2013年年度报告摘要
2013年12月31日
基金管理人:万家基金管理有限公司 基金托管人:兴业银行股份有限公司 送出日期:2014年3月28日
§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2014年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告财务资料已经审计,安永华明会计师事务所为本基金出具了无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。
本报告期自2013年1月1日起至12月31日止。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
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2.2 基金产品说明
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2.3 基金管理人和基金托管人
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2.4 信息披露方式
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
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注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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注:本基金于2008年6月27日成立,建仓期为六个月,建仓期结束时和报告期末各项资产配置比例符合基金合同要求。
3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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注:本基金于2008年6月27日成立,合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
本基金过去三年未分配利润。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
万家基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2002]44号文批准设立。公司现股东为齐鲁证券有限公司、新疆国际实业股份有限公司和山东省国有资产投资控股有限公司,住所地及办公地点均为上海市浦东新区浦电路360号9楼,注册资本1亿元人民币。目前管理十八只基金,分别为万家180指数证券投资基金、万家增强收益债券型证券投资基金、万家行业优选股票型证券投资基金、万家货币市场证券投资基金、万家和谐增长混合型证券投资基金、万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金、万家精选股票型证券投资基金、万家稳健增利债券型证券投资基金、万家中证红利指数型证券投资基金、万家添利分级债券型证券投资基金、万家中证创业成长指数分级证券投资基金、万家信用恒利债券型证券投资基金、万家14天理财债券型证券投资基金、万家岁得利定期开放债券型发起式证券投资基金、万家强化收益定期开放债券型证券投资基金、万家上证380交易型开放式指数证券投资基金、万家市政纯债定期开放债券型证券投资基金和万家城市建设主题纯债债券型证券投资基金。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
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注:1、此处的任职日期和离任日期均以公告为准。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金持有人谋取最大利益,没有损害基金持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《万家基金管理有限公司公平交易管理办法》,涵盖了研究、授权、投资决策和交易执行等投资管理活动的各个环节,严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送,确保公平对待不同投资组合。
在投资决策上:(1)公司对不同类别的投资组合分别设定独立的投资部门,公募基金经理和特定客户资产管理投资经理不得互相兼任。(2)公司投资管理实行分层次决策,投资决策委员会下设的公募基金投资决策小组和专户投资决策小组分别根据公募基金和专户投资组合的规模、风格特征等因素合理确定各投资组合经理的投资权限,投资组合经理在授权范围内自主决策,超过投资权限的操作需经过严格的逐级审批程序。(3)公司接受的外部研究报告、研究员撰写的研究报告等均通过统一的投研管理平台发布,确保各投资组合经理在获得投资信息、投资建议和实施决策方面享有公平的机会。
在交易执行上:(1)公司将投资管理职能和交易执行职能相隔离,实行集中交易制度;(2)对于交易公开竞价交易,所有指令必须通过系统下达,公司执行交易系统中的公平交易程序;(3)对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易,各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量,公司按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配;(4)对于银行间交易,交易部按照时间优先、价格优先的原则公平公正的进行询价并完成交易。
在行为监控上,公司定期对不同投资组合的同向交易价差、反向交易,场外交易对手议价的价格公允性及其他异常交易情况进行监控及分析,基金经理对异常交易情况进行合理性解释并留存记录,并定期编制公平交易分析报告,由投资组合经理、督察长、总经理审核签署。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
公司定期进行同向交易价差分析,即采集公司旗下管理的所有组合,连续四个季度期间内,不同时间窗下(日内、3日内、5日内)的同向交易样本,对两两组合之间的同向交易价差均值进行原假设为0,95%的置信水平下的t检验,并对结论进行跟踪分析,分析结果显示在样本数量大于30的前提下,组合之间在同向交易方面未发现违反公平交易的行为。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
本报告期内无下列情况:所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2013年是一个值得资本市场记住的年份,这一年资本市场的成长股与代表传统产业的周期性大盘股走出了迥异的趋势,前者不断上涨,两者的估值差异越拉愈大。万家双引擎经济在这一年经过充分的调整,从上半年的均衡布局逐渐转向下半年的以成长股投资为主,并且把该投资思路一直延续到了2014年初。
2013年股票市场的走势是股票市场对中国经济转型的提前映射,既反映了传统产业增长下行,又反映了代表未来趋势的新兴产业的前景。在可预期的一段时间内,我们认为股票市场只有两种走势,要么就是因为经济增速超预期下滑而导致整体下行,要么就是周期型的行业横盘而成长股持续轮动,很难看到整个股票市场的大牛市。在前一种情况下,如果短期内经济失速而政府做微调的话,市场会在估值差巨大的情况下发生风格的短期变化,但不会长久。
2013年的成长股行情中,最具代表性的是传媒板块,电影、营销、游戏等子领域各有出彩之处因而轮番带动板块上扬。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,该基金份额净值为0.9892元,报告期基金份额净值增长率为13.36%,同期业绩比较基准增长率为-3.08%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
回顾2014年前两个月的行情,市场仍然热点纷呈。究其原因,流动性的季节性宽松和经济数据的暂停造成了市场风险偏好的上升。而在2月22日这个周末出台的房地产相关新闻成为了市场风险偏好下降的一个标志,预计随着经济活动旺季到来数据的陆续不达预期,市场会缓慢下行,而真正具备成长性和未来商业模式的优质公司将有望成为市场热点。作为万家双引擎的基金经理,我们将积极展开对新经济模式公司的研究,多与实业界接触,力争尽快理解新的商业模式,突破传统估值体系对投资的束缚,为基金持有人创造价值。
目前我们关注比较多的板块包括:计算机板块,可能类似于去年的传媒,行业热点和收购不断,且因其体量小股价更具弹性;民营医院和医疗器械,传统的医药企业因为政策的缘故股价受到压制,但是对于医疗的需求从来就没有消失,因而医药板块中的医院和器械值得我们关注;国企改革,市场化体制将会给传统的企业注入活力;半导体行业,机会来自于产业链向中国的转移;化工中某些子行业,以染料为代表,景气上行;新兴商业模式,机会来自于传统行业和互联网的融合;游戏等传媒子行业,今年景气度仍然维持高位。
总体而言,在经济转型期,我们既要忍受经济增速下降和转型之苦,又能享受新经济模式带来的投资机会。在2014年,万家双引擎将努力挖掘,为持有人的信任创造回报。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
1、参与估值流程各方及人员(或小组)的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历
公司成立了估值委员会,定期评价现行估值政策和程序,在发生了影响估值政策和程序有效性及适用性的情况后及时修订估值方法。估值委员会由督察长、基金运营部负责人、合规稽核部负责人、权益投资部负责人、固定收益部负责人等组成。估值委员会的成员均具备专业胜任能力和相关从业资格,精通各自领域的理论知识,熟悉政策法规,并具有丰富的实践经验。
2、基金经理参与或决定估值的程度
基金经理可参与估值原则和方法的讨论,但不介入基金日常估值业务。
3、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突
参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。
4、已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度
本基金管理人与中央国债登记结算有限责任公司签署了《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金报告期内未进行利润分配。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
报告期内,本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,诚信、尽责地履行了基金托管人义务,不存在损害本基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
报告期内,本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对基金管理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的监督、复核和审查,未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为;基金管理人在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认真复核了本年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,认为其真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 审计报告
本基金2013年年度财务会计报告已经安永华明会计师事务所审计,注册会计师签字出具了安永华明(2014)审字第60778298_B07号标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体:万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日: 2013年12月31日
单位:人民币元
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注:报告截止日2013年12月31日,基金份额净值0.9892元,基金份额总额63,184,756.97份
7.2 利润表
会计主体:万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金
本报告期: 2013年1月1日至2013年12月31日
单位:人民币元
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7.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金
本报告期:2013年1月1日至2013年12月31日
单位:人民币元
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报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署:
______毕玉国______ ______李杰 ______ ____陈广益 ____
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”),系经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2008]316号文《关于核准万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》的核准,由基金管理人万家基金管理有限公司向社会公开发行募集,基金合同于2008年6月27日正式生效,首次设立募集规模为353,835,521.84份基金份额。本基金为契约型开放式,存续期限不定。本基金的基金管理人为万家基金管理有限公司,注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司,基金托管人为兴业银行股份有限公司。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行、上市的股票、债券、现金、短期金融工具、资产支持证券、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金通过股票、债券的有效配置,谋求基金资产的持续稳健增值。本基金的业绩比较基准为:60%×沪深300指数收益率+40%×上证国债指数收益率。
7.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制,同时,对于在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于2013年12月31日的财务状况以及2013年度的经营成果和净值变动情况。
7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
7.4.5 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.6 税项
1印花税
经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年4月24日起,调整证券(股票)交易印花税税率,由原先的3%。调整为1%。;
经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年9月19日起,调整由出让方按证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变;
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让,暂免征收印花税。
2营业税、企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定,自2004年1月1日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征营业税和企业所得税;
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税;
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。
3个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定,对基金取得的股票的股息、红利收入,债券的利息收入、储蓄存款利息收入,由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税;
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税;
根据财政部、国家税务总局财税字[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定,自2008年10月9日起,对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税;
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自2013年1月1日起,证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂减按25%计入应纳税所得额。
7.4.7 关联方关系
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注:1、本报告期内,新疆国际实业股份有限公司受让上海久事公司和深圳市中航投资管理有限公司持有的本基金管理人万家基金管理有限公司各20%的股权,该两起股权转让事项于2013年2月经中国证券监督管理委员会核准,并已办理完毕工商变更登记手续。本次股权转让后,基金管理人的股权结构变更为:齐鲁证券有限公司持股49%,新疆国际实业股份有限公司持股40%,山东省国有资产投资控股有限公司持股11%。
2、报告期内,基金管理人子公司万家共赢资产管理有限公司于2013年2月正式成立,基金管理人持有其51%股份。
3、下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行交易。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位:人民币元
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注:基金管理费按前一日的基金资产净值的1.50%的年费率计提。计算方法如下:
H=E×1.50%/当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位:人民币元
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注:基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。计算方法如下:
H=E×0.25%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。
7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位:份
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注:期间申购/买入总份额含红利再投、转换入份额。期间赎回/卖出总份额转换出份额。
7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。
7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
■
注:本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券登记结算有限公司,2013年度获得的利息收入人民币6,683.35元(2012年度:人民币4,911.41元),2013年末结算备付金余额为414,953.29元(2012年末:人民币37,164.43元)。
7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。
7.4.9 期末( 2013年12月31日 )本基金持有的流通受限证券
7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位:人民币元
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7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末2013年12月31日止,本基金无银行间市场债券正回购余额。
7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末2013年12月31日止,本基金无交易所市场债券正回购余额。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
■
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位:人民币元
■
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位:人民币元
■
投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于基金管理人网站的年度报告正文。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
■
注:买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票,“买入金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
■■
注:卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票,“卖出金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
■
注:买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票,“买入金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票,“卖出金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告未持有债券。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告未持有贵金属投资。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
报告期末本基金未持有股指期货。
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
根据基金合同,本基金暂不可投资于股指期货。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
根据基金合同,本基金暂不可投资于国债期货。
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
报告期末本基金未持有国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1
本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的情况,在报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。
8.12.2
基金投资的前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位:人民币元
■
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位:人民币元
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§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
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9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
■
注:截至本报告期末,本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0,本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。
§10 开放式基金份额变动
单位:份
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§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
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11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
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11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
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11.4 基金投资策略的改变
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11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
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11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
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11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
■
注:1、基金专用交易席位的选择标准如下:
(1)经营行为稳健规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉;
(2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要;
(3)具有较强的全方位金融服务能力和水平,包括但不限于:有较好的研究能力和行业分析能力,能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务;能根据公司所管理基金的特定要求,提供专门研究报告,具有开发量化投资组合模型的能力;能积极为公司投资业务的开展,投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。
2、基金专用交易席位的选择程序如下:
(1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构;
(2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。
3、报告期内基金租用证券公司交易单元的变更情况:无。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
■
万家基金管理有限公司
2014年3月28日
基金简称 | 万家双引擎灵活配置混合 |
基金主代码 | 519183 |
基金运作方式 | 契约型开放式 |
基金合同生效日 | 2008年6月27日 |
基金管理人 | 万家基金管理有限公司 |
基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 |
报告期末基金份额总额 | 63,184,756.97份 |
基金合同存续期 | 不定期 |
投资目标 | 本基金通过股票、债券的有效配置,把握价值、成长风格特征,精选个股,构造风格类资产组合。在有效控制风险的前提下,谋求基金资产的持续稳健增值。 |
投资策略 | 本基金根据对宏观经济环境、经济增长前景及证券市场发展状况的综合分析,确定大类资产的动态配置。本基金股票投资组合采取自下而上的策略,以量化指标分析为基础,结合定性分析,精选具有明显价值、成长风格特征且具备估值优势的股票,构建投资组合,在有效控制风险的前提下,谋求基金资产的持续稳健增值。 |
业绩比较基准 | 60%×沪深300指数收益率+40%×上证国债指数收益率 |
风险收益特征 | 本基金是混合型基金,风险高于货币市场基金和债券型基金,属于中高风险、中高预期收益的证券投资基金。 |
项目 | 基金管理人 | 基金托管人 | |
名称 | 万家基金管理有限公司 | 兴业银行股份有限公司 | |
信息披露负责人 | 姓名 | 兰剑 | 张志永 |
联系电话 | 021-38619810 | 021-62677777*212004 | |
电子邮箱 | lanj@wjasset.com | zhangzhy@cib.com.cn | |
客户服务电话 | 95538转6、4008880800 | 95561 | |
传真 | 021-38619888 | 021-62159217 |
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 | http://www.wjasset.com |
基金年度报告备置地点 | 上海市浦东新区浦电路360号陆家嘴投资大厦9楼基金管理人办公场所 |
3.1.1 期间数据和指标 | 2013年 | 2012年 | 2011年 |
本期已实现收益 | 9,773,874.58 | -273,499.48 | -4,905,360.31 |
本期利润 | 7,777,085.50 | 1,886,180.46 | -6,642,330.38 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1205 | 0.0304 | -0.0948 |
本期基金份额净值增长率 | 13.36% | 2.90% | -16.71% |
3.1.2 期末数据和指标 | 2013年末 | 2012年末 | 2011年末 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0108 | -0.1274 | -0.1520 |
期末基金资产净值 | 62,501,778.83 | 56,561,172.86 | 69,349,713.31 |
期末基金份额净值 | 0.9892 | 0.8726 | 0.8480 |
阶段 | 份额净值增长率① | 份额净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
过去三个月 | -10.53% | 1.28% | -1.65% | 0.67% | -8.88% | 0.61% |
过去六个月 | 7.01% | 1.49% | 4.17% | 0.77% | 2.84% | 0.72% |
过去一年 | 13.36% | 1.37% | -3.08% | 0.84% | 16.44% | 0.53% |
过去三年 | -2.84% | 1.14% | -11.44% | 0.79% | 8.60% | 0.35% |
过去五年 | 40.78% | 1.23% | 27.22% | 0.93% | 13.56% | 0.30% |
自基金合同生效起至今 | 46.68% | 1.18% | -1.49% | 1.05% | 48.17% | 0.13% |
姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理(助理)期限 | 证券从业年限 | 说明 | |
任职日期 | 离任日期 | ||||
朱颖 | 本基金基金经理,、万家行业优选股票型基金基金经理 | 2012年2月4日 | - | 7年 | 硕士学位, 2006年10月加入万家基金管理有限公司,曾担任行业分析师,基金经理助理。 |
华光磊 | 本基金基金经理、万家和谐增长混合型证券投资基金基金经理、权益投资部副总监 | 2013年8月8日 | - | 9年 | 学士学位,2004年8月进入光大证券研究所工作,于2008年获得新财富房地产行业最佳分析师第三名(团队);2008年12月加入光大证券资产管理总部,2009年9月加入天弘基金,分别担任研究员、基金经理助理等职务;2011年5月加入万家基金,先后担任研究总监助理、研究总监等职务。 |
吴印 | 万家精选股票型基金基金经理、万家行业优选股票型基金基金经理、权益投资部副总监 | 2010年7月3日 | 2013年8月8日 | 7年 | 硕士学位,2006年加入万家基金,曾担任研究发展部行业分析师、基金经理助理。 |
资 产 | 本期末 2013年12月31日 | 上年度末 2012年12月31日 |
资 产: | ||
银行存款 | 18,051,011.70 | 6,759,639.51 |
结算备付金 | 414,953.29 | 37,164.43 |
存出保证金 | 125,340.86 | 500,000.00 |
交易性金融资产 | 41,617,011.78 | 44,568,370.71 |
其中:股票投资 | 41,617,011.78 | 37,775,068.71 |
基金投资 | - | - |
债券投资 | - | 6,793,302.00 |
资产支持证券投资 | - | - |
贵金属投资 | ||
衍生金融资产 | - | - |
买入返售金融资产 | - | - |
应收证券清算款 | 2,997,048.80 | - |
应收利息 | 8,772.22 | 251,371.76 |
应收股利 | - | - |
应收申购款 | 1,779.81 | 5,002,165.56 |
递延所得税资产 | - | - |
其他资产 | - | - |
资产总计 | 63,215,918.46 | 57,118,711.97 |
负债和所有者权益 | 本期末 2013年12月31日 | 上年度末 2012年12月31日 |
负 债: | ||
短期借款 | - | - |
交易性金融负债 | - | - |
衍生金融负债 | - | - |
卖出回购金融资产款 | - | - |
应付证券清算款 | - | - |
应付赎回款 | 12,280.75 | 33,294.67 |
应付管理人报酬 | 80,615.22 | 62,963.52 |
应付托管费 | 13,435.86 | 10,493.95 |
应付销售服务费 | - | - |
应付交易费用 | 247,300.67 | 90,742.59 |
应交税费 | - | - |
应付利息 | - | - |
应付利润 | - | - |
递延所得税负债 | - | - |
其他负债 | 360,507.13 | 360,044.38 |
负债合计 | 714,139.63 | 557,539.11 |
所有者权益: | ||
实收基金 | 63,184,756.97 | 64,822,254.60 |
未分配利润 | -682,978.14 | -8,261,081.74 |
所有者权益合计 | 62,501,778.83 | 56,561,172.86 |
负债和所有者权益总计 | 63,215,918.46 | 57,118,711.97 |
项 目 | 本期 2013年1月1日至2013年12月31日 | 上年度可比期间 2012年1月1日至2012年12月31日 |
一、收入 | 10,615,529.35 | 4,166,255.68 |
1.利息收入 | 428,196.73 | 540,962.74 |
其中:存款利息收入 | 246,732.49 | 162,196.67 |
债券利息收入 | 145,399.71 | 349,514.78 |
资产支持证券利息收入 | - | - |
买入返售金融资产收入 | 36,064.53 | 29,251.29 |
其他利息收入 | - | - |
2.投资收益(损失以“-”填列) | 12,029,960.99 | 1,425,509.17 |
其中:股票投资收益 | 11,411,302.24 | -656,036.62 |
基金投资收益 | - | - |
债券投资收益 | 267,695.84 | 1,638,020.78 |
资产支持证券投资收益 | - | - |
贵金属投资收益 | ||
衍生工具收益 | - | - |
股利收益 | 350,962.91 | 443,525.01 |
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -1,996,789.08 | 2,159,679.94 |
4.汇兑收益(损失以“-”号填列) | - | - |
5.其他收入(损失以“-”号填列) | 154,160.71 | 40,103.83 |
减:二、费用 | 2,838,443.85 | 2,280,075.22 |
1.管理人报酬 | 942,766.43 | 788,531.97 |
2.托管费 | 157,127.74 | 131,422.04 |
3.销售服务费 | - | - |
4.交易费用 | 1,379,736.18 | 976,951.55 |
5.利息支出 | - | 3,480.87 |
其中:卖出回购金融资产支出 | - | 3,480.87 |
6.其他费用 | 358,813.50 | 379,688.79 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 7,777,085.50 | 1,886,180.46 |
减:所得税费用 | - | - |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 7,777,085.50 | 1,886,180.46 |
项目 | 本期 2013年1月1日至2013年12月31日 | ||
实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、期初所有者权益(基金净值) | 64,822,254.60 | -8,261,081.74 | 56,561,172.86 |
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) | - | 7,777,085.50 | 7,777,085.50 |
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填列) | -1,637,497.63 | -198,981.90 | -1,836,479.53 |
其中:1.基金申购款 | 142,119,333.69 | -3,344,586.16 | 138,774,747.53 |
2.基金赎回款 | -143,756,831.32 | 3,145,604.26 | -140,611,227.06 |
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) | - | - | - |
五、期末所有者权益(基金净值) | 63,184,756.97 | -682,978.14 | 62,501,778.83 |
项目 | 上年度可比期间 2012年1月1日至2012年12月31日 | ||
实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、期初所有者权益(基金净值) | 81,781,863.68 | -12,432,150.37 | 69,349,713.31 |
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) | - | 1,886,180.46 | 1,886,180.46 |
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填列) | -16,959,609.08 | 2,284,888.17 | -14,674,720.91 |
其中:1.基金申购款 | 24,975,277.32 | -4,009,579.17 | 20,965,698.15 |
2.基金赎回款 | -41,934,886.40 | 6,294,467.34 | -35,640,419.06 |
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) | - | - | - |
五、期末所有者权益(基金净值) | 64,822,254.60 | -8,261,081.74 | 56,561,172.86 |
关联方名称 | 与本基金的关系 |
万家基金管理有限公司 | 基金管理人,基金销售机构 |
兴业银行股份有限公司(“兴业银行”) | 基金托管人,基金代销机构 |
齐鲁证券有限公司(“齐鲁证券”) | 基金管理人股东,基金代销机构 |
新疆国际实业股份有限公司 | 基金管理人股东 |
山东省国有资产投资控股有限公司 | 基金管理人股东 |
上海久事公司 | 基金管理人原股东 |
深圳市中航投资管理有限公司 | 基金管理人原股东 |
万家共赢资产管理有限公司 | 基金管理人控股子公司 |
项目 | 本期 2013年1月1日至2013年12月31日 | 上年度可比期间 2012年1月1日至2012年12月31日 |
当期发生的基金应支付的管理费 | 942,766.43 | 788,531.97 |
其中:支付销售机构的客户维护费 | 178,898.03 | 98,224.77 |
项目 | 本期 2013年1月1日至2013年12月31日 | 上年度可比期间 2012年1月1日至2012年12月31日 |
当期发生的基金应支付的托管费 | 157,127.74 | 131,422.04 |
项目 | 本期 2013年1月1日至2013年12月31日 | 上年度可比期间 2012年1月1日至2012年12月31日 |
基金合同生效日( 2008年6月27日 )持有的基金份额 | - | - |
期初持有的基金份额 | 10,021,602.16 | 10,021,602.16 |
期间申购/买入总份额 | - | - |
期间因拆分变动份额 | - | - |
减:期间赎回/卖出总份额 | - | - |
期末持有的基金份额 | 10,021,602.16 | 10,021,602.16 |
期末持有的基金份额 占基金总份额比例 | 15.86% | 15.46% |
关联方 名称 | 本期 2013年1月1日至2013年12月31日 | 上年度可比期间 2012年1月1日至2012年12月31日 | ||
期末余额 | 当期利息收入 | 期末余额 | 当期利息收入 | |
兴业银行股份有限公司 | 18,051,011.70 | 238,342.42 | 6,759,639.51 | 157,264.87 |
股票代码 | 股票名称 | 停牌日期 | 停牌原因 | 期末 估值单价 | 复牌日期 | 复牌 开盘单价 | 数量(股) | 期末 成本总额 | 期末估值总额 | 备注 |
002022 | 科华生物 | 2013年12月20日 | 重大事项停牌 | 16.82 | 2014年1月27日 | 18.50 | 132,600 | 2,114,347.20 | 2,230,332.00 | - |
000625 | 长安汽车 | 2013年12月31日 | 重大事项停牌 | 11.45 | 2014年1月3日 | 11.72 | 100,000 | 1,182,642.00 | 1,145,000.00 | - |
序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产的比例(%) |
1 | 权益投资 | 41,617,011.78 | 65.83 |
其中:股票 | 41,617,011.78 | 65.83 | |
2 | 固定收益投资 | - | - |
其中:债券 | - | - | |
资产支持证券 | - | - | |
3 | 贵金属投资 | ||
4 | 金融衍生品投资 | - | - |
5 | 买入返售金融资产 | - | - |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
6 | 银行存款和结算备付金合计 | 18,465,964.99 | 29.21 |
7 | 其他各项资产 | 3,132,941.69 | 4.96 |
8 | 合计 | 63,215,918.46 | 100.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值 | 占基金资产净值比例(%) |
A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
B | 采矿业 | - | - |
C | 制造业 | 35,513,211.78 | 56.82 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | - | - |
E | 建筑业 | 703,800.00 | 1.13 |
F | 批发和零售业 | 602,000.00 | 0.96 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | - | - |
H | 住宿和餐饮业 | - | - |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | - | - |
J | 金融业 | - | - |
K | 房地产业 | - | - |
L | 租赁和商务服务业 | 3,522,000.00 | 5.64 |
M | 科学研究和技术服务业 | - | - |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | - | - |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
P | 教育 | - | - |
Q | 卫生和社会工作 | - | - |
R | 文化、体育和娱乐业 | 1,276,000.00 | 2.04 |
S | 综合 | - | - |
合计 | 41,617,011.78 | 66.59 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值 | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 002353 | 杰瑞股份 | 37,990 | 3,015,266.30 | 4.82 |
2 | 600252 | 中恒集团 | 175,000 | 2,387,000.00 | 3.82 |
3 | 002022 | 科华生物 | 132,600 | 2,230,332.00 | 3.57 |
4 | 600150 | 中国船舶 | 90,000 | 2,177,100.00 | 3.48 |
5 | 300058 | 蓝色光标 | 40,000 | 2,072,000.00 | 3.32 |
6 | 002415 | 海康威视 | 90,000 | 2,068,200.00 | 3.31 |
7 | 000528 | 柳 工 | 300,000 | 1,908,000.00 | 3.05 |
8 | 002241 | 歌尔声学 | 49,946 | 1,752,105.68 | 2.80 |
9 | 000876 | 新 希 望 | 120,000 | 1,719,600.00 | 2.75 |
10 | 002470 | 金正大 | 70,000 | 1,491,000.00 | 2.39 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计买入金额 | 占期初基金资产净值比例(%) |
1 | 002241 | 歌尔声学 | 10,790,664.62 | 19.08 |
2 | 300002 | 神州泰岳 | 7,896,444.70 | 13.96 |
3 | 300058 | 蓝色光标 | 7,189,670.70 | 12.71 |
4 | 600048 | 保利地产 | 6,483,281.88 | 11.46 |
5 | 600372 | 中航电子 | 6,195,329.92 | 10.95 |
6 | 600383 | 金地集团 | 5,956,348.12 | 10.53 |
7 | 600637 | 百视通 | 5,654,419.57 | 10.00 |
8 | 002482 | 广田股份 | 5,389,629.88 | 9.53 |
9 | 002400 | 省广股份 | 5,279,900.73 | 9.33 |
10 | 600389 | 江山股份 | 5,189,140.93 | 9.17 |
11 | 002063 | 远光软件 | 4,792,640.19 | 8.47 |
12 | 000625 | 长安汽车 | 4,736,421.40 | 8.37 |
13 | 300251 | 光线传媒 | 4,686,395.17 | 8.29 |
14 | 600535 | 天士力 | 4,665,079.05 | 8.25 |
15 | 002477 | 雏鹰农牧 | 4,490,555.06 | 7.94 |
16 | 002663 | 普邦园林 | 4,131,008.17 | 7.30 |
17 | 002038 | 双鹭药业 | 4,121,305.72 | 7.29 |
18 | 000024 | 招商地产 | 4,108,172.89 | 7.26 |
19 | 600511 | 国药股份 | 4,066,307.96 | 7.19 |
20 | 600536 | 中国软件 | 4,002,461.25 | 7.08 |
21 | 300273 | 和佳股份 | 3,911,913.45 | 6.92 |
22 | 600079 | 人福医药 | 3,832,680.47 | 6.78 |
23 | 600855 | 航天长峰 | 3,805,702.00 | 6.73 |
24 | 002385 | 大北农 | 3,712,813.91 | 6.56 |
25 | 002353 | 杰瑞股份 | 3,675,521.16 | 6.50 |
26 | 002294 | 信立泰 | 3,568,722.89 | 6.31 |
27 | 002064 | 华峰氨纶 | 3,557,570.39 | 6.29 |
28 | 600887 | 伊利股份 | 3,533,444.63 | 6.25 |
29 | 600597 | 光明乳业 | 3,446,819.00 | 6.09 |
30 | 300027 | 华谊兄弟 | 3,443,795.09 | 6.09 |
31 | 002148 | 北纬通信 | 3,441,022.90 | 6.08 |
32 | 000100 | TCL 集团 | 3,438,125.00 | 6.08 |
33 | 300241 | 瑞丰光电 | 3,418,954.75 | 6.04 |
34 | 002456 | 欧菲光 | 3,349,748.68 | 5.92 |
35 | 300271 | 华宇软件 | 3,281,346.38 | 5.80 |
36 | 600832 | 东方明珠 | 3,267,600.00 | 5.78 |
37 | 002199 | 东晶电子 | 3,236,000.00 | 5.72 |
38 | 300017 | 网宿科技 | 3,166,376.83 | 5.60 |
39 | 300315 | 掌趣科技 | 3,088,746.90 | 5.46 |
40 | 600633 | 浙报传媒 | 3,039,952.13 | 5.37 |
41 | 002271 | 东方雨虹 | 3,034,821.90 | 5.37 |
42 | 000999 | 华润三九 | 3,013,870.98 | 5.33 |
43 | 002415 | 海康威视 | 3,005,558.35 | 5.31 |
44 | 600062 | 华润双鹤 | 2,996,335.00 | 5.30 |
45 | 300291 | 华录百纳 | 2,988,600.16 | 5.28 |
46 | 000049 | 德赛电池 | 2,977,468.52 | 5.26 |
47 | 000562 | 宏源证券 | 2,951,630.42 | 5.22 |
48 | 600223 | 鲁商置业 | 2,935,725.58 | 5.19 |
49 | 000401 | 冀东水泥 | 2,876,131.90 | 5.08 |
50 | 002557 | 洽洽食品 | 2,815,860.08 | 4.98 |
51 | 600118 | 中国卫星 | 2,807,401.20 | 4.96 |
52 | 600261 | 阳光照明 | 2,781,134.06 | 4.92 |
53 | 300253 | 卫宁软件 | 2,745,121.00 | 4.85 |
54 | 600401 | 海润光伏 | 2,743,494.79 | 4.85 |
55 | 000970 | 中科三环 | 2,694,497.60 | 4.76 |
56 | 000651 | 格力电器 | 2,685,774.90 | 4.75 |
57 | 601788 | 光大证券 | 2,676,100.00 | 4.73 |
58 | 002146 | 荣盛发展 | 2,655,723.20 | 4.70 |
59 | 002234 | 民和股份 | 2,640,533.71 | 4.67 |
60 | 600150 | 中国船舶 | 2,609,700.00 | 4.61 |
61 | 600880 | 博瑞传播 | 2,576,562.32 | 4.56 |
62 | 600585 | 海螺水泥 | 2,556,677.92 | 4.52 |
63 | 002410 | 广联达 | 2,547,101.67 | 4.50 |
64 | 600109 | 国金证券 | 2,538,798.62 | 4.49 |
65 | 601117 | 中国化学 | 2,525,500.00 | 4.47 |
66 | 000671 | 阳 光 城 | 2,444,361.61 | 4.32 |
67 | 600252 | 中恒集团 | 2,435,334.19 | 4.31 |
68 | 002262 | 恩华药业 | 2,412,679.35 | 4.27 |
69 | 603000 | 人民网 | 2,396,549.50 | 4.24 |
70 | 600409 | 三友化工 | 2,327,206.39 | 4.11 |
71 | 300210 | 森远股份 | 2,313,124.20 | 4.09 |
72 | 002568 | 百润股份 | 2,312,707.85 | 4.09 |
73 | 600720 | 祁连山 | 2,305,400.00 | 4.08 |
74 | 601233 | 桐昆股份 | 2,237,126.00 | 3.96 |
75 | 300071 | 华谊嘉信 | 2,183,354.10 | 3.86 |
76 | 300336 | 新文化 | 2,177,484.50 | 3.85 |
77 | 002022 | 科华生物 | 2,114,347.20 | 3.74 |
78 | 600703 | 三安光电 | 2,107,766.50 | 3.73 |
79 | 000528 | 柳 工 | 2,091,542.11 | 3.70 |
80 | 002649 | 博彦科技 | 2,090,932.21 | 3.70 |
81 | 600420 | 现代制药 | 2,061,820.36 | 3.65 |
82 | 000951 | 中国重汽 | 2,042,449.01 | 3.61 |
83 | 601555 | 东吴证券 | 2,019,643.90 | 3.57 |
84 | 002470 | 金正大 | 2,010,822.00 | 3.56 |
85 | 300183 | 东软载波 | 2,006,400.00 | 3.55 |
86 | 000961 | 中南建设 | 2,001,710.46 | 3.54 |
87 | 300309 | 吉艾科技 | 1,979,973.15 | 3.50 |
88 | 000848 | 承德露露 | 1,956,515.53 | 3.46 |
89 | 600030 | 中信证券 | 1,934,751.50 | 3.42 |
90 | 002140 | 东华科技 | 1,919,544.00 | 3.39 |
91 | 002635 | 安洁科技 | 1,916,756.97 | 3.39 |
92 | 300168 | 万达信息 | 1,897,374.54 | 3.35 |
93 | 300104 | 乐视网 | 1,894,444.00 | 3.35 |
94 | 601766 | 中国南车 | 1,854,900.00 | 3.28 |
95 | 002117 | 东港股份 | 1,854,827.52 | 3.28 |
96 | 600195 | 中牧股份 | 1,851,164.22 | 3.27 |
97 | 002277 | 友阿股份 | 1,843,760.14 | 3.26 |
98 | 600616 | 金枫酒业 | 1,828,949.28 | 3.23 |
99 | 002279 | 久其软件 | 1,825,436.50 | 3.23 |
100 | 002007 | 华兰生物 | 1,813,000.00 | 3.21 |
101 | 002462 | 嘉事堂 | 1,799,139.50 | 3.18 |
102 | 000876 | 新 希 望 | 1,783,200.00 | 3.15 |
103 | 601633 | 长城汽车 | 1,758,019.00 | 3.11 |
104 | 600439 | 瑞贝卡 | 1,752,000.00 | 3.10 |
105 | 300187 | 永清环保 | 1,700,341.64 | 3.01 |
106 | 600649 | 城投控股 | 1,695,058.87 | 3.00 |
107 | 002431 | 棕榈园林 | 1,688,595.36 | 2.99 |
108 | 600089 | 特变电工 | 1,651,884.00 | 2.92 |
109 | 601258 | 庞大集团 | 1,625,414.00 | 2.87 |
110 | 300054 | 鼎龙股份 | 1,593,729.00 | 2.82 |
111 | 002344 | 海宁皮城 | 1,586,255.34 | 2.80 |
112 | 300094 | 国联水产 | 1,560,232.30 | 2.76 |
113 | 002332 | 仙琚制药 | 1,540,199.00 | 2.72 |
114 | 002041 | 登海种业 | 1,522,794.00 | 2.69 |
115 | 600369 | 西南证券 | 1,508,500.00 | 2.67 |
116 | 002207 | 准油股份 | 1,498,636.80 | 2.65 |
117 | 600675 | 中华企业 | 1,474,800.00 | 2.61 |
118 | 002138 | 顺络电子 | 1,459,610.78 | 2.58 |
119 | 600073 | 上海梅林 | 1,458,875.34 | 2.58 |
120 | 600280 | 中央商场 | 1,454,974.22 | 2.57 |
121 | 300159 | 新研股份 | 1,447,683.79 | 2.56 |
122 | 000063 | 中兴通讯 | 1,441,937.36 | 2.55 |
123 | 002672 | 东江环保 | 1,422,947.86 | 2.52 |
124 | 300015 | 爱尔眼科 | 1,410,331.00 | 2.49 |
125 | 600523 | 贵航股份 | 1,385,400.00 | 2.45 |
126 | 000400 | 许继电气 | 1,383,793.40 | 2.45 |
127 | 300070 | 碧水源 | 1,367,710.99 | 2.42 |
128 | 600085 | 同仁堂 | 1,360,727.00 | 2.41 |
129 | 600835 | 上海机电 | 1,351,674.00 | 2.39 |
130 | 603077 | 和邦股份 | 1,318,606.00 | 2.33 |
131 | 600801 | 华新水泥 | 1,318,387.00 | 2.33 |
132 | 002437 | 誉衡药业 | 1,313,616.80 | 2.32 |
133 | 300133 | 华策影视 | 1,299,270.00 | 2.30 |
134 | 601012 | 隆基股份 | 1,291,474.00 | 2.28 |
135 | 601607 | 上海医药 | 1,279,733.00 | 2.26 |
136 | 300026 | 红日药业 | 1,279,300.00 | 2.26 |
137 | 300334 | 津膜科技 | 1,275,512.00 | 2.26 |
138 | 000826 | 桑德环境 | 1,249,436.87 | 2.21 |
139 | 002567 | 唐人神 | 1,243,475.04 | 2.20 |
140 | 300005 | 探路者 | 1,242,735.96 | 2.20 |
141 | 300038 | 梅泰诺 | 1,241,430.06 | 2.19 |
142 | 300339 | 润和软件 | 1,228,179.00 | 2.17 |
143 | 002261 | 拓维信息 | 1,225,398.00 | 2.17 |
144 | 000788 | 北大医药 | 1,215,690.90 | 2.15 |
145 | 600990 | 四创电子 | 1,211,332.56 | 2.14 |
146 | 600435 | 北方导航 | 1,206,354.67 | 2.13 |
147 | 600316 | 洪都航空 | 1,191,800.00 | 2.11 |
148 | 002465 | 海格通信 | 1,190,139.88 | 2.10 |
149 | 601928 | 凤凰传媒 | 1,185,720.00 | 2.10 |
150 | 002024 | 苏宁云商 | 1,183,341.00 | 2.09 |
151 | 601299 | 中国北车 | 1,181,719.85 | 2.09 |
152 | 600352 | 浙江龙盛 | 1,172,417.70 | 2.07 |
153 | 300284 | 苏交科 | 1,162,370.55 | 2.06 |
154 | 600771 | 广誉远 | 1,139,342.48 | 2.01 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计卖出金额 | 占期初基金资产净值比例(%) |
1 | 002241 | 歌尔声学 | 9,618,748.66 | 17.01 |
2 | 300002 | 神州泰岳 | 7,754,097.27 | 13.71 |
3 | 600048 | 保利地产 | 5,968,443.57 | 10.55 |
4 | 600637 | 百视通 | 5,830,289.88 | 10.31 |
5 | 002477 | 雏鹰农牧 | 5,739,625.07 | 10.15 |
6 | 600383 | 金地集团 | 5,540,926.22 | 9.80 |
7 | 000625 | 长安汽车 | 5,508,557.34 | 9.74 |
8 | 002482 | 广田股份 | 5,472,996.74 | 9.68 |
9 | 300251 | 光线传媒 | 5,415,583.72 | 9.57 |
10 | 300058 | 蓝色光标 | 5,401,776.34 | 9.55 |
11 | 300241 | 瑞丰光电 | 5,157,683.45 | 9.12 |
12 | 600372 | 中航电子 | 5,027,445.06 | 8.89 |
13 | 002063 | 远光软件 | 4,722,814.17 | 8.35 |
14 | 300253 | 卫宁软件 | 4,719,214.86 | 8.34 |
15 | 002385 | 大北农 | 4,712,718.37 | 8.33 |
16 | 600389 | 江山股份 | 4,525,956.00 | 8.00 |
17 | 600535 | 天士力 | 4,457,219.89 | 7.88 |
18 | 000848 | 承德露露 | 4,341,916.12 | 7.68 |
19 | 002663 | 普邦园林 | 4,290,231.08 | 7.59 |
20 | 002038 | 双鹭药业 | 4,279,620.13 | 7.57 |
21 | 600536 | 中国软件 | 4,242,438.20 | 7.50 |
22 | 600511 | 国药股份 | 4,103,048.19 | 7.25 |
23 | 002400 | 省广股份 | 4,072,225.95 | 7.20 |
24 | 000651 | 格力电器 | 4,049,713.99 | 7.16 |
25 | 002271 | 东方雨虹 | 3,999,788.36 | 7.07 |
26 | 300273 | 和佳股份 | 3,854,835.73 | 6.82 |
27 | 000024 | 招商地产 | 3,801,387.06 | 6.72 |
28 | 002148 | 北纬通信 | 3,758,161.96 | 6.64 |
29 | 601117 | 中国化学 | 3,754,186.73 | 6.64 |
30 | 002294 | 信立泰 | 3,701,864.36 | 6.54 |
31 | 002064 | 华峰氨纶 | 3,667,105.26 | 6.48 |
32 | 000049 | 德赛电池 | 3,634,403.88 | 6.43 |
33 | 300271 | 华宇软件 | 3,624,911.68 | 6.41 |
34 | 600633 | 浙报传媒 | 3,528,277.85 | 6.24 |
35 | 300027 | 华谊兄弟 | 3,510,728.00 | 6.21 |
36 | 000826 | 桑德环境 | 3,473,430.36 | 6.14 |
37 | 300315 | 掌趣科技 | 3,347,705.30 | 5.92 |
38 | 000999 | 华润三九 | 3,320,359.34 | 5.87 |
39 | 600261 | 阳光照明 | 3,295,197.12 | 5.83 |
40 | 600832 | 东方明珠 | 3,273,821.97 | 5.79 |
41 | 300291 | 华录百纳 | 3,268,001.61 | 5.78 |
42 | 300017 | 网宿科技 | 3,258,945.50 | 5.76 |
43 | 600887 | 伊利股份 | 3,257,158.26 | 5.76 |
44 | 000100 | TCL 集团 | 3,235,125.00 | 5.72 |
45 | 600280 | 中央商场 | 3,218,405.63 | 5.69 |
46 | 002041 | 登海种业 | 3,178,454.66 | 5.62 |
47 | 600079 | 人福医药 | 3,149,353.11 | 5.57 |
48 | 600597 | 光明乳业 | 3,137,510.11 | 5.55 |
49 | 600855 | 航天长峰 | 3,117,462.67 | 5.51 |
50 | 002456 | 欧菲光 | 3,075,976.19 | 5.44 |
51 | 002199 | 东晶电子 | 3,025,228.00 | 5.35 |
52 | 600062 | 华润双鹤 | 2,993,984.99 | 5.29 |
53 | 300071 | 华谊嘉信 | 2,968,775.52 | 5.25 |
54 | 300336 | 新文化 | 2,889,548.54 | 5.11 |
55 | 000961 | 中南建设 | 2,873,404.29 | 5.08 |
56 | 000562 | 宏源证券 | 2,857,813.94 | 5.05 |
57 | 600223 | 鲁商置业 | 2,810,271.60 | 4.97 |
58 | 600118 | 中国卫星 | 2,764,827.75 | 4.89 |
59 | 002649 | 博彦科技 | 2,718,438.36 | 4.81 |
60 | 002410 | 广联达 | 2,699,789.35 | 4.77 |
61 | 002234 | 民和股份 | 2,690,614.23 | 4.76 |
62 | 000970 | 中科三环 | 2,675,854.66 | 4.73 |
63 | 002568 | 百润股份 | 2,604,334.56 | 4.60 |
64 | 000401 | 冀东水泥 | 2,593,939.36 | 4.59 |
65 | 600409 | 三友化工 | 2,566,611.52 | 4.54 |
66 | 600880 | 博瑞传播 | 2,565,585.81 | 4.54 |
67 | 601788 | 光大证券 | 2,535,788.61 | 4.48 |
68 | 002262 | 恩华药业 | 2,513,213.40 | 4.44 |
69 | 300210 | 森远股份 | 2,508,143.21 | 4.43 |
70 | 600401 | 海润光伏 | 2,478,336.41 | 4.38 |
71 | 603000 | 人民网 | 2,462,461.04 | 4.35 |
72 | 600585 | 海螺水泥 | 2,453,765.49 | 4.34 |
73 | 002146 | 荣盛发展 | 2,430,255.00 | 4.30 |
74 | 600109 | 国金证券 | 2,414,306.16 | 4.27 |
75 | 600720 | 祁连山 | 2,295,705.29 | 4.06 |
76 | 601233 | 桐昆股份 | 2,275,134.01 | 4.02 |
77 | 000671 | 阳 光 城 | 2,257,295.94 | 3.99 |
78 | 300309 | 吉艾科技 | 2,143,092.36 | 3.79 |
79 | 000725 | 京东方A | 2,139,000.00 | 3.78 |
80 | 002309 | 中利科技 | 2,137,624.60 | 3.78 |
81 | 600703 | 三安光电 | 2,084,884.05 | 3.69 |
82 | 300183 | 东软载波 | 2,079,854.37 | 3.68 |
83 | 600420 | 现代制药 | 2,076,152.66 | 3.67 |
84 | 300168 | 万达信息 | 2,055,954.40 | 3.63 |
85 | 002138 | 顺络电子 | 2,039,009.88 | 3.60 |
86 | 600527 | 江南高纤 | 1,983,274.91 | 3.51 |
87 | 601555 | 东吴证券 | 1,982,939.00 | 3.51 |
88 | 600439 | 瑞贝卡 | 1,981,133.08 | 3.50 |
89 | 002557 | 洽洽食品 | 1,950,039.50 | 3.45 |
90 | 600195 | 中牧股份 | 1,898,678.77 | 3.36 |
91 | 002279 | 久其软件 | 1,897,828.80 | 3.36 |
92 | 000951 | 中国重汽 | 1,862,356.84 | 3.29 |
93 | 002117 | 东港股份 | 1,837,109.01 | 3.25 |
94 | 601886 | 江河创建 | 1,835,762.90 | 3.25 |
95 | 300104 | 乐视网 | 1,825,632.32 | 3.23 |
96 | 002635 | 安洁科技 | 1,818,780.44 | 3.22 |
97 | 000063 | 中兴通讯 | 1,778,805.01 | 3.14 |
98 | 600616 | 金枫酒业 | 1,775,590.80 | 3.14 |
99 | 300187 | 永清环保 | 1,765,830.61 | 3.12 |
100 | 002007 | 华兰生物 | 1,712,286.05 | 3.03 |
101 | 600239 | 云南城投 | 1,696,536.73 | 3.00 |
102 | 300094 | 国联水产 | 1,687,364.96 | 2.98 |
103 | 002024 | 苏宁云商 | 1,677,313.30 | 2.97 |
104 | 002344 | 海宁皮城 | 1,674,900.11 | 2.96 |
105 | 600030 | 中信证券 | 1,669,295.00 | 2.95 |
106 | 600309 | 万华化学 | 1,586,406.22 | 2.80 |
107 | 002431 | 棕榈园林 | 1,579,838.45 | 2.79 |
108 | 002277 | 友阿股份 | 1,574,301.50 | 2.78 |
109 | 600649 | 城投控股 | 1,531,380.15 | 2.71 |
110 | 600231 | 凌钢股份 | 1,498,554.15 | 2.65 |
111 | 000400 | 许继电气 | 1,491,022.50 | 2.64 |
112 | 000778 | 新兴铸管 | 1,473,230.56 | 2.60 |
113 | 300054 | 鼎龙股份 | 1,470,320.54 | 2.60 |
114 | 002672 | 东江环保 | 1,468,524.00 | 2.60 |
115 | 002207 | 准油股份 | 1,452,924.00 | 2.57 |
116 | 600354 | 敦煌种业 | 1,445,000.00 | 2.55 |
117 | 002140 | 东华科技 | 1,442,995.20 | 2.55 |
118 | 002332 | 仙琚制药 | 1,430,496.52 | 2.53 |
119 | 300159 | 新研股份 | 1,417,285.82 | 2.51 |
120 | 300015 | 爱尔眼科 | 1,414,821.30 | 2.50 |
121 | 601258 | 庞大集团 | 1,412,442.10 | 2.50 |
122 | 002261 | 拓维信息 | 1,400,466.00 | 2.48 |
123 | 002465 | 海格通信 | 1,343,787.49 | 2.38 |
124 | 600369 | 西南证券 | 1,343,008.00 | 2.37 |
125 | 600835 | 上海机电 | 1,336,173.48 | 2.36 |
126 | 600085 | 同仁堂 | 1,332,315.91 | 2.36 |
127 | 600523 | 贵航股份 | 1,329,781.29 | 2.35 |
128 | 600600 | 青岛啤酒 | 1,327,085.00 | 2.35 |
129 | 600801 | 华新水泥 | 1,323,158.60 | 2.34 |
130 | 002437 | 誉衡药业 | 1,306,500.79 | 2.31 |
131 | 603077 | 和邦股份 | 1,304,928.00 | 2.31 |
132 | 000788 | 北大医药 | 1,299,046.72 | 2.30 |
133 | 300334 | 津膜科技 | 1,267,588.00 | 2.24 |
134 | 600073 | 上海梅林 | 1,245,593.00 | 2.20 |
135 | 600675 | 中华企业 | 1,235,064.00 | 2.18 |
136 | 600559 | 老白干酒 | 1,214,398.33 | 2.15 |
137 | 600771 | 广誉远 | 1,208,304.00 | 2.14 |
138 | 300070 | 碧水源 | 1,203,698.52 | 2.13 |
139 | 000002 | 万 科A | 1,190,851.00 | 2.11 |
140 | 600435 | 北方导航 | 1,187,307.95 | 2.10 |
141 | 601299 | 中国北车 | 1,186,770.00 | 2.10 |
142 | 300026 | 红日药业 | 1,184,572.00 | 2.09 |
143 | 601928 | 凤凰传媒 | 1,177,728.66 | 2.08 |
144 | 002661 | 克明面业 | 1,162,360.00 | 2.06 |
145 | 600639 | 浦东金桥 | 1,162,195.20 | 2.05 |
146 | 600426 | 华鲁恒升 | 1,157,294.20 | 2.05 |
147 | 601607 | 上海医药 | 1,150,849.62 | 2.03 |
148 | 601766 | 中国南车 | 1,150,752.89 | 2.03 |
149 | 601012 | 隆基股份 | 1,148,656.60 | 2.03 |
150 | 002462 | 嘉事堂 | 1,146,597.00 | 2.03 |
151 | 600990 | 四创电子 | 1,136,977.00 | 2.01 |
买入股票成本(成交)总额 | 449,905,952.18 |
卖出股票收入(成交)总额 | 455,477,673.88 |
序号 | 名称 | 金额 |
1 | 存出保证金 | 125,340.86 |
2 | 应收证券清算款 | 2,997,048.80 |
3 | 应收股利 | - |
4 | 应收利息 | 8,772.22 |
5 | 应收申购款 | 1,779.81 |
6 | 其他应收款 | - |
7 | 待摊费用 | - |
8 | 其他 | - |
9 | 合计 | 3,132,941.69 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 流通受限部分的公允价值 | 占基金资产净值比例(%) | 流通受限情况说明 |
1 | 002022 | 科华生物 | 2,230,332.00 | 3.57 | 重大事项 |
持有人户数(户) | 户均持有的基金份额 | 持有人结构 | |||
机构投资者 | 个人投资者 | ||||
持有份额 | 占总份额比例 | 持有份额 | 占总份额比例 | ||
2,000 | 31,592.38 | 11,198,242.18 | 17.72% | 51,986,514.79 | 82.28% |
项目 | 持有份额总数(份) | 占基金总份额比例 |
基金管理人所有从业人员持有本基金 | 29,311.22 | 0.05% |
基金合同生效日( 2008年6月27日 )基金份额总额 | 353,835,521.84 |
本报告期期初基金份额总额 | 64,822,254.60 |
本报告期基金总申购份额 | 142,119,333.69 |
减:本报告期基金总赎回份额 | 143,756,831.32 |
本报告期基金拆分变动份额 | - |
本报告期期末基金份额总额 | 63,184,756.97 |
报告期内未召开基金份额持有人大会。 |
2、经本公司第四届董事会第一次会议审议通过,聘请詹志令、李杰为本公司副总经理。 3、2013年8月8日本公司发布公告,增聘华光磊为本基金基金经理。吴印不再担任本基金基金经理。 |
报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 |
报告期期内基金投资策略未发生改变。 |
本基金自2009年4月起聘请安永华明会计师事务所为本基金提供审计服务。 本基金2013年度需向安永华明会计师事务所支付审计费50000元。 |
报告期内,本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚的情况。 |
券商名称 | 交易单元数量 | 股票交易 | 应支付该券商的佣金 | 备注 | ||
成交金额 | 占当期股票 成交总额的比例 | 佣金 | 占当期佣金 总量的比例 | |||
招商证券 | 2 | 358,890,533.50 | 39.64% | 325,309.23 | 39.65% | - |
国泰君安 | 1 | 212,511,035.89 | 23.47% | 191,053.78 | 23.29% | - |
光大证券 | 1 | 173,615,060.66 | 19.18% | 158,058.13 | 19.27% | - |
海通证券 | 1 | 112,154,029.31 | 12.39% | 102,104.90 | 12.45% | - |
国信证券 | 1 | 48,212,966.70 | 5.33% | 43,892.29 | 5.35% | - |
中金 | 1 | - | - | - | - | - |
华泰证券 | 1 | - | - | - | - | - |
东海证券 | 1 | - | - | - | - | - |
中信建投 | 1 | - | - | - | - | - |
山西证券 | 1 | - | - | - | - | - |
申银万国 | 1 | - | - | - | - | - |
齐鲁证券 | 2 | - | - | - | - | - |
联合证券 | 1 | - | - | - | - | - |
东北证券 | 1 | - | - | - | - | - |
中投证券 | 1 | - | - | - | - | - |
中航证券 | 1 | - | - | - | - | - |
英大证券 | 1 | - | - | - | - | - |
券商名称 | 债券交易 | 债券回购交易 | 权证交易 | |||
成交金额 | 占当期债券 成交总额的比例 | 成交金额 | 占当期债券回购 成交总额的比例 | 成交金额 | 占当期权证 成交总额的比例 | |
招商证券 | - | - | - | - | - | - |
国泰君安 | - | - | - | - | - | - |
光大证券 | - | - | - | - | - | - |
海通证券 | 20,198,846.26 | 100.00% | 64,800,000.00 | 100.00% | - | - |
国信证券 | - | - | - | - | - | - |
中金 | - | - | - | - | - | - |
华泰证券 | - | - | - | - | - | - |
东海证券 | - | - | - | - | - | - |
中信建投 | - | - | - | - | - | - |
山西证券 | - | - | - | - | - | - |
申银万国 | - | - | - | - | - | - |
齐鲁证券 | - | - | - | - | - | - |
联合证券 | - | - | - | - | - | - |
东北证券 | - | - | - | - | - | - |
中投证券 | - | - | - | - | - | - |
中航证券 | - | - | - | - | - | - |
英大证券 | - | - | - | - | - | - |