上周五沪深两市双双低开，在石油等权重股的拖累下震荡下行，盘中一度失守2100点，而创业板则逆势收涨。交割日，期指小幅高开后，震荡下挫，尾盘小幅反弹，成交量有所萎缩：IF1402合约跌幅至1.14%，收报2261.2点，成交4.14万手；IF1403合约跌0.8%报2266.2点，成交55.6万手。随着改革效应持续发酵，对股指带动作用边际递减；中石油、中石化在上周四强势上涨之后，上周五双双出现回调，显示国企改革题材对市场支撑力度相对有限，后期有待更多细化的改革政策推出。

  上周五，流动性宽松局面愈演愈烈，国债期货继续止跌企稳，主力合约TF1406合约最终收报92.492元，涨0.03%，后期需警惕正回购力度加大的风险。国债期货三合约成交量共减少793手至1715手，持仓量减少40手至4140手。目前主力已切换为TF1406，TF1403流动性降低，需谨防风险。

  沪深300股指期权仿真交易上周五上市合约共计102个，期权合约总成交量为47695手，权利金总成交金额21161.10万元，期权合约总持仓量为164499手，成交量看跌/看涨比（Put/Call Ratio）为0.51。

  （海通期货研究所 李雨嘉）

  2014-2-21 金融期货交易统计表

沪深300股指期货行情

	成交量	持仓量	开盘价	收盘价	结算价
IF1402	41409	0	2284.4	2261.2	2260.9
IF1403	556410	95890	2286.4	2266.2	2261.8
IF1406	10347	15124	2289.0	2268.6	2263.8
IF1409	1759	4308	2289.8	2269.2	2264.8

5年期国债期货行情

TF1403	854	1404	91.954	91.950	91.938
TF1406	835	2599	92.546	92.492	92.498
TF1409	26	137	92.846	92.838	92.838

  沪深300股指期权仿真交易主要合约情况表

结算价（点） （万元）

合约代码	权利金	涨跌（点）	成交量（手）	成交金额	持仓量(手)
IO1402-C-2300	0.1	-16.1	12367	764.9	13715
IO1402-C-2500	0.1	0.0	2839	30.1	6849
IO1402-C-2350	0.1	-2.3	2293	31.2	6712
IO1403-C-2300	76.8	-8.8	1548	1140.7	2357
IO1404-C-2400	29.2	29.1	35	13.3	143
IO1406-C-2400	91.3	-28.2	1822	1863.5	1429
IO1409-C-2100	200.0	16.1	35	42.7	505
IO1402-P-2250	0.4	-6.5	2461	31.0	2680
IO1402-P-2200	0.3	-0.8	2060	22.9	8314
IO1402-P-2000	0.1	0.0	1847	19.4	1839
IO1403-P-2200	41.0	11.7	2442	738.2	6341
IO1404-P-2000	225.0	224.9	17	18.8	18
IO1406-P-2300	106.0	-8.7	1206	1016.2	1320
IO1409-P-2100	50.0	49.9	50	25.0	229

  （当月选取成交量排名前三的合约 其他月份选取成交量最大的合约）