2013年年度报告摘要
§1重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年3月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告期自2013年1月1日起至12月31日止。
§2基金简介
2.1基金基本情况
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2.2基金产品说明
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2.3基金管理人和基金托管人
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2.4信息披露方式
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§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
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注：1、 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、 期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。表中的“期末”均指报告期最后一日，无论该日是否为开放日或交易所的交易日。
3、 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
4、 本基金合同生效日为2010年6月28日。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
诺德中小盘股票型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2010年6月28日至2013年12月31日）
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3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
诺德中小盘股票型证券投资基金
合同生效以来净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图
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本图为基金过2010年至2013年12月31日的基金净值增长率与业绩基准收益率比较
3.3过去三年基金的利润分配情况
本基金成立于2010年6月28日，自基金合同生效以来未发生利润分配事项。
§4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
诺德基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2006]88号文批准设立。公司股东为诺德．安博特资产管理公司（Lord, Abbett & Co., LLC)、长江证券股份有限公司、清华控股有限公司，注册地为上海，注册资本为1亿元人民币。截至本报告期末，公司管理了九只开放式基金：诺德价值优势股票型证券投资基金、诺德主题灵活配置混合型证券投资基金、诺德增强收益债券型证券投资基金、诺德成长优势股票型证券投资基金、诺德中小盘股票型证券投资基金、诺德优选30股票型证券投资基金、诺德双翼分级债券型证券投资基金、诺德周期策略股票型证券投资基金、诺德深证300指数分级证券投资基金。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
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注：任职日期是指本公司总经理办公会作出决定并履行必要备案程序后对外公告的任职日期；证券从业的含义遵守行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋取最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度和控制方法
为保证各类受托投资资金的安全，保证本公司各项资产管理业务的正常运行，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律、法规、规范性文件的规定，基金管理人制定并实施了《诺德基金管理有限公司公平交易管理办法》，确保在投资管理活动中公平对待所有投资组合，严防直接或者通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送，其规范的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。具体的控制措施包括：
一、实施信息隔离制度：公司建立投资组合投资信息的管理及保密制度，不同投资组合经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息相互隔离；
二、公平分享研究分析报告：所有研究报告均在公司内网平台上发布，但是禁止在其他公开渠道发布，各组合经理同步获取研究分析报告资料；
三、严格控制同日反向交易：原则上禁止不同投资组合之间的同日反向交易，确实由于投资组合的投资决策或流动性等需要而发生的同日反向交易，相关投资组合经理应向投资决策委员会提供决策依据并留存记录备案；
四、公平执行交易指令：（1）交易员对于接收到的交易指令依照时间优先、价格优先的顺序执行。在执行多个投资组合在同一时点就同一证券下达的相同方向的投资指令时，除需经过公平性审核的例外指令外，必须开启系统的公平交易开关；（2）不同投资组合参与银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易，对于需要分配交易量的交易，应当填写《公平交易审批表》，按比例分配的原则实施分配，保证不同投资组合获得公平的交易机会；（3）对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易，各投资组合经理应在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量，集中交易室应按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配；（4）对于由于特殊原因无法通过投资交易系统公平交易模块分配的交易，应当实施公平性审核，填写《公平交易审批表》，报公司投资总监或分管投资的高管审批后实施。
五、实施事前审核和事后稽核：公司风险管理部门根据市场公认的第三方信息对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行事前审查，对不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控，对不同投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行事后分析。
4.3.2公平交易制度的执行情况
本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。本公司在2013年各季度末对连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、3日内、5日内）公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行专项分析。经T检验分析和贡献率分析，本投资组合与其他投资组合日内、3日内、5日内的同向交易不存在显著占优或占劣的情况，也未发现其他存在利益输送的情况。
4.3.3异常交易行为的专项说明
公司根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，制定了《诺德基金管理有限公司异常交易监控与报告管理办法》，明确公司对投资组合的同向与反向交易和其他日常交易行为进行监控，并对发现的异常交易行为进行报告。该办法覆盖异常交易的类型、界定标准、监控方法与识别程序、对异常交易的分析报告等内容并得到有效执行。本报告期内，本基金与其它组合之间未有参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的交易，也未发现存在不公平交易的情况。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2013年A股市场结构分化特征非常明显，上证指数震荡下行，但是创业板和中小板指数大幅上涨。传媒、环保、智慧城市、新能源、智能装备、互联网等新兴行业引领创业板不断上行，同时业绩稳定且估值具有相对优势的家电、汽车等消费行业在国企改革的转型预期下也有所表现，唯独采掘、有色金属等周期性行业在宏观经济总体偏弱的大背景下迟迟没有好的表现。
本基金秉承一贯的"立足精选业绩确定性较高个股"的投资风格，2013年投资风格持续偏向成长，行业配置的重点依然在医药、传媒、电子等行业。本基金全年业绩明显跑赢比较基准，主要原因就在于较好的坚持了原有的投资风格，行业配置一直围绕成长性行业展开，在年初较早布局了传媒和医药生物两大行业，同时三季度末提前对重配的传媒和电子行业进行了适当减持，避免了四季度基金业绩的大幅波动。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至2013年12月31日，本基金份额净值为 1.053元，累计净值为1.083元。本报告期份额净值增长率为17.65%，同期业绩比较基准增长率为9.00%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2014 年上半年，我们依然将经济周期、政策预期以及物价房价走势这三大变量作为考察A 股市场能否真正构筑坚实底部的核心要素。在整体经济缺乏明显亮点的大背景下，我们判断上半年A股市场整体仍然难以摆脱震荡寻底的大趋势，但同时基于流动性宽裕和改革预期的中小市值股票估值持续扩张的蜜月期也即将过去，因此未来一段时间内行业选择和个股挖掘的难度将明显加大，成长性行业的投资策略将逐步面临更为严峻的挑战。
从长期角度来看，本基金坚持认为在大的经济周期没有发生改变之前，未来较长一段时间内的投资机会依然集中在稳定成长的消费类行业及国家政策长期重点扶持的新兴产业如TMT及高端装备等行业。但短期而言，面对主题投资横行以及成长股估值中枢总体快速上移的复杂背景，成长性的投资策略需要更加关注潜在收益和风险的匹配度。因此本基金将坚持在适度仓位控制的基础上，强化对细分行业的精选和重点个股的跟踪力度，以争取获取长期稳定的超额收益。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
为了确保基金估值严格执行新会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，更好地保护基金份额持有人的合法权益，基金管理人制定并修订了《诺德基金管理有限公司证券投资基金估值制度》（以下简称“估值制度”。）
根据估值制度，基金管理人设立了专门的估值委员会。估值委员会由公司投资总监、运营总监、清算登记部经理、基金会计主管和法务主管组成，所有相关成员均具备相应的专业胜任能力和长期相关工作经历。估值委员会主要负责制定基金资产的估值政策和程序，定期评价现有估值政策和程序的适用性以及保证估值策略和程序的一致性。其中：
基金会计主管主要负责制定新的估值政策、方法和程序，提供相关的会计数据，并具体负责和会计事务所及基金托管行就估值模型、假设及参数进行沟通，以支持委员会的相关决定；
运营总监及清算登记部经理主要负责监督估值委员会决议有效执行及实施；
投资总监主要负责分析市场情况，并在结合相关行业研究员意见的基础上对具体投资品种所处的经济环境和相关重大事项进行判断；
法务主管负责审核委员会决议的合法合规性，以及负责具体信息披露工作。
根据估值制度，估值委员会成员中不包括基金经理。本报告期内，上述参与流程各方之间不存在重大利益冲突。
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
报告期内，本基金未实施利润分配。
§5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对诺德中小盘股票型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
§6审计报告
普华永道中天审字(2014)第21195号
诺德中小盘股票型证券投资基金全体基金份额持有人：
普华永道中天会计师事务所有限公司对诺德基金管理有限公司诺德中小盘股票型证券投资基金证券投资基金2013年12月31日的资产负债表，2013年度的利润表、所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注出具了标准无保留意见的审计报告（普华永道中天审字(2014)第21195号）。投资者可通过本基金年度报告正文查看该审计报告全文。
6.1管理层对财务报表的责任
编制和公允列报财务报表是诺德中小盘基金的基金管理人诺德基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括：
(1) 按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表，并使其实现公允反映；
(2) 设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
6.2注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
普华永道中天审字(2014)第21195号
(第二页，共二页)
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
6.3审计意见
我们认为，上述诺德中小盘基金的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映了诺德中小盘基金2013年12月31日的财务状况以及2013年度的经营成果和基金净值变动情况。
普华永道中天会计师事务所有限公司 注册会计师 单峰 傅琛慧
中国上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼
2014-03-25
§7年度财务报表
7.1资产负债表
会计主体：诺德中小盘股票型证券投资基金
报告截止日：2013年12月31日
单位：人民币元
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注：1.报告截止日2013年12月31日，基金份额净值1.053元，基金份额总额161,012,637.46份。
2、本摘要中资产负债表和利润表所列附注号为年度报告正文中对应的附注号，投资者欲了解相应附注的内容，应阅读登载于基金管理人网站的年度报告正文。
7.2利润表
会计主体：诺德中小盘股票型证券投资基金
本报告期：2013年1月1日至2013年12月31日
单位：人民币元
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7.3所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：诺德中小盘股票型证券投资基金
本报告期：2013年1月1日至2013年12月31日
单位：人民币元
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报告附注为财务报表的组成部分
本报告页码从7.1至7.4，财务报表由下列负责人签署；
基金管理公司负责人：潘福祥，主管会计工作负责人：潘福祥，会计机构负责人：高奇
7.4报表附注
7.4.1基金基本情况
诺德中小盘股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可?2010]270号《关于核准诺德中小盘股票型证券投资基金募集的批复》核准，由诺德基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《诺德中小盘股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集363,552,185.17元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2010)第169号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《诺德中小盘股票型证券投资基金基金合同》于2010年6月28日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为363,570,378.53份基金份额，其中认购资金利息折合18,193.36份基金份额。本基金的基金管理人为诺德基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《诺德中小盘股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的投资组合比例为：股票、权证等权益类资产投资比例占基金资产的60%-95%；债券、债券回购、银行存款等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的5%-40%，其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金将不低于80%的股票资产投资于中小盘股票。本基金投资权证的比例不超过资产的3%。自2011年7月1日起，本基金业绩比较基准由原来的“天相中盘指数×40%＋天相小盘指数×40%+上证国债指数×20%” 变更为“中证700指数×80%+上证国债指数×20%”。
本财务报表由本基金的基金管理人诺德基金管理有限公司于2014年3月XX日批准报出。
7.4.2会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《诺德中小盘股票型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2013年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2013年12月31日的财务状况以及2013年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1) 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2) 存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
(3) 当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》提供的指数收益法等估值技术进行估值。
7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券的差价收入不予征收营业税。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。自2013年1月1日起，对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
7.4.7关联方关系
■
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易
7.4.8.1.1股票交易
金额单位：人民币元
■
7.4.8.1.2权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易业务。
7.4.8.1.3应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
■
1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费后的净额列示。
2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。
7.4.8.2关联方报酬
7.4.8.2.1基金管理费
单位：人民币元
■
注：支付基金管理人诺德基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。
7.4.8.2.2基金托管费
单位：人民币元
■
注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。
7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未发生与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.8.4各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
单位：份
■
注：基金管理人诺德基金管理有限公司赎回本基金份额通过海通证券办理，适用费率为0%。
7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
■
注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。
7.4.8.7其他关联交易事项的说明
本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
7.4.9期末（2013年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
■
注：本基金截至2013年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1银行间市场债券正回购
本基金本报告期末未从事债券正回购交易，无质押债券。
7.4.9.3.2交易所市场债券正回购
本基金本报告期末未从事债券正回购交易，无质押债券。
7.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1) 公允价值
(a) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
(b) 以公允价值计量的金融工具
(i) 金融工具公允价值计量的方法
根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为：
第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。
第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。
第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。
(ii) 各层级金融工具公允价值
于2013年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层级的余额为149,490,851.43元，属于第二层级的余额为3,809,972.16元，无属于第三层级的余额(2012年12月31日：第一层级207,080,885.74元，无第二层级和第三层级)。
(iii) 公允价值所属层级间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层级；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层级还是第三层级。
(iv) 第三层级公允价值余额和本期变动金额
无。
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8投资组合报告
8.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
■
8.2期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
■
8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
■
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人网站的年度报告正文。
8.4报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
■
注：“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
■
注：“卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
■
注："买入股票成本"、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.9投资组合报告附注
8.9.1本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的，在报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。
8.9.2 本基金本报告期内投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
8.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
■
8.9.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.9.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§9基金份额持有人信息
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
■
9.29.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
■
§10开放式基金份额变动
单位：份
■
注：总申购份额包含转换入份额；总赎回份额含转换出份额
§11重大事件揭示
11.1基金份额持有人大会决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
2013年3月17日中国银行股份有限公司公告，肖钢先生辞去中国银行股份有限公司董事长职务。
2013年6月1日中国银行股份有限公司公告，自2013年5月31日起，田国立先生就任本行董事长、执行董事、董事会战略发展委员会主席及委员。
11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4基金投资策略的改变
本报告期内基金的投资组合策略没有重大改变。
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内继续聘任普华永道中天会计师事务所有限公司担任本基金2013年度的基金审计机构，报告期内应支付给会计师事务所的报酬人民币6万元，目前普华永道中天会计师事务所有限公司已为本基金提供连续2的审计服务。
11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本基金的基金管理人、基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员未有受到稽查或处罚的情形。
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
■
注："根据中国证监会的有关规定，基金管理人在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，向多家证券公司租用了基金交易单元。
1、基金专用交易单元的选择标准如下：
（1）公司财务状况良好、经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；
（2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；
（3）具有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；
2、基金专用交易单元的选择程序如下：
(1)基金管理人根据上述标准考察后，确定选用交易单元的证券经营机构；
(2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。
3、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：
本报告期内基金管理人根据工作需要，退租基金专用交易单元如下:金元证券股份有限公司。
11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
■
§12影响投资者决策的其他重要信息
无。
诺德基金管理有限公司
二〇一四年三月二十七日
| 基金简称 | 诺德中小盘股票 |
| 基金主代码 | 570006 |
| 交易代码 | 570006 |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金合同生效日 | 2010年6月28日 |
| 基金管理人 | 诺德基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
| 报告期末基金份额总额 | 161,012,637.46份 |
| 基金合同存续期 | 不定期 |
| 投资目标 | 本基金重点关注行业生命周期中处于成长期的公司，主要投资于具备核心竞争力的高成长型中小市值上市公司，同时也投资于具有估值优势的非成长型中小市值公司和大市值上市公司，分享中国经济和资本市场高速发展的成果。基于对世界和中国经济增长和产业结构变迁、全球技术创新和商业模式演化、上市公司争夺和把握成长机遇能力等因素的深入分析，在有效控制风险的前提下，力求为基金份额持有人创造超越业绩比较基准的回报。 |
| 投资策略 | 本基金将主要通过在宏观、行业、公司不同层次上的深入研究，寻找具有核心竞争力的成长型中小市值企业的股票进行投资，同时，鉴于股票市场与生俱来的波动性和周期性，本基金也会选择具有估值优势的非成长型中小市值股票和大市值股票进行投资。本基金将在充分考虑预期收益与风险的基础上，构建投资组合。 |
| 业绩比较基准 | 中证700指数×80%+上证国债指数×20% |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，其预期收益及风险水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金，属于风险水平较高的基金。本基金主要投资于中小盘股票，在股票型基金中属于风险水平相对较高的投资产品。 |
| 项目 | 基金管理人 | 基金托管人 | |
| 名称 | 诺德基金管理有限公司 | 中国银行股份有限公司 | |
| 信息披露负责人 | 姓名 | 张欣 | 唐州徽 |
| 联系电话 | 021－68879999 | 95566 | |
| 电子邮箱 | alan.chang@lordabbettchina.com | fcid@bankofchina.com | |
| 客户服务电话 | 400-888-0009 | 95566 | |
| 传真 | 021－68877727 | 010-66594942 | |
| 登载基金年度报告摘要的管理人互联网网址 | www.nuodefund.com |
| 基金年度报告备置地点 | 本基金年度报告原件置于陆家嘴环路1233号汇亚大厦12楼诺德基金管理有限公司办公场所。 |
| 3.1.1 期间数据和指标 | 2013年 | 2012年 | 2011年 |
| 本期已实现收益 | 41,176,642.41 | 2,589,687.70 | -52,030,705.63 |
| 本期利润 | 43,741,394.76 | 21,051,373.62 | -82,450,816.32 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1888 | 0.0708 | -0.2591 |
| 本期基金份额净值增长率 | 17.65% | 9.68% | -24.72% |
| 3.1.2 期末数据和指标 | 2013年末 | 2012年末 | 2011年末 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0346 | -0.1386 | -0.1840 |
| 期末基金资产净值 | 169,623,581.21 | 264,928,638.18 | 245,961,457.00 |
| 期末基金份额净值 | 1.053 | 0.895 | 0.816 |
| 阶段 | 份额净值增长率① | 份额净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
| 过去三个月 | -1.03% | 1.34% | -1.09% | 1.06% | 0.06% | 0.28% |
| 过去六个月 | 10.73% | 1.29% | 11.89% | 1.09% | -1.16% | 0.20% |
| 过去一年 | 17.65% | 1.25% | 9.00% | 1.13% | 8.65% | 0.12% |
| 过去三年 | -2.86% | 1.21% | -17.40% | 1.16% | 14.54% | 0.05% |
| 自基金合同生效起至今 | 8.25% | 1.24% | -3.02% | 1.19% | 11.27% | 0.05% |
| 姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理（助理）期限 | 证券从业年限 | 说明 | |
| 任职日期 | 离任日期 | ||||
| 周勇 | 本基金基金经理、研究副总监 | 2012-06-14 | - | 10 | 复旦大学经济学硕士。2010年5月加盟诺德基金管理有限公司，担任研究副总监。周勇先生曾先后任职于长江证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中信证券股份有限公司从事投资策略研究工作。周勇先生现任诺德中小盘股票型证券投资基金基金经理、研究副总监。 |
| 资 产 | 附注号 | 本期末 2013年12月31日 | 上年度末 2012年12月31日 |
| 资 产： | |||
| 银行存款 | 7.4.7.1 | 14,399,211.89 | 17,208,017.61 |
| 结算备付金 | 591,384.41 | 3,820,713.30 | |
| 存出保证金 | 69,442.33 | 3,750,000.00 | |
| 交易性金融资产 | 7.4.7.2 | 153,300,823.59 | 207,080,885.74 |
| 其中：股票投资 | 153,300,823.59 | 207,080,885.74 | |
| 基金投资 | - | - | |
| 债券投资 | - | - | |
| 资产支持证券投资 | - | - | |
| 衍生金融资产 | 7.4.7.3 | - | - |
| 买入返售金融资产 | 7.4.7.4 | - | 36,000,000.00 |
| 应收证券清算款 | 3,943,483.96 | 4,104,045.89 | |
| 应收利息 | 7.4.7.5 | 3,206.75 | 13,344.04 |
| 应收股利 | - | - | |
| 应收申购款 | 41,999.78 | 29,666.98 | |
| 递延所得税资产 | - | - | |
| 其他资产 | 7.4.7.6 | - | - |
| 资产总计 | 172,349,552.71 | 272,006,673.56 | |
| 负债和所有者权益 | 附注号 | 本期末 2013年12月31日 | 上年度末 2012年12月31日 |
| 负 债： | |||
| 短期借款 | - | - | |
| 交易性金融负债 | - | - | |
| 衍生金融负债 | 7.4.7.3 | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | |
| 应付证券清算款 | - | 1,569,072.50 | |
| 应付赎回款 | 412,221.83 | 707,021.20 | |
| 应付管理人报酬 | 223,208.55 | 321,432.65 | |
| 应付托管费 | 37,201.42 | 53,572.09 | |
| 应付销售服务费 | - | - | |
| 应付交易费用 | 7.4.7.7 | 181,062.11 | 243,107.34 |
| 应交税费 | 12,075.20 | 12,075.20 | |
| 应付利息 | - | - | |
| 应付利润 | - | - | |
| 递延所得税负债 | - | - | |
| 其他负债 | 7.4.7.8 | 1,860,202.39 | 4,171,754.40 |
| 负债合计 | 2,725,971.50 | 7,078,035.38 | |
| 所有者权益： | |||
| 实收基金 | 7.4.7.9 | 161,012,637.46 | 295,954,656.89 |
| 未分配利润 | 7.4.7.10 | 8,610,943.75 | -31,026,018.71 |
| 所有者权益合计 | 169,623,581.21 | 264,928,638.18 | |
| 负债和所有者权益总计 | 172,349,552.71 | 272,006,673.56 |
| 项 目 | 附注号 | 本期 2013年1月1日至2013年12月31日 | 上年度可比期间 2012年1月1日至2012年12月31日 |
| 一、收入 | 49,354,486.10 | 27,893,229.32 | |
| 1.利息收入 | 957,093.90 | 930,450.20 | |
| 其中：存款利息收入 | 7.4.7.11 | 266,745.14 | 231,315.09 |
| 债券利息收入 | 193.58 | 38,516.45 | |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | |
| 买入返售金融资产收入 | 690,155.18 | 660,618.66 | |
| 其他利息收入 | - | - | |
| 2.投资收益（损失以“-”填列） | 45,770,212.52 | 8,461,518.74 | |
| 其中：股票投资收益 | 7.4.7.12 | 44,090,302.93 | 7,091,351.49 |
| 基金投资收益 | - | - | |
| 债券投资收益 | 7.4.7.13 | 44,702.42 | 1,857.69 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | |
| 衍生工具收益 | 7.4.7.14 | - | - |
| 股利收益 | 7.4.7.15 | 1,635,207.17 | 1,368,309.56 |
| 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 7.4.7.16 | 2,564,752.35 | 18,461,685.92 |
| 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） | - | - | |
| 5.其他收入（损失以“-”号填列） | 7.4.7.17 | 62,427.33 | 39,574.46 |
| 减：二、费用 | 5,613,091.34 | 6,841,855.70 | |
| 1．管理人报酬 | 3,478,847.74 | 3,801,525.14 | |
| 2．托管费 | 579,807.96 | 633,587.49 | |
| 3．销售服务费 | - | - | |
| 4．交易费用 | 7.4.7.18 | 1,161,485.09 | 1,955,001.61 |
| 5．利息支出 | - | - | |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | |
| 6．其他费用 | 7.4.7.19 | 392,950.55 | 451,741.46 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 43,741,394.76 | 21,051,373.62 | |
| 减：所得税费用 | - | - | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 43,741,394.76 | 21,051,373.62 |
| 项目 | 本期 2013年1月1日至2013年12月31日 | ||
| 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、期初所有者权益（基金净值） | 295,954,656.89 | -31,026,018.71 | 264,928,638.18 |
| 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） | - | 43,741,394.76 | 43,741,394.76 |
| 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） | -134,942,019.43 | -4,104,432.30 | -139,046,451.73 |
| 其中：1.基金申购款 | 23,209,582.65 | 125,546.37 | 23,335,129.02 |
| 2.基金赎回款 | -158,151,602.08 | -4,229,978.67 | -162,381,580.75 |
| 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） | - | - | - |
| 五、期末所有者权益（基金净值） | 161,012,637.46 | 8,610,943.75 | 169,623,581.21 |
| 项目 | 上年度可比期间 2012年1月1日至2012年12月31日 | ||
| 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、期初所有者权益（基金净值） | 301,436,835.34 | -55,475,378.34 | 245,961,457.00 |
| 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） | - | 21,051,373.62 | 21,051,373.62 |
| 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） | -5,482,178.45 | 3,397,986.01 | -2,084,192.44 |
| 其中：1.基金申购款 | 53,019,398.85 | -4,890,068.54 | 48,129,330.31 |
| 2.基金赎回款 | -58,501,577.30 | 8,288,054.55 | -50,213,522.75 |
| 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） | - | - | - |
| 五、期末所有者权益（基金净值） | 295,954,656.89 | -31,026,018.71 | 264,928,638.18 |
| 关联方名称 | 与本基金的关系 |
| 诺德基金管理有限公司 | 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 |
| 中国银行股份有限公司("中国银行") | 基金托管人、基金代销机构 |
| 长江证券股份有限公司("长江证券") | 基金管理人的股东、基金代销机构 |
| Lord, Abbett & Co. LLC | 基金管理人的股东 |
| 清华控股有限公司 | 基金管理人的股东 |
| 关联方名称 | 本期 2013年1月1日至2013年12月31日 | 上年度可比期间 2012年1月1日至2012年12月31日 | ||
| 成交金额 | 占当期股票成交总额的比例 | 成交金额 | 占当期股票成交总额的比例 | |
| 长江证券 | - | - | 27,144,801.60 | 2.12% |
| 关联方名称 | 本期 2013年1月1日至2013年12月31日 | |||
| 当期 佣金 | 占当期佣金总量的比例 | 期末应付佣金余额 | 占期末应付佣金总额的比例 | |
| 长江证券 | - | - | - | - |
| 关联方名称 | 上年度可比期间 2012年1月1日至2012年12月31日 | |||
| 当期 佣金 | 占当期佣金总量的比例 | 期末应付佣金余额 | 占期末应付佣金总额的比例 | |
| 长江证券 | 22,055.37 | 2.01% | - | - |
| 项目 | 本期 2013年1月1日至2013年12月31日 | 上年度可比期间 2012年1月1日至2012年12月31日 |
| 当期发生的基金应支付的管理费 | 3,478,847.74 | 3,801,525.14 |
| 其中：支付销售机构的客户维护费 | 1,130,836.79 | 1,223,974.11 |
| 项目 | 本期 2013年1月1日至2013年12月31日 | 上年度可比期间 2012年1月1日至2012年12月31日 |
| 当期发生的基金应支付的托管费 | 579,807.96 | 633,587.49 |
| 项目 | 本期 2013年1月1日至2013年12月31日 | 上年度可比期间 2012年1月1日至2012年12月31日 |
| 期初持有的基金份额 | 10,000,400.04 | 10,000,400.04 |
| 期间申购/买入总份额 | - | - |
| 期间因拆分变动份额 | - | - |
| 减：期间赎回/卖出总份额 | 10,000,400.04 | - |
| 期末持有的基金份额 | - | 10,000,400.04 |
| 期末持有的基金份额占基金总份额比例 | - | 3.38% |
| 关联方名称 | 本期 2013年1月1日至2013年12月31日 | 上年度可比期间 2012年1月1日至2012年12月31日 | ||
| 期末余额 | 当期利息收入 | 期末余额 | 当期利息收入 | |
| 中国银行 | 14,399,211.89 | 226,695.42 | 17,208,017.61 | 189,015.13 |
| 股票代码 | 股票名称 | 停牌日期 | 停牌原因 | 期末 估值单价 | 复牌日期 | 复牌 开盘单价 | 数量（股） | 期末 成本总额 | 期末 估值总额 | 备注 |
| 002527 | 新时达 | 2013-11-21 | 重大资产重组 | 10.98 | 2014-01-28 | 12.08 | 346,992 | 3,873,914.46 | 3,809,972.16 | - |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产的比例（%） |
| 1 | 权益投资 | 153,300,823.59 | 88.95 |
| 其中：股票 | 153,300,823.59 | 88.95 | |
| 2 | 固定收益投资 | - | - |
| 其中：债券 | - | - | |
| 资产支持证券 | - | - | |
| 3 | 金融衍生品投资 | - | - |
| 4 | 买入返售金融资产 | - | - |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 14,990,596.30 | 8.70 |
| 6 | 其他各项资产 | 4,058,132.82 | 2.35 |
| 7 | 合计 | 172,349,552.71 | 100.00 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
| B | 采矿业 | 8,692,430.63 | 5.12 |
| C | 制造业 | 100,297,627.32 | 59.13 |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | - | - |
| E | 建筑业 | 13,044,270.70 | 7.69 |
| F | 批发和零售业 | 13,003,613.18 | 7.67 |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | - | - |
| H | 住宿和餐饮业 | - | - |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,162,132.86 | 6.58 |
| J | 金融业 | - | - |
| K | 房地产业 | - | - |
| L | 租赁和商务服务业 | - | - |
| M | 科学研究和技术服务业 | - | - |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | - | - |
| O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
| P | 教育 | - | - |
| Q | 卫生和社会工作 | - | - |
| R | 文化、体育和娱乐业 | 7,100,748.90 | 4.19 |
| S | 综合 | - | - |
| 合计 | 153,300,823.59 | 90.38 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 300079 | 数码视讯 | 508,285 | 10,058,960.15 | 5.93 |
| 2 | 600703 | 三安光电 | 357,121 | 8,853,029.59 | 5.22 |
| 3 | 000917 | 电广传媒 | 523,706 | 8,541,644.86 | 5.04 |
| 4 | 601222 | 林洋电子 | 400,000 | 8,308,000.00 | 4.90 |
| 5 | 002605 | 姚记扑克 | 404,368 | 8,115,665.76 | 4.78 |
| 6 | 002586 | 围海股份 | 628,141 | 7,977,390.70 | 4.70 |
| 7 | 600079 | 人福医药 | 270,000 | 7,654,500.00 | 4.51 |
| 8 | 002322 | 理工监测 | 568,443 | 7,639,873.92 | 4.50 |
| 9 | 600518 | 康美药业 | 419,998 | 7,559,964.00 | 4.46 |
| 10 | 601098 | 中南传媒 | 646,110 | 7,100,748.90 | 4.19 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计买入金额 | 占期初基金资产净值比例（％） |
| 1 | 300071 | 华谊嘉信 | 13,378,673.66 | 5.05 |
| 2 | 600062 | 华润双鹤 | 12,859,168.90 | 4.85 |
| 3 | 000917 | 电广传媒 | 12,077,482.44 | 4.56 |
| 4 | 300079 | 数码视讯 | 11,128,105.79 | 4.20 |
| 5 | 601222 | 林洋电子 | 10,707,946.66 | 4.04 |
| 6 | 601098 | 中南传媒 | 10,631,661.29 | 4.01 |
| 7 | 002322 | 理工监测 | 10,402,790.74 | 3.93 |
| 8 | 000430 | 张家界 | 8,750,518.94 | 3.30 |
| 9 | 600079 | 人福医药 | 8,635,195.89 | 3.26 |
| 10 | 600261 | 阳光照明 | 8,263,366.00 | 3.12 |
| 11 | 002056 | 横店东磁 | 8,221,585.67 | 3.10 |
| 12 | 600585 | 海螺水泥 | 8,130,253.25 | 3.07 |
| 13 | 002605 | 姚记扑克 | 7,969,036.31 | 3.01 |
| 14 | 300196 | 长海股份 | 7,922,048.20 | 2.99 |
| 15 | 000789 | 江西水泥 | 7,754,164.69 | 2.93 |
| 16 | 002586 | 围海股份 | 7,740,717.89 | 2.92 |
| 17 | 600418 | 江淮汽车 | 7,460,045.25 | 2.82 |
| 18 | 600801 | 华新水泥 | 7,361,241.16 | 2.78 |
| 19 | 600589 | 广东榕泰 | 7,061,798.24 | 2.67 |
| 20 | 300022 | 吉峰农机 | 6,595,672.49 | 2.49 |
| 21 | 300251 | 光线传媒 | 6,220,562.00 | 2.35 |
| 22 | 600546 | 山煤国际 | 5,762,427.73 | 2.18 |
| 23 | 002553 | 南方轴承 | 5,548,328.12 | 2.09 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计卖出金额 | 占期初基金资产净值比例（％） |
| 1 | 300071 | 华谊嘉信 | 17,213,590.19 | 6.50 |
| 2 | 600422 | 昆明制药 | 16,413,948.46 | 6.20 |
| 3 | 601098 | 中南传媒 | 16,349,408.79 | 6.17 |
| 4 | 300039 | 上海凯宝 | 16,147,957.90 | 6.10 |
| 5 | 600637 | 百视通 | 14,963,209.82 | 5.65 |
| 6 | 600373 | 中文传媒 | 14,559,728.79 | 5.50 |
| 7 | 300079 | 数码视讯 | 14,376,460.50 | 5.43 |
| 8 | 300267 | 尔康制药 | 12,820,013.72 | 4.84 |
| 9 | 002344 | 海宁皮城 | 12,185,921.98 | 4.60 |
| 10 | 600703 | 三安光电 | 11,291,071.10 | 4.26 |
| 11 | 600062 | 华润双鹤 | 11,122,770.84 | 4.20 |
| 12 | 000423 | 东阿阿胶 | 10,437,327.70 | 3.94 |
| 13 | 600104 | 上汽集团 | 10,115,476.26 | 3.82 |
| 14 | 002474 | 榕基软件 | 8,743,125.77 | 3.30 |
| 15 | 002056 | 横店东磁 | 8,300,652.40 | 3.13 |
| 16 | 600741 | 华域汽车 | 8,209,978.40 | 3.10 |
| 17 | 300314 | 戴维医疗 | 7,986,824.73 | 3.01 |
| 18 | 600261 | 阳光照明 | 7,986,297.94 | 3.01 |
| 19 | 000789 | 江西水泥 | 7,863,539.33 | 2.97 |
| 20 | 601515 | 东风股份 | 7,558,614.21 | 2.85 |
| 21 | 000430 | 张家界 | 7,530,667.82 | 2.84 |
| 22 | 002273 | 水晶光电 | 7,071,408.10 | 2.67 |
| 23 | 300022 | 吉峰农机 | 7,006,255.00 | 2.64 |
| 24 | 002553 | 南方轴承 | 6,991,047.08 | 2.64 |
| 25 | 600418 | 江淮汽车 | 6,741,393.44 | 2.54 |
| 26 | 300251 | 光线传媒 | 6,714,404.24 | 2.53 |
| 27 | 600547 | 山东黄金 | 6,556,620.00 | 2.47 |
| 28 | 002582 | 好想你 | 5,987,628.60 | 2.26 |
| 29 | 600502 | 安徽水利 | 5,876,658.98 | 2.22 |
| 30 | 002475 | 立讯精密 | 5,711,358.88 | 2.16 |
| 31 | 002322 | 理工监测 | 5,601,159.24 | 2.11 |
| 32 | 300196 | 长海股份 | 5,520,760.46 | 2.08 |
| 买入股票的成本（成交）总额 | 314,599,267.28 |
| 卖出股票的收入（成交）总额 | 415,112,294.71 |
| 序号 | 名称 | 金额 |
| 1 | 存出保证金 | 69,442.33 |
| 2 | 应收证券清算款 | 3,943,483.96 |
| 3 | 应收股利 | - |
| 4 | 应收利息 | 3,206.75 |
| 5 | 应收申购款 | 41,999.78 |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 待摊费用 | - |
| 8 | 其他 | - |
| 9 | 合计 | 4,058,132.82 |
| 持有人户数(户) | 户均持有的基金份额 | 持有人结构 | |||
| 机构投资者 | 个人投资者 | ||||
| 持有份额 | 占总份额比例 | 持有份额 | 占总份额比例 | ||
| 4,414 | 36,477.72 | 3,202,472.29 | 1.99% | 157,810,165.17 | 98.01% |
| 项目 | 持有份额总数（份） | 占基金总份额比例 |
| 基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 | 443,702.54 | 0.28% |
| 基金合同生效日(2010年6月28日)基金份额总额 | 363,570,378.53 |
| 本报告期期初基金份额总额 | 295,954,656.89 |
| 本报告期期间基金总申购份额 | 23,209,582.65 |
| 减：本报告期期间基金总赎回份额 | 158,151,602.08 |
| 本报告期期间基金拆分变动份额 | - |
| 本报告期期末基金份额总额 | 161,012,637.46 |
| 券商名称 | 交易单元数量 | 股票交易 | 应支付该券商的佣金 | 备注 | ||
| 成交金额 | 占当期股票成交总额的比例 | 佣金 | 占当期佣金总量的比例 | |||
| 长江证券 | 1 | - | - | - | - | - |
| 中信证券 | 2 | - | - | - | - | - |
| 国泰君安 | 2 | 36,145,206.07 | 4.95% | 32,906.69 | 4.96% | - |
| 申银万国 | 1 | - | - | - | - | - |
| 东方证券 | 2 | - | - | - | - | - |
| 国信证券 | 2 | - | - | - | - | - |
| 海通证券 | 1 | 163,853,276.30 | 22.45% | 149,173.08 | 22.49% | - |
| 招商证券 | 1 | 122,846,808.15 | 16.83% | 111,838.82 | 16.86% | - |
| 安信证券 | 2 | - | - | - | - | - |
| 东兴证券 | 1 | 31,185,957.29 | 4.27% | 28,196.91 | 4.25% | - |
| 光大证券 | 1 | - | - | - | - | - |
| 中投证券 | 2 | 24,977,420.07 | 3.42% | 22,739.70 | 3.43% | - |
| 国联证券 | 1 | - | - | - | - | - |
| 民生证券 | 1 | 23,936,249.52 | 3.28% | 21,576.45 | 3.25% | - |
| 国海证券 | 2 | 151,283,610.79 | 20.73% | 137,050.92 | 20.66% | - |
| 湘财证券 | 1 | - | - | - | - | - |
| 方正证券 | 1 | 136,429,078.68 | 18.70% | 124,205.50 | 18.73% | - |
| 东北证券 | 1 | 8,160,615.68 | 1.12% | 7,429.44 | 1.12% | - |
| 浙商证券 | 1 | 30,893,339.44 | 4.23% | 28,125.29 | 4.24% | - |
| 合计 | 26 | 729,711,561.99 | 100.00% | 663,242.80 | 100.00% | - |
| 券商名称 | 债券交易 | 回购交易 | 权证交易 | |||
| 成交金额 | 占当期债券成交总额的比例 | 成交金额 | 占当期回购成交总额的比例 | 成交金额 | 占当期权证成交总额的比例 | |
| 长江证券 | - | - | - | - | - | - |
| 中信证券 | - | - | - | - | - | - |
| 国泰君安 | - | - | - | - | - | - |
| 申银万国 | - | - | - | - | - | - |
| 东方证券 | - | - | 64,000,000.00 | 1.59% | - | - |
| 国信证券 | - | - | - | - | - | - |
| 海通证券 | 780,896.00 | 100.00% | 3,227,100,000.00 | 80.06% | - | - |
| 招商证券 | - | - | 722,000,000.00 | 17.91% | - | - |
| 安信证券 | - | - | - | - | - | - |
| 东兴证券 | - | - | - | - | - | - |
| 光大证券 | - | - | - | - | - | - |
| 中投证券 | - | - | 18,000,000.00 | 0.45% | - | - |
| 国联证券 | - | - | - | - | - | - |
| 民生证券 | - | - | - | - | - | - |
| 国海证券 | - | - | - | - | - | - |
| 湘财证券 | - | - | - | - | - | - |
| 方正证券 | - | - | - | - | - | - |
| 东北证券 | - | - | - | - | - | - |
| 浙商证券 | - | - | - | - | - | - |
| 合计 | 780,896.00 | 100.00% | 4,031,100,000.00 | 100.00% | - | - |
2013年12月31日
基金管理人：诺德基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一四年三月二十七日