2013年年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年3月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告财务资料已经审计，普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意见的审计报告。

本报告期自2013年1月1日起至2013年12月31日止。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

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2.2 基金产品说明

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2.3 基金管理人和基金托管人

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2.4信息披露方式

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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：本基金的业绩基准由沪深300指数和上证国债指数按照80%和20%之比构建，并每日进行再平衡。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：1、图示日期为2010年6月22日至2013年12月31日。

2、本基金基金合同生效日为2010年6月22日，按基金合同规定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期。截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同第十四条（二）投资范围、（十）基金投资组合比例限制中规定的各项比例，股票资产占基金资产的60%—95%；债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5%—40%。

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：基金合同生效日为2010年6月22日，2010年度的相关数据根据当年的实际存续期计算。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

单位：人民币元

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§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司。华泰柏瑞基金管理有限公司是经中国证监会批准，于2004年11月18日成立的合资基金管理公司，注册资本为2亿元人民币。目前的股东构成为华泰证券股份有限公司、柏瑞投资有限责任公司（原AIGGIC）和苏州新区高新技术产业股份有限公司，出资比例分别为49%、49%和2%。目前公司旗下管理华泰柏瑞盛世中国股票型证券投资基金、华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金、上证红利交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞价值增长股票型证券投资基金、华泰柏瑞货币市场证券投资基金、华泰柏瑞行业领先股票型证券投资基金、华泰柏瑞量化先行股票型证券投资基金、华泰柏瑞亚洲领导企业股票型证券投资基金、上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金、华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化指数增强股票型证券投资基金、华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金和华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金。截至2013年12月31日，公司基金管理规模为363.09亿元。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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注：1.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。任职日期和离职日期指基金管理公司作出决定之日。

2.秦岭松先生已于2012年2月2日离任。

3.卞亚军先生已于2012年4月6日离任。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及其他相关法律、法规的规定以及《华泰柏瑞量化先行股票型证券投资基金基金合同》的约定，在严格控制风险的基础上，忠实履行基金管理职责，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金投资管理符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定，不存在损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度和控制方法

报告期内，本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，建立了科学完善的公平交易管理制度，从事前、事中和事后等环节严格控制不同基金之间可能发生的利益输送。投资部和研究部通过规范的决策流程公平对待不同投资组合。交易部对投资指令的合规性、有效性及合理性进行独立审核，对于场内交易启用投资管理系统中的公平交易模块；对于场外交易按照时间优先价格优先的原则公平对待不同帐户。风险管理部对报告期内的交易进行日常监控和分析评估， 同时对投资组合的交易价差在不同时间窗（如日内、3 日、5 日）下进行分析，综合判断各基金之间是否存在不公平交易或利益输送的可能，确保公平交易的实施。

4.3.2 公平交易制度的执行情况

本报告期内，公司将投资管理职能和交易执行职能完全隔离，实行集中交易制度，由交易部为公募基金、专户理财和海外投资等业务统一交易服务，为公平交易的实施提供了较好的保障。目前公司公募基金、专户理财和海外投资业务的基金经理不存在兼任其它投资管理部门业务的情况，不同业务类别的投资经理之间互不干扰，独立做出投资决策。公司机构设置合理，公平交易的相关管理制度健全，投资决策流程完善，各项制度执行情况良好。 交易价差分析表明公司旗下各基金均得到了公平对待，不存在非公平交易和利益输送的行为。经过对不同基金之间交易相同证券时的同向交易价差进行分析发现，报告期内基金之间的买卖交易价差总体上处于正常的合理水平，只在少数情况下“存在显著的倾向性”。针对这些少量的“具有显著倾向性”的交易价差进行研究表明，交易价差方向没有规律性，即没有明确的利益输送方向。造成少量显著交易价差的原因来自两方面：一是报告期内股票市场的波动幅度较大，为基金之间股票交易出现显著价差创造了客观条件；二是不同基金经理在报告期内的投资策略存在差异，对证券买卖时点的把握也不同，导致股票买卖存在价差。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本基金管理人根据《异常交易监控与管理办法》对投资交易过程中可能发生的异常交易行为进行监督和管理。投资部负责对异常交易行为进行事前识别和检查，交易部负责对异常交易行为的事中监督和控制，风险管理部及异常交易评估小组负责异常交易行为的事后审查和评估。本报告期内，该制度执行情况良好，无论在二级市场还是在大宗交易或者一级市场申购等交易中，均没有发现影响证券价格或者严重误导其他投资者等异常交易行为。 本报告期公司旗下基金所管理的投资组合没有参与交易所公开竞价单边交易量超过该证券当日成交量 5%的同日反向交易。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

今年上半年，先是延续了去年12月以来的估值修复行情，市场出现了一定幅度的反弹，但随后在投资者对流动性逐步收紧的预期和经济增速放缓的担心下，市场再次快速创出了自去年1949点以来的新低。下半年，在央行加强对市场流动性稳定预期的调节及政府稳增长的政策措施实施下，特别是上海自贸区政策刺激下，市场逐步走出了一波触底反弹的行情。而到了年底左右，在资金面趋紧的格局下，市场又开始呈现震荡回落格局。

今年整个年度上证指数下跌6.75%，量化先行基于对整个市场估值压缩空间有限，而基本面疲弱态势决定市场难有趋势性机会的判断下，在保持了股票仓位相对中性配置的基础上，保持了相对均衡的配置结构，依靠量化选股策略在今年取得了一定的超额收益。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末，本基金份额净值为0.935元，累计净值为0.955元，本报告期内基金份额净值上涨7.84%，本基金的业绩比较基准下跌5.30%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

从政策及流动性角度看，资金紧张的年末效应导致流动性更加紧张，预计1月后各类资金利率有所回落，流动性紧张的局面有所缓解，但利率水平仍然处于较高水平。春节前流动性环境仍然存在较多扰动因素，整体流动性环境仍将偏紧；另外IPO重新开启，对2014年一季度甚至全年带来股票供给增加，还有美国QE退出，资金回流美国对资金也存在部分分流作用，但是政府改革特别是国企改革预期对市场有一定的提振作用。

从市场角度来看，目前估值仍旧处于历史较低水平，股债收益率差继续呈现高位回落格局，整体市场估值水平进一步压缩的空间相对有限，同时大小市值股票分化程度得到一定程度的修复；

从基本面角度来看，资金价格高企对经济的抑制作用将逐渐显现，有待一季度确认经济回落的性质，同时去杠杆化促进转型成为必然，在这种大背景下我们认为经济将延续缓慢回落，但不会出现趋势下滑。

综上所述，估值处于历史底部决定了市场下跌的空间相对有限，而基本面疲弱态势决定了市场难有趋势性机会。量化先行基金将按照既定的选股策略，从业绩成长性、估值和市场认同度三个方面继续寻找以合理价格成长的目标公司

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

2013年度，本基金管理人在为基金份额持有人谋求最大利益的同时，始终将合规运作、防范风险工作放在各项工作的首位。依照公司内部控制的整体要求，继续致力于内控机制的完善，加强内部风险的控制与防范，确保各项法规和管理制度的落实，保证基金合同得到严格履行。公司监察部门按照规定的权限和程序，通过实时监控、现场检查、重点抽查和人员询问等方法，独立地开展基金运作和公司管理的合规性稽核，发现问题及时提出改进建议并督促业务部门进行整改，同时定期向董事长和公司管理层出具监察稽核报告。

本报告期内，基金管理人内部监察稽核主要工作如下：

(1)全面开展基金运作合规监察工作，确保基金投资的独立性、公平性及合法合规

主要措施有：严格执行集中交易制度，各基金相互独立，交易指令由中央交易室统一执行完成；对基金投资交易系统进行事先合规性设置，并由风险控制部门进行实时监控，杜绝出现违规行为；严格检查基金的投资决策、研究支持、交易过程是否符合规定的程序；通过以上措施，保证了投资运作遵循投资决策程序与业务流程，保证了基金投资组合符合相关法规及基金合同规定，确保了基金投资行为的独立、公平及合法合规。

(2)开展定期和专项监察稽核工作，确保各项业务活动的合法合规

本年度公司监察稽核部门开展了对公司基金投资、研究、销售、后台运营、反洗钱等方面的专项监察稽核活动。对稽核中发现问题及时发出合规提示函，要求相关部门限期整改，并对改进情况安排后续跟踪检查，确保各项业务开展合法合规。

(3)促进公司各项内部管理制度的完善

按照相关法规、证监会等监管机关的相关规定和公司业务的发展的要求，公司法律监察部及时要求各部门制订或修改相应制度，促进公司各项内部管理制度的进一步完善。

(4)通过各种合规培训提高员工合规意识

本年度公司监察稽核部门通过对公司所有新入职员工进行入职前合规培训、对全体人员开展行为规范培训、对基金投资管理人员进行专项合规培训、对员工进行反洗钱培训等，有效提高了公司员工的合规意识。

通过以上工作的开展，在本报告期内本基金运作过程中未发生违规情形，基金运作整体合法合规。在今后的工作中，本基金管理人承诺将一如既往的本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，为基金持有人谋求最大利益。

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本报告期内，基金管理人严格执行基金估值控制流程，定期评估估值技术的合理性，每日将估值结果报托管银行复核后对外披露。参与估值流程的人员包括负责运营的副总经理以及投资研究、风险控制和基金事务部门负责人，基金经理不参与估值流程。参与人员的相关工作经历均在五年以上。参与各方之间不存在任何重大利益冲突。已采用的估值技术相关参数或定价服务均来自独立第三方。

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据基金合同的规定，在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至多4次；每次基金收益分配比例不得低于期末可供分配利润的10%；基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值。截至本报告期末，本基金可分配收益为负。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在华泰柏瑞量化先行股票型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

§6 审计报告

6.1 审计报告基本信息

普华永道会计师事务所对本基金的年度报告出具了“无保留意见的审计报告”（普华永道中天审字(2014)第20570号），投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

§7 年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体：华泰柏瑞量化先行股票型证券投资基金

报告截止日： 2013年12月31日

单位：人民币元

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注：报告截止日2013年12月31日，基金份额净值0.935元，基金份额总额118,890,940.09份。

7.2 利润表

会计主体：华泰柏瑞量化先行股票型证券投资基金

本报告期： 2013年1月1日至2013年12月31日

单位：人民币元

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7.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：华泰柏瑞量化先行股票型证券投资基金

本报告期：2013年1月1日至2013年12月31日

单位：人民币元

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注：报表附注为财务报表的组成部分。

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：

______韩勇______ ______房伟力______ ____陈培____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注

7.4.1 基金基本情况

华泰柏瑞量化先行股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2010]184号《关于核准华泰柏瑞量化先行股票型证券投资基金募集的批复》核准，由华泰柏瑞基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰柏瑞量化先行股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集732,618,286.68元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2010)第158号验资报告验证。经向中国证监会备案，《华泰柏瑞量化先行股票型证券投资基金基金合同》于2010年6月22日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为732,677,425.51份基金份额，其中认购资金利息折合59,138.83份基金份额。本基金的基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰柏瑞量化先行股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金投资组合中股票投资的比例范围为基金资产的60%-95%；债券资产、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5%-40%。其中，现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为：沪深300 指数X80%＋上证国债指数X20%。

本财务报表由本基金的基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司于2014年3月26日批准报出。

7.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华泰柏瑞量化先行股票型证券投资基金 基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2013年度 财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2013年12月31日的财务状况以及2013年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

7.4.4 重要会计政策和会计估计

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

7.4.5 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券的差价收入不予征收营业税。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。自2013年1月1日起，对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

7.4.6 关联方关系

■

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.7 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.7.1 通过关联方交易单元进行的交易

7.4.7.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

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7.4.7.1.2 权证交易

注：无。

7.4.7.1.3 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

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注：1. 上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。权证交易不计佣金。

2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。

7.4.7.2 关联方报酬

7.4.7.2.1 基金管理费

单位：人民币元

■

注：本基金应支付基金管理人报酬，按前一日基金资产净值的1.50%的年费率计提，计算方法如下：

H = E × 1.50% ÷ 当年天数

H为每日应支付的管理人报酬

E为前一日的基金资产净值

基金管理人报酬每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。

7.4.7.2.2 基金托管费

单位：人民币元

■

注：本基金应支付基金托管人托管费，按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提，计算方法如下：

H = E × 0.25% ÷ 当年天数

H为每日应支付的托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。

7.4.7.2.3 销售服务费

注：无。

7.4.7.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

注：无。

7.4.7.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.7.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

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注：基金管理人认购本基金的交易通过代销机构华泰证券办理，投资本基金的费用均参照本基金对外公告的费率收取。7.4.7.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份

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注：华泰证券股份有限公司投资本基金的费用均参照本基金的基金管理人公布的费率收取。

7.4.7.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

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注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。

7.4.7.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注：本基金报告期末未参与关联方承销证券。

7.4.7.7 其他关联交易事项的说明

无。

7.4.8 期末（ 2013年12月31日 ）本基金持有的流通受限证券

7.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

注：本基金报告期末未持有认购新发/增发证券而流通受限证券。

7.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

注：本基金报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

7.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.8.3.1 银行间市场债券正回购

无。

7.4.8.3.2 交易所市场债券正回购

无。

7.4.9 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值

(a)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

(b)以公允价值计量的金融工具

(i)金融工具公允价值计量的方法

根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为：

第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。

第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。

第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。

(ii)各层次金融工具公允价值

于2013年12月31日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为96,977,497.01元，无属于第二和三层级的余额(2012年12月31日：第一层级92,137,019.10元，第二层级3,575,667.00元，无第三层级)。

(iii)公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和债券的公允价值列入第一层级；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层级或第三层级。

(iv)第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

8.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于www.huatai-pb.com网站的年度报告正文。

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

注：本基金本报告期末未持有债券。

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

注：本基金本报告期末未持有债券。

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：本基金本报告期末未持有贵金属。

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

注：本基金本报告期末未持有股指期货

8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

注：本基金本报告期末未持有国债期货

8.12 投资组合报告附注

8.12.1

报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的情形，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.12.2

基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情形。

8.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：无。

8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

无。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

■

注：本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为100万份以上。

该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为0万份至10万份。

§10 开放式基金份额变动

单位：份

■§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

■

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

■

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

■

11.4 基金投资策略的改变

■

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

■

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

■

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

注：1、选择代理证券买卖的证券经营机构的标准：

1）资金雄厚，信誉良好。

2）财务状况良好，经营行为规范，最近一年未因重大违规行为而受到有关管理机关的处罚。

3）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足本基金运作高度保密的要求。

4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的需要，并能为基金提供全面的信息服务。

5）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时、定期、全面地为基金提供宏观经济、行业情况、市场走向、股票分析的研究报告及周到的信息服务，并能根据基金投资的特定要求，提供专题研究报告。

2、选择代理证券买卖的证券经营机构的程序 基金管理人根据以上标准进行考察后确定证券经营机构的选择。基金管理人与被选择的证券经营机构签订交易单元租用协议和证券研究服务协议。

3、本报告期内，未新增交易单元。

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

§12 影响投资者决策的其他重要信息

■

华泰柏瑞基金管理有限公司

2014年3月26日

基金简称	华泰柏瑞量化先行股票
基金主代码	460009
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2010年6月22日
基金管理人	华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人	中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	118,890,940.09份
基金合同存续期	不定期

投资目标	以定量估值分析为主，结合基本面定性研究，力求发现价值被市场低估且具潜在发展机遇的企业，在风险可控的前提下，追求基金资产长期稳定增值。
投资策略	1）股票投资策略：以定量估值识别为主，并结合行业和公司基本面趋势分析，以识别非完全有效市场中蕴含的各种投资机会，先行发现和介入那些企业价值被低估却具有某些隐藏价值可以提升未来股价的公司。2）债券投资策略：采用主动性投资策略，确定和构造能够提供稳定收益且流动性较高的债券组合，在获取较高的利息收入的同时兼顾资本利得。3）权证投资策略：权证投资为本基金的辅助性投资工具。4）大类资产配置策略：通过对宏观经济周期、货币供应量、市场估值水平、宏观政策导向以及市场氛围等因素的分析，形成对大类资产收益率在不同市场周期的预测和判断，从而确定组合中股票、债券、货币市场工具和其他金融工具的投资比例，适度降低组合系统性风险。基于以往的投资经验，过于频繁的大类资产调整不利于本基金的管理。
业绩比较基准	沪深300指数*80%+上证国债指数*20%
风险收益特征	较高风险、较高收益

项目		基金管理人	基金托管人
名称		华泰柏瑞基金管理有限公司	中国银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	陈晖	唐州徽
	联系电话	021-38601777	95566
	电子邮箱	cs4008880001@huatai-pb.com	fcid@bankofchina.com
客户服务电话		400-888-0001	95566
传真		021-38601799	010-66594942

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址	http://www.huatai-pb.com
基金年度报告备置地点	上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼17层

3.1.1 期间数据和指标	2013年	2012年	2011年
本期已实现收益	17,310,464.74	-1,541,402.78	-39,327,616.86
本期利润	8,828,061.84	8,273,210.95	-35,491,697.94
加权平均基金份额本期利润	0.0684	0.0676	-0.2307
本期基金份额净值增长率	7.84%	8.10%	-22.57%
3.1.2 期末数据和指标	2013年末	2012年末	2011年末
期末可供分配基金份额利润	-0.0651	-0.1633	-0.1980
期末基金资产净值	111,150,091.26	119,362,142.28	109,894,519.42
期末基金份额净值	0.935	0.867	0.802

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	2.30%	0.85%	-2.45%	0.90%	4.75%	-0.05%
过去六个月	12.38%	1.09%	5.06%	1.03%	7.32%	0.06%
过去一年	7.84%	1.19%	-5.30%	1.11%	13.14%	0.08%
过去三年	-9.73%	1.09%	-18.57%	1.06%	8.84%	0.03%
自合同生效日至今	-4.68%	1.12%	-10.17%	1.09%	5.49%	0.03%

年度	每10份基金份额分红数	现金形式发放总额	再投资形式发放总额	年度利润分配合计	备注
2013	-	-	-	-
2012	-	-	-	-
2011	0.200	3,145,557.63	574,612.40	3,720,170.03
合计	0.200	3,145,557.63	574,612.40	3,720,170.03

姓名	职务	任本基金的基金经理（助理）期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
王本昌	本基金的基金经理	2012年3月15日	-	6	王本昌先生，6年证券（基金）从业经历，理学硕士。曾任职于济安金信科技有限公司、塔塔咨询服务有限公司，2007年8月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，历任研究员、高级研究员及基金经理助理，2012年3月起任华泰柏瑞量化先行股票型证券投资基金基金经理。

卞亚军	先后担任本基金的基金经理助理、基金经理，兼任华泰柏瑞积极成长基金的基金经理	2010年10月8日	2012年4月6日	8年	卞亚军，金融学硕士，毕业于中国社会科学院研究生院。2004年7月-2006年7月就职于红塔证券资产管理部，任行业研究员、投资经理助理。2006年7月加入本公司，历任宏观及债券研究员、行业研究员、高级研究员，2009年11月起兼任华泰柏瑞积极成长基金的基金经理助理。2010年6月起担任华泰柏瑞量化先行股票基金的基金经理助理，2010年10月至2012年4月担任华泰柏瑞量化先行股票基金基金经理。2011年1月至2012年4月兼任华泰柏瑞积极成长基金的基金经理。
秦岭松	本基金的基金经理，兼任华泰柏瑞积极成长基金的基金经理	2011年1月21日	2012年2月2日	10年	秦岭松先生，注册金融分析师（CFA），美国南加州大学会计学硕士、霍夫斯塔大学MBA（金融投资专业）。2002年9月至2005年10月在海通证券公司担任交易员及产品开发工作。2005年11月加入本公司，历任研究部高级研究员、华泰柏瑞盛世中国股票型证券投资基金基金经理助理，2007年5月至2012年2月任华泰柏瑞积极成长混合型基金基金经理。2011年1月至2012年2月兼任华泰柏瑞量化先行股票型基金基金经理。

资 产	附注号	本期末 2013年12月31日	上年度末 2012年12月31日
资 产：
银行存款		5,554,254.23	14,722,010.21
结算备付金		1,612,680.78	480,721.68
存出保证金		20,370.19	-
交易性金融资产		96,977,497.01	95,712,686.10
其中：股票投资		96,977,497.01	95,712,686.10
基金投资		-	-
债券投资		-	-
资产支持证券投资		-	-
贵金属投资
衍生金融资产		-	-
买入返售金融资产		6,400,000.00	16,000,000.00
应收证券清算款		1,624,984.69	1,097,971.47
应收利息		5,055.56	11,684.24
应收股利		-	-
应收申购款		3,063.23	790.51
递延所得税资产		-	-
其他资产		-	-
资产总计		112,197,905.69	128,025,864.21
负债和所有者权益	附注号	本期末 2013年12月31日	上年度末 2012年12月31日
负 债：
短期借款		-	-
交易性金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
卖出回购金融资产款		-	-
应付证券清算款		353,212.01	7,637,709.76
应付赎回款		34,166.26	147,139.21
应付管理人报酬		141,807.87	117,511.69
应付托管费		23,634.66	19,585.28
应付销售服务费		-	-
应付交易费用		134,988.43	121,652.15
应交税费		-	-
应付利息		-	-
应付利润		-	-
递延所得税负债		-	-
其他负债		360,005.20	620,123.84
负债合计		1,047,814.43	8,663,721.93
所有者权益：
实收基金		118,890,940.09	137,747,016.68
未分配利润		-7,740,848.83	-18,384,874.40
所有者权益合计		111,150,091.26	119,362,142.28
负债和所有者权益总计		112,197,905.69	128,025,864.21

项 目	附注号	本期 2013年1月1日至2013年12月31日	上年度可比期间 2012年1月1日至2012年12月31日
一、收入		12,191,128.16	11,052,401.38
1.利息收入		551,831.29	323,805.98
其中：存款利息收入		69,546.42	97,439.85
债券利息收入		51.68	67,216.54
资产支持证券利息收入		-	-
买入返售金融资产收入		482,233.19	159,149.59
其他利息收入		-	-
2.投资收益（损失以“-”填列）		20,111,487.91	903,416.50
其中：股票投资收益		18,029,105.28	-758,184.29
基金投资收益		-	-
债券投资收益		11,690.32	-83,882.70
资产支持证券投资收益		-	-
贵金属投资收益
衍生工具收益		-	-
股利收益		2,070,692.31	1,745,483.49
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-8,482,402.90	9,814,613.73
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
5.其他收入（损失以“-”号填列）		10,211.86	10,565.17
减：二、费用		3,363,066.32	2,779,190.43
1．管理人报酬		1,742,308.99	1,526,514.00
2．托管费		290,384.85	254,418.93
3．销售服务费		-	-
4．交易费用		1,144,550.39	612,523.35
5．利息支出		-	-
其中：卖出回购金融资产支出		-	-
6．其他费用		185,822.09	385,734.15
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		8,828,061.84	8,273,210.95
减：所得税费用		-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		8,828,061.84	8,273,210.95

项目	本期 2013年1月1日至2013年12月31日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	137,747,016.68	-18,384,874.40	119,362,142.28
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润）	-	8,828,061.84	8,828,061.84
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列）	-18,856,076.59	1,815,963.73	-17,040,112.86
其中：1.基金申购款	4,691,444.23	-429,173.81	4,262,270.42
2.基金赎回款	-23,547,520.82	2,245,137.54	-21,302,383.28
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）	-	-	-
五、期末所有者权益（基金净值）	118,890,940.09	-7,740,848.83	111,150,091.26
项目	上年度可比期间 2012年1月1日至2012年12月31日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	137,026,913.55	-27,132,394.13	109,894,519.42
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润）	-	8,273,210.95	8,273,210.95
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列）	720,103.13	474,308.78	1,194,411.91
其中：1.基金申购款	33,267,904.02	-5,126,982.79	28,140,921.23
2.基金赎回款	-32,547,800.89	5,601,291.57	-26,946,509.32
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）	-	-	-
五、期末所有者权益（基金净值）	137,747,016.68	-18,384,874.40	119,362,142.28

关联方名称	与本基金的关系
华泰柏瑞基金管理有限公司	基金管理人、基金注册登记人、基金直销机构
中国银行股份有限公司	基金托管人、基金代销机构
华泰证券股份有限公司	基金管理人的股东、基金代销机构
华泰联合证券有限责任公司	基金管理人的股东华泰证券的控股子公司
柏瑞投资有限责任公司	基金管理人的股东
苏州新区高新技术产业股份有限公司	基金管理人的股东

关联方名称	本期 2013年1月1日至2013年12月31日		上年度可比期间 2012年1月1日至2012年12月31日
	成交金额	占当期股票 成交总额的比例	成交金额	占当期股票 成交总额的比例
华泰证券	504,029,260.31	67.31%	67,381,120.90	16.78%

关联方名称	本期 2013年1月1日至2013年12月31日
	当期 佣金	占当期佣金总量的比例	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例
华泰证券	458,867.01	67.91%	133,140.34	98.63%
关联方名称	上年度可比期间 2012年1月1日至2012年12月31日
	当期 佣金	占当期佣金总量的比例(%)	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例(%)
华泰证券	59,069.81	16.93%	27,068.60	22.25%

项目	本期 2013年1月1日至2013年12月31日	上年度可比期间 2012年1月1日至2012年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费	1,742,308.99	1,526,514.00
其中：支付销售机构的客户维护费	338,028.18	350,539.97

项目	本期 2013年1月1日至2013年12月31日	上年度可比期间 2012年1月1日至2012年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费	290,384.85	254,418.93

项目	本期 2013年1月1日至2013年12月31日	上年度可比期间 2012年1月1日至2012年12月31日
基金合同生效日（ 2010年6月22日 ）持有的基金份额	10,000,600.00	10,000,600.00
期初持有的基金份额	10,000,600.00	10,000,600.00
期间申购/买入总份额	-	-
期间因拆分变动份额	-	-
减：期间赎回/卖出总份额	-	-
期末持有的基金份额	10,000,600.00	10,000,600.00
期末持有的基金份额 占基金总份额比例	8.41%	7.26%

关联方名称	本期末 2013年12月31日		上年度末 2012年12月31日
	持有的 基金份额	持有的基金份额 占基金总份额的比例	持有的 基金份额	持有的基金份额 占基金总份额的比例
华泰证券股份有限公司	-	-	3,000,000.00	2.18%

关联方 名称	本期 2013年1月1日至2013年12月31日		上年度可比期间 2012年1月1日至2012年12月31日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
中国银行股份有限公司	5,554,254.23	54,814.78	14,722,010.21	92,273.98

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	96,977,497.01	86.43
	其中：股票	96,977,497.01	86.43
2	固定收益投资	-	-
	其中：债券	-	-
	资产支持证券	-	-
3	贵金属投资
4	金融衍生品投资	-	-
5	买入返售金融资产	6,400,000.00	5.70
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
6	银行存款和结算备付金合计	7,166,935.01	6.39
7	其他各项资产	1,653,473.67	1.47
8	合计	112,197,905.69	100.00

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（%）
A	农、林、牧、渔业	-	-
B	采矿业	-	-
C	制造业	71,644,263.25	64.46
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	710,916.00	0.64
E	建筑业	4,184,705.26	3.76
F	批发和零售业	5,659,685.00	5.09
G	交通运输、仓储和邮政业	-	-
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	219,450.00	0.20
J	金融业	11,283,087.00	10.15
K	房地产业	2,900,176.00	2.61
L	租赁和商务服务业	-	-
M	科学研究和技术服务业	-	-
N	水利、环境和公共设施管理业	-	-
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	-	-
R	文化、体育和娱乐业	375,214.50	0.34
S	综合	-	-
	合计	96,977,497.01	87.25

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（%）
1	600887	伊利股份	113,390	4,431,281.20	3.99
2	600089	特变电工	396,100	4,246,192.00	3.82
3	000651	格力电器	129,200	4,219,672.00	3.80
4	600252	中恒集团	291,700	3,978,788.00	3.58
5	601186	中国铁建	822,254	3,856,371.26	3.47
6	600196	复星医药	188,000	3,682,920.00	3.31
7	600016	民生银行	456,300	3,522,636.00	3.17
8	601633	长城汽车	78,791	3,243,825.47	2.92
9	600388	龙净环保	91,500	3,067,080.00	2.76
10	000538	云南白药	29,400	2,998,506.00	2.70

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（％）
1	600887	伊利股份	14,183,870.93	11.88
2	601398	工商银行	8,994,660.24	7.54
3	000651	格力电器	8,440,935.60	7.07
4	600089	特变电工	7,529,249.00	6.31
5	601766	中国南车	7,518,419.00	6.30
6	600690	青岛海尔	7,058,899.73	5.91
7	601117	中国化学	7,035,750.00	5.89
8	600587	新华医疗	6,734,287.24	5.64
9	002400	省广股份	6,694,733.48	5.61
10	601186	中国铁建	6,629,356.94	5.55
11	600036	招商银行	5,928,703.94	4.97
12	601288	农业银行	5,898,986.00	4.94
13	600967	北方创业	5,837,327.68	4.89
14	600252	中恒集团	5,519,662.78	4.62
15	600066	宇通客车	5,358,156.94	4.49
16	601633	长城汽车	5,242,321.26	4.39
17	601818	光大银行	4,910,150.00	4.11
18	600196	复星医药	4,721,821.00	3.96
19	600280	中央商场	4,675,435.04	3.92
20	000538	云南白药	4,615,949.70	3.87
21	600795	国电电力	4,592,817.00	3.85
22	000024	招商地产	4,579,295.36	3.84
23	600519	贵州茅台	4,521,813.89	3.79
24	600016	民生银行	4,305,788.00	3.61
25	601006	大秦铁路	4,282,708.00	3.59
26	600000	浦发银行	4,186,452.00	3.51
27	600028	中国石化	4,171,227.00	3.49
28	600104	上汽集团	4,138,018.00	3.47
29	000063	中兴通讯	4,075,252.43	3.41
30	601166	兴业银行	3,763,185.00	3.15
31	600389	江山股份	3,593,868.54	3.01
32	600388	龙净环保	3,485,959.56	2.92
33	000661	长春高新	3,480,579.14	2.92
34	600383	金地集团	3,419,252.00	2.86
35	002353	杰瑞股份	3,283,431.00	2.75
36	601088	中国神华	3,244,659.00	2.72
37	601238	广汽集团	3,123,136.62	2.62
38	000157	中联重科	3,079,446.35	2.58
39	600837	海通证券	2,960,771.36	2.48
40	002152	广电运通	2,819,846.00	2.36
41	600990	四创电子	2,738,204.00	2.29
42	600030	中信证券	2,549,077.00	2.14
43	601601	中国太保	2,400,304.81	2.01

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（％）
1	600887	伊利股份	11,485,257.52	9.62
2	000651	格力电器	8,912,192.14	7.47
3	601398	工商银行	8,808,063.28	7.38
4	601117	中国化学	8,240,879.85	6.90
5	600690	青岛海尔	8,085,952.42	6.77
6	600519	贵州茅台	7,339,421.89	6.15
7	601766	中国南车	7,205,135.64	6.04
8	002400	省广股份	6,900,795.77	5.78
9	600587	新华医疗	6,852,126.44	5.74
10	600837	海通证券	6,651,706.80	5.57
11	600030	中信证券	6,068,780.64	5.08
12	600028	中国石化	5,491,484.50	4.60
13	600795	国电电力	5,417,558.00	4.54
14	601288	农业银行	5,328,513.00	4.46
15	601006	大秦铁路	4,701,076.00	3.94
16	601088	中国神华	4,645,786.84	3.89
17	600280	中央商场	4,546,406.14	3.81
18	600066	宇通客车	4,545,125.70	3.81
19	601818	光大银行	4,479,647.00	3.75
20	601601	中国太保	4,473,552.34	3.75
21	600967	北方创业	4,290,522.80	3.59
22	601166	兴业银行	4,103,928.40	3.44
23	600016	民生银行	4,008,861.51	3.36
24	600594	益佰制药	3,963,343.00	3.32
25	600089	特变电工	3,933,950.00	3.30
26	600104	上汽集团	3,859,264.00	3.23
27	600383	金地集团	3,829,906.21	3.21
28	600389	江山股份	3,821,459.50	3.20
29	600036	招商银行	3,493,142.88	2.93
30	002152	广电运通	3,382,130.00	2.83
31	600048	保利地产	3,354,916.94	2.81
32	600990	四创电子	3,248,647.00	2.72
33	601668	中国建筑	3,008,349.00	2.52
34	600332	白云山	2,921,934.05	2.45
35	000157	中联重科	2,912,733.30	2.44
36	000002	万 科Ａ	2,907,551.00	2.44
37	600000	浦发银行	2,879,935.00	2.41
38	000963	华东医药	2,864,344.48	2.40
39	002465	海格通信	2,673,739.94	2.24
40	002174	梅 花 伞	2,637,330.40	2.21
41	000661	长春高新	2,617,230.37	2.19
42	600387	海越股份	2,576,052.80	2.16
43	000570	苏常柴Ａ	2,551,927.69	2.14
44	600050	中国联通	2,445,910.00	2.05

买入股票成本（成交）总额	371,173,623.30
卖出股票收入（成交）总额	379,455,514.77

序号	名称	金额
1	存出保证金	20,370.19
2	应收证券清算款	1,624,984.69
3	应收股利	-
4	应收利息	5,055.56
5	应收申购款	3,063.23
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	1,653,473.67

持有人户数(户)	户均持有的基金份额	持有人结构
		机构投资者		个人投资者
		持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额比例
4,549	26,135.62	40,010,477.47	33.65%	78,880,462.62	66.35%

项目	持有份额总数（份）	占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金	1,246,282.20	1.0483%

基金合同生效日（ 2010年6月22日 ）基金份额总额	732,677,425.51
本报告期期初基金份额总额	137,747,016.68
本报告期基金总申购份额	4,691,444.23
减:本报告期基金总赎回份额	23,547,520.82
本报告期基金拆分变动份额	-
本报告期期末基金份额总额	118,890,940.09

报告期内未召开基金份额持有人大会。

2013年3月17日中国银行股份有限公司公告，肖钢先生辞去中国银行股份有限公司董事长职务。 2013年6月1日中国银行股份有限公司公告，自2013年5月31日起，田国立先生就任本行董事长、执行董事、董事会战略发展委员会主席及委员。

报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

报告期内基金投资策略未改变。

本报告期基金聘请普华永道中天会计师事务所为其提供审计服务。截至本报告期末，本基金应支付给普华永道中天会计师事务所有限公司的报酬为60,000.00元人民币，该事务所已向本基金提供了4年的审计服务。报告期内基金未改聘为其审计的会计师事务所。

报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票 成交总额的比例	佣金	占当期佣金 总量的比例
华泰证券	1	504,029,260.31	67.31%	458,867.01	67.91%	-
方正证券	1	233,300,465.44	31.16%	206,447.69	30.55%	-
西南证券	1	9,475,308.88	1.27%	8,626.28	1.28%	-
海通证券	1	1,973,795.29	0.26%	1,746.63	0.26%	-

券商名称	债券交易		债券回购交易		权证交易
	成交金额	占当期债券 成交总额的比例	成交金额	占当期债券回购 成交总额的比例	成交金额	占当期权证 成交总额的比例
华泰证券	273,742.00	100.00%	1,260,300,000.00	95.89%	-	-
西南证券	-	-	54,000,000.00	4.11%	-	-

无。

  2013年12月31日

  基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：2014年3月26日