2013年年度报告摘要

  2013年12月31日

  基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：2014年3月26日

§1 重要提示

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年3月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告财务资料已经审计，普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意见的审计报告。

本报告期自2013年1月1日起至2013年12月31日止。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

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2.2 基金产品说明

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2.3 基金管理人和基金托管人

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2.4信息披露方式

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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

4、本基金成立日期为2011年1月26日

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：1、图示日期为2011年1月26日至2013年12月31日

2、按基金合同规定，本基金自基金合同生效日起3个月内为建仓期，截至报告期末本基金的各项投资比例已达到基金合同第十七条（二）投资范围中规定的比例，即投资于指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的95％。

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：基金合同生效日为2011年1月26日，2011年度的相关数据根据当年的实际存续期计算。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

注：截至本报告期末，本基金未进行利润分配。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司。华泰柏瑞基金管理有限公司是经中国证监会批准，于2004年11月18日成立的合资基金管理公司，注册资本为2亿元人民币。目前的股东构成为华泰证券股份有限公司、柏瑞投资有限责任公司（原AIGGIC）和苏州新区高新技术产业股份有限公司，出资比例分别为49%、49%和2%。目前公司旗下管理华泰柏瑞盛世中国股票型证券投资基金、华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金、上证红利交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞价值增长股票型证券投资基金、华泰柏瑞货币市场证券投资基金、华泰柏瑞行业领先股票型证券投资基金、华泰柏瑞量化先行股票型证券投资基金、华泰柏瑞亚洲领导企业股票型证券投资基金、上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金、华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化指数增强股票型证券投资基金、华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金和华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金。截至2013年12月31日，公司基金管理规模为363.09亿元。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。任职日期和离职日期指基金管理公司作出决定之日。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及其他相关法律、法规的规定以及《上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金基金合同》的约定，在严格控制风险的基础上，忠实履行基金管理职责，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金投资管理符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定，不存在损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度和控制方法

报告期内，本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，建立了科学完善的公平交易管理制度，从事前、事中和事后等环节严格控制不同基金之间可能发生的利益输送。投资部和研究部通过规范的决策流程公平对待不同投资组合。交易部对投资指令的合规性、有效性及合理性进行独立审核，对于场内交易启用投资管理系统中的公平交易模块；对于场外交易按照时间优先价格优先的原则公平对待不同帐户。风险管理部对报告期内的交易进行日常监控和分析评估， 同时对投资组合的交易价差在不同时间窗（如日内、3 日、5 日）下进行分析，综合判断各基金之间是否存在不公平交易或利益输送的可能，确保公平交易的实施。

4.3.2 公平交易制度的执行情况

本报告期内，公司将投资管理职能和交易执行职能完全隔离，实行集中交易制度，由交易部为公募基金、专户理财和海外投资等业务统一交易服务，为公平交易的实施提供了较好的保障。目前公司公募基金、专户理财和海外投资业务的基金经理不存在兼任其它投资管理部门业务的情况，不同业务类别的投资经理之间互不干扰，独立做出投资决策。公司机构设置合理，公平交易的相关管理制度健全，投资决策流程完善，各项制度执行情况良好。 交易价差分析表明公司旗下各基金均得到了公平对待，不存在非公平交易和利益输送的行为。经过对不同基金之间交易相同证券时的同向交易价差进行分析发现，报告期内基金之间的买卖交易价差总体上处于正常的合理水平，只在少数情况下“存在显著的倾向性”。针对这些少量的“具有显著倾向性”的交易价差进行研究表明，交易价差方向没有规律性，即没有明确的利益输送方向。造成少量显著交易价差的原因来自两方面：一是报告期内股票市场的波动幅度较大，为基金之间股票交易出现显著价差创造了客观条件；二是不同基金经理在报告期内的投资策略存在差异，对证券买卖时点的把握也不同，导致股票买卖存在价差。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本基金管理人根据《异常交易监控与管理办法》对投资交易过程中可能发生的异常交易行为进行监督和管理。投资部负责对异常交易行为进行事前识别和检查，交易部负责对异常交易行为的事中监督和控制，风险管理部及异常交易评估小组负责异常交易行为的事后审查和评估。本报告期内，该制度执行情况良好，无论在二级市场还是在大宗交易或者一级市场申购等交易中，均没有发现影响证券价格或者严重误导其他投资者等异常交易行为。 本报告期公司旗下基金所管理的投资组合没有参与交易所公开竞价单边交易量超过该证券当日成交量 5%的同日反向交易。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2013年A股市场极度分化，宏观经济面临缓慢下行的压力，投资者对信用违约风险的担忧限制了股市估值水平的提升，过去较长一段时间货币市场资金利率的高企，无疑也分流了资金对风险资产的进入，以传统产业为代表的大盘蓝筹股受到经济下行和资金面趋紧的双重打击，指数表现相对较差，创业板则受益于结构转型和消费升级，电子、传媒等行业表现突出。

2013年，沪深300指数下跌7.65%，上证红利指数下跌11.78%，上证中小盘指数上涨6.61%。

我们严格按照基金合同的规定，紧密跟踪标的指数、跟踪偏离最小化的投资策略进行被动投资。本报告期内，本基金的累计跟踪偏离为+0.13%，日均跟踪偏离度的绝对值为0.019%，期间日跟踪误差为0.027%，较好地实现了本基金的投资目标。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

至本报告期末，本基金份额净值为2.594元，还原后基金份额累计净值为0.709元，本报告期内基金份额净值上涨6.75%，本基金的业绩比较基准上涨6.61%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2014，我们预计市场极度分化的走势将趋缓，国企改革将渐次在各行业和各地区展开，改革释放的制度红利将有利于提升传统蓝筹的估值水平，目前蓝筹板块的估值水平已逐渐吸引产业资本的关注，进而会逐渐推及到金融资本，在当前估值水平下继续下行的压力有限。而创业板股票虽然还会受到资金的关注，但估值水平的高企以及IPO的供应增加，将加大板块的市场波动，这对投资者的择时能力是个考验。

而随着投资者对违约风险的关注和担忧加剧，将加快投资者对信用风险的认识和评估，尽管市场利率整体水平仍会处于较高位置，但对信用违约风险利率的提升，将使得利率水平结构出现分化，而市场无风险利率或许反而会有所下降，对于股市的估值水平和流动性或许会有所改善。

本基金将继续严格遵守跟踪偏离最小化的被动投资策略，从而为基金投资人谋求与标的指数基本一致的投资回报。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本报告期内，基金管理人严格执行基金估值控制流程，定期评估估值技术的合理性，每日将估值结果报托管银行复核后对外披露。参与估值流程的人员包括负责运营的副总经理以及投资研究、风险控制和基金事务部门负责人，基金经理不参与估值流程。参与人员的相关工作经历均在五年以上。参与各方之间不存在任何重大利益冲突。已采用的估值技术相关参数或定价服务均来自独立第三方。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据基金合同的规定，基金收益评价日核定的基金累计报酬率超过标的指数同期累计报酬率达到1%以上，方可进行收益分配。截至本报告期末，本基金未进行利润分配。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

§6 审计报告

6.1 审计报告基本信息

普华永道会计师事务所对本基金的年度报告出具了“无保留意见的审计报告”（普华永道中天审字(2014)第20522号），投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

§7 年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体：上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金

报告截止日： 2013年12月31日

单位：人民币元

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注：报告截止日2013年12月31日，基金份额净值2.594元，基金份额总额30,229,161.00份。

7.2 利润表

会计主体：上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金

本报告期：2013年1月1日至2013年12月31日

单位：人民币元

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7.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金

本报告期：2013年1月1日至2013年12月31日

单位：人民币元

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注：报表附注为财务报表的组成部分。

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：

______韩勇______ ______房伟力______ ____陈培____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注

7.4.1 基金基本情况

上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监基金字[2010]第1535号《关于核准上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金募集的批复》核准，由华泰柏瑞基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为交易型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币348,418,327.00元(含募集股票市值)，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2011)第022号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金基金合同》于2011年1月26日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为348,427,447.00份基金份额，其中认购资金利息折合9,120.00份基金份额。本基金的基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。 根据《上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和《上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金于2011年3月11日进行了基金份额折算，折算比例为0.27331199，并于2011年3月14日进行了变更登记。 经上海证券交易所(以下简称"上交所")上证债字[2011]第55号文审核同意，本基金95,229,161.00份基金份额于2011年3月28日在上交所挂牌交易。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的主要投资范围为标的指数成份股和备选成份股，该部分资产比例不低于基金资产净值的95%；同时为更好地实现投资目标，本基金也可少量投资于新股、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，该部分资产比例不高于基金资产净值的5%。本基金的业绩基准为上证中小盘指数。

本财务报表由本基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司于2014年3月26日批准报出。

7.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2013年1月1日至2013年12月31日止期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2013年12月31日的财务状况以及2013年1月1日至2013年12月31日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

7.4.4 重要会计政策和会计估计

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

7.4.5 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券的差价收入不予征收营业税。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。自2013年1月1日起，对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

7.4.6 关联方关系

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注：关联方与基金进行的关联交易均在正常业务范围内按照一般商业条款而订立的。

7.4.7 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.7.1 通过关联方交易单元进行的交易

7.4.7.1.1 股票交易

注：本报告期本基金与关联方未进行股票交易。

7.4.7.1.2 权证交易

注：本报告期本基金与关联方未进行权证交易。

7.4.7.1.3 应支付关联方的佣金

注：本报告期本基金无应支付关联方的佣金。

7.4.7.2 关联方报酬

7.4.7.2.1 基金管理费

单位：人民币元

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注：本基金应支付基金管理人报酬，按前一日基金资产净值的0.50%的年费率计提，计算方法如下： H = E × 0.50% ÷ 当年天数 H为每日应支付的管理人报酬 E为前一日的基金资产净值 基金管理人报酬每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。

7.4.7.2.2 基金托管费

单位：人民币元

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注：本基金应支付基金托管人托管费，按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提，计算方法如下： H = E × 0.10% ÷ 当年天数 H为每日应支付的托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。

7.4.7.2.3 销售服务费

注：本年度（2013年1月1日至2013年12月31日）及上年度（2012年1月1日至2012年12月31日），本基金无销售服务费。

7.4.7.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

注：本基金本期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

7.4.7.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.7.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

注：本报告期，基金管理人未投资本基金。

7.4.7.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份

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注：华泰证券股份有限公司投资本基金的费用均参照本基金的基金管理人公布的费率收取。

7.4.7.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

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注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。

7.4.7.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注：无。

7.4.7.7 其他关联交易事项的说明

无。

7.4.8 期末（2013年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

注：截至本报告期末，本基金未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。

7.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

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注：本基金截至2013年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。

7.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.8.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末2013年12月31日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券余额0元，无债券作为质押。

7.4.8.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末2013年12月31日止，本基金从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券余额0元，无债券作为质押。

7.4.9 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1) 基金申购款

于2013会计期间，本基金申购基金份额的对价总额为53,480,435.55元，其中包括以股票支付的申购款47,813,956.15元和以现金支付的申购款5,666,479.40元(于2012会计期间：对价总额为2,703,164.78元，其中包括以股票支付的申购款2,611,320.00元和以现金支付的申购款91,844.78元)。

(2) 公允价值

（a）不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

(b) 以公允价值计量的金融工具

(i) 金融工具公允价值计量的方法

根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为：

第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。

第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。

第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。

(ii) 各层次金融工具公允价值

于2013年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层级的余额为77,535,575.42元，属于第二层级的余额为672,328.61元，无属于第三层级的余额(2012年12月31日：第一层级85,922,325.37元，第二层级1,557,745.26元，无属于第三层级的余额)。

(iii) 公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和债券的公允价值列入第一层级；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层级或第三层级。

(iv) 第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

(2)除基金申购款和公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

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注：股票投资包含可退替代款估值增（减）值

8.2 期末按行业分类的股票投资组合

8.2.1 期末指数投资按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

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注：上述股票投资组合不包含可退替代款估值增（减）值。

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

8.3.1 指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

注：股票明细不包含可退替代款估值增（减）值。投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于www.huatai-pb.com网站的年度报告正文。

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：不考虑相关交易费用。

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：不考虑相关交易费用。

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注：不考虑相关交易费用。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

注：本基金本报告期末未持有债券。

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

注：本基金本报告期末未持有债券。

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：本基金本报告期末未持有贵金属。

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

注：本基金本报告期末未持有股指期货。

8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

注：本基金本报告期末未持有国债期货。

8.12 投资组合报告附注

8.12.1

报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。

8.12.2

基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的。

8.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

8.12.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末前十名股票未存在流通受限的情况。

8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

无。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

9.1.1本基金的期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

9.1.2目标基金的期末基金份额持有人户数及持有人结构

■

9.2 期末上市基金前十名持有人

■

注：前十名持有人为除华泰柏瑞上证中小盘ETF联接基金之外的前十名持有人。

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

注：本报告期末，基金管理人的从业人员未持有本基金。

§10 开放式基金份额变动

单位：份

■

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

■

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

■

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

■

11.4 基金投资策略的改变

■

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

■

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

■

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

注：1、选择代理证券买卖的证券经营机构的标准：公司应选择财务状况良好，经营行为规范，具备研究实力的证券公司及专业研究机构，向其或其合作券商租用基金专用交易席位。公司选择的提供交易单元的券商应当满足下列基本条件：1）具有相应的业务经营资格；2）诚信记录良好，最近两年无重大违法违规行为，未受监管机构重大处罚； 3）资金雄厚，信誉良好。内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足本基金运作高度保密的要求；4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的需要，并能为基金提供全面的信息服务；5）具备研究实力，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时全面地为基金提供宏观经济、行业情况、市场走向、股票分析的研究报告及周到的信息服务，并能根据基金投资的特定要求，提供专题研究报告。 2、选择代理证券买卖的证券经营机构的程序 基金管理人根据以上标准进行考察后确定证券经营机构的选择。基金管理人与被选择的证券经营机构签订交易单元租用协议和证券研究服务协议。3、本报告期内，本基金未新增交易单元。

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

注：本报告期内，本基金未进行其他证券投资。

§12 影响投资者决策的其他重要信息

■

华泰柏瑞基金管理有限公司

2014年3月26日

基金简称	华泰柏瑞上证中小盘ETF
基金主代码	510220
基金运作方式	交易型开放式
基金合同生效日	2011年1月26日
基金管理人	华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人	中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	30,229,161.00份
基金合同存续期	不定期
基金份额上市的证券交易所	上海证券交易所
上市日期	2011-3-28

投资目标	紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资策略	本基金采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊情况（如流动性不足）导致无法获得足够数量的股票时，基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合，追求尽可能贴近目标指数的表现。
业绩比较基准	上证中小盘指数
风险收益特征	本基金属于股票型基金中的指数型基金，股票最低仓位为95%，并采用完全复制的被动式投资策略：一方面，相对于混合基金、债券基金与货币市场基金而言，其风险和收益较高，属于股票型基金中高风险、高收益的产品；另一方面，相对于采用抽样复制的指数型基金而言，其风险和收益特征将更能与标的指数保持基本一致。

项目		基金管理人	基金托管人
名称		华泰柏瑞基金管理有限公司	中国银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	陈晖	唐州徽
	联系电话	021-38601777	95566
	电子邮箱	cs4008880001@huatai-pb.com	fcid@bankofchina.com
客户服务电话		400-888-0001	95566
传真		021-38601799	010-66594942

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址	http://www.huatai-pb.com
基金年度报告备置地点	上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼17层

3.1.1 期间数据和指标	2013年	2012年	2011年1月26日(基金合同生效日)-2011年12月31日
本期已实现收益	-17,536,958.21	-21,448,140.42	-9,080,591.69
本期利润	6,171,162.51	-137,606.53	-61,957,919.93
加权平均基金份额本期利润	0.1940	-0.0031	-1.0443
本期基金份额净值增长率	6.75%	0.29%	-33.80%
3.1.2 期末数据和指标	2013年末	2012年末	2011年末
期末可供分配基金份额利润	-1.2672	-1.2284	-1.2357
期末基金资产净值	78,419,510.57	88,053,519.11	116,864,502.44
期末基金份额净值	2.594	2.430	2.423

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	-2.59%	1.31%	-2.12%	1.30%	-0.47%	0.01%
过去六个月	14.83%	1.31%	15.16%	1.31%	-0.33%	0.00%
过去一年	6.75%	1.33%	6.61%	1.33%	0.14%	0.00%
自合同生效日至今	-29.10%	1.34%	-18.83%	1.38%	-10.27%	-0.04%

姓名	职务	任本基金的基金经理（助理）期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
张娅	本基金的基金经理 、指数投资部总监	2011年1月26日	-	9年	张娅女士，美国俄亥俄州肯特州立大学金融工程硕士、MBA，具有多年海内外金融从业经验。曾在芝加哥期货交易所、Danzas-AEI公司、SunGard Energy和联合证券工作，2004年初加入本公司，从事投资研究和金融工程工作，2006年11月起任华泰柏瑞上证红利交易型开放式指数基金基金经理。2010年10月1日起任华泰柏瑞指数投资部总监。2011年1月起担任华泰柏瑞上证中小盘ETF及华泰柏瑞上证中小盘ETF联接基金基金经理。2012年5月起担任华泰柏瑞沪深300ETF及华泰柏瑞沪深300ETF联接基金基金经理。
柳军	本基金的基金经理、指数投资部副总监	2011年1月26日	-	12年	柳军，12年证券（基金）从业经历，复旦大学财务管理硕士，2000年至2001年在上海汽车集团财务有限公司从事财务工作，2001年至2004年任华安基金管理有限公司高级基金核算员，2004年7月起加入本公司，历任基金事务部总监、基金经理助理。2009年6月起任华泰柏瑞（原友邦华泰）上证红利交易型开放式指数基金基金经理。2010年10月1日起任华泰柏瑞指数投资部副总监。2011年1月起担任华泰柏瑞上证中小盘ETF及华泰柏瑞上证中小盘ETF联接基金基金经理。2012年5月起担任华泰柏瑞沪深300ETF及华泰柏瑞沪深300ETF联接基金基金经理。

资 产	附注号	本期末 2013年12月31日	上年度末 2012年12月31日
资 产：
银行存款		599,924.30	1,482,902.17
结算备付金		223.73	433.33
存出保证金		309.15	-
交易性金融资产		78,207,904.03	87,480,070.63
其中：股票投资		78,207,904.03	87,480,070.63
基金投资		-	-
债券投资		-	-
资产支持证券投资		-	-
贵金属投资
衍生金融资产		-	-
买入返售金融资产		-	-
应收证券清算款		42,722.76	-
应收利息		61.62	421.58
应收股利		-	-
应收申购款		-	-
递延所得税资产		-	-
其他资产		-	-
资产总计		78,851,145.59	88,963,827.71
负债和所有者权益	附注号	本期末 2013年12月31日	上年度末 2012年12月31日
负 债：
短期借款		-	-
交易性金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
卖出回购金融资产款		-	-
应付证券清算款		-	334,964.47
应付赎回款		-	-
应付管理人报酬		30,572.34	36,904.88
应付托管费		6,114.47	7,380.97
应付销售服务费		-	-
应付交易费用		10,237.31	11,058.28
应交税费		-	-
应付利息		-	-
应付利润		-	-
递延所得税负债		-	-
其他负债		384,710.90	520,000.00
负债合计		431,635.02	910,308.60
所有者权益：
实收基金		110,603,404.28	132,556,392.83
未分配利润		-32,183,893.71	-44,502,873.72
所有者权益合计		78,419,510.57	88,053,519.11
负债和所有者权益总计		78,851,145.59	88,963,827.71

项 目	附注号	本期 2013年1月1日至2013年12月31日	上年度可比期间 2012年1月1日至2012年12月31日
一、收入		7,117,250.62	1,179,907.95
1.利息收入		4,995.08	14,578.79
其中：存款利息收入		4,995.08	14,070.61
债券利息收入		-	508.18
资产支持证券利息收入		-	-
买入返售金融资产收入		-	-
其他利息收入		-	-
2.投资收益（损失以“-”填列）		-16,674,212.72	-20,146,415.45
其中：股票投资收益		-17,932,203.02	-21,438,533.08
基金投资收益		-	-
债券投资收益		-	25,357.92
资产支持证券投资收益		-	-
贵金属投资收益
衍生工具收益		-	-
股利收益		1,257,990.30	1,266,759.71
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		23,708,120.72	21,310,533.89
4. 汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
5.其他收入（损失以“-”号填列）		78,347.54	1,210.72
减：二、费用		946,088.11	1,317,514.48
1．管理人报酬		403,406.46	554,749.00
2．托管费		80,681.37	110,949.81
3．销售服务费		-	-
4．交易费用		40,798.05	61,261.36
5．利息支出		-	-
其中：卖出回购金融资产支出		-	-
6．其他费用		421,202.23	590,554.31
三、利润总额 （亏损总额以“-”号填列）		6,171,162.51	-137,606.53
减：所得税费用		-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		6,171,162.51	-137,606.53

项目	本期 2013年1月1日至2013年12月31日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	132,556,392.83	-44,502,873.72	88,053,519.11
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润）	-	6,171,162.51	6,171,162.51
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列）	-21,952,988.55	6,147,817.50	-15,805,171.05
其中：1.基金申购款	80,494,291.44	-27,013,855.89	53,480,435.55
2.基金赎回款	-102,447,279.99	33,161,673.39	-69,285,606.60
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）	-	-	-
五、期末所有者权益（基金净值）	110,603,404.28	-32,183,893.71	78,419,510.57
项目	上年度可比期间 2012年1月1日至2012年12月31日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	176,462,369.92	-59,597,867.48	116,864,502.44
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润）	-	-137,606.53	-137,606.53
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列）	-43,905,977.09	15,232,600.29	-28,673,376.80
其中：1.基金申购款	3,658,831.43	-955,666.65	2,703,164.78
2.基金赎回款	-47,564,808.52	16,188,266.94	-31,376,541.58
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）	-	-	-
五、期末所有者权益（基金净值）	132,556,392.83	-44,502,873.72	88,053,519.11

关联方名称	与本基金的关系
华泰柏瑞基金管理有限公司	基金管理人
中国银行股份有限公司	基金托管人
华泰证券股份有限公司（“华泰证券”）	基金管理人的股东、一级交易商
柏瑞投资有限责任公司	基金管理人的股东
苏州新区高新技术产业股份有限公司	基金管理人的股东
华泰联合证券有限责任公司（“华泰联合证券”）	基金管理人的股东华泰证券的控股子公司
华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金(“上证中小盘ETF联接基金”)	本基金的基金管理人管理的其他基金

项目	本期 2013年1月1日至2013年12月31日	上年度可比期间 2012年1月1日至2012年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费	403,406.46	554,749.00
其中：支付销售机构的客户维护费	-	-

项目	本期 2013年1月1日至2013年12月31日	上年度可比期间 2012年1月1日至2012年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费	80,681.37	110,949.81

关联方名称	本期末 2013年12月31日		上年度末 2012年12月31日
	持有的 基金份额	持有的基金份额 占基金总份额的比例	持有的 基金份额	持有的基金份额 占基金总份额的比例
上证中小盘ETF联接基金	15,085,400.00	49.90%	21,085,400.00	58.20%
华泰证券	3,666.00	0.01%	-	-

关联方 名称	本期 2013年1月1日至2013年12月31日		上年度可比期间 2012年1月1日至2012年12月31日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
中国银行股份有限公司	599,924.30	4,711.08	1,482,902.17	13,791.54

股票代码	股票名称	停牌日期	停牌原因	期末 估值单价	复牌日期	复牌 开盘单价	数量（股）	期末 成本总额	期末估值总额	备注
600057	象屿股份	2013年12月10日	重大资产收购	6.81	2014年1月16日	7.02	9,400	43,003.58	64,014.00	-
600058	五矿发展	2013年7月24日	重大资产重组	13.56	2014年1月6日	14.92	9,100	102,282.23	123,396.00	-
600063	皖维高新	2013年12月18日	重大资产收购	2.07	2014年3月18日	2.28	28,505	82,584.54	59,005.35	-
600141	兴发集团	2013年12月20日	重大资产重组	12.48	2014年1月27日	13.28	8,285	156,440.18	103,396.80	-
600146	大元股份	2013年10月17日	重大资产重组	9.45	2014年1月20日	10.23	5,600	122,179.19	52,920.00	-
600572	康恩贝	2013年11月25日	重大资产重组	13.51	-	-	11,411	129,467.11	154,162.61	-
600606	金丰投资	2013年7月1日	重大资产重组	5.23	2014年3月18日	5.75	10,200	59,398.68	53,346.00	-
600652	爱使股份	2013年12月31日	重大资产重组	4.07	-	-	15,255	79,919.08	62,087.85	-

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	78,207,904.03	99.18
	其中：股票	78,207,904.03	99.18
2	固定收益投资	-	-
	其中：债券	-	-
	资产支持证券	-	-
3	贵金属投资
4	金融衍生品投资	-	-
5	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
6	银行存款和结算备付金合计	600,148.03	0.76
7	其他各项资产	43,093.53	0.05
8	合计	78,851,145.59	100.00

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（%）
A	农、林、牧、渔业	1,036,124.06	1.32
B	采矿业	4,114,439.77	5.25
C	制造业	38,910,002.80	49.62
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	6,133,365.83	7.82
E	建筑业	3,323,163.99	4.24
F	批发和零售业	5,266,801.68	6.72
G	交通运输、仓储和邮政业	4,228,256.24	5.39
H	住宿和餐饮业	88,110.00	0.11
I	信息传输、软件和信息技术服务业	2,767,717.17	3.53
J	金融业	4,922,767.50	6.28
K	房地产业	3,613,132.61	4.61
L	租赁和商务服务业	1,042,124.98	1.33
M	科学研究和技术服务业	201,264.00	0.26
N	水利、环境和公共设施管理业	508,049.99	0.65
O	居民服务、修理和其他服务业	-	0.00
P	教育	-	0.00
Q	卫生和社会工作	-	0.00
R	文化、体育和娱乐业	1,294,514.37	1.65
S	综合	758,069.04	0.97
	合计	78,207,904.03	99.73

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（%）
1	601939	建设银行	289,451	1,198,327.14	1.53
2	600690	青岛海尔	49,153	958,483.50	1.22
3	600900	长江电力	149,187	942,861.84	1.20
4	600089	特变电工	79,406	851,232.32	1.09
5	600535	天士力	18,636	799,298.04	1.02
6	600276	恒瑞医药	20,578	781,552.44	1.00
7	600739	辽宁成大	41,278	724,016.12	0.92
8	600309	万华化学	32,674	676,351.80	0.86
9	600196	复星医药	34,343	672,779.37	0.86
10	600011	华能国际	126,710	641,152.60	0.82

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（％）
1	600019	宝钢股份	579,074.00	0.66
2	600332	白云山	428,965.76	0.49
3	601800	中国交建	387,991.00	0.44
4	601898	中煤能源	369,469.41	0.42
5	600705	中航投资	360,415.57	0.41
6	601669	中国电建	340,682.00	0.39
7	600348	阳泉煤业	266,730.00	0.30
8	600406	国电南瑞	265,252.13	0.30
9	600422	昆明制药	260,755.17	0.30
10	601618	中国中冶	244,438.00	0.28
11	600648	外高桥	235,995.00	0.27
12	600188	兖州煤业	228,415.47	0.26
13	600123	兰花科创	226,663.00	0.26
14	601179	中国西电	225,238.00	0.26
15	600201	金宇集团	194,803.78	0.22
16	601238	广汽集团	193,736.00	0.22
17	600221	海南航空	191,835.00	0.22
18	600011	华能国际	190,972.00	0.22
19	600058	五矿发展	190,529.00	0.22
20	601866	中海集运	186,295.00	0.21

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（％）
1	600518	康美药业	993,230.00	1.13
2	600383	金地集团	927,302.51	1.05
3	600999	招商证券	780,715.10	0.89
4	600637	百视通	630,051.20	0.72
5	600406	国电南瑞	616,862.07	0.70
6	601117	中国化学	478,387.79	0.54
7	601788	光大证券	446,490.00	0.51
8	600332	白云山	400,755.60	0.46
9	600018	上港集团	316,788.55	0.36
10	601618	中国中冶	269,322.23	0.31
11	600169	太原重工	136,937.68	0.16
12	600804	鹏博士	129,636.18	0.15
13	600331	宏达股份	118,985.44	0.14
14	600808	马钢股份	118,408.58	0.13
15	601111	中国国航	115,403.50	0.13
16	600127	金健米业	112,762.00	0.13
17	601558	华锐风电	101,059.03	0.11
18	600642	申能股份	98,992.96	0.11
19	600072	中船股份	98,794.70	0.11
20	600779	水井坊	97,978.69	0.11

买入股票成本（成交）总额	17,444,859.76
卖出股票收入（成交）总额	11,120,882.21

序号	名称	金额
1	存出保证金	309.15
2	应收证券清算款	42,722.76
3	应收股利	-
4	应收利息	61.62
5	应收申购款	-
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	43,093.53

持有人户数(户)	户均持有的基金份额	持有人结构
		机构投资者		个人投资者
		持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额比例
1,188	25,445.42	3,742,292.00	12.38%	11,401,469.00	37.72%

项目	持有份额（份）	占总份额比例
本基金联接基金	15,085,400.00	49.90%

序号	持有人名称	持有份额（份）	占上市总份额比例
1	华润深国投信托有限公司－道冲对冲2号集合资金信托计划	3,000,000.00	9.92%
2	华润深国投信托有限公司－道冲对冲5号集合资金信托计划	645,759.00	2.14%
3	赵全仁	546,624.00	1.81%
4	李爱松	289,315.00	0.96%
5	张淄良	273,312.00	0.90%
6	姚婷	263,800.00	0.87%
7	陈遐	182,025.00	0.60%
8	蒋桂素	180,800.00	0.60%
9	李建伟	173,312.00	0.57%
10	卢瑛	170,000.00	0.56%

基金合同生效日（2011年1月26日）基金份额总额	348,427,447.00
本报告期期初基金份额总额	36,229,161.00
本报告期基金总申购份额	22,000,000.00
减:本报告期基金总赎回份额	28,000,000.00
本报告期基金拆分变动份额	-
本报告期期末基金份额总额	30,229,161.00

报告期内未召开基金份额持有人大会。

2013年3月17日中国银行股份有限公司公告，肖钢先生辞去中国银行股份有限公司董事长职务。 2013年6月1日中国银行股份有限公司公告，自2013年5月31日起，田国立先生就任本行董事长、执行董事、董事会战略发展委员会主席及委员。

报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

报告期内基金投资策略未改变。

为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所有限公司。报告期内基金未改聘为其审计的会计师事务所。本报告期基金应支付给普华永道中天会计师事务所有限公司的报酬为60,000.00元人民币，该事务所已向本基金提供了3年的审计服务。

报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票 成交总额的比例	佣金	占当期佣金 总量的比例
国泰君安	2	28,354,152.69	100.00%	25,813.52	100.00%	-

无。