(上接79版)
深证基本面１２０指数是本基金目标ＥＴＦ的标的指数。如果目标ＥＴＦ变更标的指数、或深证基本面１２０指数编制单位变更或停止深证基本面１２０指数的编制及发布、或深证基本面１２０指数由其他指数替代、或深证基本面１２０指数由于指数编制方法发生重大变更等原因导致深证基本面１２０指数不宜继续作为业绩比较基准的组成部分，本基金管理人可以依据审慎性原则，在充分考虑持有人利益及履行适当程序的前提下，变更本基金的业绩比较基准并及时公告。
十、基金的风险收益特征
本基金为深证基本面１２０ＥＴＦ的联接基金，主要通过投资于深证基本面１２０ＥＴＦ来实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此，本基金的业绩表现与深证基本面１２０指数及深证基本面１２０ＥＴＦ的表现密切相关。本基金的长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、债券型基金、及货币市场基金。
十一、基金投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１４年１月１５日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至２０１３年１２月３１日（“报告期末”），本报告所列财务数据未经审计。
１．报告期末基金资产组合情况
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２．报告期末按行业分类的股票投资组合
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３．报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
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４．报告期末按债券品种分类的债券投资组合
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５．报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
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注：报告期末本基金仅持有上述１只债券。
６．报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
报告期末，本基金未持有资产支持证券。
７．报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
报告期末，本基金未持有权证。
８．期末投资目标基金明细
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９．报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
报告期内，本基金未参与股指期货交易。
１０．报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
报告期内，本基金未参与国债期货交易。
１１．投资组合报告附注
（１）报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。
（２）本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
（３）其他资产构成
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（４）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。
（５）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
报告期末，本基金前十名股票中不存在流通受限情况。
十二、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
１．基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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２．自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准收益率的变动比较
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图：嘉实深证基本面１２０联接基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（２０１１年８月１日至２０１３年１２月３１日）
注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起３个月内为建仓期，建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同“十四、基金的投资（二）投资范围和（八）２、基金投资组合比例限制”的有关约定。
十三、费用概览
（一） 基金费用的种类
１、与基金运作有关的费用
（１）基金管理人的管理费
本基金基金财产中投资于目标ＥＴＦ的部分不收取管理费。在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标ＥＴＦ份额所对应资产净值后剩余部分（若为负数，则取０）的０．５％年费率计提。计算方法如下：
Ｈ＝Ｅ×０．５％÷当年天数
Ｈ 为每日应计提的基金管理费
Ｅ 为前一日基金资产净值扣除基金财产中目标ＥＴＦ份额所对应资产净值后的剩余部分；若为负数，则Ｅ取０。
基金管理费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起３个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。
（２）基金托管人的托管费
本基金基金财产中投资于目标ＥＴＦ的部分不收取托管费。在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标ＥＴＦ份额所对应资产净值后剩余部分（若为负数，则取０）的０．１％年费率计提。计算方法如下：
Ｈ＝Ｅ×０．１％÷当年天数
Ｈ 为每日应计提的基金托管费
Ｅ 为前一日的基金资产净值扣除基金财产中目标ＥＴＦ份额所对应资产净值后的剩余部分；若为负数，则Ｅ取０。
基金托管费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起３个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。
（３）与基金运作有关的其他费用
主要包括因基金的证券交易或结算而产生的费用、基金合同生效以后的信息披露费用、基金份额持有人大会费用、基金合同生效以后的会计师费和律师费、基金的资金汇划费用等。该等费用由基金管理人和基金托管人根据有关法规及相应协议的规定，列入当期基金费用。
２、与基金销售有关的费用
（１）申购费
本基金申购费率按照申购金额递减，即申购金额越大，所适用的申购费率越低。投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。
本基金申购费率最高不超过申购金额的５％，具体如下：
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个人投资者通过本基金管理人直销网上交易系统和电话交易系统申购开放式基金业务实行申购费率优惠，其申购费率不按申购金额分档，统一优惠为申购金额的０．６％，但中国银行长城借记卡、招商银行借记卡持卡人申购本基金的申购费率优惠按照相关公告规定的费率执行；机构投资者通过本基金管理人直销网上交易系统申购开放式基金业务，其申购费率不按申购金额分档，统一优惠为申购金额的０．６％。优惠后费率如果低于０．６％，则按０．６％执行。基金招募说明书及相关公告规定的相应申购费率低于０．６％时，按实际费率收取申购费。
本基金的申购费用由申购人承担，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用，不列入基金资产。
（２）赎回费
本基金的赎回费率按照持有时间递减，即相关基金份额持有时间越长，所适用的赎回费率越低。
本基金赎回费率最高不超过赎回金额的５％，随持有期限的增加而递减。具体如下：
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本基金的赎回费用由基金份额持有人承担，其中２５％的部分归入基金资产，其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。
（３）转换费
基金转换费由基金份额持有人承担，用于支付有关手续费和注册登记费。本基金转换费率按照如下方式收取：
①嘉实货币市场基金、嘉实超短债证券投资基金、嘉实多元收益债券型证券投资基金Ｂ、嘉实安心货币市场基金转换为嘉实深证基本面１２０交易型开放式指数证券投资基金联接基金时，转换费率均为转入基金适用的申购费率，计算公式如下：
净转入金额＝（转出份额×转出当日转出基金的基金份额净值） ／（１＋转换费率）＋Ｍ
转换费用＝（转出份额×转出当日转出基金的基金份额净值）×转换费率／（１＋转换费率）
转入份额＝净转入金额／转入当日转入基金的基金份额净值
其中Ｍ为嘉实货币市场基金、嘉实安心货币市场基金全部转出时账户当前累计未付收益
②嘉实深证基本面１２０交易型开放式指数证券投资基金联接基金与嘉实旗下原有其他２３只开放式基金（包括：嘉实成长收益证券投资基金、嘉实增长证券投资基金、嘉实稳健证券投资基金、嘉实债券证券投资基金、嘉实服务增值行业证券投资基金、嘉实优质企业股票型证券投资基金、嘉实主题精选混合型证券投资基金、嘉实策略增长混合型证券投资基金、嘉实研究精选股票型证券投资基金、嘉实多元收益债券型证券投资基金Ａ、嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金、嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金、嘉实价值优势股票型证券投资基金、嘉实稳固收益债券型证券投资基金、嘉实主题新动力股票型证券投资基金、嘉实领先成长股票型证券投资基金、嘉实信用债券型证券投资基金、嘉实周期优选股票型证券投资基金、嘉实中创４００交易型开放式指数证券投资基金联接基金、嘉实优化红利股票型证券投资基金、嘉实纯债债券型发起式证券投资基金Ａ／Ｃ、嘉实中证５００交易型开放式指数证券投资基金联接基金、嘉实研究阿尔法股票型证券投资基金）之间互转，以及嘉实深证基本面１２０交易型开放式指数证券投资基金联接基金转入嘉实货币市场基金、嘉实超短债证券投资基金、嘉实多元收益债券型证券投资基金Ｂ、嘉实安心货币市场基金时，均采用“赎回费 ＋ 申购费率补差”算法，计算公式如下：
净转入金额 ＝ Ｂ×Ｃ×（１－Ｄ）／（１＋Ｇ）
转换补差费用 ＝ ［Ｂ×Ｃ×（１－Ｄ）／（１＋Ｇ）］×Ｇ
转入份额 ＝ 净转入金额 ／ Ｅ
其中，Ｂ 为转出的基金份额；
Ｃ 为转换申请当日转出基金的基金份额净值；
Ｄ 为转出基金的对应赎回费率；
Ｇ 为对应的申购补差费率，当转出基金的申购费率 ≥ 转入基金的申购费率时，则申购补差费率Ｇ为零；
Ｅ 为转换申请当日转入基金的基金份额净值。
其中赎回费的２５％归入转出基金资产（嘉实稳固收益债券基金和嘉实纯债债券Ｃ除外）；根据嘉实稳固收益债券基金合同的约定，该基金的赎回费全部归入该基金资产（注：在运作期和间歇期，该基金按不同的方式收取赎回费）；根据嘉实纯债债券型发起式证券投资基金基金合同的约定，对于持有期限少于３０日的Ｃ类基金份额所收取的赎回费全额计入基金财产。
基金转换费由基金份额持有人承担。基金管理人可以根据市场情况调整基金转换费率，调整后的基金转换费率应及时公告。
基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，针对以特定交易方式（如网上交易等）或在特定时间段等进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，基金管理人可以对促销活动范围内的投资者调低基金转换费率。
注１：自２０１１年１月７日起嘉实增长混合暂停转入业务；自２０１１年１月７日起嘉实策略混合暂停转入业务；自２０１３年８月２日起，嘉实信用债券Ａ、嘉实信用债券Ｃ单日单个基金账户累计申购（或转入、定投）不超过１００万元；２０１４年１月９日起，嘉实研究精选股票暂停转换转入业务；２０１４年３月１２日起，嘉实货币单日单个基金账户累计申购（或转入、定投）不超过１００万元。具体请参见嘉实基金网站刊载的相关公告。
注２：２０１３年４月９日，本基金管理人发布了《关于网上直销开通基金后端收费模式并实施费率优惠的公告》，自２０１３年４月１２日起，在本公司基金网上直销系统（含电话交易）开通旗下部分基金产品的后端收费模式（包括申购、定期定额投资、基金转换等业务）、并对通过本公司基金网上直销系统（含电话交易）交易的后端收费进行费率优惠。本公司直销中心柜台和代销机构暂不开通后端收费模式。具体请参见嘉实基金网站刊载的公告。
３、其他费用
按照国家有关规定可以列入的其他费用根据相关法律及中国证监会相关规定列支。
（二）不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失等不列入基金费用。
（三）基金管理费和基金托管费的调整
基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费和基金托管费，无须召开基金份额持有人大会。
（四）基金的税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，依照国家法律法规的规定履行纳税义务。
十四、对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书依据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求，结合本基金管理人在本基金合同生效后对本基金实施的投资经营情况，对本基金原招募说明书进行了更新。主要更新内容如下：
１． 在“重要提示”部分：明确了更新招募说明书内容的截止日期及有关财务数据的截止日期。
２．在“三、基金管理人”部分：更新了基金管理人的相关信息。
３．在“四、基金托管人”部分：更新了基金托管人的相关信息。
４．在“五、相关服务机构”部分：增加嘉实财富、河北银行、数米基金、天天基金、长量基金五家代销机构，并更新相关销售机构和会计师事务所联系人信息。
５．在“八、基金份额的申购、赎回”部分：根据相关公告，增加了自２０１４年３月３日起降低投资者通过本公司网上直销办理首次投资金额、追加投资金额、赎回最低限额以及最低账面份额的单笔最低要求。
６．在“九、基金转换”部分：更新了基金转换的相关内容。
７．在“十二、基金的投资”部分：补充了本基金最近一期投资组合报告内容。
８．在“十三、基金的业绩”：基金业绩更新至２０１３年１２月３１日。
９．在“二十七、其他应披露事项”部分：列示了本基金自２０１３年８月１日至２０１４年２月１日相关临时公告事项。
嘉实基金管理有限公司
２０１４年３月１５日
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（％） |
| １ | 权益投资 | ６，４２９，０３１．６４ | ３．１０ |
| 其中：股票 | ６，４２９，０３１．６４ | ３．１０ | |
| ２ | 基金投资 | １８９，２８６，６５３．８８ | ９１．１８ |
| ３ | 固定收益投资 | ８，８６９．２０ | ０．００ |
| 其中：债券 | ８，８６９．２０ | ０．００ | |
| 资产支持证券 | － | － | |
| ４ | 金融衍生品投资 | － | － |
| ５ | 买入返售金融资产 | － | － |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | － | － | |
| ６ | 银行存款和结算备付金合计 | １１，６３７，９３４．０８ | ５．６１ |
| ７ | 其他资产 | ２４２，２７８．７９ | ０．１２ |
| 合计 | ２０７，６０４，７６７．５９ | １００．００ |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| Ａ | 农、林、牧、渔业 | － | － |
| Ｂ | 采矿业 | ２３１，９７８．００ | ０．１１ |
| Ｃ | 制造业 | ４，０４８，１２９．６４ | １．９６ |
| Ｄ | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | １３５，９４７．００ | ０．０７ |
| Ｅ | 建筑业 | ３５，４９７．００ | ０．０２ |
| Ｆ | 批发和零售业 | ４９８，４９４．００ | ０．２４ |
| Ｇ | 交通运输、仓储和邮政业 | ８１，４９３．００ | ０．０４ |
| Ｈ | 住宿和餐饮业 | － | － |
| Ｉ | 信息传输、软件和信息技术服务业 | １８，１２５．００ | ０．０１ |
| Ｊ | 金融业 | ６６０，２６０．００ | ０．３２ |
| Ｋ | 房地产业 | ６４０，１３８．００ | ０．３１ |
| Ｌ | 租赁和商务服务业 | － | － |
| Ｍ | 科学研究和技术服务业 | － | － |
| Ｎ | 水利、环境和公共设施管理业 | ７８，９７０．００ | ０．０４ |
| Ｏ | 居民服务、修理和其他服务业 | － | － |
| Ｐ | 教育 | － | － |
| Ｑ | 卫生和社会工作 | － | － |
| Ｒ | 文化、体育和娱乐业 | － | － |
| Ｓ | 综合 | － | － |
| 合计 | ６，４２９，０３１．６４ | ３．１１ |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| １ | ０００００２ | 万 科Ａ | ４７，３００ | ３７９，８１９．００ | ０．１８ |
| ２ | ０００６５１ | 格力电器 | ９，５３１ | ３１１，２８２．４６ | ０．１５ |
| ３ | ００２０２４ | 苏宁云商 | ３３，８００ | ３０５，２１４．００ | ０．１５ |
| ４ | ０００００１ | 平安银行 | １８，０００ | ２２０，５００．００ | ０．１１ |
| ５ | ０００３３３ | 美的集团 | ３，８０５ | １９０，２５０．００ | ０．０９ |
| ６ | ０００１００ | ＴＣＬ 集团 | ７４，５００ | １７３，５８５．００ | ０．０８ |
| ７ | ０００１５７ | 中联重科 | ３１，０００ | １６８，９５０．００ | ０．０８ |
| ８ | ０００７７６ | 广发证券 | １３，０００ | １６２，２４０．００ | ０．０８ |
| ９ | ０００７０９ | 河北钢铁 | ７７，７００ | １５５，４００．００ | ０．０８ |
| １０ | ０００７７８ | 新兴铸管 | ２２，４００ | １４２，６８８．００ | ０．０７ |
| 序号 | 债券品种 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| １ | 国家债券 | － | － |
| ２ | 央行票据 | － | － |
| ３ | 金融债券 | － | － |
| 其中：政策性金融债 | － | － | |
| ４ | 企业债券 | － | － |
| ５ | 企业短期融资券 | － | － |
| ６ | 中期票据 | － | － |
| ７ | 可转债 | ８，８６９．２０ | ０．００ |
| ８ | 其他 | － | － |
| 合计 | ８，８６９．２０ | ０．００ |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| １ | １２７００２ | 徐工转债 | ９５ | ８，８６９．２０ | ０．００ |
| 序号 | 基金名称 | 基金类型 | 运作方式 | 管理人 | 公允价值（人民币元） | 占基金资产净值比例（％） |
| １ | 嘉实深证基本面１２０ＥＴＦ | 股票型 | 交易型开放式 | 嘉实基金管理有限公司 | １８９，２８６，６５３．８８ | ９１．５４ |
| 序号 | 名称 | 金额（元） |
| １ | 存出保证金 | １２１，２５２．０３ |
| ２ | 应收证券清算款 | － |
| ３ | 应收股利 | － |
| ４ | 应收利息 | ２，４２０．４４ |
| ５ | 应收申购款 | １１６，８２９．７２ |
| ６ | 其他应收款 | １，７７６．６０ |
| ７ | 待摊费用 | － |
| ８ | 其他 | － |
| 合计 | ２４２，２７８．７９ |
| 阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准 收益率③ | 业绩比较基准 收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
| ２０１１年８月１日至２０１１年１２月３１日 | －１５．７２％ | １．０３％ | －２４．９２％ | １．３８％ | ９．２０％ | －０．３５％ |
| ２０１２年 | ０．９８％ | １．２９％ | ０．９４％ | １．３２％ | ０．０４％ | －０．０３％ |
| ２０１３年 | －５．３６％ | １．３５％ | －５．９６％ | １．３７％ | ０．６０％ | －０．０２％ |
| 申购金额（含申购费） | 申购费率 |
| Ｍ＜５０万元 | １．２％ |
| ５０万元≤Ｍ＜２００万元 | ０．８％ |
| ２００万元≤Ｍ＜５００万元 | ０．４％ |
| Ｍ≥５００万元 | 单笔１０００元 |
| 持有期限 | 赎回费率 |
| ＜３６５天 | ０．５０％ |
| ３６５天≤Ｍ＜７３０天 | ０．２５％ |
| ≥７３０天 | ０ |