(上接B41版)
(5)相对价值评估
基金管理人运用该种策略的目的在于识别被市场错误定价的债券,并采取适当的交易以期获利。一方面基金管理人通过利率期限结构,评估处于同一风险层次的多只债券中,究竟哪些更具投资价值,另一方面,通过综合考察债券等级、息票率、所属行业、可赎回条款等因素对率差的影响,评估风险溢价。
九、基金的业绩比较基准
上证A股指数×75%+上证国债指数×20%+同期银行一年定期存款利率×5%
当作为本基金业绩比较基准的指数因中断编制等原因或市场出现更合适的新指数时,本基金业绩比较基准将做适时调整。
十、基金的风险收益特征
本基金属于股票型基金,风险水平和期望收益水平相对较高。
十一、基金投资组合报告(截至2013年12月31日)
(一)基金资产组合情况
序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1 | 权益投资 | 2,318,780,516.55 | 78.56 |
其中:股票 | 2,318,780,516.55 | 78.56 | |
2 | 固定收益投资 | 89,757,000.00 | 3.04 |
其中:债券 | 89,757,000.00 | 3.04 | |
资产支持证券 | - | - | |
3 | 金融衍生品投资 | - | - |
4 | 买入返售金融资产 | 226,995,633.50 | 7.69 |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 298,990,823.74 | 10.13 |
6 | 其他资产 | 17,003,273.62 | 0.58 |
7 | 合计 | 2,951,527,247.41 | 100.00 |
(二)行业分类的股票投资组合
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
B | 采矿业 | - | - |
C | 制造业 | 963,810,270.49 | 33.11 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | - | - |
E | 建筑业 | 67,770,750.00 | 2.33 |
F | 批发和零售业 | 44,778,997.42 | 1.54 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | - | - |
H | 住宿和餐饮业 | - | - |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,211,502,307.46 | 41.62 |
J | 金融业 | - | - |
K | 房地产业 | - | - |
L | 租赁和商务服务业 | - | - |
M | 科学研究和技术服务业 | - | - |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 30,918,191.18 | 1.06 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
P | 教育 | - | - |
Q | 卫生和社会工作 | - | - |
R | 文化、体育和娱乐业 | - | - |
S | 综合 | - | - |
合计 | 2,318,780,516.55 | 79.66 |
(三)基金投资前十名股票明细
代码 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) | |||||
1 | 002368 | 太极股份 | 8,877,500 | 289,051,400.00 | 9.93 | |||||
2 | 300059 | 东方财富 | 16,964,490 | 257,520,958.20 | 8.85 | |||||
3 | 600518 | 康美药业 | 13,748,929 | 247,480,722.00 | 8.50 | |||||
4 | 601989 | 中国重工 | 39,520,932 | 221,712,428.52 | 7.62 | |||||
5 | 300182 | 捷成股份 | 4,398,906 | 174,988,480.68 | 6.01 | |||||
6 | 600536 | 中国软件 | 3,738,364 | 140,824,171.88 | 4.84 | |||||
7 | 300322 | 硕贝德 | 4,209,518 | 128,053,537.56 | 4.40 | |||||
8 | 300253 | 卫宁软件 | 1,553,000 | 112,763,330.00 | 3.87 | |||||
9 | 300168 | 万达信息 | 3,409,165 | 95,388,436.70 | 3.28 | |||||
10 | 002230 | 科大讯飞 | 1,800,000 | 86,130,000.00 | 2.96 |
(四)按券种分类的债券投资组合
序号 | 债券品种 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 国家债券 | - | - |
2 | 央行票据 | - | - |
3 | 金融债券 | 89,757,000.00 | 3.08 |
其中:政策性金融债 | 89,757,000.00 | 3.08 | |
4 | 企业债券 | - | - |
5 | 企业短期融资券 | - | - |
6 | 中期票据 | - | - |
7 | 可转债 | - | - |
8 | 其他 | - | - |
9 | 合计 | 89,757,000.00 | 3.08 |
(五)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 090306 | 09进出06 | 900,000 | 89,757,000.00 | 3.08 |
(六)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
(七)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
(八)报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
1、本基金本报告期末未投资股指期货。
2、本基金投资股指期货的投资政策
本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、比例限制、信息披露等,本基金暂不参与股指期货交易。
(九)报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
1、本期国债期货投资政策
本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等,本基金暂不参与国债期货交易。
2、报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资国债期货。
3、本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未投资国债期货。
(十)投资组合报告附注
1、报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,在报告编制日前一年内没有受到公开谴责、处罚的情形。
2、本基金所投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
3、其他资产构成
序号 | 名称 | 金额(元) | ||
1 | 存出保证金 | 2,260,999.41 | ||
2 | 应收证券清算款 | 14,119,359.15 | ||
3 | 应收股利 | - | ||
4 | 应收利息 | 605,897.39 | ||
5 | 应收申购款 | 17,017.67 | ||
6 | 其他应收款 | - | ||
7 | 待摊费用 | - | ||
8 | 其他 | - | ||
9 | 合计 | 17,003,273.62 |
4、报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5、报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
报告期末前十名股票中不存在流通受限的股票。
6、投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项与合计项之间可能存在尾差。
十二、基金的业绩
本基金合同生效日为2007年1月19日,基金合同生效以来的投资业绩及与同期基准的比较如下表所示::(截至2013年12月31日)
阶段 | 净值增长率① | 净值增长标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
2007年1月19日至2007年12月31日 | 83.55% | 1.89% | 64.02% | 1.63% | 19.53% | 0.26% |
2008年度 | -51.01% | 2.06% | -53.05% | 2.14% | 2.04% | -0.08% |
2009年度 | 66.06% | 1.50% | 57.06% | 1.42% | 9.00% | 0.08% |
2010年度 | -12.96% | 1.52% | -9.97% | 1.06% | -2.99% | 0.46% |
2011年度 | -22.58% | 1.14% | -15.65% | 0.87% | -6.93% | 0.27% |
2012年度 | 5.73% | 1.07% | 3.46% | 0.82% | 2.27% | 0.25% |
2013年度 | 1.30% | 1.34% | -4.20% | 0.87% | 5.50% | 0.47% |
十三、费用概览
(一)与基金运作有关的费用
1、基金费用的种类
(1)基金管理人的管理费;
(2)基金托管人的托管费;
(3)基金交易佣金;
(4)基金证管费、印花税;
(5)基金信息披露费用;
(6)基金持有人大会费用;
(7)与基金相关的会计师费用和律师费用;
(8)按照国家有关规定可以列入的其他费用。
本基金费用由基金托管人从基金财产中支付。
2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
(1)基金管理人的管理费
基金管理人的基金管理费以基金资产净值1.5%的年费率计提。具体计算方法如下:
在通常情况下,基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提。计算方法如下:
H=E×1.5%÷当年天数。H为每日应付的基金管理费,E为前一日的基金资产净值。
基金管理人的管理费每日计算,逐日累计至每月最后一个工作日(遇公众假期延至节假日结束后的第一个工作日),按月支付,由基金托管人于次月前两个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。
(2)基金托管人的托管费
本基金应给付基金托管人托管费,按前一日的基金资产净值的2.5%。 的年费率计提。计算方法如下:
H=E×2.5%。÷当年天数。H为每日应支付的基金托管费,E为前一日的基金资产净值。
基金托管人的托管费每日计算,基金托管费计算逐日累计至每月月底,按月支付,由基金托管人于次月前两个工作日内从基金财产中一次性支取。
(3)其他费用
上述1款中其他费用由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定,按费用实际支出金额从基金财产中支付,列入当期基金费用。
3、不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。
4、基金管理人和基金托管人可磋商酌情降低基金管理费和基金托管费,经中国证监会核准后公告,无须召开基金持有人大会。
(二)与基金销售有关的费用1.基金认购费用
本基金认购费率不超过1%。
本基金只接受金额认购,认购金额包括认购费用和净认购金额。其中,
认购费用 = 认购金额×认购费率
净认购金额 = 认购金额-认购费用
认购份额 = 净认购金额/基金份额面值
认购的有效份额保留小数点后两位,小数点两位以后的部分舍去,舍去部分所代表的资产归基金所有。
本基金的认购费用可用于市场推广、销售、注册登记等各项费用。
2.申购费
本基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。其中,
净申购金额=申购金额/(1+申购费率)
申购费用=申购金额-净申购金额
申购份额=净申购金额/T日基金份额净值
本基金的申购费按申购金额采用比例费率,投资人在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。费率表如下:
申购金额(含申购费) | 费率 |
500万元以下 | 1.5% |
500万元—1000万元(含500万元) | 0.9% |
1000万元以上(含1000万元) | 固定费用1000元 |
本基金的申购费用可用于市场推广、销售、注册登记等各项费用。
3.赎回费
本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回费用。其中,
赎回总额=赎回份数×T日基金份额净值
赎回费用=赎回总额×赎回费率
赎回金额=赎回总额-赎回费用
赎回费根据持有人持有基金的期限递减,最高不超过赎回总额的0.50%,作为注册登记费。费率表如下:
持有基金份额的期限 | 费率 |
1年以内 | 0.5% |
1年—2年(含1年) | 0.25% |
2年以上(含2年) | 免收 |
在持有期内持有人多次申购基金的,赎回时按照先进先出的原则计算。
赎回费归入基金财产的比例规定为赎回费总额的百分之二十五。余额为注册登记费和其他手续费。
4.转换费
(1)基金转换费用由转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差两部分构成,具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费差异情况和转出基金的赎回费而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。
1)基金转换申购补差费:按照转入基金与转出基金的申购费的差额收取补差费。转出基金金额所对应的转出基金申购费低于转入基金的申购费的,补差费为转入基金的申购费和转出基金的申购费差额。转出基金金额所对应的转出基金申购费高于转入基金的申购费的,补差费为零。
2)转出基金赎回费:按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。
(2)转换份额的计算公式
转出金额=转入金额=B×C×(1-D) /(1+G)+H
转入份额=转入金额/E
其中:
B为转出的基金份额;
C为转换申请当日转出基金的基金份额净值;
D为转出基金的对应赎回费率;
G为对应的申购补差费率;
E为转换申请当日转入基金的基金份额净值;
H为转出基金份额对应的未支付收益,若转出基金为非货币市场基金的,则H=0
注:转入份额的计算结果四舍五入保留到小数点后两位。
特别提示:
由宝盈增强收益债券A、宝盈中证100指数增强转入宝盈鸿利收益混合、宝盈泛沿海增长股票、宝盈策略增长股票、宝盈核心优势混合、宝盈资源优选股票时,如果投资者的转入金额在500万(含)到1000万之间,在收取基金转换的申购补差费时,将直接按照转入基金的申购费收取,不再扣减申购原基金时已缴纳的1000元申购费。
本公司直销柜台及代销机构申购补差费率表:
转出基金 | 转入基金 | 转换金额 | 申购补差费率 |
宝盈鸿利收益混合(213001) | 宝盈策略增长股票(213003) | M<100万元 | 0 |
100万元≤M<500万元 | 0.30% | ||
500万元≤M<1000万元 | 0.30% | ||
M≥1000万元 | 0 | ||
宝盈泛沿海增长股票(213002) | 宝盈策略增长股票(213003) | M<100万元 | 0 |
100万元≤M<500万元 | 0.20% | ||
500万元≤M<1000万元 | 0.10% | ||
M≥1000万元 | 0 | ||
宝盈核心优势混合A(213006) | 宝盈策略增长股票(213003) | M<100万元 | 0 |
100万元≤M<500万元 | 0.60% | ||
500万元≤M<1000万元 | 0.60% | ||
M≥1000万元 | 0 | ||
宝盈核心优势混合C(000241) | 宝盈策略增长股票(213003) | M<500万元 | 1.50% |
500万元≤M<1000万元 | 0.90% | ||
M≥1000万元 | 固定费用1000元 | ||
宝盈增强收益债券A(213007) | 宝盈策略增长股票(213003) | M<100万元 | 0.70% |
100万元≤M<300万元 | 1.00% | ||
300万≤M<500万 | 1.20% | ||
500万≤M<1000万 | 0.90% | ||
1000万≤M | 0 | ||
宝盈增强收益债券C(213917) | 宝盈策略增长股票(213003) | M<500万元 | 1.50% |
500万元≤M<1000万元 | 0.90% | ||
M≥1000万元 | 固定费用1000元 | ||
宝盈资源优选股票(213008) | 宝盈策略增长股票(213003) | M<100万元 | 0 |
100万元≤M<500万元 | 0.60% | ||
500万元≤M<1000万元 | 0.60% | ||
M≥1000万元 | 0 | ||
宝盈货币(A类:213009,B类:213909) | 宝盈策略增长股票(213003) | M<500万元 | 1.50% |
500万元≤M<1000万元 | 0.90% | ||
M≥1000万元 | 固定费用1000元 | ||
宝盈中证100指数增强(213010) | 宝盈策略增长股票(213003) | M<100万元 | 0.30% |
100万元≤M<300万元 | 0.70% | ||
300万≤M<500万 | 1.20% | ||
500万≤M<1000万 | 0.90% | ||
M≥1000万 | 0 | ||
宝盈策略增长股票(213003) | 宝盈鸿利收益混合(213001) | M<100万元 | 0 |
100万元≤M<500万元 | 0 | ||
500万元≤M<1000万元 | 0 | ||
M≥1000万元 | 0 | ||
宝盈泛沿海增长股票(213002) | M<100万元 | 0 | |
100万元≤M<500万元 | 0 | ||
500万元≤M<1000万元 | 0 | ||
M≥1000万元 | 0 | ||
宝盈资源优选股票(213008) | M<100万元 | 0 | |
100万元≤M<500万元 | 0 | ||
500万元≤M<1000万元 | 0 | ||
M≥1000万元 | 0 | ||
宝盈增强收益债券A(213007) | M<100万 | 0 | |
100万≤M<300万 | 0 | ||
300万≤M<500万 | 0 | ||
M≥500万元 | 0 | ||
宝盈增强收益债券C(213917) | M≥100份×申请受理当日转出基金的基金份额净值 | 0 | |
宝盈核心优势混合A(213006) | M<100万元 | 0 | |
100万元≤M<500万元 | 0 | ||
500万元≤M<1000万元 | 0 | ||
M≥1000万元 | 0 | ||
宝盈核心优势混合C(000241) | M≥100份×申请受理当日转出基金的基金份额净值 | 0 | |
宝盈货币(A类:213009,B类:213909) | M≥100份×申请受理当日转出基金的基金份额净值 | 0 | |
宝盈中证100指数增强(213010) | M<100万 | 0 | |
100万≤M<300万 | 0 | ||
300万≤M<500万 | 0 | ||
M≥500万元 | 0 |
本公司网上直销申购补差费率表:
转出基金 | 转入基金 | 转换金额 | 网上直销转换补差 | ||
工行卡/建行卡/招行卡/交行卡 | 农行卡 | 好易联[2]/ 平安银行卡/汇付“天天盈” | |||
宝盈策略增长股票 (213003) | 宝盈鸿利收益混合(213001) | M≥100份×申请受理当日转出基金的基金份额净值 | 0 | 0 | 0 |
宝盈泛沿海增长股票(213002) | |||||
宝盈资源优选股票(213008) | |||||
宝盈增强收益债券A(213007) | |||||
宝盈核心优势混合(A类:213006,B类:000241) | |||||
宝盈货币(A类:213009,B类:213909) | |||||
宝盈中证100指数增强(213010) | |||||
宝盈鸿利收益混合 (213001) | 宝盈策略增长股票(213003) | M<100万元 | 0 | 0 | 0 |
100万元≤M<500万元 | 0.24% | 0.21% | 0.12% | ||
500万元≤M<1000万元 | 0.24% | 0.21% | 0.12% | ||
M≥1000万元 | 0 | 0 | 0 | ||
宝盈泛沿海增长股票 (213002) | 宝盈策略增长股票(213003) | M<100万元 | 0 | 0 | 0 |
100万元≤M<500万元 | 0.16% | 0.14% | 0.08% | ||
500万元≤M<1000万元 | 0.08% | 0.07% | 0.04% | ||
M≥1000万元 | 0 | 0 | 0 | ||
宝盈资源优选股票 (213008) | 宝盈策略增长股票(213003) | M<100万元 | 0 | 0 | 0 |
100万元≤M<500万元 | 0.48% | 0.42% | 0.24% | ||
500万元≤M<1000万元 | 0.48% | 0.42% | 0.24% | ||
M≥1000万元 | 0 | 0 | 0 | ||
宝盈核心优势混合A (213006) | 宝盈策略增长股票(213003) | M<100万元 | 0 | 0 | 0 |
100万元≤M<500万元 | 0.48% | 0.42% | 0.24% | ||
500万元≤M<1000万元 | 0.48% | 0.42% | 0.24% | ||
M≥1000万元 | 0 | 0 | 0 | ||
宝盈核心优势混合C (000241) | 宝盈策略增长(213003) | M<500万元 | 1.20% | 1.05% | 0.60% |
500万元≤M<1000万元 | 0.72% | 0.63% | 0.36% | ||
M≥1000万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | ||
宝盈增强收益债券A (213007) | 宝盈策略增长股票(213003) | M<100万元 | 0.56% | 0.49% | 0.28% |
100万元≤M<300万元 | 0.80% | 0.70% | 0.40% | ||
300万元≤M<500万元 | 0.96% | 0.84% | 0.48% | ||
M≥500万元 | 0 | 0 | 0 | ||
宝盈增强收益债券C (213917) | 宝盈策略增长股票(213003) | M<500万元 | 1.20% | 1.05% | 0.60% |
500万元≤M<1000万元 | 0.72% | 0.63% | 0.36% | ||
M≥1000万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | ||
宝盈货币(A类:213009,B类:213909) | 宝盈策略增长股票(213003) | M<500万元 | 1.20% | 1.05% | 0.60% |
500万元≤M<1000万元 | 0.72% | 0.63% | 0.36% | ||
M≥1000万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | ||
宝盈中证100指数增强 (213010) | 宝盈策略增长股票(213003) | M<100万元 | 0.24% | 0.21% | 0.12% |
100万元≤M<300万元 | 0.56% | 0.49% | 0.28% | ||
300万元≤M<500万元 | 0.96% | 0.84% | 0.48% | ||
500万元≤M<1000万元 | 0.72% | 0.63% | 0.36% | ||
M≥1000万元 | 0 | 0 | 0 |
十四、对招募说明书更新部分的说明
本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动,对本基金的原招募说明书进行了更新,主要更新的内容如下:
1、 在“重要提示”部分,更新了本招募说明书所载内容和相关财务数据的截止时间。
2、 在“三、基金管理人”部分,更新了基金管理人概况、证券投资基金管理情况和主要人员情况的相应内容。
3、 在“四、基金托管人”部分,更新了基金托管人的信息。
4、 在“五、相关服务机构”部分,更新了基金份额发售机构的相应内容。
5、 在“九、基金转换”部分,更新了基金转换费用的相应内容。
6、 在“十、基金的投资”部分,更新了本基金投资组合报告的内容。
7、 在“十一、基金的业绩”部分,更新了基金合同生效以来的投资业绩。
8、 在“二十二、对基金份额持有人的服务”部分,更新了客户服务传真的内容。
9、 在“二十三、其他应披露事项”部分,披露了本期已刊登的公告事项。
宝盈基金管理有限公司
二〇一四年三月四日