诺安价值增长股票证券投资基金_中国证券网·上海证券报主办

诺安价值增长股票证券投资基金

2014-03-27 来源：上海证券报

2013年年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年3月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告期自2013年1月1日起至12月31日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

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2.2 基金产品说明

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2.3 基金管理人和基金托管人

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2.4 信息披露方式

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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

■

注:① 上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

② 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

③ 期末可供分配利润是采用资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

■

注：本基金的业绩比较基准为：80%×富时中国A600指数+20%×富时中国国债全价指数。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

■

注：本基金的建仓期为6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同规定。

3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

■

3.3 过去三年基金的利润分配情况

本基金过去三年未进行利润分配。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

截至2013年12月，本基金管理人共管理29只开放式基金：诺安平衡证券投资基金、诺安货币市场基金、诺安股票证券投资基金、诺安优化收益债券型证券投资基金、诺安价值增长股票证券投资基金、诺安灵活配置混合型证券投资基金、诺安成长股票型证券投资基金、诺安增利债券型证券投资基金、诺安中证100指数证券投资基金、诺安中小盘精选股票型证券投资基金、诺安主题精选股票型证券投资基金、诺安全球黄金证券投资基金、上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金、诺安上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金、诺安保本混合型证券投资基金、诺安多策略股票型证券投资基金、诺安全球收益不动产证券投资基金、诺安油气能源股票证券投资基金（LOF）、诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金、诺安中证创业成长指数分级证券投资基金、诺安汇鑫保本混合型证券投资基金、诺安双利债券型发起式证券投资基金、中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金、诺安中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金、诺安纯债定期开放债券型证券投资基金、诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金、诺安信用债券一年定期开放债券型证券投资基金、诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金及诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

■

注：①此处的任职日期和离任日期均为公司作出决定并对外公告之日。

②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期间,诺安价值增长股票证券投资基金管理人严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规,遵守了《诺安价值增长股票证券投资基金基金合同》的规定,遵守了本公司管理制度。本基金投资管理未发生违法违规行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度和控制方法

根据中国证监会2011年修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本公司更新并完善了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》。制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，同时涵盖投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。

投资研究方面，公司设立全公司所有投资组合适用的证券备选库，在此基础上，不同投资组合根据其投资目标、投资风格和投资范围的不同，建立不同投资组合的投资对象备选库和交易对手备选库；公司拥有健全的投资授权制度，明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序；公司建立了统一的研究管理平台，所有内外部研究报告均通过该研究管理平台发布，并保障该平台对所有研究员和投资组合经理开放。

交易执行方面，对于场内交易，基金管理人在投资交易系统中设置了公平交易功能，交易中心按照时间优先、价格优先的原则执行所有指令，如果多个投资组合在同一时点就同一证券下达了相同方向的投资指令，并且市价在指令限价以内，投资交易系统自动将该证券的每笔交易报单都自动按比例分拆到各投资组合；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易的交易分配，在参与申购之前，各投资组合经理独立地确定申购价格和数量，并将申购指令下达给交易中心。公司在获配额度确定后，按照价格优先的原则进行分配，如果申购价格相同，则根据该价位各投资组合的申购数量进行比例分配；对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所大宗交易，投资组合经理以该投资组合的名义向交易中心下达投资指令，交易中心向银行间市场或交易对手询价、成交确认，并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。

4.3.2 公平交易制度的执行情况

本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好，未发现违反公平交易制度的情况。此外，公司对连续四个季度期间内，公司管理的不同投资组合在日内、3日内、5日内的同向交易的交易价差进行了分析，未发现同向交易价差在上述时间窗口下出现异常的情况。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存在超过该证券当日成交量的5%的情况。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

从2013年国际市场看，美国复苏进程逐步确认，使得量化宽松政策退出的时机逐步成熟，国内经济在主动调控下出现了增长放缓，从流动性层面看，尽管二季度末出现了短暂的钱荒，但全年流动性仍然较为宽松。这导致了投资者不断抛弃以地产为代表的传统经济板块，对转型过程中受益的新兴行业的增长预期不断提高。从一季度末开始，以创业板为代表的成长股，尽管业绩没有出现明显变化，但股票的估值水平大幅提升，这些股票大幅上涨。

本基金在一季度部分参与了成长股的投资，但在二季度“钱荒”过程中，由于判断流动性可能出现拐点，因此基金采取了保守的投资思路，减持对流动性较为敏感的高估值成长股，而保留了业绩增长较为确定的电力、地产等板块。这一操作与市场思路完全不同，尽管在四季度进行了部分调整，加大了对TMT的投资力度，但还是错失了市场机会，业绩落后。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末,本基金份额净值为0.7318元。本报告期基金份额净值增长率为2.39%,同期业绩比较基准收益率为-3.09%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

我们认为，经济转型仍在进行当中，流动性收紧的可能性加大，市场面临一定的压力。尽管与转型相关的股票仍然有可能受到市场追捧，但是难以出现全面上涨，成长股内部分化的可能性较大，另一方面以地产等为代表的蓝筹股，尽管估值处于低位，但上涨仍然需要等待经济出现复苏信号。基金在今年将加大对新兴行业的研究力度，更多地采取自下而上的策略，力争获得较为满意的业绩。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净值计价有关事项的通知》与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和基金合同的约定,日常估值由本基金管理人与本基金托管人一同进行,基金份额净值由本基金管理人完成估值后,经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同时进行。

报告期内,公司制定了证券投资基金的估值政策和程序,并由研究部、财务综合部、监察稽核部和风险控制部、固定收益部及基金经理等组成了估值小组,负责研究、指导基金估值业务。估值小组成员均为公司各部门人员,均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工作经历,且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值小组的成员,不介入基金日常估值业务,但应参加估值小组会议,可以提议测算某一投资品种的估值调整影响,并有权表决有关议案但仅享有一票表决权,从而将其影响程度进行适当限制,保证基金估值的公平、合理,保持估值政策和程序的一贯性。

报告期内,本基金未签约与估值相关的定价服务。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金合同约定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为六次,全年分配比例不得低于年度可供分配收益的90%;基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配。

本报告期内,本基金未进行利润分配，符合合同约定。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本基金托管人在对诺安价值增长股票证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，诺安价值增长股票证券投资基金的管理人——诺安基金管理有限公司在诺安价值增长股票证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，诺安价值增长股票证券投资基金未进行利润分配。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对诺安基金管理有限公司编制和披露的诺安价值增长股票证券投资基金2013年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

§6 审计报告

德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）及其经办注册会计师胡小骏、王明静于2014年3月24日出具了德师报(审)字(14)第P0323号“无保留意见的审计报告”。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体：诺安价值增长股票证券投资基金

报告截止日： 2013年12月31日

单位：人民币元

■

注：报告截止日2013年12月31日,基金份额净值0.7318元,基金份额总额7,425,709,077.25份。

7.2 利润表

会计主体：诺安价值增长股票证券投资基金

本报告期： 2013年1月1日至2013年12月31日

单位：人民币元

■

7.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：诺安价值增长股票证券投资基金

本报告期：2013年1月1日至2013年12月31日

单位：人民币元

■

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：

______奥成文______ ______薛有为______ ____薛有为____

基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人

7.4 报表附注

7.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

7.4.2 差错更正的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。

7.4.3 关联方关系

■

注：下述关联方交易均在正常业务范围内，按一般商业条款订立。

7.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易

7.4.4.1.1 股票交易

本基金本报告期内及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行股票交易。

7.4.4.1.2 权证交易

本基金本报告期内及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行权证交易。

7.4.4.1.3 应支付关联方的佣金

本基金本报告期内及上年度可比期间内不存在应支付关联方的佣金。

7.4.4.2 关联方报酬

7.4.4.2.1 基金管理费

单位：人民币元

■

注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%的年费率计提，管理费的计算方法如下:

H=E×1.5%÷当年天数

H为每日应支付的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

7.4.4.2.2 基金托管费

单位：人民币元

■

注：本基金的托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提，托管费的计算方法如下:

H=E×0.25%÷当年天数

H为每日应支付的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

7.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

7.4.4.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

■

注：基金管理人运用固有资金投资本基金相关费率按照基金合同及招募说明书规定执行。

7.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。

7.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

■

注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管，按适用利率或约定利率计息。

7.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间内无在承销期内参与关联方承销证券的情况。

7.4.4.7 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期内及上年度可比期间内无其他关联交易事项。

7.4.5 期末（ 2013年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

■

注：截至本报告期末2013年12月31日止，本基金无因认购新发/增发证券而持有的流通受限债券和权证

7.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

■

7.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.5.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末2013年12月31日止,本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款,无抵押债券。

7.4.5.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末2013年12月31日止，本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款，无抵押债券。

7.4.6 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

1.公允价值

(1)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值接近于公允价值。

(2)以公允价值计量的金融工具

①金融工具公允价值计量的方法

本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债根据对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值确定公允价值计量层级。公允价值计量层级参见附注7.4.4.5。

②各层级金融工具公允价值

于2013年12月31日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为4,519,575,062.61元，属于第二层级的余额为125,607,305.39元，无属于第三层级的余额(2012年12月31日：第一层级4,915,949,611.30元,属于第二层级的余额为23,702,635.44元，无属于第三层级的余额)。

③公允价值所属层级间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第二层级或第三层级，上述事项解除时将相关股票和债券的公允价值列入第一层级。

④第三层级公允价值余额和本期变动金额

无。

2.除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

8.2 期末按行业分类的股票投资组合金额单位：人民币元

■

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

提示：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于www.lionfund.com.cn网站的年度报告正文。

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：本期累计买入金额按买卖成交金额,不考虑相关交易费用。

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：本期累计卖出金额按买卖成交金额,不考虑相关交易费用。

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

注：本基金本报告期末仅持有上述债券。

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

8.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资股指期货。

8.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期未投资股指期货。

8.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

8.10.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期未投资国债期货。

8.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资国债期货。

8.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期未投资国债期货。

8.11 投资组合报告附注

8.11.1 本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体,本报告期没有出现被监管部门立案调查的情形,也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.11.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

8.11.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

■

8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

8.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

■

注：①本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为0至10万份（含）。

②本基金的基金经理未持有该只基金。

§10 开放式基金份额变动

单位：份

■

注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

■

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

■

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

■

11.4 基金投资策略的改变

■

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

■

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

■

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

注：1、本报告期租用证券公司交易单元的变更情况:

本报告期减少1家证券公司的1个交易单元: 西部证券股份有限责任公司(1个交易单元)。

2、专用交易单元的选择标准和程序

基金管理人选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准为:

(1) 实力雄厚,信誉良好,注册资本不少于3 亿元人民币。

(2) 财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定。

(3) 经营行为规范,最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚。

(4) 内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求。

(5) 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要,并能为本基金提供全面的信息服务。

(6)、研究实力较强,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时为本基金提供高质量的咨询服务。

基金管理人根据以上标准进行评估后确定证券经营机构的选择,与被选择的券商签订《专用证券交易单元租用协议》。

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

投资者对本报告书如有疑问，可致电本基金管理人全国统一客户服务电话：400-888-8998，亦可至基金管理人网站 www.lionfund.com.cn查阅详情。

诺安基金管理有限公司

2014年3月27日

基金简称诺安价值增长股票
基金主代码 320005
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日 2006年11月21日
基金管理人诺安基金管理有限公司
基金托管人中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 7,425,709,077.25份
基金合同存续期不定期

投资目标依托中国GDP的高速增长和资本市场的快速增长,发掘价值低估和能够长期持续增长的优秀企业,获得稳定的中长期资本投资收益。
投资策略在资产配置方面,根据国内外宏观经济形势、资本和货币市场的走势,采取自上而下的方法,合理调整基金资产中股票投资的比例,并附之以适当的债券和现金投资;在股票选择方面,采取自下而上的方法精选股票;在债券选择方面,通过研究宏观经济、国家政策及收益率曲线,积极调整债券组合的久期结构,运用多种投资策略,力求获取高于市场平均水平的投资回报。
业绩比较基准 80%×富时中国A600指数+20%×富时中国国债全价指数
风险收益特征本基金属于中高风险的股票型投资基金,其预期风险收益水平高于混合型基金、债券基金、货币市场基金。

项目基金管理人基金托管人
名称诺安基金管理有限公司中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人姓名陈勇赵会军
联系电话 0755-83026688 010-66105799
电子邮箱 info@lionfund.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话 400-888-8998 95588
传真 0755-83026677 010-66105798

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.lionfund.com.cn
基金年度报告备置地点深圳市深南大道4013号兴业银行大厦19-20层诺安基金管理有限公司

3.1.1 期间数据和指标 2013年 2012年 2011年
本期已实现收益 -129,408,680.29 -1,058,857,936.21 -654,006,895.48
本期利润 140,818,252.62 -291,714,663.72 -2,003,703,254.33
加权平均基金份额本期利润 0.0178 -0.0340 -0.2158
本期基金份额净值增长率 2.39% -4.66% -22.69%
3.1.2 期末数据和指标 2013年末 2012年末 2011年末
期末可供分配基金份额利润 -0.2682 -0.2853 -0.2504
期末基金资产净值 5,433,827,519.80 5,951,647,654.97 6,717,663,459.84
期末基金份额净值 0.7318 0.7147 0.7496

阶段份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去三个月 0.04% 0.93% -3.01% 0.94% 3.05% -0.01%
过去六个月 9.21% 0.93% 5.96% 1.02% 3.25% -0.09%
过去一年 2.39% 0.97% -3.09% 1.09% 5.48% -0.12%
过去三年 -24.53% 1.07% -19.39% 1.06% -5.14% 0.01%
过去五年 35.39% 1.24% 32.56% 1.23% 2.83% 0.01%
自基金合同生效起至今 48.46% 1.58% 53.03% 1.56% -4.57% 0.02%

姓名职务任本基金的基金经理（助理）期限证券从业年限说明
任职日期离任日期
刘红辉诺安价值增长股票证券投资基金基金经理、诺安成长股票型证券投资基金基金经理 2011年3月17日 - 10 金融学硕士,具有基金从业资格。曾任嘉实基金管理有限公司产品总监、基金经理助理,2008年5月至2010年5月任嘉实研究精选股票型证券投资基金基金经理。2010年5月加入诺安基金管理有限公司,任基金经理助理。于2010年10月起任诺安成长股票型证券投资基金基金经理、2011年3月起任诺安价值增长股票证券投资基金基金经理。
周心鹏诺安价值增长股票证券投资基金基金经理、诺安中小盘精选股票型证券投资基金基金经理 2011年3月17日 - 13 金融学硕士,具有基金从业资格。曾先后任职于南方证券投资银行部、中投证券投资银行部、长盛基金研究部和华夏基金机构投资部。2010年1月加入诺安基金管理有限公司,任基金经理助理。于2010年10月起任诺安中小盘精选股票型证券投资基金基金经理,2011年3月起任诺安价值增长股票证券投资基金基金经理。

资产本期末
2013年12月31日
上年度末
2012年12月31日
资产：
银行存款 677,001,629.08 401,331,068.79
结算备付金 24,420,590.50 1,622,805.62
存出保证金 2,004,821.34 1,500,000.00
交易性金融资产 4,645,182,368.00 4,939,652,246.74
其中：股票投资 4,622,240,118.00 4,939,652,246.74
基金投资 - -
债券投资 22,942,250.00 -
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 449,063,313.59 650,000,000.00
应收证券清算款 - 9,226,953.55
应收利息 183,910.00 117,163.37
应收股利 - -
应收申购款 21,754.00 195,330.45
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 5,797,878,386.51 6,003,645,568.52
负债和所有者权益本期末
2013年12月31日
上年度末
2012年12月31日
负债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 347,000,698.96 36,456,611.85
应付赎回款 5,488,373.44 2,851,048.51
应付管理人报酬 6,987,104.36 7,127,902.83
应付托管费 1,164,517.37 1,187,983.80
应付销售服务费 - -
应付交易费用 2,850,619.99 2,754,686.13
应交税费 419,101.00 419,101.00
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 140,451.59 1,200,579.43
负债合计 364,050,866.71 51,997,913.55
所有者权益：
实收基金 7,425,709,077.25 8,327,252,860.79
未分配利润 -1,991,881,557.45 -2,375,605,205.82
所有者权益合计 5,433,827,519.80 5,951,647,654.97
负债和所有者权益总计 5,797,878,386.51 6,003,645,568.52

项目本期
2013年1月1日至2013年12月31日
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年12月31日
一、收入 264,047,168.68 -163,030,214.95
1.利息收入 22,670,617.83 12,935,858.24
其中：存款利息收入 6,823,903.21 7,781,332.24
债券利息收入 13,404.92 1,477.56
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 15,833,309.70 5,153,048.44
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） -29,056,511.56 -943,345,864.89
其中：股票投资收益 -112,174,961.23 -1,005,479,771.53
基金投资收益 - -
债券投资收益 59,820.98 97,500.76
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 83,058,628.69 62,036,405.88
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 270,226,932.91 767,143,272.49
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 206,129.50 236,519.21
减：二、费用 123,228,916.06 128,684,448.77
1．管理人报酬 86,192,924.34 95,580,953.78
2．托管费 14,365,487.45 15,930,158.93
3．销售服务费 - -
4．交易费用 22,261,750.53 16,753,726.95
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6．其他费用 408,753.74 419,609.11
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 140,818,252.62 -291,714,663.72
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 140,818,252.62 -291,714,663.72

项目本期
2013年1月1日至2013年12月31日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 8,327,252,860.79 -2,375,605,205.82 5,951,647,654.97
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 140,818,252.62 140,818,252.62
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
-901,543,783.54 242,905,395.75 -658,638,387.79
其中：1.基金申购款 27,918,262.92 -7,710,288.90 20,207,974.02
2.基金赎回款 -929,462,046.46 250,615,684.65 -678,846,361.81
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - -
五、期末所有者权益（基金净值） 7,425,709,077.25 -1,991,881,557.45 5,433,827,519.80
项目上年度可比期间
2012年1月1日至2012年12月31日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 8,961,149,912.37 -2,243,486,452.53 6,717,663,459.84
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -291,714,663.72 -291,714,663.72
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
-633,897,051.58 159,595,910.43 -474,301,141.15
其中：1.基金申购款 66,670,251.20 -16,237,696.20 50,432,555.00
2.基金赎回款 -700,567,302.78 175,833,606.63 -524,733,696.15
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - -
五、期末所有者权益（基金净值） 8,327,252,860.79 -2,375,605,205.82 5,951,647,654.97

关联方名称与本基金的关系
中国对外经济贸易信托有限公司管理人股东
深圳市捷隆投资有限公司管理人股东
大恒新纪元科技股份有限公司管理人股东
诺安基金管理有限公司发起人、管理人、注册登记与过户机构、直销机构
中国工商银行股份有限公司托管人、代销机构

项目本期
2013年1月1日至2013年12月31日
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 86,192,924.34 95,580,953.78
其中：支付销售机构的客户维护费 14,282,071.49 15,883,612.19

项目本期
2013年1月1日至2013年12月31日
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 14,365,487.45 15,930,158.93

项目本期
2013年1月1日至2013年12月31日
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年12月31日
报告期初持有的基金份额 93,956,761.68 93,956,761.68
报告期间申购/买入总份额 - -
报告期间因拆分变动份额 - -
减：报告期间赎回/卖出总份额 - -
报告期末持有的基金份额 93,956,761.68 93,956,761.68
报告期末持有的基金份额
占基金总份额比例
1.27% 1.13%

关联方
名称
本期
2013年1月1日至2013年12月31日
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年12月31日
期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
中国工商银行股份有限公司 677,001,629.08 6,251,404.29 401,331,068.79 7,651,238.89

7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通日流通受限类型认购
价格
期末估值单价数量
（单位：股）
期末
成本总额
期末估值总额备注
000045 深纺织A 2013年3月25日 2014年3月26日非公开发行流通受限 5.83 7.51 2,500,000 14,575,000.00 18,775,000.00 -

股票代码股票名称停牌日期停牌原因期末
估值单价
复牌日期复牌开盘单价数量（股）期末
成本总额
期末估值总额备注
601901 方正证券 2013年
8月26日
重大资产重组 5.91 2014年1月13日 6.24 9,138,269 55,803,094.35 54,007,169.79 -
600141 兴发集团 2013年
12月20日
重大事项 12.48 2014年1月27日 13.28 4,054,262 88,769,862.50 50,597,189.76 -
300010 立思辰 2013年
12月5日
重大资产重组 11.88 2014年3月5日 13.07 186,418 1,955,263.34 2,214,645.84 -
002127 新民科技 2013年
11月21日
重大事项 6.65 - - 2,000 13,600.00 13,300.00 -

序号项目金额占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 4,622,240,118.00 79.72
其中：股票 4,622,240,118.00 79.72
2 固定收益投资 22,942,250.00 0.40
其中：债券 22,942,250.00 0.40
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 449,063,313.59 7.75
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 701,422,219.58 12.10
6 其他各项资产 2,210,485.34 0.04
7 合计 5,797,878,386.51 100.00

代码行业类别公允价值占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 85,617,457.92 1.58
B 采矿业 143,906,138.66 2.65
C 制造业 1,842,468,986.37 33.91
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 555,860,024.99 10.23
E 建筑业 20,882,800.22 0.38
F 批发和零售业 338,000,242.21 6.22
G 交通运输、仓储和邮政业 126,743,729.00 2.33
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 190,066,406.16 3.50
J 金融业 606,366,385.01 11.16
K 房地产业 479,826,059.56 8.83
L 租赁和商务服务业 219,554,470.50 4.04
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 12,313,611.40 0.23
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 633,806.00 0.01
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 4,622,240,118.00 85.06

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值占基金资产净值比例（％）
1 000566 海南海药 19,951,342 223,056,003.56 4.10
2 600048 保利地产 22,777,035 187,910,538.75 3.46
3 002153 石基信息 3,930,734 186,631,250.32 3.43
4 600011 华能国际 36,103,139 182,681,883.34 3.36
5 000002 万科Ａ 22,309,865 179,148,215.95 3.30
6 000061 农产品 20,157,920 169,729,686.40 3.12
7 000012 南玻Ａ 20,000,000 162,800,000.00 3.00
8 600027 华电国际 52,950,181 159,909,546.62 2.94
9 600143 金发科技 24,227,652 134,705,745.12 2.48
10 000759 中百集团 18,000,000 127,440,000.00 2.35

序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例（％）
1 600048 保利地产 371,254,452.83 6.24
2 000002 万科Ａ 303,969,368.11 5.11
3 000012 南玻Ａ 289,924,400.77 4.87
4 600036 招商银行 253,249,542.99 4.26
5 600030 中信证券 205,232,932.24 3.45
6 000061 农产品 205,086,166.90 3.45
7 600383 金地集团 181,773,507.87 3.05
8 601288 农业银行 172,804,366.00 2.90
9 000157 中联重科 148,184,964.68 2.49
10 600216 浙江医药 119,085,919.06 2.00
11 000858 五粮液 115,525,334.17 1.94
12 600600 青岛啤酒 103,309,791.21 1.74
13 600547 山东黄金 97,985,108.12 1.65
14 600221 海南航空 95,602,276.95 1.61
15 601601 中国太保 94,116,896.91 1.58
16 000998 隆平高科 88,551,315.42 1.49
17 601318 中国平安 85,653,698.77 1.44
18 000883 湖北能源 81,443,860.95 1.37
19 600150 中国船舶 80,296,119.69 1.35
20 600000 浦发银行 77,241,967.80 1.30

序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例（％）
1 600030 中信证券 298,548,831.38 5.02
2 601288 农业银行 237,817,137.46 4.00
3 600795 国电电力 225,119,349.22 3.78
4 600823 世茂股份 175,309,080.03 2.95
5 600036 招商银行 162,489,879.99 2.73
6 600383 金地集团 157,378,291.42 2.64
7 601939 建设银行 147,623,281.31 2.48
8 600021 上海电力 143,285,135.31 2.41
9 600048 保利地产 138,166,431.72 2.32
10 000157 中联重科 124,302,487.64 2.09
11 601318 中国平安 123,674,178.55 2.08
12 002104 恒宝股份 95,907,383.54 1.61
13 601166 兴业银行 94,542,658.40 1.59
14 600547 山东黄金 94,538,764.17 1.59
15 000598 兴蓉投资 94,467,040.00 1.59
16 600741 华域汽车 91,055,016.17 1.53
17 600388 龙净环保 84,896,003.45 1.43
18 600527 江南高纤 81,174,180.74 1.36
19 000002 万科Ａ 80,731,754.65 1.36
20 000012 南玻Ａ 78,601,385.36 1.32

买入股票成本（成交）总额 6,979,353,479.24
卖出股票收入（成交）总额 7,454,081,110.48

序号债券品种公允价值占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 22,942,250.00 0.42
8 其他 - -
9 合计 22,942,250.00 0.42

序号债券代码债券名称数量（张）公允价值占基金资产净值比例（％）
1 113005 平安转债 125,000 13,406,250.00 0.25
2 110015 石化转债 100,000 9,536,000.00 0.18

序号名称金额
1 存出保证金 2,004,821.34
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 183,910.00
5 应收申购款 21,754.00
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 2,210,485.34

序号债券代码债券名称公允价值占基金资产净值比例（％）
1 110015 石化转债 9,536,000.00 0.18

持有人户数(户) 户均持有的基金份额持有人结构
机构投资者个人投资者
持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例
332,420 22,338.33 430,434,326.77 5.80% 6,995,274,750.48 94.20%

项目持有份额总数（份）占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金 64,001.45 0.0009%

基金合同生效日（ 2006年11月21日）基金份额总额 5,959,233,262.60
本报告期期初基金份额总额 8,327,252,860.79
本报告期基金总申购份额 27,918,262.92
减:本报告期基金总赎回份额 929,462,046.46
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 7,425,709,077.25

本报告期内,未召开本基金的基金份额持有人大会,没有基金份额持有人大会决议。

本报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

本报告期内,无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

本报告期内,基金的投资组合策略没有重大改变。

2013年7月6日，基金管理人发布了《诺安基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告》的公告，自2013年7月6日起，负责审计本基金基金财产的会计师事务所为德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）。
本报告期应支付给所聘任会计师事务所的审计费为8万元。截至本报告期末，该事务所已提供审计服务的连续年限：1年。

本报告期内本基金的基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚的任何情形。

券商名称交易单元数量股票交易应支付该券商的佣金备注
成交金额占当期股票
成交总额的比例
佣金占当期佣金
总量的比例
渤海证券 1 4,209,033,616.67 29.27% 3,831,892.41 29.34% -
国信证券 1 3,635,857,713.28 25.28% 3,287,821.50 25.18% -
海通证券 1 1,386,877,523.65 9.64% 1,262,608.93 9.67% -
上海证券 1 1,265,852,874.92 8.80% 1,152,434.36 8.82% -
联讯证券 1 1,153,316,277.69 8.02% 1,049,982.28 8.04% -
中金公司 1 954,341,678.95 6.64% 868,830.09 6.65% -
申银万国 1 696,920,815.34 4.85% 623,828.93 4.78% -
国泰君安 1 536,711,921.40 3.73% 488,623.83 3.74% -
广发证券 1 316,521,593.82 2.20% 288,162.92 2.21% -
东方证券 1 225,888,375.09 1.57% 205,649.30 1.57% -
中银国际 1 - - - - -
中信建投 1 - - - - -
银河证券 1 - - - - -
华融证券 1 - - - - -
中信证券 1 - - - - -
广发华福 1 - - - - -
民族证券 1 - - - - -

券商名称债券交易债券回购交易权证交易
成交金额占当期债券
成交总额的比例
成交金额占当期债券回购
成交总额的比例
成交金额占当期权证
成交总额的比例
渤海证券 - - 28,643,600,000.00 47.46% - -
国信证券 - - - - - -
海通证券 - - 10,161,700,000.00 16.84% - -
上海证券 - - - - - -
联讯证券 10,910,294.40 100.00% 13,346,100,000.00 22.11% - -
中金公司 - - 7,472,000,000.00 12.38% - -
申银万国 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
广发证券 - - 732,000,000.00 1.21% - -
东方证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
华融证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
广发华福 - - - - - -
民族证券 - - - - - -

2013年12月31日

基金管理人：诺安基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司送出日期：2014年3月27日

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