2013年年度报告摘要

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中的财务资料经审计，普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告期自2013年1月1日起至12月31日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

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2.2 基金产品说明

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2.3 基金管理人和基金托管人

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2.4 信息披露方式

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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

2、本基金的利润分配按日结转基金份额。

3、持有人认购或交易本基金时，不需缴纳任何费用。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：基金收益分配按日结转份额。

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：本报告期，本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。

3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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3.3 过去三年基金的利润分配情况

单位：人民币元

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§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

经中国证监会证监基金字[2005]158号文批准，建信基金管理有限责任公司成立于2005年9月19日，注册资本2亿元。目前公司的股东为中国建设银行股份有限公司、信安金融服务公司、中国华电集团资本控股有限公司，其中中国建设银行股份有限公司出资额占注册资本的65%，信安金融服务公司出资额占注册资本的25%，中国华电集团资本控股有限公司出资额占注册资本的10%。

公司下设综合管理部、投资管理部、专户投资部、海外投资部、交易部、研究部、创新发展部、市场营销部、专户理财部、市场推广部、人力资源管理部、基金运营部、信息技术部、风险管理部和监察稽核部，以及深圳、成都、上海、北京四家分公司，并在上海设立了子公司--建信资本管理有限责任公司。自成立以来，公司秉持“诚信、专业、规范、创新”的核心价值观，恪守“持有人利益重于泰山”的原则，以“建设财富生活”为崇高使命，坚持规范运作，致力成为“最可信赖、持续领先的综合性、专业化资产管理公司”。

截至2013年12月31日，公司旗下有建信恒久价值股票型证券投资基金、建信货币市场基金、建信优选成长股票型证券投资基金、建信优化配置混合型证券投资基金、建信稳定增利债券型证券投资基金、建信核心精选股票型证券投资基金、建信收益增强债券型证券投资基金、建信沪深300指数证券投资基金（LOF）、上证社会责任交易型开放式证券投资指数基金及其联接基金、建信全球机遇股票型证券投资基金、建信内生动力股票型证券投资基金、建信保本混合型证券投资基金、建信双利策略主题分级股票型证券投资基金、建信新兴市场优选股票型证券投资基金、深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、建信恒稳价值混合型证券投资基金、建信双息红利债券型证券投资基金、建信深证100指数增强型证券投资基金、建信转债增强债券型证券投资基金、建信全球资源股票型证券投资基金、建信社会责任股票型证券投资基金、建信双周安心理财债券型证券投资基金、建信纯债债券型证券投资基金、建信月盈安心理财债券型证券投资基金、建信双月安心理财债券型证券投资基金、建信优势动力股票型证券投资基金（LOF）、建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金、建信安心回报定期开放债券型证券投资基金、建信消费升级混合型证券投资基金、建信双债增强债券型证券投资基金、建信安心保本混合型证券投资基金、建信周盈安心理财债券型证券投资基金、建信创新中国股票型证券投资基金、建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金、建信稳定添利债券型证券投资基金37只开放式基金和建信信用增强债券型证券投资基金1只封闭式基金，管理的基金资产规模共计为730.45亿元。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、基金合同和其他法律法规、部门规章，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，没有发生违反法律法规的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度和控制方法

为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等法律法规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操作，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。

4.3.2 公平交易制度的执行情况

本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《建信基金管理有限责任公司公平交易制度》的规定。

本基金管理人对过去四个季度不同时间窗口下（日内、3日内、5日内）管理的不同投资组合（包括封闭式基金、开放式基金、特定客户资产管理组合等）同向交易的交易价差从T检验（置信度为95%）、平均溢价率、贡献率、正溢价率占优频率等几个方面进行了专项分析。具体分析结果如下：

当时间窗为1日时，配了1984对投资组合，有496对投资组合未通过T检验，其中190对投资组合的正溢价率占优频率小于55%， 其它306对正溢价率占优频率大于55%的投资组合中，有29对投资组合的平均溢价率超过2%，但其组合贡献率低于5%，因此未发现可能导致不公平交易和利益输送的行为；

当时间窗为3日时，配了2454对投资组合，有558对投资组合未通过T检验，其中78对投资组合的溢价率占优频率小于55%，其它480对正溢价率占优频率大于55%的投资组合，有9对投资组合的平均溢价率超过5%，但其组合贡献率低于5%，因此未发现可能导致不公平交易和利益输送的行为；

当时间窗为5日时，配了2548对投资组合，有673对投资组合未通过T检验，其中92对投资组合的溢价率占优频率小于55%，其它581对正溢价率占优频率大于55%的投资组合，有1对投资组合的平均溢价率超过10%，但其组合贡献率低于5%，同样未发现可能导致不公平交易和利益输送的行为。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内未出现所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5％的情况。本报告期，未发现本基金存在异常交易行为。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2013年，从宏观层面而言，是产能周期、债务周期与库存周期叠加下弱平衡的一年；这体现在需求层面，是传统投资驱动力量呈现放缓，一方面产能过剩制约制造业投资的扩张，另一方面高债务压力和高利率环境又打压地产、平台类投资的热情，只是得益于低基数效应，后者同比增速仍稳中有升；而体现在供给层面，不能忽略的是政府预期管理的影响，底线思维的提出使得年中以后补库存行为得以实现，及时平抑了短周期经济体超预期下滑的风险，但也限制了实体经济依靠自身力量实现出清的空间；通胀在这一年基本没有成为主导预期的力量，整体基本面形势在政策的多重博弈下实现平稳过渡。

2013年，影响市场的核心力量在于流动性，这主要体现在以下几个方面，其一，外部流动性在QE退出预期的演变下正临近趋势变化的拐点，外汇占款经历1季度的高增长后迅速衰竭，其二，内部流动性更依赖于央行态度，央行掌控力空前强化，控风险的决心超出预期，锁长放短传递了中性偏紧的基调，其三，自从有了同业“非标”后，实体资金需求与货币市场之间已然实现联动，非标不灭，资金利率难下，其四，利率市场化的推进进程加快，社会融资成本整体上升；以上几方面因素导致流动性在5月以后出现急剧转变，资金利率刷新历史记录，背后所隐藏的深层次矛盾更是令市场预期一片悲观。

2013年，对于债市而言是值得痛定思痛的一年，这体现在以下几个方面，其一，监管层面，上半年的债市监管风暴极大地打击了市场的交易活跃度，二级市场成交量明显下滑，其二，市场层面，利率债走势与基本面运行大体背离，收益率水平“城投化”,同时信用债走势出现分化，城投债全年来看信用利差并未显著上升，主要受基准利率品和流动性的冲击，但产业债里诞生了一些“垃圾债”，大多是产能过剩行业里盈利和现金流明显恶化的企业，其三，机构层面，配置偏好发生改变，政府隐性担保下，“非标”成为宠儿，对债券资产的配置需求构成挤压。

本基金在2013年取得了相对不错的成绩，主要是得益于利率市场化大背景下收益率曲线大幅平坦化的变动；具体看，年初时资金宽松，短融收益率大幅下降，由于基金规模波动较大，投资以存款和短期逆回购为主，平均剩余期限较短，这为应对6月份的流动性紧张预留了空间，年中过后，资金面一直处于紧平衡的状态，我们及时提高了同业存款的投资比重，并择机买入少量短券，考虑到债券的弱市环境，并没有明显提高短券的配比，事后看避免了负偏离度的扩大。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本报告期本基金净值收益率4.1116%，波动率0.0032%，业绩比较基准收益率2.8795%，波动率0.0007%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2014年，宏观层面我们关注底线思维下的改革视角，GDP增长目标大概率定在7－7.5之间，实际增长靠下则重底限，靠上则容忍改革，而我们需要捕捉的是经济体超预期下滑的可能，因为这可能带来基本面主导逻辑的回归，具体来看可能体现在以下几个方面，其一，考虑到短周期库存波动的周期性，未来一到两个季度补库存行为的放缓应该是大概率事件，年初以来高频数据明显走弱已经有所印证，其二，新的一年商业银行资产端重定价后，高利率进一步向实体渗透，没有政府信用支撑的产业投资料会受到抑制，而同时影子银行治理规范政策继续实施，也可能使得地产及平台类投资难逃冲击，整体而言高利率紧信用的环境不利于投资驱动型经济的增长，其三，出口需求复苏存在一定的变数，虽然上半年有低基数效应的支撑，但QE退出对新兴市场国家的负面冲击尚难估量。

2014年，流动性层面依然难以乐观，一方面，外部流动性支持趋于下降，QE开始实质退出，同时1季度顺差最少，另一方面，内部流动性支持还是看央行，上半年控风险、紧信用的基调料将持续，经济增长可能快速滑落，但政策放松时点可能有所滞后；不过需要注意的是，不能忽略流动性的季节波动规律，这仍是把握波段交易的重要契机。

2014年，市场层面关注信用刚性兑付能否打破，这可能是影响风险偏好走向的关键要素，同时央行态度决定流动性的拐点，不破不立预期下，可以博弈长久期资产的波段机会。

本基金在2014年将继续根据流动性状况进行灵活审慎操作，具体而言，考虑到上半年资金面大概率维持紧平衡格局，策略上仍以高收益的同业存款配置为主，并适当提高短券配比，及时关注央行态度的变化，适时调整组合策略，争取为投资者继续实现稳定的收益。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本报告期内，本管理人根据中国证监会[2008]38号文《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定，继续加强和完善对基金估值的内部控制程序。

公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构，负责制定公司所管理基金的基本估值政策；对公司旗下基金已采用的估值政策、方法、流程的执行情况进行审核监督；对因经营环境或市场变化等导致需调整已实施的估值政策、方法和流程的，负责审查批准基金估值政策、方法和流程的变更。估值委员会由公司分管估值业务的副总经理、督察长、投资总监、研究总监、风险管理总监、运营总监及监察稽核总监组成。

公司基金估值委员会下设基金估值工作小组，由具备丰富专业知识、两年以上基金行业相关领域工作经历、熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、具备较强专业胜任能力的基金经理、数量研究员、风险管理人员、监察稽核人员及基金运营人员组成（具体人员由相关部门根据专业胜任能力和相关工作经历进行指定）。估值工作小组负责日常追踪可能对公司旗下基金持有的证券的发行人、所属行业、相关市场等产生影响的各类事件，发现估值问题；提议基金估值调整的相关方案并进行校验；根据需要提出估值政策调整的建议以及提议和校验不适用于现有的估值政策的新的投资品种的估值方案，报基金估值委员会审议批准。

基金运营部根据估值委员会的决定进行相关具体的估值调整或处理，并负责与托管行进行估值结果的核对。涉及模型定价的，由估值工作小组向基金运营部提供模型定价的结果，基金运营部业务人员复核后使用。

基金经理作为估值工作小组的成员之一，在基金估值定价过程中，充分表达对相关问题及定价方案的意见或建议，参与估值方案提议的制定，但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。本公司参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。

公司与中央国债登记结算有限责任公司签署了《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》，并依据其提供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银行间固定收益品种进行估值（适用非货币基金）或影子定价（适用货币基金和理财类基金）。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金收益分配方式为红利再投资，每日将当日收益结转为基金份额，当日收益参与下一日基金收益分配，并按月结转到投资者基金账户。本年度基金应分配利润为391,492,647.93元，已全部分配，符合法律法规和《基金合同》的相关规定。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本基金托管人在对建信货币市场基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》、《货币市场基金管理暂行规定》、《货币市场基金信息披露特别规定》及其他有关法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，建信货币市场基金的管理人——建信基金管理有限责任公司在建信货币市场基金的投资运作、每万份基金净收益和7日年化收益率、基金利润分配、基金费用开支等问题上，严格遵循《证券投资基金法》、《货币市场基金管理暂行规定》、《货币市场基金信息披露特别规定》等有关法律法规。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对建信基金管理有限责任公司编制和披露的建信货币市场基金2013年年度报告中财务指标、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

§6 审计报告

普华永道中天会计师事务所有限公司审计了后附的建信货币市场基金的财务报表，包括2013年12月31日的资产负债表、2013年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注，并出具了普华永道中天审字(2014)第20087号标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体：建信货币市场基金

报告截止日： 2013年12月31日

单位：人民币元

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注：报告截止日2013年12月31日，基金份额净值1.0000元，基金份额总额29,554,108,555.58份。

7.2 利润表

会计主体：建信货币市场基金

本报告期： 2013年1月1日至2013年12月31日

单位：人民币元

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7.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：建信货币市场基金

本报告期：2013年1月1日至2013年12月31日

单位：人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：

______孙志晨______ ______何斌______ ____秦绪华____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注

7.4.1 基金基本情况

建信货币市场基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字?2006]第56号《关于同意建信货币市场基金募集的批复》核准，由建信基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《建信货币市场基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集7,659,641,315.67元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2006)第48号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《建信货币市场基金基金合同》于2006年4月25日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为7,660,614,611.89份基金份额，其中认购资金利息折合973,296.22份基金份额。本基金的基金管理人为建信基金管理有限责任公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《货币市场基金管理暂行规定》和《建信货币市场基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为现金；通知存款；一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单；剩余期限在397天(含397天)以内的债券；期限在一年以内(含一年)的债券回购；期限在一年以内(含一年)的中央银行票据以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。本基金的业绩比较基准为六个月银行定期存款税后收益率。

本财务报表由本基金的基金管理人建信基金管理有限责任公司于2014年3月25日批准报出。

7.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《建信货币市场基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2013年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2013年12月31日的财务状况以及2013年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期内所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。

7.4.5 会计差错更正的说明

本基金报告期内未发生会计差错。

7.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖债券的差价收入不予征收营业税。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。

7.4.7 关联方关系

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注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

无。

7.4.8.2 关联方报酬

7.4.8.2.1 基金管理费

单位：人民币元

■

注：1、支付基金管理人建信基金的管理人报酬按前一日基金资产净值0.33%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值X0.33%/当年天数。

2、客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产里列支的费用项目。

7.4.8.2.2 基金托管费

单位：人民币元

■

注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值X0.10%/当年天数。

7.4.8.2.3 销售服务费

金额单位：人民币元

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注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给建信基金，再由建信基金计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：

日销售服务费＝前一日基金资产净值X0.25%/当年天数。

7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

单位：人民币元

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7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

无。

7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

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注：本基金的活期银行存款和部分定期存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率或约定利率计息。

7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本报告期及上年度可比期间本基金未发生承销期内参与关联方承销证券的情况。

7.4.8.7 其他关联交易事项的说明

无。

7.4.9 （ 2013年12月31日 ）本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

无。

7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

无。

7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

无。

7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

无。

7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1) 公允价值

(a)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

(b)以公允价值计量的金融工具

(i)金融工具公允价值计量的方法

根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为：

第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。

第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。

第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。

(ii)各层级金融工具公允价值

于2013年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第二层级的余额为3,477,415,987.03元，无属于第一或第三层级的余额(2012年12月31日：第二层级1,720,884,379.74元，无属于第一或第三层级的余额)。

(iii)公允价值所属层级间的重大变动

本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层级未发生重大变动。

(iv)第三层级公允价值余额和本期变动金额

无。

(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

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8.2 债券回购融资情况

金额单位:人民币元

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注：报告期内债券回购融资余额占基金净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。

8.3 基金投资组合平均剩余期限

8.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

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报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明

本报告期内本基金投资组合平均剩余期限未超过180天。

8.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例

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8.4 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

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8.5 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

金额单位：人民币元

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8.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

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8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8 投资组合报告附注

8.8.1 本基金计价采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按照实际利率法每日计提损益。本基金通过每日分红使基金份额净值维持在1.0000元。

8.8.2 本报告期内，本基金不存在持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的20%的情况。

8.8.3 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.8.4 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

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§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

■

注：公司高级管理人员持有该只基金份额总量的区间为100万份以上；基金投资和研究部门负责人未持有该只基金；该只基金的基金经理未持有该只基金。

§10 开放式基金份额变动

单位：份

■

注：上述总申购份额含红利再投资和转换转入份额，总赎回份额含转换转出份额。

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

■

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

■

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

■

11.4 基金投资策略的改变

■

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

■

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

■

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

注：1、本基金根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的规定及本基金管理人的《基金专用交易席位租用制度》，基金管理人制定了提供交易单元的券商的选择标准，具体如下：

（1）财务状况良好、经营管理规范、内部管理制度健全、风险管理严格，能够满足基金运作高度保密的要求，在最近一年内没有重大违规行为。

（2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要。

（3）具备较强的研究能力，有固定的研究机构和专门的研究人员，能够对宏观经济、证券市场、行业、个券等进行深入、全面的研究，能够积极、有效地将研究成果及时传递给基金管理人，能够根据基金管理人所管理基金的特定要求进行专项研究服务。

（4）佣金费率合理。

2、根据以上标准进行考察后，基金管理人确定券商，与被选择的券商签订委托协议，并报中国证监会备案及通知基金托管人。

3、本报告期内未发生交易单元的变更。

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

11.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况

本基金本报告期内偏离度绝对值不存在超过0.5%的情况。

建信基金管理有限责任公司

2014年3月27日

基金简称	建信货币
基金主代码	530002
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2006年4月25日
基金管理人	建信基金管理有限责任公司
基金托管人	中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	29,554,108,555.58份
基金合同存续期	不定期

投资目标	在力保本金安全和基金财产较高流动性的前提下，争取获得超过投资基准的收益率。
投资策略	综合运用定量分析和定性分析手段，全面评估货币市场的利率走势、类属资产和券种的风险收益水平及流动性特征，在此基础上制订本基金投资策略。具体而言，包括短期资金利率走势预测、组合剩余期限调整策略、债券期限配置策略、类属资产配置策略、品种选择策略和交易策略等方面。
业绩比较基准	本基金投资业绩比较基准为6个月银行定期存款税后收益率。
风险收益特征	本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低风险品种；预期收益和风险均低于债券基金、混合基金、股票基金。

项目		基金管理人	基金托管人
名称		建信基金管理有限责任公司	中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	路彩营	蒋松云
	联系电话	010-66228888	010-66106912
	电子邮箱	xinxipilu@ccbfund.cn	custody@icbc.com.cn
客户服务电话		400-81-95533 010-66228000	95588
传真		010-66228001	010-66106904

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址	http://www.ccbfund.cn
基金年度报告报告备置地点	基金管理人和基金托管人的住所

3.1.1 期间数据和指标	2013年	2012年	2011年
本期已实现收益	391,492,647.93	191,827,694.25	97,848,983.40
本期利润	391,492,647.93	191,827,694.25	97,848,983.40
本期净值收益率	4.1116%	4.2253%	3.4883%
3.1.2 期末数据和指标	2013年末	2012年末	2011年末
期末基金资产净值	29,554,108,555.58	13,269,549,341.78	8,351,470,127.24
期末基金份额净值	1.0000	1.0000	1.0000

阶段	份额净值收益率①	份额净值收益率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	1.2328%	0.0017%	0.7181%	0.0000%	0.5147%	0.0017%
过去六个月	2.2966%	0.0019%	1.4413%	0.0000%	0.8553%	0.0019%
过去一年	4.1116%	0.0032%	2.8795%	0.0000%	1.2321%	0.0032%
过去三年	12.2957%	0.0050%	9.4644%	0.0007%	2.8313%	0.0043%
过去五年	16.2061%	0.0067%	14.0053%	0.0014%	2.2008%	0.0053%
自基金合同生效起至今	26.6825%	0.0070%	22.4773%	0.0018%	4.2052%	0.0052%

年度	已按再投资形式 转实收基金	直接通过应付 赎回款转出金额	应付利润 本年变动	年度利润 分配合计	备注
2013	391,492,647.93	-	-	391,492,647.93
2012	191,827,694.25	-	-	191,827,694.25
2011	97,848,983.40	-	-	97,848,983.40
合计	681,169,325.58	-	-	681,169,325.58

姓名	职务	任本基金的基金经理（助理）期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
于倩倩	本基金的基金经理	2013年8月5日	-	5	于倩倩女士，硕士。2008年6月加入国泰人寿保险公司，任固定收益研究专员；2009年9月加入金元惠理基金管理公司（原金元比联基金管理公司），任债券研究员；2011年6月加入我公司，历任债券研究员、基金经理助理，2013年8月5日起任建信货币市场基金基金经理；2014年1月21日起任建信双周安心理财债券基金的基金经理。
彭云峰	本基金的基金经理	2012年2月17日	2014年1月21日	8	硕士。曾任中经网数据有限公司财经分析师、国都证券有限责任公司债券研究员兼宏观研究员，2006年5月起就职于鹏华基金管理公司，历任债券研究员、社保组合投资经理、债券基金经理等职，2010年5月31日至2011年6月14日任鹏华信用增利债券型证券投资基金基金经理。彭云峰于2011年6月加入本公司，2011年11月30日至2013年5月3日任建信保本混合型证券投资基金基金经理；2012年2月17日至2014年1月21日任建信货币市场基金基金经理；2012年5月29日起任建信转债增强债券型证券投资基金基金经理；2013年7月25日起任建信双债增强债券型证券投资基金基金经理；2013年11月5日起任建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金基金经理。
陈建良	本基金的基金经理	2013年12月10日	-	6年	2005年6月加入中国建设银行厦门分行，任客户经理；2007年6月调入中国建设银行总行金融市场部，任债券交易员；2013年9月加入我公司投资管理部，任基金经理助理。2013年12月10日起任建信货币市场基金基金经理；2014年1月21日起任建信月盈安心理财基金基金经理。
高珊	本基金的基金经理	2013年12月20日	-	7	硕士。2006年7月至2007年6月期间在中信建投证券公司工作，任交易员。2007年6月加入建信基金管理公司，历任初级交易员、交易员，2009年7月起任建信货币市场基金的基金经理助理。2012年8月28日起任建信双周安心理财债券型证券投资基金基金经理；2012年12月20日起任建信月盈安心理财债券型证券投资基金基金经理；2013年1月29日起任建信双月安心理财债券型证券投资基金基金经理；2013年9月17日起任建信周盈安心理财债券型证券投资基金基金经理；2013年12月20日起任建信货币市场基金基金经理。

资 产	附注号	本期末 2013年12月31日	上年度末 2012年12月31日
资 产：
银行存款		15,088,421,280.07	4,966,369,651.87
结算备付金		1,413,333.33	1,363,636.36
存出保证金		-	-
交易性金融资产		3,477,415,987.03	1,720,884,379.74
其中：股票投资		-	-
基金投资		-	-
债券投资		3,477,415,987.03	1,720,884,379.74
资产支持证券投资		-	-
衍生金融资产		-	-
买入返售金融资产		11,701,364,007.72	6,539,013,679.19
应收证券清算款		-	176,187,198.90
应收利息		147,622,826.52	50,082,309.20
应收股利		-	-
应收申购款		3,306,308,367.72	1,963,152.00
递延所得税资产		-	-
其他资产		-	-
资产总计		33,722,545,802.39	13,455,864,007.26
负债和所有者权益	附注号	本期末 2013年12月31日	上年度末 2012年12月31日
负 债：
短期借款		-	-
交易性金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
卖出回购金融资产款		-	-
应付证券清算款		4,155,859,533.00	180,207,224.14
应付赎回款		68,261.02	425,801.90
应付管理人报酬		5,817,964.70	2,512,011.42
应付托管费		1,763,019.63	761,215.58
应付销售服务费		4,407,548.98	1,903,038.97
应付交易费用		83,441.98	76,895.97
应交税费		-	-
应付利息		-	-
应付利润		-	-
递延所得税负债		-	-
其他负债		437,477.50	428,477.50
负债合计		4,168,437,246.81	186,314,665.48
所有者权益：
实收基金		29,554,108,555.58	13,269,549,341.78
未分配利润		-	-
所有者权益合计		29,554,108,555.58	13,269,549,341.78
负债和所有者权益总计		33,722,545,802.39	13,455,864,007.26

项 目	附注号	本期 2013年1月1日至2013年12月31日	上年度可比期间 2012年1月1日至2012年12月31日
一、收入		457,179,709.05	229,674,178.34
1.利息收入		440,636,905.51	193,733,433.25
其中：存款利息收入		236,937,559.66	76,712,768.18
债券利息收入		71,173,401.64	65,044,917.72
资产支持证券利息收入		-	-
买入返售金融资产收入		132,525,944.21	51,975,747.35
其他利息收入		-	-
2.投资收益（损失以“-”填列）		16,531,317.54	35,940,745.09
其中：股票投资收益		-	-
基金投资收益		-	-
债券投资收益		16,531,317.54	35,940,745.09
资产支持证券投资收益		-	-
衍生工具收益		-	-
股利收益		-	-
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
4. 汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
5.其他收入（损失以“-”号填列）		11,486.00	-
减：二、费用		65,687,061.12	37,846,484.09
1．管理人报酬		29,868,153.26	15,777,206.07
2．托管费		9,050,955.54	4,780,971.58
3．销售服务费		22,627,388.85	11,952,428.91
4．交易费用		-	-
5．利息支出		3,531,189.97	4,707,447.92
其中：卖出回购金融资产支出		3,531,189.97	4,707,447.92
6．其他费用		609,373.50	628,429.61
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		391,492,647.93	191,827,694.25
减：所得税费用		-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		391,492,647.93	191,827,694.25

项目	本期 2013年1月1日至2013年12月31日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	13,269,549,341.78	-	13,269,549,341.78
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	-	391,492,647.93	391,492,647.93
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列）	16,284,559,213.80	-	16,284,559,213.80
其中：1.基金申购款	90,119,083,672.97	-	90,119,083,672.97
2.基金赎回款	-73,834,524,459.17	-	-73,834,524,459.17
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）	-	-391,492,647.93	-391,492,647.93
五、期末所有者权益（基金净值）	29,554,108,555.58	-	29,554,108,555.58
项目	上年度可比期间 2012年1月1日至2012年12月31日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	8,351,470,127.24	-	8,351,470,127.24
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	-	191,827,694.25	191,827,694.25
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列）	4,918,079,214.54	-	4,918,079,214.54
其中：1.基金申购款	39,635,383,741.27	-	39,635,383,741.27
2.基金赎回款	-34,717,304,526.73	-	-34,717,304,526.73
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）	-	-191,827,694.25	-191,827,694.25
五、期末所有者权益（基金净值）	13,269,549,341.78	-	13,269,549,341.78

关联方名称	与本基金的关系
建信基金管理有限责任公司	基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司（“中国工商银行”）	基金托管人、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司（“中国建设银行”）	基金管理人的股东、基金销售机构
美国信安金融服务公司	基金管理人的股东
中国华电集团资本控股有限公司	基金管理人的股东
建信资本管理有限责任公司	基金管理人的子公司

项目	本期 2013年1月1日至2013年12月31日	上年度可比期间 2012年1月1日至2012年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费	29,868,153.26	15,777,206.07
其中：支付销售机构的客户维护费	3,726,756.48	1,873,214.99

项目	本期 2013年1月1日至2013年12月31日	上年度可比期间 2012年1月1日至2012年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费	9,050,955.54	4,780,971.58

获得销售服务费 各关联方名称	本期 2013年1月1日至2013年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
中国建设银行	14,869,601.16
中国工商银行	770,140.78
建信基金	4,825,856.95
合计	20,465,598.89
获得销售服务费 各关联方名称	上年度可比期间 2012年1月1日至2012年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
中国建设银行	5,640,885.52
中国工商银行	898,255.79
建信基金	3,702,970.95
合计	10,242,112.26

本期 2013年1月1日至2013年12月31日
银行间市场交易的 各关联方名称	债券交易金额		基金逆回购		基金正回购
	基金买入	基金卖出	交易金额	利息收入	交易金额	利息支出
中国工商银行	223,190,174.98	72,430,602.61	-	-	-	-
上年度可比期间 2012年1月1日至2012年12月31日
银行间市场交易的 各关联方名称	债券交易金额		基金逆回购		基金正回购
	基金买入	基金卖出	交易金额	利息收入	交易金额	利息支出
中国工商银行	112,167,551.92	103,091,406.47	-	-	-	-

关联方 名称	本期 2013年1月1日至2013年12月31日		上年度可比期间 2012年1月1日至2012年12月31日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
中国工商银行-活期存款	4,158,421,280.07	739,411.78	9,369,651.87	234,159.41
中国工商银行-定期存款	-	910,933.34	1,220,000,000.00	151,822.22

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（%）
1	固定收益投资	3,477,415,987.03	10.31
	其中：债券	3,477,415,987.03	10.31
	资产支持证券	-	-
2	买入返售金融资产	11,701,364,007.72	34.70
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
3	银行存款和结算备付金合计	15,089,834,613.40	44.75
4	其他各项资产	3,453,931,194.24	10.24
5	合计	33,722,545,802.39	100.00

序号	项目	占基金资产净值的比例（％）
1	报告期内债券回购融资余额	1.58
	其中：买断式回购融资	-
序号	项目	金额	占基金资产净值的比例（％）
2	报告期末债券回购融资余额	-	-
	其中：买断式回购融资	-	-

项目	天数
报告期末投资组合平均剩余期限	42
报告期内投资组合平均剩余期限最高值	100
报告期内投资组合平均剩余期限最低值	29

序号	平均剩余期限	各期限资产占基金资产净值的比例（%）	各期限负债占基金资产净值的比例（%）
1	30天以内	76.44	14.06
	其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债	0.61	-
2	30天(含)—60天	4.92	-
	其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债	-	-
3	60天(含)—90天	8.53	-
	其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债	0.74	-
4	90天(含)—180天	7.20	-
	其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债	-	-
5	180天(含)—397天（含）	5.33	-
	其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债	-	-
合计		102.42	14.06

序号	债券品种	摊余成本	占基金资产净值比例（%）
1	国家债券	-	-
2	央行票据	-	-
3	金融债券	1,839,975,319.06	6.23
	其中：政策性金融债	1,839,975,319.06	6.23
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	1,567,450,458.09	5.30
6	中期票据	69,990,209.88	0.24
7	其他	-	-
8	合计	3,477,415,987.03	11.77
9	剩余存续期超过397天的浮动利率债券	399,565,598.56	1.35

序号	债券代码	债券名称	债券数量(张)	摊余成本	占基金资产净值比例（％）
1	110206	11国开06	3,400,000	339,974,108.34	1.15
2	130236	13国开36	2,400,000	238,640,908.70	0.81
3	130201	13国开01	2,050,000	204,953,325.13	0.69
4	041361026	13津城建CP001	1,400,000	139,328,885.90	0.47
5	110212	11国开12	1,300,000	129,850,869.75	0.44
6	011324003	13中冶SCP003	1,300,000	129,830,852.12	0.44
7	110402	11农发02	1,300,000	129,716,172.89	0.44
8	090407	09农发07	1,100,000	109,873,507.39	0.37
9	0402020	04国开02	1,000,000	99,633,379.87	0.34
10	130243	13国开43	1,000,000	99,445,736.49	0.34

项目	偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数	-
报告期内偏离度的最高值	0.1766%
报告期内偏离度的最低值	-0.1155%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值	0.0621%

序号	名称	金额
1	存出保证金	-
2	应收证券清算款	-
3	应收利息	147,622,826.52
4	应收申购款	3,306,308,367.72
5	其他应收款	-
6	待摊费用	-
7	其他	-
8	合计	3,453,931,194.24

持有人户数(户)	户均持有的基金份额	持有人结构
		机构投资者		个人投资者
		持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额比例
198,428	148,941.22	10,391,107,559.68	35.16%	19,163,000,995.90	64.84%

项目	持有份额总数（份）	占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金	8,359,294.68	0.03%

基金合同生效日（2006年4月25日）基金份额总额	7,661,034,284.89
本报告期期初基金份额总额	13,269,549,341.78
本报告期基金总申购份额	90,119,083,672.97
减：本报告期基金总赎回份额	73,834,524,459.17
本报告期基金拆分变动份额	-
本报告期期末基金份额总额	29,554,108,555.58

本报告期，本基金未召开基金份额持有人大会。

2013年6月20日我公司第三届董事会第十二次临时会议一致同意副总经理张延明离职，我公司于2013年6月20日正式上报中国证券投资基金业协会和北京证监局备案，并于2013年6月21日获得中国基金业协会的备案文件。我公司于2013年6月22日对外公告，张延明于2013年6月20日正式离职。 报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

本报告期无涉及本基金基金管理人、基金财产以及基金托管人基金托管业务的诉讼事项。

本报告期基金投资策略未发生改变。

本基金报告年度应支付给普华永道中天会计师事务所有限公司的报酬为人民币123,000.00元。该会计师事务所自本基金基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。

本报告期未发生公司和董事、监事和高级管理人员被中国证监会、证券业协会、证券交易所处罚或公开谴责，以及被财政、外汇和审计等部门施以重大处罚的情况。 本报告期内，本基金托管人涉及托管业务的高级管理人员未受到监管部门的稽查和处罚。

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票 成交总额的比例	佣金	占当期佣金 总量的比例
中金公司	1	-	-	-	-	-
联合证券	1	-	-	-	-	-
兴业证券	1	-	-	-	-	-

券商名称	债券交易		债券回购交易		权证交易
	成交金额	占当期债券 成交总额的比例	成交金额	占当期债券回购 成交总额的比例	成交金额	占当期权证 成交总额的比例
中金公司	-	-	32,813,300,000.00	84.03%	-	-
联合证券	-	-	-	-	-	-
兴业证券	-	-	6,237,857,000.00	15.97%	-	-

  2013年12月31日

  基金管理人：建信基金管理有限责任公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2014年3月27日