（上接22版）
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（%） |
| 1 | 权益投资 | 10,264,095.20 | 3.38 |
| 其中：股票 | 10,264,095.20 | 3.38 | |
| 2 | 固定收益投资 | 162,460,057.10 | 53.49 |
| 其中：债券 | 162,460,057.10 | 53.49 | |
| 资产支持证券 | - | - | |
| 3 | 金融衍生品投资 | - | - |
| 4 | 买入返售金融资产 | 42,500,000.00 | 13.99 |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 84,325,015.44 | 27.76 |
| 6 | 其他资产 | 4,198,737.12 | 1.38 |
| 7 | 合计 | 303,747,904.86 | 100.00 |
注：截至2013年12月31日，上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金资产净值为299,550,650.81元，基金份额净值为0.997元，累计基金份额净值为0.997元。
2.报告期末按行业分类的股票投资组合
| 代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
| B | 采矿业 | - | - |
| C | 制造业 | 10,264,095.20 | 3.43 |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | - | - |
| E | 建筑业 | - | - |
| F | 批发和零售业 | - | - |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | - | - |
| H | 住宿和餐饮业 | - | - |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | - | - |
| J | 金融业 | - | - |
| K | 房地产业 | - | - |
| L | 租赁和商务服务业 | - | - |
| M | 科学研究和技术服务业 | - | - |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | - | - |
| O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
| P | 教育 | - | - |
| Q | 卫生和社会工作 | - | - |
| R | 文化、体育和娱乐业 | - | - |
| S | 综合 | - | - |
| 合计 | 10,264,095.20 | 3.43 |
3. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 002191 | 劲嘉股份 | 205,600 | 2,841,392.00 | 0.95 |
| 2 | 002038 | 双鹭药业 | 41,500 | 2,097,825.00 | 0.70 |
| 3 | 002241 | 歌尔声学 | 58,053 | 2,036,499.24 | 0.68 |
| 4 | 002236 | 大华股份 | 42,967 | 1,756,490.96 | 0.59 |
| 5 | 600089 | 特变电工 | 142,900 | 1,531,888.00 | 0.51 |
4. 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
| 序号 | 债券品种 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 国家债券 | 21,451,850.00 | 7.16 |
| 2 | 央行票据 | - | - |
| 3 | 金融债券 | - | - |
| 其中：政策性金融债 | - | - | |
| 4 | 企业债券 | 125,582,084.70 | 41.92 |
| 5 | 企业短期融资券 | - | - |
| 6 | 中期票据 | - | - |
| 7 | 可转债 | 15,426,122.40 | 5.15 |
| 8 | 其他 | - | - |
| 9 | 合计 | 162,460,057.10 | 54.23 |
5. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 113001 | 中行转债 | 150,000 | 14,449,500.00 | 4.82 |
| 2 | 019302 | 13国债02 | 110,000 | 11,003,300.00 | 3.67 |
| 3 | 019307 | 13国债07 | 105,000 | 10,448,550.00 | 3.49 |
| 4 | 124238 | 13通辽投 | 100,000 | 10,170,000.00 | 3.40 |
| 5 | 122730 | 12晋江债 | 100,000 | 10,150,000.00 | 3.39 |
6 . 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
10 投资组合报告附注
10.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
10.2 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。
10.3 其他各项资产构成
| 序号 | 名称 | 金额（元） |
| 1 | 存出保证金 | 21,025.56 |
| 2 | 应收证券清算款 | 855,750.86 |
| 3 | 应收股利 | - |
| 4 | 应收利息 | 3,319,478.52 |
| 5 | 应收申购款 | 2,482.18 |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 待摊费用 | - |
| 8 | 其他 | - |
| 9 | 合计 | 4,198,737.12 |
10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
| 1 | 113001 | 中行转债 | 14,449,500.00 | 4.82 |
10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票无流通受限情况。
10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
因四舍五入原因，投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。
六、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
| 阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
| 2013/7/18-2013/12/31 | -0.30% | 0.10% | 1.86% | 0.01% | -2.16% | 0.09% |
七、基金的费用与税收
（一）基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；
5、基金份额持有人大会费用；
6、基金的证券交易费用；
7、基金的银行汇划费用；
8、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.9%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×0.9%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初五个工作日内、按照指定的帐户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.25%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初五个工作日内、按照指定的帐户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。
上述“一、基金费用的种类中第3－8项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
（三）不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、《基金合同》生效前的相关费用；
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
（四）基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
（五）基金管理费和基金托管费的调整
基金管理人和基金托管人协商一致后，可按照基金发展情况，并根据法律法规规定和基金合同约定调整基金管理费率、基金托管费率等相关费率。
调低基金管理费率或基金托管费率，无须召开基金份额持有人大会。
基金管理人必须于新的费率实施日前按照《信息披露办法》的规定在指定媒体上公告。
八、招募说明书更新部分说明
上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金于2013年7月18日成立，至2014年1月17日运作满半年。现依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求, 结合基金管理人对本基金实施的投资经营活动，对2013年6月14日公告的《上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金招募说明书》进行内容补充和更新, 主要更新的内容如下：
1、在重要提示中，更新内容截止日为2014年1月17日，基金投资组合及基金业绩的数据截止日为2013年12月31日。
2、在“二、释义”中，对“《基金法》”和“《销售办法》”的定义进行了更新。
3、在“三、基金管理人”的“主要人员情况”中，对董事、总经理、基金经理以及投资决策委员会等信息进行了更新。
4、在“四、基金托管人”中，对基金托管人的信息进行了更新。
5、在“五、相关服务机构”中，对代销机构的信息进行了更新。
6、本基金的实际募集期是2013年6月17日至2013年7月12日，根据本基金的实际募集情况，在“六、基金的募集及基金合同的生效”中更新了相关内容。
7、在“八、基金的投资”的“基金的投资组合报告”中，根据本基金实际运作情况更新了最近一期投资组合报告的内容。
8、在“九、基金的业绩”中，根据基金的实际运作情况，对本基金成立以来的业绩进行了说明。
9、在“二十、对基金份额持有人的服务”中，对基金电子交易服务和基金管理人的联系方式的相关内容进行了更新。
10、新增了“二十二、其他应披露事项”章节，对本披露期内的重大事项进行了披露。
上投摩根基金管理有限公司
2014年3月3日