华泰柏瑞量化指数增强股票型证券投资基金_中国证券网·上海证券报主办

华泰柏瑞量化指数增强股票型证券投资基金

2014-03-26 来源：上海证券报

2013年年度报告摘要

2013年12月31日

基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司送出日期：2014年3月26日

§1 重要提示

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年3月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告财务资料已经审计，普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意见的审计报告。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告期自2013年8月2日起至2013年12月31日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

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2.2 基金产品说明

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2.3 基金管理人和基金托管人

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2.4信息披露方式

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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：图示日期为2013年8月2日至2013年12月31日。

1、按基金合同规定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期，截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同第十四条（二）投资范围的要求,基金股票资产投资比例不低于基金资产的60%，现金和到期日在一年以内的政府债券的投资比率不低于基金资产净值的5%。

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注： 1.本基金合同于2013年8月2日生效，2013年度的相关数据根据当年的实际存续期计算。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司。华泰柏瑞基金管理有限公司是经中国证监会批准，于2004年11月18日成立的合资基金管理公司，注册资本为2亿元人民币。目前的股东构成为华泰证券股份有限公司、柏瑞投资有限责任公司（原AIGGIC）和苏州新区高新技术产业股份有限公司，出资比例分别为49%、49%和2%。目前公司旗下管理华泰柏瑞盛世中国股票型证券投资基金、华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金、上证红利交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞价值增长股票型证券投资基金、华泰柏瑞货币市场证券投资基金、华泰柏瑞行业领先股票型证券投资基金、华泰柏瑞量化先行股票型证券投资基金、华泰柏瑞亚洲领导企业股票型证券投资基金、上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金、华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化指数增强股票型证券投资基金、华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金和华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金。截至2013年12月31日，公司基金管理规模为363.09亿元。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及其他相关法律、法规的规定以及《华泰柏瑞量化指数增强股票型证券投资基金基金合同》的约定，在严格控制风险的基础上，忠实履行基金管理职责，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金投资管理符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定，不存在损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度和控制方法

报告期内，本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，建立了科学完善的公平交易管理制度，从事前、事中和事后等环节严格控制不同基金之间可能发生的利益输送。投资部和研究部通过规范的决策流程公平对待不同投资组合。交易部对投资指令的合规性、有效性及合理性进行独立审核，对于场内交易启用投资管理系统中的公平交易模块；对于场外交易按照时间优先价格优先的原则公平对待不同帐户。风险管理部对报告期内的交易进行日常监控和分析评估，同时对投资组合的交易价差在不同时间窗（如日内、3 日、5 日）下进行分析，综合判断各基金之间是否存在不公平交易或利益输送的可能，确保公平交易的实施。

4.3.2 公平交易制度的执行情况

本报告期内，公司将投资管理职能和交易执行职能完全隔离，实行集中交易制度，由交易部为公募基金、专户理财和海外投资等业务统一交易服务，为公平交易的实施提供了较好的保障。目前公司公募基金、专户理财和海外投资业务的基金经理不存在兼任其它投资管理部门业务的情况，不同业务类别的投资经理之间互不干扰，独立做出投资决策。公司机构设置合理，公平交易的相关管理制度健全，投资决策流程完善，各项制度执行情况良好。交易价差分析表明公司旗下各基金均得到了公平对待，不存在非公平交易和利益输送的行为。经过对不同基金之间交易相同证券时的同向交易价差进行分析发现，报告期内基金之间的买卖交易价差总体上处于正常的合理水平，只在少数情况下“存在显著的倾向性”。针对这些少量的“具有显著倾向性”的交易价差进行研究表明，交易价差方向没有规律性，即没有明确的利益输送方向。造成少量显著交易价差的原因来自两方面：一是报告期内股票市场的波动幅度较大，为基金之间股票交易出现显著价差创造了客观条件；二是不同基金经理在报告期内的投资策略存在差异，对证券买卖时点的把握也不同，导致股票买卖存在价差。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本基金管理人根据《异常交易监控与管理办法》对投资交易过程中可能发生的异常交易行为进行监督和管理。投资部负责对异常交易行为进行事前识别和检查，交易部负责对异常交易行为的事中监督和控制，风险管理部及异常交易评估小组负责异常交易行为的事后审查和评估。本报告期内，该制度执行情况良好，无论在二级市场还是在大宗交易或者一级市场申购等交易中，均没有发现影响证券价格或者严重误导其他投资者等异常交易行为。本报告期公司旗下基金所管理的投资组合没有参与交易所公开竞价单边交易量超过该证券当日成交量 5%的同日反向交易。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

本基金2013年8月2日成立。当时在市场存在较大不确定性的情况下，从保护投资人利益的角度，基金早期选择了谨慎建仓的策略，至9月18日初步完成建仓，并于10月10日建仓完成。

2013年本基金的主要投资区间为第四季度。在经济面临转型和行业受到去产能压力的情况下，四季度经济增速放缓，主板股票市场忽略了上市公司盈利向好等正面因素，整体表现承压。期间，三中全会的决定增强了市场对经济改革的信心，股市走出一波较好行情，但是受12月初IPO重启和年底资金再次过度紧张的影响，主板市场在12月整体表现较弱。四季度，华泰柏瑞量化指数增强基金坚持利用基本面信息选股的策略，在严格控制主动管理风险的前提下，追求超越比较基准指数的超额收益。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

报告期内，基金的总收益为3.10%，同期沪深300全收益指数的收益为 3.93%（沪深300价格收益指数的收益为3.68%），基金相对于沪深300全收益指数的超额收益为-0.83%，相对于比较基准（95%沪深300价格指数收益 + 年化2.5%）的超额收益为-1.61%。在这期间超额收益不理想的主要原因是建仓期同时也是比较基准指数在6月“钱荒”之后的上涨期，建仓期的低仓位拖累了基金的投资业绩。自9月18日建仓初步完成后至13年年底，基金相对于沪深300总收益指数的超额收益为3.92%。

风险控制方面，报告期内基金相对于沪深300总收益指数的年化跟踪误差严格控制在目标范围之内。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2013年的股票市场在年中和年末两次受到资金紧张的影响，主板市场在低位进一步调整，到2014年2月下旬沪深300指数的市盈率约为8.4倍，上证综指的市盈率约为9.2倍，上证综指重回2000点附近。我们认为除非经济发生重大或系统性风险，当前主板的估值已经处于较低区间，进一步下行的空间比较有限。

2014年是中国经济发展比较关键的一年，经济和资本市场会面临一定的不确定性，像经济增速的放慢，信用风险的控制和消化，房地产产业链的调整，一些传统行业去产能的持续，以及股票市场个别板块估值的回归等等。受这些因素的影响，股票市场可能会有阶段性波动。但主板市场较长期持续的低迷，基本上反映了市场对这些风险的预期，风险的暴露和释放往往会伴随着价格底部的形成和新的市场机会。另外，在经济进行结构调整的过程中，总有受益的行业和公司，股票表现的分化会较大，这给基本面选股的策略留有较大的获得超额收益的机会。

本基金在2014年会关注市场中的主要风险点，并坚持一贯的利用基本面信息选股的策略，力求继续获得超越市场的超额收益。

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

2013年度，本基金管理人在为基金份额持有人谋求最大利益的同时，始终将合规运作、防范风险工作放在各项工作的首位。依照公司内部控制的整体要求，继续致力于内控机制的完善，加强内部风险的控制与防范，确保各项法规和管理制度的落实，保证基金合同得到严格履行。公司监察部门按照规定的权限和程序，通过实时监控、现场检查、重点抽查和人员询问等方法，独立地开展基金运作和公司管理的合规性稽核，发现问题及时提出改进建议并督促业务部门进行整改，同时定期向董事长和公司管理层出具监察稽核报告。

本报告期内，基金管理人内部监察稽核主要工作如下：

(1)全面开展基金运作合规监察工作，确保基金投资的独立性、公平性及合法合规

主要措施有：严格执行集中交易制度，各基金相互独立，交易指令由中央交易室统一执行完成；对基金投资交易系统进行事先合规性设置，并由风险控制部门进行实时监控，杜绝出现违规行为；严格检查基金的投资决策、研究支持、交易过程是否符合规定的程序；通过以上措施，保证了投资运作遵循投资决策程序与业务流程，保证了基金投资组合符合相关法规及基金合同规定，确保了基金投资行为的独立、公平及合法合规。

(2)开展定期和专项监察稽核工作，确保各项业务活动的合法合规

本年度公司监察稽核部门开展了对公司基金投资业务、交易合规、市场宣传、客户服务、信息技术安全、交易佣金分配等方面的专项监察稽核活动。对稽核中发现问题及时发出合规提示函，要求相关部门限期整改，并对改进情况安排后续跟踪检查，确保各项业务开展合法合规。

(3)促进公司各项内部管理制度的完善

按照相关法规、证监会等监管机关的相关规定和公司业务的发展的要求，公司法律监察部及时要求各部门制订或修改相应制度，促进公司各项内部管理制度的进一步完善。

(4)通过各种合规培训提高员工合规意识

本年度公司监察稽核部门通过对公司所有新入职员工进行入职前合规培训、对全体人员开展行为规范培训、对基金投资管理人员进行专项合规培训、对员工进行反洗钱培训等有效提高了公司员工的合规意识。

通过以上工作的开展，在本报告期内本基金运作过程中未发生违规情形，基金运作整体合法合规。在今后的工作中，本基金管理人承诺将一如既往的本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，为基金持有人谋求最大利益。

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本报告期内，基金管理人严格执行基金估值控制流程，定期评估估值技术的合理性，每日将估值结果报托管银行复核后对外披露。参与估值流程的人员包括负责运营的副总经理以及投资研究、风险控制、金融工程和基金事务部门负责人，基金经理不参与估值流程。参与人员的相关工作经历均在五年以上。参与各方之间不存在任何重大利益冲突。已采用的估值技术相关参数或定价服务均来自独立第三方。

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据基金合同的规定，在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至多12次；每次基金收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的25%；基金的收益分配比例以收益分配基准日可供分配利润为基准计算，收益分配基准日可供分配利润以收益分配基准日资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数为准。基金合同生效不满3个月，收益可不分配。截止本报告期末，本基金可分配收益为7,096,678.30元。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在华泰柏瑞量化增强股票型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

§6 审计报告

6.1 审计报告基本信息

普华永道会计师事务所对本基金的年度报告出具了“无保留意见的审计报告”（普华永道中天审字(2014)第20590号），投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

§7 年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体：华泰柏瑞量化指数增强股票型证券投资基金

报告截止日： 2013年12月31日

单位：人民币元

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注：1、报告截止日2013年12月31日，基金份额净值1.031元，基金份额总额231,382,764.42份。

2. 本财务报表的实际编制期间为2013年8月2日(基金合同生效日)至2013年12月31日止期间。

7.2 利润表

会计主体：华泰柏瑞量化指数增强股票型证券投资基金

本报告期： 2013年8月2日(基金合同生效日)至2013年12月31日

单位：人民币元

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7.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：华泰柏瑞量化指数增强股票型证券投资基金

本报告期：2013年8月2日(基金合同生效日)至2013年12月31日

单位：人民币元

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注：报表附注为财务报表的组成部分。

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：

______韩勇______ ______房伟力______ ____陈培____

基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人

7.4 报表附注

7.4.1 基金基本情况

华泰柏瑞量化指数增强股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2013]610号《关于核准华泰柏瑞量化指数增强股票型证券投资基金募集的批复》核准，由华泰柏瑞基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰柏瑞量化指数增强股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币333,108,260.81元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2013)第441号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《华泰柏瑞量化指数增强股票型证券投资基金基金合同》于2013年8月2日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为333,186,365.72份基金份额，其中认购资金利息折合78,104.91份基金份额。本基金的基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰柏瑞量化指数增强股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(须符合中国证监会相关规定)。本基金股票资产投资比例不低于基金资产的60%；现金和到期日在一年以内的政府债券的投资比率不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为95%×沪深300指数收益率＋2.5%。

本财务报表由本基金的基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司于2014年3月26日批准报出。

7.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华泰柏瑞量化增强股票型证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的如财务报表附注7.4.4所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。

7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2013年8月2日(基金合同生效日)至2013年12月31日止期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2013年12月31日的财务状况以及2013年8月2日(基金合同生效日)至2013年12月31日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

7.4.4 重要会计政策和会计估计

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

7.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

7.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券的差价收入不予征收营业税。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。自2013年1月1日起，对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

7.4.7 关联方关系

■

注：1、关联方与基金进行的关联交易均在正常业务范围内按照一般商业条款而订立的。

7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

7.4.8.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

■

债券交易

注：无。

债券回购交易

注：无。

7.4.8.1.2 权证交易

注：无。

7.4.8.1.3 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

■

注：1. 上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。权证交易不计佣金。

2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。

7.4.8.2 关联方报酬

7.4.8.2.1 基金管理费

单位：人民币元

■

注：支付基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1% / 当年天数。

7.4.8.2.2 基金托管费

单位：人民币元

■

注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值×0.25% / 当年天数。

7.4.8.2.3 销售服务费

注：无。

7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

注：无。

7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

注：无。

7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

注：无。

7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

■

注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。

7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注：本基金报告期末未参与关联方承销证券。

7.4.8.7 其他关联交易事项的说明

无。

7.4.9 期末（ 2013年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

注：本基金报告期末未持有认购新发/增发证券而流通受限证券。

7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

■

注：本基金截至2013年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。

7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

无。

7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

无。

7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值

(a)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

(b)以公允价值计量的金融工具

(i)金融工具公允价值计量的方法

根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为：

第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。

第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。

第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。

(ii)各层次金融工具公允价值

于2013年12月31日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为202,048,529.85元，属于第二层级的余额为2,654,825.00元，无属于第三层级的余额。

(iii)公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和债券的公允价值列入第一层级；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层级或第三层级。

(iv)第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

8.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

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注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于www. Huatai-pb.com网站的年度报告正文。

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

8.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

注：本基金本报告期末未持有债券。

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

注：无。

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

8.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

8.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期末未持有股指期货。

8.9.2本基金投资股指期货的投资政策

8.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

8.10.1本期国债期货投资政策

注：本基金本报告期末未持有国债期货。

8.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注：无。

8.10.3本期国债期货投资评价

注：无。

8.11 投资组合报告附注

8.11.1 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

8.11.2 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.11.3 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

注：本报告期末，基金管理人的从业人员未持有本基金。

§10 开放式基金份额变动

单位：份

■

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

■

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

■

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

■

11.4 基金投资策略的改变

■

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

■

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

■

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

注：1、选择代理证券买卖的证券经营机构的标准

公司应选择财务状况良好，经营行为规范，具备研究实力的证券公司及专业研究机构，向其或其合作券商租用基金专用交易席位。公司选择的提供交易单元的券商应当满足下列基本条件：

1）具有相应的业务经营资格；

2）诚信记录良好，最近两年无重大违法违规行为，未受监管机构重大处罚；

3）资金雄厚，信誉良好。内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足本基金运作高度保密的要求。

4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的需要，并能为基金提供全面的信息服务。

5）具备研究实力，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时全面地为基金提供宏观经济、行业情况、市场走向、股票分析的研究报告及周到的信息服务，并能根据基金投资的特定要求，提供专题研究报告。

2、选择代理证券买卖的证券经营机构的程序

基金管理人根据以上标准进行考察后确定证券经营机构的选择。基金管理人与被选择的证券经营机构签订交易单元租用协议和证券研究服务协议。

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

华泰柏瑞基金管理有限公司

2014年3月26日

基金简称华泰柏瑞量化增强股票
基金主代码 000172
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日 2013年8月2日
基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 231,382,764.42份
基金合同存续期不定期

投资目标或超越业绩比较基准的投资收益，谋求基金资产的长期增值。
本基金力争将对业绩比较基准的年化跟踪误差控制在8%以内。
投资策略本基金股票资产跟踪的标的指数为沪深300指数。以增强指数投资收益为目的的股票投资策略如下: 利用定量投资模型（如：多因子alpha、风险估测、交易成本等模型），选取并持有预期收益较好的股票构成投资组合，在严格控制组合预期跟踪误差的基础上，力求超越标的指数投资回报。一般情况下，本基金股票资产投资比例不低于基金资产的85%。债券投资策略:将具体采用期限结构配置、市场转换、信用利差和相对价值判断、信用风险评估、现金管理等管理手段进行个券选择。同时运用金融衍生工具投资策略和融资融券和转融资转融券。
业绩比较基准 95%×沪深300指数收益率＋2.5%
风险收益特征本基金是一只指数增强型股票投资基金，属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种，其预期风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。

项目基金管理人基金托管人
名称华泰柏瑞基金管理有限公司中国银行股份有限公司
信息披露负责人姓名陈晖唐州徽
联系电话 021-38601777 95566
电子邮箱 cs4008880001@huatai-pb.com fcid@bank-of-china.com
客户服务电话 400-888-0001 95566
传真 021-38601799 010-66594942

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.huatai-pb.com
基金年度报告备置地点上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼17层

3.1.1 期间数据和指标 2013年8月2日(基金合同生效日)-2013年12月31日
本期已实现收益 4,939,162.74
本期利润 6,762,531.83
加权平均基金份额本期利润 0.0538
本期基金份额净值增长率 3.10%
3.1.2 期末数据和指标 2013年末
期末可供分配基金份额利润 0.0307
期末基金资产净值 238,479,442.72
期末基金份额净值 1.031

阶段份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去三个月 1.58% 1.13% -2.48% 1.07% 4.06% 0.06%
自基金合同生效起至今 3.10% 0.98% 4.71% 1.08% -1.61% -0.10%

姓名职务任本基金的基金经理（助理）期限证券从业年限说明
任职日期离任日期
田汉卿副总经理、本基金的基金经理 2013年8月2日 - 10 副总经理。曾在美国巴克莱全球投资管理有限公司（BGI ）担任投资经理， 2012年8月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，2013年8月起任华泰柏瑞量化指数增强股票型证券投资基金的基金经理，2013年9月起任公司副总经理。本科与研究生毕业于清华大学, MBA毕业于美国加州大学伯克利分校哈斯商学院。

资产附注号本期末
2013年12月31日
资产：
银行存款 60,663,721.97
结算备付金 302,182.37
存出保证金 72,757.00
交易性金融资产 204,703,354.85
其中：股票投资 204,703,354.85
基金投资 -
债券投资 -
资产支持证券投资 -
贵金属投资
衍生金融资产 -
买入返售金融资产 -
应收证券清算款 -
应收利息 4,357.47
应收股利 -
应收申购款 968,154.65
递延所得税资产 -
其他资产 -
资产总计 266,714,528.31
负债和所有者权益附注号本期末
2013年12月31日
负债：
短期借款 -
交易性金融负债 -
衍生金融负债 -
卖出回购金融资产款 -
应付证券清算款 27,570,820.80
应付赎回款 20,077.15
应付管理人报酬 99,098.21
应付托管费 24,774.55
应付销售服务费 -
应付交易费用 310,239.21
应交税费 -
应付利息 -
应付利润 -
递延所得税负债 -
其他负债 210,075.67
负债合计 28,235,085.59
所有者权益：
实收基金 231,382,764.42
未分配利润 7,096,678.30
所有者权益合计 238,479,442.72
负债和所有者权益总计 266,714,528.31

项目附注号本期
2013年8月2日(基金合同生效日)至2013年12月31日
一、收入 8,344,268.25
1.利息收入 688,122.38
其中：存款利息收入 146,372.70
债券利息收入 109.83
资产支持证券利息收入 -
买入返售金融资产收入 541,639.85
其他利息收入 -
2.投资收益（损失以“-”填列） 5,386,141.61
其中：股票投资收益 5,310,604.06
基金投资收益 -
债券投资收益 23,171.37
资产支持证券投资收益 -
贵金属投资收益
衍生工具收益 -
股利收益 52,366.18
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 1,823,369.09
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 446,635.17
减：二、费用 1,581,736.42
1．管理人报酬 510,459.41
2．托管费 127,614.90
3．销售服务费 -
4．交易费用 725,022.77
5．利息支出 -
其中：卖出回购金融资产支出 -
6．其他费用 218,639.34
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 6,762,531.83
减：所得税费用 -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 6,762,531.83

项目本期
2013年8月2日(基金合同生效日)至2013年12月31日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 333,186,365.72 - 333,186,365.72
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润） - 6,762,531.83 6,762,531.83
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
-101,803,601.30 334,146.47 -101,469,454.83
其中：1.基金申购款 249,306,013.42 6,531,853.93 255,837,867.35
2.基金赎回款 -351,109,614.72 -6,197,707.46 -357,307,322.18
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - -
五、期末所有者权益（基金净值） 231,382,764.42 7,096,678.30 238,479,442.72

关联方名称与本基金的关系
华泰柏瑞基金管理有限公司基金管理人、基金注册登记人、基金直销机构
中国银行股份有限公司基金托管人、基金代销机构
华泰证券股份有限公司基金管理人的股东、基金代销机构
柏瑞投资有限责任公司基金管理人的股东
苏州新区高新技术产业股份有限公司基金管理人的股东
华泰联合证券有限责任公司基金管理人的股东华泰证券的控股子公司、基金代销机构

关联方名称本期
2013年8月2日(基金合同生效日)至2013年12月31日
成交金额占当期股票
成交总额的比例
华泰证券股份有限公司 266,077,061.83 49.30%

关联方名称本期
2013年8月2日(基金合同生效日)至2013年12月31日
当期
佣金
占当期佣金总量的比例期末应付佣金余额占期末应付佣金总额的比例
华泰证券股份有限公司 242,185.14 49.83% 161,539.38 52.07%

项目本期
2013年8月2日(基金合同生效日)至2013年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 510,459.41
其中：支付销售机构的客户维护费 218,466.66

项目本期
2013年8月2日(基金合同生效日)至2013年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 127,614.90

关联方
名称
本期
2013年8月2日(基金合同生效日)至2013年12月31日
期末余额当期利息收入
中国银行股份有限公司 60,663,721.97 134,501.53

股票代码股票名称停牌日期停牌原因期末
估值单价
复牌日期复牌
开盘单价
数量（股）期末
成本总额
期末估值总额备注
000600 建投能源 2013年12月31日重大事项 4.47 2014年1月6日 4.45 419,900 1,899,972.95 1,876,953.00 -
000666 经纬纺机 2013年12月11日重大事项 9.76 2014年3月21日 10.50 79,700 757,375.17 777,872.00 -

序号项目金额占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 204,703,354.85 76.75
其中：股票 204,703,354.85 76.75
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 60,965,904.34 22.86
7 其他各项资产 1,045,269.12 0.39
8 合计 266,714,528.31 100.00

代码行业类别公允价值占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 108,532.00 0.05
B 采矿业 14,994,545.56 6.29
C 制造业 70,940,465.68 29.75
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 8,584,322.28 3.60
E 建筑业 4,626,005.77 1.94
F 批发和零售业 6,572,815.76 2.76
G 交通运输、仓储和邮政业 3,878,718.40 1.63
H 住宿和餐饮业 3,590,862.00 1.51
I 信息传输、软件和信息技术服务业 7,486,494.00 3.14
J 金融业 70,183,398.24 29.43
K 房地产业 10,945,850.16 4.59
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 2,168,760.00 0.91
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 622,585.00 0.26
S 综合 - -
合计 204,703,354.85 85.84

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 912,545 9,937,615.05 4.17
2 601166 兴业银行 608,300 6,168,162.00 2.59
3 601998 中信银行 1,586,650 6,140,335.50 2.57
4 601313 江南嘉捷 577,722 4,714,211.52 1.98
5 600000 浦发银行 494,400 4,662,192.00 1.95
6 601318 中国平安 109,292 4,560,755.16 1.91
7 600252 中恒集团 322,466 4,398,436.24 1.84
8 002595 豪迈科技 109,252 4,319,824.08 1.81
9 600999 招商证券 326,900 4,145,092.00 1.74
10 601808 中海油服 176,607 3,941,868.24 1.65

序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期末基金资产净值比例（％）
1 600036 招商银行 10,998,413.27 4.61
2 601318 中国平安 8,650,663.69 3.63
3 601166 兴业银行 7,861,417.22 3.30
4 601808 中海油服 7,582,504.65 3.18
5 601998 中信银行 6,895,970.46 2.89
6 600000 浦发银行 6,835,475.04 2.87
7 601313 江南嘉捷 6,597,500.02 2.77
8 600177 雅戈尔 6,474,736.09 2.72
9 600252 中恒集团 5,649,675.92 2.37
10 600583 海油工程 5,474,461.35 2.30
11 002595 豪迈科技 5,292,313.75 2.22
12 600028 中国石化 4,917,967.98 2.06
13 000069 华侨城Ａ 4,884,590.73 2.05
14 600761 安徽合力 4,762,099.64 2.00
15 600050 中国联通 4,742,451.00 1.99
16 600027 华电国际 4,619,368.46 1.94
17 002285 世联地产 4,527,211.46 1.90
18 601668 中国建筑 4,482,007.00 1.88
19 601636 旗滨集团 4,256,194.04 1.78
20 601169 北京银行 4,244,377.88 1.78

序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期末基金资产净值比例（％）
1 601318 中国平安 4,760,074.02 2.00
2 601169 北京银行 4,364,620.79 1.83
3 600177 雅戈尔 4,065,791.78 1.70
4 601808 中海油服 3,983,895.14 1.67
5 600741 华域汽车 3,402,217.19 1.43
6 300083 劲胜股份 3,185,122.82 1.34
7 600019 宝钢股份 3,161,434.44 1.33
8 600795 国电电力 3,080,969.30 1.29
9 601328 交通银行 2,793,144.80 1.17
10 600449 宁夏建材 2,762,175.68 1.16
11 300017 网宿科技 2,740,044.73 1.15
12 000069 华侨城Ａ 2,605,204.20 1.09
13 000338 潍柴动力 2,504,529.12 1.05
14 600028 中国石化 2,406,279.10 1.01
15 002570 贝因美 2,196,574.04 0.92
16 600027 华电国际 2,049,098.70 0.86
17 600761 安徽合力 2,029,697.86 0.85
18 002344 海宁皮城 1,961,571.71 0.82
19 600000 浦发银行 1,924,180.97 0.81
20 601088 中国神华 1,840,844.81 0.77

买入股票成本（成交）总额 368,704,678.85
卖出股票收入（成交）总额 171,135,297.15

序号名称金额
1 存出保证金 72,757.00
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 4,357.47
5 应收申购款 968,154.65
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,045,269.12

持有人户数(户) 户均持有的基金份额持有人结构
机构投资者个人投资者
持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例
363 637,418.08 177,099,758.67 76.54% 54,283,005.75 23.46%

基金合同生效日（ 2013年8月2日）基金份额总额 333,186,365.72
本报告期期初基金份额总额 -
本报告期基金总申购份额 249,306,013.42
减:本报告期基金总赎回份额 351,109,614.72
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 231,382,764.42

报告期内未召开基金份额持有人大会。

2013年10月11日，公司任命田汉卿女士为公司副总经理，田汉卿女士已通过高级管理人员证券投资法律知识考试，其任命已在中国证券投资基金业协会备案。上述人事变动已按相关规定备案、公告。
报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。2013年3月17日，根据国家金融工作需要，肖钢先生辞去中国银行股份有限公司董事长职务。中国银行股份有限公司已于2013年3月17日公告上述事项。2013年6月1日，中国银行股份有限公司发布公告，自2013年5月31日起，田国立先生就任本行董事长、执行董事、董事会战略发展委员会主席及委员。

报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

报告期内基金投资策略未改变。

报告期内基金未改聘为其审计的会计师事务所。本报告期基金应支付给普华永道中天会计师事务所有限公司的报酬为60000元人民币，该事务所已向本基金提供了1年的审计服务。

报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

券商名称交易单元数量股票交易应支付该券商的佣金备注
成交金额占当期股票
成交总额的比例
佣金占当期佣金
总量的比例
华泰证券 1 266,077,061.83 49.30% 242,185.14 49.83% -
国信证券 1 193,685,160.13 35.89% 171,395.90 35.27% -
中金公司 1 36,458,758.88 6.75% 33,192.11 6.83% -
中信证券 1 27,946,345.28 5.18% 25,440.41 5.23% -
招商证券 1 15,570,459.88 2.88% 13,778.25 2.84% -
财通证券 1 - - - - -
国金证券 1 - - - - -
方正证券 1 - - - - -
浙商证券 1 - - - - -
南京证券 1 - - - - -
东方证券 1 - - - - -
中信建投 1 - - - - -
广发证券 1 - - - - -
山西证券 1 - - - - -
中原证券 1 - - - - -
申银万国 1 - - - - -
德邦证券 1 - - - - -
长城证券 1 - - - - -
银河证券 1 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -
海通证券 1 - - - - -
财达证券 1 - - - - -
西南证券 1 - - - - -

券商名称债券交易债券回购交易权证交易
成交金额占当期债券
成交总额的比例
成交金额占当期债券回购
成交总额的比例
成交金额占当期权证
成交总额的比例
华泰证券 371,281.20 100.00% - - - -
国信证券 - - - - - -
中金公司 - - 973,000,000.00 100.00% - -
中信证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
财通证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
浙商证券 - - - - - -
南京证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
山西证券 - - - - - -
中原证券 - - - - - -
申银万国 - - - - - -
德邦证券 - - - - - -
长城证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
财达证券 - - - - - -
西南证券 - - - - - -

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