嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金_中国证券网·上海证券报主办

嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金

2014-03-26 来源：上海证券报

2013年年度报告摘要

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年3月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告期自2013年5月21日(本基金合同生效日)起至2013年12月31日止。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

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2.2 基金产品说明

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2.3 基金管理人和基金托管人

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2.4 信息披露方式

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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；（2）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；（3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数；（4）本基金合同生效日为2013年5月21日，本报告期自2013年5月21日起至2013年12月31日止。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：本基金业绩比较基准：一年期银行定期存款税后收益率+0.5%

上述“一年期银行定期存款收益率”是指当期封闭期的第1个工作日中国人民银行公布并执行的一年期“金融机构人民币存款基准利率”。

本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，计算方式如下：

Benchmark(0)=1000

Return(t)=100% ×(一年期银行定期存款税后收益率+ 0.5%)/365

Benchmark(t)=(1+Return (t))×Benchmark (t-1)

其中t=1,2,3,…。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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图：嘉实丰益纯债定期债券基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

（2013年5月21日至2013年12月31日）

注：本基金基金合同生效日2013年5月21日至报告期末未满1年。按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期，建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同“第十二部分（二）投资范围和（四）投资限制”的有关约定。

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：本基金基金合同生效日为2013年5月21日，2013年度的相关数据根据当年实际存续期（2013年5月21日至2013年12月31日）计算。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

单位：人民币元

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§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人为嘉实基金管理有限公司，成立于1999年3月25日，是经中国证监会批准设立的第一批基金管理公司之一，是中外合资基金管理公司。公司注册地在上海，总部设在北京并设深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人和QDII、特定资产管理业务资格。

截止2013年12月31日，基金管理人共管理2只封闭式证券投资基金、54只开放式证券投资基金，具体包括嘉实泰和封闭、嘉实丰和价值封闭、嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业股票、嘉实货币、嘉实沪深300ETF联接（LOF）、嘉实超短债债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国股票（QDII）、嘉实研究精选股票、嘉实多元债券、嘉实量化阿尔法股票、嘉实回报混合、嘉实基本面50指数（LOF）、嘉实价值优势股票、嘉实稳固收益债券、嘉实H股指数（QDII-LOF）、嘉实主题新动力股票、嘉实多利分级债券、嘉实领先成长股票、嘉实深证基本面120ETF、嘉实深证基本面120ETF联接、嘉实黄金（QDII-FOF-LOF）、嘉实信用债券、嘉实周期优选股票、嘉实安心货币、嘉实中创400ETF、嘉实中创400ETF联接、嘉实沪深300ETF、嘉实优化红利股票、嘉实全球房地产（QDII）、嘉实理财宝7天债券、嘉实增强收益定期债券、嘉实纯债债券、嘉实中证中期企业债指数（LOF）、嘉实中证500ETF、嘉实增强信用定期债券、嘉实中证500ETF联接、嘉实中证中期国债ETF、嘉实中证金边中期国债ETF联接、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实研究阿尔法股票、嘉实如意宝定期债券、嘉实美国成长股票（QDII）、嘉实丰益策略定期债券、嘉实丰益信用定期债券、嘉实新兴市场双币分级债券、嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实宝A/B、嘉实活期宝货币、嘉实1个月理财债券。其中嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券属于嘉实理财通系列基金，同时，管理多个全国社保基金、企业年金、特定客户资产投资组合。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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注：（1）任职日期是指本基金基金合同生效之日；（2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度和控制方法

公司制定了《公平交易管理制度》，按照证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规的规定，从组织架构、岗位设置和业务流程、系统和制度建设、内控措施和信息披露等多方面，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，杜绝不同投资组合之间进行利益输送，保护投资者合法权益。

公司公平交易管理制度要求境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易以及投资管理过程中各个相关环节符合公平交易的监管要求。各投资组合能够公平地获得投资信息、投资建议，并在投资决策委员会的制度规范下独立决策，实施投资决策时享有公平的机会。所有组合投资决策与交易执行保持隔离，任何组合必须经过公司交易部集中交易。各组合享有平等的交易权利，共享交易资源。对交易所公开竞价交易以及银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易制定专门的交易规则，保证各投资组合获得公平的交易机会。对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易，严格遵循各投资组合交易前独立确定交易要素，交易后按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配。

4.3.2 公平交易制度的执行情况

报告期内，公司严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；对投资交易行为进行监察稽核，通过IT系统和人工监控等方式进行日常监控和定期分析评估并完整详实记录相关信息，每季度和每年度完成公平交易专项稽核。

报告期内，公司对连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、3日内、5日内）公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，未发现违反公平交易制度的异常行为。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的，合计10次，均为旗下指数基金或ETF因被动跟踪标的指数的需要而和其他组合发生反向交易，但不存在利益输送行为。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

经济回顾：全年来看经济呈现近年来少有的窄幅波动形态，上半年走势偏弱，下半年有所走强。货币政策全年呈现中性态度，上半年略松，下半年有所偏紧。

债市回顾：上半年，债市先是在经济数据偏弱，流动性较为宽松的背景下有所走强。但是随后由于内部政策监管加强，以及外围市场动荡，引发资金面持续大幅波动，债市出现调整；下半年，多重因素叠加使得债市调整加剧，出现几乎单边下跌的走势，收益率曲线出现整体性上移，上移幅度在100BP左右,主要背景是经济阶段性回暖超预期，同时货币政策以及监管政策持续加强，引发金融机构开始去杠杆。

组合建仓初期买入少量期限不匹配、相对较长债券，尽管在市场下跌过程中坚定降杠杆和久期，但仍然给组合带来了损失。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为1.000元；本报告期基金份额净值增长率为1.10%，业绩比较基准收益率为2.18%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

经济展望：我们认为上半年国内宏观经济可能会呈现低位弱稳定走势，延续前期的窄幅振荡格局。原因包括前期地产、基建投资的惯性延续，以及部分制造业的内生动力支撑。但是从方向来看，很难出现明显的回升走势。下半年，我们认为经济出现阶段性下滑的概率较大，主要原因是在资金面持续紧张的背景下前期的增长动力都将面临压力，同时政策再次托底刺激的力度和空间也将非常有限。

债券市场展望：上半年，利率债有望在当前水平进入波动区间，进一步上升或者下降的空间都比较有限。一方面经济持续弱势，而当前利率债水平已经较为充分的反应了基本面复苏以及金融机构持续去杠杆的压力。另一方面，由于当前的经济运行格局下资金水平仍然易紧难松，因此也制约了利率债收益率的下行空间。信用债则继续面临基本面持续弱势，以及资产配置转换的双重压力，预计整体信用利差仍有一定的上升空间。下半年，在我们预计经济出现衰退的假设背景下，利率债可能将率先迎来配置机会，窗口期标志是经济数据出现量价齐跌的现象。与以往短周期的规律不同的是，在未来的经济衰退周期中，信用债的调整时间可能更长，风险暴露程度可能更大。原因是不管从内生动力来讲，还是外部刺激空间来讲都将很难支撑经济重新出现明显的回升。

因此，本基金重点配置匹配组合开放期债券，保持组合弹性、维持相对较低的久期和杠杆，继续降低中低等级信用债配置比例。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

本基金管理人设立估值专业委员会，委员由固定收益、交易、运营、风险管理、监察稽核等部门负责人组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内，固定收益部门负责人同时兼任基金经理、估值委员，基金经理参加估值专业委员会会议，但不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；与估值相关的机构包括上海、深圳证券交易所，中国证券登记结算有限责任公司，中央国债登记结算有限责任公司以及中国证券业协会等。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金的基金管理人于报告期内实施了2次利润分配,符合基金合同十六（三）基金收益分配原则“1.在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每三个月最少分配一次，每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的80%；3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。”的约定。具体参见本报告“7.4.11 利润分配情况”。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

§6 审计报告

嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金2013年度财务会计报告已由普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计、注册会计师许康玮、洪磊签字出具了“无保留意见的审计报告”（普华永道中天审字(2014)第21232号）。

投资者可通过登载于本基金管理人网站的年度报告正文查看审计报告全文。

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体：嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金

报告截止日： 2013年12月31日

单位：人民币元

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注：本基金合同生效日为2013年5月21日，本报告期自基金合同生效日2013年5月21日起至2013年12月31日止，报告截止日2013年12月31日，基金份额净值1.000元，基金份额总额3,048,426,812.67份。

7.2 利润表

会计主体：嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金

本报告期： 2013年5月21日(基金合同生效日)至2013年12月31日

单位：人民币元

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注：本基金合同生效日为2013年5月21日，本期是指2013年5月21日至2013年12月31日，无上年度可比期间数据。

7.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金

本报告期：2013年5月21日(基金合同生效日)至2013年12月31日

单位：人民币元

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注：本基金合同生效日为2013年5月21日，本期是指2013年5月21日至2013年12月31日，无上年度可比期间数据。

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：

______赵学军_____ ______李松林______ ____王红____

基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人

7.4 报表附注

7.4.1 重要会计政策和会计估计

7.4.1.1 会计年度

本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间为2013年5月21日(基金合同生效日)至2013年12月31日。

7.4.1.2 记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。

7.4.1.3 金融资产和金融负债的分类

(1)金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

本基金目前以交易目的持有的债券投资和资产支持证券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

(2)金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。

7.4.1.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

7.4.1.5 金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的债券投资和资产支持证券投资按如下原则确定公允价值并进行估值：

(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。

(2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。

(3)当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。

7.4.1.6 金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。

7.4.1.7 实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日和基金赎回确认日认列。

7.4.1.8 损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。

7.4.1.9 收入/(损失)的确认和计量

债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。资产支持证券在持有期间收到的款项，根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分，将本金部分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益部分确认为利息收入。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

7.4.1.10 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

7.4.1.11 基金的收益分配政策

每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。

经宣告的拟分配基金收益于分红除息日从所有者权益转出。

7.4.1.12 分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。

7.4.1.13 其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：

(1)对于证券交易所上市的债券，若出现交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》提供的现金流量折现法等估值技术进行估值。

(2)在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。

7.4.2 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.2.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

7.4.2.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

7.4.2.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

7.4.3 关联方关系

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7.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易

本期（2013年5月21日（基金合同生效日）至2013年12月31日），本基金未通过关联方交易单元进行交易。

7.4.4.2 关联方报酬

7.4.4.2.1 基金管理费

单位：人民币元

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注：支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.7%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.7% / 当年天数。

7.4.4.2.2 基金托管费

单位：人民币元

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注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.2%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.2% / 当年天数。

7.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

单位：人民币元

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7.4.4.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本期（2013年5月21日（基金合同生效日）至2013年12月31日）基金管理人未运用固有资金投资本基金。

7.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本期末（2013年12月31日）其他关联方未持有本基金。

7.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

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注：（1）本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，活期银行存款按银行同业利率计息，定期银行存款按银行约定利率计息。（2）本期末（2013年12月31日），本基金无存于中国银行的定期存款，本期（2013年5月21日（基金合同生效日）至2013年12月31日），由中国银行保管的银行存款产生的利息收入含定期存款利息收入11,500,316.66元。

7.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本期（2013年5月21日（基金合同生效日）至2013年12月31日），本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。

7.4.5 期末（ 2013年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本期末（2013年12月31日），本基金未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。

7.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本期末（2013年12月31日），本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。

7.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.5.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末2013年12月31日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额150,439,494.38元，是以如下债券作为质押：

金额单位：人民币元

■

7.4.5.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末2013年12月31日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额965,999,924.80元，于2014年1月7日先后到期。该类交易要求本基金转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

8.2 期末按行业分类的股票投资组合

报告期末，本基金未持有股票。

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

报告期末，本基金未持有股票。

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

报告期内（2013年5月21日（基金合同生效日）至2013年12月31日），本基金未持有股票。

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

报告期内（2013年5月21日（基金合同生效日）至2013年12月31日），本基金未持有股票。

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

报告期内（2013年5月21日（基金合同生效日）至2013年12月31日），本基金未持有股票。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细金额单位：人民币元

■

注：报告期末，本基金仅持有上述1只资产支持证券。

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

报告期末，本基金未持有贵金属投资。

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

报告期末，本基金未持有权证。

8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

报告期内，本基金未参与股指期货交易。

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

报告期内，本基金未参与国债期货交易。

8.12 投资组合报告附注

8.12.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。

8.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

8.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。

8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

报告期末，本基金未持有股票。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

9.2.1 本公司基金从业人员持有本基金情况

■

9.2.2 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人、基金经理持有本基金情况

本期末，基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人、基金经理未持有本基金。

§10 开放式基金份额变动

单位：份

■

注：报告期期间基金总申购份额含红利再投份额。

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

■

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

■

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

■

11.4 基金投资策略的改变

■

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

■

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

■

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

注1：本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券商的佣金合计。

注2：交易单元的选择标准和程序

（1）经营行为规范，在近一年内无重大违规行为；

（2）公司财务状况良好；

（3）有良好的内控制度，在业内有良好的声誉；

（4）有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；

（5）建立了广泛的信息网络，能及时提供准确地信息资讯服务。

基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订协议，并通知基金托管人。

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话400-600-8800，或发E-mail:service@jsfund.cn。

嘉实基金管理有限公司

2014年3月26日

基金名称嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金
基金简称嘉实丰益纯债定期债券
基金主代码 000116
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日 2013年5月21日
基金管理人嘉实基金管理有限公司
基金托管人中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 3,048,426,812.67份
基金合同存续期不定期

投资目标本基金在审慎的投资管理和风险控制下，力争当期总回报最大化，以谋求长期保值增值。
投资策略本基金通过密切关注经济运行趋势，深入分析财政及货币政策对经济运行的影响，结合各大类资产的预期收益率、波动性及流动性等方面因素，做出最佳的资产配置，并定期对投资组合类属资产进行最优化配置和调整。在规避基金组合风险的同时进一步增强基金组合收益。
业绩比较基准一年期银行定期存款税后收益率+0.5%
风险收益特征本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。

项目基金管理人基金托管人
名称嘉实基金管理有限公司中国银行股份有限公司
信息披露负责人姓名胡勇钦唐州徽
联系电话（010）65215588 95566
电子邮箱 service@jsfund.cn fcid@bankofchina.com
客户服务电话 400-600-8800 95566
传真（010）65182266 （010）66594942

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.jsfund.cn
基金年度报告备置地点北京市建国门北大街8号华润大厦8层嘉实基金管理有限公司

3.1.1 期间数据和指标 2013年5月21日(基金合同生效日)-2013年12月31日
本期已实现收益 64,070,761.65
本期利润 34,050,410.06
加权平均基金份额本期利润 0.0112
本期加权平均净值利润率 1.11%
本期基金份额净值增长率 1.10%
3.1.2 期末数据和指标 2013年末
期末可供分配利润 527,422.55
期末可供分配基金份额利润 0.0002
期末基金资产净值 3,048,954,235.22
期末基金份额净值 1.000
3.1.3 累计期末指标 2013年末
基金份额累计净值增长率 1.10%

阶段份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去三个月 -0.10% 0.05% 0.89% 0.01% -0.99% 0.04%
过去六个月 0.80% 0.05% 1.78% 0.01% -0.98% 0.04%
自基金合同生效起至今 1.10% 0.05% 2.18% 0.01% -1.08% 0.04%

年度每10份基金份额分红数现金形式发放总额再投资形式发放总额年度利润分配合计备注
2013 0.1100 32,609,680.94 914,664.33 33,524,345.27
合计 0.1100 32,609,680.94 914,664.33 33,524,345.27

姓名职务任本基金的基金经理（助理）期限证券从业年限说明
任职日期离任日期
曲扬本基金、嘉实债券、嘉实纯债债券基金经理 2013年5月21日 - 9年曾任中信基金任债券研究员和债券交易员、光大银行债券自营投资业务副主管，2010年6月加入嘉实基金管理有限公司任基金经理助理，曾任嘉实稳固收益债券基金经理。硕士研究生，具有基金从业资格，中国国籍。

资产附注号本期末
2013年12月31日
资产：
银行存款 7.4.7.1 1,290,193,612.34
结算备付金 75,337,290.82
存出保证金 347,784.08
交易性金融资产 7.4.7.2 2,729,126,065.78
其中：股票投资 -
基金投资 -
债券投资 2,724,070,065.78
资产支持证券投资 5,056,000.00
贵金属投资 -
衍生金融资产 7.4.7.3 -
买入返售金融资产 7.4.7.4 -
应收证券清算款 3,281,076.37
应收利息 7.4.7.5 69,874,008.91
应收股利 -
应收申购款 -
递延所得税资产 -
其他资产 7.4.7.6 -
资产总计 4,168,159,838.30
负债和所有者权益附注号本期末
2013年12月31日
负债：
短期借款 -
交易性金融负债 -
衍生金融负债 7.4.7.3 -
卖出回购金融资产款 1,116,439,419.18
应付证券清算款 31,090.91
应付赎回款 -
应付管理人报酬 1,813,880.28
应付托管费 518,251.52
应付销售服务费 -
应付交易费用 7.4.7.7 38,580.18
应交税费 6.00
应付利息 100,375.01
应付利润 -
递延所得税负债 -
其他负债 7.4.7.8 264,000.00
负债合计 1,119,205,603.08
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 3,048,426,812.67
未分配利润 7.4.7.10 527,422.55
所有者权益合计 3,048,954,235.22
负债和所有者权益总计 4,168,159,838.30

项目附注号本期
2013年5月21日(基金合同生效日)至2013年12月31日
一、收入 69,828,202.27
1.利息收入 117,780,242.73
其中：存款利息收入 7.4.7.11 72,575,061.58
债券利息收入 40,506,846.38
资产支持证券利息收入 213,302.82
买入返售金融资产收入 4,485,031.95
其他利息收入 -
2.投资收益 -17,960,061.20
其中：股票投资收益 7.4.7.12 -
基金投资收益 -
债券投资收益 7.4.7.13 -17,960,061.20
资产支持证券投资收益 -
贵金属投资收益 -
衍生工具收益 7.4.7.14 -
股利收益 7.4.7.15 -
3.公允价值变动收益 7.4.7.16 -30,020,351.59
4.汇兑收益 -
5.其他收入 7.4.7.17 28,372.33
减：二、费用 35,777,792.21
1．管理人报酬 13,150,213.71
2．托管费 3,757,203.83
3．销售服务费 -
4．交易费用 7.4.7.18 29,191.92
5．利息支出 18,540,992.73
其中：卖出回购金融资产支出 18,540,992.73
6．其他费用 7.4.7.19 300,190.02
三、利润总额 34,050,410.06
减：所得税费用 -
四、净利润 34,050,410.06

项目本期
2013年5月21日(基金合同生效日)至2013年12月31日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 3,047,513,506.10 - 3,047,513,506.10
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 34,050,410.06 34,050,410.06
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 913,306.57 1,357.76 914,664.33
其中：1.基金申购款 913,306.57 1,357.76 914,664.33
2.基金赎回款 - - -
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动 - -33,524,345.27 -33,524,345.27
五、期末所有者权益（基金净值） 3,048,426,812.67 527,422.55 3,048,954,235.22

关联方名称与本基金的关系
嘉实基金管理有限公司基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金代销机构
中诚信托有限责任公司基金管理人的股东
立信投资有限责任公司基金管理人的股东
德意志资产管理(亚洲)有限公司基金管理人的股东

项目本期
2013年5月21日(基金合同生效日)至2013年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 13,150,213.71
其中：支付销售机构的客户维护费 4,405,610.39

项目本期
2013年5月21日(基金合同生效日)至2013年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 3,757,203.83

本期
2013年5月21日(基金合同生效日)至2013年12月31日
银行间市场交易的
各关联方名称
债券交易金额基金逆回购基金正回购
基金买入基金卖出交易金额利息收入交易金额利息支出
中国银行 69,888,677.39 - - - 361,840,000.00 144,603.61

关联方
名称
本期
2013年5月21日(基金合同生效日)至2013年12月31日
期末余额当期利息收入
中国银行 193,612.34 11,709,172.61

债券代码债券名称回购到期日期末估值单价数量（张）期末估值总额
130324 13进出24 2014年1月2日 97.48 490,000 47,765,200.00
130243 13国开43 2014年1月2日 99.30 500,000 49,650,000.00
130237 13国开37 2014年1月2日 96.86 600,000 58,116,000.00
合计 1,590,000 155,531,200.00

序号项目金额占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 固定收益投资 2,729,126,065.78 65.48
其中：债券 2,724,070,065.78 65.35
资产支持证券 5,056,000.00 0.12
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 1,365,530,903.16 32.76
7 其他各项资产 73,502,869.36 1.76
合计 4,168,159,838.30 100.00

序号债券品种公允价值占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 18,105,153.00 0.59
2 央行票据 - -
3 金融债券 156,506,000.00 5.13
其中：政策性金融债 156,506,000.00 5.13
4 企业债券 1,367,319,912.78 44.85
5 企业短期融资券 1,045,128,000.00 34.28
6 中期票据 137,011,000.00 4.49
7 可转债 - -
8 其他 - -
合计 2,724,070,065.78 89.34

序号债券代码债券名称数量（张）公允价值占基金资产净值比例（％）
1 126016 08宝钢债 1,527,320 148,806,787.60 4.88
2 011367001 13神华能源SCP001 1,300,000 129,311,000.00 4.24
3 126017 08葛洲债 1,134,290 110,332,388.30 3.62
4 126011 08石化债 1,022,600 101,656,666.00 3.33
5 041359040 13川铁投CP002 900,000 89,478,000.00 2.93

序号证券代码证券名称数量（份）公允价值占基金资产净值比例(%)
1 119029 澜沧江1 50,560 5,056,000.00 0.17

序号名称金额
1 存出保证金 347,784.08
2 应收证券清算款 3,281,076.37
3 应收股利 -
4 应收利息 69,874,008.91
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
合计 73,502,869.36

持有人户数(户) 户均持有的基金份额持有人结构
机构投资者个人投资者
持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例
11,004 277,028.97 518,702,618.98 17.02% 2,529,724,193.69 82.98%

项目持有份额总数（份）占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金 9,941.76 0.00%

基金合同生效日（ 2013年5月21日）基金份额总额 3,047,513,506.10
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 913,306.57
减: 基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 -
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 3,048,426,812.67

报告期内无基金份额持有人大会决议。

2013年3月17日中国银行股份有限公司公告，肖钢先生辞去中国银行股份有限公司董事长职务。
2013年6月1日中国银行股份有限公司公告，自2013年5月31日起，田国立先生就任本行董事长、执行董事、董事会战略发展委员会主席及委员。

报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

报告期内本基金投资策略未发生改变。

本基金基金合同生效日为2013年5月21日，报告年度应支付普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）的审计费90,000.00元，该审计机构第1年提供审计服务。

报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

券商名称交易单元数量股票交易应支付该券商的佣金备注
成交金额占当期股票
成交总额的比例
佣金占当期佣金
总量的比例
华泰证券股份有限公司 4 - - - - 新增
国泰君安证券股份有限公司 4 - - - - 新增
安信证券股份有限公司 3 - - - - 新增
北京高华证券有限责任公司 1 - - - - 新增
渤海证券股份有限公司 1 - - - - 新增
大通证券股份有限公司 1 - - - - 新增
东北证券股份有限公司 2 - - - - 新增
东方证券股份有限公司 2 - - - - 新增
东吴证券有限责任公司 1 - - - - 新增
东兴证券股份有限公司 1 - - - - 新增
方正证券股份有限公司 1 - - - - 新增
光大证券股份有限公司 1 - - - - 新增
广发证券股份有限公司 5 - - - - 新增
广州证券有限责任公司 2 - - - - 新增
国金证券股份有限公司 2 - - - - 新增
国信证券股份有限公司 1 - - - - 新增
国元证券股份有限公司 1 - - - - 新增
海通证券股份有限公司 2 - - - - 新增
宏源证券股份有限公司 1 - - - - 新增
华宝证券有限责任公司 1 - - - - 新增
华创证券有限责任公司 2 - - - - 新增
华福证券有限责任公司 1 - - - - 新增
华融证券股份有限公司 1 - - - - 新增
华西证券有限责任公司 1 - - - - 新增
民生证券股份有限公司 2 - - - - 新增
平安证券有限责任公司 4 - - - - 新增
齐鲁证券有限公司 1 - - - - 新增
瑞银证券有限责任公司 1 - - - - 新增
申银万国证券股份有限公司 2 - - - - 新增
天源证券经纪有限公司 1 - - - - 新增
湘财证券有限责任公司 1 - - - - 新增
新时代证券有限责任公司 1 - - - - 新增
信达证券股份有限公司 1 - - - - 新增
兴业证券股份有限公司 3 - - - - 新增
英大证券有限责任公司 1 - - - - 新增
长城证券有限责任公司 3 - - - - 新增
长江证券股份有限公司 1 - - - - 新增
招商证券股份有限公司 2 - - - - 新增
浙商证券有限责任公司 1 - - - - 新增
中国国际金融有限公司 2 - - - - 新增
中国民族证券有限责任公司 1 - - - - 新增
中国银河证券股份有限公司 2 - - - - 新增
中国中投证券有限责任公司 2 - - - - 新增
中航证券有限公司 1 - - - - 新增
中信建投证券股份有限公司 2 - - - - 新增
中信证券（浙江）有限责任公司 1 - - - - 新增
中信证券股份有限公司 3 - - - - 新增
中银国际证券有限责任公司 2 - - - - 新增

券商名称债券交易债券回购交易
成交金额占当期债券
成交总额的比例
成交金额占当期债券回购
成交总额的比例
华泰证券股份有限公司 2,070,706,460.34 82.28% 61,490,500,000.00 91.12%
国泰君安证券股份有限公司 445,898,745.34 17.72% 5,992,971,000.00 8.88%

2013年12月31日

基金管理人：嘉实基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司送出日期：2014年3月26日

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