(上接46版)
本基金认为单纯的价值和成长、大盘或小盘的风格划分不应该作为对行业领先公司筛选的先决条件。中国经济的转型特征和增长前景,促使本基金用更为开放的视野、动态的眼光和全球化的标准来寻找目前已经确立领先优势、或未来有潜力成为行业领先的优秀公司。
本基金认为具有坚实的价值基础,同时拥有持续的价值创造能力的公司,才有可能从激烈的国内、国际竞争中脱颖而出成为行业领先。这样的公司可能是价值特征突出的现存行业领先企业,也可能是成长特征瞩目的未来行业领先企业;可能是与重化工业投资主题紧密相联的能源、原材料等行业中的大盘股票,也可能是具有相对比较优势、传统文化优势的纺织、化工和中医药等行业中的中、小盘股票。
4.债券投资策略
本基金可投资的债券品种包括国债、金融债和企业债(包括可转换债)等。本基金将在研判利率期限结构变化的基础上做出最佳的资产配置及风险控制。在选择国债品种中,本基金侧重于对国债品种所蕴涵的利率风险、流动性风险的分析,根据利率预测模型构造最佳期限结构的国债组合;在选择金融债、企业债品种时,本基金重点分析债券的市场风险以及发行人的资信品质。可转债的投资则结合债券和股票走势的判断,捕捉其套利机会。
5.权证投资策略
本基金将通过对权证标的证券基本面的研究,结合权证定价模型寻求其合理估值水平,考虑运用的策略包括:杠杆策略、价值挖掘策略、获利保护策略、价差策略、双向权证策略、卖空保护性的认购权证策略、买入保护性的认沽权证策略等。
本基金将充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险性特征,通过资产配置、品种与类属选择,谨慎进行投资,追求较稳定的当期收益。
(十)基金的业绩比较基准
本基金股票投资部分的业绩评价基准将采用沪深300指数,债券投资部分的业绩评价基准将采用上证国债指数;
基金整体业绩比较基准=沪深300 指数×60%+上证国债指数×40%
业绩比较基准选取理由如下:
沪深300指数由上海证券交易所编制发布,是覆盖沪深两个交易市场的跨市场成份指数,逐渐成为海内外最具影响力的中国市场指数。
上证国债指数由上海证券交易所编制发布,该指数能够较为全面的反应中国固定收益市场的状况,已经为基金经理们投资本地债券提供有力的依据。
如果指数编制单位停止计算编制该指数或更改指数名称、或有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,经与基金托管人协商一致,基金管理人履行相关的程序后,可变更业绩比较基准并及时公告。
(十一)基金的风险收益特征
本基金属于灵活配置混合型证券投资基金,一般情况下其风险和收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
(十二)基金的投资组合报告
基金管理人——华富基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定复核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至2013年9月30日,本报告财务资料未经审计。
1、报告期末基金资产组合情况
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2、报告期末按行业分类的股票投资组合
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3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
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4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
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5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
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6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本报告期内本基金无股指期货投资。
9、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本报告期内无国债期货投资。
10、 投资组合报告附注
1)本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
2)基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
3)其他资产构成
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4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
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5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
6)投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于计算中四舍五入的原因,本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。
(十三)基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
1、基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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2、自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较:
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(十四)费用概览
1、基金费用的种类
1)基金管理人的管理费;
2)基金托管人的托管费;
3)基金财产拨划支付的银行费用;
4)基金合同生效后的基金信息披露费用;
5)基金份额持有人大会费用;
6)基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费;
7)基金的证券交易费用;
8)依法可以在基金财产中列支的其他费用。
2、上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内确定,法律法规另有规定时从其规定。
3、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1)基金管理人的管理费
在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。计算方法如下:
H=E×年管理费率÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。
2)基金托管人的托管费
在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。计算方法如下:
H=E×年托管费率÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日基金资产净值
基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。
3)除管理费和托管费之外的基金费用,由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定,按费用支出金额支付,列入或摊入当期基金费用。
4、不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。
5、基金管理人和基金托管人协商一致后,可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。基金管理人必须最迟于新的费率实施日2日前在指定媒体上刊登公告。
6、基金税收
基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定,履行纳税义务。
(十五)对招募说明书更新部分的说明
本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动,对《华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)》(2013年第1号)进行了更新,主要更新的内容如下:
1、在“重要提示”部分,更新了招募说明书所载内容截止日期、财务数据和净值表现截止日期。
2、在“三、基金管理人”部分,更新了基金管理人概况、基金管理人董事会成员、监事会成员、高级管理人员及督察长、基金经理、投资决策委员会的相关信息。
3、在“四、基金托管人”中,对基金托管人的情况及相关业务经营情况进行了更新。
4、在“五、相关服务机构”中更新了相关服务机构的内容。
5、在“十、基金投资”中,增加了基金最近一期投资组合报告的内容。
6、在“十一、基金的业绩”中,增加了基金最近一期的业绩说明。
7、在“二十三、其他应披露事项”中披露了本期基金的相关公告。
华富基金管理有限公司
2014年2月
序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1 | 权益投资 | 44,212,404.90 | 78.16 |
其中:股票 | 44,212,404.90 | 78.16 | |
2 | 固定收益投资 | 8,012,651.30 | 14.16 |
其中:债券 | 8,012,651.30 | 14.16 | |
资产支持证券 | - | - | |
3 | 金融衍生品投资 | - | - |
4 | 买入返售金融资产 | - | - |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,287,610.18 | 7.58 |
6 | 其他资产 | 56,471.84 | 0.10 |
7 | 合计 | 56,569,138.22 | 100.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
B | 采矿业 | 951,480.00 | 1.70 |
C | 制造业 | 18,203,636.22 | 32.50 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,246,776.00 | 4.01 |
E | 建筑业 | - | - |
F | 批发和零售业 | 3,412,094.00 | 6.09 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 685,356.00 | 1.22 |
H | 住宿和餐饮业 | - | - |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,763,747.16 | 15.65 |
J | 金融业 | 2,994,109.00 | 5.35 |
K | 房地产业 | 1,751,375.00 | 3.13 |
L | 租赁和商务服务业 | 996,757.00 | 1.78 |
M | 科学研究和技术服务业 | 727,339.80 | 1.30 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 1,209,660.48 | 2.16 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
P | 教育 | 948,064.00 | 1.69 |
Q | 卫生和社会工作 | - | - |
R | 文化、体育和娱乐业 | 747,600.00 | 1.33 |
S | 综合 | 574,410.24 | 1.03 |
合计 | 44,212,404.90 | 78.95 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 600387 | 海越股份 | 194,200 | 3,412,094.00 | 6.09 |
2 | 300335 | 迪森股份 | 101,800 | 1,978,992.00 | 3.53 |
3 | 000800 | 一汽轿车 | 142,300 | 1,888,321.00 | 3.37 |
4 | 002230 | 科大讯飞 | 39,000 | 1,857,180.00 | 3.32 |
5 | 002080 | 中材科技 | 123,725 | 1,815,045.75 | 3.24 |
6 | 000917 | 电广传媒 | 96,700 | 1,808,290.00 | 3.23 |
7 | 600000 | 浦发银行 | 173,500 | 1,750,615.00 | 3.13 |
8 | 300182 | 捷成股份 | 46,000 | 1,707,980.00 | 3.05 |
9 | 002557 | 洽洽食品 | 63,100 | 1,408,392.00 | 2.51 |
10 | 300017 | 网宿科技 | 24,520 | 1,397,640.00 | 2.50 |
序号 | 债券品种 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 国家债券 | - | - |
2 | 央行票据 | - | - |
3 | 金融债券 | - | - |
其中:政策性金融债 | - | - | |
4 | 企业债券 | - | - |
5 | 企业短期融资券 | - | - |
6 | 中期票据 | - | - |
7 | 可转债 | 8,012,651.30 | 14.31 |
8 | 其他 | - | - |
9 | 合计 | 8,012,651.30 | 14.31 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 113001 | 中行转债 | 20,000 | 2,000,600.00 | 3.57 |
2 | 110015 | 石化转债 | 20,270 | 1,984,230.30 | 3.54 |
3 | 110018 | 国电转债 | 16,610 | 1,808,164.60 | 3.23 |
4 | 113002 | 工行转债 | 10,070 | 1,116,058.10 | 1.99 |
5 | 110023 | 民生转债 | 10,430 | 1,103,598.30 | 1.97 |
序号 | 名称 | 金额(元) |
1 | 存出保证金 | 27,410.29 |
2 | 应收证券清算款 | - |
3 | 应收股利 | - |
4 | 应收利息 | 23,133.59 |
5 | 应收申购款 | 5,927.96 |
6 | 其他应收款 | - |
7 | 待摊费用 | - |
8 | 其他 | - |
9 | 合计 | 56,471.84 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 113001 | 中行转债 | 2,000,600.00 | 3.57 |
2 | 110015 | 石化转债 | 1,984,230.30 | 3.54 |
3 | 110018 | 国电转债 | 1,808,164.60 | 3.23 |
4 | 113002 | 工行转债 | 1,116,058.10 | 1.99 |
5 | 110023 | 民生转债 | 1,103,598.30 | 1.97 |
阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
2008.12.24-2008.12.31 | 0.00% | 0.00% | -3.02% | 0.26% | 3.02% | -0.26% |
2009.01.01-2009.12.31 | 21.07% | 1.40% | 52.55% | 1.23% | -31.48% | 0.17% |
2010.01.01-2010.12.31 | 5.93% | 1.42% | -5.83% | 0.95% | 11.76% | 0.47% |
2011.01.01-2011.12.31 | -32.84% | 1.24% | -14.09% | 0.78% | -18.75% | 0.4 6% |
2012.01.01-2012.12.31 | 3.91% | 1.12% | 6.36% | 0.77% | -2.45% | 0.35% |
2013.01.01-2013.06.30 | -3.85% | 1.38% | -6.96% | 0.90% | 3.11% | 0.48% |
2013.07.01-2013.09.30 | 12.21% | 1.45% | 5.91% | 0.86% | 6.30% | 0.59% |
2008.12.24-2013.09.30 | -3.43% | 1.31% | 25.44% | 0.94% | -28.87% | 0.37% |