长信中短债证券投资基金（以下简称：“本基金”）由基金管理人根据中国证券监督管理委员会证监许可【2010】481号文核准募集。本基金的基金合同于2010年6月28日正式生效。本基金为债券型契约开放式基金。

重要提示：

本基金于2010年4月19日经中国证券监督管理委员会证监许可【2010】481号文核准募集。本基金的基金合同于2010年6月28日正式生效。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。

本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资有风险，投资者认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书，全面认识本基金产品的风险收益特征，充分考虑投资者自身的风险承受能力，并对于认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资要承担相应风险，包括因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险等。

本基金为中短期债券基金，中短期债券基金不等于货币市场基金。投资者需注意金融市场利率波动会导致债券市场的价格和收益率的变动，同时直接影响企业的融资成本和利润水平。基金投资于债券，收益水平会受到利率变化的影响，利率波动可能导致本基金跌破面值，在利率波动时本基金的净值波动一般会高于货币市场基金。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。

本更新的招募说明书所载的内容截止日为2013年12月28日，有关财务数据和净值表现截止日为2013年9月30日（财务数据未经审计）。

一、基金管理人

（一）基金管理人概况

基金管理人概况
名称	长信基金管理有限责任公司
注册地址	上海市浦东新区银城中路68号9楼
办公地址	上海市浦东新区银城中路68号9楼
邮政编码	200120
批准设立机关	中国证券监督管理委员会
批准设立文号	中国证监会证监基金字[2003]63号
注册资本	壹亿伍仟万元人民币
设立日期	2003年5月9日
组织形式	有限责任公司
法定代表人	田丹
电话	021-61009999
传真	021-61009800
联系人	魏明东
存续期间	持续经营
经营范围	基金管理业务，发起设立基金，中国证监会批准的其他业务 （涉及许可经营的凭许可证经营）
股权结构	股东名称	出资额	出资比例
	长江证券股份有限公司	7350万元	49%
	上海海欣集团股份有限公司	5149.5万元	34.33%
	武汉钢铁股份有限公司	2500.5万元	16.67%
	总计	15000万元	100%

（二）主要人员情况

1、基金管理人的董事会成员情况

董事会成员
姓名	职务	性别	简历
田丹	董事长	男	中共党员，硕士，EMBA。现任长信基金管理有限责任公司董事长，兼长江证券股份有限公司第六届监事会监事长。曾任湖北省军区参谋、秘书，中国人民银行湖北省分行金融调研处科长，湖北证券公司证券交易部经理、总经理助理、副总经理，三峡证券公司副总经理，湖北证券有限责任公司董事、副总裁，长江证券有限责任公司董事、副总裁、财务负责人，长江证券有限责任公司董事、总裁。
胡运钊	董事	男	中共党员，在职研究生学历，高级经济师。现任长江证券股份有限公司董事长。曾任湖北省经委工业处副处长、处长，黄石市人民政府副市长，中共黄石市委常委、常务副市长，湖北省人民政府副秘书长，省政府副秘书长兼办公厅主任、办公厅党组副书记，长江证券有限责任公司党委书记、长江证券股份有限公司党委书记。
陈谋亮	董事	男	中共党员，法学硕士，工商管理博士，高级经济师，高级商务谈判师。现任上海海欣集团股份有限公司总裁。曾任湖北经济学院讲师；扬子石化化工厂、总裁办、股改办、宣传部、企管处管理干部，集团法律顾问，中石化/扬子石化与德国巴斯夫合资特大型一体化石化项目中方谈判代表；上海交大南洋部门经理兼证券事务代表；上海海欣集团股份有限公司董事会秘书，总裁助理，战略投资管理部常务副总监、总监，副总裁，常务副总裁兼董事会秘书等职。
彭辰	董事	男	中共党员，在职研究生学历，经济学博士，正高职高级会计师，研究员。现任武汉钢铁（集团）公司党委常委、武汉钢铁股份有限公司总经理。曾任武钢经济技术中心副干事长，财务部副部长兼会计处处长、财务部部长，总会计师兼财务部部长，总会计师，总会计师兼财务委派管理中心主任，副总经理兼总会计师、财务委派管理中心主任，副总经理兼总会计师，党委常委、副总经理兼总会计师。
蒋学杰	董事	男	经济学硕士，澳大利亚墨尔本大学商学院MBA。现任长信基金管理有限责任公司总经理。曾任中南财经大学财政金融学院财政系教师、武汉科技信托投资公司武昌证券营业部总经理，并兼公司总助，副总等职、Loftus Capital Partners Limited, Australia旗下基金亚洲市场投资组合及私人股权投资的亚洲区域负责人、KVB Kunlun Pty Ltd, Australia金融衍生产品持牌交易投资顾问、长信基金管理有限责任公司副总经理。
朱恒	独立董事	男	中共党员，本科，高级经济师。曾任中国农业银行上海市分行副行长，上海浦东发展银行副行长，万国证券公司、申银万国证券公司董事长，上海浦东发展银行党委副书记、副行长，上海轻工控股（集团）公司监事会主席。
胡柏枝	独立董事	男	中共党员，大专，高级会计师，注册会计师，注册税务师。曾任湖北省财政厅副厅长、党组副书记，湖北省国有资产管理局副局长、局长，中国三峡总公司财务部主任、副总会计师，三峡财务公司总经理，财政部驻湖北省专员办监察专员、党组书记、巡视员，湖北省人大财经委、预工委副主任。
黄宪	独立董事	男	中共党员，博士，博士生导师。现任武汉大学经济与管理学院金融系教授、博士生导师。曾任武汉大学教师、商学院副院长，美国新泽西西东大学访问学者，武汉大学珞珈城市信用社副董事长，中港合资武新公司财务总经理。
宋晓燕	独立董事	女	中共党员，法学博士，律师。现任上海财经大学法学院教授。曾任武汉大学管理学院国际金融系教师。
注：上述人员之间均不存在近亲属关系

2、监事会成员

监事会成员
姓名	职务	性别	简历
余汉生	监事会主席	男	中共党员，本科，正高职高级会计师。现任武汉钢铁股份有限公司计划财务部部长。曾任武钢实业公司审计处处长、武钢实业公司财务处处长、武汉钢铁（集团）公司计划财务部会计处处长。
陈水元	监事	男	硕士研究生，会计师、经济师。现任长江证券股份有限公司执行副总裁、财务负责人。曾任湖北证券有限责任公司营业部财务主管、经纪事业部财务经理，长江证券有限责任公司经纪事业部总经理助理、经纪业务总部总经理助理、营业部总经理，长江证券股份有限公司营业部总经理总裁特别助理。
杨爱民	监事	男	中共党员，在职研究生学历，会计师。现任上海海欣集团股份有限公司财务副总监，主持财务总监室工作。曾任甘肃铝厂财务科副科长、科长；甘肃省铝业公司财务处副处长、处长。1997年至2008年任上海海欣集团股份有限公司财务副总监，2009年至2012年6月任上海海欣集团股份有限公司审计室主任。
李毅	监事	女	中共党员，硕士。现任长信基金管理有限责任公司零售服务部负责人。曾任长信基金管理有限责任公司综合管理部副总监。
注：上述人员之间均不存在近亲属关系

3、经理层成员

经理层成员
姓名	职务	性别	简历
蒋学杰	总经理	男	简历同上。
周永刚	督察长	男	经济学硕士，EMBA。现任长信基金管理有限责任公司督察长。曾任湖北证券有限责任公司武汉自治街营业部总经理，长江证券有限责任公司北方总部总经理兼北京展览路证券营业部总经理，长江证券有限责任公司经纪业务总部副总经理兼上海代表处主任、上海汉口路证券营业部总经理。
宋小龙	副总经理	男	理学硕士，北京大学计算机软件专业研究生毕业，具有基金从业资格。2012年10月加入长信基金管理有限责任公司，现任长信基金管理有限责任公司副总经理，兼任长信金利趋势股票型证券投资基金的基金经理。曾任北京北大青鸟公司项目经理、富国基金管理公司项目经理、行业研究员、基金经理及权益投资部总经理。
覃波	副总经理	男	硕士，上海国家会计学院EMBA毕业，具有基金从业资格。现任长信基金管理有限责任公司副总经理。曾在长江证券公司从事资产管理和债券承销发行工作。2002年加入长信基金管理有限责任公司，历任市场开发部区域经理、营销策划部副总监、市场开发部总监、专户理财部总监、总经理助理。
注：上述人员之间均不存在近亲属关系

4、基金经理

本基金基金经理情况
姓名	职务	任职时间	简历
张文琍	基金经理	自本基金合同生效之日起	高级工商管理硕士，上海财经大学EMBA毕业，具有基金从业资格。现任固定收益部副总监、本基金、长信利鑫分级债券型证券投资基金和长信利息收益开放式证券投资基金的基金经理。曾任湖北证券公司交易一部交易员、长江证券有限责任公司资产管理事业部主管、债券事业总部投资部经理、固定收益总部交易部经理；2004年9月加入长信基金管理有限责任公司，历任长信利息收益货币基金交易员、基金经理助理。
李小羽	基金经理	2010年6月28日至2012年8月2日	上海交通大学工学学士，华南理工大学工学硕士，具有基金从业资格，加拿大特许投资经理资格（CIM）。现任长信基金管理有限责任公司总经理助理、固定收益部总监、长信利丰债券型证券投资基金、长信可转债债券型证券投资基金、长信纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。曾任职长城证券公司、加拿大Investors Group Financial Services Co.，Ltd。2002年10月加入本公司（筹备），曾先后任基金经理助理、交易管理部总监及本基金的基金经理。

5、投资决策委员会成员

投资决策委员会成员
姓名	职务
蒋学杰	总经理
宋小龙	副总经理、投资决策委员会主任委员、长信金利趋势股票型证券投资基金的基金经理
胡志宝	公司投资总监、投资决策委员会执行委员、长信增利动态策略股票型证券投资基金的基金经理
安昀	研究发展部副总监、长信内需成长股票型证券投资基金的基金经理、长信银利精选开放式证券投资基金的基金经理
姚飞军	交易管理部总监
雷勇	产品开发部总监、专户理财部副总监、投资决策委员会执行委员
李小羽	总经理助理、固定收益部总监、投资决策委员会执行委员、长信利丰债券型证券投资基金的基金经理、长信可转债债券型证券投资基金的基金经理、长信纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理
薛天	国际业务部投资总监、投资决策委员会执行委员、长信美国标准普尔100等权重指数增强型证券投资基金的基金经理
注：上述人员之间均不存在近亲属关系

（三）内部组织结构及员工情况

内部组织结构及员工情况
股东会是公司的最高权力机构，下设董事会和监事会。公司组织管理实行董事会领导下的总经理负责制，总经理、副总经理和督察长组成公司的经营管理层。
公司经营管理层下设的委员会	内部控制委员会、投资决策委员会
公司内部组织结构	金融工程部、投资管理部、研究发展部、固定收益部、交易管理部、基金事务部、零售服务部、机构业务部、信息技术部、监察稽核部、综合行政部、专户理财部、国际业务部、产品开发部
分支机构	北京分公司、深圳分公司、武汉办事处
员工总数	114人（截至2013年12月28日）
员工学历构成	学历	人数	占比
	博士	2人	2%
	硕士	61人	53%
	本科	45人	39%
	专科	4人	4%
	其他	2人	2%
	总计	114人	100%

二、基金托管人

1、基本情况

名称：中国邮政储蓄银行股份有限公司(简称：中国邮政储蓄银行)

住所：北京市西城区金融大街3号

办公地址：北京市西城区金融大街3号A座

法定代表人：李国华

成立时间：2007年3月6日

组织形式：股份有限公司

注册资本：450亿元人民币

存续期间：持续经营

基金托管资格批文及文号：证监许可【2009】673号

联系人：王瑛

联系电话：（010）68858126

2、主要人员情况

中国邮政储蓄银行股份有限公司总行设托管业务部，下设市场处、内控稽核处、运营处等处室。现有员工20人，全部员工拥有大学本科以上学历及基金从业资格，80%员工具有三年以上基金从业经历，具备丰富的托管服务经验。3、基金托管业务经营情况

2009年7月23日，中国邮政储蓄银行经中国证券监督管理委员会和中国银行业监督管理委员会联合批准，获得证券投资基金托管资格，是我国第16家托管银行。2013年7月19日，中国邮政储蓄银行经中国保险业监督管理委员会批准，获得保险资金托管资格。中国邮政储蓄银行坚持以客户为中心、以服务为基础的经营理念，依托专业的托管团队、灵活的托管业务系统、规范的托管管理制度、健全的内控体系、运作高效的业务处理模式，为广大基金份额持有人和众多资产管理机构提供安全、高效、专业、全面的托管服务，并获得了合作伙伴一致好评。

截至2013年9月30日，中国邮政储蓄银行托管的证券投资基金共20只，包括中欧中小盘股票型证券投资基金（LOF）(166006)、长信中短债证券投资基金(519985)、东方保本混合型开放式证券投资基金（400013）、万家添利分级债券型证券投资基金（161908）、长信利鑫分级债券型证券投资基金（163003）、天弘丰利分级债券型证券投资基金（164208）、鹏华丰泽分级债券型证券投资基金（160618）、东方增长中小盘混合型开放式证券投资基金（400015）、长安宏观策略股票型证券投资基金（740001）、金鹰持久回报分级债券型证券投资基金（162105）、中欧信用增利分级债券型证券投资基金（166012）、农银汇理消费主题股票型证券投资基金（660012）、浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金（519117）、天弘现金管家货币市场基金（420006）、汇丰晋信恒生A股行业龙头指数证券投资基金（540012）、华安安心收益债券型证券投资基金（040036）、东方强化收益债券型证券投资基金（400016）、中欧纯债分级债券型证券投资基金（166016）、东方安心收益保本混合型证券投资基金（400020）、银河岁岁回报定期开放债券型证券投资基金（519662）。托管的特定客户资产管理计划共20只，其中10只已到期，包括南方-灵活配置之出口复苏1号资产管理计划、景顺长城基金-邮储银行-稳健配置型特定多个客户资产管理计划、银华灵活精选资产管理计划、长盛灵活配置资产管理计划、富国基金-邮储银行-绝对回报策略混合型资产管理计划、光大保德信-邮储银行-灵活配置1号客户资产管理计划、大成-邮储银行-灵活配置1号特定多个客户资产管理计划、银华灵活配置资产管理计划、长盛-邮储-灵活配置2号资产管理计划、南方灵活配置2号资产管理计划、鹏华基金鹏诚理财高息债分级2号资产管理计划、华安基金-增益分级债券型特定多个客户资产管理计划、华商-邮储-瑞熙1号一对一资产管理计划等。至今中国邮政储蓄银行已形成涵盖证券投资基金、基金公司特定客户资产管理计划、信托计划、银行理财产品（本外币）、私募基金、证券公司资产管理计划、保险资金等多种资产类型的托管产品体系，托管规模达4,203.75亿元。

三、相关服务机构

（一）基金份额发售机构

1、直销中心：长信基金管理有限责任公司

注册地址：上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心九楼

办公地址：上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心九楼

法定代表人：田丹 联系人：计磊

电话：021-61009916 传真：021-61009917

客户服务电话：400-700-5566 公司网站：www.cxfund.com.cn

2、场外代销机构

（1）中国邮政储蓄银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街3号

办公地址：北京市西城区金融大街3号A座

法定代表人：李国华 联系人：文彦娜

电话：010-68858101 传真：010-68858117

客户服务电话：95580 网址：www.psbc.com

（2）中国农业银行股份有限公司

注册地址：北京市东城区建国门内大街69号

办公地址：北京市东城区建国门内大街69号

法定代表人：蒋超良 联系人：刘一宁

电话：010-85108227 传真：010-85109219

客户服务电话：95599 网址：www.abchina.com

（3）中国工商银行股份有限公司

注册地址：中国北京复兴门内大街55号

办公地址：中国北京复兴门内大街55号

法定代表人：姜建清 联系人：查樱

电话：010-66105662

客户服务电话：95588 网址：www.icbc.com.cn

（4）中国银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区复兴门内大街1号

办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号

法定代表人：肖钢 联系人：宋亚平

电话：010-66593657

客户服务电话：95566 网址：www.boc.cn

（5）中国建设银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街25号

办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼

法定代表人：王洪章 联系人：王琳

电话：010-67596084

客户服务电话：95533 网址：www.ccb.com

（6）交通银行股份有限公司

注册地址：上海市银城中路188号

办公地址：上海市银城中路188号

法定代表人：牛锡明 联系人：曹榕

电话：021-58781234 传真：021-58408483

客户服务电话：95559 网址：www.bankcomm.com

（7）招商银行股份有限公司

注册地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦

办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦

法定代表人：傅育宁 联系人：邓炯鹏

电话：0755-83198888 传真：0755-83195109

客户服务电话：95555 网址：www.cmbchina.com

（8）上海浦东发展银行股份有限公司

注册地址：上海市浦东新区浦东南路500号

办公地址：上海市中山东一路12号

法定代表人：吉晓辉 联系人：唐苑

电话：021-61618888 传真：021-63604199

客户服务电话：95528 网址：www.spdb.com.cn

（9）中国民生银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区复兴门内大街2号

办公地址：北京市西城区复兴门内大街2号

法定代表人：董文标 联系人：董云巍

电话：010-58560666 传真：010-57092611

客户服务电话：95568 网址：www.cmbc.com.cn

（10）中信银行股份有限公司

注册地址：北京东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座

办公地址：北京东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座

法定代表人：田国立 联系人：赵树林

电话：010-65557083

客户服务电话：95558 网址：bank.ecitic.com

（11）华夏银行股份有限公司

注册地址：北京市东城区建国门内大街22号华夏银行大厦

办公地址：北京市东城区建国门内大街22号华夏银行大厦

法定代表人：吴建 联系人：郑鹏

电话：010-85238667 传真：010-85238680

客户服务电话：010-95577 网址：www.hxb.com.cn

（12）汉口银行股份有限公司

注册地址：武汉市江汉区建设大道933号武汉商业银行大厦

办公地址：武汉市江汉区建设大道933号

法定代表人：陈新民 联系人：骆芸

电话：027-82656224 传真：027-82656236

客户服务电话：（027）96558，4006096558 网址：www.hkbchina.com

（13）杭州银行股份有限公司

注册地址：杭州银行庆春路46号杭州银行大厦

办公地址：杭州银行庆春路46号杭州银行大厦

法定代表人：吴太普 联系人：严峻

电话：0571-85108195 传真：0571-85106576

客户服务电话：96523，400-8888-508 网址：www.hzbank.com.cn

（14）重庆银行股份有限公司

注册地址：重庆市渝中区邹容路153号

办公地址：重庆市渝中区邹容路153号

法定代表人：马千真 联系人：孔文超

电话：023-63799379 传真：023-63792412

客户服务电话：(023)63836229 网址：www.cqcbank.com

（15）平安银行股份有限公司

注册地址：深圳市深南中路1099号平安银行大厦

办公地址：深圳市深南中路1099号平安银行大厦

法定代表人：孙建一 联系人：张青

电话：0755-22166118 传真：0755-25841098

客户服务电话：95511-3 网址：bank.pingan.com

（16）厦门银行股份有限公司

注册地址：福建省厦门市思明区湖滨北路101号商业银行大厦

办公地址：福建省厦门市思明区湖滨北路101号商业银行大厦

法定代表人：吴世群 联系人：杨明艳

电话：0592-5365735 传真：0592-5061952

客户服务电话：400-858-8888 网址：www.xmbankonline.com

（17）安信证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元

办公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元

法定代表人：牛冠兴 联系人：陈剑虹

电话：0755-82558305 传真：0755-28558355

客户服务电话：4008-001-001 网址：www.essence.com.cn

（18）长城证券有限责任公司

注册地址：深圳市深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层

办公地址：深圳市深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层

法定代表人：黄耀华 联系人：刘阳

电话：0755-83516289 传真：0755-83516199

客户服务电话：400-6666-888 网址：www.cgws.com

（19）长江证券股份有限公司

注册地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦

办公地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦

法定代表人：胡运钊 联系人：李良

电话：027-65799999 传真：027-85481900

客户服务电话：95579或4008-888-999 网址：www.95579.com

（20）大通证券股份有限公司

注册地址：辽宁省大连市中山区人民路24号

办公地址：辽宁省大连市沙河口区会展路129号大连期货大厦39层

法定代表人：张智河 联系人：谢立军

电话：0411-39673202 传真：0411-39673219

客户服务电话：4008-169-169 网址：www.daton.com.cn

（21）德邦证券有限责任公司

注册地址：上海市普陀区曹阳路510号南半幢9楼

办公地址：上海市福山路500号城建国际中心26楼

法定代表人：姚文平 联系人：叶蕾

电话：021-68761616 传真：021-68767981

客户服务电话：400-8888-128 网址：www.tebon.com.cn

（22）第一创业证券股份有限公司

注册地址：深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场B座25、26层

办公地址：深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场B座25、26层

法定代表人：刘学民 联系人：崔国良

电话：0755-25832852 传真：0755-82485081

客户服务电话：400-888-1888 网址：www.firstcapital.com.cn

（23）东方证券股份有限公司

注册地址：上海市中山南路318号新源广场2号楼22-29层

办公地址：上海市中山南路318号新源广场2号楼21-29层

法定代表人：潘鑫军 联系人：吴宇

电话：021-63325888 传真：021-63326173

客户服务电话：95503 网址：www.dfzq.com.cn

（24）东莞证券有限责任公司

注册地址：东莞市莞城区可园南路1号

办公地址：东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼

法定代表人：张运勇 联系人：苏卓仁

电话：0769-22112062 传真：0769-22119423

客户服务电话：0769-961130 网址：www.dgzq.com.cn

（25）东吴证券股份有限公司

注册地址：苏州工业园区翠园路181号商旅大厦

办公地址：苏州工业园区翠园路181号商旅大厦

法定代表人：吴永敏 联系人：方晓丹

电话：0512-65581136 传真：0512-65588021

客户服务电话：0512-33396288 网址：www.dwzq.com.cn

（26）光大证券股份有限公司

注册地址：上海市静安区新闸路1508号

办公地址：上海市静安区新闸路1508号

法定代表人：袁长清 联系人：刘晨、李芳芳

电话：021-22169999 传真：021-22169134

客户服务电话：4008888788、10108998 网址：www.ebscn.com

（27）华福证券有限责任公司

注册地址：福州市五四路157号新天地大厦7、8层

办公地址：福州市五四路157号新天地大厦7至10层

法定代表人：黄金琳 联系人：张腾

电话：0591-87383623 传真：0591-87383610

客户服务电话：96326（福建省外请先拨0591） 网址：www.hfzq.com.cn

（28）广发证券股份有限公司

注册地址：广州市天河北路183号大都会广场43楼

办公地址：广州市天河北路183号大都会广场43楼

法定代表人：孙树明 联系人：黄岚

电话：020-87555888转各营业网点 传真：020-87557985

客户服务电话：95575或致电各地营业部 网址：www.gf.com.cn

（29）国都证券有限责任公司

注册地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层

办公地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层

法定代表人：常喆 联系人：黄静

电话：010-84183389 传真：010-84183311-3389

客户服务电话：400-818-8118 网址：www.guodu.com

（30）国金证券股份有限公司

注册地址：成都市东城根上街95号

办公地址：成都市东城根上街95号

法定代表人：冉云 联系人：刘一宏

电话：028-86690126 传真：028-86690126

客户服务电话：4006600109 网址：www.gjzq.com.cn

（31）国联证券股份有限公司

注册地址：江苏省无锡市县前东街168号

办公地址：江苏省无锡市太湖新城金融一街8号国联金融大厦702

法定代表人：雷建辉 联系人：沈刚

电话：0510-82831662 传真：0510-82830162

客户服务电话：95570 网址：www.glsc.com.cn

（32）国盛证券有限责任公司

注册地址：南昌市北京西路88号（江信国际金融大厦）

办公地址：南昌市北京西路88号（江信国际金融大厦）

法定代表人：曾小普 联系人：吴祖平

电话：0791-6281061 传真：0791-6281061

客户服务电话：4008-222-111 网址：www.gsstock.com

（33）国泰君安证券股份有限公司

注册地址：上海市浦东新区商城路618号

办公地址：上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼

法人代表人：万建华 联系人：芮敏祺

电话：021-38676666 传真：021-38670666

客户服务热线：4008888666 网址：www.gtja.com

（34）国信证券股份有限公司

注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层

办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层

法定代表人：何如 联系人：齐晓燕

电话：0755-82130833 传真：0755-82133952

客户服务电话：95536 网址：www.guosen.com

（35）国元证券股份有限公司

注册地址：安徽省合肥市寿春路179号

办公地址：安徽省合肥市寿春路179号

法定代表人：凤良志 联系人：陈琳琳

电话：05551-2615542 传真：0551-2634906

客户服务电话：955784008-888-777 网址：www.gyzq.com.cn

（36）海通证券股份有限公司

注册地址：上海市淮海中路98号

办公地址：上海市广东路689号海通证券大厦

法定代表人：王开国 联系人：李笑鸣

电话：021-23219000 传真：021-23219100

客户服务电话：400-8888-001或95553 网址：www.htsec.com

（37）宏源证券股份有限公司

注册地址：新疆乌鲁木齐市文艺路233号宏源大厦

办公地址：北京市西城区太平桥大街19号宏源证券

法定代表人：冯戎 联系人：李巍

电话：010-88085858 传真：010-88085195

客户服务电话：4008-000-562 网址：www.hysec.com

（38）华安证券有限责任公司

注册地址：安徽省合肥市长江中路357号

办公地址：安徽省合肥市阜南路166号润安大厦A座24-32层

法定代表人：李工 联系人：甘霖

电话：0551-5161666 传真：0551-5161600

客户服务电话：96518、400-80-96518 网址：www.hazq.com

（39）华宝证券有限责任公司

注册地址：上海市陆家嘴环路166号未来资产大厦27层

办公地址：上海市陆家嘴环路166号未来资产大厦27层

法定代表人：陈林 联系人：赵洁

电话：021-50122222 传真：021-50122218

客户服务电话：400-820-9898 网址：www.cnhbstock.com

（40）华龙证券有限责任公司

注册地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路638号财富大厦21楼

办公地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路638号财富大厦

法定代表人：李晓安 联系人：李昕田

电话：0931-8784656 传真：0931-4890118

客户服务电话：4006898888 网址：www.hlzqgs.com.cn

（41）华泰联合证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层

办公地址：深圳市福田中心区中心广场香港中旅大厦第5层、17层、18层、24层、25层、26层

法定代表人：马昭明 联系人：盛宗凌、庞晓芸

电话：0755-82492000 传真：0755-82492962

客户服务电话：95513 网址：www.lhzq.com

（42）华泰证券股份有限公司

注册地址：南京市中山东路90号华泰证券大厦

办公地址：南京市中山东路90号华泰证券大厦

法定代表人：吴万善 联系人：万鸣

电话：025-83290979 传真：025-84579763

客户服务电话：95597 网址：www.htsc.com.cn

（43）江海证券有限公司

注册地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号

办公地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号

法定代表人：孙名扬 联系人：张宇宏

电话：0451-82336863 传真：0451-82287211

客户服务电话：400-666-2288 网址：www.jhzq.com.cn

（44）中航证券有限公司 

注册地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼

办公地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼

法定代表人：王宜四 联系人：戴蕾

电话：0791-86768681 传真：0791-86770178

客户服务电话：400-8866-567 网址：www.avicsec.com

（45）齐鲁证券有限公司

注册地址：山东省济南市市中区经七路86号

办公地址：山东省济南市市中区经七路86号

法定代表人：李玮 联系人：吴阳

电话：0531-68889155 传真：0531-68889752

客户服务电话：95538 网址：www.qlzq.com.cn

（46）上海证券有限责任公司

注册地址：上海市西藏中路336号上海证券

办公地址：上海市西藏中路336号

法定代表人：郁忠民 联系人：张瑾

电话：021-53519888 传真：021-53519888

客户服务电话：4008918918、021-962518 网址：www.962518.com

（47）申银万国证券股份有限公司

注册地址：上海市常熟路171号

办公地址：上海市常熟路171号

法定代表人：储晓明 联系人：高夫

电话：021-54047673 传真：021-33388212

客户服务电话：021—95523 网址：www.sywg.com.cn

（48）天风证券有限责任公司

注册地址：中国湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼

办公地址：中国湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼

法定代表人：余磊 联系人：翟璟

电话：027-87618882 传真：027-87618863

客服电话：028-86711410 网址：www.tfzq.com

（49）天相投资顾问有限公司

注册地址：北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701

办公地址：北京市西城区金融街5号新盛大厦B座4层

法定代表人：林义相 联系人：林爽

电话：010-66045608 传真：010-66045500

客户服务电话：010-66045678 网址：www.txsec.com

（50）天源证券经纪有限公司

注册地址：西宁市城中区西大街11号

办公地址：深圳市福田区民田路新华保险大厦18楼

法定代表人：林小明 联系人：关键

电话：0755-33331188-8805 传真：0755-33329815

客户服务电话：400-65432-18 网址：www.tyzq.com.cn

（51）西藏同信证券有限责任公司

注册地址：拉萨市北京中路101号

办公地址：上海市永和路118弄东方企业园24号

法定代表人：贾绍君 联系人：王钧

电话：021-36531494 传真：021-36533017

客户服务电话：400-8811-177 网址：www.xzsec.com

（52）日信证券有限责任公司

注册地址：呼和浩特市新城区锡林南路18号

办公地址：呼和浩特市新城区锡林南路18号

法定代表人：孔佑杰 联系人：文思婷

电话：010-83991743 传真：010-66412537

客户服务电话：010-83991888 网址：www.rxzq.com.cn

（53）招商证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦38-45层

办公地址：广东省深圳市福田区益田路江苏大厦38-45层

法定代表人：宫少林 联系人：林生迎

电话：0755-82960223 传真：0755-82943121

客户服务电话：95565或400-8888-111 网址：www.newone.com.cn

（54）中国民族证券有限责任公司

注册地址：北京市西城区金融街5号新盛大厦A座6-9层

办公地址：北京市西城区金融街5号新盛大厦A座6-9层

法定代表人：赵大建 联系人：姜建平

电话：010-59355543 传真：010-66553791

客户服务电话：40088-95618 网址：www.e5618.com

（55）中国银河证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

法定代表人：陈有安 联系人：田薇

电话：010-66568888 传真：010-66568990

客户服务电话：4008-888-888 网址：www.chinastock.com.cn

（56）中信建投证券股份有限公司

注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼

办公地址：北京市朝阳门内大街188号

法定代表人：王常青 联系人：魏明

电话：010-85130588 传真：010-65182261

客户服务电话：400-8888-108 网址：www.csc108.com

（57）中信证券（浙江）有限责任公司

注册地址：浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼19、20层

办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼19、20层

法定代表人：沈强 联系人：周妍

电话：0571-85776115 传真：0571-87112510

客户服务电话：057196598 网址：www.bigsun.com.cn

（58）中信证券股份有限公司

注册地址：广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦第A层

办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦

法定代表人：王东明 联系人：陈忠

电话：010-60838888 传真：010-60833739

客户服务电话：95558 网址：www.citics.com

（59）中信万通证券有限责任公司

注册地址：青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层（1507-1510室）

办公地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层（266061）

法定代表人：张智河 联系人：吴忠超

电话：0532-85022326 传真：0532-85022605

客户服务电话：0532-96577 网址：www.zxwt.com.cn

（60）中山证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田区益田路6009号新世界中心29层

办公地址：深圳市福田区益田路6009号新世界中心29层

法定代表人：吴永良 联系人：刘军

电话：0755-83734659 传真：0755-82960582

客户服务电话：4001022011 网址：www.zszq.com.cn

（61）杭州数米基金销售有限公司

注册地址：杭州市余杭区仓前街道海曙路东2号

办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼

法定代表人：陈柏青 联系人：周嬿旻

电话：0571-28829790，021-60897869 传真：0571-26698533

客户服务电话：4000-766-123 网址：www.fund123.cn

（62）上海好买基金销售有限公司

注册地址：上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室

办公地址：上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903-906室

法定代表人：杨文斌 联系人：蒋丹丹

电话：021-58870011 传真：021-68596916

客户服务电话：4007009665 网址：www.ehowbuy.com

（63）诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司

注册地址：上海市金山区廊下镇漕廊公路7650号205室

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴银城中路68号时代金融中心8楼801

法定代表人：汪静波 联系人：方成

电话：021-38602377 传真：021-38509777

客户服务电话：400-821-5399 网址：www.noah-fund.com

（64）上海长量基金销售投资顾问有限公司

注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室

办公地址：上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层

法定代表人：张跃伟 联系人：吕慧

电话：021-58787678-8816 传真：021-58788678-8101

客户服务电话：400-089-1289 网址：www.erichfund.com

（65）和讯信息科技有限公司

注册地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层

办公地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层

法定代表人：王莉 联系人：于扬

电话：021-68419822 传真：021-68419822-8566

客户服务电话：400-920-0022 网址：www.licaike.com

3、场内销售机构

场内代销机构是指有资格的上证所会员，名单详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn/sseportal/ps/zhs/hyzq/zxzg_szjjt.jsp

注：基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售本基金，并及时公告。

（二）其他相关机构

信息类型	注册登记机构	律师事务所	会计师事务所
名称	中国证券登记结算有限责任公司	上海源泰律师事务所	毕马威华振会计师事务所
注册地址	北京市西城区太平桥大街17号	上海市浦东南路256号华夏银行大厦1405室	北京东长安街1号东方广场东2座8层
办公地址	北京市西城区太平桥大街17号	上海市浦东南路256号华夏银行大厦1405室	上海南京西路1266号恒隆广场50楼
法定代表人	金颖	廖海（负责人）	姚建华
联系电话	010-59378835	021-51150298	021-22122888
传真	010-59378907	021-51150398	021-62881889
联系人	任瑞新	梁丽金、刘佳	王国蓓（王国蓓、戴丽为经办注册会计师）

四、基金的名称

长信中短债证券投资基金

五、基金的类型

契约开放式

六、基金的投资目标

本基金把投资组合的久期控制在三年以内，在追求本金安全和保持基金资产流动性的基础上，力争实现超越比较基准的投资收益。

七、基金的投资范围

本基金投资于具有良好流动性的固定收益类金融工具，包括国内依法发行上市的国债、金融债、公司债、企业债、短期融资券、政府机构债、央行票据、回购、可转债（不包括分离交易可转债）以及中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具。本基金对可转债的投资仅限于可转债的申购，且申购获得的可转债不得转换成股票。

本基金投资于债券类金融工具的比例不低于基金资产的80%。本基金持有的剩余期限在397天以内的债券、现金和剩余期限在14天以内的回购余额不低于基金资产净值的20%。本基金持有现金以及到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

如出现法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

八、基金的投资策略

本基金为中短债基金，采用积极管理型的投资策略，将投资组合的久期控制在三年以内，在控制利率风险、尽量降低基金净值波动风险并满足流动性的前提下，提高基金收益率。

1、久期及凸性控制策略

债券市场的收益率曲线随时间变化而变化，本基金将根据收益率曲线的变化，和对利率走势变化的判断来进行久期选择及凸性管理，以最大限度地规避利率变动对投资组合的影响。

（1）久期选择

本基金为中短债基金，投资组合久期在三年以内，由于投资组合的久期为投资组合中单个债券久期的加权平均，因此本基金对组合久期的控制主要包括对单个债券投资品种久期的确定以及对投资组合内长久期的债券投资品种权重的控制。此外，为了保持本基金作为中短债基金的明显的风险收益特征，本基金将根据对国内外宏观经济形势、货币与财政政策以及债券市场资金供求状况等多方面因素的综合分析，判断中短期利率期限结构变化，并充分考虑组合的流动性管理的实际情况，动态调整组合久期。当预期收益率曲线下移时，可以适当提高组合久期，以分享债券市场上涨的收益；当预期收益率曲线上移时，可以适当降低组合久期，以规避债券市场下跌的风险。

（2）凸性管理

在价格-收益率出现大幅度变动时，它们的波动幅度呈非线性关系。用久期衡量债券的利率风险会有所偏离。凸性就是对这个偏离的修正。凸性越大，债券价格-收益率曲线弯曲程度也就越大，利率上行对债券价格造成的损失就越小，利率下行对债券价格带来的收益就越大；反之亦然。当预期收益率曲线变平时，可以构造哑铃型（Barbell）组合，通过侧重投资长期（剩余期限在7年及7年以下）和短期品种的债券来提高组合的凸性；当预期收益率曲线变陡时，可以构造子弹型（Bullet）组合，通过侧重投资中期品种的债券来降低组合的凸性。

2、优化配置策略

根据基金的投资目标和管理风格，分析符合投资标准的债券的各种量化指标，包括预期收益指标、预期风险指标、流动性指标等，利用量化模型确定投资组合配置比例，实现既定条件下投资收益的最优化。

3、个券选择策略

本基金认为普通债券，包括国债、金融债、企业债和公司债的估值，主要基于收益率曲线的拟合。在正确拟合收益率曲线的基础上，及时发现偏离市场收益率的债券，并找出因投资者偏好、资金供求、流动性、信用利差等导致债券价格偏离的原因；同时，基于收益率曲线判断出定价偏高或偏低的期限段，从而指导相对价值投资，选择出估值较低的债券品种。

4、风险可控策略

根据公司的投资管理流程和基金合同，结合对市场环境的判断，设定基金投资的各项比例控制，确保基金投资满足合规性要求；同时借助有效的数量分析工具，对基金投资进行风险预算，使基金投资更好地完成投资目标，规避潜在风险。

5、现金流管理策略

统计和预测市场交易数据和基金未来现金流，并在投资组合配置中考虑这些因素，使投资组合具有充分的流动性，满足未来基金运作的要求。本基金的流动性管理主要体现在申购赎回资金管理、交易金额控制和久期控制三个方面。

6、对冲性策略

利用金融市场的非有效性和趋势特征，采用息差交易、价差交易等方式，在不占用过多资金的情况下获得息差收益和价差收益，改善基金资产的风险收益属性，获取更高的潜在收益。息差交易通过判断不同期限债券间收益率差扩大或缩小的趋势，在未来某一时点将这两只债券进行置换，从而获取利息差额；买入较低价格的资产，卖出较高价格的资产，赚取中间的价差收益。

7、可转债申购投资策略

本基金将选择公司基本素质优良、其对应的基础证券有着较高上涨潜力的可转换债券进行申购。本基金申购获得的可转换债券不得转换成股票，并且原则上在其上市交易首日择机卖出，如果出现某些债券因受流动性严重不足的影响或法律法规的限制，致使本基金无法将其变现的情形，本基金将从其流动性恢复首日或相应法律法规限制解除日起10个交易日内择机卖出。

九、基金的业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为三年期银行定期存款利率(税后)。

若未来市场发生变化导致本业绩比较基准不再适用，本基金管理人可以依据维护投资者合法权益的原则，在与基金托管人协商一致并报中国证监会备案后，适当调整业绩比较基准并及时公告。

十、基金的风险收益特征

本基金为债券型基金，其预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金，属于低风险的基金品种。

十一、基金的投资组合报告

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国邮政储蓄银行有限责任公司根据本基金合同规定，复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据截至2013年9月30日（摘自本基金2013年三季报），本报告中所列财务数据未经审计。

（一）报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	－	－
	其中：股票	－	－
2	基金投资	－	－
3	固定收益投资	80,969,985.58	78.31
	其中：债券	80,969,985.58	78.31
	资产支持证券	－	－
4	金融衍生品投资	－	－
5	买入返售金融资产	15,850,263.78	15.33
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
6	银行存款和结算备付金合计	1,149,531.92	1.11
7	其他资产	5,425,846.02	5.25
8	合计	103,395,627.30	100.00

（二）报告期末按行业分类的股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。

（三）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。

（四）报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	国家债券	60,012,000.00	70.69
2	央行票据	－	－
3	金融债券	9,975,000.00	11.75
	其中：政策性金融债	9,975,000.00	11.75
4	企业债券	10,982,985.58	12.94
5	企业短期融资券	－	－
6	中期票据	－	－
7	可转债	－	－
8	其他	－	－
9	合计	80,969,985.58	95.37

（五）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	130014	13付息国债14	600,000	60,012,000.00	70.69
2	130201	13国开01	100,000	9,975,000.00	11.75
3	122028	09华发债	73,950	7,627,942.50	8.98
4	122810	11邹平债	20,000	2,002,000.00	2.36
5	111064	11长交债	8,108	823,043.08	0.97

（六）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

（七）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

（八）报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期未投资股指期货。

（九）报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未投资国债期货。

（十）投资组合报告附注

1、报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，在报告编制日前一年内也没有受到公开谴责、处罚。

2、本基金投资前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

3、其他资产的构成

（下转23版）

  2014年第【1】号

  基金管理人：长信基金管理有限责任公司 基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司