诺安保本混合型证券投资基金_中国证券网·上海证券报主办

诺安保本混合型证券投资基金

2014-03-27 来源：上海证券报

2013年年度报告摘要

2013年12月31日

基金管理人：诺安基金管理有限公司基金托管人：招商银行股份有限公司送出日期：2014年3月27日

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年3月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告期自2013年1月1日起至12月31日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

■

2.2 基金产品说明

■

2.3 基金管理人和基金托管人

■

2.4 信息披露方式

■

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

■

注：① 上述基金业绩指标不包括持有人申购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

② 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

③ 期末可供分配利润是采用资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

■

注：本基金的业绩比较基准为：与保本期同期限的三年期银行定期存款税后收益率。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

■

注：本基金的建仓期为6个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

■

注：本基金的基金合同于2011年5月13日生效,2011年本基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率按本基金实际存续期计算；

3.3 过去三年基金的利润分配情况

本基金过去三年未进行利润分配。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

截至2013年12月，本基金管理人共管理29只开放式基金：诺安平衡证券投资基金、诺安货币市场基金、诺安股票证券投资基金、诺安优化收益债券型证券投资基金、诺安价值增长股票证券投资基金、诺安灵活配置混合型证券投资基金、诺安成长股票型证券投资基金、诺安增利债券型证券投资基金、诺安中证100指数证券投资基金、诺安中小盘精选股票型证券投资基金、诺安主题精选股票型证券投资基金、诺安全球黄金证券投资基金、上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金、诺安上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金、诺安保本混合型证券投资基金、诺安多策略股票型证券投资基金、诺安全球收益不动产证券投资基金、诺安油气能源股票证券投资基金（LOF）、诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金、诺安中证创业成长指数分级证券投资基金、诺安汇鑫保本混合型证券投资基金、诺安双利债券型发起式证券投资基金、中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金、诺安中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金、诺安纯债定期开放债券型证券投资基金、诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金、诺安信用债券一年定期开放债券型证券投资基金、诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金及诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

■

注：①此处基金经理的任职日期为本基金基金合同生效之日;

②证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期间,诺安保本混合型证券投资基金管理人严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规,遵守了《诺安保本混合型证券投资基金基金合同》的规定,遵守了本公司管理制度。本基金投资管理未发生违法违规行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度和控制方法

根据中国证监会2011年修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本公司更新并完善了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》。制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，同时涵盖投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。

投资研究方面，公司设立全公司所有投资组合适用的证券备选库，在此基础上，不同投资组合根据其投资目标、投资风格和投资范围的不同，建立不同投资组合的投资对象备选库和交易对手备选库；公司拥有健全的投资授权制度，明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序；公司建立了统一的研究管理平台，所有内外部研究报告均通过该研究管理平台发布，并保障该平台对所有研究员和投资组合经理开放。

交易执行方面，对于场内交易，基金管理人在投资交易系统中设置了公平交易功能，交易中心按照时间优先、价格优先的原则执行所有指令，如果多个投资组合在同一时点就同一证券下达了相同方向的投资指令，并且市价在指令限价以内，投资交易系统自动将该证券的每笔交易报单都自动按比例分拆到各投资组合；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易的交易分配，在参与申购之前，各投资组合经理独立地确定申购价格和数量，并将申购指令下达给交易中心。公司在获配额度确定后，按照价格优先的原则进行分配，如果申购价格相同，则根据该价位各投资组合的申购数量进行比例分配；对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所大宗交易，投资组合经理以该投资组合的名义向交易中心下达投资指令，交易中心向银行间市场或交易对手询价、成交确认，并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。

4.3.2 公平交易制度的执行情况

本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好，未发现违反公平交易制度的情况。此外，公司对连续四个季度期间内，公司管理的不同投资组合在日内、3日内、5日内的同向交易的交易价差进行了分析，未发现同向交易价差在上述时间窗口下出现异常的情况。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存在超过该证券当日成交量的5%的情况。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2013年经济增速保持平稳，CPI维持低位徘徊，央行逐步收紧流动性，尤其是半年底的资金风暴对市场打击较大，下半年资金一直维持紧张的状态，资金成本大幅提高，全年央行对货币政策的态度是稳中偏紧。在这样的背景下，国内股市大盘股表现低迷，中小盘个股表现活跃，债券市场高开低走，表现低迷。面对如此市场环境，诺安保本混合型证券投资基金以中高评级信用债为主要投资对象，压缩债券组合久期，降低组合杠杆，同时注意控制股票仓位，积极的参与股票二级市场，严格按照保本策略来操作，避免出现损失，取得了较为理想的效果。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末,本基金份额净值为1.153元。本报告期基金份额净值增长率为8.16%,同期业绩比较基准收益率为4.31%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2014年，流动性问题依然是大家关注的焦点，货币政策的走向直接影响市场的信心，就目前看来货币政策依然会是中性偏紧，直到金融去杠杆和政府债务治理有一定成效后，才会有所放松。经济增速会略有下降，通胀暂时不会成为主要矛盾，股市大盘在震荡中前行，个股的机会依然有，债市逐步企稳，今年的票息收入将会较为可观。下一阶段，诺安保本混合型证券投资基金将保持适度的债券仓位，做好久期的匹配，加强流动性的管理，适度的参与股票市场，严格按照保本策略来操作，继续做好保本垫的积累。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净值计价有关事项的通知》与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和基金合同的约定,日常估值由本基金管理人与本基金托管人一同进行,基金份额净值由本基金管理人完成估值后,经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同时进行。

报告期内,公司制定了证券投资基金的估值政策和程序,并由研究部、财务综合部、监察稽核部和风险控制部、固定收益部及基金经理等组成了估值小组,负责研究、指导基金估值业务。估值小组成员均为公司各部门人员,均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工作经历,且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值小组的成员,不介入基金日常估值业务,但应参加估值小组会议,可以提议测算某一投资品种的估值调整影响,并有权表决有关议案但仅享有一票表决权,从而将其影响程度进行适当限制,保证基金估值的公平、合理,保持估值政策和程序的一贯性。

报告期内，本基金未签约与估值相关的定价服务

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为六次,年度基金收益分配比例不得低于年度基金可分配收益的20%;若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。

本报告期内，本基金未进行利润分配，符合合同约定。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

托管人声明，在本报告期内，基金托管人——招商银行股份有限公司不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、利润分配、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 审计报告

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 及其经办注册会计师胡小骏、王明静于2014年3月24日出具了德师报(审)字(14)第P0331号“无保留意见的审计报告”。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体：诺安保本混合型证券投资基金

报告截止日： 2013年12月31日

单位：人民币元

■

注：报告截止日2013年12月31日,基金份额净值1.153元,基金份额总额1,234,017,691.64份。

7.2 利润表

会计主体：诺安保本混合型证券投资基金

本报告期： 2013年1月1日至2013年12月31日

单位：人民币元

■

7.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：诺安保本混合型证券投资基金

本报告期：2013年1月1日至2013年12月31日

单位：人民币元

■

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：

______奥成文______ ______薛有为______ ____薛有为____

基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人

7.4 报表附注

7.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致

7.4.2 差错更正的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。

7.4.3 关联方关系

■

注：下述关联方交易均在正常业务范围内，按一般商业条款订立。

7.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易

7.4.4.1.1 股票交易

本基金本报告期内及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行股票交易。

7.4.4.1.2 权证交易

本基金本报告期内及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行权证交易。

7.4.4.1.3 应支付关联方的佣金

本基金本报告期内及上年度可比期间内不存在应支付关联方的佣金。

7.4.4.2 关联方报酬

7.4.4.2.1 基金管理费

单位：人民币元

■

注：基金管理费按前一日的基金资产净值的1.2%的年费率计提。计算方法如下:

H=E×1.2%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付。经基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

保本周期到期后，若本基金按基金合同约定变更为“诺安行业轮动股票型证券投资基金”，则基金管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提，计算方法同上。

7.4.4.2.2 基金托管费

单位：人民币元

■

注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.2%的年费率计提。计算方法如下:

H=E×0.2%÷当年天数

H为每日应支付的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，按月支付。由基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

保本周期到期后，若本基金按基金合同约定变更为“诺安行业轮动股票型证券投资基金”，则基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提，计算方法同上。

7.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金于本报告期内及上年度可比期间内无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

7.4.4.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期内及上年度可比期间内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。

7.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。

7.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

■

注：本基金的银行存款由基金托管人招商银行股份有限公司保管，按适用利率或约定利率计息。

7.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间内无在承销期内参与关联方承销证券的情况。

7.4.4.7 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期内及上年度可比期间内无其他关联交易事项。

7.4.5 期末（ 2013年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

截至本报告期末2013年12月31日止，本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。

7.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

■

7.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.5.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末2013年12月31日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额243,649,438.17元，是以如下债券作为质押：

金额单位：人民币元

■

7.4.5.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末2013年12月31日止，本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款，无抵押债券。

7.4.6 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

1.公允价值

(1)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值接近于公允价值。

(2)以公允价值计量的金融工具

①金融工具公允价值计量的方法

本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债根据对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值确定公允价值计量层级。公允价值计量层级参见附注7.4.4.5。

②各层级金融工具公允价值

于2013年12月31日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为408,764,576.08元，属于第二层级的余额为1,217,102,506.24元，无属于第三层级的余额(2012年12月31日：第一层级200,793,989.94元，第二层级1,376,722,000.00元，无属于第三层级的余额)。

③公允价值所属层级间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第二层级或第三层级，上述事项解除时将相关股票和债券的公允价值列入第一层级。

④第三层级公允价值余额和本期变动金额

无。

2. 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

8.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

注：本基金本报告期末仅持有上述股票。

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：本期累计买入金额按买卖成交金额,不考虑相关交易费用。

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：本期累计卖出金额按买卖成交金额,不考虑相关交易费用。

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

8.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资股指期货。

8.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期未投资股指期货。

8.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

8.10.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期未投资国债期货。

8.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资国债期货。

8.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期未投资国债期货。

8.11 投资组合报告附注

8.11.1 本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体,本报告期没有出现被监管部门立案调查的情形,也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.11.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

8.11.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

■

8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

■

8.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

■

注：①本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有该只基金。

②本基金基金经理未持有该只基金。

§10 开放式基金份额变动

单位：份

■

注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

■

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

■

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

■

11.4 基金投资策略的改变

■

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

■

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

■

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

注：1、本报告期租用证券公司交易单元的变更情况：无。

2、专用交易单元的选择标准和程序

基金管理人选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准为：

(1)、实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3 亿元人民币。

(2)、财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。

(3)、经营行为规范，最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚。

(4)、内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。

(5)、具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务。

(6)、研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务。

基金管理人根据以上标准进行评估后确定证券经营机构的选择，与被选择的券商签订《专用证券交易单元租用协议》。

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

投资者对本报告书如有疑问，可致电本基金管理人全国统一客户服务电话：400-888-8998，亦可至基金管理人网站 www.lionfund.com.cn查阅详情。

诺安基金管理有限公司

2014年3月27日

基金简称诺安保本混合
基金主代码 320015
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日 2011年5月13日
基金管理人诺安基金管理有限公司
基金托管人招商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,234,017,691.64份
基金合同存续期不定期

投资目标本基金主要通过投资组合保险技术运作,在确保保本周期到期时本金安全的基础上,通过安全资产与风险资产的动态配置和有效的组合管理,力争实现基金资产的稳健增长。
投资策略本基金通过固定比例投资组合保险(CPPI,Constant Proportion Portfolio Insurance)策略和时间不变性投资组合保险(TIPP,Time Invariant Portfolio Protection)策略,在未来三年保本周期中,对资产配置严格按照公司开发的保本模型进行优化动态调整,确保投资者的投资本金的安全性。同时,本基金通过积极稳健的收益资产投资策略,竭力为基金资产获取更高的增值回报。
本基金的投资策略由四部分组成：资产配置策略、债券投资策略、股票投资策略、权证投资策略。
业绩比较基准本基金保本周期是自基金合同生效日起三年,其流动性与银行三年期定期存款相似,因此本基金的业绩比较基准为：与保本期同期限的三年期银行定期存款税后收益率。
如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩比较基准时,本基金管理人可以在与基金托管人协商一致,并报中国证监会备案后变更本基金业绩比较基准并及时公告。
风险收益特征本基金是一只保本混合型基金,在证券投资基金中属于低风险品种。

项目基金管理人基金托管人
名称诺安基金管理有限公司招商银行股份有限公司
信息披露负责人姓名陈勇张燕
联系电话 0755-83026688 0755-83199084
电子邮箱 info@lionfund.com.cn yan_zhang@cmnchina.com
客户服务电话 400-888-8998 95555
传真 0755-83026677 0755-83195210
注册地址深圳市深南大道4013号兴业银行大厦19-20层深圳市深南大道7088号招商银行大厦

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.lionfund.com.cn
基金年度报告备置地点深圳市深南大道4013号兴业银行大厦19-20层诺安基金管理有限公司

3.1.1 期间数据和指标 2013年 2012年 2011年5月13日(基金合同生效日)-2011年12月31日
本期已实现收益 122,061,093.95 96,837,122.16 54,537,134.20
本期利润 130,127,421.04 79,885,823.76 73,332,400.42
加权平均基金份额本期利润 0.0882 0.0387 0.0283
本期基金份额净值增长率 8.16% 3.60% 2.90%
3.1.2 期末数据和指标 2013年末 2012年末 2011年末
期末可供分配基金份额利润 0.1528 0.0656 0.0211
期末基金资产净值 1,422,555,796.13 1,874,192,748.74 2,449,604,466.62
期末基金份额净值 1.153 1.066 1.029

阶段份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去三个月 -0.77% 0.37% 1.09% 0.01% -1.86% 0.36%
过去六个月 7.56% 0.40% 2.17% 0.01% 5.39% 0.39%
过去一年 8.16% 0.36% 4.31% 0.01% 3.85% 0.35%
自基金合同生效起至今 15.30% 0.22% 12.19% 0.01% 3.11% 0.21%

姓名职务任本基金的基金经理（助理）期限证券从业年限说明
任职日期离任日期
张乐赛固定收益部总监、诺安货币市场基金基金经理、诺安保本混合型证券投资基金、诺安汇鑫保本混合型证券投资基金的基金经理 2011年5月13日 - 9 硕士,具有基金从业资格。曾就职于南京商业银行资金运营中心；2004年12月加入诺安基金管理有限公司，现任固定收益部总监。曾于2009年8月至2012年1月担任诺安优化收益债券型证券投资基金的基金经理。2006年8月起担任诺安货币市场基金的基金经理，2011年5月起担任诺安保本混合型证券投资基金的基金经理，2012年5月起担任诺安汇鑫保本混合型证券投资基金的基金经理。

资产本期末
2013年12月31日
上年度末
2012年12月31日
资产：
银行存款 12,866,974.89 34,703,692.39
结算备付金 1,826,695.32 61,142.99
存出保证金 251,613.07 250,000.00
交易性金融资产 1,625,867,082.32 1,577,515,989.94
其中：股票投资 275,453,088.41 841,753.95
基金投资 - -
债券投资 1,350,413,993.91 1,576,674,235.99
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - 244,197,451.93
应收证券清算款 - -
应收利息 29,461,271.30 27,313,351.40
应收股利 - -
应收申购款 81,479.06 12,942.26
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 1,670,355,115.96 1,884,054,570.91
负债和所有者权益本期末
2013年12月31日
上年度末
2012年12月31日
负债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 243,649,438.17 -
应付证券清算款 - 5,169,920.46
应付赎回款 1,482,121.01 1,953,450.18
应付管理人报酬 1,470,232.51 1,925,270.51
应付托管费 245,038.73 320,878.40
应付销售服务费 - -
应付交易费用 777,281.79 18,450.34
应交税费 - -
应付利息 21,508.51 -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 153,699.11 473,852.28
负债合计 247,799,319.83 9,861,822.17
所有者权益：
实收基金 1,234,017,691.64 1,758,873,472.29
未分配利润 188,538,104.49 115,319,276.45
所有者权益合计 1,422,555,796.13 1,874,192,748.74
负债和所有者权益总计 1,670,355,115.96 1,884,054,570.91

项目本期
2013年1月1日至2013年12月31日
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年12月31日
一、收入 166,169,325.98 111,737,180.09
1.利息收入 56,768,054.27 87,495,584.43
其中：存款利息收入 800,721.03 4,579,441.10
债券利息收入 53,324,072.55 74,987,798.04
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 2,643,260.69 7,928,345.29
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） 99,321,949.84 38,147,154.13
其中：股票投资收益 81,266,880.16 -1,480,518.17
基金投资收益 - -
债券投资收益 14,994,223.59 39,215,319.27
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 3,060,846.09 412,353.03
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 8,066,327.09 -16,951,298.40
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 2,012,994.78 3,045,739.93
减：二、费用 36,041,904.94 31,851,356.33
1．管理人报酬 19,690,887.38 26,127,109.12
2．托管费 3,281,814.61 4,354,518.17
3．销售服务费 - -
4．交易费用 3,497,848.58 221,585.21
5．利息支出 9,105,971.12 669,510.16
其中：卖出回购金融资产支出 9,105,971.12 669,510.16
6．其他费用 465,383.25 478,633.67
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 130,127,421.04 79,885,823.76
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 130,127,421.04 79,885,823.76

项目本期
2013年1月1日至2013年12月31日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 1,758,873,472.29 115,319,276.45 1,874,192,748.74
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 130,127,421.04 130,127,421.04
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
-524,855,780.65 -56,908,593.00 -581,764,373.65
其中：1.基金申购款 11,886,123.02 1,596,627.55 13,482,750.57
2.基金赎回款 -536,741,903.67 -58,505,220.55 -595,247,124.22
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - -
五、期末所有者权益（基金净值） 1,234,017,691.64 188,538,104.49 1,422,555,796.13
项目上年度可比期间
2012年1月1日至2012年12月31日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 2,381,233,185.48 68,371,281.14 2,449,604,466.62
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 79,885,823.76 79,885,823.76
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
-622,359,713.19 -32,937,828.45 -655,297,541.64
其中：1.基金申购款 41,772,776.16 2,166,027.12 43,938,803.28
2.基金赎回款 -664,132,489.35 -35,103,855.57 -699,236,344.92
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - -
五、期末所有者权益（基金净值） 1,758,873,472.29 115,319,276.45 1,874,192,748.74

关联方名称与本基金的关系
诺安基金管理有限公司发起人、管理人、注册登记与过户机构、直销机构
招商银行股份有限公司托管人、代销机构
中国对外经济贸易信托有限公司管理人股东
深圳市捷隆投资有限公司管理人股东
大恒新纪元科技股份有限公司管理人股东

项目本期
2013年1月1日至2013年12月31日
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 19,690,887.38 26,127,109.12
其中：支付销售机构的客户维护费 8,457,443.12 11,441,309.40

项目本期
2013年1月1日至2013年12月31日
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 3,281,814.61 4,354,518.17

关联方
名称
本期
2013年1月1日至2013年12月31日
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年12月31日
期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
招商银行股份有限公司 12,866,974.89 753,215.95 34,703,692.39 439,957.41

股票代码股票名称停牌日期停牌原因期末
估值单价
复牌日期复牌
开盘单价
数量（股）期末
成本总额
期末估值总额备注
300220 金运激光 2013年11月15日重大资产重组 23.19 2014年2月28日 21.30 1,112,096 28,757,211.13 25,789,506.24 -
300010 立思辰 2013年12月5日重大资产重组 11.88 2014年3月5日 13.07 200,000 2,369,377.00 2,376,000.00 -

债券代码债券名称回购到期日期末估值单价数量（张）期末估值总额
1182236 11皖能源MTN2 2014年1月2日 99.87 250,000 24,967,500.00
1182124 11中航工MTN1 2014年1月2日 100.19 300,000 30,057,000.00
1182120 11京投MTN2 2014年1月2日 100.20 500,000 50,100,000.00
130227 13国开27 2014年1月2日 99.18 800,000 79,344,000.00
1182061 11沪国盛MTN1 2014年1月2日 100.38 700,000 70,266,000.00
合计 2,550,000 254,734,500.00

序号项目金额占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 275,453,088.41 16.49
其中：股票 275,453,088.41 16.49
2 固定收益投资 1,350,413,993.91 80.85
其中：债券 1,350,413,993.91 80.85
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 14,693,670.21 0.88
6 其他各项资产 29,794,363.43 1.78
7 合计 1,670,355,115.96 100.00

代码行业类别公允价值占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 232,034,379.01 16.31
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 43,418,709.40 3.05
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 275,453,088.41 19.36

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值占基金资产净值比例（％）
1 000748 长城信息 3,621,965 65,811,104.05 4.63
2 600271 航天信息 3,161,000 63,757,370.00 4.48
3 002426 胜利精密 4,000,000 58,440,000.00 4.11
4 000503 海虹控股 1,963,766 41,042,709.40 2.89
5 300220 金运激光 1,112,096 25,789,506.24 1.81
6 300128 锦富新材 1,422,496 18,236,398.72 1.28
7 300010 立思辰 200,000 2,376,000.00 0.17

序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例（％）
1 000503 海虹控股 179,218,819.48 9.56
2 600111 包钢稀土 139,997,826.17 7.47
3 000748 长城信息 80,023,626.64 4.27
4 002426 胜利精密 76,003,275.32 4.06
5 603000 人民网 72,448,935.40 3.87
6 600271 航天信息 59,998,382.45 3.20
7 000012 南玻Ａ 49,999,434.51 2.67
8 002269 美邦服饰 49,899,483.34 2.66
9 600030 中信证券 46,193,537.95 2.46
10 000917 电广传媒 39,999,026.13 2.13
11 601901 方正证券 39,508,431.60 2.11
12 002618 丹邦科技 38,037,746.50 2.03
13 002285 世联地产 35,789,672.03 1.91
14 000090 深天健 34,774,651.27 1.86
15 000001 平安银行 34,066,463.76 1.82
16 600837 海通证券 30,130,725.06 1.61
17 300220 金运激光 28,757,211.13 1.53
18 600872 中炬高新 24,999,060.21 1.33
19 600118 中国卫星 21,904,488.87 1.17
20 600000 浦发银行 19,999,104.00 1.07

序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例（％）
1 000503 海虹控股 164,983,310.30 8.80
2 600111 包钢稀土 140,219,767.70 7.48
3 603000 人民网 112,445,724.46 6.00
4 000917 电广传媒 49,225,874.16 2.63
5 600030 中信证券 45,585,420.33 2.43
6 002426 胜利精密 43,271,742.03 2.31
7 002285 世联地产 41,495,533.17 2.21
8 601901 方正证券 41,099,049.74 2.19
9 002618 丹邦科技 40,893,998.79 2.18
10 000012 南玻Ａ 38,954,337.49 2.08
11 002269 美邦服饰 37,636,265.91 2.01
12 000090 深天健 36,404,855.71 1.94
13 000001 平安银行 32,483,821.38 1.73
14 600837 海通证券 31,340,748.02 1.67
15 600872 中炬高新 27,909,611.91 1.49
16 000748 长城信息 26,924,239.81 1.44
17 600016 民生银行 21,404,345.69 1.14
18 601318 中国平安 20,566,411.26 1.10
19 600000 浦发银行 20,442,842.12 1.09
20 300233 金城医药 19,930,881.14 1.06

买入股票成本（成交）总额 1,260,098,813.27
卖出股票收入（成交）总额 1,088,026,993.18

序号债券品种公允价值占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 79,344,000.00 5.58
其中：政策性金融债 79,344,000.00 5.58
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 409,187,000.00 28.76
6 中期票据 700,406,000.00 49.24
7 可转债 161,476,993.91 11.35
8 其他 - -
9 合计 1,350,413,993.91 94.93

序号债券代码债券名称数量（张）公允价值占基金资产净值比例（％）
1 1182079 11中石油MTN1 800,000 80,208,000.00 5.64
2 1182111 11沪国盛MTN2 800,000 80,176,000.00 5.64
3 130227 13国开27 800,000 79,344,000.00 5.58
4 1182061 11沪国盛MTN1 700,000 70,266,000.00 4.94
5 0982034 09中船MTN2 600,000 59,880,000.00 4.21

序号名称金额
1 存出保证金 251,613.07
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 29,461,271.30
5 应收申购款 81,479.06
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 29,794,363.43

序号债券代码债券名称公允价值占基金资产净值比例（％）
1 110023 民生转债 40,542,600.00 2.85
2 110020 南山转债 20,011,236.70 1.41
3 110015 石化转债 14,304,000.00 1.01
4 110016 川投转债 12,556,000.00 0.88
5 113003 重工转债 8,809,668.00 0.62
6 127001 海直转债 5,637,986.81 0.40
7 110018 国电转债 3,940,330.00 0.28

序号股票代码股票名称流通受限部分的公允价值占基金资产净值比例（%）流通受限情况说明
1 300220 金运激光 25,789,506.24 1.81 重大资产重组
2 300010 立思辰 2,376,000.00 0.17 重大资产重组

持有人户数(户) 户均持有的基金份额持有人结构
机构投资者个人投资者
持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例
10,342 119,320.99 50,099,759.90 4.06% 1,183,917,931.74 95.94%

项目持有份额总数（份）占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金 315,580.50 0.0256%

基金合同生效日（ 2011年5月13日）基金份额总额 2,701,127,764.96
本报告期期初基金份额总额 1,758,873,472.29
本报告期基金总申购份额 11,886,123.02
减:本报告期基金总赎回份额 536,741,903.67
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 1,234,017,691.64

本报告期内,未召开本基金的基金份额持有人大会,没有基金份额持有人大会决议。

本报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

本报告期内,无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

本报告期内,基金的投资组合策略没有重大改变。

2013年7月6日，基金管理人发布了《诺安基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告》的公告，自2013年7月6日起，负责审计本基金基金财产的会计师事务所为德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）。
本报告期应支付给所聘任会计师事务所的审计费为8万元。截至本报告期末，该事务所已提供审计服务的连续年限：1年。

本报告期内本基金的基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚的任何情形。

券商名称交易单元数量股票交易应支付该券商的佣金备注
成交金额占当期股票
成交总额的比例
佣金占当期佣金
总量的比例
宏源证券 1 1,015,705,460.38 43.38% 924,702.20 43.44% -
长城证券 1 1,325,827,832.15 56.62% 1,203,940.04 56.56% -

券商名称债券交易债券回购交易权证交易
成交金额占当期债券
成交总额的比例
成交金额占当期债券回购
成交总额的比例
成交金额占当期权证
成交总额的比例
宏源证券 644,769,259.24 93.27% 3,633,600,000.00 100.00% - -
长城证券 46,515,546.29 6.73% - - - -

[推荐好友] [打印本页] [收藏本文] [返回页顶]