嘉实优化红利股票型证券投资基金_中国证券网·上海证券报主办

嘉实优化红利股票型证券投资基金

2014-03-26 来源：上海证券报

2013年年度报告摘要

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年3月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告期自2013年1月1日起至2013年12月31日止。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

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2.2 基金产品说明

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2.3 基金管理人和基金托管人

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2.4 信息披露方式

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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；（2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；（3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：本基金业绩比较基准为：中证红利指数收益率×95%+上证国债指数收益率×5%。

中证红利指数挑选在上海证券交易所和深圳证券交易所上市的现金股息率高、分红比较稳定、具有一定规模及流动性的100只股票作为样本，指数加权方式同沪深300指数，以反映A股市场高红利股票的整体状况和走势。

本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，计算方式如下：

Benchmark(0)=1000

Return(t)=95%×中证红利指数收益率(t)＋5%×上证国债指数收益率(t)

Benchmark(t)=(1+Return (t))×Benchmark (t-1)

其中t=1,2,3,…。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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图：嘉实优化红利股票基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

（2012年6月26日至2013年12月31日）

注：1：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期，建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同“第十二部分二、投资范围和四、投资限制”的有关约定。

注2：2013年7月20日，本基金管理人发布《关于嘉实优化红利股票基金经理变更的公告》，郭志喜先生不再担任本基金基金经理；聘请赵勇先生担任本基金基金经理职务。

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：本基金基金合同生效日为2012年6月26日，2012年度的相关数据根据当年实际存续期（2012年6月26日至2012年12月31日）计算。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

本基金自基金合同生效以来未实施利润分配。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人为嘉实基金管理有限公司，成立于1999年3月25日，是经中国证监会批准设立的第一批基金管理公司之一，是中外合资基金管理公司。公司注册地在上海，总部设在北京并设深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人和QDII、特定资产管理业务资格。

截止2013年12月31日，基金管理人共管理2只封闭式证券投资基金、54只开放式证券投资基金，具体包括嘉实泰和封闭、嘉实丰和价值封闭、嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业股票、嘉实货币、嘉实沪深300ETF联接（LOF）、嘉实超短债债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国股票（QDII）、嘉实研究精选股票、嘉实多元债券、嘉实量化阿尔法股票、嘉实回报混合、嘉实基本面50指数（LOF）、嘉实价值优势股票、嘉实稳固收益债券、嘉实H股指数（QDII-LOF）、嘉实主题新动力股票、嘉实多利分级债券、嘉实领先成长股票、嘉实深证基本面120ETF、嘉实深证基本面120ETF联接、嘉实黄金（QDII-FOF-LOF）、嘉实信用债券、嘉实周期优选股票、嘉实安心货币、嘉实中创400ETF、嘉实中创400ETF联接、嘉实沪深300ETF、嘉实优化红利股票、嘉实全球房地产（QDII）、嘉实理财宝7天债券、嘉实增强收益定期债券、嘉实纯债债券、嘉实中证中期企业债指数（LOF）、嘉实中证500ETF、嘉实增强信用定期债券、嘉实中证500ETF联接、嘉实中证中期国债ETF、嘉实中证金边中期国债ETF联接、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实研究阿尔法股票、嘉实如意宝定期债券、嘉实美国成长股票（QDII）、嘉实丰益策略定期债券、嘉实丰益信用定期债券、嘉实新兴市场双币分级债券、嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实宝A/B、嘉实活期宝货币、嘉实1个月理财债券。其中嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券属于嘉实理财通系列基金，同时，管理多个全国社保基金、企业年金、特定客户资产投资组合。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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注：（1）基金经理郭志喜的任职日期是指本基金基金合同生效之日，基金经理赵勇的任职日期是指公司作出决定后公告之日，离任日期指公司作出决定后公告之日；（2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。（3）2014年2月7日，本基金管理人发布《关于嘉实优化红利股票基金经理变更的公告》，增聘翟琳琳女士为本基金基金经理，与赵勇先生共同管理本基金。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实优化红利股票型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度和控制方法

公司制定了《公平交易管理制度》，按照证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规的规定，从组织架构、岗位设置和业务流程、系统和制度建设、内控措施和信息披露等多方面，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，杜绝不同投资组合之间进行利益输送，保护投资者合法权益。

公司公平交易管理制度要求境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易以及投资管理过程中各个相关环节符合公平交易的监管要求。各投资组合能够公平地获得投资信息、投资建议，并在投资决策委员会的制度规范下独立决策，实施投资决策时享有公平的机会。所有组合投资决策与交易执行保持隔离，任何组合必须经过公司交易部集中交易。各组合享有平等的交易权利，共享交易资源。对交易所公开竞价交易以及银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易制定专门的交易规则，保证各投资组合获得公平的交易机会。对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易，严格遵循各投资组合交易前独立确定交易要素，交易后按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配。

4.3.2 公平交易制度的执行情况

报告期内，公司严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；对投资交易行为进行监察稽核，通过IT系统和人工监控等方式进行日常监控和定期分析评估并完整详实记录相关信息，每季度和每年度完成公平交易专项稽核。

报告期内，公司对连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、3日内、5日内）公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，未发现违反公平交易制度的异常行为。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的，合计10次，均为旗下指数基金或ETF因被动跟踪标的指数的需要而和其他组合发生反向交易，但不存在利益输送行为。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

13年市场整体振荡下跌，虽然上半年市场对经济复苏和新领导班子倡导的改革充满预期，市场出现了一轮快速上涨。但随后的经济数据表明经济复苏的势头明显低于预期，并在二季度开始再次出现下滑的苗头。三季度宏观有所好转，工业增加值和发电量等超预期回升，减弱了市场对经济的担忧情绪，加上新领导班子的改革措施逐步推出，市场出现反弹。但由于经济结构中存在的长期问题无法在短期内解决，政府债务问题的影响开始出现。全年上证下跌6.75%，结构来看中小盘和创业板表现强劲，尤其是创业板。

全年来看，红利股整体表现比较差，上证红利指数全年下跌11.78%，跑输上证指数。鉴于红利股表现比较差，下半年本基金调整了策略，在红利股中选择相对高成长的个股集中配置，下半年取得不错的表现。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为1.005元；本报告期基金份额净值增长率为-1.18%，业绩比较基准收益率为-9.43%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

从宏观经济基本面来看，四季度经济改善程度趋缓，PMI、工业企业利润等数据显示经济改善动力不足，而房地产销售和发电量等中观数据也显示经济仍有下行的压力。从流动性的角度来看，四季度国内流动性再度趋紧，市场利率持续攀升，快节奏的新股发行也加快了存量资金的分流；从国际市场上看，美国去年4季度的经济恢复促使QE退出，即便一月美国的经济数据有所低于预期，但QE的退出仍是大概率事件，因此对于新兴市场的资金流出形成较大的压力。

展望2014年，我们的判断是宏观经济增速难有惊喜、流动性稳中趋紧的格局持续，因此大盘整体机会不大，改革与转型仍是投资主线，我们将密切关注各领域改革政策的出台及其影响，我们认为在改革的大背景下，既要重视新兴行业中龙头公司的崛起，也要关注传统行业中积极转型、不断积累起自身核心竞争力的个股机会。在操作上，随着年报的逐步公布，本基金将按照契约更新红利股票库，我们在注重其历史的分红收益率的同时，也更加积极的关注其长期的潜在分红能力，优选出更符合经济转型的优质品种。

在仓位选择上，虽然整体大盘机会不大，但结构性机会仍突出，因此相对保持中等仓位；在行业配置上，一是，我们仍坚定看好业绩增长确定性高且估值仍在合理范围的集成电路、通讯设备、智慧城市和环保等行业；二是，看好估值合理且业绩增长确定的家电，汽车、高端装备等行业；在个股选择上，仍强调精选个股策略，对于看好的品种将择机加仓；另外随着年报的逐步公布，积极寻找潜在的高分红收益率的品种。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

本基金管理人设立估值专业委员会，委员由固定收益、交易、运营、风险管理、监察稽核等部门负责人组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内，固定收益部门负责人同时兼任基金经理、估值委员，基金经理参加估值专业委员会会议，但不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；与估值相关的机构包括上海、深圳证券交易所，中国证券登记结算有限责任公司，中央国债登记结算有限责任公司以及中国证券业协会等。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

（1）报告期内本基金未实施利润分配；

（2）根据本基金基金合同（十六（三）收益分配原则）“1.在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的90%，如本基金当季度末每份基金份额可供分配利润超过0.05元时，本基金管理人应在下季度第一个月进行收益分配”，报告期内每季度末每份基金份额可供分配利润均未超过0.05元，因此本基金报告期内未实施利润分配，符合基金合同的约定。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对嘉实优化红利股票型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

§6 审计报告

嘉实优化红利股票型证券投资基金2013年度财务会计报告已由普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，注册会计师许康玮、洪磊签字出具了“无保留意见的审计报告”（普华永道中天审字(2014)第20492号）。

投资者可通过登载于本基金管理人网站的年度报告正文查看审计报告全文。

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体：嘉实优化红利股票型证券投资基金

报告截止日： 2013年12月31日

单位：人民币元

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注：报告截止日2013年12月31日，基金份额净值1.005元，基金份额总额52,990,590.62份。

7.2 利润表

会计主体：嘉实优化红利股票型证券投资基金

本报告期： 2013年1月1日至2013年12月31日

单位：人民币元

■

注：本基金合同生效日为2012年6月26日，上年度可比期间是指自基金合同生效日2012年6月26日至2012年12月31日。

7.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：嘉实优化红利股票型证券投资基金

本报告期：2013年1月1日至2013年12月31日

单位：人民币元

■

注：本基金合同生效日为2012年6月26日，上年度可比期间是指自基金合同生效日2012年6月26日至2012年12月31日。

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：

______赵学军______ ____李松林______ ____王红____

基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人

7.4 报表附注

7.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

7.4.2 差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

7.4.3 关联方关系

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7.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易

本期（2013年1月1日至2013年12月31日）及上年度可比期间(2012年6月26日（基金合同生效日）至2012年12月31日)，本基金未通过关联方交易单元进行交易。

7.4.4.2 关联方报酬

7.4.4.2.1 基金管理费

单位：人民币元

■

注：支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.5% / 当年天数。

7.4.4.2.2 基金托管费

单位：人民币元

■

注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.25% / 当年天数。

7.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本期（2013年1月1日至2013年12月31日）及上年度可比期间(2012年6月26日（基金合同生效日）至2012年12月31日)，本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

7.4.4.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本期（2013年1月1日至2013年12月31日）及上年度可比期间（2012年6月26日（基金合同生效日）至2012年12月31日），基金管理人未运用固有资金投资本基金。

7.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本期末（2013年12月31日）及上年度末（2012年12月31日），其他关联方未持有本基金。

7.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

■

注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。

7.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本期（2013年1月1日至2013年12月31日）及上年度可比期间(2012年6月26日（基金合同生效日）至2012年12月31日)，本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。

7.4.5 期末（ 2013年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本期末（2013年12月31日），本基金未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。

7.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

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7.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.5.3.1 银行间市场债券正回购

本期末（2013年12月31日），本基金无银行间市场债券正回购余额。

7.4.5.3.2 交易所市场债券正回购

本期末（2013年12月31日），本基金无交易所市场债券正回购余额。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

8.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细金额单位：人民币元

■

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理人网站（http://www.jsfund.cn）的年度报告正文。

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%的股票明细

金额单位：人民币元

■

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注：8.4.1项“买入金额”、8.4.2项“卖出金额”及8.4.3项“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

注：报告期末本基金仅持有上述2只债券。

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

报告期末,本基金未持有资产支持证券。

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

报告期末，本基金未持有贵金属投资。

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

报告期末，本基金未持有权证。

8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

报告期内，本基金未参与股指期货交易。

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

报告期内，本基金未参与国债期货交易。

8.12 投资组合报告附注

8.12.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

（1）上海家化联合股份有限公司发布了《关于收到中国证监会<调查通知书>的公告》，因公司涉嫌违反《中华人民共和国证券法》及相关法规，中国证监会决定对公司立案稽查。本基金投资于“上海家化(600315)”的决策程序说明：基于上海家化基本面研究以及二级市场的判断，本基金投资于“上海家化”股票的决策流程，符合公司投资管理制度的相关规定。

（2）报告期内本基金投资的前十名证券中，其他九名证券发行主体无被监管部门立案调查；在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券中，其他九名证券发行主体未受到公开谴责、处罚。

8.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

8.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。

8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

报告期末，本基金前十名股票中不存在流通受限情况。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

报告期末，基金管理人的从业人员未持有本基金。

§10 开放式基金份额变动

单位：份

■

注：报告期期间基金总申购份额含转换入份额，基金总赎回份额含转换出份额。

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

■

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

■

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

■

11.4 基金投资策略的改变

■

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

■

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

■

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

注1：本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券商的佣金合计。注2：交易单元的选择标准和程序

（1）经营行为规范，在近一年内无重大违规行为；

（2）公司财务状况良好；

（3）有良好的内控制度，在业内有良好的声誉；

（4）有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；

（5）建立了广泛的信息网络，能及时提供准确地信息资讯服务。

基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订协议，并通知基金托管人。

注3：报告期内，本基金退租以下交易单元：华泰证券股份有限公司深圳交易单元1个、财富证券有限责任公司深圳交易单元1个和广发证券股份有限公司上海交易单元1个。

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

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投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话400-600-8800，或发E-mail:service@jsfund.cn。

嘉实基金管理有限公司

2014年3月26日

基金名称嘉实优化红利股票型证券投资基金
基金简称嘉实优化红利股票
基金主代码 070032
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日 2012年6月26日
基金管理人嘉实基金管理有限公司
基金托管人中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 52,990,590.62份
基金合同存续期不定期

投资目标本基金主要投资于盈利增长稳定的红利股票，在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略本基金主要投资于盈利增长稳定的红利股票，通过严格执行投资风险管理固化和明晰基金的风格特征，追求稳定的股息收入和长期的资本增值。同时，以债券和短期金融工具作为降低组合风险的策略性投资工具，通过适当的资产配置来降低组合的系统性风险。
业绩比较基准中证红利指数收益率×95%+上证国债指数收益率×5%
风险收益特征本基金为股票型基金，本基金属于较高风险、较高预期收益的基金品种，其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。

项目基金管理人基金托管人
名称嘉实基金管理有限公司中国银行股份有限公司
信息披露负责人姓名胡勇钦唐州徽
联系电话（010）65215588 95566
电子邮箱 service@jsfund.cn fcid@bankofchina.com
客户服务电话 400-600-8800 95566
传真（010）65182266 （010）66594942

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.jsfund.cn
基金年度报告备置地点北京市建国门北大街8号华润大厦8层嘉实基金管理有限公司

3.1.1 期间数据和指标 2013年 2012年6月26日(基金合同生效日)-2012年12月31日
本期已实现收益 2,493,725.76 933,377.13
本期利润 2,303,597.35 2,256,307.60
加权平均基金份额本期利润 0.0452 0.0089
本期加权平均净值利润率 4.43% 0.90%
本期基金份额净值增长率 -1.18% 1.70%
3.1.2 期末数据和指标 2013年末 2012年末
期末可供分配利润 117,090.61 -1,200,548.09
期末可供分配基金份额利润 0.0022 -0.0087
期末基金资产净值 53,242,194.48 140,885,164.46
期末基金份额净值 1.005 1.017
3.1.3 累计期末指标 2013年末 2012年末
基金份额累计净值增长率 0.50% 1.70%

阶段份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去三个月 -3.55% 1.27% -3.76% 1.04% 0.21% 0.23%
过去六个月 7.26% 1.19% 4.05% 1.28% 3.21% -0.09%
过去一年 -1.18% 1.22% -9.43% 1.41% 8.25% -0.19%
自基金合同生效起至今 0.50% 1.16% -4.40% 1.32% 4.90% -0.16%

姓名职务任本基金的基金经理（助理）期限证券从业年限说明
任职日期离任日期
赵勇本基金基金经理，嘉实回报混合基金经理 2013年7月20日 - 12年曾任大成基金管理公司基金经理助理，泰康资产管理公司权益投资经理。2008年3月加入嘉实基金管理公司。北京大学光华管理学院工商管理硕士，具有基金从业资格，中国国籍。
郭志喜本基金基金经理 2012年6月26日 2013年7月20日 6年曾任加拿大安省教师退休金计划金融分析师、加拿大道明资产管理公司助理基金经理、基金经理。2010年1月加入嘉实基金，曾任机构投资部投资经理、量化投资部投资经理。金融经济硕士，CFA，具有基金从业资格，加拿大国籍。

资产附注号本期末
2013年12月31日
上年度末
2012年12月31日
资产：
银行存款 7.4.7.1 4,099,014.31 3,636,736.00
结算备付金 122,041.73 1,222,520.21
存出保证金 31,987.28 81,280.42
交易性金融资产 7.4.7.2 34,705,980.31 136,611,851.33
其中：股票投资 32,666,966.51 129,587,351.33
基金投资 - -
债券投资 2,039,013.80 7,024,500.00
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款 2,443,287.88 165,221.05
应收利息 7.4.7.5 43,106.37 62,257.81
应收股利 - -
应收申购款 13,171,578.84 76,531.11
递延所得税资产 - -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计 54,616,996.72 141,856,397.93
负债和所有者权益附注号本期末
2013年12月31日
上年度末
2012年12月31日
负债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 898,256.58 -
应付赎回款 4,919.11 401,528.27
应付管理人报酬 46,394.11 172,427.92
应付托管费 7,732.38 28,738.00
应付销售服务费 - -
应付交易费用 7.4.7.7 67,490.82 207,026.05
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 7.4.7.8 350,009.24 161,513.23
负债合计 1,374,802.24 971,233.47
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 52,990,590.62 138,541,930.64
未分配利润 7.4.7.10 251,603.86 2,343,233.82
所有者权益合计 53,242,194.48 140,885,164.46
负债和所有者权益总计 54,616,996.72 141,856,397.93

项目附注号本期
2013年1月1日至2013年12月31日
上年度可比期间
2012年6月26日(基金合同生效日)至2012年12月31日
一、收入 4,345,127.70 5,670,544.02
1.利息收入 152,476.01 1,443,953.05
其中：存款利息收入 7.4.7.11 44,894.57 218,997.82
债券利息收入 90,337.90 65,253.96
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 17,243.54 1,159,701.27
其他利息收入 - -
2.投资收益 4,173,835.64 2,331,829.64
其中：股票投资收益 7.4.7.12 3,431,664.15 1,797,608.54
基金投资收益 - -
债券投资收益 7.4.7.13 -28,302.37 22,338.27
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 7.4.7.14 - -
股利收益 7.4.7.15 770,473.86 511,882.83
3.公允价值变动收益 7.4.7.16 -190,128.41 1,322,930.47
4.汇兑收益 - -
5.其他收入 7.4.7.17 208,944.46 571,830.86
减：二、费用 2,041,530.35 3,414,236.42
1．管理人报酬 799,463.28 1,879,510.05
2．托管费 133,243.93 313,251.69
3．销售服务费 - -
4．交易费用 7.4.7.18 732,971.91 987,144.13
5．利息支出 - 4,096.94
其中：卖出回购金融资产支出 - 4,096.94
6．其他费用 7.4.7.19 375,851.23 230,233.61
三、利润总额 2,303,597.35 2,256,307.60
减：所得税费用 - -
四、净利润 2,303,597.35 2,256,307.60

项目本期
2013年1月1日至2013年12月31日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 138,541,930.64 2,343,233.82 140,885,164.46
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 2,303,597.35 2,303,597.35
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 -85,551,340.02 -4,395,227.31 -89,946,567.33
其中：1.基金申购款 74,795,381.82 158,423.77 74,953,805.59
2.基金赎回款 -160,346,721.84 -4,553,651.08 -164,900,372.92
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动 - - -
五、期末所有者权益（基金净值） 52,990,590.62 251,603.86 53,242,194.48
项目上年度可比期间
2012年6月26日(基金合同生效日)至2012年12月31日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 588,616,310.91 - 588,616,310.91
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 2,256,307.60 2,256,307.60
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 -450,074,380.27 86,926.22 -449,987,454.05
其中：1.基金申购款 7,540,642.58 -63,040.86 7,477,601.72
2.基金赎回款 -457,615,022.85 149,967.08 -457,465,055.77
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动 - - -
五、期末所有者权益（基金净值） 138,541,930.64 2,343,233.82 140,885,164.46

关联方名称与本基金的关系
嘉实基金管理有限公司基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金代销机构
中诚信托有限责任公司基金管理人的股东
立信投资有限责任公司基金管理人的股东
德意志资产管理(亚洲)有限公司基金管理人的股东

项目本期
2013年1月1日至2013年12月31日
上年度可比期间
2012年6月26日(基金合同生效日)至2012年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 799,463.28 1,879,510.05
其中：支付销售机构的客户维护费 251,964.33 632,760.60

项目本期
2013年1月1日至2013年12月31日
上年度可比期间
2012年6月26日(基金合同生效日)至2012年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 133,243.93 313,251.69

关联方
名称
本期
2013年1月1日至2013年12月31日
上年度可比期间
2012年6月26日(基金合同生效日)至2012年12月31日
期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
中国银行 4,099,014.31 36,053.19 3,636,736.00 198,557.17

股票代码股票名称停牌日期停牌原因期末
估值单价
复牌日期复牌
开盘单价
数量（股）期末
成本总额
期末估值总额备注
000625 长安汽车 2013年12月31日重大事项停牌 11.45 2014年1月3日 11.72 64,934 754,875.21 743,494.30 -

序号项目金额占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 32,666,966.51 59.81
其中：股票 32,666,966.51 59.81
2 固定收益投资 2,039,013.80 3.73
其中：债券 2,039,013.80 3.73
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 4,221,056.04 7.73
7 其他各项资产 15,689,960.37 28.73
合计 54,616,996.72 100.00

代码行业类别公允价值占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 1,217,650.00 2.29
B 采矿业 - -
C 制造业 25,613,966.51 48.11
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,379,900.00 4.47
J 金融业 2,839,200.00 5.33
K 房地产业 616,250.00 1.16
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 32,666,966.51 61.36

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值占基金资产净值比例（％）
1 601166 兴业银行 280,000 2,839,200.00 5.33
2 000651 格力电器 77,000 2,514,820.00 4.72
3 601766 中国南车 400,000 2,004,000.00 3.76
4 600085 同仁堂 85,000 1,819,000.00 3.42
5 000333 美的集团 33,121 1,656,050.00 3.11
6 600315 上海家化 38,782 1,637,763.86 3.08
7 002049 同方国芯 33,000 1,629,540.00 3.06
8 002410 广联达 49,800 1,568,700.00 2.95
9 600887 伊利股份 40,000 1,563,200.00 2.94
10 000039 中集集团 103,000 1,530,580.00 2.87

序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例（％）
1 601166 兴业银行 6,782,838.58 4.81
2 600315 上海家化 5,334,988.65 3.79
3 000333 美的集团 4,703,710.46 3.34
4 600011 华能国际 3,927,509.15 2.79
5 601766 中国南车 3,720,977.00 2.64
6 600887 伊利股份 3,696,487.80 2.62
7 600016 民生银行 3,639,475.70 2.58
8 000651 格力电器 3,597,595.33 2.55
9 600104 上汽集团 3,356,326.00 2.38
10 600597 光明乳业 3,210,847.26 2.28
11 600518 康美药业 3,084,528.24 2.19
12 600376 首开股份 2,989,755.00 2.12
13 600309 万华化学 2,961,617.94 2.10
14 300017 网宿科技 2,885,752.73 2.05
15 601328 交通银行 2,842,000.00 2.02
16 002317 众生药业 2,676,586.10 1.90
17 000527 美的电器 2,585,653.28 1.84
18 000028 国药一致 2,535,267.00 1.80
19 000625 长安汽车 2,525,341.65 1.79
20 002400 省广股份 2,321,349.80 1.65

序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例（％）
1 000527 美的电器 9,819,520.47 6.97
2 600376 首开股份 5,707,712.89 4.05
3 600196 复星医药 5,278,207.93 3.75
4 600221 海南航空 5,267,300.00 3.74
5 601328 交通银行 5,193,525.20 3.69
6 601607 上海医药 5,164,990.93 3.67
7 600261 阳光照明 4,953,433.11 3.52
8 601166 兴业银行 4,821,718.57 3.42
9 600827 友谊股份 4,469,698.55 3.17
10 600028 中国石化 4,461,278.71 3.17
11 601601 中国太保 4,406,947.00 3.13
12 601918 国投新集 4,195,442.68 2.98
13 600036 招商银行 4,039,000.00 2.87
14 600011 华能国际 3,957,192.48 2.81
15 600177 雅戈尔 3,935,530.00 2.79
16 600859 王府井 3,855,829.90 2.74
17 600016 民生银行 3,846,992.02 2.73
18 600315 上海家化 3,648,924.54 2.59
19 600104 上汽集团 3,438,524.37 2.44
20 600597 光明乳业 3,381,459.53 2.40
21 000417 合肥百货 3,340,385.07 2.37
22 600741 华域汽车 3,314,341.98 2.35
23 000726 鲁泰Ａ 3,263,667.32 2.32
24 300017 网宿科技 3,223,205.14 2.29
25 000333 美的集团 3,099,404.03 2.20
26 600518 康美药业 2,949,891.00 2.09
27 000869 张裕Ａ 2,894,354.28 2.05

买入股票成本（成交）总额 188,165,726.17
卖出股票收入（成交）总额 288,315,961.91

序号债券品种公允价值占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 2,039,013.80 3.83
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
合计 2,039,013.80 3.83

序号债券代码债券名称数量（张）公允价值占基金资产净值比例（％）
1 019302 13国债02 10,460 1,046,313.80 1.97
2 090018 09附息国债18 10,000 992,700.00 1.86

序号名称金额
1 存出保证金 31,987.28
2 应收证券清算款 2,443,287.88
3 应收股利 -
4 应收利息 43,106.37
5 应收申购款 13,171,578.84
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
合计 15,689,960.37

持有人户数(户) 户均持有的基金份额持有人结构
机构投资者个人投资者
持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例
636 83,318.54 7,961,908.67 15.03% 45,028,681.95 84.97%

基金合同生效日（ 2012年6月26日）基金份额总额 588,616,310.91
本报告期期初基金份额总额 138,541,930.64
本报告期基金总申购份额 74,795,381.82
减:本报告期基金总赎回份额 160,346,721.84
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 52,990,590.62

报告期内无基金份额持有人大会决议。

2013年3月17日中国银行股份有限公司公告，肖钢先生辞去中国银行股份有限公司董事长职务。
2013年6月1日中国银行股份有限公司公告，自2013年5月31日起，田国立先生就任本行董事长、执行董事、董事会战略发展委员会主席及委员。

报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

报告期内本基金投资策略未发生改变。

报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所。报告年度应支付普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）的审计费50,000.00元，该审计机构已连续2年提供审计服务。

报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

券商名称交易单元数量股票交易应支付该券商的佣金备注
成交金额占当期股票
成交总额的比例
佣金占当期佣金
总量的比例
中信证券股份有限公司 3 117,786,441.07 25.04% 85,777.02 21.91% -
中信建投证券股份有限公司 2 92,251,593.71 19.61% 83,986.13 21.45% -
民生证券股份有限公司 2 64,220,050.67 13.65% 54,098.04 13.82% -
北京高华证券有限责任公司 1 47,184,028.25 10.03% 33,028.82 8.44% -
兴业证券股份有限公司 3 46,864,892.44 9.96% 42,666.15 10.90% -
安信证券股份有限公司 3 25,996,739.65 5.53% 23,301.51 5.95% -
东北证券股份有限公司 2 21,688,368.99 4.61% 19,192.18 4.90% -
国泰君安证券股份有限公司 4 18,576,020.63 3.95% 16,876.99 4.31% -
国信证券股份有限公司 1 16,513,552.25 3.51% 15,033.73 3.84% -
东兴证券股份有限公司 1 13,462,714.48 2.86% 12,256.25 3.13% -
光大证券股份有限公司 1 4,181,350.39 0.89% 3,806.68 0.97% -
东方证券股份有限公司 2 1,612,002.75 0.34% 1,467.58 0.37% -
渤海证券股份有限公司 1 - - - - -
大通证券股份有限公司 1 - - - - -
东吴证券有限责任公司 1 - - - - -
方正证券股份有限公司 1 - - - - -
广发证券股份有限公司 5 - - - - 新增2个
广州证券有限责任公司 2 - - - - 新增
国金证券股份有限公司 2 - - - - -
国元证券股份有限公司 1 - - - - -
海通证券股份有限公司 2 - - - - -
宏源证券股份有限公司 1 - - - - -
华宝证券有限责任公司 1 - - - - -
华创证券有限责任公司 2 - - - - 新增
华福证券有限责任公司 1 - - - - -
华融证券股份有限公司 1 - - - - -
华泰证券股份有限公司 3 - - - - -
华西证券有限责任公司 1 - - - - -
平安证券有限责任公司 4 - - - - -
齐鲁证券有限公司 1 - - - - -
瑞银证券有限责任公司 1 - - - - -
申银万国证券股份有限公司 2 - - - - -
天源证券经纪有限公司 1 - - - - -
湘财证券有限责任公司 1 - - - - -
新时代证券有限责任公司 1 - - - - -
信达证券股份有限公司 1 - - - - -
英大证券有限责任公司 1 - - - - -
长城证券有限责任公司 3 - - - - -
长江证券股份有限公司 1 - - - - -
招商证券股份有限公司 2 - - - - -
浙商证券有限责任公司 1 - - - - -
中国国际金融有限公司 2 - - - - -
中国民族证券有限责任公司 1 - - - - -
中国银河证券股份有限公司 2 - - - - -
中国中投证券有限责任公司 2 - - - - -
中航证券有限公司 1 - - - - -
中信证券（浙江）有限责任公司 1 - - - - -
中银国际证券有限责任公司 2 - - - - -

券商名称债券交易债券回购交易
成交金额占当期债券
成交总额的比例
成交金额占当期债券回购
成交总额的比例
中信证券股份有限公司 1,399,474.80 16.31% 10,000,000.00 13.39%
中信建投证券股份有限公司 1,642,570.60 19.14% 39,900,000.00 53.41%
民生证券股份有限公司 1,851,850.00 21.58% - -
北京高华证券有限责任公司 - - 15,000,000.00 20.08%
兴业证券股份有限公司 1,702,760.00 19.84% 2,500,000.00 3.35%
国信证券股份有限公司 651,805.00 7.60% 4,300,000.00 5.76%
东兴证券股份有限公司 922,512.00 10.75% - -
光大证券股份有限公司 - - 2,000,000.00 2.68%
东方证券股份有限公司 409,549.00 4.77% 1,000,000.00 1.34%

基金管理人：嘉实基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司送出日期：2014年3月26日

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