2013年年度报告摘要

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年3月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。  

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告期自2013年1月1日起至2013年12月31日止。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

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2.2 基金产品说明

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2.3 基金管理人和基金托管人

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2.4 信息披露方式

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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；（2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；（3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：本基金业绩比较基准为：三年期定期存款利率 + 1.6%。

上述“三年期定期存款利率”是指当期运作期的第一个工作日中国人民银行网站上发布的三年期“金融机构人民币存款基准利率”。

本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，计算方式如下：

Benchmark(0)=1000

Return(t)=100% ×(三年期定期存款利率+1.6%)/365

Benchmark(t)=(1+Return (t))×Benchmark (t-1)

其中t=1,2,3,…。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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图：嘉实稳固收益债券份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

（2010年9月1日至2013年12月31日）

注：按基金合同约定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的投资组合比例符合基金合同“十一、基金的投资（二）投资范围和（六）2.投资组合限制”的有关约定。

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：本基金基金合同生效日为2010年9月1日，2010年度的相关数据根据当年实际存续期（2010年9月1日至2010年12月31日）计算。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

单位：人民币元

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§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人为嘉实基金管理有限公司，成立于1999年3月25日，是经中国证监会批准设立的第一批基金管理公司之一，是中外合资基金管理公司。公司注册地在上海，总部设在北京并设深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人和QDII、特定资产管理业务资格。

截止2013年12月31日，基金管理人共管理2只封闭式证券投资基金、54只开放式证券投资基金，具体包括嘉实泰和封闭、嘉实丰和价值封闭、嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业股票、嘉实货币、嘉实沪深300ETF联接（LOF）、嘉实超短债债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国股票（QDII）、嘉实研究精选股票、嘉实多元债券、嘉实量化阿尔法股票、嘉实回报混合、嘉实基本面50指数（LOF）、嘉实价值优势股票、嘉实稳固收益债券、嘉实H股指数（QDII-LOF）、嘉实主题新动力股票、嘉实多利分级债券、嘉实领先成长股票、嘉实深证基本面120ETF、嘉实深证基本面120ETF联接、嘉实黄金（QDII-FOF-LOF）、嘉实信用债券、嘉实周期优选股票、嘉实安心货币、嘉实中创400ETF、嘉实中创400ETF联接、嘉实沪深300ETF、嘉实优化红利股票、嘉实全球房地产（QDII）、嘉实理财宝7天债券、嘉实增强收益定期债券、嘉实纯债债券、嘉实中证中期企业债指数（LOF）、嘉实中证500ETF、嘉实增强信用定期债券、嘉实中证500ETF联接、嘉实中证中期国债ETF、嘉实中证金边中期国债ETF联接、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实研究阿尔法股票、嘉实如意宝定期债券、嘉实美国成长股票（QDII）、嘉实丰益策略定期债券、嘉实丰益信用定期债券、嘉实新兴市场双币分级债券、嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实宝A/B、嘉实活期宝货币、嘉实1个月理财债券。其中嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券属于嘉实理财通系列基金，同时，管理多个全国社保基金、企业年金、特定客户资产投资组合。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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注：（1）任职日期、离任日期指公司作出决定后公告之日；（2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实稳固收益债券型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度和控制方法

公司制定了《公平交易管理制度》，按照证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规的规定，从组织架构、岗位设置和业务流程、系统和制度建设、内控措施和信息披露等多方面，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，杜绝不同投资组合之间进行利益输送，保护投资者合法权益。

公司公平交易管理制度要求境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易以及投资管理过程中各个相关环节符合公平交易的监管要求。各投资组合能够公平地获得投资信息、投资建议，并在投资决策委员会的制度规范下独立决策，实施投资决策时享有公平的机会。所有组合投资决策与交易执行保持隔离，任何组合必须经过公司交易部集中交易。各组合享有平等的交易权利，共享交易资源。对交易所公开竞价交易以及银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易制定专门的交易规则，保证各投资组合获得公平的交易机会。对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易，严格遵循各投资组合交易前独立确定交易要素，交易后按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配。

4.3.2 公平交易制度的执行情况

报告期内，公司严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；对投资交易行为进行监察稽核，通过IT系统和人工监控等方式进行日常监控和定期分析评估并完整详实记录相关信息，每季度和每年度完成公平交易专项稽核。

报告期内，公司对连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、3日内、5日内）公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，未发现违反公平交易制度的异常行为。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的，合计10次，均为旗下指数基金或ETF因被动跟踪标的指数的需要而和其他组合发生反向交易，但不存在利益输送行为。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2013年，中国经济整体低位平稳。上半年，中国GDP单季增速逐季回落，1季度7.7%，2季度7.5%；下半年经济有所恢复，3季度GDP增速7.80%，四季度略降至7.7%。通胀压力温和，CPI大部分月份在3%之下；PPI小幅波动，但各月读数均仍处于负值区间。在稳增长、调结构的政策背基调下，政府一方面坚持市场功能完善和自发调节，对经济增长回落的容忍度在不断提高，另一方面也对市场传达出明确的托底信号。货币政策名为稳健，实则从紧，体现在银行间市场资金流动性紧张，利率抬升明显。

债券市场整体表现不佳。一季度出现了短暂的小牛市格局，尤其信用债市场，因经济处于复苏，通胀压力不大；另外，市场资金面宽松，货币市场利率处于较低水平，带动了市场主体的投资兴趣。但是，从二季度开始，理财业务监管、债市治理、央行公开市场 “无为”、利率市场化、信用风险担忧等因素交织，债券市场动荡加剧，至年底，债券市场整体显著下跌。2013年全年，中债财富总指数下跌2.10%，中债企业债总财富指数上涨1.76%，中标可转债指数跌0.86%，沪深300指数跌7.65%。

报告期初，考虑到经济复苏势头虚弱，通胀缓慢回落和政策将相对稳定, 组合保持相对中性久期，重点进行了信用债券的投资。随着货币市场利率的抬升、市场流动性担忧及信用风险的发酵，组合在结构上进行动态调整，逐渐缩短久期，减持信用资质较弱个券，重点进行中高等级信用债券的投资。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为1.026元；本报告期基金份额净值增长率为0.15%，业绩比较基准收益率为5.16%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

预计2014年，经济整体走势仍然稳定，增速不会有大的起落。通胀压力仍然不大。国外经济复苏进程、国际流动性变化、人民银行政策取向、利率市场化进程、信用风险释放方式等诸多因素，导致债市仍然存在诸多不确定性。尽管经济基本面仍利于债市，但市场更多聚焦于短期难以改善的资金面和债券供求关系。货币政策配合调结构、降杠杆，从紧的思路短期内也不会改变。有利之处在于，业已高企的收益率水平使得防守型的组合可以获得较好的基础回报。

本基金将按照CPPI策略，根据安全垫的积累情况，结合对市场的判断，在严控信用风险的前提下，谨慎投资于信用债券市场，同时关注利率市场可能出现的机会。本基金也将密切关注权益类工具机会，在控制风险的基础上，争取基金净值稳定增长。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

本基金管理人设立估值专业委员会，委员由固定收益、交易、运营、风险管理、监察稽核等部门负责人组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内，固定收益部门负责人同时兼任基金经理、估值委员，基金经理参加估值专业委员会会议，但不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；与估值相关的机构包括上海、深圳证券交易所，中国证券登记结算有限责任公司，中央国债登记结算有限责任公司以及中国证券业协会等。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

（1）本基金的基金管理人于2013年1月21日发布《嘉实稳固收益债券型证券投资基金2012年第一次收益分配公告》，收益分配基准日为2012年12月31日，每10份基金份额发放现金红利0.200元，具体参见本报告“7.4.11 利润分配情况”。

（2）本基金的基金管理人于2014年1月15日发布《嘉实稳固收益债券型证券投资基金2013年第一次收益分配公告》，收益分配基准日为2013年12月31日，每10份基金份额发放现金红利0.131元，具体参见本报告“7.4.11 利润分配情况”。本基金的收益分配符合法律法规的规定和基金合同的相关约定。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本基金托管人在对嘉实稳固收益债券型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，嘉实稳固收益债券型证券投资基金的管理人——嘉实基金管理有限公司在嘉实稳固收益债券型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，嘉实稳固收益债券型证券投资基金对基金份额持有人进行了一次利润分配，分配金额为14,359,752.67元。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对嘉实基金管理有限公司编制和披露的嘉实稳固收益债券型证券投资基金2013年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

§6 审计报告

嘉实稳固收益债券型证券投资基金2013年度财务会计报告已由普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计、注册会计师许康玮、洪磊签字出具了“无保留意见的审计报告”（普华永道中天审字(2014)第21140号）。

投资者可通过登载于本基金管理人网站的年度报告正文查看审计报告全文。

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体：嘉实稳固收益债券型证券投资基金

报告截止日： 2013年12月31日

单位：人民币元

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注：报告截止日2013年12月31日，基金份额净值1.026元，基金份额总额1,420,560,637.72份。

7.2 利润表

会计主体：嘉实稳固收益债券型证券投资基金

本报告期： 2013年1月1日至2013年12月31日

单位：人民币元

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7.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：嘉实稳固收益债券型证券投资基金

本报告期：2013年1月1日至2013年12月31日

单位：人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：

______赵学军______ ______李松林______ ____王红____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注

7.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

7.4.2 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

7.4.3 关联方关系

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7.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易

本期（2013年1月1日至2013年12月31日）及上年度可比期间(2012年1月1日至2012年12月31日)，本基金未通过关联方交易单元进行交易。

7.4.4.2 关联方报酬

7.4.4.2.1 基金管理费

单位：人民币元

■

注：支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.65%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.65% / 当年天数。

7.4.4.2.2 基金托管费

单位：人民币元

■

注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.18%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.18% / 当年天数。

7.4.4.2.3 销售服务费

单位：人民币元

■

注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值0.4%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给嘉实基金管理有限公司，再由嘉实基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：日销售服务费＝前一日基金资产净值 X 0.4% / 当年天数。

7.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

单位：人民币元

■

7.4.4.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本期（2013年1月1日至2013年12月31日）及上年度可比期间（2012年1月1日至2012年12月31日），基金管理人未运用固有资金投资本基金。

7.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本期末（2013年12月31日）及上年度末（2012年12月31日），其他关联方未持有本基金。

7.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

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注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。

7.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本期（2013年1月1日至2013年12月31日）及上年度可比期间(2012年1月1日至2012年12月31日)，本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。

7.4.5 期末（ 2013年12月31日 ）本基金持有的流通受限证券

7.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本期末（2013年12月31日），本基金未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。

7.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本期末（2013年12月31日），本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。

7.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.5.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末2013年12月31日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额100,109,609.83元，是以如下债券作为质押：

金额单位：人民币元

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7.4.5.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末2013年12月31日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额507,999,800.80元，于2014年1月2日到期。该类交易要求本基金转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

8.2 期末按行业分类的股票投资组合

报告期末，本基金未持有股票。

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

报告期末，本基金未持有股票。

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：报告期内，本基金仅买入上述10只股票。

8.4.2 累计卖出金额前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：报告期内，本基金仅卖出上述16只股票。

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注：8.4.1项“买入金额”、8.4.2项“卖出金额”及8.4.3项“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

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8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

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8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

金额单位：人民币元

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注：报告期末，本基金仅持有上述1只资产支持证券。

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

报告期末，本基金未持有贵金属投资。

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

报告期末，本基金未持有权证。

8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

报告期内，本基金未参与股指期货交易。

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

报告期内，本基金未参与国债期货交易。

8.12 投资组合报告附注

8.12.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。

8.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

8.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

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8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

■

8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

报告期末，本基金未持有股票。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

报告期末，基金管理人的从业人员未持有本基金。

§10 开放式基金份额变动

单位：份

■

注：报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额，基金总赎回份额含转换出份额。

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

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11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

■

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

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11.4 基金投资策略的改变

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11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

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11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

■

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

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注1：本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券商的佣金合计。

注2：交易单元的选择标准和程序

（1）经营行为规范，在近一年内无重大违规行为；

（2）公司财务状况良好；

（3）有良好的内控制度，在业内有良好的声誉；

（4）有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；

（5）建立了广泛的信息网络，能及时提供准确地信息资讯服务。

基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订协议，并通知基金托管人。

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

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投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话400-600-8800，或发E-mail:service@jsfund.cn。

嘉实基金管理有限公司

2014年3月26日

基金名称	嘉实稳固收益债券型证券投资基金
基金简称	嘉实稳固收益债券
基金主代码	070020
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2010年9月1日
基金管理人	嘉实基金管理有限公司
基金托管人	中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	1,420,560,637.72份
基金合同存续期	不定期

投资目标	本基金在追求本金安全、有效控制风险的前提下，力争持续稳定地获得高于存款利率的收益。
投资策略	运用本基金保护机制（包括嘉实护本目标抬升机制、嘉实固定比例投资组合保险机制、嘉实债券组合风险控制措施），谋求有效控制投资风险。以“3年运作周期滚动”的方式，实施开放式运作。优先配置债券类资产：投资于剩余期限匹配组合当期运作期剩余期限、具有较高信用等级的中短期债券，以持有到期策略为主；择机少量投资权益类资产：采用收益增强型权益类投资策略。
业绩比较基准	本基金当期运作期平均年化收益率 = 三年期定期存款利率 + 1.6%
风险收益特征	本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。

项目		基金管理人	基金托管人
名称		嘉实基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	胡勇钦	赵会军
	联系电话	（010）65215588	(010)66105799
	电子邮箱	service@jsfund.cn	custody@icbc.com.cn
客户服务电话		400-600-8800	95588
传真		（010）65182266	(010)66105798

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址	http://www.jsfund.cn
基金年度报告备置地点	北京市建国门北大街8号华润大厦8层嘉实基金管理有限公司

3.1.1 期间数据和指标	2013年	2012年	2011年
本期已实现收益	39,835,923.68	43,993,768.50	-1,014,921.52
本期利润	-16,907,640.38	45,401,754.95	40,901,809.12
加权平均基金份额本期利润	-0.0114	0.0433	0.0159
本期加权平均净值利润率	-1.09%	4.20%	1.60%
本期基金份额净值增长率	0.15%	3.78%	1.82%
3.1.2 期末数据和指标	2013年末	2012年末	2011年末
期末可供分配利润	37,137,583.96	25,316,596.62	-3,648,081.07
期末可供分配基金份额利润	0.0261	0.0337	-0.0023
期末基金资产净值	1,457,698,221.68	784,872,276.01	1,617,382,533.42
期末基金份额净值	1.026	1.044	1.006
3.1.3 累计期末指标	2013年末	2012年末	2011年末
基金份额累计净值增长率	4.56%	4.40%	0.60%

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	-1.72%	0.09%	1.44%	0.02%	-3.16%	0.07%
过去六个月	-2.47%	0.09%	2.68%	0.02%	-5.15%	0.07%
过去一年	0.15%	0.15%	5.16%	0.02%	-5.01%	0.13%
过去三年	5.83%	0.15%	15.80%	0.02%	-9.97%	0.13%
自基金合同生效起至今	4.56%	0.15%	17.68%	0.02%	-13.12%	0.13%

年度	每10份基金份额分红数	现金形式发放总额	再投资形式发放总额	年度利润分配合计	备注
2013	0.2000	9,295,643.90	5,064,108.77	14,359,752.67
2012	-	-	-	-
2011	-	-	-	-
合计	0.2000	9,295,643.90	5,064,108.77	14,359,752.67

姓名	职务	任本基金的基金经理（助理）期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
陈绪新	本基金基金经理	2012年3月8日	-	11年	曾任北京银行资金交易部自营投资业务主管、信达澳银基金管理有限公司固定收益部总经理。2011年9月加盟嘉实基金管理有限公司。硕士研究生，具有基金从业资格，中国国籍。

资 产	附注号	本期末 2013年12月31日	上年度末 2012年12月31日
资 产：
银行存款	7.4.7.1	100,066,304.89	19,866,597.97
结算备付金		39,600,516.04	19,269,870.60
存出保证金		46,565.67	337,944.95
交易性金融资产	7.4.7.2	1,880,454,722.30	1,039,764,781.10
其中：股票投资		-	51,150,229.70
基金投资		-	-
债券投资		1,860,454,722.30	988,614,551.40
资产支持证券投资		20,000,000.00	-
贵金属投资		-	-
衍生金融资产	7.4.7.3	-	-
买入返售金融资产	7.4.7.4	-	-
应收证券清算款		13,672,153.21	7,162,134.35
应收利息	7.4.7.5	48,715,758.57	17,065,164.86
应收股利		-	-
应收申购款		6,400.00	18,600.00
递延所得税资产		-	-
其他资产	7.4.7.6	-	-
资产总计		2,082,562,420.68	1,103,485,093.83
负债和所有者权益	附注号	本期末 2013年12月31日	上年度末 2012年12月31日
负 债：
短期借款		-	-
交易性金融负债		-	-
衍生金融负债	7.4.7.3	-	-
卖出回购金融资产款		608,109,410.63	314,999,905.40
应付证券清算款		12,078,583.98	30,038.93
应付赎回款		1,490,158.09	1,625,843.19
应付管理人报酬		812,607.72	439,296.04
应付托管费		225,029.83	121,651.20
应付销售服务费		500,066.29	270,336.06
应付交易费用	7.4.7.7	19,533.86	192,330.83
应交税费		1,163,154.54	642,749.94
应付利息		75,576.24	-
应付利润		-	-
递延所得税负债		-	-
其他负债	7.4.7.8	390,077.82	290,666.23
负债合计		624,864,199.00	318,612,817.82
所有者权益：
实收基金	7.4.7.9	1,420,560,637.72	751,869,461.59
未分配利润	7.4.7.10	37,137,583.96	33,002,814.42
所有者权益合计		1,457,698,221.68	784,872,276.01
负债和所有者权益总计		2,082,562,420.68	1,103,485,093.83

项 目	附注号	本期 2013年1月1日至2013年12月31日	上年度可比期间 2012年1月1日至2012年12月31日
一、收入		27,105,617.34	73,408,017.64
1.利息收入		97,699,032.74	60,485,241.34
其中：存款利息收入	7.4.7.11	1,177,356.97	651,688.37
债券利息收入		95,905,294.29	59,335,172.05
资产支持证券利息收入		610,046.58	-
买入返售金融资产收入		6,334.90	498,380.92
其他利息收入		-	-
2.投资收益		-14,668,068.21	9,171,264.76
其中：股票投资收益	7.4.7.12	-4,289,824.32	-5,478,961.54
基金投资收益		-	-
债券投资收益	7.4.7.13	-10,378,243.89	12,508,963.56
资产支持证券投资收益		-	-
贵金属投资收益		-	-
衍生工具收益	7.4.7.14	-	-
股利收益	7.4.7.15	-	2,141,262.74
3.公允价值变动收益	7.4.7.16	-56,743,564.06	1,407,986.45
4.汇兑收益		-	-
5.其他收入	7.4.7.17	818,216.87	2,343,525.09
减：二、费用		44,013,257.72	28,006,262.69
1．管理人报酬		9,987,195.06	7,104,375.62
2．托管费		2,765,684.87	1,967,365.59
3．销售服务费		6,145,966.13	4,371,923.41
4．交易费用	7.4.7.18	324,908.56	1,657,985.24
5．利息支出		24,304,110.32	12,430,842.31
其中：卖出回购金融资产支出		24,304,110.32	12,430,842.31
6．其他费用	7.4.7.19	485,392.78	473,770.52
三、利润总额		-16,907,640.38	45,401,754.95
减：所得税费用		-	-
四、净利润		-16,907,640.38	45,401,754.95

项目	本期 2013年1月1日至2013年12月31日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	751,869,461.59	33,002,814.42	784,872,276.01
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	-	-16,907,640.38	-16,907,640.38
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数	668,691,176.13	35,402,162.59	704,093,338.72
其中：1.基金申购款	1,193,314,138.82	60,066,238.73	1,253,380,377.55
2.基金赎回款	-524,622,962.69	-24,664,076.14	-549,287,038.83
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动	-	-14,359,752.67	-14,359,752.67
五、期末所有者权益（基金净值）	1,420,560,637.72	37,137,583.96	1,457,698,221.68
项目	上年度可比期间 2012年1月1日至2012年12月31日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	1,608,388,956.42	8,993,577.00	1,617,382,533.42
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	-	45,401,754.95	45,401,754.95
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数	-856,519,494.83	-21,392,517.53	-877,912,012.36
其中：1.基金申购款	71,255,638.65	2,493,871.32	73,749,509.97
2.基金赎回款	-927,775,133.48	-23,886,388.85	-951,661,522.33
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动	-	-	-
五、期末所有者权益（基金净值）	751,869,461.59	33,002,814.42	784,872,276.01

关联方名称	与本基金的关系
嘉实基金管理有限公司	基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司（“中国工商银行”）	基金托管人、基金代销机构
中诚信托有限责任公司	基金管理人的股东
立信投资有限责任公司	基金管理人的股东
德意志资产管理(亚洲)有限公司	基金管理人的股东

项目	本期 2013年1月1日至2013年12月31日	上年度可比期间 2012年1月1日至2012年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费	9,987,195.06	7,104,375.62
其中：支付销售机构的客户维护费	988,732.18	1,907,626.47

项目	本期 2013年1月1日至2013年12月31日	上年度可比期间 2012年1月1日至2012年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费	2,765,684.87	1,967,365.59

获得销售服务费 各关联方名称	本期 2013年1月1日至2013年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
嘉实基金管理有限公司	4,044,974.54
中国工商银行股份有限公司	925,784.95
合计	4,970,759.49
获得销售服务费 各关联方名称	上年度可比期间 2012年1月1日至2012年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
嘉实基金管理有限公司	310,139.44
中国工商银行股份有限公司	1,814,866.30
合计	2,125,005.74

本期 2013年1月1日至2013年12月31日
银行间市场交易的 各关联方名称	债券交易金额		基金逆回购		基金正回购
	基金买入	基金卖出	交易金额	利息收入	交易金额	利息支出
中国工商银行	101,057,842.47	50,899,237.26	-	-	355,920,000.00	52,447.52
上年度可比期间 2012年1月1日至2012年12月31日
银行间市场交易的 各关联方名称	债券交易金额		基金逆回购		基金正回购
	基金买入	基金卖出	交易金额	利息收入	交易金额	利息支出
中国工商银行	10,002,781.42	234,029,023.18	-	-	3,210,230,000.00	516,731.65

关联方 名称	本期 2013年1月1日至2013年12月31日		上年度可比期间 2012年1月1日至2012年12月31日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
中国工商银行	66,304.89	131,098.43	19,866,597.97	261,568.30

债券代码	债券名称	回购到期日	期末估值单价	数量（张）	期末估值总额
1082102	10首钢MTN1	2014年1月2日	97.26	330,000	32,095,800.00
130201	13国开01	2014年1月3日	99.99	730,000	72,992,700.00
合计				1,060,000	105,088,500.00

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	-	-
	其中：股票	-	-
2	固定收益投资	1,880,454,722.30	90.30
	其中：债券	1,860,454,722.30	89.33
	资产支持证券	20,000,000.00	0.96
3	贵金属投资	-	-
4	金融衍生品投资	-	-
5	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
6	银行存款和结算备付金合计	139,666,820.93	6.71
7	其他各项资产	62,440,877.45	3.00
	合计	2,082,562,420.68	100.00

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（％）
1	601006	大秦铁路	16,907,876.20	2.15
2	600000	浦发银行	11,010,935.66	1.40
3	300274	阳光电源	9,439,186.59	1.20
4	601166	兴业银行	5,909,824.51	0.75
5	600426	华鲁恒升	5,905,338.27	0.75
6	000998	隆平高科	4,329,582.40	0.55
7	600028	中国石化	4,079,900.00	0.52
8	600887	伊利股份	2,765,714.58	0.35
9	000539	粤电力Ａ	2,173,329.54	0.28
10	000895	双汇发展	1,640,242.00	0.21

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（％）
1	601006	大秦铁路	16,057,893.27	2.05
2	600426	华鲁恒升	11,143,022.07	1.42
3	600887	伊利股份	10,714,182.76	1.37
4	601628	中国人寿	10,460,031.45	1.33
5	600000	浦发银行	9,772,356.14	1.25
6	300274	阳光电源	8,686,545.03	1.11
7	600697	欧亚集团	7,781,000.67	0.99
8	600519	贵州茅台	7,520,872.53	0.96
9	601166	兴业银行	5,493,254.67	0.70
10	600028	中国石化	4,345,004.79	0.55
11	000998	隆平高科	3,781,384.12	0.48
12	600563	法拉电子	3,575,590.38	0.46
13	603077	和邦股份	3,313,950.29	0.42
14	002014	永新股份	3,277,992.10	0.42
15	000539	粤电力Ａ	1,860,734.00	0.24
16	000895	双汇发展	1,785,351.98	0.23

买入股票成本（成交）总额	64,161,929.75
卖出股票收入（成交）总额	109,569,166.25

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例（％）
1	国家债券	-	-
2	央行票据	-	-
3	金融债券	79,992,000.00	5.49
	其中：政策性金融债	79,992,000.00	5.49
4	企业债券	1,060,433,037.40	72.75
5	企业短期融资券	260,177,000.00	17.85
6	中期票据	391,151,000.00	26.83
7	可转债	68,701,684.90	4.71
8	其他	-	-
	合计	1,860,454,722.30	127.63

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
1	130201	13国开01	800,000	79,992,000.00	5.49
2	124221	13武地产	600,000	57,000,000.00	3.91
3	122182	12九州通	510,030	49,676,922.00	3.41
4	1082102	10首钢MTN1	500,000	48,630,000.00	3.34
5	1382133	13天隆集MTN1	500,000	47,285,000.00	3.24

序号	证券代码	证券名称	数量（份）	公允价值	占基金资产净值比例(%)
1	119031	澜沧江3	200,000	20,000,000.00	1.37

序号	名称	金额
1	存出保证金	46,565.67
2	应收证券清算款	13,672,153.21
3	应收股利	-
4	应收利息	48,715,758.57
5	应收申购款	6,400.00
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
	合计	62,440,877.45

序号	债券代码	债券名称	公允价值	占基金资产净值比例（％）
1	110015	石化转债	14,304,000.00	0.98

持有人户数(户)	户均持有的基金份额	持有人结构
		机构投资者		个人投资者
		持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额比例
6,322	224,701.14	1,150,301,142.22	80.98%	270,259,495.50	19.02%

基金合同生效日（ 2010年9月1日 ）基金份额总额	4,482,963,516.71
本报告期期初基金份额总额	751,869,461.59
本报告期基金总申购份额	1,193,314,138.82
减:本报告期基金总赎回份额	524,622,962.69
本报告期基金拆分变动份额	-
本报告期期末基金份额总额	1,420,560,637.72

报告期内无基金份额持有人大会决议。

报告期内，基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

报告期内本基金投资策略未发生改变。

报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所。报告年度应支付普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）的审计费90,000.00元，该审计机构已连续4年提供审计服务。

报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票 成交总额的比例	佣金	占当期佣金 总量的比例
海通证券股份有限公司	2	97,173,100.63	55.93%	88,465.79	56.20%	-
招商证券股份有限公司	2	36,974,347.76	21.28%	32,908.13	20.91%	-
光大证券股份有限公司	1	28,373,430.55	16.33%	25,830.62	16.41%	-
中信建投证券股份有限公司	2	11,210,217.06	6.45%	10,205.70	6.48%	-
中信证券股份有限公司	2	-	-	-	-	-
国信证券股份有限公司	1	-	-	-	-	-
北京高华证券有限责任公司	2	-	-	-	-	-
国泰君安证券股份有限公司	2	-	-	-	-	-
国金证券股份有限公司	1	-	-	-	-	-
华泰证券股份有限公司	1	-	-	-	-	-
德邦证券有限责任公司	1	-	-	-	-	-
广发证券股份有限公司	1	-	-	-	-	-
国都证券有限责任公司	1	-	-	-	-	-
华福证券有限责任公司	1	-	-	-	-	-
民生证券股份有限公司	1	-	-	-	-	-
申银万国证券股份有限公司	1	-	-	-	-	-
兴业证券股份有限公司	1	-	-	-	-	-
长城证券有限责任公司	1	-	-	-	-	-
中国国际金融有限公司	1	-	-	-	-	-
中国银河证券股份有限公司	1	-	-	-	-	-
中国中投证券有限责任公司	1	-	-	-	-	-
中银国际证券有限责任公司	1	-	-	-	-	-

券商名称	债券交易		债券回购交易
	成交金额	占当期债券 成交总额的比例	成交金额	占当期债券回购 成交总额的比例
海通证券股份有限公司	1,012,579,956.17	51.03%	6,371,000,000.00	8.98%
招商证券股份有限公司	193,903,145.19	9.77%	7,229,407,000.00	10.19%
光大证券股份有限公司	639,457,238.64	32.23%	56,005,000,000.00	78.92%
中信建投证券股份有限公司	40,146,931.10	2.02%	1,355,000,000.00	1.91%
国泰君安证券股份有限公司	98,031,387.99	4.94%	-	-

  基金管理人：嘉实基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2014年3月26日