2013年年度报告摘要

  2013年12月31日

  基金管理人：泰信基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：2014年3月27日

§1 重要提示

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意见的审计报告。

本报告期自2013年1月1日起至12月31日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

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2.2 基金产品说明

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2.3 基金管理人和基金托管人

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2.4信息披露方式

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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：1、本基金合同于2006年12月15日正式生效。

2、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人申购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

4、期末可供分配利润是指未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：本基金业绩比较基准为：75%×富时中国A600 指数＋25%×富时中国国债指数

1、富时中国A600 指数是富时中国指数公司编制的包含上海、深圳两个证券交易所流通市值最大的 600 只股票并以流通股本加权的股票指数。

2、富时中国国债指数涵盖了在上海及深圳交易所交易的到期日至少在一年以上的纯定息债券，是目前中国证券市场中与本基金投资范围比较适配同时公信力较好的股票指数和债券指数。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：1、本基金基金合同于2006 年12 月15 日正式生效。

2、本基金的建仓期为六个月。建仓期满，基金投资组合各项比例符合基金合同的约定：股票资产 60%-95%,，债券资产0%-35%，基金保留的现金以及投资于剩余期限在1 年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。

3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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3.3 过去三年基金的利润分配情况

单位：人民币元

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注：过往三年本基金未进行利润分配。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

基金管理人：泰信基金管理有限公司

注册地址：上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦37层

办公地址：上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦36-37层

成立日期：2003 年 5 月23 日

法定代表人：孟凡利

总经理：葛航

电话：021-20899188

传真：021-20899008

联系人：庄严

发展沿革：

泰信基金管理有限公司（First-Trust Fund Management Co.，Ltd.）是原山东省国际信托投资有限公司(现更名为山东省国际信托有限公司)联合江苏省投资管理有限责任公司、青岛国信实业有限公司（现更名为青岛国信发展（集团）有限责任公司）共同发起设立的基金管理公司。公司于2002年9月24日经中国证券监督委员会批准正式筹建，2003年5月8日获准开业，是国内第一家以信托投资公司为主发起人而发起设立的基金管理公司。

公司目前下设上海锐懿资产管理有限公司、市场部、营销部（分华东、华北、华南三大营销中心）、理财顾问部、深圳分公司、北京分公司、电子商务部、客服中心、基金投资部、研究部、专户投资部、清算会计部、集中交易部、计划财务部、信息技术部、风险管理部、监察稽核部、综合管理部。截至2013年12月底，公司有正式员工105人，多数具有硕士以上学历。所有人员在最近三年内均未受到所在单位及有关管理部门的处罚。

截至2013年12月，泰信基金管理有限公司旗下共有泰信天天收益货币、泰信先行策略混合、泰信双息双利债券、泰信优质生活股票、泰信优势增长混合、泰信蓝筹精选股票、泰信债券增强收益、泰信发展主题股票、泰信债券周期回报、泰信中证200指数、泰信中小盘精选股票、泰信保本混合、泰信中证基本面400指数分级、泰信现代服务业股票、泰信鑫益定期开放债券共15只开放式基金及泰信恒益高息债分级资产管理计划。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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注：1、以上日期均是指公司公告的日期。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及其他有关法律法规、《泰信优质生活股票型证券投资基金基金合同》的规定，本着“诚实信用、勤勉尽责，取信于市场、取信于投资者”的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法规及基金合同的约定，未发生损害基金持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度和控制方法

根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（中国证监会公告[2011]18号），公司制定了《泰信基金管理有限公司公平交易制度》，主要控制方法如下：

1、建立统一的研究平台，所有研究成果对公司所管理的所有产品公平开放。

2、建立全公司投资对象备选库和各投资组合的投资对象备选库。

3、投委会作为公司受托资产投资的最高决策机构，主要负责对公司所管理的受托资产进行投资决策。投资总监在其权限范围内审批超出投资组合经理权限的投资计划。投资组合经理在其权限范围内进行投资决策。

4、投资组合经理同时管理多个投资组合时，必须公平公正的对待管理的所有投资组合，除申购赎回、个股投资比例超标等客观因素之外，同一交易日投资同一交易品种时，应尽可能使他们获得相同或相近的交易价格。

严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。

5、集中交易室负责所有投资指令的执行，必须确保所有同向指令的公平公正，平等对待所有投资组合。发现异常指令或者涉嫌利益输送的指令，交易室应立即停止执行指令，并向投资总监和风险管理部报告。对非竞争竞价指令，不同投资组合也必须公平对待，主要采取成交结果按比例分配和轮侯方式处理。

6、风险管理部通过交易系统监控指标设置，实时监控交易指令，禁止同一投资组合内部的同日反向交易，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。

7、公司在交易系统中设置强制公平委托参数，强制交易系统对符合要求的同一交易品种的同向指令执行公平委托。

8、风险管理部定期与不定期对交易指令的公平性和交易委托的公平性进行分析，对强制公平委托的执行过程与结果进行检查；对不同投资组合临近交易日的同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析，并完成定期分析报告。

4.3.2 公平交易制度的执行情况

公司公平交易制度适用于所有投资品种，以及所有投资管理活动，涵盖授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动各环节，从研究、投资、交易合规性监控，发现可疑交易立即报告，并由风险管理部负责对公平交易情况进行定期和不定期评估。

公司所有研究成果对公司所管理的所有产品公平开放，投资经理严格遵守公平、公正、独立的原则下达投资指令，所有投资指令在集中交易室集中执行，投资交易过程公平公正，投资交易监控贯穿于整个投资过程。

本报告期内，投资交易监控与价差分析未发现基金之间存在利益输送行为，公平交易制度整体执行情况良好。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。本报告期内，本基金参与的交易所公开竞价同日反向交易，未出现成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

回顾2013年，宏观经济运行较为平稳，资金面成为影响市场的重要因素，在经济转型预期的背景下，A股市场走势呈现出明显的结构化特征，从主要市场指数来看，上证综指、深成指和沪深300指数分别下跌6.76%、10.91%和7.65%；而中小板和创业板指数大幅上涨17.54%和82.73%，以沪深300为代表的蓝筹股和创业板为代表的成长股演绎出冰火两重天的走势，TMT、医药等代表经济转型方向的新兴行业表现出色，而传统周期性行业煤炭、有色、钢铁等不断下跌。本基金2013年全年总体上把握了市场大方向，我们始终保持中性灵活的仓位，认为结构比仓位更重要，配置上相对均衡，重点布局了医药、环保、TMT等成长性行业，同时我们也配置了金融、地产、汽车、装饰等行业。我们在核心板块医药、环保等行业的个股把握较为成功，取得了较好的收益，但下半年我们过早的减持了创业板为代表的成长股，导致三季度业绩表现不佳，同时我们对市场风格转换的错误判断导致对金融和地产的投资失误给基金净值造成了一定损失。值得总结的是我们在部分行业研究方面需要不断深入。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末，本基金单位净值为0.8291元，基金净值增长率为16.79%，同期业绩比较基准收益率为-3.77%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2014年，我们判断2014年将是改革和转型最为关键的一年，在政策维稳的背景下，宏观经济将比较平稳，资金面整体维持紧平衡的状态，市场将呈现震荡走势，结构性行情的演绎在2014年仍将延续。我们将重点关注在经济转型中受益的行业，医药生物、环保、TMT仍是我们重点投资方向，同时我们积极关注改革带来的相关投资机会。我们将偏重于自下而上的投资策略，寻找真正的成长性行业和成长股。我们关注信用风险释放的风险以及QE退出资金外流的影响。

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

在本报告期内，公司内部控制工作本着对基金份额持有人利益高度负责的精神，以独立于各业务部门的风险管理部、监察稽核部为主体，对基金销售、投资运作、后台保障等主要业务活动进行监督与控制，较好地保证了基金运作的合规性。主要工作情况如下：

1、加强公司制度体系建设。公司根据监管部门规定和要求，及时对公司原有制度流程修订及补充完善，促进了业务的合规开展。主要包括《开展投资、研究活动防控内幕交易管理制度》、《基金关联交易管理办法》、《公司高级管理人员和投资管理人员出国（境）管理规定》、《公司固有资金运用管理办法》及反洗钱相关内控制度等，完善了内部风险控制和管理。

2、进一步规范基金投资管理工作流程，加强基金投资风险控制。

（1）加强基金的日常投资交易进行监控，及时提示相关风险。公司风险管理部负责基金日常投资行为的监控，并与相关基金经理沟通，提示相关风险。同时根据投委会的投资决议对风险指标设置进行调整，不定期检查风险监控指标设置，并根据新的需求对风险监控指标进行测试和更新。另外注意对监管机构处罚信息与市场负面信息搜集，提示投研部门注意潜在风险。

（2）做好日常股票及债券出入库工作。在保证时间及时性和工作准确度的前提下，全年完成了股票批量出库及到期债券的批量出库工作， 维持公司基金备选库内的股票债券数量限制。

3、规范投资交易行为，防范交易环节的操作风险。公司禁止基金内的同日反向交易，严格控制旗下管理投资组合间的同日反向交易，新增了基金间同日同向交易、所有投资组合对单只股票成交量占其市场总成交异常等指标预警。对于日常的投资监控，公司实行的是事前控制、事中监督、事后检查的方法，在公平交易的各环节建立了责任追究制，实行各部门责任人、分管领导责任人负责制，以最大限度地监控并处置可能造成不公平交易或利益输送的行为。

4、针对重点业务环节开展专项检查，查漏补缺，做好事后环节督促改进工作。根据年初拟定的专项稽核计划，公司监察稽核部开展了专户业务相关环节、代表基金行使投票表决权、公募基金投资运作报告执行情况相关环节、营销费用管理、代销协议及上线流程管理、应用系统权限管理、公平交易及异常交易等7个专项稽核项目，涉及公司投资、研究、交易、风险管理、市场、营销、清算会计、信息技术、计划财务等主要业务板块及核心业务，较好了解掌握公司业务运作主要内控节点现状。监察稽核部根据经相关部门及公司领导审核确认的专项稽核报告，按照监察稽核流程，推进整改落实工作，对于进一步优化制度流程、加强遵章守纪意识、健全内控体系有较大促进作用。

5、做好投研交易等人员的合规培训，提高合规意识。公司组织投研人员开展内幕交易案例合规培训，就近年来发生的典型内幕交易案例作了分类汇报，并对目前市场上的疑似内幕交易、有争议的内幕交易案例进行了说明，要求投研人员遵守投资纪律，规范决策流程，从源头避免内幕交易事件的发生，加强了投研人员的合规意识。

6、公司采用技术手段对网站、交易、行情等进行屏蔽，对其他非受控方式上网及即时通讯做出进一步规范。加强投研人员的资讯管理，对基金经理集中区域进行录像监控，对于证券公司的网站、网页委托进行了屏蔽，对投研人员的办公电脑安装截屏软件进行留痕处理，并对安装软件的权限进行严格限制。

在本报告期内，本基金的投资运作等各环节基本符合规定的要求，未出现异常交易、操纵市场、内幕交易等违法违规现象。今后公司将继续夯实内部控制和风险管理工作，保证基金运作的合规性，充分保障基金份额持有人的合法权益。

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

1、泰信基金管理有限公司估值程序等事项的说明

委员会主席

韩波先生，本科学历。曾任职于山东省国际信托投资公司计财部、山东省国际信托投资公司上海证券部、鲁信香港投资有限公司。2002年加入泰信基金管理公司，现任公司副总经理。

委员会成员：

唐国培先生，硕士。2002年加入泰信基金管理有限公司，现任公司风险管理部总监。

蔡海成先生，硕士。2013年加入泰信基金管理有限公司，现任公司清算会计部总监。

朱志权先生，学士。2008年6月加入泰信基金管理有限公司，现任基金投资部总监兼投资总监，泰信先行策略、泰信优势增长基金基金经理。

梁剑先生，硕士。2004年7月加入泰信基金管理有限公司，曾任泰信先行策略混合基金经理。现任研究部副总监兼研究副总监。

2、本基金基金经理不参与本基金估值。

3、参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

1、基金合同关于利润分配的约定：

（1）基金收益分配采用现金方式，投资者可选择将获取的现金红利自动转为基金份额进行再投资； 基金份额持有人事先未做出选择的，默认的分红方式为现金红利；

（2）每一基金份额享有同等分配权；

（3）基金当期收益先弥补前期亏损后，方可进行当期收益分配；

（4）基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值；

（5）如果基金当期出现亏损，则不进行收益分配；

（6）在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至少1 次；

（7）全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的50%。基金合同生效不满三个月， 收益可不分配；

（8）法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。

2、本报告期内本基金未进行利润分配。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对泰信优质生活股票型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

§6 审计报告

6.1 审计报告基本信息

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6.2 审计报告的基本内容

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§7 年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体：泰信优质生活股票型证券投资基金

报告截止日： 2013年12月31日

单位：人民币元

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注：报告截止日2013年12月31日，基金份额净值0.8291元，基金份额总额1,484,686,009.63份。

7.2 利润表

会计主体：泰信优质生活股票型证券投资基金

本报告期： 2013年1月1日至2013年12月31日

单位：人民币元

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7.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：泰信优质生活股票型证券投资基金

本报告期：2013年1月1日至2013年12月31日

单位：人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：

______葛航______ ______韩波______ ____蔡海成____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注

7.4.1 基金基本情况

泰信优质生活股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2006]第229号《关于同意泰信优质生活股票型证券投资基金设立的批复》核准，由泰信基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰信优质生活股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币1,591,255,543.43元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2006)第191号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《泰信优质生活股票型证券投资基金基金合同》于2006年12月15日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为1,591,662,103.09份基金份额，其中认购资金利息折合406,559.66份基金份额。本基金的基金管理人为泰信基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰信优质生活股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的各类股票、债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金组合投资的范围为：股票资产60%-95%，债券资产0-35%，基金保留的现金以及投资于剩余期限在1年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为：75%×富时中国A600指数(原新华富时A600指数)+25%×富时中国国债指数(原新华富时国债指数)。

本财务报表由本基金的基金管理人泰信基金管理有限公司于2014年3月24日批准报出。

7.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《泰信优质生活股票型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2013年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2013年12月31日的财务状况以及2013年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

7.4.4 重要会计政策和会计估计

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。

7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

7.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

7.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

(2)基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

7.4.7 关联方关系

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注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

7.4.8.1.1 股票交易

本期末及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行股票交易。

债券交易

本期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行债券交易。

债券回购交易

本期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行债券回购交易。

7.4.8.1.2 权证交易

本期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行权证交易。

7.4.8.1.3 应支付关联方的佣金

本期及上年度可比期间本基金无应支付关联方佣金余额。

7.4.8.2 关联方报酬

7.4.8.2.1 基金管理费

单位：人民币元

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注：支付基金管理人泰信基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.50% / 当年天数。

7.4.8.2.2 基金托管费

单位：人民币元

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注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。

7.4.8.2.3 销售服务费

本报告期本基金未发生销售服务费。

7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本期末及上年度可比期间本基金未发生与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）的交易。

7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期末及上年度可比期间本基金管理人未运用固有资金投资本基金。

7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本报告期末及上年度末除基金管理人以外的其他关联方未投资本基金。

7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

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注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。

7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本报告期末及上年度可比期间本基金未在承销期内持有关联方承销的证券。

7.4.8.7 其他关联交易事项的说明

本报告期及上年度可比期间本基金无须作说明的其他关联交易事项。

7.4.9 期末（ 2013年12月31日 ）本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本报告期末本基金未持有因认购新发/增发而流通受限证券。

7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

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注：本基金截至2013年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。

7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

本报告期末本基金未持有银行间市场债券正回购作为抵押的债券。

7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

本报告期末本基金未持有交易所市场债券正回购作为抵押的债券。

7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1) 公允价值

(a)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

(b)以公允价值计量的金融工具

(i)金融工具公允价值计量的方法

根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为：

第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。

第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。

第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。

(ii)各层级金融工具公允价值

于2013年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层级的余额为901,274,615.66元，属于第二层级的余额为124,581,596.27元，无属于第三层级的余额(2012年12月31日：第一层级973,518,756.77元，第二层级：67,049,690.00元，无第三层级)。

(iii)公允价值所属层级间的重大变动

对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票的公允价值列入第一层级；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票的公允价值应属第二层级还是第三层级。

(iv)第三层级公允价值余额和本期变动金额

无。

(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

8.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：本项的“买入金额”均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：本项 “卖出金额”均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注：本项“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

报告期末本基金未持有债券。

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

报告期末本基金未持有债券。

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

报告期末本基金未持有资产支持证券。

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本报告期本基金未投资贵金属。

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

报告期末本基金未持有权证。

8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

8.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

报告期末本基金为投资股指期货。

8.10.2本基金投资股指期货的投资政策

报告期末本基金为投资股指期货。

8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

8.11.1本期国债期货投资政策

截至报告期末本基金未投资国债期货。

8.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

截至报告期末本基金未投资国债期货。

8.11.3本期国债期货投资评价

截至报告期末本基金未投资国债期货。

8.12 投资组合报告附注

8.12.1

本基金本期投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。

8.12.2

报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选库之外的股票。

8.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。

8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

■

8.12.6 本报告涉及合计数相关比例的，均以合计数除以相关数据计算，而不是对不同比例进行合计。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

■

注：1、本公司高级管理人员、投资部、研究部负责人持有该基金份额总量的数量区间：0万

2、本基金基金经理持有该基金份额总量的数量区间：0万

§10 开放式基金份额变动

单位：份

■

注：总申购份额含红利再投资、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

■

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

■

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

■

11.4 基金投资策略的改变

■

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

■

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

■

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

注：1、根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位有关问题的通知》（证监基金字【２００７】48号）中关于“一家基金公司通过一家证券经营机构买卖证券的年交易佣金，不得超过其当年所有基金买卖证券交易佣金30%”的要求，本基金管理人在选择租用交易单元时，注重所选证券公司的综合实力、市场声誉。对证券公司的研究能力，由公司研究人员对其提供的研究报告、研究成果的质量进行定期评估。公司将根据内部评估报告，对席位租用情况进行总体评价，决定是否对交易单元租用情况进行调整。

2、本基金与公司旗下在中国银行托管的泰信蓝筹精选基金、泰信增强收益基金、泰信中证200指数、泰信中小盘精选基金共用交易单元。

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

泰信基金管理有限公司

2014年3月27日

基金简称	泰信优质生活股票
基金主代码	290004
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2006年12月15日
基金管理人	泰信基金管理有限公司
基金托管人	中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	1,484,686,009.63份
基金合同存续期	不定期

投资目标	分享中国经济可持续发展过程中那些最能够 满足人们优质生活需求的上市公司的长期稳定增长，在严格控制投资风险的基础上，谋求基金资产的长期稳定增值。
投资策略	本基金采取“自上而下”的大类资产配置、以核心-卫星策略为基础的优质生活行业配置和“自下而上”的证券精选相结合的投资 策略。
业绩比较基准	75%×富时中国A600 指数＋25%×富时中国国债指数
风险收益特征	本基金为股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险品种，其预期风险收益水平高于混合型基金、债券基金及货币市场基金。适合于能够承担一定股市风险，追求资本长期增值的个人和机构投资者。

项目		基金管理人	基金托管人
名称		泰信基金管理有限公司	中国银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	唐国培	唐州徽
	联系电话	021-20899032	010-66594855
	电子邮箱	xxpl@ftfund.com	fcid@bankofchina.com
客户服务电话		400-888-5988	95566
传真		021-20899008	010-66594942

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址	http：//www.ftfund.com
基金年度报告备置地点	上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦37层

3.1.1 期间数据和指标	2013年	2012年	2011年
本期已实现收益	136,536,308.56	-496,725,550.87	-448,985,167.18
本期利润	187,591,926.92	-47,989,231.62	-764,405,238.23
加权平均基金份额本期利润	0.1222	-0.0257	-0.3850
本期基金份额净值增长率	16.79%	-3.30%	-34.09%
3.1.2 期末数据和指标	2013年末	2012年末	2011年末
期末可供分配基金份额利润	-0.3873	-0.4761	-0.2659
期末基金资产净值	1,231,024,709.59	1,154,390,476.30	1,550,674,961.61
期末基金份额净值	0.8291	0.7099	0.7341

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	-2.64%	1.39%	-3.22%	0.89%	0.58%	0.50%
过去六个月	1.44%	1.38%	4.91%	0.96%	-3.47%	0.42%
过去一年	16.79%	1.40%	-3.77%	1.02%	20.56%	0.38%
过去三年	-25.56%	1.40%	-19.76%	1.00%	-5.80%	0.40%
过去五年	23.57%	1.66%	26.34%	1.16%	-2.77%	0.50%
自基金合同生效起至今	27.04%	1.86%	29.77%	1.46%	-2.73%	0.40%

年度	每10份基金份额分红数	现金形式发放总额	再投资形式发放总额	年度利润分配合计	备注
合计	-	-	-	-

姓名	职务	任本基金的基金经理（助理）期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
刘毅 先生	基金投资部副总监兼投资副总监兼首席策略分析师、本基金基金经理兼泰信发展主题股票基金经理	2012年12月28日	-	10	管理学博士，具有基金从业资格。曾任中国建设银行程序员、业务经理；天安保险资产管理总部投资经理；2008年加入泰信基金管理有限公司，曾先后担任理财顾问部投资经理、蓝筹精选基金经理助理。自2010年12月15日至今担任泰信发展主题股票基金经理；自2011年6月9日至2012年12月28日兼任泰信中证200指数基金经理。现同时担任基金投资部副总监兼投资副总监、首席策略分析师。
戴宇虹 女士	本基金基金经理兼泰信现代服务业股票基金经理	2012年3月1日	-	7	金融学硕士。具有基金从业资格。曾先后任职于国药控股有限公司、群益证券股份有限公司。2008年10月加入泰信基金管理有限公司，先后担任研究部高级研究、泰信发展主题股票基金经理助理。自2013年2月7日起任泰信现代服务业股票基金经理。

财务报表是否经过审计	是
审计意见类型	标准无保留意见
审计报告编号	普华永道中天审字(2014)第20972号

审计报告标题	审计报告
审计报告收件人	泰信优质生活股票型证券投资基金全体基金份额持有人
引言段	我们审计了后附的 泰信优质生活股票型证券投资基金(以下简称“泰信优质生活基金”)的财务报表，包括2013年12月31日的资产负债表、2013年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段	(1)按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表，并使其实现公允反映； (2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
注册会计师的责任段	审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
审计意见段	我们认为，上述泰信优质生活基金的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映了泰信优质生活基金2013年12月31日的财务状况以及2013年度的经营成果和基金净值变动情况。
注册会计师的姓名	单峰	傅琛慧
会计师事务所的名称	普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所的地址	上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6楼
审计报告日期	2014年3月24日

资 产	本期末 2013年12月31日	上年度末 2012年12月31日
资 产：
银行存款	86,146,501.82	94,936,655.53
结算备付金	4,243,136.92	2,468,663.61
存出保证金	570,725.09	3,500,000.00
交易性金融资产	1,025,856,211.93	1,040,568,446.77
其中：股票投资	1,025,856,211.93	1,040,568,446.77
基金投资	-	-
债券投资	-	-
资产支持证券投资	-	-
贵金属投资
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	128,000,192.00	-
应收证券清算款	23,967,843.88	24,704,912.68
应收利息	56,725.83	26,786.57
应收股利	-	-
应收申购款	68,522.39	40,789.67
递延所得税资产	-	-
其他资产	-	-
资产总计	1,268,909,859.86	1,166,246,254.83
负债和所有者权益	本期末 2013年12月31日	上年度末 2012年12月31日
负 债：
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	-	-
应付证券清算款	32,693,654.76	3,628,235.07
应付赎回款	337,227.40	488,718.70
应付管理人报酬	1,559,337.40	1,364,811.51
应付托管费	259,889.56	227,468.60
应付销售服务费	-	-
应付交易费用	1,630,442.93	2,137,446.80
应交税费	-	-
应付利息	-	-
应付利润	-	-
递延所得税负债	-	-
其他负债	1,404,598.22	4,009,097.85
负债合计	37,885,150.27	11,855,778.53
所有者权益：
实收基金	1,484,686,009.63	1,626,107,911.01
未分配利润	-253,661,300.04	-471,717,434.71
所有者权益合计	1,231,024,709.59	1,154,390,476.30
负债和所有者权益总计	1,268,909,859.86	1,166,246,254.83

项 目	本期 2013年1月1日至2013年12月31日	上年度可比期间 2012年1月1日至2012年12月31日
一、收入	219,287,084.56	-13,795,238.42
1.利息收入	2,794,010.78	1,609,484.74
其中：存款利息收入	1,341,342.52	1,008,595.80
债券利息收入	-	-
资产支持证券利息收入	-	-
买入返售金融资产收入	1,452,668.26	600,888.94
其他利息收入	-	-
2.投资收益（损失以“-”填列）	165,072,352.11	-464,455,240.19
其中：股票投资收益	155,217,632.52	-472,903,853.54
基金投资收益	-	-
债券投资收益	-	-
资产支持证券投资收益	-	-
贵金属投资收益
衍生工具收益	-	-
股利收益	9,854,719.59	8,448,613.35
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	51,055,618.36	448,736,319.25
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-
5.其他收入（损失以“-”号填列）	365,103.31	314,197.78
减：二、费用	31,695,157.64	34,193,993.20
1．管理人报酬	18,696,018.32	19,863,805.02
2．托管费	3,116,003.14	3,310,634.18
3．销售服务费	-	-
4．交易费用	9,449,761.53	10,590,949.80
5．利息支出	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-
6．其他费用	433,374.65	428,604.20
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	187,591,926.92	-47,989,231.62
减：所得税费用	-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	187,591,926.92	-47,989,231.62

项目	本期 2013年1月1日至2013年12月31日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	1,626,107,911.01	-471,717,434.71	1,154,390,476.30
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润）	-	187,591,926.92	187,591,926.92
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列）	-141,421,901.38	30,464,207.75	-110,957,693.63
其中：1.基金申购款	362,372,542.42	-73,796,387.36	288,576,155.06
2.基金赎回款	-503,794,443.80	104,260,595.11	-399,533,848.69
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）	-	-	-
五、期末所有者权益（基金净值）	1,484,686,009.63	-253,661,300.04	1,231,024,709.59
项目	上年度可比期间 2012年1月1日至2012年12月31日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	2,112,350,155.25	-561,675,193.64	1,550,674,961.61
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润）	-	-47,989,231.62	-47,989,231.62
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列）	-486,242,244.24	137,946,990.55	-348,295,253.69
其中：1.基金申购款	54,921,257.47	-16,037,986.27	38,883,271.20
2.基金赎回款	-541,163,501.71	153,984,976.82	-387,178,524.89
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）	-	-	-
五、期末所有者权益（基金净值）	1,626,107,911.01	-471,717,434.71	1,154,390,476.30

关联方名称	与本基金的关系
泰信基金管理有限公司	基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国银行股份有限公司(“中国银行”)	基金托管人、基金销售机构
山东省国际信托有限公司(“山东国托”)	基金管理人的股东
江苏省投资管理有限责任公司	基金管理人的股东
青岛国信发展（集团）有限责任公司	基金管理人的股东

项目	本期 2013年1月1日至2013年12月31日	上年度可比期间 2012年1月1日至2012年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费	18,696,018.32	19,863,805.02
其中：支付销售机构的客户维护费	-	-

项目	本期 2013年1月1日至2013年12月31日	上年度可比期间 2012年1月1日至2012年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费	3,116,003.14	3,310,634.18

关联方 名称	本期 2013年1月1日至2013年12月31日		上年度可比期间 2012年1月1日至2012年12月31日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
中国银行	86,146,501.82	1,245,848.14	94,936,655.53	939,673.60

股票代码	股票名称	停牌日期	停牌原因	期末 估值单价	复牌日期	复牌 开盘单价	数量（股）	期末 成本总额	期末估值总额	备注
300149	量子高科	2013年12月26日	交易异常波动	17.30	2014年1月2日	15.57	3,089,828	30,293,031.46	53,454,024.40	-
600572	康恩贝	2013年11月25日	重大资产重组	13.51	-	-	3,099,741	43,014,803.73	41,877,500.91	-
000625	长安汽车	2013年12月31日	临时停牌	11.45	2014年1月3日	11.72	2,000,000	22,389,273.66	22,900,000.00	-
300047	天源迪科	2013年12月26日	重大资产重组	10.11	2014年3月20日	11.12	300,000	3,141,974.00	3,033,000.00	-
300087	荃银高科	2013年12月11日	重大资产重组	11.06	2014年1月7日	11.05	299,916	3,583,550.90	3,317,070.96	-

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	1,025,856,211.93	80.85
	其中：股票	1,025,856,211.93	80.85
2	固定收益投资	-	-
	其中：债券	-	-
	资产支持证券	-	-
3	贵金属投资
4	金融衍生品投资	-	-
5	买入返售金融资产	128,000,192.00	10.09
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
6	银行存款和结算备付金合计	90,389,638.74	7.12
7	其他各项资产	24,663,817.19	1.94
8	合计	1,268,909,859.86	100.00

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（%）
A	农、林、牧、渔业	3,317,070.96	0.27
B	采矿业	-	-
C	制造业	763,432,096.89	62.02
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	-	-
E	建筑业	36,798,408.00	2.99
F	批发和零售业	58,975,094.77	4.79
G	交通运输、仓储和邮政业	-	-
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	24,348,060.36	1.98
J	金融业	11,216,000.00	0.91
K	房地产业	38,223,329.55	3.11
L	租赁和商务服务业	-	-
M	科学研究和技术服务业	-	-
N	水利、环境和公共设施管理业	86,764,151.40	7.05
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	-	-
R	文化、体育和娱乐业	2,782,000.00	0.23
S	综合	-	-
	合计	1,025,856,211.93	83.33

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（%）
1	300115	长盈精密	1,750,000	66,062,500.00	5.37
2	002653	海思科	3,000,000	59,310,000.00	4.82
3	300149	量子高科	3,089,828	53,454,024.40	4.34
4	600597	光明乳业	2,299,939	51,058,645.80	4.15
5	300070	碧水源	1,219,053	49,968,982.47	4.06
6	002550	千红制药	1,340,000	47,328,800.00	3.84
7	600703	三安光电	1,900,000	47,101,000.00	3.83
8	300090	盛运股份	1,321,453	45,841,204.57	3.72
9	600572	康恩贝	3,099,741	41,877,500.91	3.40
10	600649	城投控股	4,588,635	38,223,329.55	3.11

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（％）
1	601166	兴业银行	102,816,054.99	8.91
2	600837	海通证券	91,132,332.99	7.89
3	300090	盛运股份	69,415,694.33	6.01
4	000002	万 科Ａ	68,842,041.08	5.96
5	600383	金地集团	66,304,108.70	5.74
6	300115	长盈精密	61,492,804.90	5.33
7	600703	三安光电	60,853,685.31	5.27
8	002018	华星化工	58,862,519.70	5.10
9	600016	民生银行	58,814,577.18	5.09
10	002550	千红制药	54,317,582.16	4.71
11	000423	东阿阿胶	51,699,562.75	4.48
12	300227	光韵达	50,668,235.59	4.39
13	600597	光明乳业	47,883,644.81	4.15
14	600048	保利地产	47,793,294.78	4.14
15	600572	康恩贝	43,014,803.73	3.73
16	600649	城投控股	42,481,298.85	3.68
17	601117	中国化学	41,193,234.68	3.57
18	002375	亚厦股份	40,271,404.20	3.49
19	600887	伊利股份	39,613,300.41	3.43
20	600728	佳都科技	38,934,293.26	3.37
21	002064	华峰氨纶	38,106,792.09	3.30
22	000581	威孚高科	37,964,970.45	3.29
23	600519	贵州茅台	37,584,140.92	3.26
24	600180	瑞茂通	36,974,389.08	3.20
25	600030	中信证券	36,594,724.42	3.17
26	002429	兆驰股份	35,892,678.31	3.11
27	002653	海思科	35,780,610.64	3.10
28	002482	广田股份	35,467,632.18	3.07
29	600079	人福医药	34,676,129.69	3.00
30	002638	勤上光电	33,691,962.45	2.92
31	002140	东华科技	32,946,557.63	2.85
32	000625	长安汽车	31,325,166.68	2.71
33	300074	华平股份	30,401,571.97	2.63
34	300149	量子高科	30,293,031.46	2.62
35	300323	华灿光电	30,168,280.60	2.61
36	600208	新湖中宝	29,840,243.66	2.58
37	002571	德力股份	29,638,998.05	2.57
38	600261	阳光照明	29,540,476.42	2.56
39	601601	中国太保	28,770,433.97	2.49
40	002234	民和股份	28,291,407.84	2.45
41	601699	潞安环能	27,845,036.46	2.41
42	600872	中炬高新	27,120,659.27	2.35
43	600481	双良节能	26,856,817.98	2.33
44	601766	中国南车	26,657,459.16	2.31
45	002019	鑫富药业	26,552,256.49	2.30
46	300296	利亚德	25,785,343.37	2.23
47	002005	德豪润达	24,918,577.23	2.16
48	000816	江淮动力	24,425,853.27	2.12
49	300083	劲胜股份	23,965,931.92	2.08

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（％）
1	300090	盛运股份	123,621,135.00	10.71
2	601166	兴业银行	110,340,772.52	9.56
3	000002	万 科Ａ	97,329,952.96	8.43
4	600837	海通证券	91,899,680.00	7.96
5	600016	民生银行	86,986,330.69	7.54
6	600519	贵州茅台	86,134,047.28	7.46
7	000423	东阿阿胶	77,863,290.66	6.74
8	600048	保利地产	76,716,001.97	6.65
9	600079	人福医药	72,708,274.47	6.30
10	300347	泰格医药	69,894,762.74	6.05
11	600383	金地集团	69,471,458.92	6.02
12	002587	奥拓电子	60,973,905.28	5.28
13	300227	光韵达	59,329,510.39	5.14
14	002018	华星化工	55,619,802.23	4.82
15	300296	利亚德	54,756,077.74	4.74
16	601601	中国太保	53,860,936.57	4.67
17	002482	广田股份	47,608,911.84	4.12
18	601628	中国人寿	46,946,752.13	4.07
19	002375	亚厦股份	43,448,393.14	3.76
20	601888	中国国旅	43,294,639.11	3.75
21	002571	德力股份	42,122,679.59	3.65
22	600728	佳都科技	41,558,360.99	3.60
23	002140	东华科技	40,953,114.82	3.55
24	600036	招商银行	38,896,992.01	3.37
25	300083	劲胜股份	37,513,056.51	3.25
26	002298	鑫龙电器	35,654,045.38	3.09
27	600030	中信证券	34,920,300.29	3.02
28	300074	华平股份	34,669,943.56	3.00
29	601928	凤凰传媒	32,764,575.66	2.84
30	000401	冀东水泥	32,525,803.21	2.82
31	601788	光大证券	31,937,723.35	2.77
32	002241	歌尔声学	31,675,232.82	2.74
33	601318	中国平安	30,844,612.18	2.67
34	000566	海南海药	30,073,059.56	2.61
35	000639	西王食品	29,304,863.11	2.54
36	300323	华灿光电	29,248,853.97	2.53
37	000830	鲁西化工	28,827,240.96	2.50
38	600481	双良节能	28,757,758.90	2.49
39	600208	新湖中宝	28,112,516.34	2.44
40	002234	民和股份	26,763,521.65	2.32
41	601699	潞安环能	26,546,839.00	2.30
42	300289	利德曼	26,526,993.53	2.30
43	002638	勤上光电	26,512,571.42	2.30
44	600703	三安光电	26,014,883.32	2.25
45	600098	广州发展	25,696,312.32	2.23
46	601766	中国南车	24,441,307.95	2.12
47	300026	红日药业	23,397,509.63	2.03

买入股票成本（成交）总额	2,976,979,006.06
卖出股票收入（成交）总额	3,197,964,491.78

序号	名称	金额
1	存出保证金	570,725.09
2	应收证券清算款	23,967,843.88
3	应收股利	-
4	应收利息	56,725.83
5	应收申购款	68,522.39
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	24,663,817.19

序号	股票代码	股票名称	流通受限部分的公允价值	占基金资产净值比例（%）	流通受限情况说明
1	300149	量子高科	53,454,024.40	4.34	临时停牌
2	600572	康恩贝	41,877,500.91	3.40	临时停牌

持有人户数(户)	户均持有的基金份额	持有人结构
		机构投资者		个人投资者
		持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额比例
60,768	24,432.04	129,242,337.63	8.71%	1,355,443,672.00	91.29%

项目	持有份额总数（份）	占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金	85,310.31	0.0057%

基金合同生效日（ 2006年12月15日 ）基金份额总额	1,591,662,103.09
本报告期期初基金份额总额	1,626,107,911.01
本报告期基金总申购份额	362,372,542.42
减:本报告期基金总赎回份额	503,794,443.80
本报告期基金拆分变动份额	-
本报告期期末基金份额总额	1,484,686,009.63

本报告期内无基金份额持有人大会决议。

2、经泰信基金管理有限公司股东会2013年第二次（通讯）会议审议通过，孟凡利先生不再担任公司董事职务；经泰信基金管理有限公司第四届董事会2013年第三次（通讯）会议审议通过，公司总经理葛航先生代为履行董事长职务。具体详情参见2013年6月25日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《泰信基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更的公告》。本公司上述人事变动已按相关规定向监管机构进行备案。 除此以外无其他重大人事变动。

本报告期无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

报告期内基金投资策略未发生改变。

本报告期本基金支付给普华永道中天会计师事务所有限公司审计费为人民币10万元。该审计机构从基金合同生效日（2006年12月15日）开始为本基金提供审计服务。

本报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员未受到监管部门的稽查或处罚。

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票 成交总额的比例	佣金	占当期佣金 总量的比例
中信证券	2	975,866,112.21	15.80%	888,426.58	16.05%	-
长江证券	1	684,468,851.03	11.08%	605,686.73	10.94%	-
招商证券	1	675,592,025.55	10.94%	597,833.21	10.80%	-
国泰君安	1	633,785,658.14	10.26%	560,837.25	10.13%	-
东方证券	1	614,126,915.35	9.95%	543,441.50	9.81%	-
国联证券	1	520,983,514.03	8.44%	474,303.08	8.57%	-
申银万国	1	450,434,903.32	7.29%	410,075.19	7.41%	-
海通证券	2	415,408,890.24	6.73%	378,188.42	6.83%	-
浙商证券	1	311,006,820.98	5.04%	276,920.39	5.00%	-
中信建投	2	280,720,204.76	4.55%	255,564.97	4.62%	-
中银国际	2	184,260,618.39	2.98%	163,052.39	2.94%	-
方正证券	1	174,227,511.93	2.82%	154,173.98	2.78%	-
国金证券	2	112,216,116.24	1.82%	99,300.26	1.79%	-
国信证券	1	76,263,312.49	1.24%	69,429.59	1.25%	-
第一创业证券	1	65,582,043.18	1.06%	59,706.51	1.08%	-
西南证券	1	-	-	-	-	-
上海证券	1	-	-	-	-	-
安信证券	1	-	-	-	-	-
中国建银投资证券	2	-	-	-	-	-
万联证券	1	-	-	-	-	-
中航证券	1	-	-	-	-	-
华泰联合证券	1	-	-	-	-	-
华宝证券	1	-	-	-	-	-
光大证券	1	-	-	-	-	-
中金公司	1	-	-	-	-	-
华泰证券	1	-	-	-	-	-
广发证券	2	-	-	-	-	-
瑞银证券	1	-	-	-	-	-