(上接87版)

十、风险收益特征

本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，本基金的预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。

十一、投资组合报告（未经审计）

景顺长城基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行根据基金合同规定，已经复核了本投资组合报告，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本投资组合报告所载数据截至2013年12月31日，本报告中所列财务数据未经审计。

1. 报告期末基金资产组合情况

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注：银行存款和结算备付金合计中含定存50,000,000.00元。

2. 报告期末按行业分类的股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票投资。

3. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票投资。

4. 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

■

注：其他项中为本基金持有的私募债，明细如下：

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5. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

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6. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8. 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

8.1本期国债期货投资政策

根据本基金基金合同约定，本基金投资范围不包括国债期货。

8.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

8.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货。

9. 投资组合报告附注

9.1

本报告期内未出现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或者在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

9.2

本基金本报告期末未持有股票投资。

9.3其他资产构成

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9.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

■

9.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票投资。

十二、基金的业绩

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。基金业绩数据截至2013年12月31日。

1.净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表

景顺长城四季金利纯债债券A类

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景顺长城四季金利纯债债券C类

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2. 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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■

注：本基金的资产配置比例为：投资于债券类资产的比例不低于基金资产的80%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金的建仓期为自2013年7月30日基金合同生效日起6个月。截至本报告期末，本基金仍处于建仓期。基金合同生效日（2013年7月30日）起至本报告期末不满一年。

十三、基金费用概览

一、与基金运作有关的费用

（一）、基金费用的种类

1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人的托管费；

3、本基金C 类基金份额计提的销售服务费；

4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；

6、基金份额持有人大会费用；

7、基金的证券交易费用；

8、基金的银行汇划费用；

9、证券账户开户费用；

10、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

（二）、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.6%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×0.6%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，基金管理人与基金托管人核对后，由基金托管人于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

H＝E×0.2%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，基金管理人与基金托管人核对后，由基金托管人于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

3、基金销售服务费

本基金A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为0.4%。本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务，基金管理人将在基金年度报告中对该项费用的列支情况作专项说明。

销售服务费按前一日C 类基金资产净值的0.4%年费率计提。计算方法如下：

H＝E×0.4%÷当年天数

H 为C 类基金份额每日应计提的销售服务费

E 为C 类基金份额前一日基金资产净值

销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，基金管理人与基金托管人核对后，由基金托管人于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支付。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

上述“（一）基金费用的种类中第4－10项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

二 、与基金销售有关的费用

1、基金认购费用

本基金A 类基金份额在投资者认购时收取认购费，C 类基金份额在认购时不收取认购费。投资者在认购A 类基金份额时需交纳的认购费费率按认购金额递减。投资者认购需全额缴纳认购费用。认购费用不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等募集期间发生的各项费用。投资者在一天之内如果有多笔认购，适用费率按单笔分别计算。

本基金对通过直销中心认购的养老金客户与除此之外的其他投资者实施差别的认购费率。

拟实施特定申购费率的养老金客户范围包括基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金，包括：

1、全国社会保障基金；

2、可以投资基金的地方社会保障基金；

3、企业年金单一计划以及集合计划。

如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，本公司也拟将其纳入养老金客户范围，并按规定向中国证监会备案。

通过基金管理人的直销中心认购本基金A 类基金份额的养老金客户认购费率见下表：

■

其他投资者认购本基金A 类基金份额认购费率见下表：

■

（2）计算公式

①认购A 类基金份额时，认购份数的计算方法如下：

当认购费用适用比例费率时：

净认购金额＝认购金额／（1＋认购费率）

认购费用＝认购金额－净认购金额

认购份额＝（净认购金额＋认购期间利息）／基金份额初始面值

当认购费用适用固定金额时：

认购费用＝固定金额

净认购金额＝认购金额-认购费用

认购份额＝（净认购金额＋认购期间利息）／基金份额初始面值

②认购C 类基金份额时，认购份数的计算方法如下：

认购份额＝（认购金额＋认购期间利息）／基金份额初始面值

基金认购采取金额认购的方式，认购金额计算结果按照四舍五入的方法，保留小数点后两位，认购份额计算结果按尾数舍去的方法，保留小数点后两位，舍去部分所代表的资产归基金所有。

2、基金申购费用

（1）申购费

本基金基金份额采用前端收费模式收取基金申购费用。在申购时收取的申购费称为前端申购费。

投资者在申购A 类基金份额时需交纳的申购费费率按申购金额递减。

本基金对通过直销中心申购的养老金客户与除此之外的其他投资者实施差别的申购费率。

通过基金管理人的直销中心申购本基金A类基金份额的养老金客户申购费率见下表：

■

其他投资者申购本基金A类基金份额的申购费率见下表：

■

投资者如申购C 类基金份额，则申购费为0。本基金的申购费用由申购人承担，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用，不列入基金财产。

（2）计算公式

A 类基金份额申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除申购费用后，以申请当日A 类基金份额净值为基准计算，申购份额的计算结果按尾数舍去的方法，保留小数点后两位，舍去部分所代表的资产归基金所有。

本基金的A 类基金份额申购金额包括申购费用和净申购金额。其中，

当申购费用适用比例费率时：

净申购金额=申购金额/（1＋申购费率）

申购费用=申购金额－净申购金额

申购份数=净申购金额/T 日基金份额净值

当申购费用适用固定金额时：

申购费用=固定金额

净申购金额=申购金额-申购费用

申购份数=净申购金额/T 日基金份额净值

C 类基金份额申购的有效份额为按实际确认的申购金额，以申请当日C类基金份额净值为基准计算，计算结果按尾数舍去的方法，保留小数点后两位，舍去部分所代表的资产归基金所有。

本基金的C 类基金份额申购时不收取申购费用，申购金额即为净申购金额。

申购份数=净申购金额/T 日基金份额净值

3、基金赎回费用

（1）赎回费率

A 类及C 类基金份额均收取赎回费，赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。

赎回费率具体如下表所示：

■

本基金的赎回费用由基金份额持有人承担，其中不低于25%的部分归入基金财产，其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。

（2）计算公式

A 类及C 类基金份额赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以申请当日基金份额净值的金额，净赎回金额为赎回金额扣除赎回费用的金额，各计算结果均按照四舍五入方法，保留小数点后两位，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。

本基金A 类及C 类基金份额的净赎回金额为赎回金额扣减赎回费用。其中，

赎回金额＝赎回份数×T 日基金份额净值

赎回费用＝赎回金额×赎回费率

净赎回金额=赎回金额－赎回费用

4、基金转换费用

（1）转换费率

本基金的转换费用由赎回费和申购补差费组成，转出时收取赎回费，转入时收取申购补差费。其中赎回费的收取标准遵循本招募说明书的约定，申购补差费的收取标准为：申购补差费= MAX【转出净额在转入基金中对应的申购费用－转出净额在转出基金中对应的申购费用，0】。

（2）计算公式

本基金A类及C类基金份额的转换交易均包括了基金转出和基金转入，其中：

①基金转出时赎回费的计算：

由股票基金转出时：

转出总额＝转出份额×转出基金当日基金份额净值

由货币基金转出时：

转出总额＝转出份额×转出基金当日基金份额净值+待结转收益（全额转出时）

赎回费用＝转出总额×转出基金赎回费率

转出净额＝转出总额－赎回费用

②基金转入时申购补差费的计算：

净转入金额＝转出净额－申购补差费

其中，申购补差费= MAX【转出净额在转入基金中对应的申购费用－转出净额在转出基金中对应的申购费用，0】

转入份额＝净转入金额 / 转入基金当日基金份额净值

三、不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

3、基金合同生效前的相关费用；

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

四、基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

十四、对招募说明书更新部分的说明

1、在“第二部分、释义”部分，更新了基金法及相关法规的修订信息；

2、在“第三部分、基金管理人”部分，更新了基金管理人基本情况、主要人员情况、基金经理和投资决策委员会委员等的相关信息；

3、在“第四部分、基金托管人”部分，更新了托管人相关情况信息；

4、在“第五部分、相关服务机构”部分，更新了基金份额销售机构的相关信息；

5、在“第七部分、基金备案”部分，增加了基金合同生效的相关信息；

6、在“第八部分、基金份额的申购、赎回、转换及其他登记业务”部分，更新了申购、赎回及转换的开始日及业务办理时间、申购的数额限制、赎回后的最低保有份额限制，增加了基金转换的相关规则，并更新了基金定期定额投资计划相关的信息；

7、在“第九部分、基金的投资”部分，更新了基金投资组合报告，数据截至2013年12月31日；

8、更新了“第十部分、基金的业绩”，数据截至2013年12月31日；

9、在“第十四部分、基金的费用与税收”部分，增加了基金销售有关费用的相关信息；

10、在“第二十一部分、对基金份额持有人的服务”部分，更新了对基金份额持有人服务的相关信息；

11、在“第二十二部分、其它应披露事项”部分，更新了近期发布的与本基金有关的公告目录，目录更新至2014年 1月30 日。

景顺长城基金管理有限公司

二○一四年三月十五日

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	-	-
	其中：股票	-	-
2	固定收益投资	197,422,476.00	71.52
	其中：债券	197,422,476.00	71.52
	资产支持证券	-	-
3	金融衍生品投资	-	-
4	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
5	银行存款和结算备付金合计	73,412,883.71	26.60
6	其他资产	5,192,630.51	1.88
7	合计	276,027,990.22	100.00

序号	债券品种	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
1	国家债券	-	-
2	央行票据	-	-
3	金融债券	9,931,000.00	5.06
	其中：政策性金融债	9,931,000.00	5.06
4	企业债券	54,355,700.00	27.67
5	企业短期融资券	110,064,000.00	56.04
6	中期票据	-	-
7	可转债	3,071,776.00	1.56
8	其他	20,000,000.00	10.18
9	合计	197,422,476.00	100.51

代码	名称	数量	票面利率（%）	期限（年）
125178	13徐水务	100,000	9.5	3年，附债券存续期内的第2年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权
125139	13惠农债	50,000	9	3年，附债券存续期内的第2年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权
125169	13淮软01	50,000	10	3年，附债券存续期内的第2年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
1	041360005	13鲁商CP001	200,000	20,138,000.00	10.25
2	122276	13魏桥01	200,000	19,926,000.00	10.14
3	041369020	13方正CP001	200,000	19,844,000.00	10.10
4	111060	10佳城投	150,000	15,059,700.00	7.67
5	041373001	13黔桂发电CP001	100,000	10,080,000.00	5.13

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	2,368.08
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	5,178,945.17
5	应收申购款	11,317.26
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	5,192,630.51

序号	债券代码	债券名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例（％）
1	110020	南山转债	1,366,950.00	0.70
2	110023	民生转债	482,650.00	0.25
3	110015	石化转债	381,440.00	0.19

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
2013年7月30日 至 2013年12月31日	1.50%	0.04%	-2.21%	0.09%	3.71%	-0.05%

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
2013年7月30日 至 2013年12月31日	1.30%	0.05%	-2.21%	0.09%	3.51%	-0.04%

认购金额（M）	A类份额认购费率
M＜50万	0.24%
50万≤M＜200万	0.12%
200万≤M＜500万	0.032%
M≥500万	1000元/笔

认购金额（M）	A类份额认购费率
M＜50万	0.60%
50万≤M＜200万	0.30%
200万≤M＜500万	0.08%
M≥500万	1000元/笔

申购金额（M）	A类份额申购费率
M＜50万	0.32%
50万≤M＜200万	0.16%
200万≤M＜500万	0.04%
M≥500万	1000元/笔

申购金额（M）	A类份额申购费率
M＜50万	0.80%
50万≤M＜200万	0.40%
200万≤M＜500万	0.10%
M≥500万	1000元/笔

A类份额赎回费		C类份额赎回费
60天以内	0.30%	30天以内	0.30%
60天以上 (含)	0	30天以上 (含)	0