景顺长城策略精选灵活配置混合型证券投资基金

2014-03-26 来源：上海证券报

2013年年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年3月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留意见的审计报告，基金管理人在本报告中对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。

本报告期自2013年8月7日（基金合同生效日）起至2013年12月31日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

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2.2 基金产品说明

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2.3 基金管理人和基金托管人

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2.4 信息披露方式

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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3、基金份额净值的计算精确到小数点后三位，小数点后第四位四舍五入，由此产生的误差计入基金资产。

4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

5、本基金基金合同生效日为2013年8月7日。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：本基金的资产配置比例为：本基金将基金资产的0％-95％投资于股票等权益类资产（其中，权证投资比例不超过基金资产净值的3％），将不低于5％的基金资产投资于债券等固定收益类品种（其中，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5％）。本基金的建仓期为自2013年8月7日基金合同生效日起6个月。截至本报告期末，本基金仍处于建仓期。基金合同生效日（2013年8月7日）起至本报告期末不满一年。

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：2013年净值增长率与业绩比较基准收益率的实际计算期间是2013年8月7日（基金合同生效日）至2013年12月31日。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

单位：人民币元

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§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人景顺长城基金管理有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是经中国证监会证监基金字［2003］76号文批准设立的证券投资基金管理公司，由长城证券有限责任公司、景顺资产管理有限公司、开滦（集团）有限责任公司、大连实德集团有限公司共同发起设立，并于2003年6月9日获得开业批文，注册资本1.3亿元人民币，目前，各家出资比例分别为49%、49%、1%、1%。总部设在深圳，在北京、上海、广州设有分公司。

截止2013年12月31日，景顺长城基金管理有限公司旗下共管理29只开放式基金，包括管理景顺长城景系列开放式证券投资基金、景顺长城内需增长开放式证券投资基金、景顺长城鼎益股票型证券投资基金（LOF）、景顺长城资源垄断股票型证券投资基金（LOF）、景顺长城新兴成长股票型证券投资基金、景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金、景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金、景顺长城公司治理股票型证券投资基金、景顺长城能源基建股票型证券投资基金、景顺长城中小盘股票型证券投资基金、景顺长城稳定收益债券型证券投资基金、景顺长城大中华股票型证券投资基金、景顺长城核心竞争力股票型证券投资基金、景顺长城优信增利债券型证券投资基金、上证180等权重交易型开放式指数证券投资基金（ETF）、景顺长城上证180等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金、景顺长城支柱产业股票型证券投资基金、景顺长城品质投资股票型证券投资基金、景顺长城沪深300等权重交易型开放式指数证券投资基金（ETF）、景顺长城四季金利纯债债券型证券投资基金、景顺长城策略精选灵活配置型证券投资基金、景顺长城景兴信用纯债债券型证券投资基金、景顺长城沪深300指数增强型证券投资基金、景顺长城景颐双利债券型证券投资基金、景顺长城景益货币市场基金、景顺长城成长之星股票型证券投资基金、景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金（ETF）。其中景顺长城景系列开放式证券投资基金下设景顺长城优选股票证券投资基金、景顺长城货币市场证券投资基金、景顺长城动力平衡证券投资基金。

本公司采用团队投资方式，即通过整个投资部门全体人员的共同努力，争取良好投资业绩。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”按基金合同生效日填写，“离任日期”为根据公司决定的解聘日期（公告前一日）；对此后的非首任基金经理，“任职日期”指根据公司决定聘任后的公告日期，“离任日期”指根据公司决定的解聘日期（公告前一日）；

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

3、王鹏辉先生于2013年9月16日离任景顺长城中小盘股票型证券投资基金基金经理，并于2014年1月23日起担任本公司副总经理职务。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《景顺长城策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度和控制方法

为了进一步规范和完善本基金管理人（以下简称“本公司”）投资和交易管理，严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修订）》等法律法规，本公司制定了《景顺长城基金管理有限公司公平交易指引》，该《指引》涵盖了境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，同时对授权、研究分析与投资决策、交易执行的内部控制、交易指令的分配执行、公平交易监控、报告措施及信息披露、利益冲突的防范和异常交易的监控等方面进行了全面规范。具体控制措施如下：

1、授权、研究分析与投资决策的内部控制

建立投资授权制度，明确各投资决策主体的职责和权限划分；建立客观的研究方法，任何投资分析和建议均应有充分的事实和数据支持，避免主观臆断，严禁利用内幕信息作为投资依据；确保所有投资组合平等地享有研究成果；根据不同投资组合的投资目标、投资风格、投资范围和投资限制等，建立不同投资组合的投资主题库和交易对手备选库，投资组合经理在此基础上根据投资授权构建具体的投资组合并独立进行投资决策。

2、交易执行的内部控制

本公司实行集中交易制度，将投资管理职能和交易执行职能相隔离；建立公平的交易分配机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。同时严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。

3、交易指令分配的控制

所有投资对象的投资指令必须经由交易管理部总监或其授权人审核后分配至交易员执行。

交易员对于接收到的交易指令依照时间优先、价格优先的顺序执行。在执行多个投资组合在同一时点就同一证券下达的相同方向的投资指令时，需根据价格优先、比例分配的原则，经过公平性审核，公平对待多个不同投资组合的投资指令。

4、公平交易监控

本公司建立异常交易行为日常监控和分析评估制度。交易管理部负责异常交易的日常实时监控，风险管理与绩效评估岗于每季度和每年度对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行分析，对连续四个季度期间内、不同时间窗内（如1日内、3日、5日内）公司管理的不同投资组合的同向交易的交易价差进行分析，对不同投资组合临近交易日的反向交易的交易价差进行分析。相关投资组合经理应对异常交易情况进行合理性解释，由投资组合经理、督察长、总经理签署后，妥善保存分析报告备查。如果在上述分析期间内，公司管理的所有投资组合同向交易价差出现异常情况，应重新核查公司投资决策和交易执行环节的内部控制，针对潜在问题完善公平交易制度，并在向中国证监会报送的监察稽核季度报告和年度报告中对此做专项说明。

4.3.2 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修订）》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有投资组合。本报告期内本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修订）》及《景顺长城基金管理有限公司公平交易指引》对本年度同向交易价差进行了专项分析，未发现异常交易情况。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内未发现异常交易行为。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2013年的A股市场严重分化，沪深300下跌，而创业板指数大幅上涨。传统产业全年都没有表现，一路向下，反映了市场对中国经济成果背后风险的担忧。新兴产业高歌猛进，折射了市场对未来的期望。

高成长还是低估值？市场只选择了高成长，这是和去年的不同。这是理性的结果还是非理性的泡沫？市场争论纷纷，我们应该重视新兴产业的投资机会，也不能忽略其中的风险。

本基金3季度仓位配置了以移动互联网为核心的TMT行业，4季度大幅降低仓位。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

基金合同生效日（2013年8月7日）至本期末，本基金份额净值增长率为14.19%，高于业绩比较基准收益率14.83%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

宏观经济

十八大三中全会之后，新一届领导集体释放了积极的改革信号，投资者对中国长期增长潜力的信心恢复，但对于近期经济风险的担忧有所上升。2014年产业结构调整的压力日益加大，相关风险累积多年，2014年需要观察的重点是这些风险会不会释放、如何释放。

证券市场

A股市场尽管估值已较低，并且处在底部区域，但传统产业的风险如果开始释放，则对市场仍然会有一定的冲击。新兴产业估值处于高位，需要较快的盈利增长才能支撑，风险相对之前也有上升。因此2014年我们保持相对谨慎。

行业走势

展望未来，中国经济产业结构升级和消费升级的趋势不可逆转，这个过程中会涌现出一批又一批优秀的企业，为我们提供良好的投资标的。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

1、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历

公司成立基金估值小组对基金财产的估值方法及估值程序作决策，基金估值小组在遵守法律法规的前提下，通过参考行业协会的估值意见及独立第三方机构估值数据等方式，谨慎合理地制定高效可行的估值方法，以求公平对待投资者。

估值小组成员包括公司投资部、交易管理部、基金事务部、法律、监察稽核部、风险控制岗等相关人员。

基金日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行。基金份额净值由基金管理人完成估值后，将估值结果以书面形式或双方认可的其他方式报给基金托管人，基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核，基金托管人复核无误后返回给基金管理人，由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

当发生了影响估值方法和程序的有效性及适用性的情况时，通过会议方式启动估值小组的运作。对长期停牌股票等没有市价的投资品种，由投资部人员凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究，综合宏观经济、行业发展及个股状况等各方面因素，从价值投资的角度进行理论分析，并根据分析的结果向基金估值小组提出有关估值方法或估值模型的建议。风险控制人员根据投资部提出的估值方法或估值模型进行计算及验证，并根据计算和验证的结果与投资部共同确定估值方法并提交估值小组。估值小组共同讨论通过后，基金事务部基金会计根据估值小组确认的估值方法对各基金进行估值核算并与基金托管行核对。法律、监察稽核部相关人员负责监察执行估值政策及程序的合规性，控制执行中可能发生的风险，并对有关信息披露文件进行合规性审查。

基金估值小组核心成员均具有五年以上证券、基金行业工作经验，具备专业胜任能力和相关从业资格，精通各自领域的理论知识，熟悉政策法规，并具有丰富的实践经验。

2、基金经理参与或决定估值的程度

基金经理在需要时出席估值小组会议，凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究，向估值小组提出估值建议。估值小组将充分考虑基金经理的意见和建议，确定估值方法。

3、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突

估值小组秉承基金持有人利益至上的宗旨，在估值方法的选择上力求客观、公允，在数据的采集方面力求公开、获取方便、操作性强、不易操纵。

本基金参与估值流程的各方之间不存在任何重大的利益冲突。

4、已签约的任何定价服务的性质与程度

本基金管理人尚未与定价服务机构签署任何协议。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期内实施了一次利润分配。截至2013年11月13日，本基金可供分配利润为130,661,506.31元，根据基金合同约定本次应分配金额为26,132,301.26元，本基金的基金管理人已于2013年11月19日完成权益登记，本基金每10份基金份额均派发红利1元，详细信息请查阅相关分红公告。

截止本报告期末，根据相关法律法规和基金合同的要求以及本基金的实际运作情况，经本基金管理人研究决定暂不实施利润分配。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在景顺长城策略精选灵活配置混合型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

§6 审计报告

本报告期内，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对本基金出具了无保留意见的审计报告，投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体：景顺长城策略精选灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日： 2013年12月31日

单位：人民币元

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注：1、报告截止日2013年12月31日，基金份额净值1.042元，基金份额总额1,075,617,165.71份。

2、本基金合同于2013年8月7日生效。本报表实际编制期间为2013年8月7日至2013年12月31日。

7.2 利润表

会计主体：景顺长城策略精选灵活配置混合型证券投资基金

本报告期： 2013年8月7日(基金合同生效日)至2013年12月31日

单位：人民币元

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7.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：景顺长城策略精选灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2013年8月7日(基金合同生效日)至2013年12月31日

单位：人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：

______许义明______ ______吴建军______ ____邵媛媛____

基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人

7.4 报表附注

7.4.1 基金基本情况

景顺长城策略精选灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可?【2013】784号文《关于核准景顺长城策略精选灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》的核准，由景顺长城基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《景顺长城策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》作为发起人于2013年7月1日至2013年8月2日向社会公开募集，募集期结束经安永华明会计师事务所验证并出具安永华明(2013)验字第60467014_H【02】号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于2013年8月7日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。设立时募集的扣除认购费后的实收基金（本金）为人民币1,525,950,600.09元，在募集期间产生的存款利息为人民币406,448.26元，以上实收基金（本息）合计为人民币1,526,357,048.35元，折合1,526,357,048.35份基金份额。本基金的基金管理人为景顺长城基金管理有限公司，注册登记机构为本基金管理人，基金托管人为中国银行股份有限公司。（以下简称“中国银行”）

本基金投资范围包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括中小企业私募债）、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其它品种，本基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金将基金资产的0％-95％投资于股票等权益类资产（其中，权证投资比例不超过基金资产净值的3％），将不低于5％的基金资产投资于债券等固定收益类品种（其中，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5％）。本基金的业绩比较基准为：沪深300指数×50%＋中证全债指数×50%。

7.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制。同时，在具体会计估值核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会颁布的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2013年8月7日(基金合同生效日)至2013年12月31日止期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2013年12月31日的财务状况以及2013年8月7日(基金合同生效日)至2013年12月31日止期间的经营成果和基金净值变动情况。

7.4.4 重要会计政策和会计估计

7.4.4.1 会计年度

本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间为2013年8月7日(基金合同生效日)至2013年12月31日。

7.4.4.2 记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。

7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

(1)金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

(2)金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。

7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具（主要是权证投资）按如下原则确定公允价值并进行估值：

(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。

(2) 存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。

(3) 当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。

7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。

7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

7.4.4.8 损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。

7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

7.4.4.10 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

7.4.4.11 基金的收益分配政策

每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。

经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。

7.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：

对于特殊事项停牌股票，根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，本基金参考《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》对重大影响基金资产净值的特殊事项停牌股票进行估值。

对于在锁定期内的非公开发行股票，根据中国证监会基金部通知[2006]37号《关于进一步加强基金投资非公开发行股票风险控制有关问题的通知》，若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本，按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值；若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本，按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。

在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。

7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期无会计政策变更。

7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期无会计估计变更。

7.4.5.3 差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

7.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券的差价收入不予征收营业税。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。自2013年1月1日起，对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

7.4.7 关联方关系

■

注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

7.4.8.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

■

7.4.8.1.2 权证交易

本基金于本期未通过关联方交易单元进行权证交易。

7.4.8.1.3 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

■

7.4.8.2 关联方报酬

7.4.8.2.1 基金管理费

单位：人民币元

■

注:1）基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×1.5%/当年天数

H为每日应支付的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付，经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。

2）基金管理费于2013年末尚未支付的金额为1,403,732.99元。

7.4.8.2.2 基金托管费

单位：人民币元

■

注:1）基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.25%/当年天数

H为每日应支付的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。

2）基金托管费于2013年末尚未支付的金额为233,955.52元。

7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金于本期未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金的基金管理人于本期未运用固有资金投资本基金。

7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金的其他关联方于本期末未持有本基金份额。

7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

■

注：本基金的活期银行存款由基金托管人中国银行保管，并按银行间同业利率计息。

7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金于本期未在承销期内直接购入关联方承销证券。

7.4.8.7 其他关联交易事项的说明

无。

7.4.9 期末（ 2013年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金于本期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。

7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金于本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末，本基金未持有从事银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末，本基金未持有从事交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

7.4.10.1承诺事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。

7.4.10.2其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

7.4.10.3财务报表的批准

本财务报表已于2014年3月25日经本基金的基金管理人批准。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

8.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人网站的年度报告正文。

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：买入金额为成交金额（成交单价乘以成交数量），未考虑相关交易费用。

8.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：卖出金额为成交金额（成交单价乘以成交数量），未考虑相关交易费用。

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注：买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额均为买卖股票成交金额（成交单价乘以成交数量），未考虑相关交易费用。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

8.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

8.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金参与股指期货交易，以套期保值为目的，制定相应的投资策略。

时点选择：基金管理人在交易股指期货时，重点关注当前经济状况、政策倾向、资金流向、和技术指标等因素。

套保比例：基金管理人根据对指数点位区间判断，在符合法律法规的前提下，决定套保比例。再根据基金股票投资组合的贝塔值，具体得出参与股指期货交易的买卖张数。

合约选择：基金管理人根据股指期货当时的成交金额、持仓量和基差等数据，选择和基金组合相关性高的股指期货合约为交易标的。

8.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

8.10.1 本期国债期货投资政策

根据本基金基金合同约定，本基金投资范围不包括国债期货。

8.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

8.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货。

8.11 投资组合报告附注

8.11.1

本报告期内未出现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或者在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

8.11.2

本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

8.11.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

■

注：1、本期末基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金。

2、本期末本基金的基金经理未持有本基金。

§10 开放式基金份额变动

单位：份

■

注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

■

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

■

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

■

11.4 基金投资策略的改变

■

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

■

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

■

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

注：1、本基金与景顺长城鼎益股票型证券投资基金LOF共用交易单元。

2、基金专用交易单元的选择标准和程序如下：

1）选择标准

a、资金实力雄厚，信誉良好；

b、财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；

c、经营行为规范，最近两年未因重大违规行为受到监管机关的处罚；

d、内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足本基金运作高度保密的要求；

e、该证券经营机构具有较强的研究能力，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报告、个股分析报告及其他专门报告以及全面的信息服务。并能根据基金管理人的特定要求，提供专门研究报告。

2）选择程序

基金管理人根据以上标准进行考察后，确定证券经营机构的选择。基金管理人与被选择的证券经营机构签订协议。

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

景顺长城基金管理有限公司

2014年3月26日

基金简称景顺长城策略精选灵活配置混合
基金主代码 000242
交易代码 000242
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日 2013年8月7日
基金管理人景顺长城基金管理有限公司
基金托管人中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,075,617,165.71份
基金合同存续期不定期

投资目标通过资产配置和灵活运用多种投资策略，把握市场机会，分享中国经济增长，在有效控制风险的前提下力争获取高于业绩比较基准的投资收益。
投资策略 2、股票投资策略:本基金将灵活运用多种投资策略，充分挖掘和利用市场中潜在的投资机会，实现基金投资目标。其中，基金将综合运用主题，成长，价值，趋势几个主要投资策略，在自上而下的投资主题分析框架下，结合对行业和企业成长性的基本面研究，追求有远见地、准确地把握经济发展和变更中的个股投资机会。
3、债券投资策略:债券投资在保证资产流动性的基础上，采取利率预期策略、信用策略和时机策略相结合的积极性投资方法，力求在控制各类风险的基础上获取稳定的收益。
业绩比较基准沪深300指数×50%＋中证全债指数×50%。
风险收益特征本基金是混合型基金，属于中高风险收益的投资品种，其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基金，低于股票型基金。

项目基金管理人基金托管人
名称景顺长城基金管理有限公司中国银行股份有限公司
信息披露负责人姓名杨皞阳唐州徽
联系电话 0755-82370388 95566
电子邮箱 investor@invescogreatwall.com fcid@bankofchina.com
客户服务电话 4008888606 95566
传真 0755-22381339 010-66594942

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.invescogreatwall.com
基金年度报告备置地点基金管理人的办公场所

3.1.1 期间数据和指标 2013年8月7日(基金合同生效日)-2013年12月31日
本期已实现收益 210,848,855.24
本期利润 211,359,272.15
加权平均基金份额本期利润 0.1570
本期基金份额净值增长率 14.19%
3.1.2 期末数据和指标 2013年末
期末可供分配基金份额利润 0.0418
期末基金资产净值 1,120,572,125.65
期末基金份额净值 1.042

阶段份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去三个月 -1.81% 0.41% -2.70% 0.57% 0.89% -0.16%
自基金合同生效起至今 14.19% 0.81% -0.64% 0.58% 14.83% 0.23%

年度每10份基金份额分红数现金形式发放总额再投资形式发放总额年度利润分配合计备注
2013 1.0000 83,664,495.45 10,468,579.95 94,133,075.40
合计 1.0000 83,664,495.45 10,468,579.95 94,133,075.40

姓名职务任本基金的基金经理（助理）期限证券从业年限说明
任职日期离任日期
王鹏辉本基金基金经理，景顺长城内需增长开放式证券投资基金基金经理，景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金基金经理、景顺长城中小盘股票型证券投资基金基金经理，股票投资部投资总监 2013年8月7日 - 12 经济学硕士。曾先后担任深圳市农村商业银行资金部债券交易员、长城证券研究部研究员、融通基金研究策划部行业研究员。2007年3月加入本公司，担任研究员等职务；自2007年9月起担任基金经理。

资产附注号本期末
2013年12月31日
资产：
银行存款 547,857,040.57
结算备付金 7,142,857.14
存出保证金 393,978.87
交易性金融资产 259,407,456.80
其中：股票投资 60,047,456.80
基金投资 -
债券投资 199,360,000.00
资产支持证券投资 -
衍生金融资产 -
买入返售金融资产 449,000,000.00
应收证券清算款 -
应收利息 5,627,159.08
应收股利 -
应收申购款 4,473,305.39
递延所得税资产 -
其他资产 -
资产总计 1,273,901,797.85
负债和所有者权益本期末
2013年12月31日
负债：
短期借款 -
交易性金融负债 -
衍生金融负债 -
卖出回购金融资产款 -
应付证券清算款 140,659,548.64
应付赎回款 9,958,416.05
应付管理人报酬 1,403,732.99
应付托管费 233,955.52
应付销售服务费 -
应付交易费用 873,487.38
应交税费 -
应付利息 -
应付利润 -
递延所得税负债 -
其他负债 200,531.62
负债合计 153,329,672.20
所有者权益：
实收基金 1,075,617,165.71
未分配利润 44,954,959.94
所有者权益合计 1,120,572,125.65
负债和所有者权益总计 1,273,901,797.85

项目附注号本期
2013年8月7日(基金合同生效日)至2013年12月31日
一、收入 225,111,362.89
1.利息收入 14,663,078.80
其中：存款利息收入 10,559,647.66
债券利息收入 779,945.20
资产支持证券利息收入 -
买入返售金融资产收入 3,323,485.94
其他利息收入 -
2.投资收益（损失以“-”填列） 208,243,935.20
其中：股票投资收益 208,243,935.20
基金投资收益 -
债券投资收益 -
资产支持证券投资收益 -
衍生工具收益 -
股利收益 -
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 510,416.91
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 1,693,931.98
减：二、费用 13,752,090.74
1．管理人报酬 8,800,207.17
2．托管费 1,466,701.21
3．销售服务费 -
4．交易费用 3,273,227.66
5．利息支出 -
其中：卖出回购金融资产支出 -
6．其他费用 211,954.70
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 211,359,272.15
减：所得税费用 -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 211,359,272.15

项目本期
2013年8月7日(基金合同生效日)至2013年12月31日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 1,526,357,048.35 - 1,526,357,048.35
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 211,359,272.15 211,359,272.15
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
-450,739,882.64 -72,271,236.81 -523,011,119.45
其中：1.基金申购款 759,592,750.21 72,533,632.79 832,126,383.00
2.基金赎回款 -1,210,332,632.85 -144,804,869.60 -1,355,137,502.45
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -94,133,075.40 -94,133,075.40
五、期末所有者权益（基金净值） 1,075,617,165.71 44,954,959.94 1,120,572,125.65

关联方名称与本基金的关系
景顺长城基金管理有限公司基金管理人、注册登记人、基金销售机构
中国银行基金托管人、基金代销机构
长城证券有限责任公司（“长城证券”）基金管理人股东、基金代销机构
景顺资产管理有限公司基金管理人股东
开滦(集团)有限责任公司基金管理人股东
大连实德集团有限公司基金管理人股东
景顺长城资产管理（深圳）有限公司基金管理人的子公司

关联方名称本期
2013年8月7日(基金合同生效日)至2013年12月31日
成交金额占当期股票
成交总额的比例
长城证券 307,153,258.61 14.62%

关联方名称本期
2013年8月7日(基金合同生效日)至2013年12月31日
当期
佣金
占当期佣金总量的比例期末应付佣金余额占期末应付佣金总额的比例
长城证券 279,632.57 14.62% - -

项目本期
2013年8月7日(基金合同生效日)至2013年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 8,800,207.17
其中：支付销售机构的客户维护费 3,567,709.13

项目本期
2013年8月7日(基金合同生效日)至2013年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 1,466,701.21

关联方
名称
本期
2013年8月7日(基金合同生效日)至2013年12月31日
期末余额当期利息收入
中国银行 547,857,040.57 1,209,997.16

序号项目金额占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 60,047,456.80 4.71
其中：股票 60,047,456.80 4.71
2 固定收益投资 199,360,000.00 15.65
其中：债券 199,360,000.00 15.65
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 449,000,000.00 35.25
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 554,999,897.71 43.57
6 其他各项资产 10,494,443.34 0.82
7 合计 1,273,901,797.85 100.00

代码行业类别公允价值占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 48,578,576.80 4.34
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 11,468,880.00 1.02
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 60,047,456.80 5.36

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值占基金资产净值比例（％）
1 002174 梅花伞 637,434 31,680,469.80 2.83
2 300104 乐视网 281,100 11,468,880.00 1.02
3 300205 天喻信息 333,300 11,082,225.00 0.99
4 000400 许继电气 136,600 4,246,894.00 0.38
5 600161 天坛生物 73,800 1,568,988.00 0.14

序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期末基金资产净值比例（％）
1 002024 苏宁云商 76,414,397.29 6.82
2 002063 远光软件 76,322,108.84 6.81
3 600332 白云山 60,334,018.32 5.38
4 300144 宋城股份 48,243,409.60 4.31
5 300027 华谊兄弟 43,755,862.44 3.90
6 300104 乐视网 40,038,902.44 3.57
7 600718 东软集团 36,304,680.19 3.24
8 300251 光线传媒 33,288,612.29 2.97
9 002174 梅花伞 31,742,598.69 2.83
10 002405 四维图新 30,995,607.38 2.77
11 600880 博瑞传播 30,465,749.77 2.72
12 600588 用友软件 30,150,291.94 2.69
13 300298 三诺生物 28,566,294.19 2.55
14 300052 中青宝 28,104,626.29 2.51
15 600373 中文传媒 27,990,731.76 2.50
16 300002 神州泰岳 26,938,284.98 2.40
17 002148 北纬通信 26,211,471.14 2.34
18 002153 石基信息 25,924,742.33 2.31
19 002185 华天科技 24,384,009.25 2.18
20 000100 TCL 集团 24,001,678.00 2.14
21 600633 浙报传媒 22,465,320.65 2.00

序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期末基金资产净值比例（％）
1 002024 苏宁云商 114,346,923.42 10.20
2 300027 华谊兄弟 82,829,379.54 7.39
3 002063 远光软件 77,106,671.43 6.88
4 600332 白云山 59,764,583.15 5.33
5 300251 光线传媒 53,280,370.39 4.75
6 600718 东软集团 49,193,205.98 4.39
7 300144 宋城股份 47,941,876.46 4.28
8 002148 北纬通信 44,699,451.26 3.99
9 600588 用友软件 39,837,437.40 3.56
10 600880 博瑞传播 39,400,091.00 3.52
11 300104 乐视网 39,397,980.62 3.52
12 600633 浙报传媒 35,902,218.78 3.20
13 300052 中青宝 34,537,320.83 3.08
14 300298 三诺生物 32,556,962.90 2.91
15 002185 华天科技 32,271,616.04 2.88
16 002153 石基信息 31,058,756.28 2.77
17 600637 百视通 29,619,553.83 2.64
18 002405 四维图新 28,465,606.18 2.54
19 600373 中文传媒 26,652,855.83 2.38
20 300002 神州泰岳 24,360,554.90 2.17
21 000100 TCL 集团 23,678,595.48 2.11

买入股票成本（成交）总额 976,265,387.06
卖出股票收入（成交）总额 1,124,585,732.37

序号债券品种公允价值占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 199,360,000.00 17.79
其中：政策性金融债 199,360,000.00 17.79
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 199,360,000.00 17.79

序号债券代码债券名称数量（张）公允价值占基金资产净值比例（％）
1 130201 13国开01 1,000,000 99,990,000.00 8.92
2 130218 13国开18 1,000,000 99,370,000.00 8.87

序号名称金额
1 存出保证金 393,978.87
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 5,627,159.08
5 应收申购款 4,473,305.39
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 10,494,443.34

持有人户数(户) 户均持有的基金份额持有人结构
机构投资者个人投资者
持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例
11,776 91,339.77 199,897,558.69 18.58% 875,719,607.02 81.42%

项目持有份额总数（份）占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金 18,191.78 0.00%

基金合同生效日（ 2013年8月7日）基金份额总额 1,526,357,048.35
本报告期期初基金份额总额 -
本报告期基金总申购份额 759,592,750.21
减:本报告期基金总赎回份额 1,210,332,632.85
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 1,075,617,165.71

在本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。

2、2013年3月17日本基金托管人中国银行股份有限公司公告，肖钢先生辞去中国银行股份有限公司董事长职务。
2013年6月1日中国银行股份有限公司公告，自2013年5月31日起，田国立先生就任中国银行董事长、执行董事、董事会战略发展委员会主席及委员。

在本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的重大诉讼事项。

在本报告期内，本基金投资策略未发生改变。

本基金聘请的安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为第1年为本基金提供审计服务，本年度应支付给会计师事务所的报酬为人民币100,000.00元。

本报告期内，本基金管理人及其高级管理人员、托管人托管业务部门及其高级管理人员未受到监管部门的任何稽查和处罚。

券商名称交易单元数量股票交易应支付该券商的佣金备注
成交金额占当期股票
成交总额的比例
佣金占当期佣金
总量的比例
广发证券股份有限公司 1 779,901,113.27 37.12% 710,023.71 37.12% -
中国银河证券股份有限公司 1 430,338,578.51 20.48% 391,780.52 20.48% -
招商证券股份有限公司 2 315,548,372.40 15.02% 287,275.56 15.02% -
长城证券有限责任公司 3 307,153,258.61 14.62% 279,632.57 14.62% -
宏源证券股份有限公司 1 253,717,090.14 12.08% 230,983.93 12.08% -
华泰证券股份有限公司 1 14,192,706.50 0.68% 12,920.93 0.68% -
浙商证券股份有限公司 1 - - - - -
中航证券有限公司 1 - - - - -
中国国际金融有限公司 1 - - - - -
东方证券股份有限公司 1 - - - - -
海通证券股份有限公司 2 - - - - -
中信建投证券股份有限公司 2 - - - - -
长江证券股份有限公司 1 - - - - -
英大证券有限责任公司 1 - - - - -

券商名称债券交易债券回购交易权证交易
成交金额占当期债券
成交总额的比例
成交金额占当期债券回购
成交总额的比例
成交金额占当期权证
成交总额的比例
广发证券股份有限公司 - - - - - -
中国银河证券股份有限公司 - - - - - -
招商证券股份有限公司 - - 8,034,800,000.00 79.68% - -
长城证券有限责任公司 - - - - - -
宏源证券股份有限公司 - - 2,049,600,000.00 20.32% - -
华泰证券股份有限公司 - - - - - -
浙商证券股份有限公司 - - - - - -
中航证券有限公司 - - - - - -
中国国际金融有限公司 - - - - - -
东方证券股份有限公司 - - - - - -
海通证券股份有限公司 - - - - - -
中信建投证券股份有限公司 - - - - - -
长江证券股份有限公司 - - - - - -
英大证券有限责任公司 - - - - - -

2013年12月31日

基金管理人：景顺长城基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司送出日期：2014年3月26日

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