诺安平衡证券投资基金_中国证券网·上海证券报主办

诺安平衡证券投资基金

2014-03-27 来源：上海证券报

2013年年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年3月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告期自2013年1月1日起至12月31日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

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2.2 基金产品说明

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2.3 基金管理人和基金托管人

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2.4 信息披露方式

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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：① 上述基金业绩指标不包括持有人申购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

② 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

③ 期末可供分配利润是采用资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：本基金的业绩比较基准为:65%×中信指数+35%×上证国债指数。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：本基金的建仓期为6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同规定。

3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

■

3.3 过去三年基金的利润分配情况

本基金过去三年未进行利润分配。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

截至2013年12月，本基金管理人共管理29只开放式基金：诺安平衡证券投资基金、诺安货币市场基金、诺安股票证券投资基金、诺安优化收益债券型证券投资基金、诺安价值增长股票证券投资基金、诺安灵活配置混合型证券投资基金、诺安成长股票型证券投资基金、诺安增利债券型证券投资基金、诺安中证100指数证券投资基金、诺安中小盘精选股票型证券投资基金、诺安主题精选股票型证券投资基金、诺安全球黄金证券投资基金、上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金、诺安上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金、诺安保本混合型证券投资基金、诺安多策略股票型证券投资基金、诺安全球收益不动产证券投资基金、诺安油气能源股票证券投资基金（LOF）、诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金、诺安中证创业成长指数分级证券投资基金、诺安汇鑫保本混合型证券投资基金、诺安双利债券型发起式证券投资基金、中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金、诺安中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金、诺安纯债定期开放债券型证券投资基金、诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金、诺安信用债券一年定期开放债券型证券投资基金、诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金及诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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注：①此处的任职日期为公司作出决定并对外公告之日;

②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期间,诺安平衡证券投资基金管理人严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规,遵守了《诺安平衡证券投资基金基金合同》的规定,遵守了本公司管理制度。本基金投资管理未发生违法违规行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度和控制方法

根据中国证监会2011年修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本公司更新并完善了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》。制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，同时涵盖投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。

投资研究方面，公司设立全公司所有投资组合适用的证券备选库，在此基础上，不同投资组合根据其投资目标、投资风格和投资范围的不同，建立不同投资组合的投资对象备选库和交易对手备选库；公司拥有健全的投资授权制度，明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序；公司建立了统一的研究管理平台，所有内外部研究报告均通过该研究管理平台发布，并保障该平台对所有研究员和投资组合经理开放。

交易执行方面，对于场内交易，基金管理人在投资交易系统中设置了公平交易功能，交易中心按照时间优先、价格优先的原则执行所有指令，如果多个投资组合在同一时点就同一证券下达了相同方向的投资指令，并且市价在指令限价以内，投资交易系统自动将该证券的每笔交易报单都自动按比例分拆到各投资组合；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易的交易分配，在参与申购之前，各投资组合经理独立地确定申购价格和数量，并将申购指令下达给交易中心。公司在获配额度确定后，按照价格优先的原则进行分配，如果申购价格相同，则根据该价位各投资组合的申购数量进行比例分配；对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所大宗交易，投资组合经理以该投资组合的名义向交易中心下达投资指令，交易中心向银行间市场或交易对手询价、成交确认，并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。

4.3.2 公平交易制度的执行情况

本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好，未发现违反公平交易制度的情况。此外，公司对连续四个季度期间内，公司管理的不同投资组合在日内、3日内、5日内的同向交易的交易价差进行了分析，未发现同向交易价差在上述时间窗口下出现异常的情况。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存在超过该证券当日成交量的5%的情况。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2013年本基金业绩表现不佳，从全年各个指数的表现看，沪深300指数下跌7.7%；中小板指数上涨26.3%；创业板指数大涨82.5%，分化可谓极端至极。本基金全年5%的收益虽战胜了业绩基准，但却远落后于同业的平均水平，在此，我先要向各位长期支持本基金的投资者们表示深深的歉意！

坦率的讲，我始终认为，投资业绩的好坏在很大程度上是市场风格选择的结果，每个组合都像是一个鲜活的生命体，不断的映射着管理人的思想和性格，2013年值得总结和反思的地方很多，但无疑过于保守的性格、谨慎的投资风格、以及近年来逐渐植入心底的绝对收益思维是与整体市场风格格格不入的，当然，这些显然不能拿来作为业绩差的借口，不管我自己是如何的纠结于其中并痛苦不已，但世界就是这样，所以有太多的东西本质上都是很难改变的，但却必须不断的优化，人的行为亦是如此，而这种优化的行为也正是积累的过程，完善自我的过程，相信2013年的挫折能成为自己未来投资生涯的一笔宝贵财富，用更开放更成熟的心态迎接2014年。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末,本基金份额净值为0.6639元。本报告期基金份额净值增长率为4.96%,同期业绩比较基准收益率为3.26%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

对于2014年的股票市场，正如我在之前的定期报告中多次所提，任何转型和改革都是错综复杂的，完全不用付出代价的转型和改革只能停留在人们美好的幻想之中，因此，尽管三中全会使得中国经济和资本市场长期发展的不确定性大幅降低，但短期的阵痛仍很难避免，房地产市场和融资平台债务问题能否实现软着陆仍是关键，市场随之也会出现较大的波动，但我相信，阵痛过后，股票市场将迎来真正意义上的长牛。

关于市场的风格和结构，这样讲吧，和绝大多数投资人一样，我相信这些新兴产业代表着中国的未来，是经济转型的希望，这是不争的事实，但所有的泡沫也都是从不争的事实开始的，就像上世纪60年代末的美国股票市场，“漂亮50”受到极度追捧，他们也代表着美国的未来，都有着似乎光明的成长前景，很多股票的市盈率给到了80-90倍，估值似乎永远不是一个制约因素，但在随后的几年里，一切都变了，随着70年代初石油危机的到来，“漂亮50”股票暴跌，80-90倍的市盈率在几年之间就跌到了8-9倍，所以，当投资人意识不到风险的时候就是促成泡沫的时候，当然也是最危险的时候，愿我们都能引以为戒！

总之，和过往一样，本基金仍会继续坚守“谨慎勤勉”的原则，“优化结构”，“精选个股”，力争创造更好的投资业绩,最后衷心感谢各位持有人对本基金的信任！

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净值计价有关事项的通知》与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和基金合同的约定,日常估值由本基金管理人与本基金托管人一同进行,基金份额净值由本基金管理人完成估值后,经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同时进行。

报告期内,公司制定了证券投资基金的估值政策和程序,并由研究部、财务综合部、监察稽核部和风险控制部、固定收益部及基金经理等组成了估值小组,负责研究、指导基金估值业务。估值小组成员均为公司各部门人员,均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工作经历,且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值小组的成员,不介入基金日常估值业务,但应参加估值小组会议,可以提议测算某一投资品种的估值调整影响,并有权表决有关议案但仅享有一票表决权,从而将其影响程度进行适当限制,保证基金估值的公平、合理,保持估值政策和程序的一贯性。

报告期内,本基金未签约与估值相关的定价服务。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金基金合同约定，基金收益分配比例不低于基金净收益的90%；基金收益分配每年至少一次，基金当年收益先弥补上一年度亏损后，方可进行当年收益分配；如果基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配。

本报告期内，本基金未进行利润分配，符合合同约定。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本基金托管人在对诺安平衡证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，诺安平衡证券投资基金的管理人——诺安基金管理有限公司在诺安平衡证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，诺安平衡证券投资基金未进行利润分配。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对诺安基金管理有限公司编制和披露的诺安平衡证券投资基金2013年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

§6 审计报告

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)及其经办注册会计师胡小骏、王明静于2014年3月24日出具了德师报(审)字(14)第P0319号“无保留意见的审计报告”。投资者可以通过年度报告正文查看审计报告全文。

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体：诺安平衡证券投资基金

报告截止日： 2013年12月31日

单位：人民币元

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注：报告截止日2013年12月31日，基金份额净值0.6639元，基金份额总额6,956,315,281.11份。

7.2 利润表

会计主体：诺安平衡证券投资基金

本报告期： 2013年1月1日至2013年12月31日

单位：人民币元

■

7.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：诺安平衡证券投资基金

本报告期：2013年1月1日至2013年12月31日

单位：人民币元

■

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：

______奥成文______ ______薛有为______ ____薛有为____

基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人

7.4 报表附注

7.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

7.4.2 差错更正的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。

7.4.3 关联方关系

■

注：下述关联方交易均在正常业务范围内，按一般商业条款订立。

7.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易

7.4.4.1.1 股票交易

本基金本报告期内及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行股票交易。

7.4.4.1.2 权证交易

本基金本报告期内及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行权证交易。

7.4.4.1.3 应支付关联方的佣金

本基金本报告期内及上年度可比期间内不存在应支付关联方的佣金。

7.4.4.2 关联方报酬

7.4.4.2.1 基金管理费

单位：人民币元

■

注：基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提，管理费的计算方法如下：

H=E×1.5%÷当年天数

H为每日应支付的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。若遇节假日、公休假等，支付日期顺延。

7.4.4.2.2 基金托管费

单位：人民币元

■

注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下:

H=E×0.25%÷当年天数

H为每日应支付的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。若遇节假日、公休假等，支付日期顺延。

7.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

7.4.4.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期内及上年度可比期间内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。

7.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份

■

注：关联方投资本基金相关费率按照本基金合同及招募说明书的规定执行。

7.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

■

注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管，按适用利率或约定利率计息。

7.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间内无在承销期内参与关联方承销证券的情况。

7.4.4.7 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期内及上年度可比期间内无其他关联交易事项。

7.4.5 期末（ 2013年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

■

注：截至本报告期末2013年12月31日止，本基金无因认购新发/增发证券而持有的流通受限债券和权证。

7.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

■

7.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.5.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末2013年12月31日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额515,078,787.38元，是以如下债券作为质押：

金额单位：人民币元

■

7.4.5.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末2013年12月31日止，本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款，无抵押债券。

7.4.6 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

1.公允价值

(1)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值接近于公允价值。

(2)以公允价值计量的金融工具

①金融工具公允价值计量的方法

本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债根据对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值确定公允价值计量层级。公允价值计量层级参见附注7.4.4.5。

②各层级金融工具公允价值

于2013年12月31日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为3,327,141,157.90元，属于第二层级的余额为1,480,150,427.56元，无属于第三层级的余额(2012年12月31日：第一层级3,900,318,717.34元，第二层级1,103,898,000.00元，无属于第三层级的余额)。

③公允价值所属层级间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第二层级或第三层级，上述事项解除时将相关股票和债券的公允价值列入第一层级。

④第三层级公允价值余额和本期变动金额

无。

2.除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

8.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资

金额单位：人民币元

■

注：投资者欲了解本报告期末投资的所有股票明细，应阅读登载于www.lionfund.com.cn网站的年度报告正文。

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：本期累计买入金额按买卖成交金额,不考虑相关交易费用。

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：本期累计卖出金额按买卖成交金额,不考虑相关交易费用。

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

8.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资股指期货。

8.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期未投资股指期货。

8.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

8.10.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期未投资国债期货。

8.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资国债期货。

8.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期未投资国债期货。

8.11 投资组合报告附注

8.11.1 本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体, 除中国平安外，本报告期没有出现被监管部门立案调查的情形，也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

2013年10月15日，中国平安保险（集团）股份有限公司董事会披露公告，中国平安保险（集团）股份有限公司控股子公司平安证券有限责任公司收到了中国证监会关于“万福生科”事件的《中国证券监督管理委员会行政处罚决定书》（〔2013〕48号）。中国证监会决定责令平安证券改正及给予警告，没收其在万福生科（湖南）农业开发股份有限公司发行上市项目中的业务收入人民币2,555万元，并处以人民币5,110万元的罚款，暂停其保荐业务许可3个月。

截止本报告期末，中国平安（601318）为本基金前十大重仓股。我们认为，“万福生科”事件的处理有利于证券市场长远健康发展，但从投资的角度上看，由于平安证券的利润占整个平安保险的比例较低，投行业务在平安证券的利润占比又相对较小，而我们看好的是平安寿险一直以来形成的竞争力，平安证券受处罚不影响中国平安作为保险集团的价值。因此，本基金才继续持有中国平安。当然，后续我们会综合考虑保险市场的竞争、股票市场债券市场的走势以及中国平安的经营状况来及时调整我们对中国平安的持仓，以保护投资者权益。

8.11.2 本基金本报告期投资的前十名股票中没有超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

8.11.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

8.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

■

注：①本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有该只基金。

②本基金的基金经理未持有该只基金。

§10 开放式基金份额变动

单位：份

■

注：总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

■

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

■

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

■

11.4 基金投资策略的改变

■

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

■

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

■

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

注：1、本报告期租用证券公司交易单元的变更情况：无。

2、专用交易单元的选择标准和程序

基金管理人选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准为：

(1)、实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3 亿元人民币。

(2)、财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。

(3)、经营行为规范，最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚。

(4)、内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。

(5)、具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务。

(6)、研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务。

基金管理人根据以上标准进行评估后确定证券经营机构的选择，与被选择的券商签订《专用证券交易单元租用协议》。

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

投资者对本报告书如有疑问，可致电本基金管理人全国统一客户服务电话：400-888-8998，亦可至基金管理人网站 www.lionfund.com.cn查阅详情。

诺安基金管理有限公司

2014年3月27日

基金简称诺安平衡混合
基金主代码 320001
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日 2004年5月21日
基金管理人诺安基金管理有限公司
基金托管人中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 6,956,315,281.11份
基金合同存续期不定期

投资目标在主动投资的理念下,本基金的投资目标是取得超额利润,也就是在承担市场同等风险的情况下,取得好于市场平均水平的收益水平,在控制风险的前提下,兼顾当期的稳定回报以及长期的资本增值。
投资策略本基金实施积极的投资策略。在类别资产配置层面,本基金关注市场资金在各个资本市场间的流动,动态调整股票资产和债券资产的配置比例;在行业配置层面,本基金注重把握中国经济结构及消费结构变迁的趋势,关注各行业的周期性和景气度,实现行业优化配置;在个股选择层面,本基金借助诺安核心竞争力分析系统,在深入分析上市公司基本面的基础上,挖掘价格尚未完全反映公司成长潜力的股票;在债券投资方面,本基金实施利率预测策略、收益率曲线模拟、收益率溢价策略、个券估值策略以及无风险套利策略等投资策略,力求获取高于市场平均水平的投资回报。
业绩比较基准 65%×中信指数+35%×上证国债指数
风险收益特征诺安平衡证券投资基金属于混合型基金,风险低于股票型基金,收益水平高于债券型基金。

项目基金管理人基金托管人
名称诺安基金管理有限公司中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人姓名陈勇赵会军
联系电话 0755-83026688 010-66105799
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基金年度报告备置地点深圳市深南大道4013号兴业银行大厦19-20层诺安基金管理有限公司

3.1.1 期间数据和指标 2013年 2012年 2011年
本期已实现收益 -293,504,362.18 -636,049,676.88 -318,028,383.16
本期利润 230,472,710.76 280,795,966.50 -1,831,588,133.14
加权平均基金份额本期利润 0.0297 0.0314 -0.1896
本期基金份额净值增长率 4.96% 4.56% -23.83%
3.1.2 期末数据和指标 2013年末 2012年末 2011年末
期末可供分配基金份额利润 -0.3604 -0.3675 -0.3951
期末基金资产净值 4,618,297,994.65 5,345,731,117.46 5,849,674,426.67
期末基金份额净值 0.6639 0.6325 0.6049

阶段份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去三个月 -0.91% 0.89% -0.99% 0.76% 0.08% 0.13%
过去六个月 11.21% 0.81% 8.24% 0.81% 2.97% 0.00%
过去一年 4.96% 0.86% 3.26% 0.87% 1.70% -0.01%
过去三年 -16.40% 0.90% -10.70% 0.87% -5.70% 0.03%
过去五年 21.97% 1.11% 44.36% 1.01% -22.39% 0.10%
自基金合同生效起至今 219.76% 1.25% 115.09% 1.19% 104.67% 0.06%

姓名职务任本基金的基金经理（助理）期限证券从业年限说明
任职日期离任日期
夏俊杰诺安平衡证券投资基金基金经理,诺安灵活配置混合型证券投资基金基金经理,诺安双利债券型发起式证券投资基金基金经理 2011年4月16日 - 8 硕士，具有基金从业资格。曾任嘉实基金行业研究员；2008年9月加入诺安基金管理有限公司，历任研究员、机构理财部投资经理，现任配置基金组投资总监。2010年3月起任诺安灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2011年4月起任诺安平衡证券投资基金基金经理，2012年11月起任诺安双利债券型发起式证券投资基金基金经理。

资产本期末
2013年12月31日
上年度末
2012年12月31日
资产：
银行存款 303,760,453.10 267,810,089.26
结算备付金 4,208,914.52 15,019,415.47
存出保证金 1,414,871.42 1,000,000.00
交易性金融资产 4,807,291,585.46 5,004,216,717.34
其中：股票投资 3,300,168,525.46 3,902,774,717.34
基金投资 - -
债券投资 1,507,123,060.00 1,101,442,000.00
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 42,800,000.00 -
应收证券清算款 - 48,510,312.14
应收利息 21,211,058.41 22,719,933.72
应收股利 - -
应收申购款 12,899.63 77,068.12
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 5,180,699,782.54 5,359,353,536.05
负债和所有者权益本期末
2013年12月31日
上年度末
2012年12月31日
负债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 515,078,787.38 -
应付证券清算款 32,832,165.43 -
应付赎回款 4,377,201.82 2,859,423.88
应付管理人报酬 5,896,335.08 6,447,470.30
应付托管费 982,722.52 1,074,578.39
应付销售服务费 - -
应付交易费用 2,687,832.08 1,944,308.89
应交税费 191,775.36 96,275.36
应付利息 214,758.95 -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 140,209.27 1,200,361.77
负债合计 562,401,787.89 13,622,418.59
所有者权益：
实收基金 6,956,315,281.11 8,452,378,444.44
未分配利润 -2,338,017,286.46 -3,106,647,326.98
所有者权益合计 4,618,297,994.65 5,345,731,117.46
负债和所有者权益总计 5,180,699,782.54 5,359,353,536.05

项目本期
2013年1月1日至2013年12月31日
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年12月31日
一、收入 344,332,048.35 392,356,483.49
1.利息收入 57,406,462.27 49,332,918.47
其中：存款利息收入 3,174,593.41 3,841,860.42
债券利息收入 49,604,378.78 42,302,836.16
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 4,627,490.08 3,188,221.89
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） -237,655,733.79 -574,443,732.47
其中：股票投资收益 -284,826,374.55 -617,257,647.85
基金投资收益 - -
债券投资收益 -5,117,259.99 -1,983,547.35
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 52,287,900.75 44,797,462.73
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 523,977,072.94 916,845,643.38
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 604,246.93 621,654.11
减：二、费用 113,859,337.59 111,560,516.99
1．管理人报酬 75,529,213.71 84,450,226.16
2．托管费 12,588,202.32 14,075,037.70
3．销售服务费 - -
4．交易费用 18,366,573.13 12,507,434.86
5．利息支出 6,934,418.86 103,456.22
其中：卖出回购金融资产支出 6,934,418.86 103,456.22
6．其他费用 440,929.57 424,362.05
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 230,472,710.76 280,795,966.50
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 230,472,710.76 280,795,966.50

项目本期
2013年1月1日至2013年12月31日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 8,452,378,444.44 -3,106,647,326.98 5,345,731,117.46
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 230,472,710.76 230,472,710.76
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
-1,496,063,163.33 538,157,329.76 -957,905,833.57
其中：1.基金申购款 105,990,666.34 -37,984,829.70 68,005,836.64
2.基金赎回款 -1,602,053,829.67 576,142,159.46 -1,025,911,670.21
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - -
五、期末所有者权益（基金净值） 6,956,315,281.11 -2,338,017,286.46 4,618,297,994.65
项目上年度可比期间
2012年1月1日至2012年12月31日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 9,671,180,382.44 -3,821,505,955.77 5,849,674,426.67
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 280,795,966.50 280,795,966.50
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
-1,218,801,938.00 434,062,662.29 -784,739,275.71
其中：1.基金申购款 356,785,576.14 -123,588,913.90 233,196,662.24
2.基金赎回款 -1,575,587,514.14 557,651,576.19 -1,017,935,937.95
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - -
五、期末所有者权益（基金净值） 8,452,378,444.44 -3,106,647,326.98 5,345,731,117.46

关联方名称与本基金的关系
中国对外经济贸易信托有限公司管理人股东
深圳市捷隆投资有限公司管理人股东
大恒新纪元科技股份有限公司管理人股东
诺安基金管理有限公司发起人、管理人、注册登记与过户机构、直销机构
中国工商银行股份有限公司托管人、代销机构
中国中化股份有限公司管理人股东母公司
中国中化集团公司管理人股东最终控制方

项目本期
2013年1月1日至2013年12月31日
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 75,529,213.71 84,450,226.16
其中：支付销售机构的客户维护费 12,458,597.25 13,209,787.43

项目本期
2013年1月1日至2013年12月31日
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 12,588,202.32 14,075,037.70

关联方名称本期末
2013年12月31日
上年度末
2012年12月31日
持有的
基金份额
持有的基金份额占基金总份额的比例持有的
基金份额
持有的基金份额占基金总份额的比例
中国中化集团公司 175,587,304.69 2.52% 175,587,304.69 2.08%

关联方
名称
本期
2013年1月1日至2013年12月31日
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年12月31日
期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
中国工商银行股份有限公司 303,760,453.10 2,994,603.87 267,810,089.26 3,665,421.86

7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通日流通受限类型认购
价格
期末估值单价数量
（单位：股）
期末
成本总额
期末估值总额备注
000045 深纺织A 2013年3月25日 2014年3月26日非公开发行流通受限 5.83 7.51 399,984 2,331,906.72 3,003,879.84 -

股票代码股票名称停牌日期停牌原因期末
估值单价
复牌日期复牌
开盘单价
数量（股）期末
成本总额
期末估值总额备注
300010 立思辰 2013年12月5日重大资产重组 11.88 2014年3月5日 13.07 45,669 588,673.41 542,547.72 -

债券代码债券名称回购到期日期末估值单价数量（张）期末估值总额
110418 11农发18 2014年1月2日 98.45 1,580,000 155,551,000.00
110257 11国开57 2014年1月6日 99.07 500,000 49,535,000.00
110221 11国开21 2014年1月6日 98.16 100,000 9,816,000.00
120301 12进出01 2014年1月6日 98.15 1,000,000 98,150,000.00
130227 13国开27 2014年1月6日 99.18 1,400,000 138,852,000.00
130243 13国开43 2014年1月6日 99.30 800,000 79,440,000.00
合计 5,380,000 531,344,000.00

序号项目金额占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 3,300,168,525.46 63.70
其中：股票 3,300,168,525.46 63.70
2 固定收益投资 1,507,123,060.00 29.09
其中：债券 1,507,123,060.00 29.09
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 42,800,000.00 0.83
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 307,969,367.62 5.94
6 其他各项资产 22,638,829.46 0.44
7 合计 5,180,699,782.54 100.00

代码行业类别公允价值占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 133,910,704.90 2.90
B 采矿业 11,204.20 0.00
C 制造业 1,292,470,533.24 27.99
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 277,789,037.74 6.01
E 建筑业 21,964,856.00 0.48
F 批发和零售业 307,553,531.30 6.66
G 交通运输、仓储和邮政业 36,668,970.00 0.79
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 652,085,840.21 14.12
J 金融业 531,279,903.99 11.50
K 房地产业 44,184,264.52 0.96
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 2,249,679.36 0.05
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 3,300,168,525.46 71.46

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值占基金资产净值比例（％）
1 600570 恒生电子 16,000,000 333,760,000.00 7.23
2 601318 中国平安 5,573,708 232,590,834.84 5.04
3 600511 国药股份 9,142,884 172,526,221.08 3.74
4 002153 石基信息 3,384,900 160,715,052.00 3.48
5 601336 新华保险 6,927,797 158,507,995.36 3.43
6 600887 伊利股份 3,750,158 146,556,174.64 3.17
7 000970 中科三环 11,263,421 144,622,325.64 3.13
8 601601 中国太保 6,856,031 127,042,254.43 2.75
9 000998 隆平高科 4,411,514 120,346,101.92 2.61
10 000423 东阿阿胶 3,000,000 118,680,000.00 2.57

序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例（％）
1 601318 中国平安 281,946,086.21 5.27
2 600111 包钢稀土 196,835,252.84 3.68
3 601336 新华保险 188,937,291.28 3.53
4 000970 中科三环 171,998,449.55 3.22
5 600739 辽宁成大 152,266,513.81 2.85
6 601601 中国太保 140,489,617.53 2.63
7 600028 中国石化 139,679,163.03 2.61
8 600585 海螺水泥 136,685,345.48 2.56
9 600216 浙江医药 117,713,356.65 2.20
10 600030 中信证券 116,200,268.59 2.17
11 600588 用友软件 106,664,777.33 2.00
12 600000 浦发银行 105,945,842.79 1.98
13 000998 隆平高科 100,051,733.80 1.87
14 601939 建设银行 95,127,985.62 1.78
15 600383 金地集团 86,030,152.40 1.61
16 002092 中泰化学 84,437,553.61 1.58
17 600837 海通证券 82,091,046.17 1.54
18 600497 驰宏锌锗 77,358,047.97 1.45
19 002008 大族激光 73,900,305.54 1.38
20 000060 中金岭南 67,142,529.91 1.26

序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例（％）
1 600030 中信证券 288,601,056.14 5.40
2 000623 吉林敖东 244,902,339.06 4.58
3 600521 华海药业 222,790,788.53 4.17
4 002022 科华生物 187,566,214.60 3.51
5 600111 包钢稀土 180,107,390.38 3.37
6 600028 中国石化 173,102,233.12 3.24
7 600383 金地集团 163,214,852.45 3.05
8 600011 华能国际 158,721,865.20 2.97
9 600104 上汽集团 133,343,924.28 2.49
10 600741 华域汽车 131,231,260.49 2.45
11 600021 上海电力 127,585,194.17 2.39
12 600000 浦发银行 107,047,004.33 2.00
13 600795 国电电力 97,409,401.57 1.82
14 600588 用友软件 96,672,392.45 1.81
15 601939 建设银行 95,047,984.20 1.78
16 600048 保利地产 94,481,853.36 1.77
17 600859 王府井 94,281,245.73 1.76
18 600585 海螺水泥 92,780,434.22 1.74
19 600837 海通证券 85,273,045.96 1.60
20 600361 华联综超 79,280,889.74 1.48

买入股票成本（成交）总额 5,444,546,167.21
卖出股票收入（成交）总额 6,295,338,563.83

序号债券品种公允价值占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 1,088,058,000.00 23.56
其中：政策性金融债 1,088,058,000.00 23.56
4 企业债券 9,954,000.00 0.22
5 企业短期融资券 378,592,000.00 8.20
6 中期票据 - -
7 可转债 30,519,060.00 0.66
8 其他 - -
9 合计 1,507,123,060.00 32.63

序号债券代码债券名称数量（张）公允价值占基金资产净值比例（％）
1 110418 11农发18 2,600,000 255,970,000.00 5.54
2 130243 13国开43 2,100,000 208,530,000.00 4.52
3 130227 13国开27 1,800,000 178,524,000.00 3.87
4 120301 12进出01 1,100,000 107,965,000.00 2.34
5 080408 08农发08 1,000,000 98,940,000.00 2.14

序号名称金额
1 存出保证金 1,414,871.42
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 21,211,058.41
5 应收申购款 12,899.63
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 22,638,829.46

持有人户数(户) 户均持有的基金份额持有人结构
机构投资者个人投资者
持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例
362,317 19,199.53 189,849,370.78 2.73% 6,766,465,910.33 97.27%

项目持有份额总数（份）占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金 21,483.59 0.0003%

基金合同生效日（ 2004年5月21日）基金份额总额 2,206,708,982.01
本报告期期初基金份额总额 8,452,378,444.44
本报告期基金总申购份额 105,990,666.34
减:本报告期基金总赎回份额 1,602,053,829.67
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 6,956,315,281.11

本报告期内,未召开本基金的基金份额持有人大会,没有基金份额持有人大会决议。

本报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

本报告期内,无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

本报告期内,基金的投资组合策略没有重大改变。

2013年7月6日，基金管理人发布了《诺安基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告》的公告，自2013年7月6日起，负责审计本基金基金财产的会计师事务所为德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）。
本报告期应支付给所聘任会计师事务所的审计费为8万元。截至本报告期末，该事务所已提供审计服务的连续年限：1年。

本报告期内本基金的基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚的任何情形。

券商名称交易单元数量股票交易应支付该券商的佣金备注
成交金额占当期股票
成交总额的比例
佣金占当期佣金
总量的比例
银河证券 1 - - 2,055,383.97 19.31% -
海通证券 1 1,714,672,320.40 14.64% 1,538,317.38 14.45% -
华泰证券 1 1,592,207,279.50 13.59% 1,449,540.05 13.62% -
国金证券 1 1,585,392,829.33 13.53% 1,443,337.97 13.56% -
中金公司 1 - - 1,356,549.99 12.75% -
渤海证券 1 1,026,728,978.07 8.76% 934,729.31 8.78% -
国信证券 1 773,954,322.77 6.61% 704,609.44 6.62% -
民族证券 1 710,946,954.30 6.07% 647,243.56 6.08% -
华宝证券 1 304,266,373.59 2.60% 277,003.15 2.60% -
申银万国 1 259,868,416.79 2.22% 236,584.15 2.22% -
国泰君安 1 - - - - -
长城证券 1 - - - - -
中信建投 1 1,490,059,755.12 12.72% - - -
中信证券 1 2,257,668,501.41 19.27% - - -

券商名称债券交易债券回购交易权证交易
成交金额占当期债券
成交总额的比例
成交金额占当期债券回购
成交总额的比例
成交金额占当期权证
成交总额的比例
银河证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
华泰证券 - - 837,000,000.00 8.60% - -
国金证券 - - 759,900,000.00 7.81% - -
中金公司 - - - - - -
渤海证券 31,830,824.00 100.00% 1,571,400,000.00 16.15% - -
国信证券 - - - - - -
民族证券 - - 556,100,000.00 5.72% - -
华宝证券 - - 90,300,000.00 0.93% - -
申银万国 - - 2,538,900,000.00 26.10% - -
国泰君安 - - - - - -
长城证券 - - - - - -
中信建投 - - 3,375,300,000.00 34.69% - -
中信证券 - - - - - -

2013年12月31日

基金管理人：诺安基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司送出日期：2014年3月27日

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