(上接B46版)
(10)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
(11)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出;
(12)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
(13)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的0.5%;
(14)保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券;
本基金投资流通受限证券,基金管理人应事先根据中国证监会相关规定,与基金托管人在本基金托管协议中明确基金投资流通受限证券的比例,根据比例进行投资。基金管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度,防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险。
如果法律法规对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的,以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受相关限制。
因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。
2.禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:
(1)承销证券;
(2)向他人贷款或者提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)买卖其他基金份额,但是国务院另有规定的除外;
(5)向其基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的股票或者债券;
(6)买卖与其基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与其基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券;
(7)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(8)依照法律法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他活动;
(9)法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受相关限制。
(八)基金管理人代表基金行使股东权利的处理原则及方法
1.基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利,保护基金份额持有人的利益;
2.不谋求对上市公司的控股,不参与所投资上市公司的经营管理;
3.有利于基金财产的安全与增值;
4.不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何不当利益。
(九)基金的融资、融券
本基金可以按照国家的有关规定进行融资、融券。
(十)基金投资组合报告(截止2013年12月31日)
本投资组合报告已经基金托管人复核,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本报告中所列财务数据未经审计。
1、 报告期末基金资产组合情况
序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1 | 权益投资 | 55,122,244.09 | 78.44 |
其中:股票 | 55,122,244.09 | 78.44 | |
2 | 固定收益投资 | 3,821,184.00 | 5.44 |
其中:债券 | 3,821,184.00 | 5.44 | |
资产支持证券 | - | - | |
3 | 金融衍生品投资 | - | - |
4 | 买入返售金融资产 | 4,000,000.00 | 5.69 |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,570,937.34 | 5.08 |
6 | 其他资产 | 3,758,422.33 | 5.35 |
7 | 合计 | 70,272,787.76 | 100.00 |
2、 报告期末按行业分类的股票投资组合
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
A | 农、林、牧、渔业 | 2,585,000.00 | 4.03 |
B | 采矿业 | - | - |
C | 制造业 | 40,879,596.29 | 63.77 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,177,000.00 | 4.96 |
E | 建筑业 | - | - |
F | 批发和零售业 | 2,310,647.80 | 3.60 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | - | - |
H | 住宿和餐饮业 | - | - |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,822,000.00 | 7.52 |
J | 金融业 | - | - |
K | 房地产业 | - | - |
L | 租赁和商务服务业 | - | - |
M | 科学研究和技术服务业 | - | - |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 395,000.00 | 0.62 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
P | 教育 | - | - |
Q | 卫生和社会工作 | - | - |
R | 文化、体育和娱乐业 | 953,000.00 | 1.49 |
S | 综合 | - | - |
合计 | 55,122,244.09 | 85.99 |
3、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 000895 | 双汇发展 | 100,000 | 4,708,000.00 | 7.34 |
2 | 000860 | 顺鑫农业 | 300,000 | 4,608,000.00 | 7.19 |
3 | 600429 | 三元股份 | 400,000 | 3,264,000.00 | 5.09 |
4 | 600323 | 瀚蓝环境 | 300,000 | 3,177,000.00 | 4.96 |
5 | 603008 | 喜临门 | 290,000 | 3,091,400.00 | 4.82 |
6 | 002649 | 博彦科技 | 100,000 | 2,947,000.00 | 4.60 |
7 | 300005 | 探路者 | 180,000 | 2,862,000.00 | 4.46 |
8 | 600436 | 片仔癀 | 30,000 | 2,829,300.00 | 4.41 |
9 | 600557 | 康缘药业 | 89,996 | 2,737,678.32 | 4.27 |
10 | 002017 | 东信和平 | 173,683 | 2,707,717.97 | 4.22 |
4、 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 | 债券品种 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 国家债券 | 3,821,184.00 | 5.96 |
2 | 央行票据 | - | - |
3 | 金融债券 | - | - |
其中:政策性金融债 | - | - | |
4 | 企业债券 | - | - |
5 | 企业短期融资券 | - | - |
6 | 中期票据 | - | - |
7 | 可转债 | - | - |
8 | 其他 | - | - |
9 | 合计 | 3,821,184.00 | 5.96 |
5、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 019307 | 13国债07 | 38,400 | 3,821,184.00 | 5.96 |
6、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。
8、 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
(1)报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注:本基金本报告期未进行股指期货投资。
(2)本基金投资股指期货的投资政策
按照基金契约,本基金未从事股指期货交易。
9、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
(1)本期国债期货投资政策
本基金未投资国债期货。
(2)报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注:本基金未投资国债期货。
(3)本期国债期货投资评价
本基金未投资国债期货。
10、投资组合报告附注
(1)
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
(2)
报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
(3)其他资产构成
序号 | 名称 | 金额(元) |
1 | 存出保证金 | 120,819.11 |
2 | 应收证券清算款 | 3,347,155.86 |
3 | 应收股利 | - |
4 | 应收利息 | 74,421.00 |
5 | 应收申购款 | 216,026.36 |
6 | 其他应收款 | - |
7 | 待摊费用 | - |
8 | 其他 | - |
9 | 合计 | 3,758,422.33 |
(4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
(5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
(十一)、基金的业绩(数据截止2013年12月31日)
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资有风险,投资人申购基金时应认证阅读本招募说明书。有关业绩数据经托管人复核。
阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
自基金合同生效日起至2011年12月31日 | -7.70% | 0.54% | -15.88% | 1.05% | 8.18% | -0.51% |
2012年1月1日至2012年12月31日 | 4.55% | 1.06% | 6.88% | 0.96% | -2.33% | 0.10% |
2013年1月1日至2013年12月31日 | 19.48% | 1.41% | -4.73% | 1.04% | 24.21% | 0.37% |
自基金合同生效日起至2013年12月31日 | 15.30% | 1.15% | -14.34% | 1.01% | 29.64% | 0.14% |
第七节 基金的费用
(一)基金费用的种类
1.基金管理人的管理费;
2.基金托管人的托管费;
3.基金财产拨划支付的银行费用;
4.基金合同生效后的基金信息披露费用;
5.基金份额持有人大会费用;
6.基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费;
7.基金的证券交易费用;
8.依法可以在基金财产中列支的其他费用。
(二)上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定,法律法规另有规定时从其规定。
(三)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1.基金管理人的管理费
在通常情况下,基金管理费按基金资产净值的1.50%年费率计提。计算方法如下:
H=E×1.50%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。
2.基金托管人的托管费
在通常情况下,基金托管费按基金资产净值的0.25%年费率计提。计算方法如下:
H=E×0.25%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日基金资产净值
基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。
3.除管理费和托管费之外的基金费用,由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定,按费用支出金额支付,列入或摊入当期基金费用。
(四)不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。
(五) 基金管理费和基金托管费的调整
基金管理人和基金托管人可协商酌情降低基金管理费和基金托管费,此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。基金管理人必须最迟于新的费率实施日2日前在指定媒体上刊登公告。
第八节 对招募说明书更新部分的说明
银河消费驱动股票型证券投资基金本次更新招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》等有关法规及《银河消费驱动股票型证券投资基金基金合同》进行更新编写,更新的内容主要包括以下几部分:
1、“第三节 基金管理人” 之“(一)基金管理人“基金管理人概况银河基金管理有限公司的法定代表人徐旭女士因组织安排离职,由尤象都先生代行。之“(二)主要人员情况”基金管理人董事、监事、经理及其他高级管理人员基本情况进行了更新。原董事长徐旭女士因组织安排离职,经公司第三届董事会审议通过,由总经理尤象都先生代为履行董事长职务。原职工监事由佘川更新为吴磊;基金经理证券从业年限按其从事证券相关行业的从业经历累计年限计算。
2、“第三节 相关服务机构”之“(一)基金份额销售机构直销机构”银河基金管理有限公司直销中心法定代表人进行了更新。原法定代表人徐旭女士离职,由尤象都代行。“第三节 相关服务机构”之“(二)场外代销机构”和“(三)第三方销售机构”进行了更新。
3、“第八节 基金份额的申购、赎回、非交易过户与转托管”之“(五)申购与赎回的数额限制”进行了修改。场外交易和场内交易的赎回的最低份额为由50份调整为10份
4、“第十节 基金的投资”之“在基金投资组合报告”更新为数据截止日为2013年12月31日的报告,该部分内容均按有关规定编制,并经基金托管人复核,但未经审计。“基金的业绩”中对基金成立以来至2013年12月31日的基金业绩表现进行了披露。该部分内容均按有关规定编制,并经基金托管人复核,但未经审计。
5、“第二十三节 其他应披露事项” 中列示了本报告期内本基金及本基金管理公司在指定报纸上披露的临时报告。
银河基金管理有限公司
二○一四年三月十三日