华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金

2014-03-26 来源：上海证券报

2013年年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年3月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告财务资料已经审计，普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意见的审计报告。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告期自2013年1月1日起至2013年12月31日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

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2.2 基金产品说明

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2.3 基金管理人和基金托管人

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2.4信息披露方式

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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：1、本基金于2007年12月3日由友邦华泰中短期债券投资基金（友邦短债）转型为华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金。原友邦短债基金的基金份额全部转为A类份额，B类基金份额于2008年1月9日开始销售。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。4、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。5、“基金份额累计净值增长率”为基金转型以来的指标。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

华泰柏瑞稳本增利债券A

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华泰柏瑞稳本增利债券B

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注：本基金的业绩基准由中信全债指数和一年期银行定期存款税后收益率按照80%与20%之比构建，并每日进行再平衡。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：1、图示日期为2007年12月3日至2013年12月31日。

2、本基金于2007年12月3日由友邦华泰中短期债券投资基金转型为华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金。 3、按转型后基金合同规定，本基金自转型日起6个月内为建仓期，截至报告日本基金的各项投资比例已达到转型后基金合同第十三条（二）投资范围中规定的各项比例，投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%，投资于风险类资产（固定收益类资产以外的其它资产，包括股票、权证等）的比例不超过基金资产的20%。

3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：1、基金转型合同于2007年12月3日生效，2007年度的相关数据根据当年的实际存续期计算。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

单位：人民币元

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§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司。华泰柏瑞基金管理有限公司是经中国证监会批准，于2004年11月18日成立的合资基金管理公司，注册资本为2亿元人民币。目前的股东构成为华泰证券股份有限公司、柏瑞投资有限责任公司（原AIGGIC）和苏州新区高新技术产业股份有限公司，出资比例分别为49%、49%和2%。目前公司旗下管理华泰柏瑞盛世中国股票型证券投资基金、华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金、上证红利交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞价值增长股票型证券投资基金、华泰柏瑞货币市场证券投资基金、华泰柏瑞行业领先股票型证券投资基金、华泰柏瑞量化先行股票型证券投资基金、华泰柏瑞亚洲领导企业股票型证券投资基金、上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金、华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化指数增强股票型证券投资基金、华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金和华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金。截至2013年12月31日，公司基金管理规模为363.09亿元。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。任职日期和离职日期指基金管理公司作出决定之日。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及其他相关法律、法规的规定以及《友邦华泰金字塔稳本增利债券型证券投资基金基金合同》的约定，在严格控制风险的基础上，忠实履行基金管理职责，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金投资管理符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定，不存在损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度和控制方法

报告期内，本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，建立了科学完善的公平交易管理制度，从事前、事中和事后等环节严格控制不同基金之间可能发生的利益输送。投资部和研究部通过规范的决策流程公平对待不同投资组合。交易部对投资指令的合规性、有效性及合理性进行独立审核，对于场内交易启用投资管理系统中的公平交易模块；对于场外交易按照时间优先价格优先的原则公平对待不同帐户。风险管理部对报告期内的交易进行日常监控和分析评估，同时对投资组合的交易价差在不同时间窗（如日内、3 日、5 日）下进行分析，综合判断各基金之间是否存在不公平交易或利益输送的可能，确保公平交易的实施。

4.3.2 公平交易制度的执行情况

本报告期内，公司将投资管理职能和交易执行职能完全隔离，实行集中交易制度，由交易部为公募基金、专户理财和海外投资等业务统一交易服务，为公平交易的实施提供了较好的保障。目前公司公募基金、专户理财和海外投资业务的基金经理不存在兼任其它投资管理部门业务的情况，不同业务类别的投资经理之间互不干扰，独立做出投资决策。公司机构设置合理，公平交易的相关管理制度健全，投资决策流程完善，各项制度执行情况良好。交易价差分析表明公司旗下各基金均得到了公平对待，不存在非公平交易和利益输送的行为。经过对不同基金之间交易相同证券时的同向交易价差进行分析发现，报告期内基金之间的买卖交易价差总体上处于正常的合理水平，只在少数情况下“存在显著的倾向性”。针对这些少量的“具有显著倾向性”的交易价差进行研究表明，交易价差方向没有规律性，即没有明确的利益输送方向。造成少量显著交易价差的原因来自两方面：一是报告期内股票市场的波动幅度较大，为基金之间股票交易出现显著价差创造了客观条件；二是不同基金经理在报告期内的投资策略存在差异，对证券买卖时点的把握也不同，导致股票买卖存在价差。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本基金管理人根据《异常交易监控与管理办法》对投资交易过程中可能发生的异常交易行为进行监督和管理。投资部负责对异常交易行为进行事前识别和检查，交易部负责对异常交易行为的事中监督和控制，风险管理部及异常交易评估小组负责异常交易行为的事后审查和评估。本报告期内，该制度执行情况良好，无论在二级市场还是在大宗交易或者一级市场申购等交易中，均没有发现影响证券价格或者严重误导其他投资者等异常交易行为。本报告期公司旗下基金所管理的投资组合没有参与交易所公开竞价单边交易量超过该证券当日成交量 5%的同日反向交易。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2013年，中国债券市场经历了较大的波动，上半年由于流动性持续宽裕，债券收益率快速下行，6月以后由于资金面骤紧且紧张局面未得到实质性缓解，债券收益率震荡上行，部分品种收益率屡创历史新高，因此全年债券市场呈现出明显的先牛后熊的特征。2013年，基金主要投资了高票息信用类券种，久期适中，并跟随市场走势调整杠杆比例，在市场表现疲弱的下半年整体仓位水平不高，相对较好地保护了上半年所取得的收益积累。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本报告期末，本基金A类和B类基金份额净值分别为1.0567元和1.0366元，分别上涨1.49%和1.19%，同期本基金的业绩比较基准上涨2.04%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2014年，预计债券市场受到经济增长与物价走势负面冲击的可能性较小，目前处于历史高位的收益率水平也具有一定的估值优势，不确定性主要集中在央行的货币政策方面，预计2014年货币政策仍将主导中国的债券市场走势。基金2014年将以高收益券种为主要投资品种，并根据市场走势动态调整久期与杠杆率，并在利率品种与权益品种出现趋势性机会时，抓住波段获取价差收益。

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

2013年度，本基金管理人在为基金份额持有人谋求最大利益的同时，始终将合规运作、防范风险工作放在各项工作的首位。依照公司内部控制的整体要求，继续致力于内控机制的完善，加强内部风险的控制与防范，确保各项法规和管理制度的落实，保证基金合同得到严格履行。公司监察部门按照规定的权限和程序，通过实时监控、现场检查、重点抽查和人员询问等方法，独立地开展基金运作和公司管理的合规性稽核，发现问题及时提出改进建议并督促业务部门进行整改，同时定期向董事长和公司管理层出具监察稽核报告。

本报告期内，基金管理人内部监察稽核主要工作如下：

(1)全面开展基金运作合规监察工作，确保基金投资的独立性、公平性及合法合规

主要措施有：严格执行集中交易制度，各基金相互独立，交易指令由中央交易室统一执行完成；对基金投资交易系统进行事先合规性设置，并由风险控制部门进行实时监控，杜绝出现违规行为；严格检查基金的投资决策、研究支持、交易过程是否符合规定的程序；通过以上措施，保证了投资运作遵循投资决策程序与业务流程，保证了基金投资组合符合相关法规及基金合同规定，确保了基金投资行为的独立、公平及合法合规。

(2)开展定期和专项监察稽核工作，确保各项业务活动的合法合规

本年度公司监察稽核部门开展了对公司投资研究业务、异常交易和公平交易管理、市场宣传、客户服务、信息技术安全、人员管理、基金核算与注册登记等方面的专项监察稽核活动。对稽核中发现问题及时发出合规提示函，要求相关部门限期整改，并对改进情况安排后续跟踪检查，确保各项业务开展合法合规。

(3)促进公司各项内部管理制度的完善

按照相关法规、证监会等监管机关的相关规定和公司业务的发展的要求，公司法律监察部及时要求各部门制订或修改相应制度，促进公司各项内部管理制度的进一步完善。

(4)通过各种合规培训提高员工合规意识

本年度公司监察稽核部门通过对公司所有新入职员工进行入职前合规培训、对全体人员开展行为规范培训、对基金投资管理人员进行专项合规培训、对员工进行反洗钱培训等，有效提高了公司员工的合规意识。通过以上工作的开展，在本报告期内本基金运作过程中未发生违规情形，基金运作整体合法合规。在今后的工作中，本基金管理人承诺将一如既往的本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，为基金持有人谋求最大利益。

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本报告期内，基金管理人严格执行基金估值控制流程，定期评估估值技术的合理性，每日将估值结果报托管银行复核后对外披露。参与估值流程的人员包括负责运营的副总经理以及投资研究、风险控制、金融工程和基金事务部门负责人，基金经理不参与估值流程。参与人员的相关工作经历均在五年以上。参与各方之间不存在任何重大利益冲突。已采用的估值技术相关参数或定价服务均来自独立第三方。

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据基金合同的规定，在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益每年至少分配一次，基金收益分配每年至多4次；全年基金收益分配比例不得低于年度基金可供分配收益的60%；基金收益分配后每基金份额净值不低于面值。截至本报告期末，基金可分配收益为A类：0.0567元/份和B类：0.0366元/份。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

托管人声明，在本报告期内，基金托管人——招商银行股份有限公司不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、利润分配、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 审计报告

6.1 审计报告基本信息

普华永道会计师事务所对本基金的年度报告出具了“无保留意见的审计报告”（普华永道中天审字(2014)第20544号），投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

§7 年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体：华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金

报告截止日： 2013年12月31日

单位：人民币元

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注：报告截止日2013年12月31日，基金份额总额为91,925,025.80份，其中A类基金份额净值1.0567元，A类基金份额总额28,161,476.08份；B类基金份额净值1.0366元，B类基金份额总额63,763,549.72份。

7.2 利润表

会计主体：华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金

本报告期：2013年1月1日至2013年12月31日

单位：人民币元

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7.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金

本报告期：2013年1月1日至2013年12月31日

单位：人民币元

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注：报表附注为财务报表的组成部分。

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：

______韩勇

______ ______房伟力______ ____陈培____

基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人

7.4 报表附注

7.4.1 基金基本情况

华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金(原友邦华泰中短期债券投资基金) (以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监基金字[2006]第37号《关于同意友邦华泰中短期债券投资基金募集的批复》核准，由华泰柏瑞基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《友邦华泰中短期债券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币5,652,942,702.72元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2006)第32号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《友邦华泰中短期债券投资基金基金合同》于2006年4月13日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为5,654,301,635.20份基金份额，其中认购资金利息折合1,358,932.48份基金份额。本基金的基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司。

根据本基金基金份额持有人大会审议通过的《关于友邦华泰中短期债券投资基金转型为友邦华泰金字塔稳本增利债券型证券投资基金有关事项的议案》，并经中国证监会证监基金字[2007]第323号《关于核准友邦华泰中短期债券投资基金基金份额持有人大会有关变更基金类别决议的批复》，本基金的基金类别自2007年12月3日起由原中短期债券基金转型为普通债券型基金。《友邦华泰金字塔稳本增利债券型证券投资基金基金合同》和《友邦华泰金字塔稳本增利债券型证券投资基金托管协议》自2007年12月3日起生效，原《友邦华泰中短期债券投资基金基金合同》和《友邦华泰中短期债券投资基金托管协议》自同一日起失效。

根据《友邦华泰金字塔稳本增利债券型证券投资基金基金合同》和《友邦华泰金字塔稳本增利债券型证券投资基金招募说明书》并报中国证监会备案，自2007年12月3日起，本基金根据申购费用和销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者申购时分级收取前端申购费用但免收销售服务费的称为A类，而不收取前端申购费用只从本类别基金资产中计提销售服务费的称为B类。本基金A类、B类两种收费模式并存，由于基金费用的不同，本基金A类基金份额和B类基金份额分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。投资人可自由选择申购某一类别的基金份额，但各类别基金份额之间不能相互转换。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和实施转型后修订的《友邦华泰金字塔稳本增利债券型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围自2007年12月3日起变更为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券、股票、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中，固定收益类资产(包括国债、金融债、企业债、可转换债券、资产支持证券、央行票据、债券回购、同业存款等)的比例不低于基金资产的80%，投资于风险类资产(固定收益类资产以外的其它资产，包括股票、权证等)的比例不超过基金资产的20%。此外，本基金可以参与一级市场新股申购，并持有因在一级市场申购所获得的股票以及因可转债转股所形成的股票，也可以直接投资于二级市场中的股票、权证等，还可以持有股票所派发的权证、可分离债券产生的权证。本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券(含政策性金融债、央行票据)不低于基金资产净值的5%，持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%。本基金的转型后业绩比较基准为：中信标普全债指数×80%+一年期银行定期存款税后收益率×20%。

本财务报表由本基金的基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司于2014年3月26日批准报出。

7.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2013年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2013年12月31日的财务状况以及2013年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

7.4.4 重要会计政策和会计估计

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致

7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

7.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

7.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券的差价收入不予征收营业税。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。自2013年1月1日起，对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

7.4.7 关联方关系

■

注：关联方与基金进行的关联交易均在正常业务范围内按照一般商业条款而订立的。

7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

7.4.8.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

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债券交易

注:无.

债券回购交易

注:无.

7.4.8.1.2 权证交易

注：本基金本期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。

7.4.8.1.3 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

■

注：上述佣金在基金转型之前按债券和回购交易量的十万分之一点五计算，以扣除由交易所或中国证券登记结算有限责任公司收取的费用，以及由券商承担的债券和回购交易的证券结算风险基金后的净额列示，转型之后按股票交易量的千分之一计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。本基金未租用其他券商专用交易单元。

7.4.8.2 关联方报酬

7.4.8.2.1 基金管理费

单位：人民币元

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注：支付基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.70%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.70% / 当年天数。

7.4.8.2.2 基金托管费

单位：人民币元

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注：支付基金托管人招商银行的托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.20% / 当年天数。

7.4.8.2.3 销售服务费

单位：人民币元

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注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日B类基金资产净值0.30%的年费率计提。其计算公式为：日销售服务费＝前一日B类基金资产净值 X 0.30 % / 当年天数。

7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

注：无。

7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

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注：“期末持有的基金份额占基金总份额比例”的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。

7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

注：本报告期末及上年可比期间除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。

7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

■

注：本报告期，基金托管人招商银行股份有限公司保管的银行存款按银行间同业存款利率计息。

7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注：无。

7.4.9 期末（2013年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

注：无。

7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

注：本基金本报告期末未持有暂时停牌的股票。

7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

无。

7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末2013年12月31日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额5,900,000.00元，于2014年1月2日到期。该类交易要求本基金转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。

7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值

(a)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

(b)以公允价值计量的金融工具

(i)金融工具公允价值计量的方法

根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为：

第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。

第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。

第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。

(ii) 各层级金融工具公允价值

于2013年12月31日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为22,922,017.20元，属于第二层级的余额为76,185,913.70元，无属于第三层级的余额(2012年12月31日：第一层级5,024,500.00元，第二层级108,568,000.00元，无属于第三层级的余额)。

本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层级未发生重大变动。第三层级的期末期初变动金额为处置相关资产支持证券。

(iii) 公允价值所属层级间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层级；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层级还是第三层级。

(iv) 第三层级公允价值余额和本期变动金额

无。

(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

8.2 期末按行业分类的股票投资组合

注：本基金本报告期末未持有股票投资。

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

注：本基金本报告期末未持有股票投资。

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

注：无。

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

注：无。

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

注：无。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

8.11.1本期国债期货投资政策

注：无。

8.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注：无。

8.11.3本期国债期货投资评价

注：无。

8.12 投资组合报告附注

8.12.1

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。

8.12.2

基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的。

8.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：无。

8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

注：本报告期末，基金管理人的从业人员未持有本基金。

§10 开放式基金份额变动

单位：份

■

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

■

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

■

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

■

11.4 基金投资策略的改变

■

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

■

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

■

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

注：1、选择代理证券买卖的证券经营机构的标准

1）资金雄厚，信誉良好。

2）财务状况良好，经营行为规范，最近一年未因重大违规行为而受到有关管理机关的处罚。

3）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足本基金运作高度保密的要求。

4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的需要，并能为基金提供全面的信息服务。

5）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时、定期、全面地为基金提供宏观经济、行业情况、市场走向、股票分析的研究报告及周到的信息服务，并能根据基金投资的特定要求，提供专题研究报告。

2、选择代理证券买卖的证券经营机构的程序基金管理人根据以上标准进行考察后确定证券经营机构的选择。基金管理人与被选择的证券经营机构签订交易单元租用协议和证券研究服务协议。

3、本报告期内，无变更租用证券公司交易单元的情况。

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

华泰柏瑞基金管理有限公司

2014年3月26日

基金简称华泰柏瑞稳本增利债券
基金主代码 519519
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日 2007年12月3日
基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人招商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 91,925,025.80份
基金合同存续期不定期
下属分级基金的基金简称：华泰柏瑞稳本增利债券A 华泰柏瑞稳本增利债券B
下属分级基金的交易代码： 519519 460003
报告期末下属分级基金的份额总额 28,161,476.08份 63,763,549.72份

投资目标在控制本金下跌风险的前提下，充分利用资本市场各类资产定价不准确产生的投资机会，实现基金资产的持续稳定增值。
投资策略本基金将以固定收益类资产投资为基础，以其投资收益为保障，参照固定比例组合保险机制（CPPI）对风险类资产上限进行动态调整，以有效保障投资组合本金的安全。
业绩比较基准中信全债指数×80%+一年期银行定期存款税后收益率×20%
风险收益特征属于主动管理的债券型基金，较低风险较低收益。
华泰柏瑞稳本增利债券A 华泰柏瑞稳本增利债券B
下属分级基金的风险收益特征属于主动管理的债券型基金，较低风险较低收益。属于主动管理的债券型基金，较低风险较低收益。

项目基金管理人基金托管人
名称华泰柏瑞基金管理有限公司招商银行股份有限公司
信息披露负责人姓名陈晖张燕
联系电话 021-38601777 0755-83199084
电子邮箱 cs4008880001@huatai-pb.com yan_zhang@cmbchina.com
客户服务电话 400-888-0001 95555
传真 021-38601799 0755-83195201

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.huatai-pb.com
基金年度报告备置地点上海市浦东新区民生路1199弄上海证大五道口广场1号17层

3.1.1 期间数据和指标 2013年 2012年 2011年
华泰柏瑞稳本增利债券A 华泰柏瑞稳本增利债券B 华泰柏瑞稳本增利债券A 华泰柏瑞稳本增利债券B 华泰柏瑞稳本增利债券A 华泰柏瑞稳本增利债券B
本期已实现收益 725,759.82 2,731,882.67 1,263,087.94 4,583,850.96 -1,650,091.51 -6,104,008.89
本期利润 136,175.65 1,351,227.85 749,205.49 2,330,699.62 -456,083.81 -969,420.68
加权平均基金份额本期利润 0.0067 0.0171 0.0304 0.0230 -0.0157 -0.0094
本期基金份额净值增长率 1.49% 1.19% 2.39% 2.09% -0.31% -0.62%
3.1.2 期末数据和指标 2013年末 2012年末 2011年末
期末可供分配基金份额利润 0.0567 0.0366 0.0346 0.0179 0.0174 0.0044
期末基金资产净值 29,757,698.40 66,097,902.25 18,578,043.14 87,720,936.12 26,368,854.08 94,554,365.02
期末基金份额净值 1.0567 1.0366 1.0412 1.0244 1.0462 1.0329

阶段份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去三个月 -2.28% 0.12% -0.81% 0.05% -1.47% 0.07%
过去六个月 -2.91% 0.11% -0.35% 0.04% -2.56% 0.07%
过去一年 1.49% 0.12% 2.04% 0.04% -0.55% 0.08%
过去三年 3.59% 0.17% 9.94% 0.04% -6.35% 0.13%
过去五年 11.46% 0.23% 12.98% 0.05% -1.52% 0.18%
自基金合同生效日起至今 23.10% 0.22% 23.08% 0.05% 0.02% 0.17%

阶段份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去三个月 -2.36% 0.12% -0.81% 0.05% -1.55% 0.07%
过去六个月 -3.07% 0.11% -0.35% 0.04% -2.72% 0.07%
过去一年 1.19% 0.12% 2.04% 0.04% -0.85% 0.08%
过去三年 2.66% 0.17% 9.94% 0.04% -7.28% 0.13%
过去五年 9.77% 0.23% 12.98% 0.05% -3.21% 0.18%
自基金合同生效日起至今 20.90% 0.22% 23.08% 0.05% -2.18% 0.17%

华泰柏瑞稳本增利债券A
年度每10份基金份额分红数现金形式发放总额再投资形式发放总额年度利润分配合计备注
2013 - - - -
2012 0.3000 405,417.01 127,014.64 532,431.65
2011 - - - -
合计 0.3000 405,417.01 127,014.64 532,431.65

华泰柏瑞稳本增利债券B
年度每10份基金份额分红数现金形式发放总额再投资形式发放总额年度利润分配合计备注
2013 - - - -
2012 0.3000 1,973,012.19 594,950.68 2,567,962.87
2011 - - - -
合计 0.3000 1,973,012.19 594,950.68 2,567,962.87

姓名职务任本基金的基金经理（助理）期限证券从业年限说明
任职日期离任日期
陈东本基金的基金经理 2012年11月30日 - 6年陈东先生，硕士，2007年4月至2010年1月任深圳发展银行（现已更名为平安银行）总行金融市场部固定收益与衍生品交易员；2010年1月至2012年9月任中国工商银行总行金融市场部人民币债券交易员；2012年9月加入华泰柏瑞基金管理有限公司。2012年11月起任华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金基金经理，2013年9月起任华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金的基金经理，2013年11月起任华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金的基金经理。
沈涛固定收益部副总监、本基金的基金经理 2008年3月4日 2013年1月11日 20年经济学博士。20年证券投资从业经历。曾任易方达基金管理有限公司月月收益中短期债券投资基金基金经理。2007年11月加入本公司。历任华泰柏瑞金字塔稳本增利债券基金基金经理、华泰柏瑞货币基金基金经理、华泰柏瑞信用增利债券基金基金经理。2012年6月起任华泰柏瑞固定收益部副总监。2012年12月起任华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金基金经理。

资产附注号本期末
2013年12月31日
上年度末
2012年12月31日
资产：
银行存款 751,826.60 1,985,286.84
结算备付金 1,733,329.52 674,927.64
存出保证金 377.23 250,000.00
交易性金融资产 99,107,930.90 113,592,500.00
其中：股票投资 - -
基金投资 - -
债券投资 99,107,930.90 113,592,500.00
资产支持证券投资 - -
贵金属投资
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 96,761.69 -
应收利息 2,587,119.79 2,606,445.56
应收股利 - -
应收申购款 6,893.65 34,109.97
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 104,284,239.38 119,143,270.01
负债和所有者权益附注号本期末
2013年12月31日
上年度末
2012年12月31日
负债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 5,900,000.00 9,799,865.30
应付证券清算款 - -
应付赎回款 66,868.25 236,241.69
应付管理人报酬 57,747.41 63,724.35
应付托管费 16,499.28 18,207.00
应付销售服务费 17,089.75 22,507.85
应付交易费用 1,200.00 3,628.48
应交税费 2,109,206.08 1,987,124.00
应付利息 - 1,120.06
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 260,027.96 711,872.02
负债合计 8,428,638.73 12,844,290.75
所有者权益：
实收基金 91,925,025.80 103,475,590.67
未分配利润 3,930,574.85 2,823,388.59
所有者权益合计 95,855,600.65 106,298,979.26
负债和所有者权益总计 104,284,239.38 119,143,270.01

项目附注号本期
2013年1月1日至2013年12月31日
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年12月31日
一、收入 3,649,032.46 6,330,837.92
1.利息收入 6,055,180.05 6,877,700.60
其中：存款利息收入 34,375.02 53,704.24
债券利息收入 6,018,022.75 6,803,898.79
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 2,782.28 20,097.57
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） -455,306.49 2,158,602.09
其中：股票投资收益 - 638,141.18
基金投资收益 - -
债券投资收益 -455,306.49 1,520,460.91
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益
衍生工具收益 - -
股利收益 - -
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -1,970,238.99 -2,767,033.79
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 19,397.89 61,569.02
减：二、费用 2,161,628.96 3,250,932.81
1．管理人报酬 737,679.01 926,953.40
2．托管费 210,765.40 264,844.00
3．销售服务费 250,731.89 318,225.34
4．交易费用 6,571.86 124,050.52
5．利息支出 754,165.77 1,427,338.03
其中：卖出回购金融资产支出 754,165.77 1,427,338.03
6．其他费用 201,715.03 189,521.52
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 1,487,403.50 3,079,905.11
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 1,487,403.50 3,079,905.11

项目本期
2013年1月1日至2013年12月31日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 103,475,590.67 2,823,388.59 106,298,979.26
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润） - 1,487,403.50 1,487,403.50
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
-11,550,564.87 -380,217.24 -11,930,782.11
其中：1.基金申购款 33,633,681.71 2,368,839.82 36,002,521.53
2.基金赎回款 -45,184,246.58 -2,749,057.06 -47,933,303.64
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - -
五、期末所有者权益（基金净值） 91,925,025.80 3,930,574.85 95,855,600.65
项目上年度可比期间
2012年1月1日至2012年12月31日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 116,747,578.06 4,175,641.04 120,923,219.10
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润） - 3,079,905.11 3,079,905.11
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
-13,271,987.39 -1,331,763.04 -14,603,750.43
其中：1.基金申购款 105,967,788.63 5,717,008.81 111,684,797.44
2.基金赎回款 -119,239,776.02 -7,048,771.85 -126,288,547.87
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -3,100,394.52 -3,100,394.52
五、期末所有者权益（基金净值） 103,475,590.67 2,823,388.59 106,298,979.26

关联方名称与本基金的关系
华泰柏瑞基金管理有限公司基金管理人、B类基金注册登记人、基金直销机构
招商银行股份有限公司基金托管人、基金代销机构
华泰证券股份有限公司基金管理人的股东、基金代销机构
柏瑞投资有限责任公司基金管理人的股东
苏州新区高新技术产业股份有限公司基金管理人的股东
华泰联合证券有限责任公司基金管理人的股东华泰证券的控股子公司、基金代销机构

关联方名称本期
2013年1月1日至2013年12月31日
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年12月31日
成交金额占当期股票
成交总额的比例
成交金额占当期股票
成交总额的比例
华泰证券 - - 75,503,477.74 100.00%

关联方名称本期
2013年1月1日至2013年12月31日
当期
佣金
占当期佣金总量的比例期末应付佣金余额占期末应付佣金总额的比例
华泰证券股份有限公司 - - - -
关联方名称上年度可比期间
2012年1月1日至2012年12月31日
当期
佣金
占当期佣金总量的比例期末应付佣金余额占期末应付佣金总额的比例
华泰证券股份有限公司 63,307.03 100.00% - -

项目本期
2013年1月1日至2013年12月31日
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 737,679.01 926,953.40
其中：支付销售机构的客户维护费 144,777.66 197,465.87

项目本期
2013年1月1日至2013年12月31日
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 210,765.40 264,844.00

项目本期
2013年1月1日至2013年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
华泰柏瑞稳本增利债券A 华泰柏瑞稳本增利债券B 合计
华泰柏瑞基金管理有限公司 - 22,318.35 22,318.35
招商银行股份有限公司 - 13,736.00 13,736.00
华泰证券股份有限公司 - 112,902.47 112,902.47
华泰联合证券有限责任公司 - - -
合计 - 148,956.82 148,956.82
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
华泰柏瑞稳本增利债券A 华泰柏瑞稳本增利债券B 合计
华泰柏瑞基金管理有限公司 - 40,562.15 40,562.15
招商银行股份有限公司 - 19,665.66 19,665.66
华泰证券股份有限公司 - 121,243.66 121,243.66
华泰联合证券有限责任公司 - - -
合计 - 181,471.47 181,471.47

项目本期
2013年1月1日至2013年12月31日
华泰柏瑞稳本增利债券A 华泰柏瑞稳本增利债券B
基金合同生效日（ 2007年12月3日）持有的基金份额 - -
期初持有的基金份额 - 29,849,573.89
期间申购/买入总份额 - -
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 - 29,849,573.89
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
- 32.47%

项目上年度可比期间
2012年1月1日至2012年12月31日
华泰柏瑞稳本增利债券A 华泰柏瑞稳本增利债券B
基金合同生效日（ 2007年12月3日）持有的基金份额 - -
期初持有的基金份额 - 29,849,573.89
期间申购/买入总份额 - -
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 - 29,849,573.89
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
- 28.85%

关联方
名称
本期
2013年1月1日至2013年12月31日
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年12月31日
期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
招商银行股份有限公司 751,826.60 12,185.12 1,985,286.84 43,865.92

序号项目金额占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 固定收益投资 99,107,930.90 95.04
其中：债券 99,107,930.90 95.04
资产支持证券 - -
3 贵金属投资
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 2,485,156.12 2.38
7 其他各项资产 2,691,152.36 2.58
8 合计 104,284,239.38 100.00

序号债券品种公允价值占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 9,931,000.00 10.36
其中：政策性金融债 9,931,000.00 10.36
4 企业债券 60,521,930.90 63.14
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 28,655,000.00 29.89
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 99,107,930.90 103.39

序号债券代码债券名称数量（张）公允价值占基金资产净值比例（%）
1 130236 13国开36 100,000 9,931,000.00 10.36
2 1282466 12冀出版MTN1 100,000 9,606,000.00 10.02
3 124204 13津城投 100,000 9,562,000.00 9.98
4 1382035 13澄星MTN1 100,000 9,532,000.00 9.94
5 1282477 12渝文资MTN3 100,000 9,517,000.00 9.93

序号名称金额
1 存出保证金 377.23
2 应收证券清算款 96,761.69
3 应收股利 -
4 应收利息 2,587,119.79
5 应收申购款 6,893.65
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 2,691,152.36

份额级别持有人户数(户) 户均持有的基金份额持有人结构
机构投资者个人投资者
持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例
华泰柏瑞稳本增利债券A 580 48,554.27 18,589,712.64 66.01% 9,571,763.44 33.99%
华泰柏瑞稳本增利债券B 3,108 20,515.94 29,849,573.89 46.81% 33,913,975.83 53.19%
合计 3,688 24,925.44 48,439,286.53 52.69% 43,485,739.27 47.31%

项目华泰柏瑞稳本增利债券A 华泰柏瑞稳本增利债券B
基金合同生效日（2007年12月3日）基金份额总额 131,333,847.25 -
本报告期期初基金份额总额 17,843,362.09 85,632,228.58
本报告期基金总申购份额 20,776,398.18 12,857,283.53
减：本报告期基金总赎回份额 10,458,284.19 34,725,962.39
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 28,161,476.08 63,763,549.72

报告期内未召开基金份额持有人大会。

2013年10月11日，公司任命田汉卿女士为公司副总经理，田汉卿女士已通过高级管理人员证券投资法律知识考试，其任命已在中国证券投资基金业协会备案。上述人事变动已按相关规定备案、公告。
报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

报告期内基金投资策略未改变。

报告期内基金未改聘为其审计的会计师事务所。本报告期基金应支付给普华永道中天会计师事务所有限公司的报酬为60,000.00元人民币，该事务所已向本基金提供了8年的审计服务。

报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

券商名称交易单元数量股票交易应支付该券商的佣金备注
成交金额占当期股票
成交总额的比例
佣金占当期佣金
总量的比例
华泰证券 2 - - - - -

券商名称债券交易债券回购交易权证交易
成交金额占当期债券
成交总额的比例
成交金额占当期债券回购
成交总额的比例
成交金额占当期权证
成交总额的比例
华泰证券 85,335,380.14 100.00% 3,300,200,000.00 100.00% - -

2013年12月31日

基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司基金托管人：招商银行股份有限公司送出日期：2014年3月26日

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