2013年年度报告摘要

  2013年12月31日

  基金管理人：景顺长城基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 送出日期：2014年3月26日

§1 重要提示

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年3月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留意见的审计报告，基金管理人在本报告中对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。

本报告期自2013年1月1日起至2013年12月31日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

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注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“景顺资源”。

2.2 基金产品说明

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2.3 基金管理人和基金托管人

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2.4 信息披露方式

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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3、基金份额净值的计算精确到小数点后三位，小数点后第四位四舍五入，由此产生的误差计入基金资产。

4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：本基金的资产配置比例为：对于股票的投资不少于基金资产净值的 65%，持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。本基金投资于具有自然资源优势以及垄断优势的优秀上市公司的股票比例至少高于股票投资的80%。按照本基金基金合同的规定，本基金自2006年1月26日合同生效日起至2006年4月25日为建仓期。建仓期结束时，本基金投资组合达到上述投资组合比例的要求。

3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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3.3 过去三年基金的利润分配情况

单位：人民币元

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§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人景顺长城基金管理有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是经中国证监会证监基金字［2003］76号文批准设立的证券投资基金管理公司，由长城证券有限责任公司、景顺资产管理有限公司、开滦（集团）有限责任公司、大连实德集团有限公司共同发起设立，并于2003年6月9日获得开业批文，注册资本1.3亿元人民币，目前，各家出资比例分别为49%、49%、1%、1%。总部设在深圳，在北京、上海、广州设有分公司。

截止2013年12月31日，景顺长城基金管理有限公司旗下共管理29只开放式基金，包括管理景顺长城景系列开放式证券投资基金、景顺长城内需增长开放式证券投资基金、景顺长城鼎益股票型证券投资基金（LOF）、景顺长城资源垄断股票型证券投资基金（LOF）、景顺长城新兴成长股票型证券投资基金、景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金、景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金、景顺长城公司治理股票型证券投资基金、景顺长城能源基建股票型证券投资基金、景顺长城中小盘股票型证券投资基金、景顺长城稳定收益债券型证券投资基金、景顺长城大中华股票型证券投资基金、景顺长城核心竞争力股票型证券投资基金、景顺长城优信增利债券型证券投资基金、上证180等权重交易型开放式指数证券投资基金（ETF）、景顺长城上证180等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金、景顺长城支柱产业股票型证券投资基金、景顺长城品质投资股票型证券投资基金、景顺长城沪深300等权重交易型开放式指数证券投资基金（ETF）、景顺长城四季金利纯债债券型证券投资基金、景顺长城策略精选灵活配置型证券投资基金、景顺长城景兴信用纯债债券型证券投资基金、景顺长城沪深300指数增强型证券投资基金、景顺长城景颐双利债券型证券投资基金、景顺长城景益货币市场基金、景顺长城成长之星股票型证券投资基金、景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金（ETF）。其中景顺长城景系列开放式证券投资基金下设景顺长城优选股票证券投资基金、景顺长城货币市场证券投资基金、景顺长城动力平衡证券投资基金。

本公司采用团队投资方式，即通过整个投资部门全体人员的共同努力，争取良好投资业绩。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”按基金合同生效日填写，“离任日期”为根据公司决定的解聘日期（公告前一日）；对此后的非首任基金经理，“任职日期”指根据公司决定聘任后的公告日期，“离任日期”指根据公司决定的解聘日期（公告前一日）；

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

3、陈晖先生于2013年12月13日离任景顺长城支柱产业股票型证券投资基金基金经理；陈嘉平先生于2013年9月11日离任景顺长城核心竞争力股票型证券投资基金基金经理。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《景顺长城资源垄断股票型证券投资基金（LOF）基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度和控制方法

为了进一步规范和完善本基金管理人（以下简称“本公司”）投资和交易管理，严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修订）》等法律法规，本公司制定了《景顺长城基金管理有限公司公平交易指引》，该《指引》涵盖了境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，同时对授权、研究分析与投资决策、交易执行的内部控制、交易指令的分配执行、公平交易监控、报告措施及信息披露、利益冲突的防范和异常交易的监控等方面进行了全面规范。具体控制措施如下：

1、授权、研究分析与投资决策的内部控制

建立投资授权制度，明确各投资决策主体的职责和权限划分；建立客观的研究方法，任何投资分析和建议均应有充分的事实和数据支持，避免主观臆断，严禁利用内幕信息作为投资依据；确保所有投资组合平等地享有研究成果；根据不同投资组合的投资目标、投资风格、投资范围和投资限制等，建立不同投资组合的投资主题库和交易对手备选库，投资组合经理在此基础上根据投资授权构建具体的投资组合并独立进行投资决策。

2、交易执行的内部控制

本公司实行集中交易制度，将投资管理职能和交易执行职能相隔离；建立公平的交易分配机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。同时严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。

3、交易指令分配的控制

所有投资对象的投资指令必须经由交易管理部总监或其授权人审核后分配至交易员执行。

交易员对于接收到的交易指令依照时间优先、价格优先的顺序执行。在执行多个投资组合在同一时点就同一证券下达的相同方向的投资指令时，需根据价格优先、比例分配的原则，经过公平性审核，公平对待多个不同投资组合的投资指令。

4、公平交易监控

本公司建立异常交易行为日常监控和分析评估制度。交易管理部负责异常交易的日常实时监控，风险管理与绩效评估岗于每季度和每年度对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行分析，对连续四个季度期间内、不同时间窗内（如1日内、3日、5日内）公司管理的不同投资组合的同向交易的交易价差进行分析，对不同投资组合临近交易日的反向交易的交易价差进行分析。相关投资组合经理应对异常交易情况进行合理性解释，由投资组合经理、督察长、总经理签署后，妥善保存分析报告备查。如果在上述分析期间内，公司管理的所有投资组合同向交易价差出现异常情况，应重新核查公司投资决策和交易执行环节的内部控制，针对潜在问题完善公平交易制度，并在向中国证监会报送的监察稽核季度报告和年度报告中对此做专项说明。

4.3.2 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修订）》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有投资组合。本报告期内本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修订）》及《景顺长城基金管理有限公司公平交易指引》对本年度同向交易价差进行了专项分析，未发现异常交易情况。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内未发现异常交易行为。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2013年投资策略，为全年展望偏多的思路，无重大变化。

2013年11月22日起，新任基金经理对本基金投资思路进行重新架构调整，主要投资思路说明如下：

1.投资目标：招募说明书中说明，本基金以长期看好中国经济增长和资本市场发展为立足点，重点投资于具有自然资源优势以及垄断优势的优秀上市公司股票，以获取基金资产的长期稳定增值。两大投资主题自然资源优势与垄断优势不变。

2.行业配置思路上，希望筛选符合现阶段中国经济增长阶段下的主流行业，因为这些主流行业从市场化的发展上有其自发的内生动力，成长性较高，同时也是调结构受惠对象，拥有政策的支持，配置上以分散配置为主。

3.选股重点将着重在：

a)天然垄断—因为掌握重要生产资源或规模经济的效果所自然形成；

b)竞争力垄断—在经营上因为竞争策略导致在某一生产环节上拥有突出明显的竞争优势，使得公司得以垄断或控制一定的市场话语权和份额，这类企业通常会变成行业中的龙头企业。这一类的垄断，从产业价值链来看有原物料垄断、技术或专利垄断、工业设计垄断、生产管理(效率成本规模)垄断、渠道或品牌上的垄断；

c)长期而言，希望选出来的股票为中国的领导性龙头企业或具有全球竞争力的中国企业。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

2013年度，本基金份额净值增长率为12.57%，高于业绩比较基准收益率20.01%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

对2014年展望分项说明如下：

政策环境：从政府相关政策施行，我们开始比较明确的感受到本届政府对于“增长”与“调结构”之间重要性的取舍；据观察，本届政府愿意牺牲超过可接受的经济增长目标的空间，来换取更合理的经济增长环境与结构。调控泡沫的措施上表现出来最明显的有：1、深化改革领导小组的成立(控件目或审批节奏)；2、对金融市场的杠杆应用调整(调控可能不当的资金错配)。整体看来，对经济长线是较有利，但要改革整体金融市场(金融体系或债券股票市场)，市场化为最关键的一步(很多人意见解读为在某个时点允许部份小金融机构出现倒闭，债券违约，而先决条件可能就是存款保险的施行)，这些在其他国家改革金融体系市场化过程都发生过，短期对股票市场是个冲击，但中长期则是明显得利多。

股票市场：2014年股票市场，除上述金融体系市场化可能的短期冲击隐忧外，整体还是应该朝偏多的角度观察。传统行业的周期价值股，目前的股价位置偏低，处于估值区间下缘，下行风险有限，虽然预期报酬不高，每年的盈利增长10-15%左右，若估值能回到过去的估值中枢还会有部分的估值恢复的报酬，但关键在于因为传统行业多是被调控的对象，缺乏利多的刺激，因此表现的时间点较难以掌控。受惠调结构的成长股，历经10月的修正过后，大部分成长股的股价已经位于估值中枢与估值下缘之前的吸引力区间。就行业来讲，目前属于中国经济增长成熟前的最后一段，主要驱动力来自一线与二三线城市居民开始变得富有之后对生活质量与生活水平的要求，具体体现在食衣住行育乐六大方面，而环保、医药、电子(软硬件)、传媒、装饰园林等五大行业仍是未来3-5年的主流趋势行业。

成长股中每年子行业上的驱动力会有些细微调整；环保方面，从成长、利润率与竞争上来看，污水处理仍优于其他环保行业，选股上小公司的基数较低可能造成成长较快的效果可能在今年发酵；医药方面，历经2006-2010医保覆盖带来的就诊人次与就诊次数增加后(许多药的销售快速增长)，2011开始医改调整之路，抗生素滥用议题发酵，2012年是医药流通环节整改，2013年为医药反商业贿赂，2014年及之后的两大主线议题将是：A.医保审核机制的推行，医生诊疗用药行为将有明显转变，难以掌控的是推进时程；B.医疗体系架构的完整化，包含1、硬件—基层医疗设施建设2、软件—提高基层院所的医生素质，建立医疗信心，也让医生的收入阳光化。电子方面，过去三年电子硬件受惠智能型手机与平板计算机的渗透率提升，增长速度快，但2014年这方面的增速将偏弱，只能期待某些功能提升带来的零组件变化(例如指纹辨识)，并非全体增量上扬，另外一个观察重点为可穿戴产品，成熟后可与手机比拟的可能每年全球14-15亿部销量是最大的亮点，但关键目前功能性定位仍未清楚，比较可能做为手机搭配的零组件，还需观察。传媒部分，2013年的涨幅亮眼主要来自三大部分，1、正常行业及公司每年提供的内生增长估计30-50%；2、并购活动带来的利润增厚预期，估计30-50%；3、估值跳脱估值中枢位于估值区间上缘20-30%左右。在2014年第二部分仍存在但估计力量会有所减弱，第三部分再向上(泡沫)的可能性也偏低，虽行业亮眼，但整体估值压力较大，选股方面仍维持渠道方面偏向平台商，内容方面，挑选定位明确，有机会发展成传媒大集团的公司。装饰方面仍是大行业小公司的市占率集中逻辑，基本面无重大变化，公司盈利增速仍强，但估值受累于南京市长违纪事件偏低，期待消散后的估值回复机会。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

1、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历

公司成立基金估值小组对基金财产的估值方法及估值程序作决策，基金估值小组在遵守法律法规的前提下，通过参考行业协会的估值意见及独立第三方机构估值数据等方式，谨慎合理地制定高效可行的估值方法，以求公平对待投资者。

估值小组成员包括公司投资部、交易管理部、基金事务部、法律、监察稽核部、风险控制岗等相关人员。

基金日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行。基金份额净值由基金管理人完成估值后，将估值结果以书面形式或双方认可的其他方式报给基金托管人，基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核，基金托管人复核无误后返回给基金管理人，由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

当发生了影响估值方法和程序的有效性及适用性的情况时，通过会议方式启动估值小组的运作。对长期停牌股票等没有市价的投资品种，由投资部人员凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究，综合宏观经济、行业发展及个股状况等各方面因素，从价值投资的角度进行理论分析，并根据分析的结果向基金估值小组提出有关估值方法或估值模型的建议。风险控制人员根据投资部提出的估值方法或估值模型进行计算及验证，并根据计算和验证的结果与投资部共同确定估值方法并提交估值小组。估值小组共同讨论通过后，基金事务部基金会计根据估值小组确认的估值方法对各基金进行估值核算并与基金托管行核对。法律、监察稽核部相关人员负责监察执行估值政策及程序的合规性，控制执行中可能发生的风险，并对有关信息披露文件进行合规性审查。

基金估值小组核心成员均具有五年以上证券、基金行业工作经验，具备专业胜任能力和相关从业资格，精通各自领域的理论知识，熟悉政策法规，并具有丰富的实践经验。

2、基金经理参与或决定估值的程度

基金经理在需要时出席估值小组会议，凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究，向估值小组提出估值建议。估值小组将充分考虑基金经理的意见和建议，确定估值方法。

3、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突

估值小组秉承基金持有人利益至上的宗旨，在估值方法的选择上力求客观、公允，在数据的采集方面力求公开、获取方便、操作性强、不易操纵。

本基金参与估值流程的各方之间不存在任何重大的利益冲突。

4、已签约的任何定价服务的性质与程度

本基金管理人尚未与定价服务机构签署任何协议。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期内实施了一次利润分配。截至2012年12月31日，本基金可供分配利润为230,522,124.15元，本基金的基金管理人已于2013年1月21日完成权益登记，本基金每10份基金份额派发红利0.1元，详细信息请查阅相关分红公告。

截至2013年12月31日，本基金可供分配利润为582,847,197.58元，根据基金合同约定本次应分配金额为266,192,308.05元；本基金的基金管理人已于2014年1月13日完成权益登记，每10份基金份额派发红利0.4元，详细信息请查阅相关分红公告。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

在托管景顺长城资源垄断股票型证券投资基金（LOF）的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《景顺长城资源垄断股票型证券投资基金（LOF）基金合同》、《景顺长城资源垄断股票型证券投资基金（LOF）托管协议》的约定，对景顺长城资源垄断股票型证券投资基金（LOF）管理人—景顺长城基金管理有限公司2013年1月1日至2013年12月31日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本托管人认为，景顺长城基金管理有限公司在景顺长城资源垄断股票型证券投资基金（LOF）的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认为，景顺长城基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的景顺长城资源垄断股票型证券投资基金（LOF）年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。

§6 审计报告

本报告期内，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对本基金出具了无保留意见的审计报告，投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体：景顺长城资源垄断股票型证券投资基金（LOF）

报告截止日： 2013年12月31日

单位：人民币元

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注：报告截止日2013年12月31日，基金份额净值0.748元，基金份额总额7,677,126,496.20份。

7.2 利润表

会计主体：景顺长城资源垄断股票型证券投资基金（LOF）

本报告期： 2013年1月1日至2013年12月31日

单位：人民币元

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7.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：景顺长城资源垄断股票型证券投资基金（LOF）

本报告期：2013年1月1日至2013年12月31日

单位：人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：

______许义明______ ______吴建军______ ____邵媛媛____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注

7.4.1 基金基本情况

景顺长城资源垄断股票型证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2005]第179号《关于同意景顺长城资源垄断股票型证券投资基金(LOF)募集的批复》核准，由景顺长城基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《景顺长城资源垄断股票型证券投资基金(LOF)基金合同》负责公开募集。本基金为上市契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币1,154,861,946.80元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2006)第8号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《景顺长城资源垄断股票型证券投资基金(LOF)基金合同》于2006年1月26日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为1,155,234,378.92份基金份额，其中认购资金利息折合372,432.12份基金份额。本基金的基金管理人为景顺长城基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。

经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上字[2006]第24号文审核同意，本基金18,634,653.00份基金份额于2006年4月7日在深交所挂牌交易。未上市交易的基金份额托管在场外，基金份额持有人可通过跨系统转托管业务将其转至深交所场内后即可上市流通。

根据《景顺长城资源垄断股票型证券投资基金(LOF)招募说明书》和《景顺长城资源垄断股票型证券投资基金(LOF)基金份额拆分公告》的有关规定，本基金于2007年7月26日进行了基金份额拆分，拆分比例为2.301455159，并于2007年7月27日进行了变更登记。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《景顺长城资源垄断股票型证券投资基金(LOF)基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。本基金主要投资于股票类资产，股票投资的比例不少于基金资产净值的65%，持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。本基金业绩比较基准为：富时中国A200指数(原名为新华富时200指数)×80%＋中国债券总指数×20%。

本财务报表由本基金的基金管理人景顺长城基金管理有限公司于2014年3月25日批准报出。

7.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《景顺长城资源垄断股票型证券投资基金(LOF)基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2013年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2013年12月31日的财务状况以及2013年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1 会计政策变更的说明

无。

7.4.5.2 会计估计变更的说明

无。

7.4.5.3 差错更正的说明

无。

7.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券的差价收入不予征收营业税。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。自2013年1月1日起，对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

7.4.7 关联方关系

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注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

7.4.8.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

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7.4.8.1.2 权证交易

本基金本期和上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。

7.4.8.1.3 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

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注：1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费后的净额列示。

2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。

7.4.8.2 关联方报酬

7.4.8.2.1 基金管理费

单位：人民币元

■

注：支付基金管理人景顺长城基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值X1.5%/当年天数。

7.4.8.2.2 基金托管费

单位：人民币元

■

注：支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值X0.25%/当年天数。

7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本期和上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金基金管理人于本期和上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。

7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

除基金管理人之外，本基金的其他关联方于本期末和上年度末均未投资本基金。

7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

■

注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率计息。

7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本期和上年度可比期间在承销期内未参与关联方承销证券。

7.4.8.7 其他关联交易事项的说明

无。

7.4.9 期末（ 2013年12月31日 ）本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

■

注：基金可作为特定投资者，认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票，所认购的股票自发行结束之日起12个月内不得转让。

7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

■

注：本基金截至2013年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。

7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

截至本期末，本基金未从事银行间市场债券正回购交易，无质押债券。

7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

截至本期末，本基金未从事证券交易所债券正回购交易，无质押债券。

7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值

(a)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

(b)以公允价值计量的金融工具

(i)金融工具公允价值计量的方法

根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为：

第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。

第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。

第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。

(ii)各层级金融工具公允价值

于2013年12月31日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为4,405,301,730.76元，属于第二层级的余额为478,490,924.29元，无属于第三层级的余额(2012年12月31日：第一层级5,151,612,301.51元，第二层级121,574,827.00元，无第三层级)。

(iii)公允价值所属层级间的重大变动

对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间及限售期间将相关股票的公允价值列入第一层级；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层级还是第三层级。

(iv)第三层级公允价值余额和本期变动金额

无。

(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

8.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人网站的年度报告正文。

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：买入金额为成交金额（成交单价乘以成交数量），未考虑相关交易费用。

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：卖出金额为成交金额（成交单价乘以成交数量），未考虑相关交易费用。

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注：买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额均为买卖股票成交金额（成交单价乘以成交数量），未考虑相关交易费用。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

8.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

8.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

根据本基金基金合同约定，本基金投资范围不包括股指期货。

8.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

8.10.1 本期国债期货投资政策

根据本基金基金合同约定，本基金投资范围不包括国债期货。

8.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

8.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货。

8.11 投资组合报告附注

8.11.1

本报告期内未出现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或者在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

8.11.2

本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

8.11.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

■

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

9.2 期末上市基金前十名持有人

■

注：持有人为场内持有人。

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

本期末基金管理人的所有从业人员未持有本基金。

§10 开放式基金份额变动

单位：份

■

注：总申购份额包含红利再投份额。

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

■

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

■

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

■

11.4 基金投资策略的改变

■

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

■

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

■

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

注：基金专用交易单元的选择标准和程序如下：

1）选择标准

a、资金实力雄厚，信誉良好；

b、财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；

c、经营行为规范，最近两年未因重大违规行为受到监管机关的处罚；

d、内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足本基金运作高度保密的要求；

e、该证券经营机构具有较强的研究能力，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报告、个股分析报告及其他专门报告以及全面的信息服务。并能根据基金管理人的特定要求，提供专门研究报告。

2）选择程序

基金管理人根据以上标准进行考察后，确定证券经营机构的选择。基金管理人与被选择的证券经营机构签订协议。

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

景顺长城基金管理有限公司

2014年3月26日

基金简称	景顺长城资源垄断股票（LOF）（场内简称：景顺资源）
基金主代码	162607
交易代码	162607
基金运作方式	上市契约型开放式（LOF）
基金合同生效日	2006年1月26日
基金管理人	景顺长城基金管理有限公司
基金托管人	中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	7,677,126,496.20份
基金合同存续期	不定期
基金份额上市的证券交易所	深圳证券交易所
上市日期	2006-04-07

投资目标	本基金以长期看好中国经济增长和资本市场发展为立足点，重点投资于具有自然资源优势以及垄断优势的优秀上市公司股票，以获取基金资产的长期稳定增值。
投资策略	本基金投资于具有自然资源优势以及垄断优势的优秀上市公司的股票比例至少高于股票投资的80%。从业务价值、估值、管理能力、自由现金流量与分红政策四个方面结合必要的合理性分析对上市公司的品质和估值水平进行鉴别，选择目标股票构建组合。债券投资部分着重本金安全性和流动性。
业绩比较基准	富时中国A200指数×80%＋中国债券总指数×20%。
风险收益特征	本基金是风险程度较高的投资品种。

项目		基金管理人	基金托管人
名称		景顺长城基金管理有限公司	中国农业银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	杨皞阳	李芳菲
	联系电话	0755-82370388	010-66060069
	电子邮箱	investor@invescogreatwall.com	lifangfei@abchina.com
客户服务电话		4008888606	95599
传真		0755-22381339	010-63201816

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址	www.invescogreatwall.com
基金年度报告备置地点	基金管理人的办公场所

3.1.1 期间数据和指标	2013年	2012年	2011年
本期已实现收益	532,384,616.09	-1,062,190,880.36	-369,906,379.57
本期利润	749,114,967.21	195,226,042.17	-1,810,064,385.41
加权平均基金份额本期利润	0.0884	0.0212	-0.1901
本期基金份额净值增长率	12.57%	3.06%	-22.86%
3.1.2 期末数据和指标	2013年末	2012年末	2011年末
期末可供分配基金份额利润	0.0759	0.0257	0.1410
期末基金资产净值	5,741,941,382.10	6,044,636,590.86	6,153,654,642.00
期末基金份额净值	0.748	0.674	0.654

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	-3.73%	1.13%	-3.09%	0.90%	-0.64%	0.23%
过去六个月	7.01%	1.22%	3.42%	1.03%	3.59%	0.19%
过去一年	12.57%	1.26%	-7.44%	1.12%	20.01%	0.14%
过去三年	-10.50%	1.20%	-18.56%	1.05%	8.06%	0.15%
过去五年	53.49%	1.37%	22.90%	1.23%	30.59%	0.14%
自基金合同生效起至今	198.30%	1.60%	101.51%	1.51%	96.79%	0.09%

年度	每10份基金份额分红数	现金形式发放总额	再投资形式发放总额	年度利润分配合计	备注
2013	0.100	54,109,988.33	35,151,135.90	89,261,124.23
2012	-	-	-	-
2011	0.250	146,798,961.32	98,923,952.48	245,722,913.80
合计	0.350	200,908,949.65	134,075,088.38	334,984,038.03

姓名	职务	任本基金的基金经理（助理）期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
陈晖	本基金基金经理，景顺长城支柱产业股票型证券投资基金基金经理，股票投资部投资副总监	2006年12月14日	2013年11月21日	11	工商管理硕士。曾任职于国信证券，担任理财部行业研究员、投资经理。2005年1月加入本公司，历任研究员、助理基金经理等职务；自2006年12月起担任基金经理。
陈嘉平	本基金基金经理，景系列基金基金经理（分管景系列基金下设之景顺长城优选股票证券投资基金），景顺长城成长之星股票型证券投资基金基金经理，景顺长城核心竞争力股票型证券投资基金基金经理	2013年11月22日	-	12	商学硕士，CFA。曾在台湾先后担任兆丰金控兆丰证券股份有限公司经济研究本部襄理、宝来证券投资信托股份有限公司总经理室副理、德盛安联证券投资信托股份有限公司投资管理部基金经理、金复华证券投资信托股份有限公司投资研究部资深副理；2007年11月至2010年6月担任本公司国际投资部高级经理职务。2010年12月重新加入本公司，历任研究员、资深研究员等职务；自2011年12月起担任基金经理。

资 产	附注号	本期末 2013年12月31日	上年度末 2012年12月31日
资 产：
银行存款		661,985,474.83	737,380,742.36
结算备付金		17,065,570.25	4,225,351.30
存出保证金		2,033,163.16	6,146,330.23
交易性金融资产		4,883,792,655.05	5,273,187,128.51
其中：股票投资		4,833,797,655.05	5,273,187,128.51
基金投资		-	-
债券投资		49,995,000.00	-
资产支持证券投资		-	-
衍生金融资产		-	-
买入返售金融资产		234,821,157.12	-
应收证券清算款		22,870,638.59	49,631,499.47
应收利息		1,808,357.35	150,473.57
应收股利		-	-
应收申购款		31,738.11	9,470.76
递延所得税资产		-	-
其他资产		-	-
资产总计		5,824,408,754.46	6,070,730,996.20
负债和所有者权益	附注号	本期末 2013年12月31日	上年度末 2012年12月31日
负 债：
短期借款		-	-
交易性金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
卖出回购金融资产款		-	-
应付证券清算款		59,287,014.37	8,200,577.55
应付赎回款		4,759,415.46	2,987,616.09
应付管理人报酬		7,253,146.32	7,135,846.42
应付托管费		1,208,857.74	1,189,307.73
应付销售服务费		-	-
应付交易费用		9,686,548.45	3,558,075.06
应交税费		19,054.30	19,054.30
应付利息		-	-
应付利润		-	-
递延所得税负债		-	-
其他负债		253,335.72	3,003,928.19
负债合计		82,467,372.36	26,094,405.34
所有者权益：
实收基金		3,335,546,845.38	3,894,732,153.52
未分配利润		2,406,394,536.72	2,149,904,437.34
所有者权益合计		5,741,941,382.10	6,044,636,590.86
负债和所有者权益总计		5,824,408,754.46	6,070,730,996.20

项 目	附注号	本期 2013年1月1日至2013年12月31日	上年度可比期间 2012年1月1日至2012年12月31日
一、收入		908,624,594.87	345,838,728.56
1.利息收入		7,159,054.94	12,931,619.75
其中：存款利息收入		5,558,414.13	4,264,923.59
债券利息收入		887,006.46	8,604,549.18
资产支持证券利息收入		-	-
买入返售金融资产收入		713,634.35	62,146.98
其他利息收入		-	-
2.投资收益（损失以“-”填列）		684,276,032.97	-924,538,605.62
其中：股票投资收益		605,932,636.73	-1,018,598,741.81
基金投资收益		-	-
债券投资收益		1,010,566.11	-47,250.00
资产支持证券投资收益		-	-
衍生工具收益		-	-
股利收益		77,332,830.13	94,107,386.19
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		216,730,351.12	1,257,416,922.53
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
5.其他收入（损失以“-”号填列）		459,155.84	28,791.90
减：二、费用		159,509,627.66	150,612,686.39
1．管理人报酬		93,140,550.75	92,865,491.26
2．托管费		15,523,425.05	15,477,581.81
3．销售服务费		-	-
4．交易费用		50,310,816.38	41,738,117.99
5．利息支出		-	-
其中：卖出回购金融资产支出		-	-
6．其他费用		534,835.48	531,495.33
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		749,114,967.21	195,226,042.17
减：所得税费用		-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		749,114,967.21	195,226,042.17

项目	本期 2013年1月1日至2013年12月31日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	3,894,732,153.52	2,149,904,437.34	6,044,636,590.86
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	-	749,114,967.21	749,114,967.21
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列）	-559,185,308.14	-403,363,743.60	-962,549,051.74
其中：1.基金申购款	36,302,232.67	23,222,312.94	59,524,545.61
2.基金赎回款	-595,487,540.81	-426,586,056.54	-1,022,073,597.35
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）	-	-89,261,124.23	-89,261,124.23
五、期末所有者权益（基金净值）	3,335,546,845.38	2,406,394,536.72	5,741,941,382.10
项目	上年度可比期间 2012年1月1日至2012年12月31日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	4,089,648,482.21	2,064,006,159.79	6,153,654,642.00
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	-	195,226,042.17	195,226,042.17
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列）	-194,916,328.69	-109,327,764.62	-304,244,093.31
其中：1.基金申购款	20,578,112.15	11,486,255.08	32,064,367.23
2.基金赎回款	-215,494,440.84	-120,814,019.70	-336,308,460.54
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）	-	-	-
五、期末所有者权益（基金净值）	3,894,732,153.52	2,149,904,437.34	6,044,636,590.86

关联方名称	与本基金的关系
景顺长城基金管理有限公司	基金管理人、基金销售机构
中国农业银行股份有限公司(“中国农业银行”)	基金托管人、基金销售机构
长城证券有限责任公司(“长城证券”)	基金管理人的股东、基金销售机构
景顺资产管理有限公司	基金管理人的股东
大连实德集团有限公司	基金管理人的股东
开滦(集团)有限责任公司	基金管理人的股东
景顺长城资产管理（深圳）有限公司	基金管理人的子公司

关联方名称	本期 2013年1月1日至2013年12月31日		上年度可比期间 2012年1月1日至2012年12月31日
	成交金额	占当期股票 成交总额的比例	成交金额	占当期股票 成交总额的比例
长城证券	1,679,797,046.98	5.14%	472,631,199.68	1.73%

关联方名称	本期 2013年1月1日至2013年12月31日
	当期 佣金	占当期佣金总量的比例	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例
长城证券	1,523,843.44	5.14%	-	-
关联方名称	上年度可比期间 2012年1月1日至2012年12月31日
	当期 佣金	占当期佣金总量的比例	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例
长城证券	406,725.54	1.74%	72,824.10	2.05%

项目	本期 2013年1月1日至2013年12月31日	上年度可比期间 2012年1月1日至2012年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费	93,140,550.75	92,865,491.26
其中：支付销售机构的客户维护费	14,956,133.78	14,852,713.57

项目	本期 2013年1月1日至2013年12月31日	上年度可比期间 2012年1月1日至2012年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费	15,523,425.05	15,477,581.81

关联方 名称	本期 2013年1月1日至2013年12月31日		上年度可比期间 2012年1月1日至2012年12月31日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
中国农业银行	661,985,474.83	5,331,014.88	737,380,742.36	4,083,975.47

7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券 代码	证券 名称	成功 认购日	可流通日	流通受限类型	认购 价格	期末估值单价	数量（单位：股）	期末 成本总额	期末估值总额	备注
002456	欧菲光	2013年1月31日	2014年2月7日	非公开发行	37.00	45.48	1,000,000	37,000,000.00	45,480,000.00	-
002456	欧菲光	2013年4月16日	2014年2月7日	非公开发行-转增	-	45.48	1,000,000	-	45,480,000.00	-
合计	-	-	-	-	-	-	-	37,000,000.00	90,960,000.00	-

股票代码	股票名称	停牌日期	停牌原因	期末 估值单价	复牌日期	复牌 开盘单价	数量（股）	期末 成本总额	期末估值总额	备注
000625	长安汽车	2013年12月31日	澄清媒体披露	11.45	2014年1月3日	11.72	19,542,232	231,766,076.16	223,758,556.40	-
300291	华录百纳	2013年12月9日	重大资产重组	34.99	-	-	3,251,711	110,007,099.21	113,777,367.89	-
合计	-	-	-	-	-	-	-	341,773,175.37	337,535,924.29	-

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	4,833,797,655.05	82.99
	其中：股票	4,833,797,655.05	82.99
2	固定收益投资	49,995,000.00	0.86
	其中：债券	49,995,000.00	0.86
	资产支持证券	-	-
3	金融衍生品投资	-	-
4	买入返售金融资产	234,821,157.12	4.03
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
5	银行存款和结算备付金合计	679,051,045.08	11.66
6	其他各项资产	26,743,897.21	0.46
7	合计	5,824,408,754.46	100.00

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（％）
A	农、林、牧、渔业	-	-
B	采矿业	-	-
C	制造业	2,528,721,065.64	44.04
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	111,495,386.16	1.94
E	建筑业	651,806,789.06	11.35
F	批发和零售业	10,798,546.00	0.19
G	交通运输、仓储和邮政业	-	-
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	408,763,938.14	7.12
J	金融业	43,479,990.96	0.76
K	房地产业	118,382,797.96	2.06
L	租赁和商务服务业	355,677,742.20	6.19
M	科学研究和技术服务业	3,790,814.40	0.07
N	水利、环境和公共设施管理业	306,088,357.09	5.33
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	6,356,366.47	0.11
R	文化、体育和娱乐业	288,435,860.97	5.02
S	综合	-	-
	合计	4,833,797,655.05	84.18

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
1	300146	汤臣倍健	5,369,283	391,367,037.87	6.82
2	300002	神州泰岳	11,849,014	349,664,403.14	6.09
3	600518	康美药业	19,260,000	346,680,000.00	6.04
4	300026	红日药业	9,262,402	346,043,338.72	6.03
5	300070	碧水源	7,467,391	306,088,357.09	5.33
6	300058	蓝色光标	5,450,004	282,310,207.20	4.92
7	002081	金 螳 螂	12,350,013	271,453,285.74	4.73
8	000625	长安汽车	19,542,232	223,758,556.40	3.90
9	002415	海康威视	8,643,009	198,616,346.82	3.46
10	002310	东方园林	5,956,272	193,638,402.72	3.37

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（％）
1	002081	金 螳 螂	461,703,944.81	7.64
2	300070	碧水源	383,775,952.39	6.35
3	300146	汤臣倍健	379,187,627.90	6.27
4	000423	东阿阿胶	364,287,645.78	6.03
5	600518	康美药业	332,587,253.30	5.50
6	000625	长安汽车	328,952,342.54	5.44
7	002241	歌尔声学	328,053,340.08	5.43
8	002024	苏宁云商	327,675,581.57	5.42
9	300002	神州泰岳	315,901,138.38	5.23
10	300026	红日药业	301,154,523.35	4.98
11	002273	水晶光电	296,608,747.94	4.91
12	300039	上海凯宝	289,330,023.18	4.79
13	000963	华东医药	284,469,185.68	4.71
14	000024	招商地产	268,534,073.63	4.44
15	300058	蓝色光标	262,948,815.41	4.35
16	600085	同仁堂	245,311,341.50	4.06
17	002415	海康威视	231,593,612.73	3.83
18	000826	桑德环境	230,997,829.57	3.82
19	002477	雏鹰农牧	223,980,320.04	3.71
20	002422	科伦药业	221,429,423.70	3.66
21	002022	科华生物	218,517,790.50	3.62
22	600256	广汇能源	216,781,857.35	3.59
23	600547	山东黄金	206,698,985.75	3.42
24	600125	铁龙物流	203,969,547.77	3.37
25	002230	科大讯飞	196,843,219.52	3.26
26	300334	津膜科技	194,790,017.94	3.22
27	600535	天士力	194,576,200.39	3.22
28	600637	百视通	185,303,073.75	3.07
29	002223	鱼跃医疗	180,652,524.60	2.99
30	600718	东软集团	177,952,363.72	2.94
31	600867	通化东宝	159,990,268.20	2.65
32	600585	海螺水泥	157,160,210.00	2.60
33	600048	保利地产	155,139,889.29	2.57
34	300115	长盈精密	154,013,062.69	2.55
35	600750	江中药业	151,856,362.25	2.51
36	002701	奥瑞金	148,565,644.02	2.46
37	600079	人福医药	140,853,088.23	2.33
38	002011	盾安环境	139,578,126.80	2.31
39	600315	上海家化	138,793,583.35	2.30
40	002450	康得新	137,257,126.76	2.27
41	600521	华海药业	133,682,102.87	2.21
42	000049	德赛电池	130,811,158.48	2.16
43	300037	新宙邦	127,314,419.42	2.11
44	000651	格力电器	125,974,147.49	2.08
45	600372	中航电子	122,665,526.06	2.03
46	600827	友谊股份	122,427,657.18	2.03
47	600000	浦发银行	122,169,256.78	2.02

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（％）
1	000423	东阿阿胶	573,384,734.87	9.49
2	002024	苏宁云商	421,227,523.07	6.97
3	300146	汤臣倍健	393,200,893.28	6.50
4	600079	人福医药	380,150,092.49	6.29
5	000049	德赛电池	361,907,350.52	5.99
6	600000	浦发银行	347,580,158.53	5.75
7	600406	国电南瑞	344,177,053.39	5.69
8	002241	歌尔声学	343,112,103.00	5.68
9	000024	招商地产	313,374,293.22	5.18
10	002273	水晶光电	309,735,317.17	5.12
11	000651	格力电器	307,580,973.50	5.09
12	000826	桑德环境	295,556,485.09	4.89
13	600637	百视通	285,704,552.60	4.73
14	000963	华东医药	284,845,874.83	4.71
15	002223	鱼跃医疗	280,065,767.08	4.63
16	600276	恒瑞医药	269,937,330.97	4.47
17	300039	上海凯宝	267,802,385.72	4.43
18	002081	金 螳 螂	259,592,953.32	4.29
19	002422	科伦药业	257,069,518.51	4.25
20	000568	泸州老窖	234,212,648.79	3.87
21	002415	海康威视	233,685,605.30	3.87
22	002477	雏鹰农牧	231,856,318.39	3.84
23	600085	同仁堂	230,074,902.26	3.81
24	600827	友谊股份	225,632,271.75	3.73
25	600256	广汇能源	222,563,333.52	3.68
26	600585	海螺水泥	222,333,095.37	3.68
27	002022	科华生物	220,137,360.94	3.64
28	600547	山东黄金	213,498,569.24	3.53
29	600125	铁龙物流	209,434,641.82	3.46
30	002405	四维图新	207,791,256.33	3.44
31	600104	上汽集团	199,610,925.96	3.30
32	601166	兴业银行	194,626,134.94	3.22
33	300115	长盈精密	193,644,408.08	3.20
34	600718	东软集团	192,735,396.08	3.19
35	002299	圣农发展	184,775,641.57	3.06
36	601699	潞安环能	184,006,155.51	3.04
37	002230	科大讯飞	182,128,779.41	3.01
38	002310	东方园林	181,319,010.38	3.00
39	600867	通化东宝	176,981,925.78	2.93
40	000858	五 粮 液	169,948,202.86	2.81
41	300207	欣旺达	166,274,624.75	2.75
42	600535	天士力	161,758,783.26	2.68
43	601318	中国平安	161,387,236.54	2.67
44	600048	保利地产	148,626,625.98	2.46
45	000987	广州友谊	146,972,605.58	2.43
46	600750	江中药业	145,347,959.94	2.40
47	600594	益佰制药	144,529,054.13	2.39
48	600518	康美药业	144,047,231.50	2.38
49	600315	上海家化	139,100,921.23	2.30
50	000527	美的电器	137,947,894.61	2.28
51	600557	康缘药业	128,748,395.93	2.13
52	600521	华海药业	127,444,451.36	2.11
53	600828	成商集团	127,036,470.37	2.10
54	600372	中航电子	126,324,580.18	2.09
55	300027	华谊兄弟	121,244,512.65	2.01

买入股票成本（成交）总额	15,745,318,182.60
卖出股票收入（成交）总额	17,006,846,843.91

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例（％）
1	国家债券	-	-
2	央行票据	-	-
3	金融债券	49,995,000.00	0.87
	其中：政策性金融债	49,995,000.00	0.87
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债	-	-
8	其他	-	-
9	合计	49,995,000.00	0.87

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
1	130201	13国开01	500,000	49,995,000.00	0.87

序号	名称	金额
1	存出保证金	2,033,163.16
2	应收证券清算款	22,870,638.59
3	应收股利	-
4	应收利息	1,808,357.35
5	应收申购款	31,738.11
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	26,743,897.21

序号	股票代码	股票名称	流通受限部分的公允价值	占基金资产净值比例（%）	流通受限情况说明
1	000625	长安汽车	223,758,556.40	3.90	澄清媒体披露，已于2014年1月3日复牌

持有人户数(户)	户均持有的基金份额	持有人结构
		机构投资者		个人投资者
		持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额比例
335,841	22,859.41	8,348,873.79	0.11%	7,668,777,622.41	99.89%

序号	持有人名称	持有份额（份）	占上市总份额比例
1	冯世杰	1,501,050.00	0.72%
2	宋继仲	1,211,935.00	0.58%
3	何秀芳	900,000.00	0.43%
4	栾贵超	852,581.00	0.41%
5	衣国霞	846,012.00	0.40%
6	路海英	785,500.00	0.38%
7	潘泽兵	617,200.00	0.29%
8	唐俊玲	600,000.00	0.29%
9	李根生	548,200.00	0.26%
10	唐灵华	507,607.00	0.24%