鹏华环球发现证券投资基金_中国证券网·上海证券报主办

鹏华环球发现证券投资基金

2014-03-27 来源：上海证券报

2013年年度报告摘要

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年3月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)注册会计师对本基金出具了“标准无保留意见”的审计报告。

本报告期自2013年1月1日起至2013年12月31日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

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2.2 基金产品说明

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2.3 基金管理人和基金托管人

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2.4 境外投资顾问和境外资产托管人

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2.5 信息披露方式

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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注:(1) 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

(2) 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

(3) 表中的“期末”均指报告期最后一日，即12月31日，无论该日是否为开放日或交易所的交易日。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：本基金业绩比较基准为摩根斯坦利世界指数（MSCI World Index RMB）×50%＋摩根斯坦利新兴市场指数（MSCI Emerging Markets Index RMB）×50%。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：1、本基金合同于2010年10月12日生效。

2、截至本基金建仓期结束，本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：合同生效当年按照实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

本基金过去三年未进行利润分配。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

鹏华基金管理有限公司成立于1998 年12 月22 日，业务范围包括基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。截止本报告期末，公司股东由国信证券股份有限公司、意大利欧利盛资本资产管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.）、深圳市北融信投资发展有限公司组成，公司性质为中外合资企业。公司原注册资本8,000 万元人民币，后于2001 年9 月完成增资扩股，增至15,000 万元人民币。截止本报告期末，公司管理1只封闭式基金、45只开放式基金和7只社保组合，经过15年投资管理基金，在基金投资、风险控制等方面积累了丰富经验。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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注：1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理的，任职日期为基金合同生效日。

2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。

4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介

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4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定以及本基金基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。

4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.4.1 公平交易制度和控制方法

根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《鹏华基金管理有限公司公平交易管理规定》，将公司所管理的封闭式基金、开放式基金、社保组合、特定客户资产管理组合等不同资产组合的授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动均纳入公平交易管理，在业务流程和岗位职责中制定公平交易的控制规则和控制活动，建立对公平交易的执行、监督及审核流程，严禁在不同投资组合之间进行利益输送。

在投资研究环节：1、公司使用唯一的研究报告发布平台“研究报告管理平台”，确保各投资组合在获得投资信息、研究支持、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；2、公司严格按照《股票库管理规定》、《信用产品投资管理规定》，执行股票及信用产品出入库及日常维护工作，确保相关证券入库以内容严谨、观点明确的研究报告作为依据；3、在公司股票库基础上，各涉及股票投资的资产组合根据各自的投资目标、投资风格、投资范围和防范关联交易的原则分别建立资产组合股票库，基金经理在股票库基础上根据投资授权以及基金合同择股方式构建具体的投资组合；4、严格执行投资授权制度，明确投资决策委员会、分管投资副总裁、基金经理等各主体的职责和权限划分，合理确定基金经理的投资权限，超过投资权限的操作，应严格履行审批程序。

在交易执行环节：1、所有公司管理的资产组合的交易必须通过集中交易室完成，集中交易室负责建立和执行交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会；2、针对交易所公开竞价交易，集中交易室应严格启用恒生交易系统中的公平交易程序，交易系统则自动启用公平交易功能，由系统按照“未委托数量”的比例对不同资产组合进行委托量的公平分配；如果相关基金经理坚持以不同的价格进行交易，且当前市场价格不能同时满足多个资产组合的指令价格要求时，交易系统自动按照“价格优先”原则进行委托；当市场价格同时满足多个资产组合的指令价格要求时，则交易系统自动按照“同一指令价格下的公平交易”模式，进行公平委托和交易量分配；3、银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易需依据公司《股票投资交易流程》和《固定收益投资管理流程》的规定执行；银行间市场交易、交易所大宗交易等以公司名义进行的交易，各投资组合经理应在交易前独立确定各投资组合的交易价格和数量，公司按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配；4、新股、新债申购及非公开定向增发交易需依据公司《新股申购流程》、《固定收益投资管理流程》和《非公开定向增发流程》的规定执行，对新股和新债申购方案和分配过程进行审核和监控。

在交易监控、分析与评估环节：1、为加强对日常投资交易行为的监控和管理，杜绝利益输送、不公平交易等违规交易行为，防范日常交易风险，公司明确了关注类交易的界定及对应的监控和评估措施机制；所监控的交易包括但不限于：交易所公开竞价交易中同日同向交易的交易时机和交易价差、不同投资组合临近交易日的同向交易和反向交易的交易时机和交易价差、关联交易、债券交易收益率偏离度、成交量和成交价格异常、银行间债券交易对手交易等；2、将公平交易作为投资组合业绩归因分析和交易绩效评价的重要关注内容，发现的异常情况由金融工程师进行分析；3、监察稽核部分别于每季度和每年度编写《公平交易执行情况检查报告》，内容包括关注类交易监控执行情况、不同投资组合的整体收益率差异分析和同向交易价差分析；《公平交易执行情况检查报告》需经公司基金经理、督察长和总经理签署。

4.4.2 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等各环节得到公平对待。

4.4.3 异常交易行为的专项说明

报告期内，本基金未发生违法违规且并对基金财产造成损失的异常交易行为。

本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为3次，主要原因在于指数成分股交易不活跃导致。

4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.5.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2013年以来市场情绪波动较大且发达市场和新兴市场出现较大分化。2013年发达市场中尤其以美国和日本市场表现突出。随着美国经济和就业数据不断好转，美国市场主要指数也不断创出新高。随着日本继续量化宽松并使日元保持持续贬值，日本市场在出口带动及信心恢复的基础上表现突出。新兴市场随着中国经济数据回稳，在第三季度出现较大涨幅，但是十一月以来随着美联储结束量化宽松政策的逐渐实行及新兴市场资金流出等影响又再次出现较大回调。各新兴市场表现也分化较大，中国市场由于年底出现资金紧张情况市场表现较差。此外，土耳其、泰国等国家受到国内政局影响跌幅较大。印度市场由于大选相关因素带动市场信心恢复反弹较大，埃及市场也由于政局不断明朗化而出现表现突出。2013年，各主要指数原币表现（含分红收益）如下：MSCI明晟世界指数上涨26.68%，MSCI明晟新兴市场指数下跌2.60%，美国标普500指数上涨32.39%，上证综指数下跌3.88%。

在操作方面，鹏华环球发现基金通过全球配置，分散风险，避免因投资市场限制而承受过高的单一市场风险。虽然我们继续长期看好美国市场，但是认为美国市场本轮估值反弹已经基本结束，未来市场表现主要动力将来自企业盈利增长。随着量化宽松退出政策靴子落地，在美国市场我们已逐渐逢低加仓超配目前虽然表现落后，但是在历史上升息周期中表现优秀的房地产板块。此外，虽然欧元区各国经济改善并不均衡，但是欧洲市场基本面已逐渐改善，估值水平具有吸引力。我们择机加仓欧洲市场，取得了较好的收益。我们将继续看好明年欧洲市场的表现并择机增加投资。

新兴市场受美联储结束量化宽松的政策影响，2013年以来总体表现较差。由于新兴市场表现分化，我们在深入研究的基础上继续长期看好中国、越南、埃及、土耳其等市场。中国、越南等市场目前估值具有吸引力，且逐渐出现经济表现回稳的迹象。埃及市场随着国家政局的稳定和明朗化已出现反转。土耳其市场虽然由于近期政局波动受到影响，但是其经济基本面未受到影响，估值具有吸引力。我们将继续从企业盈利角度对基本面的变化加深关注。

至2013年末的基金仓位为94.14%。在投资品种上，我们继续增持长期看好的区域和行业。

4.5.2 报告期内基金的业绩表现

2013年，各主要指数原币表现（含分红收益）如下：MSCI明晟世界指数上涨26.68%，MSCI明晟新兴市场指数下跌2.60%，美国标普500指数上涨32.39%，上证综指数下跌3.88%。美元兑人民币下跌了3.00%。本基金期末份额净值为0.953，较期初上涨2.58%。

4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

今年以来发达市场基本保持上涨趋势，美国股指不断创出历史新高，反映了投资信心的转变。虽然市场并非对未来绝对乐观，而且随着量化宽松政策退出预期的形成，市场曾一度出现较大回调，但是已摆脱了金融危机以来弥漫的深度负面情绪。投资气氛升温可以渗透到实体经济，而即使不能马上带动增长转强，也可以减少条件反射式倒退的机会。由于今年以来美国股市的优秀表现，美国股市的估值水平已经由历史低点恢复到甚至超过长期历史平均水平，美国市场的估值修复已经基本完成，未来市场表现主要动力将来自企业盈利增长。在美国债务负担依然沉重的背景下，经济复苏仍然将是一个缓慢波折的过程。从行业角度，随着量化宽松退出政策靴子落地，我们更加关注科技及目前虽然表现落后但是在历史上升息周期中表现优秀的房地产板块。我们将继续关注美联储退出量化宽松的步骤及其对实体经济增长的影响。

对于欧洲市场我们认为虽然欧债危机的解决将是一个长期反复的过程，但是最困难的时期已经过去。尽管欧元区各国经济改善并不均衡，欧洲市场基本面已逐渐改善，估值水平具有吸引力。特别是金融板块具有较好的投资机会。我们将继续看好明年欧洲市场的表现并超配欧洲市场。

由于新兴市场表现分化，我们在深入研究的基础上继续长期看好中国、越南、埃及、土耳其等市场。

整体上我们对市场仍保持谨慎乐观态度，我们将密切关注宏观形势的变化，谨慎灵活地调整组合，并继续看好具有长期投资价值的行业和地区。

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

根据中国证监会相关规定及基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。本公司成立投资品种估值小组，组成人员包括基金经理、行业研究员、监察稽核部、金融工程师、登记结算部相关人员。其中，超过三分之二以上的人员具有10年以上的基金从业经验，且具有风控、合规、会计方面的专业经验。同时，根据基金管理公司制定的相关制度，基金经理不参与或决定基金日常估值。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

4.8.1截止本报告期末，本基金期末可供分配利润为-6,184,344.63元，期末基金份额净值0.953元，不符合利润分配条件，本基金本期将不进行利润分配。

4.8.2本基金本报告期内未进行利润分配。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内，本基金未实施利润分配。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 审计报告

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师对本基金出具了“标准无保留意见”的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体：鹏华环球发现证券投资基金

报告截止日：2013年12月31日

单位：人民币元

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注：报告截止日2013年12月31日，基金份额净值0.953元，基金份额总额83,188,251.25份。

7.2 利润表

会计主体：鹏华环球发现证券投资基金

本报告期：2013年1月1日至2013年12月31日

单位：人民币元

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7.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：鹏华环球发现证券投资基金

本报告期：2013年1月1日至2013年12月31日

单位：人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：

______邓召明______ ______毕国强______ ____刘慧红____

基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人

7.4 报表附注

7.4.1 基金基本情况

鹏华环球发现证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2010]第470号《关于核准鹏华环球发现证券投资基金募集的批复》核准，由鹏华基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《鹏华环球发现证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币534,126,065.21元，业经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）普华永道中天验字(2010)第258号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《鹏华环球发现证券投资基金基金合同》于2010年10月12日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为534,464,662.52份基金份额，其中认购资金利息折合338,597.31份基金份额。本基金的基金管理人为鹏华基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司，境外资产托管人为道富银行，境外投资顾问为欧利盛资本资产管理股份公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》和《鹏华环球发现证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为公募基金(含交易型开放式指数基金(ETF))、股票、货币市场工具，及相关法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具。本基金基金投资部分的比例为基金资产的60%-95%；股票、现金、货币市场工具以及相关法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具合计不高于本基金基金资产的40%，其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为：摩根斯坦利世界指数(MSCI World Index RMB)×50%＋摩根斯坦利新兴市场指数(MSCI Emerging Markets Index RMB)×50%。

7.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《鹏华环球发现证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的基金行业实务操作的有关规定编制。

7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2013年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2013年12月31日的财务状况以及2013年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

7.4.5 差错更正的说明

本基金本报告期没有发生重大会计差错更正。

7.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关境内外税务法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

(2)目前基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂免征营业税和企业所得税。

(3)目前基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。

7.4.7 关联方关系

■

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

7.4.8.1.1 股票交易

本基金本报告期内及上年度可比较期间未通过关联方交易单元发生股票交易。

7.4.8.1.2 债券交易

本基金本报告期内及上年度可比较期间未通过关联方交易单元发生债券交易。

7.4.8.1.3 债券回购交易

金额单位：人民币元

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7.4.8.1.4 基金交易

本基金本报告期内及上年度可比较期间未通过关联方交易单元发生基金交易。

7.4.8.1.5 权证交易

本基金本报告期内及上年度可比较期间未通过关联方交易单元发生权证交易。

7.4.8.1.6 应支付关联方的佣金

本基金本报告期内及上年度可比较期间没有发生应支付关联方的佣金业务。

7.4.8.2 关联方报酬

7.4.8.2.1 基金管理费

单位：人民币元

■

注：(1)支付基金管理人鹏华基金管理有限公司的管理人报酬年费率为1.50%，逐日计提，按月支付。日管理费=前一日基金资产净值×1.50%÷当年天数。

(2)根据《开放式证券投资基金销售费用管理规定》，基金管理人依据销售机构销售基金的保有量提取一定比例的客户维护费，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，客户维护费从基金管理费中列支。

7.4.8.2.2 基金托管费

单位：人民币元

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注：支付基金托管人中国建设银行股份有限公司的托管费年费率为0.35%，逐日计提，按月支付。日托管费=前一日基金资产净值×0.35%÷当年天数。

7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期及上年度可比较期间没有与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

■

注：本基金管理人投资本基金的费率标准与其他相同条件的投资适用的费率标准相一致。

7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方没有投资及持有本基金份额。

7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

■

注：本基金的银行存款主要由基金托管人中国建设银行和境外资产托管人道富银行保管，按适用利率或约定利率计息。7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本报告期内及上年度可比期间本基金未在承销期内参与关联方承销证券。

7.4.9 期末（2013年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

截至本报告期末，本基金没有持有因认购新发或增发而流通受限股票，也没有持有因认购新发或增发而流通受限的债券及权证。

7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

截至本报告期末，本基金没有持有暂时停牌等流通受限的股票。

7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末，本基金没有从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末，本基金没有从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

8.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布

8.3 期末按行业分类的权益投资组合

本基金本报告期末未持有权益投资。

8.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权益投资明细

本基金本报告期末未持有权益投资。

8.5 报告期内权益投资组合的重大变动

8.5.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细

本基金本报告期内未持有权益投资。

8.5.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细

本基金本报告期内未持有权益投资。

8.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额

本基金本报告期内未进行权益投资买卖。

8.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细

本基金本报告期末未持有金融衍生品。

8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

金额单位：人民币元

■

8.11 投资组合报告附注

8.11.1

本基金投资的前十名证券中本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。

8.11.2

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

8.11.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。

8.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

■

注：（1）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人本报告期末未持有本基金份额。

（2）本基金的基金经理本报告期末未持有本基金份额。

（3）截至本报告期末，本基金管理人从业人员投资、持有本基金符合相关法律法规、中国证监会规定及相关管理制度的规定。

§10 开放式基金份额变动

单位：份

■

注：总申购份额含红利再投份额。

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

■

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

■

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

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11.4 基金投资策略的改变

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11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

■

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

■

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

<1>本基金本报告期内未进行股票投资。

<2>交易单元选择的标准和程序：

1. 基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使用其交易单元作为基金的专用交易单元，选择的标准是：

（1）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；

（2）经营行为规范，最近二年未发生因重大违规行为而受到监管机构处罚；

（3）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；

（4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件及较强的交易执行能力；

（5）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务。

2. 选择交易单元的程序：

我公司根据上述标准，选定符合条件的证券公司作为租用交易单元的对象。我公司投研部门定期对所选定的证券公司的服务进行综合评比，评比内容包括：提供研究报告质量、数量、及时性及提供研究服务主动性和质量等情况，并依据评比结果确定交易单元交易的具体情况。我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，向券商租用交易单元作为基金专用交易单元。本报告期内上述交易单元未发生变化。

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

■

注：当期基金成交总额包括场内交易和场外交易两部分，上述列示的成交金额未包含场外交易部分。

鹏华基金管理有限公司

2014年3月27日

基金简称鹏华环球发现(QDII-FOF)
基金主代码 206006
交易代码 206006
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日 2010年10月12日
基金管理人鹏华基金管理有限公司
基金托管人中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 83,188,251.25份
基金合同存续期不定期

投资目标积极地环球寻找并发现投资机会，通过积极的战略战术资产配置来进行资产在基金、股票、货币市场工具及现金中的分配，在分散风险的前提下，最大化地实现资本的长期增值。
投资策略 2.战术资产配置
本基金在战略资产配置的基础上将根据短期内资本市场对不同区域内的不同资产类别的定价判断其与内涵价值的关系，同时考虑投资环境、资金流动、市场预期等因素的变化情况进行适当的战术资产配置及调整。同时，在对微观及宏观经济判断的基础上，本基金还将使用适当的风险控制措施来监控管理与战术资产配置相关的风险。
业绩比较基准摩根斯坦利世界指数（MSCI World Index RMB）×50%＋摩根斯坦利新兴市场指数（MSCI Emerging Markets Index RMB）×50%
风险收益特征本基金属于投资全球市场的基金中基金（主要投资股票型公募基金），为证券投资基金中的中高风险品种。长期平均的风险和预期收益高于货币型基金、债券基金、混合型基金，长期平均的风险低于投资单一市场的股票型基金。

项目基金管理人基金托管人
名称鹏华基金管理有限公司中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人姓名张戈田青
联系电话 0755-82825720 010-67595096
电子邮箱 zhangge@phfund.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话 4006788999 010-67595096
传真 0755-82021126 010-66275853

项目境外投资顾问境外资产托管人
名称英文 Eurizon Capital SGR S.p.A. State Street Bank and Trust Company
中文欧利盛资本资产管理股份公司道富银行
注册地址意大利米兰嘉多纳（Cadorna) 广场三号 One Lincoln Street, Boston, Massachusetts 0211, United States
办公地址意大利米兰嘉多纳（Cadorna) 广场三号 One Lincoln Street, Boston, Massachusetts 0211, United States
邮政编码 20123 0211

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.phfund.com
基金年度报告备置地点深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心第43层鹏华基金管理有限公司
北京市西城区闹市口大街1号院1号楼中国建设银行股份有限公司

3.1.1 期间数据和指标 2013年 2012年 2011年
本期已实现收益 4,081,908.70 2,189,682.55 -20,387,482.30
本期利润 2,390,253.38 12,168,740.18 -25,948,443.52
加权平均基金份额本期利润 0.0247 0.0963 -0.1489
本期基金份额净值增长率 2.58% 11.79% -16.40%
3.1.2 期末数据和指标 2013年末 2012年末 2011年末
期末可供分配基金份额利润 -0.0743 -0.1176 -0.1686
期末基金资产净值 79,278,425.96 106,603,862.33 116,220,069.25
期末基金份额净值 0.953 0.929 0.831

阶段份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去三个月 3.14% 0.59% 3.75% 0.52% -0.61% 0.07%
过去六个月 8.67% 0.65% 10.75% 0.60% -2.08% 0.05%
过去一年 2.58% 0.68% 8.11% 0.67% -5.53% 0.01%
过去三年 -4.12% 0.60% 5.49% 0.94% -9.61% -0.34%
过去五年 - - - - - -
自基金成立起至今 -4.70% 0.58% 9.63% 0.93% -14.33% -0.35%

姓名职务任本基金的基金经理（助理）期限证券从业年限说明
任职日期离任日期
裘韬本基金基金经理 2010年10月12日 - 9 裘韬先生，国籍中国，CFA，理学硕士，9年证券从业经验。历任美国运通公司研究员，美国哥伦比亚管理公司(原美国河源投资有限公司)基金经理；2010年2月加盟鹏华基金管理有限公司，任职于国际业务部，2010年10月至今担任鹏华环球发现证券投资基金基金经理，2011年11月起兼任鹏华美国房地产证券投资基金基金经理，现同时担任国际业务部副总经理。裘韬先生具备基金从业资格。本报告期内本基金基金经理未发生变动。
张钶本基基金经理 2012年4月7日 - 7 张钶先生，国籍中国，CFA，北京大学工学硕士、哥伦比亚大学理学硕士，7年金融证券从业经验。历任美国莱曼兄弟投资银行高级分析师，日本瑞穗银行资产管理部交易员、数量分析师，中国投资有限责任公司股权策略投资部二级经理；2011年8月加盟鹏华基金管理有限公司，任职于国际业务部，历任基金经理助理、高级研究员，2012年4月起至今担任鹏华环球发现证券投资基金基金经理，2013年10月起兼任鹏华全球高收益债债券型证券投资基金。张钶先生具备基金从业资格。本报告期内本基金基金经理未发生变动。

姓名在境外投资顾问所任职位证券从业年限说明
Oreste Auleta 基金甄选部负责人 14 -
Alessandro Solina 首席投资官 22 -
Andrea Conti 策略负责人 11 -
Domenico Mignacca 风险管理负责人 17 -

资产附注号本期末
2013年12月31日
上年度末
2012年12月31日
资产：
银行存款 5,196,179.50 14,154,162.53
结算备付金 - -
存出保证金 - -
交易性金融资产 74,633,764.73 93,531,319.42
其中：股票投资 - -
基金投资 74,633,764.73 93,531,319.42
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 - -
应收利息 307.11 227.52
应收股利 156,330.18 163,833.15
应收申购款 2,271.84 23,903.73
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 79,988,853.36 107,873,446.35
负债和所有者权益附注号本期末
2013年12月31日
上年度末
2012年12月31日
负债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 113,600.55 -
应付赎回款 220,536.85 743,776.95
应付管理人报酬 102,338.99 134,378.08
应付托管费 23,879.08 31,354.89
应付销售服务费 - -
应付交易费用 - -
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 250,071.93 360,074.10
负债合计 710,427.40 1,269,584.02
所有者权益：
实收基金 83,188,251.25 114,737,367.87
未分配利润 -3,909,825.29 -8,133,505.54
所有者权益合计 79,278,425.96 106,603,862.33
负债和所有者权益总计 79,988,853.36 107,873,446.35

项目附注号本期
2013年1月1日至2013年12月31日
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年12月31日
一、收入 4,549,997.98 14,701,866.88
1.利息收入 12,545.77 46,195.28
其中：存款利息收入 12,545.77 16,589.47
债券利息收入 - -
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - 29,605.81
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） 6,714,350.44 4,690,181.10
其中：股票投资收益 - -
基金投资收益 5,385,930.57 2,914,764.70
债券投资收益 - -
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 1,328,419.87 1,775,416.40
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -1,691,655.32 9,979,057.63
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） -486,729.86 -25,431.61
5.其他收入（损失以“-”号填列） 1,486.95 11,864.48
减：二、费用 2,159,744.60 2,533,126.70
1．管理人报酬 7.4.8.2.1 1,364,166.56 1,664,197.40
2．托管费 7.4.8.2.2 318,305.54 388,312.74
3．销售服务费 - -
4．交易费用 123,291.16 116,817.49
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6．其他费用 353,981.34 363,799.07
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 2,390,253.38 12,168,740.18
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 2,390,253.38 12,168,740.18

项目本期
2013年1月1日至2013年12月31日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 114,737,367.87 -8,133,505.54 106,603,862.33
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润） - 2,390,253.38 2,390,253.38
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
-31,549,116.62 1,833,426.87 -29,715,689.75
其中：1.基金申购款 976,484.81 -63,239.85 913,244.96
2.基金赎回款 -32,525,601.43 1,896,666.72 -30,628,934.71
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - -
五、期末所有者权益（基金净值） 83,188,251.25 -3,909,825.29 79,278,425.96
项目上年度可比期间
2012年1月1日至2012年12月31日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 139,791,609.16 -23,571,539.91 116,220,069.25
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润） - 12,168,740.18 12,168,740.18
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
-25,054,241.29 3,269,294.19 -21,784,947.10
其中：1.基金申购款 1,593,383.31 -188,216.75 1,405,166.56
2.基金赎回款 -26,647,624.60 3,457,510.94 -23,190,113.66
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - -
五、期末所有者权益（基金净值） 114,737,367.87 -8,133,505.54 106,603,862.33

关联方名称与本基金的关系
鹏华基金管理有限公司(“鹏华基金公司”) 基金管理人、基金销售机构、注册登记机构
中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金托管人、基金代销机构
道富银行 (State Street Bank and Trust Company) 境外资产托管人
国信证券股份有限公司(“国信证券”) 基金管理人的股东
意大利欧利盛资本资产管理股份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A.) 基金管理人的股东、境外投资顾问
深圳市北融信投资发展有限公司基金管理人的股东
鹏华资产管理（深圳）有限公司基金管理人的子公司

关联方名称本期
2013年1月1日至2013年12月31日
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年12月31日
回购成交金额占当期债券回购
成交总额的比例
回购成交金额占当期债券回购
成交总额的比例
国信证券 - - 254,900,000.00 100.00%

项目本期
2013年1月1日至2013年12月31日
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 1,364,166.56 1,664,197.40
其中：支付销售机构的客户维护费 534,798.78 682,380.57

项目本期
2013年1月1日至2013年12月31日
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 318,305.54 388,312.74

项目本期
2013年1月1日至2013年12月31日
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年12月31日
基金合同生效日（ 2010年10月12日）持有的基金份额 - -
期初持有的基金份额 20,020,333.33 20,020,333.33
期间申购/买入总份额 - -
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 20,020,333.33 20,020,333.33
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
24.07% 17.45%

关联方
名称
本期
2013年1月1日至2013年12月31日
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年12月31日
期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
建设银行 1,045,106.60 11,965.87 788,040.62 12,415.92
道富银行 4,151,072.90 567.11 13,366,121.91 1,542.65

序号项目金额占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 - -
其中：普通股 - -
存托凭证 - -
优先股 - -
房地产信托凭证 - -
2 基金投资 74,633,764.73 93.31
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 金融衍生品投资 - -
其中：远期 - -
期货 - -
期权 - -
权证 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 货币市场工具 - -
7 银行存款和结算备付金合计 5,196,179.50 6.50
8 其他各项资产 158,909.13 0.20
9 合计 79,988,853.36 100.00

序号基金名称基金类型运作方式管理人公允价值占基金资产净值比例（%）
1 HS H-SHARE ETF 股票型 ETF基金 Hang Seng Investment Management Ltd 9,171,056.10 11.57
2 SPDR S&P CHINA ETF 股票型 ETF基金 State Street Global Markets LL 8,679,700.73 10.95
3 VANGUARD REIT ETF 股票型 ETF基金 Vanguard Marketing Group 8,176,188.73 10.31
4 ISHARES FTSE CHINA 25 INDEX 股票型 ETF基金 Blackrock Investments LLC/NY 8,095,192.39 10.21
5 MARKET VECTORS EGYPT INDEX 股票型 ETF基金 Van Eck Securities Corp 7,964,264.08 10.05
6 ABERDEEN GL-EMMKT EQTY-I2 股票型开放式 Aberdeen Global Services SA 6,192,362.94 7.81
7 ROBECO US PREMIUM EQ-I$ 股票型开放式 Robeco Luxembourg SA 5,727,708.32 7.22
8 ISHARES MSCI ITALY INDEX FD 股票型 ETF基金 Blackrock Investments LLC/NY 5,322,837.58 6.71
9 MARKET VECTORS VIETNAM ETF 股票型 ETF基金 Van Eck Securities Corp 5,190,976.75 6.55
10 ISHARES MSCI TURKEY INVSTBLE 股票型 ETF基金 Blackrock Investments LLC/NY 3,649,662.87 4.60

序号名称金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 156,330.18
4 应收利息 307.11
5 应收申购款 2,271.84
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 158,909.13

持有人户数(户) 户均持有的基金份额持有人结构
机构投资者个人投资者
持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例
1,674 49,694.30 21,507,081.84 25.85% 61,681,169.41 74.15%

项目持有份额总数（份）占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金 9,895.20 0.0119%

基金合同生效日（2010年10月12日）基金份额总额 534,464,662.52
本报告期期初基金份额总额 114,737,367.87
本报告期基金总申购份额 976,484.81
减：本报告期基金总赎回份额 32,525,601.43
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 83,188,251.25

本基金本报告期内无基金份额持有人大会决议。

11.2.2 报告期内基金托管人的重大人事变动
本基金托管人2013年12月5日发布任免通知,聘任黄秀莲为中国建设银行投资托管业务部副总经理。

本报告期无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的，与本基金管理人、基金财产、基金托管业务相关的诉讼事项。

本基金本报告期基金投资策略未改变。

本报告期内未改聘为本基金审计的会计师事务所。本年度应支付给普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计费用50,000.00元，该审计机构已提供审计服务的年限为四年。

本基金管理人、基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员在报告期内未受到任何稽查或处罚。

券商名称债券交易债券回购交易权证交易基金交易应支付该券商的佣金
成交金额占当期债券成交总额的比例成交金额占当期债券回购成交总额的比例成交金额占当期权证成交总额的比例成交金额占当期基金成交总额的比例佣金占当期佣金总量的比例
国信证券 - - - - - - - - - -
中银国际(香港) - - - - - - - - - -
Deutsche Bank - - - - - - - - - -
Barclays - - - - - - 56,185,741.40 38.49% 28,093.16 25.30%
Credit Suisse - - - - - - 738,062.79 0.51% 2,511.40 2.26%
Daiwa - - - - - - 28,662,281.85 19.64% 31,608.86 28.47%
CICC - - - - - -
NOMURA - - - - - -
Morgan Stanley - - - - - - 3,964,494.52 2.72% 2,410.63 2.17%
Macquarie - - - - - - 31,587,486.11 21.64% 46,406.96 41.80%
招商证券(香港) - - - - - - - - - -
Citibank - - - - - - - - - -
申银万国(香港) - - - - - - - - - -
元大证券(香港) - - - - - - - - - -
交银国际(香港) - - - - - - - - - -
国元证券(香港) - - - - - - - - - -
国泰君安(香港) - - - - - - - - - -
工银亚洲(香港) - - - - - - - - - -
Merrill Lynch - - - - - - - - - -
BMO - - - - - - - - - -
UBS - - - - - - - - - -
JP Morgan - - - - - - - - - -

2013年12月31日

基金管理人：鹏华基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司送出日期：2014年3月27日

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