2013年年度报告摘要

  2013年12月31日

  基金管理人：华夏基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一四年三月二十六日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年3月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中的财务资料经审计，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。

本报告期自2013年1月1日起至12月31日止。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

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2.2 基金产品说明

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2.3 基金管理人和基金托管人

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2.4 信息披露方式

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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

华夏回报二号证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2006年8月14日至2013年12月31日）

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3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

华夏回报二号证券投资基金

过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的对比图

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3.3 过去三年基金的利润分配情况

单位：人民币元

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§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

华夏基金管理有限公司成立于1998年4月9日，是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州和青岛设有分公司，在香港及深圳设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金管理人、境内首批QDII基金管理人、境内首只ETF基金管理人，以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人，香港子公司是首批RQFII基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。

2013年，华夏基金继续坚持以深入的投资研究为基础，高度重视风险管理，同时积极把握投资机会，旗下主动管理的股票和混合型基金业绩稳健，短期理财及货币型基金表现持续良好。根据银河证券基金研究中心基金业绩统计报告，在基金分类排名中（截至2013年12月31日数据），华夏稳增混合今年以来的净值增长率在12只灵活配置型混合基金（股票上限95%）中排名第1；华夏成长混合今年以来的净值增长率在29只偏股型混合基金（股票上限80%）中排名第6；华夏经典混合今年以来的净值增长率在71只灵活配置型混合基金（股票上限80%）中排名第5。

凭借规范的经营管理及良好的品牌声誉，2013年华夏基金荣获多家机构评选的多个奖项，主要奖项包括：在《证券时报》主办的“2012年度中国基金业明星基金奖”的评选中，华夏基金荣获“五年持续回报明星基金公司奖”，所管理的基金荣获4个单项奖；在《上海证券报》主办的第十届中国“金基金”奖的评选中，华夏基金荣获“金基金十年·卓越公司奖”；在《中国证券报》主办的“第十届中国基金业金牛奖”的评选中，华夏基金荣获“被动投资金牛基金公司奖”，所管理的基金荣获5个单项奖；在晨星（中国）举办的“晨星（中国）2013年度基金奖”评选中，华夏回报混合荣获“混合型基金奖”。

在客户服务方面，2013年，华夏基金继续以客户需求为导向，努力提高客户的交易便利性：（1）推出了货币基金的“还贷款”及信用卡还款业务，方便投资者进行现金管理；（2）直销网上交易新增了中国建设银行储蓄卡的“快易付”功能，并增加多家银行卡的电子交易业务，提高投资者的交易效率；（3）开通了华夏基金微信公众服务平台并推出微信交易功能，在淘宝网、天天基金网等平台开通基金业务，并与百度达成互联网业务合作，为投资者提供更多交易渠道。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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注：①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。

②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

③根据本基金管理人于2014年1月4日发布的《华夏基金管理有限公司关于增聘华夏回报二号证券投资基金基金经理的公告》，增聘王海雄先生为本基金基金经理。

④根据本基金管理人于2014年1月18日发布的《华夏基金管理有限公司关于调整华夏回报二号证券投资基金基金经理的公告》，增聘黄立图先生为本基金基金经理，胡建平先生不再担任本基金基金经理。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》、基金合同和其他有关法律法规，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度和控制方法

本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规制定了《华夏基金管理有限公司公平交易制度》。公司通过科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同时，通过监察稽核、事后分析和信息披露来保证公平交易过程和结果的监督。

4.3.2 公平交易制度的执行情况

本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。

本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合，在不同时间窗下（1日内、3日内、5日内）的本年度同向交易价差进行了专项分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

报告期内，本基金出现1次涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况，为ETF基金因被动跟踪标的指数和本基金发生的反向交易。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2013年，经济整体相对平稳，但总体仍缺乏内生增长动力，经济数据随着政府“收了放、放了收”的动作摇摆。1季度，投资者对经济预期较乐观，但各经济数据之间出现一定背离。2季度，经济表现疲弱，政府在控制社会融资总额过快增长、促进经济转型方面显示出更大决心。2季度末由于央行的强硬态度，市场出现短暂的流动性恐慌。3季度，政府重新开始释放流动性，经济企稳，同时通胀有所抬头。4季度，政府适度收紧，经济回落，伴随十八届三中全会的召开，投资者对改革预期高涨。此外，2013年经济增长的环境出现了一些深刻变化，如环保问题，全国大范围长时间遭受雾霾影响；利率问题，金融体系内“钱荒”时有发生等。股票市场反映出经济困局和转型期望，代表传统经济的沪深300指数全年下跌7.65%，而代表新兴经济和转型前景的创业板指数则大幅上涨82.73%。行业方面，传媒、计算机软件、电子、国防军工、医药等表现优异，而煤炭、有色、白酒、银行、地产等全年下跌。

报告期内，本基金自年初至3季度逐渐提升仓位，4季度小幅降低仓位。行业方面，以“自下而上”的思路重点配置了食品、医药、制造业、农业等领域估值合理的优秀公司，减持了地产、银行等行业，取得了较好的收益。但对传媒、互联网领域的投资力度不足，未能充分享受该领域的收益。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至2013年12月31日，本基金份额净值为1.237元，本报告期份额净值增长率为24.39%，同期业绩比较基准增长率为3.00%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2014年，对宏观经济仍不可过于乐观，未来利率水平的上升仍将是实体经济和股票市场投资的主要风险，房地产市场能否实现“软着陆”值得关注。市场方面，正面因素是经过多年调整，改革和互联网的推动力将逐步发挥效能，负面因素是还有一些冲击需要消化。

本基金将继续关注传统行业变化带来的机会，同时更多地去寻找新的机会，使我们的组合更加贴近快速变化的现实。投资方面，本基金将回避房地产产业链相关的风险，更多关注轻资产的行业。转型与改革将是投资的两大主线。

从转型角度考虑，本基金将在符合未来经济转型的领域积极选股。互联网的影响已经快速渗透和冲击到许多行业，以互联网为主的新经济将成为未来经济发展的重要亮点。本基金将主要在互联网、医疗服务和医疗器械、大众消费品、环保、新媒体、先进制造业等行业，精选行业前景良好、企业长期增长空间大、公司治理及管理优秀、积极进取、具备企业家精神、未来增长相对确定的成长型个股，同时注意估值水平和业绩增长的相对匹配，降低组合的波动风险。传统行业方面，将关注积极转型并出现良好趋势的低估值稳定增长企业。

从改革角度考虑，本基金将继续密切关注和跟踪经济改革。短期内国企改革可能只是偏主题的概念炒作，本基金不会参与；如果中长期改革措施落实到位，对未来企业的公司治理及长期发展趋势会产生积极影响，可能提升企业长期的估值水平，本基金将深入研究并挖掘其中的投资机会。

珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任，本基金将继续奉行华夏基金管理有限公司“为信任奉献回报”的经营理念，规范运作，审慎投资，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

本报告期内，基金管理人结合法律法规和业务发展需要，修订了公司的风险管理制度、员工投资行为管理制度等内部制度，进一步完善了公司内部制度体系；围绕防控“三条底线”和内幕交易，组织多项合规培训和合规考试，加强员工的风险意识和合规意识；针对投资研究等重点业务，加大检查力度，促进公司业务合法合规、稳健经营；积极参与新产品、新业务的设计，提出合规建议，对基金的宣传推介、基金投资交易等方面积极开展各项合规管理工作，有效防范风险，规避违规行为的发生。

报告期内，本基金管理人所管理的基金整体运作合法合规。本基金管理人将继续以风险控制为核心，坚持基金份额持有人利益优先的原则，提高监察稽核工作的科学性和有效性，切实保障基金安全、合规运作。

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

根据中国证监会相关规定及基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。其中，本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，建立了负责估值工作决策和执行的专门机构，组成人员包括督察长、投资风险负责人、证券研究工作负责人、法律监察负责人及基金会计负责人等。其中，近三分之二的人员具有10年以上的基金从业经验，且具有风控、证券研究、合规、会计方面的专业经验。同时，根据基金管理公司制定的相关制度，估值工作决策机构的成员中不包括基金经理。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据《证券投资基金运作管理办法》及本基金的基金合同等规定，本基金本报告期实施利润分配4次，符合相关法规及基金合同的规定，并于2013年12月27日发布分红公告，向2014年1月3日在本基金登记结算机构登记在册的基金份额持有人按每10份基金份额派发红利0.300元。本基金的利润分配符合相关法规及基金合同的规定。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在华夏回报二号证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

§6 审计报告

安永华明（2014）审字第60739337_B06号

华夏回报二号证券投资基金全体基金份额持有人：

我们审计了后附的华夏回报二号证券投资基金财务报表，包括2013年12月31日的资产负债表和2013年度的利润表和所有者权益（基金净值）变动表以及财务报表附注。

6.1管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是基金管理人华夏基金管理有限公司的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。

6.2注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价基金管理人选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

6.3审计意见

我们认为，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了华夏回报二号证券投资基金2013年12月31日的财务状况以及2013年度的经营成果和净值变动情况。

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 注册会计师 边卓群 濮晓达

北京市东长安街1号东方广场东方经贸城安永大楼16层

2014年3月24日

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体：华夏回报二号证券投资基金

报告截止日：2013年12月31日

单位：人民币元

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注：报告截止日2013年12月31日，基金份额净值1.237元，基金份额总额6,395,713,973.16份。

7.2 利润表

会计主体：华夏回报二号证券投资基金

本报告期：2013年1月1日至2013年12月31日

单位：人民币元

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7.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：华夏回报二号证券投资基金

本报告期：2013年1月1日至2013年12月31日

单位：人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：

杨明辉 崔雁巍 崔雁巍

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注

7.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。

7.4.2 差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

7.4.3 关联方关系

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注：①根据华夏基金管理有限公司于2013年9月25日发布的公告，经中国证监会核准，华夏基金管理有限公司股东变更为中信证券股份有限公司（出资比例59%）、南方工业资产管理有限责任公司（出资比例11%）、山东省农村经济开发投资公司（出资比例10%）、POWER CORPORATION OF CANADA（出资比例10%）、青岛海鹏科技投资有限公司（出资比例10%）。

②根据华夏基金管理有限公司于2014年2月12日发布的公告，华夏基金管理有限公司股权结构变更为中信证券（出资比例62.2%）、山东省农村经济开发投资公司（比例10%）、POWER CORPORATION OF CANADA（出资比例10%）、青岛海鹏科技投资有限公司（出资比例10%）、南方工业资产管理有限责任公司（出资比例7.8%）。

③下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易

7.4.4.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

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7.4.4.1.2 权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。

7.4.4.1.3 债券交易

金额单位：人民币元

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7.4.4.1.4 债券回购交易

金额单位：人民币元

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7.4.4.1.5 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

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注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。

该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

7.4.4.2 关联方报酬

7.4.4.2.1 基金管理费

单位：人民币元

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注：①支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。②基金管理人报酬计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 1.5% / 当年天数。

③客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。

7.4.4.2.2 基金托管费

单位：人民币元

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注：①支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。

②基金托管费计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值 × 0.25% / 当年天数。

7.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

单位：人民币元

■

7.4.4.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金本报告期及上年度可比期间均无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

7.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本报告期末及上年度末均无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。

7.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

■

注：本基金的活期银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。

7.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

金额单位：人民币元

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7.4.5 期末（2013年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

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注：以上“可流通日”是根据上市公司公告估算的流通日期，最终日期以上市公司公告为准。

7.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

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7.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.5.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末2013年12月31日止，本基金没有因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

7.4.5.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末2013年12月31日止，本基金没有因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

7.4.6 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

7.4.6.1金融工具公允价值计量的方法

根据企业会计准则的相关规定，以公允价值计量的金融工具，其公允价值的计量可分为三个层级：

第一层级：对存在活跃市场报价的金融工具，可以相同资产/负债在活跃市场上的报价确定公允价值。

第二层级：对估值日活跃市场无报价的金融工具，可以类似资产/负债在活跃市场上的报价为依据做必要调整确定公允价值；对估值日不存在活跃市场的金融工具，可以相同或类似资产/负债在非活跃市场上的报价为依据做必要调整确定公允价值。

第三层级：对无法获得相同或类似资产可比市场交易价格的金融工具，可以其他反映市场参与者对资产/负债定价时所使用的参数为依据确定公允价值。

7.4.6.2各层级金融工具公允价值

截至2013年12月31日止，本基金持有的以公允价值计量的金融工具第一层级的余额为4,732,684,141.27元，第二层级的余额为1,991,955,000.00元，第三层级的余额为0元。（截至2012年12月31日止，第一层级的余额为3,043,615,655.71元，第二层级的余额为1,677,663,000.00元，第三层级的余额为0元。）

7.4.6.3公允价值所属层级间的重大变动

对于特殊事项停牌的股票，本基金将相关股票公允价值所属层级于其进行估值调整之日起从第一层级转入第二层级或第三层级，于股票复牌并恢复市价估值之日起从第二层级或第三层级转入第一层级。对于持有的非公开发行股票，本基金于限售期内将相关股票公允价值所属层级列入第二层级，于限售期满并恢复市价估值之日起从第二层级转入第一层级。

7.4.6.4第三层级公允价值本期变动金额

本基金持有的以公允价值计量的金融工具第三层级公允价值本期未发生变动。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

8.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理人网站的年度报告正文。

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：“卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

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8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

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8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

8.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末无股指期货投资。

8.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末无股指期货投资。

8.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

8.10.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期末无国债期货投资。

8.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末无国债期货投资。

8.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末无国债期货投资。

8.11 投资组合报告附注

8.11.1 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.11.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

8.11.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

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8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

■

8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

■

8.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

■

注：截至本报告期末，本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金份额；本基金的基金经理未持有本基金份额。

§10 开放式基金份额变动

单位：份

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§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本基金管理人于2013年5月25日发布公告，刘文动先生不再担任华夏基金管理有限公司副总经理。

本基金管理人于2013年11月29日发布公告，杨明辉先生担任华夏基金管理有限公司董事长，王东明先生不再担任华夏基金管理有限公司董事长。

本基金管理人于2013年12月7日发布公告，张后奇先生不再担任华夏基金管理有限公司副总经理。

本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。2013年3月17日中国银行股份有限公司公告，肖钢先生辞去中国银行股份有限公司董事长职务。2013年6月1日中国银行股份有限公司公告，自2013年5月31日起，田国立先生就任本行董事长、执行董事、董事会战略发展委员会主席及委员。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

11.4 基金投资策略的改变

本基金本报告期投资策略未发生改变。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金本报告期应支付给安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）的报酬为100,000元人民币。截至本报告期末，该事务所已向本基金提供6年的审计服务。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本基金管理人、基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员在本报告期内未受到任何处分。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

注：①为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即：

ⅰ经营行为规范，在近一年内无重大违规行为。

ⅱ公司财务状况良好。

ⅲ有良好的内控制度，在业内有良好的声誉。

ⅳ有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告。

ⅴ建立了广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯和服务。

②券商专用交易单元选择程序：

ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估

本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。

ⅱ协议签署及通知托管人

本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。

③除本表列示外，本基金还选择了中信证券和中信建投证券的交易单元作为本基金交易单元，本报告期无股票交易及应付佣金。

④在上述租用的券商交易单元中，申银万国证券的部分交易单元为本基金本期新增的交易单元。本期没有剔除的券商交易单元。

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

华夏基金管理有限公司

二〇一四年三月二十六日

基金简称	华夏回报二号混合
基金主代码	002021
交易代码	002021
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2006年8月14日
基金管理人	华夏基金管理有限公司
基金托管人	中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	6,395,713,973.16份
基金合同存续期	不定期

投资目标	尽量避免基金资产损失，追求每年较高的绝对回报。
投资策略	正确判断市场走势，合理配置股票和债券等投资工具的比例，准确选择具有投资价值的股票品种和债券品种进行投资，可以在尽量避免基金资产损失的前提下实现基金每年较高的绝对回报。
业绩比较基准	本基金业绩比较基准为绝对回报标准，为同期一年期定期存款利率。
风险收益特征	本基金是混合型基金，风险高于债券基金和货币市场基金，低于股票基金。本基金以绝对回报为目标，预期风险较低。

项目		基金管理人	基金托管人
名称		华夏基金管理有限公司	中国银行股份有限公司
信息披露 负责人	姓名	崔雁巍	唐州徽
	联系电话	400-818-6666	95566
	电子邮箱	service@ChinaAMC.com	fcid@bankofchina.com
客户服务电话		400-818-6666	95566
传真		010-63136700	010-66594942

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址	www.ChinaAMC.com
基金年度报告备置地点	基金管理人和基金托管人的住所

3.1.1期间数据和指标	2013年	2012年	2011年
本期已实现收益	823,999,751.14	-10,223,632.82	40,883,966.03
本期利润	1,269,982,800.27	369,701,016.16	-731,193,480.96
加权平均基金份额本期利润	0.2376	0.0753	-0.1381
本期基金份额净值增长率	24.39%	7.33%	-12.05%
3.1.2期末数据和指标	2013年末	2012年末	2011年末
期末可供分配基金份额利润	0.0363	-0.0028	-0.0011
期末基金资产净值	7,912,781,941.18	5,186,894,662.05	5,213,512,245.72
期末基金份额净值	1.237	1.098	1.023

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	-1.98%	0.88%	0.76%	0.00%	-2.74%	0.88%
过去六个月	11.45%	0.88%	1.51%	0.00%	9.94%	0.88%
过去一年	24.39%	0.87%	3.00%	0.00%	21.39%	0.87%
过去三年	17.43%	0.79%	9.52%	0.00%	7.91%	0.79%
过去五年	69.87%	0.89%	14.07%	0.00%	55.80%	0.89%
自基金合同生效起至今	246.13%	1.11%	22.53%	0.00%	223.60%	1.11%

年度	每10份基金 份额分红数	现金形式发放 总额	再投资形式 发放总额	年度利润分配 合计	备注
2013年	1.200	236,001,018.16	373,510,366.28	609,511,384.44	-
2012年	-	-	-	-	-
2011年	0.275	63,709,889.69	92,157,188.66	155,867,078.35	-
合计	1.475	299,710,907.85	465,667,554.94	765,378,462.79	-

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业 年限	说明
		任职日期	离任日期
胡建平	本基金的基金经理、股票投资部副总经理	2007-07-31	-	15年	硕士。曾任鹏华基金研究员、基金经理，浙江天堂硅谷创业投资公司投资经理，原浙江证券研究员、投资经理等。2007年4月加入华夏基金管理有限公司。
张剑	本基金的基金经理	2011-02-22	-	9年	清华大学工学硕士。曾任中信建投证券行业研究员、原泰达荷银基金（现泰达宏利基金）行业研究员等。2007年9月加入华夏基金管理有限公司，曾任行业研究员、基金经理助理等。

资产	附注号	本期末 2013年12月31日	上年度末 2012年12月31日
资产：
银行存款		684,397,578.36	410,898,062.88
结算备付金		7,906,033.49	1,697,175.53
存出保证金		1,091,435.97	1,707,295.91
交易性金融资产		6,724,639,141.27	4,721,278,655.71
其中：股票投资		4,578,768,757.57	2,887,122,416.32
基金投资		-	-
债券投资		2,145,870,383.70	1,834,156,239.39
资产支持证券投资		-	-
衍生金融资产		-	-
买入返售金融资产		715,041,593.00	-
应收证券清算款		2,991,511.40	57,949,762.18
应收利息		35,295,281.84	30,078,123.69
应收股利		-	-
应收申购款		14,660,586.89	780,255.42
递延所得税资产		-	-
其他资产		-	-
资产总计		8,186,023,162.22	5,224,389,331.32
负债和所有者权益	附注号	本期末 2013年12月31日	上年度末 2012年12月31日
负债：
短期借款		-	-
交易性金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
卖出回购金融资产款		-	-
应付证券清算款		210,713,277.83	4,869,773.81
应付赎回款		29,523,745.89	10,294,686.33
应付管理人报酬		10,140,746.87	6,329,619.95
应付托管费		1,690,124.45	1,054,936.65
应付销售服务费		-	-
应付交易费用		19,623,056.22	13,222,354.12
应交税费		-	-
应付利息		-	-
应付利润		-	-
递延所得税负债		-	-
其他负债		1,550,269.78	1,723,298.41
负债合计		273,241,221.04	37,494,669.27
所有者权益：
实收基金		6,395,713,973.16	4,723,143,421.78
未分配利润		1,517,067,968.02	463,751,240.27
所有者权益合计		7,912,781,941.18	5,186,894,662.05
负债和所有者权益总计		8,186,023,162.22	5,224,389,331.32

项目	附注号	本期 2013年1月1日至2013年12月31日	上年度可比期间 2012年1月1日至2012年12月31日
一、收入		1,400,782,030.10	470,524,048.98
1.利息收入		82,879,216.46	82,566,142.63
其中：存款利息收入		5,306,537.30	3,613,933.27
债券利息收入		72,286,072.85	77,373,019.16
资产支持证券利息收入		-	-
买入返售金融资产收入		5,286,606.31	1,579,190.20
其他利息收入		-	-
2.投资收益（损失以“-”填列）		869,470,925.81	6,985,170.02
其中：股票投资收益		819,074,306.89	-29,630,484.60
基金投资收益		-	-
债券投资收益		6,917,454.61	4,336,038.52
资产支持证券投资收益		-	-
衍生工具收益		-	-
股利收益		43,479,164.31	32,279,616.10
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		445,983,049.13	379,924,648.98
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
5.其他收入（损失以“-”号填列）		2,448,838.70	1,048,087.35
减：二、费用		130,799,229.83	100,823,032.82
1.管理人报酬		96,984,070.03	77,337,268.70
2.托管费		16,164,011.63	12,889,544.73
3.销售服务费		-	-
4.交易费用		16,605,355.53	9,941,481.78
5.利息支出		767,921.41	420,391.43
其中：卖出回购金融资产支出		767,921.41	420,391.43
6.其他费用		277,871.23	234,346.18
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,269,982,800.27	369,701,016.16
减：所得税费用		-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,269,982,800.27	369,701,016.16

项目	本期 2013年1月1日至2013年12月31日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	4,723,143,421.78	463,751,240.27	5,186,894,662.05
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	-	1,269,982,800.27	1,269,982,800.27
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）	1,672,570,551.38	392,845,311.92	2,065,415,863.30
其中：1.基金申购款	3,210,499,458.68	731,034,841.38	3,941,534,300.06
2.基金赎回款	-1,537,928,907.30	-338,189,529.46	-1,876,118,436.76
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）	-	-609,511,384.44	-609,511,384.44
五、期末所有者权益（基金净值）	6,395,713,973.16	1,517,067,968.02	7,912,781,941.18
项目	上年度可比期间 2012年1月1日至2012年12月31日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	5,097,450,731.10	116,061,514.62	5,213,512,245.72
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	-	369,701,016.16	369,701,016.16
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）	-374,307,309.32	-22,011,290.51	-396,318,599.83
其中：1.基金申购款	420,214,529.17	21,886,187.17	442,100,716.34
2.基金赎回款	-794,521,838.49	-43,897,477.68	-838,419,316.17
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）	-	-	-
五、期末所有者权益（基金净值）	4,723,143,421.78	463,751,240.27	5,186,894,662.05

关联方名称	与本基金的关系
华夏基金管理有限公司	基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
中国银行股份有限公司（“中国银行”）	基金托管人、基金销售机构
中信证券股份有限公司（“中信证券”）	基金管理人的股东、基金销售机构
南方工业资产管理有限责任公司	基金管理人的股东
山东省农村经济开发投资公司	基金管理人的股东
POWER CORPORATION OF CANADA	基金管理人的股东
青岛海鹏科技投资有限公司	基金管理人的股东
无锡市国联发展（集团）有限公司	基金管理人的股东

关联方名称	2013年1月1日至 2013年12月31日		2012年1月1日至 2012年12月31日
	成交金额	占当期股票成交总额的比例	成交金额	占当期股票成交总额的比例
中信证券	-	-	561,044,769.23	8.98%

关联方名称	2013年1月1日至 2013年12月31日		2012年1月1日至 2012年12月31日
	成交金额	占当期债券成交总额的比例	成交金额	占当期债券成交总额的比例
中信证券	-	-	27,674,450.20	5.40%

关联方名称	2013年1月1日至 2013年12月31日		2012年1月1日至 2012年12月31日
	成交金额	占当期债券回购成交总额的比例	成交金额	占当期债券回购成交总额的比例
中信证券	-	-	400,000,000.00	4.19%

关联方名称	本期 2013年1月1日至2013年12月31日
	当期佣金	占当期佣金 总量的比例		期末应付佣金 余额		占期末应付佣金 总额的比例
中信证券	-	-		-		-
关联方名称	上年度可比期间 2012年1月1日至2012年12月31日
	当期佣金		占当期佣金 总量的比例		期末应付佣金 余额	占期末应付佣金 总额的比例
中信证券	476,886.55		8.94%		476,886.55	3.61%

项目	2013年1月1日至 2013年12月31日	2012年1月1日至 2012年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费	96,984,070.03	77,337,268.70
其中：支付销售机构的客户维护费	13,310,707.28	12,025,882.74

项目	2013年1月1日至 2013年12月31日	2012年1月1日至 2012年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费	16,164,011.63	12,889,544.73

本期 2013年1月1日至2013年12月31日
银行间市场交易的各关联方名称	债券交易金额			基金逆回购		基金正回购
	基金买入	基金卖出		交易金额	利息收入	交易金额	利息支出
中国银行	-	-		-	-	-	-
上年度可比期间 2012年1月1日至2012年12月31日
银行间市场交易的各关联方名称	债券交易金额			基金逆回购		基金正回购
	基金买入		基金卖出	交易金额	利息收入	交易金额	利息支出
中国银行	-		-	-	-	297,400,000.00	200,439.45

关联方名称	2013年1月1日至 2013年12月31日		2012年1月1日至 2012年12月31日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
中国银行活期存款	684,397,578.36	5,104,236.20	410,898,062.88	3,513,263.98

本期 2013年1月1日至2013年12月31日
关联方名称	证券代码		证券名称	发行方式	基金在承销期内买入
					数量（单位：股/张）		总金额
中信证券	041351043		13汉江CP001	新债发行	200,000		20,000,000.00
上年度可比期间 2012年1月1日至2012年12月31日
关联方名称	证券代码	证券名称		发行方式	基金在承销期内买入
					数量（单位：股/张）	总金额
中信证券	-	-		-	-	-

7.4.5.1.1受限证券类别：股票
证券 代码	证券 名称	成功 认购日	可流通日	流通受限类型	认购价格	期末估值单价	数量（单位：股）	期末成本 总额	期末 估值总额	备注
002106	莱宝高科	2013-03-18	2014-03-19	非公开发行流通受限	16.52	11.55	2,000,000	33,040,000.00	23,100,000.00	-
000767	漳泽电力	2013-04-22	2014-04-23	非公开发行流通受限	3.20	3.06	7,000,000	22,400,000.00	21,420,000.00	-

股票代码	股票名称	停牌日期	停牌 原因	期末估值单价	复牌 日期	复牌开盘单价	数量（股）	期末成本 总额	期末估值 总额	备注
000625	长安汽车	2013-12-31	待澄清媒体报道	11.45	2014-01-03	11.72	10,885,060	100,953,091.13	124,633,937.00	-
600572	康恩贝	2013-11-25	筹划重大资产重组事项	13.51	-	-	2,719,957	35,269,471.12	36,746,619.07	-
300049	福瑞股份	2013-12-26	筹划收购公司股份事项	23.80	2014-01-20	24.90	436,654	9,231,151.34	10,392,365.20	-

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	4,578,768,757.57	55.93
	其中：股票	4,578,768,757.57	55.93
2	固定收益投资	2,145,870,383.70	26.21
	其中：债券	2,145,870,383.70	26.21
	资产支持证券	-	-
3	金融衍生品投资	-	-
4	买入返售金融资产	715,041,593.00	8.73
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
5	银行存款和结算备付金合计	692,303,611.85	8.46
6	其他各项资产	54,038,816.10	0.66
7	合计	8,186,023,162.22	100.00

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值 比例（％）
A	农、林、牧、渔业	-	-
B	采矿业	-	-
C	制造业	3,275,444,519.35	41.39
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	193,264,859.00	2.44
E	建筑业	-	-
F	批发和零售业	10,040,409.94	0.13
G	交通运输、仓储和邮政业	201,498,540.81	2.55
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	563,545,065.02	7.12
J	金融业	178,291,444.08	2.25
K	房地产业	52,565,222.42	0.66
L	租赁和商务服务业	16,017,101.86	0.20
M	科学研究和技术服务业	-	-
N	水利、环境和公共设施管理业	70,720,720.59	0.89
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	-	-
R	文化、体育和娱乐业	17,380,874.50	0.22
S	综合	-	-
	合计	4,578,768,757.57	57.87

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
1	600887	伊利股份	15,639,940	611,208,855.20	7.72
2	600690	青岛海尔	13,146,133	256,349,593.50	3.24
3	600518	康美药业	12,251,783	220,532,094.00	2.79
4	600637	百视通	5,807,125	214,689,411.25	2.71
5	601006	大秦铁路	27,266,379	201,498,540.81	2.55
6	600741	华域汽车	17,290,027	175,320,873.78	2.22
7	601166	兴业银行	12,954,564	131,359,278.96	1.66
8	600499	科达机电	6,344,850	127,468,036.50	1.61
9	000625	长安汽车	10,885,060	124,633,937.00	1.58
10	600597	光明乳业	5,481,322	121,685,348.40	1.54

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（%）
1	601166	兴业银行	323,012,404.81	6.23
2	600016	民生银行	237,129,974.32	4.57
3	600690	青岛海尔	233,648,772.87	4.50
4	600637	百视通	204,394,604.83	3.94
5	601006	大秦铁路	193,559,410.80	3.73
6	600741	华域汽车	181,266,910.23	3.49
7	600406	国电南瑞	113,423,914.58	2.19
8	600900	长江电力	109,131,597.25	2.10
9	600518	康美药业	108,967,735.57	2.10
10	000625	长安汽车	88,624,301.67	1.71
11	000503	海虹控股	85,867,402.97	1.66
12	000400	许继电气	84,793,638.25	1.63
13	600252	中恒集团	83,803,415.65	1.62
14	000002	万科A	79,246,576.25	1.53
15	002191	劲嘉股份	77,395,767.80	1.49
16	601877	正泰电器	75,563,508.56	1.46
17	002470	金正大	74,345,828.22	1.43
18	600108	亚盛集团	72,257,035.67	1.39
19	600332	白云山	69,704,316.79	1.34
20	600597	光明乳业	69,700,334.74	1.34

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（%）
1	601166	兴业银行	451,702,398.01	8.71
2	600016	民生银行	339,370,463.65	6.54
3	000002	万科A	279,514,558.47	5.39
4	600048	保利地产	198,419,804.27	3.83
5	600887	伊利股份	137,726,986.65	2.66
6	000651	格力电器	98,903,213.42	1.91
7	600108	亚盛集团	95,013,587.56	1.83
8	000800	一汽轿车	94,129,545.17	1.81
9	600557	康缘药业	91,078,432.88	1.76
10	600079	人福医药	82,575,827.60	1.59
11	600867	通化东宝	75,337,984.34	1.45
12	000895	双汇发展	74,698,531.64	1.44
13	002106	莱宝高科	74,397,225.38	1.43
14	300253	卫宁软件	73,234,752.30	1.41
15	600332	白云山	70,352,220.06	1.36
16	000625	长安汽车	70,166,553.01	1.35
17	002415	海康威视	64,183,588.25	1.24
18	600028	中国石化	61,917,974.45	1.19
19	600863	内蒙华电	60,491,131.51	1.17
20	000063	中兴通讯	59,534,076.97	1.15

买入股票成本（成交）总额	5,774,632,446.86
卖出股票收入（成交）总额	5,384,650,925.91

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值 比例（％）
1	国家债券	372,628,800.00	4.71
2	央行票据	99,710,000.00	1.26
3	金融债券	1,176,712,000.00	14.87
	其中：政策性金融债	1,176,712,000.00	14.87
4	企业债券	142,665,214.50	1.80
5	企业短期融资券	209,448,000.00	2.65
6	中期票据	124,668,000.00	1.58
7	可转债	20,038,369.20	0.25
8	其他	-	-
9	合计	2,145,870,383.70	27.12

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
1	130236	13国开36	2,700,000	268,137,000.00	3.39
2	130007	13附息国债07	2,500,000	248,600,000.00	3.14
3	110221	11国开21	1,600,000	157,056,000.00	1.98
4	080216	08国开16	1,550,000	149,327,000.00	1.89
5	130201	13国开01	1,000,000	99,990,000.00	1.26

序号	名称	金额
1	存出保证金	1,091,435.97
2	应收证券清算款	2,991,511.40
3	应收股利	-
4	应收利息	35,295,281.84
5	应收申购款	14,660,586.89
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	54,038,816.10

序号	债券代码	债券名称	公允价值	占基金资产净值比例（％）
1	110018	国电转债	11,230,972.00	0.14
2	110023	民生转债	8,807,397.20	0.11

序号	股票代码	股票名称	流通受限部分的公允价值	占基金资产净值比例（％）	流通受限情况说明
1	000625	长安汽车	124,633,937.00	1.58	待澄清媒体报道

持有人户数（户）	户均持有的 基金份额	持有人结构
		机构投资者		个人投资者
		持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额比例
204,238	31,315.00	1,669,349,946.20	26.10%	4,726,364,026.96	73.90%

项目	持有份额总数（份）	占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金	286,570.94	0.00%

基金合同生效日（2006年8月14日）基金份额总额	6,327,080,611.08
本报告期期初基金份额总额	4,723,143,421.78
本报告期基金总申购份额	3,210,499,458.68
减：本报告期基金总赎回份额	1,537,928,907.30
本报告期基金拆分变动份额	-
本报告期期末基金份额总额	6,395,713,973.16

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票成交总额的比例	佣金	占当期佣金总量的比例
瑞银证券	1	3,818,560,654.06	34.78%	3,476,419.20	34.85%	-
中国银河证券	1	1,810,204,751.37	16.49%	1,648,003.75	16.52%	-
国信证券	2	1,292,898,020.38	11.77%	1,177,054.89	11.80%	-
西部证券	1	1,226,712,559.75	11.17%	1,106,593.56	11.09%	-
兴业证券	1	1,052,224,497.66	9.58%	948,993.52	9.51%	-
国泰君安证券	1	901,660,843.74	8.21%	820,872.19	8.23%	-
申银万国证券	2	620,728,900.31	5.65%	565,105.66	5.67%	-
高华证券	1	150,669,198.97	1.37%	137,169.08	1.38%	-
中银国际证券	1	106,394,547.16	0.97%	94,148.15	0.94%	-

券商名称	债券交易		回购交易
	成交金额	占当期债券成交总额的比例	成交金额	占当期回购成交总额的比例
瑞银证券	30,242,218.50	12.26%	5,350,000,000.00	31.83%
中国银河证券	166,545,610.00	67.52%	8,260,000,000.00	49.14%
国信证券	4,965,000.00	2.01%	2,300,000,000.00	13.68%
兴业证券	7,527,606.30	3.05%	-	-
申银万国证券	37,379,313.40	15.15%	900,000,000.00	5.35%