（上接43版）
3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 002065 | 东华软件 | 10,800 | 322,704.00 | 0.20 |
| 2 | 000050 | 深天马Ａ | 13,200 | 171,336.00 | 0.11 |
| 3 | 300027 | 华谊兄弟 | 700 | 54,516.00 | 0.03 |
| 4 | 300104 | 乐视网 | 1,400 | 44,576.00 | 0.03 |
| 5 | 300251 | 光线传媒 | 300 | 19,422.00 | 0.01 |
| 6 | 002025 | 航天电器 | 400 | 4,964.00 | 0.00 |
4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
| 序号 | 基金名称 | 基金类型 | 运作方式 | 管理人 | 公允价值（人民币元） | 占基金资产净值比例(%) |
| 1 | 深证TMT50ETF | 股票型 | 交易型开放式（ETF） | 招商基金管理有限公司 | 148,321,298.65 | 93.95 |
9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货合约。
9.2本基金投资股指期货的投资政策
根据本基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。
10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
10.1本期国债期货投资政策
根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。
10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货合约。
10.3本期国债期货投资评价
根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。
11 投资组合报告附注
11.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。
11.3 其他资产构成
| 序号 | 名称 | 金额（元） |
| 1 | 存出保证金 | 114,875.80 |
| 2 | 应收证券清算款 | 869,367.88 |
| 3 | 应收股利 | - |
| 4 | 应收利息 | 1,768.27 |
| 5 | 应收申购款 | 847,099.23 |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 待摊费用 | - |
| 8 | 其他 | - |
| 9 | 合计 | 1,833,111.18 |
11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 流通受限部分的公允价值(元) | 占基金资产净值比例（%） | 流通受限情况说明 |
| 1 | 002065 | 东华软件 | 322,704.00 | 0.20 | 重大事项 |
| 2 | 000050 | 深天马Ａ | 171,336.00 | 0.11 | 重大事项 |
| 3 | 300104 | 乐视网 | 44,576.00 | 0.03 | 重大事项 |
十二、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
| 阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
| 2011.06.27-2011.12.31 | -27.30% | 1.45% | -24.93% | 1.56% | -2.37% | -0.11% |
| 2012.01.01-2012.12.31 | 2.34% | 1.41% | 2.13% | 1.40% | 0.21% | 0.01% |
| 2013.01.01-2013.06.30 | 27.55% | 1.75% | 27.62% | 1.70% | -0.07% | 0.05% |
| 2013.01.01-2013.09.30 | 56.45% | 1.73% | 55.78% | 1.68% | 0.67% | 0.05% |
| 自基金合同生效日起至2013.09.30 | 16.40% | 1.54% | 19.43% | 1.54% | -3.03% | 0.00% |
本基金合同生效日为2011年6月27日
十三、基金的费用与税收
（一）基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、标的指数许可使用费；
4、基金合同生效以后与基金相关的信息披露费用；
5、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；
6、基金上市费及年费；
7、基金收益分配中发生的费用；
8、基金份额持有人大会费用；
9、基金的证券交易费用；
10、基金的银行汇划费用；
11、按照国家有关法律法规规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。
（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理费
本基金基金财产中目标ETF 的部分不收取管理费。在通常情况下，按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标ETF份额所对应资产净值后的剩余部分（若为负数，则取0）的0.5%年费率计提基金管理费。管理费的计算方法如下：
H＝MAX (E×0.5%÷当年天数,0)
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日基金资产净值扣除基金财产中目标ETF 份额所对应资产净值后剩余部分的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。
2、基金托管费
本基金基金财产中目标ETF 的部分不收取托管费。在通常情况下，按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标ETF份额所对应资产净值后的剩余部分（若为负数，则取0）的0.1%年费率计提托管费。托管费的计算方法如下：
H＝MAX (E×0.1%÷当年天数,0)
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日基金资产净值扣除基金财产中目标ETF 份额所对应资产净值后剩余部分的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。
3、上述（3）到（7）项费用由基金托管人根据其它有关法规及相应协议的规定，按费用实际支出金额支付，列入当期基金费用。
（三）不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、《基金合同》生效前的相关费用，包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等费用；
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
（四）基金管理费和基金托管费的调整
基金管理人和基金托管人可磋商酌情调低基金管理费率、基金托管费率，此项调整不需要召开基金份额持有人大会，但基金管理人必须最迟于新的费率实施前2日在至少一家指定媒体及基金管理人网站公告并报中国证监会备案。提高上述费率需经基金份额持有人大会决议通过。
（五）税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，依照国家法律法规的规定履行纳税义务。
十四、对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求，对本基金管理人于2013年8月9日刊登的本基金招募说明书进行了再次更新，并根据本基金管理人在前次更新的招募说明书刊登后，对本基金的投资经营活动进行了内容补充和数据更新。
本次主要更新的内容如下：
1、在“三、基金管理人”部分，更新了“（一） 基金管理人概况”、“（二）目前所管理基金的基本情况”、“（三） 主要人员情况”。
2、在“四、基金托管人”部分，更新了“（一）基本情况”、“（二）基金托管部门及主要人员情况”、“（三）证券投资基金托管情况”、“（四）托管业务的内部控制制度”。
3、在“五、相关服务机构”部分，更新了“（一）销售机构”、“（二）注册登记机构”。
4、在“九、基金的投资”部分，更新了“（十一）基金投资组合报告”。
5、更新了“十、基金的业绩”。
6、更新了“二十一、对基金份额持有人的服务”。
7、更新了“二十二、其他应披露事项”。
招商基金管理有限公司
2014年2月8日