2013年年度报告摘要
§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中的财务资料经审计，普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告期自2013年9月3日起至12月31日止。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
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2.2 基金产品说明
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2.3 基金管理人和基金托管人
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2.4 信息披露方式
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
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注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、期末可供分配利润的计算方法：如果期末未分配利润的未实现部分为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分；如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分相抵未实现部分）。
3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
4、本基金合同自2013年9月3日起生效，至2013年12月31日未满一年。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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注：本基金基金合同于2013年9月3日生效，截止报告期末仍处于建仓期。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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注：本基金基金合同于2013年9月3日生效，2013年基金净值增长率以实际存续期计算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
本基金自2013年9月3日（基金合同生效日）起至2013年12月31日止期间未实施利润分配。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
经中国证监会证监基金字[2005]158号文批准，建信基金管理有限责任公司成立于2005年9月19日，注册资本2亿元。目前公司的股东为中国建设银行股份有限公司、信安金融服务公司、中国华电集团资本控股有限公司，其中中国建设银行股份有限公司出资额占注册资本的65%，信安金融服务公司出资额占注册资本的25%，中国华电集团资本控股有限公司出资额占注册资本的10%。
公司下设综合管理部、投资管理部、专户投资部、海外投资部、交易部、研究部、创新发展部、市场营销部、专户理财部、市场推广部、人力资源管理部、基金运营部、信息技术部、风险管理部和监察稽核部，以及深圳、成都、上海、北京四家分公司，并在上海设立了子公司--建信资本管理有限责任公司。自成立以来，公司秉持“诚信、专业、规范、创新”的核心价值观，恪守“持有人利益重于泰山”的原则，以“建设财富生活”为崇高使命，坚持规范运作，致力成为“最可信赖、持续领先的综合性、专业化资产管理公司”。
截至2013年12月31日，公司旗下有建信恒久价值股票型证券投资基金、建信货币市场基金、建信优选成长股票型证券投资基金、建信优化配置混合型证券投资基金、建信稳定增利债券型证券投资基金、建信核心精选股票型证券投资基金、建信收益增强债券型证券投资基金、建信沪深300指数证券投资基金（LOF）、上证社会责任交易型开放式证券投资指数基金及其联接基金、建信全球机遇股票型证券投资基金、建信内生动力股票型证券投资基金、建信保本混合型证券投资基金、建信双利策略主题分级股票型证券投资基金、建信新兴市场优选股票型证券投资基金、深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、建信恒稳价值混合型证券投资基金、建信双息红利债券型证券投资基金、建信深证100指数增强型证券投资基金、建信转债增强债券型证券投资基金、建信全球资源股票型证券投资基金、建信社会责任股票型证券投资基金、建信双周安心理财债券型证券投资基金、建信纯债债券型证券投资基金、建信月盈安心理财债券型证券投资基金、建信双月安心理财债券型证券投资基金、建信优势动力股票型证券投资基金（LOF）、建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金、建信安心回报定期开放债券型证券投资基金、建信消费升级混合型证券投资基金、建信双债增强债券型证券投资基金、建信安心保本混合型证券投资基金、建信周盈安心理财债券型证券投资基金、建信创新中国股票型证券投资基金、建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金、建信稳定添利债券型证券投资基金37只开放式基金和建信信用增强债券型证券投资基金1只封闭式基金，管理的基金资产规模共计为730.45亿元。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
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4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、基金合同和其他法律法规、部门规章，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，没有发生违反法律法规的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等法律法规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操作，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《建信基金管理有限责任公司公平交易制度》的规定。
本基金管理人对过去四个季度不同时间窗口下（日内、3日内、5日内）管理的不同投资组合（包括封闭式基金、开放式基金、特定客户资产管理组合等）同向交易的交易价差从T检验（置信度为95%）、平均溢价率、贡献率、正溢价率占优频率等几个方面进行了专项分析。具体分析结果如下：
当时间窗为1日时，配了1984对投资组合，有496对投资组合未通过T检验，其中190对投资组合的正溢价率占优频率小于55%， 其它306对正溢价率占优频率大于55%的投资组合中，有29对投资组合的平均溢价率超过2%，但其组合贡献率低于5%，因此未发现可能导致不公平交易和利益输送的行为；
当时间窗为3日时，配了2454对投资组合，有558对投资组合未通过T检验，其中78对投资组合的溢价率占优频率小于55%，其它480对正溢价率占优频率大于55%的投资组合，有9对投资组合的平均溢价率超过5%，但其组合贡献率低于5%，因此未发现可能导致不公平交易和利益输送的行为；
当时间窗为5日时，配了2548对投资组合，有673对投资组合未通过T检验，其中92对投资组合的溢价率占优频率小于55%，其它581对正溢价率占优频率大于55%的投资组合，有1对投资组合的平均溢价率超过10%，但其组合贡献率低于5%，同样未发现可能导致不公平交易和利益输送的行为。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内未出现所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5％的情况。本报告期，未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2013年国内经济二季度触底，三季度回升，四季度略有回落。一季度伴随着较高的社会融资增速和较好的地产销售量，经济增长处于较高水平。但随着企业去库存、制造业投资和出口回落，二季度经济出现明显放缓。六月份市场一度出现罕见的“钱荒”，经济前景预期一度堪忧。之后总理提出“下限”的讲话，同时流动性出现局部改善，市场预期好转，企业开始积极补库存，基建和制造业投资有所上升，经济在三季度出现回升。但由于终端需求在四季度没有明显好转，而地产销售较为疲软，同时央行保持了偏紧的货币政策，经济四季度略有下行。
2013年通胀整体总体上前低后高，形成前低后高的形态主要是基数原因。从新涨价因素来看，食品价格涨幅前高后低，非食品价格涨幅则处于合理水平。
全年看，经济增长和通货膨胀达到政府年初制定的目标，但经济转型进展缓慢。国进民退、地方政府和国有企业债务沉重、产能过剩、房地产泡沫、银行资产质量等问题日趋严峻。
2013年债券市场是个大熊市。此次债券的大跌跟过去几年的情况有所不同，以往债券大跌往往伴随的是通货膨胀数据高企，但2013年通货膨胀数据比较温和。2013年债市下跌的主要原因有几个：首先，即使通货膨胀数据不高，但央行维持了偏紧的货币政策，导致资金供应处于紧平衡的状态。其次，利率市场化的推进导致银行成本不断提高，银行追逐高收益资产，导致债券相对于同业等资产在收益率上缺乏优势，银行优先将资金配置到同业等资产上。再次，由于城投和其它财务软约束主体较多，导致经济虽然下滑，但资金需求依然旺盛。紧的资金供应和较旺盛的资金需求使得市场利率持续高企，而“非标资产”则挤出了银行等机构对债券的需求。
转债市场走势与股票市场一样，也出现了结构性行情。与军工和电子等行业相关的个券表现较好，但大盘转债表现欠佳。
本基金成立于九月份，由于预期股票和转债市场较弱，本基金在四季度基本没有配置权益资产。债券配置以短久期债券为主，并适当配置了收益率较高的短期同业存款。虽然本基金的整体配置风险敞口较低，但四季度债券市场调整幅度较大，影响了本基金的业绩。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期基金净值增长率0.50%，波动率0.05%，业绩比较基准收益率1.43%，波动率0.01%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2014年，我们预计经济整体上将震荡下行。我们判断政府的思路是只要就业和经济增长不出现大的问题，经济以推进改革和调结构为主。我们预计央行会维持偏紧的资金闸门，互联网金融等仍将推动“脱媒”进程，资金利率还会偏高。另一方面政府将着力于控制地方债务增长、房地产调控和淘汰落后产能等方面的工作，而淡化经济增长。我们预计通货膨胀数据仍将比较温和。
2014年信托和地方债务到期较多，在目前的信用环境下，部分债务存在较高的兑付风险。此外，在对债务问题的阐述中，审计署认为债务增速快但依然可控，很可能意味着2014年仍然会有较多的城投债供给。
基金在2014年将控制好杠杆和久期，着重防范信用风险和基金的流动性风险，争取把握流动性阶段性宽松带来的交易性机会。同时，基金将在控制仓位的前提下，积极参与股票和转债投资，希望新的一年能给投资者带来不错的回报。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本报告期内，本管理人根据中国证监会[2008]38号文《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定，继续加强和完善对基金估值的内部控制程序。
公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构，负责制定公司所管理基金的基本估值政策；对公司旗下基金已采用的估值政策、方法、流程的执行情况进行审核监督；对因经营环境或市场变化等导致需调整已实施的估值政策、方法和流程的，负责审查批准基金估值政策、方法和流程的变更。估值委员会由公司分管估值业务的副总经理、督察长、投资总监、研究总监、风险管理总监、运营总监及监察稽核总监组成。
公司基金估值委员会下设基金估值工作小组，由具备丰富专业知识、两年以上基金行业相关领域工作经历、熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、具备较强专业胜任能力的基金经理、数量研究员、风险管理人员、监察稽核人员及基金运营人员组成（具体人员由相关部门根据专业胜任能力和相关工作经历进行指定）。估值工作小组负责日常追踪可能对公司旗下基金持有的证券的发行人、所属行业、相关市场等产生影响的各类事件，发现估值问题；提议基金估值调整的相关方案并进行校验；根据需要提出估值政策调整的建议以及提议和校验不适用于现有的估值政策的新的投资品种的估值方案，报基金估值委员会审议批准。
基金运营部根据估值委员会的决定进行相关具体的估值调整或处理，并负责与托管行进行估值结果的核对。涉及模型定价的，由估值工作小组向基金运营部提供模型定价的结果，基金运营部业务人员复核后使用。
基金经理作为估值工作小组的成员之一，在基金估值定价过程中，充分表达对相关问题及定价方案的意见或建议，参与估值方案提议的制定，但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。本公司参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。
公司与中央国债登记结算有限责任公司签署了《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》，并依据其提供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银行间固定收益品种进行估值（适用非货币基金）或影子定价（适用货币基金）。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期内本基金未实施利润分配，符合相关法律法规及本基金合同中关于分红条款的相关规定。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
中国民生银行根据《建信安心保本混合型证券投资基金基金合同》和《建信安心保本混合型证券投资基金托管协议》，托管建信安心保本混合型证券投资基金（以下简称“建信安心保本混合基金”）。
本报告期，中国民生银行在建信安心保本混合基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，依法安全保管了基金财产，按规定如实、独立地向中国证监会提交了本基金运作情况报告，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，按照国家相关法律法规、基金合同、托管协议和其他有关规定，本托管人对基金管理人——建信基金管理有限责任公司在建信安心保本混合基金投资运作方面进行了监督，对基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支、基金利润分配等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。本报告期，基金管理人——建信基金管理有限责任公司严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
由建信安心保本混合基金管理人——建信基金管理有限责任公司编制，并经本托管人复核审查的本年度报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确和完整。
§6 审计报告
普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计了后附的建信安心保本混合型证券投资基金(以下简称“建信安心保本混合基金”)的财务报表，包括2013年12月31日的资产负债表、2013年9月3日(基金合同生效日)至2013年12月31日止期间的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注，并出具了普华永道中天审字(2014)第20291号标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：建信安心保本混合型证券投资基金
报告截止日： 2013年12月31日
单位：人民币元
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注：1. 报告截止日2013年12月31日，基金份额净值1.005元，基金份额总额1,117,770,167.58份。
2. 本财务报表的实际编制期间为2013年9月3日(基金合同生效日)至2013年12月31日。
7.2 利润表
会计主体：建信安心保本混合型证券投资基金
本报告期： 2013年9月3日(基金合同生效日)至2013年12月31日
单位：人民币元
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7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：建信安心保本混合型证券投资基金
本报告期：2013年9月3日(基金合同生效日)至2013年12月31日
单位：人民币元
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报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______孙志晨______ ______何斌______ ____秦绪华____
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
建信安心保本混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2013]第785号《关于核准建信安心保本混合型证券投资基金募集的批复》核准，由建信基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《建信安心保本混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集1,185,168,856.34元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2013)第554号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《建信安心保本混合型证券投资基金基金合同》于2013年9月3日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为1,185,878,208.62份基金份额，其中认购资金利息折合709,352.28份基金份额。本基金的基金管理人为建信基金管理有限责任公司，基金托管人为中国民生银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《建信安心保本混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金投资范围限于具有良好流动性的金融工具，本基金可以投资于股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、各类债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、债券回购、央行票据、中期票据、可转换债券、可分离交易债券、短期融资券、资产支持证券以及经法律法规或中国证监会允许投资的其他债券类金融工具)、银行存款、货币市场工具、权证及中国证监会允许投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。本基金权益类资产占基金资产的比例不高于40%，固定收益类资产占基金资产的比例不低于60%，其中现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。保本期到期日，如按基金份额持有人认购并持有到期的基金份额与到期日基金份额净值的乘积加上其认购并持有至道奇的基金份额累计分红款项之和低于其保本额，则基金管理人补足该差额(即保本赔付差额)，并由担保人提供不可撤销的连带责任担保。本基金的业绩比较基准为三年期银行定期存款收益率(税前)。
于2013年12月31日，本基金的保本期安排列示如下：
单位：人民币元
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本财务报表由本基金的基金管理人建信基金管理有限责任公司于2013年3月25日批准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《建信安心保本混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2013年9月3日(基金合同生效日)至2013年12月31日止期间的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2013年12月31日的财务状况以及2013年9月3日(基金合同生效日)至2013年12月31日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间为2013年9月3日(基金合同生效日)至2013年12月31日止期间。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1)金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2)金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
(3)当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金在保本期内收益以现金形式分配。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券的差价收入不予征收营业税。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。自2013年1月1日起，对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
7.4.7 关联方关系
■
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
无。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
■
注：1、支付基金管理人建信基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.2%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.2% / 当年天数。
2、客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产里列支的费用项目。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
■
注：支付基金托管人中国民生银行的托管费按前一日基金资产净值0.2%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.2% / 当年天数。
7.4.8.2.3 销售服务费
无。
7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
无。
7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
■
注：本基金的活期存款和部分定期存款由基金托管人中国民生银行保管，按银行同业利率或约定利率计息。
7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本报告期及上年度可比期间本基金未发生承销期内参与关联方承销证券的情况。
7.4.8.7 其他关联交易事项的说明
无。
7.4.9 期末（ 2013年12月31日 ）本基金持有的流通受限证券
7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
无。
7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
无。
7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末2013年12月31日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额48,499,807.25元，是以如下债券作为抵押：
金额单位：人民币元
■
7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末2013年12月31日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额188,000,000.00元，于2014年1月3日、1月6日先后到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
(b)以公允价值计量的金融工具
(i)金融工具公允价值计量的方法
根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为：
第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。
第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。
第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。
(ii)各层级金融工具公允价值
于2013年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层级的余额为561,627,021.40元，属于第二层级的余额为456,946,000.00元，无属于第三层级的余额。
(iii)公允价值所属层级间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间及交易不活跃期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层级；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层级还是第三层级。
(iv)第三层级公允价值余额和本期变动金额
无。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
■
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细
本基金本报告期末未持有股票。
8.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细
本基金本报告期末未持有股票。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
本基金本报告期末未持有股票。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
■
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
■
1.1 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
1.2 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
无。
1.3 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
1.4 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
1.4.1 8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资股指期货。
1.4.2 8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未投资股指期货。
1.5 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
1.5.1 8.11.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未投资国债期货。
1.5.2 8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资国债期货。
1.6 8.12 投资组合报告附注
1.6.1 8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
1.6.2 8.12.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
1.6.3 8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
■
1.6.4 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
1.6.5 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
■
2.2 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
■
注：公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人、该只基金的基金经理未持有该只基金。
§10 开放式基金份额变动
单位：份
■
注：上述总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
■
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
■
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
■
11.4 基金投资策略的改变
■
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
■
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
■
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
■
注：1、本基金根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的规定及本基金管理人的《基金专用交易席位租用制度》，基金管理人制定了提供交易单元的券商的选择标准，具体如下：
（1）财务状况良好、经营管理规范、内部管理制度健全、风险管理严格，能够满足基金运作高度保密的要求，在最近一年内没有重大违规行为。
（2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要。
（3）具备较强的研究能力，有固定的研究机构和专门的研究人员，能够对宏观经济、证券市场、行业、个股、个券等进行深入、全面的研究，能够积极、有效地将研究成果及时传递给基金管理人。能够根据基金管理人所管理基金的特定要求进行专项研究服务。
（4）佣金费率合理。
2、根据以上标准进行考察后，基金管理人确定券商，与被选择的券商签订委托协议，并报中国证监会备案及通知基金托管人。
3、本基金本报告期未新增和剔除交易单元，与同一托管行托管的基金共用原有交易单元。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
■
注：本报告期内，本基金租用的证券公司交易单元未进行其他证券投资。
建信基金管理有限责任公司
2014年3月27日
| 基金简称 | 建信安心保本混合 |
| 基金主代码 | 000270 |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金合同生效日 | 2013年9月3日 |
| 基金管理人 | 建信基金管理有限责任公司 |
| 基金托管人 | 中国民生银行股份有限公司 |
| 报告期末基金份额总额 | 1,117,770,167.58份 |
| 基金合同存续期 | 不定期 |
| 投资目标 | 本基金通过风险资产与安全资产的动态配置和有效的组合管理，在严格控制风险和保证本金安全的基础上，寻求组合资产的稳定增长和保本周期收益的最大化。 |
| 投资策略 | 本基金采用恒定比例组合保险策略来实现保本和增值的目标。恒定比例投资组合保险策略不仅能从投资组合资产配置的水平上基本消除投资到期时基金净值低于本金的可能性，而且能在一定程度上使基金分享股市整体性上涨带来的收益。 |
| 业绩比较基准 | 三年期银行定期存款收益率（税前）。 |
| 风险收益特征 | 本基金为保本混合型基金产品，属证券投资基金中的中低风险品种。 |
| 项目 | 基金管理人 | 基金托管人 | |
| 名称 | 建信基金管理有限责任公司 | 中国民生银行股份有限公司 | |
| 信息披露负责人 | 姓名 | 路彩营 | 关悦 |
| 联系电话 | 010-66228888 | 010-58560666 | |
| 电子邮箱 | xinxipilu@ccbfund.cn | guanyue2@cmbc.com.cn | |
| 客户服务电话 | 400-81-95533 010-66228000 | 95568 | |
| 传真 | 010-66228001 | 010-58560794 | |
| 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 | http://www.ccbfund.cn |
| 基金年度报告备置地点 | 基金管理人和基金托管人的住所 |
| 3.1.1 期间数据和指标 | 2013年9月3日(基金合同生效日)-2013年12月31日 |
| 本期已实现收益 | 14,651,785.92 |
| 本期利润 | 5,508,648.62 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0047 |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.50% |
| 3.1.2 期末数据和指标 | 2013年末 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0047 |
| 期末基金资产净值 | 1,123,042,952.86 |
| 期末基金份额净值 | 1.005 |
| 阶段 | 份额净值增长率① | 份额净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
| 过去三个月 | 0.40% | 0.05% | 1.09% | 0.01% | -0.69% | 0.04% |
| 自基金合同生效起至今 | 0.50% | 0.05% | 1.43% | 0.01% | -0.93% | 0.04% |
| 姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理（助理）期限 | 证券从业年限 | 说明 | |
| 任职日期 | 离任日期 | ||||
| 钟敬棣 | 投资管理部副总监、本基金的基金经理 | 2013年9月3日 | - | 8 | 特许金融分析师（CFA），硕士，加拿大籍华人。 1995年7月毕业于南开大学金融系，获经济学学士学位，2004年5月毕业于加拿大不列颠哥伦比亚大学，获工商管理硕士学位。曾先后任职于广东发展银行珠海分行、深圳发展银行珠海分行、嘉实基金管理有限公司等，从事外汇交易、信贷、债券研究及投资组合管理等工作。2008年5月加入建信基金管理公司，2009年6月2日至2011年5月11日任建信收益增强债券型证券投资基金基金经理；2008年8月15日起任建信稳定增利债券型证券投资基金基金经理；2011年12月13日起任建信双息红利债券型证券投资基金基金经理；2013年9月3日起任建信安心保本混合型证券投资基金基金经理。 |
| 资 产 | 附注号 | 本期末 2013年12月31日 |
| 资 产： | ||
| 银行存款 | 329,767,826.36 | |
| 结算备付金 | 5,513,325.45 | |
| 存出保证金 | 91,589.96 | |
| 交易性金融资产 | 1,018,573,021.00 | |
| 其中：股票投资 | - | |
| 基金投资 | - | |
| 债券投资 | 1,018,573,021.00 | |
| 资产支持证券投资 | - | |
| 贵金属投资 | - | |
| 衍生金融资产 | - | |
| 买入返售金融资产 | - | |
| 应收证券清算款 | - | |
| 应收利息 | 18,891,746.59 | |
| 应收股利 | - | |
| 应收申购款 | - | |
| 递延所得税资产 | - | |
| 其他资产 | - | |
| 资产总计 | 1,372,837,509.36 | |
| 负债和所有者权益 | 附注号 | 本期末 2013年12月31日 |
| 负 债： | ||
| 短期借款 | - | |
| 交易性金融负债 | - | |
| 衍生金融负债 | - | |
| 卖出回购金融资产款 | 236,499,807.25 | |
| 应付证券清算款 | 7,009,458.73 | |
| 应付赎回款 | 4,667,977.24 | |
| 应付管理人报酬 | 1,172,702.75 | |
| 应付托管费 | 195,450.44 | |
| 应付销售服务费 | - | |
| 应付交易费用 | 3,702.10 | |
| 应交税费 | - | |
| 应付利息 | 65,889.12 | |
| 应付利润 | - | |
| 递延所得税负债 | - | |
| 其他负债 | 179,568.87 | |
| 负债合计 | 249,794,556.50 | |
| 所有者权益： | ||
| 实收基金 | 1,117,770,167.58 | |
| 未分配利润 | 5,272,785.28 | |
| 所有者权益合计 | 1,123,042,952.86 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,372,837,509.36 |
| 项 目 | 附注号 | 本期 2013年9月3日(基金合同生效日)至2013年12月31日 |
| 一、收入 | 12,543,629.09 | |
| 1.利息收入 | 21,295,339.75 | |
| 其中：存款利息收入 | 9,319,458.02 | |
| 债券利息收入 | 11,526,590.82 | |
| 资产支持证券利息收入 | - | |
| 买入返售金融资产收入 | 449,290.91 | |
| 其他利息收入 | - | |
| 2.投资收益（损失以“-”填列） | -649,653.53 | |
| 其中：股票投资收益 | - | |
| 基金投资收益 | - | |
| 债券投资收益 | -649,653.53 | |
| 资产支持证券投资收益 | - | |
| 贵金属投资收益 | - | |
| 衍生工具收益 | - | |
| 股利收益 | - | |
| 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -9,143,137.30 | |
| 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） | - | |
| 5.其他收入（损失以“-”号填列） | 1,041,080.17 | |
| 减：二、费用 | 7,034,980.47 | |
| 1．管理人报酬 | 4,607,999.00 | |
| 2．托管费 | 767,999.75 | |
| 3．销售服务费 | - | |
| 4．交易费用 | 3,964.96 | |
| 5．利息支出 | 1,427,942.29 | |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,427,942.29 | |
| 6．其他费用 | 227,074.47 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 5,508,648.62 | |
| 减：所得税费用 | - | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 5,508,648.62 |
| 项目 | 本期 2013年9月3日(基金合同生效日)至2013年12月31日 | ||
| 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、期初所有者权益（基金净值） | 1,185,878,208.62 | - | 1,185,878,208.62 |
| 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） | - | 5,508,648.62 | 5,508,648.62 |
| 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） | -68,108,041.04 | -235,863.34 | -68,343,904.38 |
| 其中：1.基金申购款 | 1,057,089.94 | 4,192.90 | 1,061,282.84 |
| 2.基金赎回款 | -69,165,130.98 | -240,056.24 | -69,405,187.22 |
| 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） | - | - | - |
| 五、期末所有者权益（基金净值） | 1,117,770,167.58 | 5,272,785.28 | 1,123,042,952.86 |
| 保本年到期日 | 份额数（份） | 最大保本线 | 截至2013年12月31日基金份额净值 |
| 2016年9月5日 | 1,115,552,938.63 | 1.000 | 1.005 |
| 关联方名称 | 与本基金的关系 |
| 建信基金管理有限责任公司 | 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 |
| 中国民生银行股份有限公司（“中国民生银行”） | 基金托管人、基金销售机构 |
| 中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) | 基金管理人的股东、基金销售机构 |
| 美国信安金融服务公司 | 基金管理人的股东 |
| 中国华电集团资本控股有限公司 | 基金管理人的股东 |
| 建信资本管理有限责任公司 | 基金管理人的子公司 |
| 项目 | 本期 2013年9月3日(基金合同生效日)至2013年12月31日 |
| 当期发生的基金应支付的管理费 | 4,607,999.00 |
| 其中：支付销售机构的客户维护费 | 2,449,037.76 |
| 项目 | 本期 2013年9月3日(基金合同生效日)至2013年12月31日 |
| 当期发生的基金应支付的托管费 | 767,999.75 |
| 关联方 名称 | 本期 2013年9月3日(基金合同生效日)至2013年12月31日 | |
| 期末余额 | 当期利息收入 | |
| 中国民生银行-活期存款 | 9,767,826.36 | 119,095.78 |
| 中国民生银行-定期存款 | 120,000,000.00 | 4,349,522.23 |
| 债券代码 | 债券名称 | 回购到期日 | 期末估值单价 | 数量（张） | 期末估值总额 |
| 110418 | 11农发18 | 2014年1月6日 | 98.45 | 500,000 | 49,225,000.00 |
| 合计 | 500,000 | 49,225,000.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产的比例（%） |
| 1 | 权益投资 | - | - |
| 其中：股票 | - | - | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,018,573,021.00 | 74.19 |
| 其中：债券 | 1,018,573,021.00 | 74.19 | |
| 资产支持证券 | - | - | |
| 3 | 贵金属投资 | - | - |
| 4 | 金融衍生品投资 | - | - |
| 5 | 买入返售金融资产 | - | - |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
| 6 | 银行存款和结算备付金合计 | 335,281,151.81 | 24.42 |
| 7 | 其他各项资产 | 18,983,336.55 | 1.38 |
| 8 | 合计 | 1,372,837,509.36 | 100.00 |
| 序号 | 债券品种 | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 国家债券 | - | - |
| 2 | 央行票据 | - | - |
| 3 | 金融债券 | 59,155,000.00 | 5.27 |
| 其中：政策性金融债 | 59,155,000.00 | 5.27 | |
| 4 | 企业债券 | 760,857,021.00 | 67.75 |
| 5 | 企业短期融资券 | 149,543,000.00 | 13.32 |
| 6 | 中期票据 | 49,018,000.00 | 4.36 |
| 7 | 可转债 | - | - |
| 8 | 其他 | - | - |
| 9 | 合计 | 1,018,573,021.00 | 90.70 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 122276 | 13魏桥01 | 700,000 | 69,741,000.00 | 6.21 |
| 2 | 126019 | 09长虹债 | 763,860 | 69,465,428.40 | 6.19 |
| 3 | 122033 | 09富力债 | 525,940 | 53,193,571.60 | 4.74 |
| 4 | 1180033 | 11粤云浮债 | 500,000 | 50,490,000.00 | 4.50 |
| 5 | 1180107 | 11冀渤海债 | 500,000 | 50,165,000.00 | 4.47 |
| 序号 | 名称 | 金额 |
| 1 | 存出保证金 | 91,589.96 |
| 2 | 应收证券清算款 | - |
| 3 | 应收股利 | - |
| 4 | 应收利息 | 18,891,746.59 |
| 5 | 应收申购款 | - |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 待摊费用 | - |
| 8 | 其他 | - |
| 9 | 合计 | 18,983,336.55 |
| 持有人户数(户) | 户均持有的基金份额 | 持有人结构 | |||
| 机构投资者 | 个人投资者 | ||||
| 持有份额 | 占总份额比例 | 持有份额 | 占总份额比例 | ||
| 11,609 | 96,284.79 | 1,287,263.71 | 0.12% | 1,116,482,903.87 | 99.88% |
| 项目 | 持有份额总数（份） | 占基金总份额比例 |
| 基金管理人所有从业人员持有本基金 | 49,520.70 | 0.0044% |
| 基金合同生效日（ 2013年9月3日 ）基金份额总额 | 1,185,878,208.62 |
| 本报告期期初基金份额总额 | - |
| 本报告期基金总申购份额 | 1,057,089.94 |
| 减:本报告期基金总赎回份额 | 69,165,130.98 |
| 本报告期基金拆分变动份额 | - |
| 本报告期期末基金份额总额 | 1,117,770,167.58 |
| 本报告期，本基金未召开基金份额持有人大会。 |
| 2013年6月20日我公司第三届董事会第十二次临时会议一致同意副总经理张延明离职，我公司于2013年6月20日正式上报中国证券投资基金业协会和北京证监局备案，并于2013年6月21日获得中国基金业协会的备案文件。我公司于2013年6月22日对外公告，张延明于2013年6月20日正式离职。 本基金托管人2013年7月13日发布公告，根据业务需要，聘任杨春萍为中国民生银行资产托管部副总经理（主持工作），同时解聘刘湣棠中国民生银行资产托管部总经理职务。 |
| 本报告期无涉及本基金基金管理人、基金财产以及基金托管人基金托管业务的诉讼事项。 |
| 本报告期基金投资策略未发生改变。 |
| 本基金报告年度应支付给普华永道中天会计师事务所有限公司的报酬为人民币90,000.00元。该会计师事务所自本基金基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。 |
| 本报告期未发生公司和董事、监事和高级管理人员被中国证监会、证券业协会、证券交易所处罚或公开谴责，以及被财政、外汇和审计等部门施以重大处罚的情况。 本报告期内，本基金托管人涉及托管业务的高级管理人员未受到监管部门的稽查和处罚。 |
| 券商名称 | 交易单元数量 | 股票交易 | 应支付该券商的佣金 | 备注 | ||
| 成交金额 | 占当期股票 成交总额的比例 | 佣金 | 占当期佣金 总量的比例 | |||
| 天源证券 | 1 | - | - | - | - | - |
| 光大证券 | 1 | - | - | - | - | - |
| 券商名称 | 债券交易 | 债券回购交易 | 权证交易 | |||
| 成交金额 | 占当期债券 成交总额的比例 | 成交金额 | 占当期债券回购 成交总额的比例 | 成交金额 | 占当期权证 成交总额的比例 | |
| 天源证券 | - | - | - | - | - | - |
| 光大证券 | - | - | - | - | - | - |
2013年12月31日
基金管理人：建信基金管理有限责任公司 基金托管人：中国民生银行股份有限公司 送出日期：2014年3月27日