行的贷款收益率，但供需矛盾仍然是制约利率债表现的主要因素。2014年是中国信用债市场的第一个偿债高峰年，再融资风险加大，此外，低评级发行人中，平台融资需求是否会受到行政手段的有效遏制仍具有较大不确定性，如果政策鼓励地方政府以公开渠道融资，则城投债的供给可能会进一步上升。因此，中低等级信用债可能面临信用风险暴露后风险溢价的重估以及供给增加的冲击。转债虽然估值已经具备吸引力，但在宏观经济下滑以及货币偏紧的大背景下，以大盘蓝筹为主的转债市场可能仍缺乏趋势性机会，阶段性反弹和结构性机会是把握的重点。
在2014年1季度本基金仍将首先管理好流动性，审慎运用杠杆，在配置上仍以目前的短久期信用债为主，但密切关注央行货币政策的变化，伺机调整久期和杠杆。权益类方面在转债的操作上将更加灵活地操作，以管理好仓位和波动性。
§5 投资组合报告
转型后：大成景丰债券型证券投资基金（LOF）
报告期（2013年10月16日-2013年12月31日）
5.1 报告期末基金资产组合情况
■
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
■
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
■
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.8 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.8.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期未投资国债期货。
5.8.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期未投资国债期货。
5.8.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。
5.9 投资组合报告附注
5.9.1 本基金投资的前十名证券的发行主体未出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.9.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
5.9.3 其他资产构成
■
5.9.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
■
5.9.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
5.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
转型前：大成景丰分级债券型证券投资基金
报告期（2013年10月1日-2013年10月15日）
5.1 报告期末基金资产组合情况
■
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
■
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
■
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.8 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.8.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期未投资国债期货。
5.8.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期未投资国债期货。
5.8.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。
5.9 投资组合报告附注
5.9.1 本基金投资的前十名证券的发行主体未出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.9.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
5.9.3 其他资产构成
■
5.9.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.9.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
5.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
■
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细（转型后）
本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细（转型前）
本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
本基金本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会批准设立大成景丰分级债券型证券投资基金的文件；
2、《大成景丰分级债券型证券投资基金基金合同》；
3、《大成景丰分级债券型证券投资基金托管协议》；
4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程；
5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。
9.2 存放地点
本季度报告存放在本基金管理人和托管人的住所。
9.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站http://www.dcfund.com.cn进行查阅。
大成基金管理有限公司
2014年1月22日
| 基金简称 | 大成景丰债券（LOF) |
| 交易代码 | 160915 |
| 基金运作方式 | 上市契约型开放式（LOF） |
| 基金合同生效日 | 2010年10月15日 |
| 报告期末（2013年12月31日）基金份额总额 | 439,117,499.64份 |
| 投资目标 | 在严格控制投资风险、保持资产流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，力争获得高于业绩比较基准的投资业绩，使基金份额持有人获得长期稳定的投资收益。 |
| 投资策略 | 本基金将充分发挥基金管理人的研究和投资管理优势，在分析和判断宏观经济运行状况和金融市场运行趋势的基础上，在资产配置、类属配置、个券选择和交易策略层面实施积极管理策略；在严格控制风险的前提下，实现基金组合风险和收益的最优配比。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券基金，风险收益水平高于货币市场基金，低于混合基金和股票基金。 |
| 基金管理人 | 大成基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 基金简称 | 大成景丰分级债券 |
| 交易代码 | 160915 |
| 基金运作方式 | 契约型封闭式 |
| 基金合同生效日 | 2010年10月15日 |
| 报告期末（2013年10月15日）基金份额总额 | 3,409,308,555.24份 |
| 投资目标 | 在严格控制投资风险、保持资产流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，力争获得高于业绩比较基准的投资业绩，使基金份额持有人获得长期稳定的投资收益。 |
| 投资策略 | 本基金将充分发挥基金管理人的研究和投资管理优势，在分析和判断宏观经济运行状况和金融市场运行趋势的基础上，在资产配置、类属配置、个券选择和交易策略层面实施积极管理策略；在严格控制风险的前提下，实现基金组合风险和收益的最优配比。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券基金，风险收益水平高于货币市场基金，低于混合基金和股票基金。 |
| 基金管理人 | 大成基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 主要财务指标 | 转型后 |
| 报告期（ 2013年10月16日 － 2013年12月31日 ） | |
| 1.本期已实现收益 | 2,614,984.69 |
| 2.本期利润 | -1,590,458.79 |
| 3.加权平均基金份额本期利润 | -0.0013 |
| 4.期末基金资产净值 | 435,127,745.23 |
| 5.期末基金份额净值 | 0.991 |
| 主要财务指标 | 转型前 |
| 报告期（ 2013年10月1日 － 2013年10月15日 ） | |
| 1.本期已实现收益 | -1,808,822.04 |
| 2.本期利润 | 8,082,777.09 |
| 3.加权平均基金份额本期利润 | 0.0025 |
| 4.期末基金资产净值 | 3,409,308,557.34 |
| 5.期末基金份额净值 | 1.000 |
| 阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
| 2013.10.16-2013.12.31 | -0.96% | 0.10% | -1.75% | 0.10% | 0.79% | 0.00% |
| 阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
| 2013.10.1-2013.10.15 | 0.25% | 0.08% | 0.01% | 0.06% | 0.24% | 0.02% |
| 其他指标 | 报告期（ 2013年10月1日 － 2013年10月15日 ） |
| 景丰A与景丰B基金份额配比 | 7:3 |
| 期末景丰A份额参考净值 | 1.121 |
| 期末景丰A份额累计参考净值 | 1.121 |
| 期末景丰B份额参考净值 | 0.888 |
| 期末景丰B份额累计参考净值 | 0.888 |
| 景丰A的约定目标年收益率 | 4.03% |
| 姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理期限 | 证券从业年限 | 说明 | |
| 任职日期 | 离任日期 | ||||
| 陈尚前先生 | 本基金基金经理、固定收益部总监 | 2010年10月15日 | 2013年10月15日 | 14年 | 南开大学经济学博士。曾任中国平安保险公司投资管理中心债券投资室主任和招商证券股份有限公司研究发展中心策略部经理。2002年加盟大成基金管理有限公司，2003年6月至2009年5月曾任大成债券基金基金经理。2008年8月6日开始担任大成强化收益债券基金基金经理，2010年10月15日至2013年10月15日任大成景丰分级债券型证券投资基金基金经理，2011年4月20日起兼任大成保本混合型证券投资基金基金经理，2013年10月16日起兼任大成景丰债券型证券投资基金（LOF）基金经理，现同时担任公司固定收益部总监，固定收益投资决策委员会主席，负责公司固定收益证券投资业务，并兼任大成国际资产管理有限公司董事。具有基金从业资格。国籍：中国 |
| 陶铄先生 | 本基金基金经理 | 2012年2月9日 | 2013年10月15日 | 6年 | 中国科学院管理学硕士。曾任职于招商银行总行、普华永道会计师事务所、穆迪投资者服务有限公司、中国国际金融有限公司。曾担任中国国际金融有限公司固定收益部高级经理、副总经理。2010年9月加入大成基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理。2012年2月9日至2013年10月15日任大成景丰分级债券型证券投资基金基金经理。2012年9月20日起任大成月添利理财债券型证券投资基金基金经理。2012年11月29日起任大成理财21天债券型发起式证券投资基金基金经理。2013年5月24日起任大成景安短融债券型证券投资基金基金经理。2013年6月4日起任大成景兴信用债债券型证券投资基金基金经理。2013年10月16日起任大成景丰债券型证券投资基金（LOF）基金经理。具有基金从业资格。国籍：中国 |
| 姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理期限 | 证券从业年限 | 说明 | |
| 任职日期 | 离任日期 | ||||
| 陈尚前先生 | 本基金基金经理、固定收益部总监 | 2013年10月16日 | - | 14年 | 南开大学经济学博士。曾任中国平安保险公司投资管理中心债券投资室主任和招商证券股份有限公司研究发展中心策略部经理。2002年加盟大成基金管理有限公司，2003年6月至2009年5月曾任大成债券基金基金经理。2008年8月6日开始担任大成强化收益债券基金基金经理，2010年10月15日至2013年10月15日任大成景丰分级债券型证券投资基金基金经理，2011年4月20日起兼任大成保本混合型证券投资基金基金经理，2013年10月16日起兼任大成景丰债券型证券投资基金（LOF）基金经理，现同时担任公司固定收益部总监，固定收益投资决策委员会主席，负责公司固定收益证券投资业务，并兼任大成国际资产管理有限公司董事。具有基金从业资格。国籍：中国 |
| 陶铄先生 | 本基金基金经理 | 2013年10月16日 | - | 6年 | 中国科学院管理学硕士。曾任职于招商银行总行、普华永道会计师事务所、穆迪投资者服务有限公司、中国国际金融有限公司。曾担任中国国际金融有限公司固定收益部高级经理、副总经理。2010年9月加入大成基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理。2012年2月9日至2013年10月15日任大成景丰分级债券型证券投资基金基金经理。2012年9月20日起任大成月添利理财债券型证券投资基金基金经理。2012年11月29日起任大成理财21天债券型发起式证券投资基金基金经理。2013年5月24日起任大成景安短融债券型证券投资基金基金经理。2013年6月4日起任大成景兴信用债债券型证券投资基金基金经理。2013年10月16日起任大成景丰债券型证券投资基金（LOF）基金经理。具有基金从业资格。国籍：中国 |
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（%） |
| 1 | 权益投资 | - | - |
| 其中：股票 | - | - | |
| 2 | 固定收益投资 | 474,409,807.24 | 91.67 |
| 其中：债券 | 474,409,807.24 | 91.67 | |
| 资产支持证券 | - | - | |
| 3 | 金融衍生品投资 | - | - |
| 4 | 买入返售金融资产 | - | - |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 27,537,770.70 | 5.32 |
| 6 | 其他资产 | 15,574,104.45 | 3.01 |
| 7 | 合计 | 517,521,682.39 | 100.00 |
| 序号 | 债券品种 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
| 1 | 国家债券 | 8,281,564.50 | 1.90 |
| 2 | 央行票据 | - | - |
| 3 | 金融债券 | 50,166,200.00 | 11.53 |
| 其中：政策性金融债 | 50,166,200.00 | 11.53 | |
| 4 | 企业债券 | 341,456,505.10 | 78.47 |
| 5 | 企业短期融资券 | - | - |
| 6 | 中期票据 | - | - |
| 7 | 可转债 | 74,505,537.64 | 17.12 |
| 8 | 其他 | - | - |
| 9 | 合计 | 474,409,807.24 | 109.03 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
| 1 | 126018 | 08江铜债 | 250,000 | 21,787,500.00 | 5.01 |
| 2 | 126011 | 08石化债 | 214,000 | 21,273,740.00 | 4.89 |
| 3 | 113001 | 中行转债 | 220,000 | 21,192,600.00 | 4.87 |
| 4 | 122068 | 11海螺01 | 210,000 | 20,565,300.00 | 4.73 |
| 5 | 126016 | 08宝钢债 | 210,000 | 20,460,300.00 | 4.70 |
| 序号 | 名称 | 金额（元） |
| 1 | 存出保证金 | 785,940.57 |
| 2 | 应收证券清算款 | 7,076,124.51 |
| 3 | 应收股利 | - |
| 4 | 应收利息 | 7,712,039.37 |
| 5 | 应收申购款 | - |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 待摊费用 | - |
| 8 | 其他 | - |
| 9 | 合计 | 15,574,104.45 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例（%） |
| 1 | 113001 | 中行转债 | 21,192,600.00 | 4.87 |
| 2 | 110015 | 石化转债 | 14,304,000.00 | 3.29 |
| 3 | 125089 | 深机转债 | 5,653,620.00 | 1.30 |
| 4 | 110020 | 南山转债 | 5,467,800.00 | 1.26 |
| 5 | 110018 | 国电转债 | 5,157,500.00 | 1.19 |
| 6 | 110016 | 川投转债 | 3,766,800.00 | 0.87 |
| 7 | 113003 | 重工转债 | 3,495,900.00 | 0.80 |
| 8 | 110023 | 民生转债 | 2,905,553.00 | 0.67 |
| 9 | 127001 | 海直转债 | 2,501,064.64 | 0.57 |
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（%） |
| 1 | 权益投资 | - | - |
| 其中：股票 | - | - | |
| 2 | 固定收益投资 | 597,688,320.40 | 17.50 |
| 其中：债券 | 597,688,320.40 | 17.50 | |
| 资产支持证券 | - | - | |
| 3 | 金融衍生品投资 | - | - |
| 4 | 买入返售金融资产 | - | - |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,794,100,105.62 | 81.83 |
| 6 | 其他资产 | 22,604,005.08 | 0.66 |
| 7 | 合计 | 3,414,392,431.10 | 100.00 |
| 序号 | 债券品种 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
| 1 | 国家债券 | - | - |
| 2 | 央行票据 | - | - |
| 3 | 金融债券 | 128,326,600.00 | 3.76 |
| 其中：政策性金融债 | 108,322,600.00 | 3.18 | |
| 4 | 企业债券 | 348,660,720.40 | 10.23 |
| 5 | 企业短期融资券 | 90,689,000.00 | 2.66 |
| 6 | 中期票据 | 30,012,000.00 | 0.88 |
| 7 | 可转债 | - | - |
| 8 | 其他 | - | - |
| 9 | 合计 | 597,688,320.40 | 17.53 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
| 1 | 041262040 | 12广晟CP001 | 500,000 | 50,425,000.00 | 1.48 |
| 2 | 110417 | 11农发17 | 500,000 | 49,310,000.00 | 1.45 |
| 3 | 126018 | 08江铜债 | 538,790 | 47,823,000.40 | 1.40 |
| 4 | 126016 | 08宝钢债 | 440,000 | 42,798,800.00 | 1.26 |
| 5 | 126011 | 08石化债 | 380,000 | 37,464,200.00 | 1.10 |
| 序号 | 名称 | 金额（元） |
| 1 | 存出保证金 | 782,766.48 |
| 2 | 应收证券清算款 | - |
| 3 | 应收股利 | - |
| 4 | 应收利息 | 21,821,238.60 |
| 5 | 应收申购款 | - |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 待摊费用 | - |
| 8 | 其他 | - |
| 9 | 合计 | 22,604,005.08 |
| 基金转型起始日（2013年10月16日）基金份额总额 | 3,409,308,555.24 |
| 基金转型起始日至报告期期末基金总申购份额 | 13,383,505.76 |
| 减: 基金转型起始日至报告期期末基金总赎回份额 | 2,983,078,011.11 |
| 基金转型起始日至报告期期末基金拆分变动份额 | -496,550.25 |
| 报告期期末基金份额总额 | 439,117,499.64 |
2013年第四季度报告
2013年12月31日
基金管理人：大成基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：2014年1月22日