鹏华普天收益证券投资基金_中国证券网·上海证券报主办

鹏华普天收益证券投资基金

2014-03-27 来源：上海证券报

2013年年度报告摘要

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年3月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师对本基金出具了“标准无保留意见”的审计报告。

本报告期自2013年1月1日起至2013年12月31日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

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2.2 基金产品说明

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注：中信综合指数更名为中信标普A股综合指数

2.3 基金管理人和基金托管人

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2.4 信息披露方式

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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

（2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

（3）表中的“期末”均指报告期最后一日，即12月31日，无论该日是否为开放日或交易所的交易日。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：本基金业绩比较基准为中信标普A股综合指数涨跌幅×70%＋中信标普国债指数涨跌幅×25%＋金融同业存款利率×5%。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：1、本基金合同于2003年7月12日生效。

2、截至本基金建仓期结束，本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。

3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：业绩比较基准=中信标普A股综合指数涨跌幅×70%＋中信标普国债指数涨跌幅×25%＋金融同业存款利率×5%。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

过去三年本基金未进行利润分配。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

鹏华基金管理有限公司成立于1998 年12 月22 日，业务范围包括基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。截止本报告期末，公司股东由国信证券股份有限公司、意大利欧利盛资本资产管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.）、深圳市北融信投资发展有限公司组成，公司性质为中外合资企业。公司原注册资本8,000 万元人民币，后于2001 年9 月完成增资扩股，增至15,000 万元人民币。截止本报告期末，公司管理1只封闭式基金、45只开放式基金和7只社保组合，经过15年投资管理基金，在基金投资、风险控制等方面积累了丰富经验。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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注：1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理的，任职日期为基金合同生效日。

2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定以及基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合规，不存在违反基金合同和损害基金份额持有利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度和控制方法

根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《鹏华基金管理有限公司公平交易管理规定》，将公司所管理的封闭式基金、开放式基金、社保组合、特定客户资产管理组合等不同资产组合的授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动均纳入公平交易管理，在业务流程和岗位职责中制定公平交易的控制规则和控制活动，建立对公平交易的执行、监督及审核流程，严禁在不同投资组合之间进行利益输送。

在投资研究环节：1、公司使用唯一的研究报告发布平台“研究报告管理平台”，确保各投资组合在获得投资信息、研究支持、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；2、公司严格按照《股票库管理规定》、《信用产品投资管理规定》，执行股票及信用产品出入库及日常维护工作，确保相关证券入库以内容严谨、观点明确的研究报告作为依据；3、在公司股票库基础上，各涉及股票投资的资产组合根据各自的投资目标、投资风格、投资范围和防范关联交易的原则分别建立资产组合股票库，基金经理在股票库基础上根据投资授权以及基金合同择股方式构建具体的投资组合；4、严格执行投资授权制度，明确投资决策委员会、分管投资副总裁、基金经理等各主体的职责和权限划分，合理确定基金经理的投资权限，超过投资权限的操作，应严格履行审批程序。

在交易执行环节：1、所有公司管理的资产组合的交易必须通过集中交易室完成，集中交易室负责建立和执行交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会；2、针对交易所公开竞价交易，集中交易室应严格启用恒生交易系统中的公平交易程序，交易系统则自动启用公平交易功能，由系统按照“未委托数量”的比例对不同资产组合进行委托量的公平分配；如果相关基金经理坚持以不同的价格进行交易，且当前市场价格不能同时满足多个资产组合的指令价格要求时，交易系统自动按照“价格优先”原则进行委托；当市场价格同时满足多个资产组合的指令价格要求时，则交易系统自动按照“同一指令价格下的公平交易”模式，进行公平委托和交易量分配；3、银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易需依据公司《股票投资交易流程》和《固定收益投资管理流程》的规定执行；银行间市场交易、交易所大宗交易等以公司名义进行的交易，各投资组合经理应在交易前独立确定各投资组合的交易价格和数量，公司按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配；4、新股、新债申购及非公开定向增发交易需依据公司《新股申购流程》、《固定收益投资管理流程》和《非公开定向增发流程》的规定执行，对新股和新债申购方案和分配过程进行审核和监控。

在交易监控、分析与评估环节：1、为加强对日常投资交易行为的监控和管理，杜绝利益输送、不公平交易等违规交易行为，防范日常交易风险，公司明确了关注类交易的界定及对应的监控和评估措施机制；所监控的交易包括但不限于：交易所公开竞价交易中同日同向交易的交易时机和交易价差、不同投资组合临近交易日的同向交易和反向交易的交易时机和交易价差、关联交易、债券交易收益率偏离度、成交量和成交价格异常、银行间债券交易对手交易等；2、将公平交易作为投资组合业绩归因分析和交易绩效评价的重要关注内容，发现的异常情况由金融工程师进行分析；3、监察稽核部分别于每季度和每年度编写《公平交易执行情况检查报告》，内容包括关注类交易监控执行情况、不同投资组合的整体收益率差异分析和同向交易价差分析；《公平交易执行情况检查报告》需经公司基金经理、督察长和总经理签署。

4.3.2 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等各环节得到公平对待。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

报告期内，本基金未发生违法违规且并对基金财产造成损失的异常交易行为。

本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为3次，主要原因在于指数成份股交易不活跃导致。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

对于2013年，本基金对于国内宏观经济形势的判断基本准确，对宏观经济的预期由年初的“弱复苏”初步下修至“弱下滑”，整体上采取的操作策略是保守防守，主体以低估值股票加低仓位，考虑到市场的流动性因素以及中小市值股票的潜在减持风险，持有的多为中大市值股票，但是股票市场总是超出预期，以创业板为主体的中小市值股票与银行、地产为主的蓝筹股票的走势在一年内出现了历史上最大幅度的背离，创业板指数暴涨82.73%，同期沪深300指数下跌7.65%，两者相差近90%。总体而言，从基本面上，我们对新兴事物敏感度不足，对成长的理解过于片面；从市场面上，我们高估了减持的风险、IPO的出台落后预期接近一年、市场的对于估值的定价永远不会合理，或者过度乐观，或者过度悲观，这些因素导致了上述市场上出现的上述背离。

2013年6月出现央行过度收紧流动性导致的银行的流动性兑付风险，市场波动较大，但蓝筹股也同样受损，而后期小股票再次上扬。后期本基金也逐步调整策略，大幅降低了金融地产行业的配置，一定幅度增加了电子、环保、传媒、油服的配置，改善了基金净值，但是全年还是表现欠佳，落后于市场水平。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

报告期内，本基金净值增长率为6.15%，同期上证综指下跌6.75%，深证成指下跌10.91%，沪深300指数下跌7.65%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

国际市场目前有两大不确定，一是世界经济“弱”的不确定，新兴市场复苏步伐滞后于美国，目前美国经济复苏脚步正在加快，快到使美联储开始缩减QE ，但是却不足以快到拉动美国进口的大幅增长，并且短期新兴市场的资产价格大幅下跌，众多新兴市场货币相继贬值。欧美地区进口的持续下滑将抑制新兴市场的经济增长。第二不确定是美国的政策，美联储目前正不断缩减QE，近期美就业市场改善喜忧参半，房地产复苏放缓，通胀仍低，经济的不确定导致政策的幅度和节奏不确定。

国内来看，2013年11月十八届三中全会全会通过的《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》，具体涉及了经济、政治、文化、社会、生态文明以及国防和军队改革、党的建设制度改革几个方面传递出明确而坚定的改革信号。但是回顾历史，改革初期对于经济多是负面影响，在我国如今由地产、基建为主的高投资基数基础上，基础货币泛滥而又结构性短缺，经济本身的调节过程将复杂而可能漫长。12月经济数据显示，投资下滑，消费不稳，经济处于悬崖上。12月工业增速降至9.7%，钢铁、电力等中上游行业增加值增速回落；2014年1月以来发电增速大幅下滑。从三驾马车看，12月消费稳定、出口小幅回落，投资跳水是经济下滑主因。12月投资增速降至17.1%的7年新低。地方考核变化后，基建投资增速从24%大降至8.5%面临失速；而12月地产销量降至零增长、1月以来销量增速已经变负，意味着地产投资反弹难持续。12月消费增速13.6%短期稳定，但耐用品消费增速明显分化，汽车建材强劲而通讯家电大幅下滑。短期看，数据恶化，从14年角度看，经济有两个风险，一是住宅地产需求下降导致未来地产投资下滑较快的风险，二是通胀风险。

基于以上的分析，宏观经济在相当时间内将在弱增长环境下运行，难现拐点，本基金的策略在稳健基调上加大新兴产业的配置，积极挖掘环保、传媒、互联网、军工、农业、电子行业的机会，回避行业景气还处于回落的行业，灵活操作，力争为持有人创造收益。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

4.6.1有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述：

4.6.1.1 日常估值流程

基金的估值由基金会计负责，基金会计对公司所管理的基金以基金为会计核算主体，独立建账、独立核算，保证不同基金之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账簿记录等方面相互独立。基金会计核算独立于公司会计核算。基金会计核算采用专用的财务核算软件系统进行基金核算及帐务处理；每日按时接收成交数据及权益数据，进行基金估值。基金会计核算采用基金管理公司与托管银行双人同步独立核算、相互核对的方式，每日就基金的会计核算、基金估值等与托管银行进行核对；每日估值结果必须与托管行核对一致后才能对外公告。基金会计除设有专职基金会计核算岗外，还设有基金会计复核岗位，负责基金会计核算的日常事后复核工作，确保基金净值核算无误。

配备的基金会计具备会计资格和基金从业资格，在基金核算与估值方面掌握了丰富的知识和经验,熟悉及了解基金估值法规、政策和方法。

4.6.1.2 特殊业务估值流程

根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的相关规定，本公司成立停牌股票、债券不活跃市场报价等投资品种估值小组，成员由基金经理、行业研究员、债券研究员、监察稽核部、金融工程师、登记结算部相关人员组成。

4.6.2基金经理参与或决定估值的程度：

基金经理不参与或决定基金日常估值。

基金经理参与估值小组对停牌股票估值的讨论，发表相关意见和建议，与估值小组成员共同商定估值原则和政策。

4.6.3本公司参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

4.6.4本公司现没有进行任何定价服务的签约。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

4.7.1截止本报告期末，本基金期末可供分配利润为-539,113,337.78元，期末基金份额净值0.794元，不符合利润分配条件，本基金本期将不进行利润分配。

4.7.2本基金本报告期内未进行利润分配。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

2013年度，基金托管人在鹏华普天收益证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

2013年度，鹏华基金管理有限公司在鹏华普天收益证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。

本报告期内本基金未进行收益分配，符合基金合同的规定。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

2013年度，由鹏华基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关鹏华普天收益证券投资基金的年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。

§6 审计报告

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师对本基金出具了“标准无保留意见”的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体：鹏华普天收益证券投资基金

报告截止日： 2013年12月31日

单位：人民币元

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注：报告截止日2013年12月31日，基金份额净值0.794元，基金份额总额1,935,340,964.01份。

7.2 利润表

会计主体：鹏华普天收益证券投资基金

本报告期： 2013年1月1日至2013年12月31日

单位：人民币元

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7.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：鹏华普天收益证券投资基金

本报告期：2013年1月1日至2013年12月31日

单位：人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：

______邓召明______ ______毕国强______ ____刘慧红____

基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人

7.4 报表附注

7.4.1 基金基本情况

鹏华普天系列开放式证券投资基金(以下简称“本系列基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字2003第61号《关于同意鹏华普天系列开放式证券投资基金设立的批复》核准，由鹏华基金管理有限公司依照《证券投资基金管理暂行办法》及其实施细则、《开放式证券投资基金试点办法》等有关规定和《鹏华普天系列开放式证券投资基金基金契约》(后更名为《鹏华普天系列开放式证券投资基金基金合同》)发起，并于2003年7月12日募集成立。本系列基金为契约型开放式，存续期限不定，目前下设两个子基金，分别为普天收益证券投资基金(以下简称“本基金”)和普天债券投资基金。本系列基金首次设立募集不包括认购资金利息共募集1,140,717,155.06元，其中包括本基金343,227,588.04元和普天债券投资基金797,489,567.02元，业经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）普华永道验字(2003)第78号验资报告予以验证。本基金的基金管理人为鹏华基金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。本基金已按规定将《鹏华普天系列开放式证券投资基金基金合同》等法定文件报中国证监会备案。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《鹏华普天系列开放式证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围仅限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具；具体投资于连续分红的股票和债券，对连续分红企业的投资不少于股票资产的80%。在正常市场状况下，股票投资比例一般情况下为70%，国债投资比例不低于20%，现金或到期日在一年以内的政府债券投资不低于基金资产的5%。本基金的业绩比较基准为：中信标普A股综合指数涨跌幅×70%＋中信标普国债指数涨跌幅×25%＋金融同业存款利率×5%。

7.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《鹏华普天系列开放式证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的基金行业实务操作的有关规定编制。

7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2013年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2013年12月31日的财务状况以及2013年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

7.4.5 差错更正的说明

本基金本报告期没有发生重大会计差错更正。

7.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券的差价收入不予征收营业税

(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3) 对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。自2013年1月1日起，对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

7.4.7 关联方关系

■

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

本基金本报告期内及上年度可比较期间未通过关联方交易单元发生股票交易、权证交易、债券交易、债券回购交易，也没有发生应支付关联方的佣金业务。

7.4.8.2 关联方报酬

7.4.8.2.1 基金管理费

单位：人民币元

■

注：（1）支付基金管理人鹏华基金管理有限公司的管理人报酬年费率为1.5%，逐日计提，按月支付。日管理费=前一日基金资产净值×1.5%÷当年天数。

（2）根据《开放式证券投资基金销售费用管理规定》，基金管理人依据销售机构销售基金的保有量提取一定比例的客户维护费，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，客户维护费从基金管理费中列支。

7.4.8.2.2 基金托管费

单位：人民币元

■

注：支付基金托管人交通银行股份有限公司的托管费年费率为0.20%，逐日计提，按月支付。日托管费=前一日基金资产净值×0.20%÷当年天数。

7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

单位：人民币元

■

注：（1）本基金本报告期没有与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易；

（2）与关联方之间通过银行间同业市场进行的债券（含回购）交易，该类交易均在正常业务中按一般商业条款而订立。

7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

■

注：本基金管理人投资本基金的费率标准与其他相同条件的投资者适用的费率标准相一致。

7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金报告期及上年末除基金管理人之外的其他关联方没有投资及持有本基金份额。

7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

■

7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期及上年度可比期间未参与关联方承销的证券。

7.4.9 期末（ 2013年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

截至本报告期末，本基金没有持有因认购新发或增发而流通受限股票，也没有持有因认购新发或增发而流通受限的债券及权证。

7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

■

7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末，本基金没有从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末，本基金没有从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

8.2 期末按行业分类的股票投资组合

■

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于鹏华基金管理有限公司网站http://www.phfund.com的年度报告正文。

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

8.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。

8.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。

8.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

8.10.1 本期国债期货投资政策

本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

8.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

8.10.3 本期国债期货投资评价

本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

8.11 投资组合报告附注

8.11.1

本基金投资的前十名证券之一的中国平安的发行主体中国平安保险(集团)股份有限公司(简称“中国平安”)于2013年5月22日发布公告称其控股子公司平安证券收到中国证监会《行政处罚和市场禁入事先告知书》，中国证监会决定对平安证券被给予警告并没收其在“万福生科”发行上市项目中的业务收入人民币2,555万元，并处以人民币5,110万元的罚款，暂停其保荐机构资格3个月。2013年10月15日, 中国平安保险(集团)股份有限公司发布公告称近日收到中国证监会《行政处罚决定书》([2013]48号)，决定对平安证券予以前述行政处罚。

对该股票的投资决策程序的说明：本基金管理人长期跟踪研究该股票，认为中国平安作为国内最大的保险机构之一将长期受益于我国保险行业的发展，从处罚公告中知悉，2012年平安证券投行业务承销佣金收入占平安集团营业收入的0.19%，净利润的0.66%，对平安集团的财务状况及经营成果并不产生实质性影响。本次行政处罚对该股票的投资价值不产生重大影响。行政处罚不改变该股票的投资价值。该证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。

本基金投资的前十名证券之一的广日股份的发行人广州广日股份有限公司于 2013年6月24日至8月6日，中国证监会广东监管局对公司进行了现场检查，并出具了《关于广州广日股份有限公司的监管关注函》（广东证监函[2013]585号）（以下简称“《监管关注函》”）。主要存在问题：

1.公司部分董事会、监事会会议未采取书面表决方式对议案进行表决；重组后董事会、监事会未对前任董事会秘书进行离任审查。

2.公司重组完成后，未核查原上市公司债权人未明确同意转移债务的清偿情况。

3.公司对广州市土地开发中心支付的2亿元补偿款的财务处理不合理。

4.公司披露的2012年年度报告存在部分错漏，披露的部分临时公告存在错漏。

针对《监管关注函》中的问题，公司组织有关人员学习了相关法律法规以及公司章程、三会议事规则等内部规章制度，对所列的整改内容和要求进行了分析解剖、落实，制订了整改方案，进行整改，并于2013年9月9日向中国证监会广东监管局报送《广州广日股份有限公司关于广东证监局现场检查相关问题的整改报告（穗广日股[2013]49号）。

对该股票的投资决策程序的说明：本基金管理人长期跟踪研究该股票，认为广日股份将长期受益于国产电梯市场份额提升和电梯行业集中度提升，已经LED新业务的快速发展。从公告中知悉，公司主要问题集中在日常工作未严格遵守法规，对公司的财务状况及经营成果并不产生重大不利实质性影响。本次监管和整改对该股票的投资价值不产生重大影响。该证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。

本基金投资的前十名证券中的其它证券本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。

8.11.2

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

8.11.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

8.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

■

注：（1）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人本报告期末未持有本基金份额；

（2）本基金的基金经理本报告期末未持有本基金份额；

（3）截止本报告期末，本基金管理人从业人员投资、持有本基金符合相关法律法规、中国证监会规定及相关管理制度的规定。

§10 开放式基金份额变动

单位：份

■

注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

■

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

■

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

■

11.4 基金投资策略的改变

■

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

■

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

■

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

注：交易单元选择的标准和程序：

1. 基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使用其交易单元作为基金的专用交易单元，选择的标准是：

（1）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3 亿元人民币；

（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；

（3）经营行为规范，最近二年未因发生重大违规行为而受到中国证监会处罚；

（4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；

（5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务；

（6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务。

2. 选择交易单元的程序：

我公司根据上述标准，选定符合条件的证券公司作为租用交易单元的对象。我公司投研部门定期对所选定证券公司的服务进行综合评比，评比内容包括：提供研究报告质量、数量、及时性及提供研究服务主动性和质量等情况，并依据评比结果确定交易单元交易的具体情况。我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，向券商租用交易单元作为基金专用交易单元。本报告期内交易单元未发生变化。

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

鹏华基金管理有限公司

2014年3月27日

基金简称鹏华普天收益混合
基金主代码 160603
交易代码 160603
系列基金名称鹏华普天系列基金
系列其他子基金名称鹏华普天债券A(160602)，鹏华普天债券B(160608)
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日 2003年7月12日
基金管理人鹏华基金管理有限公司
基金托管人交通银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,935,340,964.01份
基金合同存续期不定期

投资目标以分享中国经济成长和资本长期稳健增值为宗旨，主要投资于连续现金分红股票及债券，通过组合投资，在充分控制风险的前提下实现基金财产的长期稳定增值。
投资策略（1）债券投资方法：本基金债券投资的目的是降低组合总体波动性从而改善组合风险构成。在债券的投资上，采取积极主动的投资策略，不对持续期作限制。持续期、期限结构、类属配置以及个券选择的动态调整都将是我们获得超额收益的重要来源。
（2）股票投资方法：本基金主要采用积极管理的投资方式。以鹏华股票池中连续两年分红股票以及三年内有两年分红记录的公司作为投资对象，适当集中投资。所有重点投资股票必须经过基金经理/研究员的调研，就企业经营、融资计划、分红能力、绝对价值、相对价值给出全面评估报告。
业绩比较基准中信标普A股综合指数涨跌幅×70%＋中信标普国债指数涨跌幅×25%＋金融同业存款利率×5%
风险收益特征本基金属平衡型证券投资基金，为证券投资基金中的中等风险品种。长期平均的风险和预期收益低于成长型基金，高于指数型基金、纯债券基金和国债。

项目基金管理人基金托管人
名称鹏华基金管理有限公司交通银行股份有限公司
信息披露负责人姓名张戈裴学敏
联系电话 0755-82825720 95559
电子邮箱 zhangge@phfund.com.cn peixm@bankcomm.com
客户服务电话 4006788999 95559
传真 0755-82021126 021-62701216

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.phfund.com
基金年度报告备置地点深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心第43层鹏华基金管理有限公司
上海市浦东新区银城中路188号交通银行股份有限公司

3.1.1 期间数据和指标 2013年 2012年 2011年
本期已实现收益 150,597,541.58 -494,019,547.76 -8,828,845.17
本期利润 118,648,682.58 59,493,155.90 -770,957,952.47
加权平均基金份额本期利润 0.0508 0.0183 -0.2404
本期基金份额净值增长率 6.15% 2.47% -23.96%
3.1.2 期末数据和指标 2013年末 2012年末 2011年末
期末可供分配基金份额利润 -0.2786 -0.3385 -0.2695
期末基金资产净值 1,537,331,544.75 2,280,421,588.03 2,498,452,651.19
期末基金份额净值 0.794 0.748 0.730

阶段份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去三个月 3.93% 1.03% -1.63% 0.83% 5.56% 0.20%
过去六个月 12.94% 1.01% 8.23% 0.87% 4.71% 0.14%
过去一年 6.15% 1.07% 2.67% 0.94% 3.48% 0.13%
过去三年 -17.29% 1.01% -13.02% 0.94% -4.27% 0.07%
过去五年 55.69% 1.16% 44.70% 1.09% 10.99% 0.07%
自基金成立起至今 326.19% 1.33% 102.08% 1.25% 224.11% 0.08%

姓名职务任本基金的基金经理（助理）期限证券从业年限说明
任职日期离任日期
张卓本基金基金经理 2009年1月17日 - 9 张卓先生，国籍中国，管理学硕士，9年证券从业经验。2004年6月加盟鹏华基金管理有限公司从事行业研究工作，历任行业研究员、鹏华动力增长混合型证券投资基金（LOF）基金经理助理，2007年8月至2009年1月担任鹏华优质治理股票型证券投资基金（LOF）基金经理，2011年1月至2013年3月担任鹏华行业成长证券投资基金基金经理，2009年1月起至今担任鹏华普天收益证券投资基金基金经理。张卓先生具备基金从业资格。本报告期内本基金基金经理未发生变动。

资产附注号本期末
2013年12月31日
上年度末
2012年12月31日
资产：
银行存款 104,884,309.50 99,740,345.72
结算备付金 100,946,910.00 11,845,409.53
存出保证金 669,427.76 703,812.94
交易性金融资产 1,347,080,167.66 2,198,174,320.80
其中：股票投资 1,018,595,425.56 1,704,431,820.80
基金投资 - -
债券投资 328,484,742.10 493,742,500.00
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 - -
应收利息 6,789,370.84 8,720,442.75
应收股利 - -
应收申购款 46,097.09 95,412.22
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 1,560,416,282.85 2,319,279,743.96
负债和所有者权益附注号本期末
2013年12月31日
上年度末
2012年12月31日
负债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 17,470,597.99 31,751,733.16
应付赎回款 1,457,327.40 1,108,640.88
应付管理人报酬 1,962,684.48 2,816,469.06
应付托管费 261,691.23 375,529.19
应付销售服务费 - -
应付交易费用 1,720,196.94 2,205,174.87
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 212,240.06 600,608.77
负债合计 23,084,738.10 38,858,155.93
所有者权益：
实收基金 1,935,340,964.01 3,050,021,159.62
未分配利润 -398,009,419.26 -769,599,571.59
所有者权益合计 1,537,331,544.75 2,280,421,588.03
负债和所有者权益总计 1,560,416,282.85 2,319,279,743.96

项目附注号本期
2013年1月1日至2013年12月31日
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年12月31日
一、收入 164,087,222.07 111,064,381.57
1.利息收入 15,141,058.62 19,767,609.12
其中：存款利息收入 2,219,884.52 2,664,596.20
债券利息收入 12,868,807.84 17,103,012.92
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 52,366.26 -
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） 180,402,196.78 -462,511,519.26
其中：股票投资收益 159,369,076.72 -480,081,024.77
基金投资收益 - -
债券投资收益 3,630,037.44 188,530.00
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 17,403,082.62 17,380,975.51
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -31,948,859.00 553,512,703.66
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 492,825.67 295,588.05
减：二、费用 45,438,539.49 51,571,225.67
1．管理人报酬 7.4.8.2.1 26,916,451.75 36,203,878.27
2．托管费 7.4.8.2.2 3,588,860.16 4,827,183.68
3．销售服务费 - -
4．交易费用 14,433,154.09 10,269,157.92
5．利息支出 227,164.62 -
其中：卖出回购金融资产支出 227,164.62 -
6．其他费用 272,908.87 271,005.80
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 118,648,682.58 59,493,155.90
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 118,648,682.58 59,493,155.90

项目本期
2013年1月1日至2013年12月31日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 3,050,021,159.62 -769,599,571.59 2,280,421,588.03
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 118,648,682.58 118,648,682.58
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
-1,114,680,195.61 252,941,469.75 -861,738,725.86
其中：1.基金申购款 123,725,033.52 -29,932,489.78 93,792,543.74
2.基金赎回款 -1,238,405,229.13 282,873,959.53 -955,531,269.60
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - -
五、期末所有者权益（基金净值） 1,935,340,964.01 -398,009,419.26 1,537,331,544.75
项目上年度可比期间
2012年1月1日至2012年12月31日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 3,420,337,922.33 -921,885,271.14 2,498,452,651.19
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 59,493,155.90 59,493,155.90
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
-370,316,762.71 92,792,543.65 -277,524,219.06
其中：1.基金申购款 33,122,673.77 -8,496,194.94 24,626,478.83
2.基金赎回款 -403,439,436.48 101,288,738.59 -302,150,697.89
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - -
五、期末所有者权益（基金净值） 3,050,021,159.62 -769,599,571.59 2,280,421,588.03

关联方名称与本基金的关系
鹏华基金管理有限公司基金管理人、基金销售机构
交通银行股份有限公司(“交通银行”) 基金托管人、基金代销机构
国信证券股份有限公司（“国信证券”）基金管理人的股东、基金代销机构
意大利欧利盛资本资产管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.) 基金管理人的股东
深圳市北融信投资发展有限公司基金管理人的股东
鹏华资产管理（深圳）有限公司基金管理人的子公司

项目本期
2013年1月1日至2013年12月31日
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 26,916,451.75 36,203,878.27
其中：支付销售机构的客户维护费 6,003,978.44 6,438,564.04

项目本期
2013年1月1日至2013年12月31日
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 3,588,860.16 4,827,183.68

上年度可比期间
2012年1月1日至2012年12月31日
银行间市场交易的
各关联方名称
债券交易金额基金逆回购基金正回购
基金买入基金卖出交易金额利息收入交易金额利息支出
交通银行 - 50,398,643.99 - - - -

项目本期
2013年1月1日至2013年12月31日
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年12月31日
基金合同生效日（ 2003年7月12日）持有的基金份额 - -
期初持有的基金份额 19,138,751.92 19,138,751.92
期间申购/买入总份额 - -
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 19,138,751.92 19,138,751.92
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
0.99% 0.63%

关联方
名称
本期
2013年1月1日至2013年12月31日
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年12月31日
期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
交通银行 104,884,309.50 444,823.42 99,740,345.72 780,448.49

股票代码股票名称停牌日期停牌原因期末
估值单价
复牌日期复牌
开盘单价
数量（股）期末
成本总额
期末估值总额备注
300047 天源迪科 2013年12月26日资产重组 10.11 2014年3月20日 11.12 3,299,924 29,234,029.17 33,362,231.64 -
300149 量子高科 2013年12月26日事项核查 17.30 2014年1月2日 15.57 200,000 1,961,606.46 3,460,000.00 -
002195 海隆软件 2013年11月1日资产重组 15.80 2014年1月16日 17.38 19,951 392,647.27 315,225.80 -
002389 南洋科技 2013年11月13日购买资产 6.60 2014年1月28日 7.26 3,000 15,000.00 19,800.00 -

序号项目金额占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 1,018,595,425.56 65.28
其中：股票 1,018,595,425.56 65.28
2 固定收益投资 328,484,742.10 21.05
其中：债券 328,484,742.10 21.05
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 205,831,219.50 13.19
6 其他各项资产 7,504,895.69 0.48
7 合计 1,560,416,282.85 100.00

代码行业类别公允价值占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 2,876,841.20 0.19
B 采矿业 3,951,886.78 0.26
C 制造业 573,907,681.31 37.33
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 25,131,650.10 1.63
E 建筑业 11,418,034.30 0.74
F 批发和零售业 18,295,494.28 1.19
G 交通运输、仓储和邮政业 8,620,506.52 0.56
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 95,305,100.14 6.20
J 金融业 70,258,928.08 4.57
K 房地产业 11,845,164.83 0.77
L 租赁和商务服务业 54,820,400.00 3.57
M 科学研究和技术服务业 14,781.55 -
N 水利、环境和公共设施管理业 15,900,000.00 1.03
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 38,232,657.52 2.49
R 文化、体育和娱乐业 88,016,298.95 5.73
S 综合 - -
合计 1,018,595,425.56 66.26

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值占基金资产净值比例（％）
1 000061 农产品 6,500,000 54,730,000.00 3.56
2 601318 中国平安 1,299,902 54,244,910.46 3.53
3 601908 京运通 6,500,000 53,300,000.00 3.47
4 600887 伊利股份 1,200,000 46,896,000.00 3.05
5 000651 格力电器 1,400,000 45,724,000.00 2.97
6 002544 杰赛科技 3,499,844 38,918,265.28 2.53
7 300244 迪安诊断 651,656 38,232,657.52 2.49
8 600894 广日股份 3,100,000 37,262,000.00 2.42
9 600978 宜华木业 6,000,000 34,380,000.00 2.24
10 000581 威孚高科 1,099,871 33,876,026.80 2.20

序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例（％）
1 601166 兴业银行 122,748,987.16 5.38
2 000002 万科Ａ 108,803,518.36 4.77
3 000012 南玻Ａ 107,865,657.40 4.73
4 600030 中信证券 86,830,073.60 3.81
5 002146 荣盛发展 82,125,450.28 3.60
6 601928 凤凰传媒 78,606,375.58 3.45
7 600837 海通证券 75,370,758.72 3.31
8 600894 广日股份 74,100,122.04 3.25
9 002415 海康威视 73,045,394.67 3.20
10 600048 保利地产 71,880,359.61 3.15
11 601318 中国平安 71,630,492.57 3.14
12 600690 青岛海尔 69,394,640.84 3.04
13 000024 招商地产 66,388,404.38 2.91
14 600016 民生银行 66,273,481.51 2.91
15 600967 北方创业 65,588,508.33 2.88
16 000530 大冷股份 64,242,748.82 2.82
17 000061 农产品 62,899,951.37 2.76
18 600978 宜华木业 61,430,344.55 2.69
19 601908 京运通 60,518,789.69 2.65
20 600062 华润双鹤 58,120,596.27 2.55
21 000718 苏宁环球 58,066,312.90 2.55
22 600011 华能国际 54,449,667.94 2.39
23 601231 环旭电子 53,431,627.26 2.34
24 600383 金地集团 52,829,174.28 2.32
25 600036 招商银行 52,483,958.92 2.30
26 300128 锦富新材 49,622,076.35 2.18
27 600000 浦发银行 47,774,831.11 2.09
28 000050 深天马Ａ 45,704,637.51 2.00

序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例（％）
1 601318 中国平安 125,150,225.10 5.49
2 601166 兴业银行 117,853,348.65 5.17
3 600016 民生银行 108,615,166.31 4.76
4 002317 众生药业 102,719,940.34 4.50
5 000012 南玻Ａ 99,694,919.29 4.37
6 000002 万科Ａ 99,169,195.01 4.35
7 600690 青岛海尔 97,565,576.10 4.28
8 600048 保利地产 95,948,999.87 4.21
9 600030 中信证券 86,273,463.83 3.78
10 002146 荣盛发展 80,163,842.96 3.52
11 000069 华侨城Ａ 78,699,902.32 3.45
12 000001 平安银行 77,925,314.46 3.42
13 600837 海通证券 76,033,018.12 3.33
14 600036 招商银行 73,584,445.38 3.23
15 000024 招商地产 71,153,212.82 3.12
16 600325 华发股份 70,919,227.19 3.11
17 002415 海康威视 67,444,905.95 2.96
18 600894 广日股份 65,547,367.25 2.87
19 002414 高德红外 62,903,911.85 2.76
20 600000 浦发银行 60,044,882.71 2.63
21 601231 环旭电子 57,320,173.27 2.51
22 000530 大冷股份 57,262,067.80 2.51
23 601928 凤凰传媒 56,703,011.94 2.49
24 600383 金地集团 52,830,857.00 2.32
25 000050 深天马Ａ 52,710,035.56 2.31
26 600062 华润双鹤 52,636,725.51 2.31
27 300167 迪威视讯 52,464,611.95 2.30
28 002152 广电运通 50,900,387.04 2.23
29 600596 新安股份 50,019,710.39 2.19
30 000718 苏宁环球 49,845,867.66 2.19
31 601965 中国汽研 49,258,261.85 2.16
32 600011 华能国际 48,994,484.80 2.15
33 000715 中兴商业 48,711,782.62 2.14
34 000513 丽珠集团 48,681,216.10 2.13
35 600704 物产中大 47,372,017.40 2.08
36 600658 电子城 47,114,840.70 2.07
37 600967 北方创业 46,635,676.90 2.05

买入股票成本（成交）总额 4,215,808,655.50
卖出股票收入（成交）总额 5,032,227,809.70

序号债券品种公允价值占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 318,549,000.00 20.72
其中：政策性金融债 318,549,000.00 20.72
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 9,935,742.10 0.65
8 其他 - -
9 合计 328,484,742.10 21.37

序号债券代码债券名称数量（张）公允价值占基金资产净值比例（％）
1 130236 13国开36 1,200,000 119,172,000.00 7.75
2 130201 13国开01 1,100,000 109,989,000.00 7.15
3 110413 11农发13 300,000 29,844,000.00 1.94
4 130243 13国开43 300,000 29,790,000.00 1.94
5 130227 13国开27 300,000 29,754,000.00 1.94

序号名称金额
1 存出保证金 669,427.76
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 6,789,370.84
5 应收申购款 46,097.09
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 7,504,895.69

持有人户数(户) 户均持有的基金份额持有人结构
机构投资者个人投资者
持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例
103,897 18,627.50 188,614,551.41 9.75% 1,746,726,412.60 90.25%

项目持有份额总数（份）占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金 23,690.36 0.0012%

基金合同生效日（ 2003年7月12日）基金份额总额 343,260,931.46
本报告期期初基金份额总额 3,050,021,159.62
本报告期基金总申购份额 123,725,033.52
减:本报告期基金总赎回份额 1,238,405,229.13
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 1,935,340,964.01

本基金本报告期内无基金份额持有人大会决议。

11.2.2 报告期内基金托管人的重大人事变动：
报告期内基金托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。

本报告期无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的，与本基金管理人、基金财产、基金托管业务相关的诉讼事项。

本基金本报告期基金投资策略未改变。

本报告期内未改聘为本基金审计的会计师事务所。本年度支付给普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计费用100,000.00 元，该审计机构已提供审计服务的连续年限为11年。

本基金管理人、基金托管人的托管业务部门及其高级管理人员在报告期内未受到任何稽查或处罚。

券商名称交易单元数量股票交易应支付该券商的佣金备注
成交金额占当期股票
成交总额的比例
佣金占当期佣金
总量的比例
国泰君安 1 2,975,002,447.00 32.17% 2,632,581.79 31.69% -
华西证券 1 2,871,998,566.34 31.06% 2,614,666.37 31.48% -
兴业证券 1 1,947,287,946.42 21.06% 1,772,808.60 21.34% -
长江证券 1 1,453,747,505.44 15.72% 1,286,422.62 15.49% -
华林证券 1 - - - - -
第一创业 1 - - - - -
信达证券 1 - - - - -
国元证券 1 - - - - -
东北证券 1 - - - - -

券商名称债券交易债券回购交易权证交易
成交金额占当期债券
成交总额的比例
成交金额占当期债券回购
成交总额的比例
成交金额占当期权证
成交总额的比例
国泰君安 - - - - - -
华西证券 14,309,733.40 100.00% - - - -
兴业证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
华林证券 - - - - - -
第一创业 - - - - - -
信达证券 - - - - - -
国元证券 - - - - - -
东北证券 - - - - - -

2013年12月31日

基金管理人：鹏华基金管理有限公司基金托管人：交通银行股份有限公司送出日期：2014年3月27日

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