万家中证创业成长指数分级证券投资基金_中国证券网·上海证券报主办

万家中证创业成长指数分级证券投资基金

2014-03-28 来源：上海证券报

2013年年度报告摘要

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2014年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告财务资料已经审计,安永华明会计师事务所为本基金出具了无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。

本报告期自2013年1月1日起至12月31日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

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注：本基金的基金份额包括万家中证创业成长指数分级证券投资基金之基础份额(简称“万家创业成长份额”)、万家中证创业成长指数分级证券投资基金之稳健收益类份额(简称“万家创业成长A份额”)与万家中证创业成长指数分级证券投资基金之积极收益类份额(简称“万家创业成长B份额”)。其中,万家创业成长A份额、万家创业成长B份额的基金份额配比始终保持1:1的比例不变,且两类基金份额的基金资产合并运作。

本基金通过场外、场内两种方式公开发售。基金发售结束后,投资者场外认购的全部基金份额确认为万家创业成长份额;投资者场内认购的全部基金份额将按 1:1的比例自动分离预期收益与风险不同的两个份额类别,即万家创业成长A份额和万家创业成长B份额。

本《基金合同》生效后,万家创业成长份额只接受场内与场外的申购和赎回,但不上市交易。万家创业成长A份额与万家创业成长B份额只可在深圳证券交易所上市交易,不可单独进行申购或赎回。

基金管理人将根据《基金合同》约定办理万家创业成长份额与万家创业成长A份额、万家创业成长B份额之间的份额配对转换业务。

投资者可选择将其场内申购的万家创业成长份额按1:1的比例分拆成万家创业成长A份额和万家创业成长B份额。投资者可按1:1的配比将其持有的万家创业成长A份额和万家创业成长B份额申请合并为万家创业成长份额后赎回。

投资者在场外申购的万家创业成长份额不得申请进行分拆(《基金合同》另有规定的除外),但可通过跨系统转托管至场内并申请将其按1:1的比例分拆为万家创业成长A份额和万家创业成长B份额。

2.2 基金产品说明

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2.3 基金管理人和基金托管人

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2.4 信息披露方式

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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：业绩比较基准为95%×中证创业成长指数收益率+5%×银行同业存款利率

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：本基金于2012年8月2日成立,根据基金合同规定,基金合同生效后六个月内为建仓期,建仓期结束时各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。报告期末各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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3.3 过去三年基金的利润分配情况

根据基金合同,本基金不进行利润分配。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

万家基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2002]44号文批准设立。公司现股东为齐鲁证券有限公司、新疆国际实业股份有限公司和山东省国有资产投资控股有限公司, 住所地及办公地点均为上海市浦东新区浦电路360号陆家嘴投资大厦9楼，注册资本1亿元人民币。目前管理十八只基金,分别为万家180指数证券投资基金、万家增强收益债券型证券投资基金、万家行业优选股票型证券投资基金、万家货币市场证券投资基金、万家和谐增长混合型证券投资基金、万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金、万家精选股票型证券投资基金、万家稳健增利债券型证券投资基金、万家中证红利指数型证券投资基金、万家添利分级债券型证券投资基金、万家中证创业成长指数分级证券投资基金、万家信用恒利债券型证券投资基金、万家14天理财债券型证券投资基金、万家岁得利定期开放债券型发起式证券投资基金、万家强化收益定期开放债券型证券投资基金、万家上证380交易型开放式指数证券投资基金、万家市政纯债定期开放债券型证券投资基金和万家城市建设主题纯债债券型证券投资基金。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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注：1、此处的任职日期和离任日期均以公告为准。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金持有人谋取最大利益,没有损害基金持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度和控制方法

根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《万家基金管理有限公司公平交易管理办法》，涵盖了研究、授权、投资决策和交易执行等投资管理活动的各个环节，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送，确保公平对待不同投资组合。

在投资决策上：（1）公司对不同类别的投资组合分别设定独立的投资部门，公募基金经理和特定客户资产管理投资经理不得互相兼任。（2）公司投资管理实行分层次决策，投资决策委员会下设的公募基金投资决策小组和专户投资决策小组分别根据公募基金和专户投资组合的规模、风格特征等因素合理确定各投资组合经理的投资权限，投资组合经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需经过严格的逐级审批程序。（3）公司接受的外部研究报告、研究员撰写的研究报告等均通过统一的投研管理平台发布，确保各投资组合经理在获得投资信息、投资建议和实施决策方面享有公平的机会。

在交易执行上：（1）公司将投资管理职能和交易执行职能相隔离，实行集中交易制度；（2）对于交易公开竞价交易，所有指令必须通过系统下达，公司执行交易系统中的公平交易程序；（3）对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易，各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量，公司按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配；（4）对于银行间交易，交易部按照时间优先、价格优先的原则公平公正的进行询价并完成交易。

在行为监控上，公司定期对不同投资组合的同向交易价差、反向交易，场外交易对手议价的价格公允性及其他异常交易情况进行监控及分析，基金经理对异常交易情况进行合理性解释并留存记录，并定期编制公平交易分析报告，由投资组合经理、督察长、总经理审核签署。

4.3.2 公平交易制度的执行情况

公司定期进行同向交易价差分析，即采集公司旗下管理的所有组合，连续四个季度期间内，不同时间窗下（日内、3日内、5日内）的同向交易样本，对两两组合之间的同向交易价差均值进行原假设为0，95%的置信水平下的t检验，并对结论进行跟踪分析，分析结果显示在样本数量大于30的前提下，组合之间在同向交易方面不存在违反公平交易行为。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

本报告期内无下列情况:所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

本基金作为被动投资的指数基金，其投资目标是通过跟踪、复制中证创业成长指数，为投资者获取指数长期的平均收益。报告期内本基金严格按照基金合同规定，采取完全复制的方法进行投资管理，努力拟合标的指数, 减小跟踪误差，将基金跟踪误差控制在较低范围之内。同时，本基金采用有效的量化跟踪技术，降低管理成本。导致跟踪误差的主要原因是基金申购赎回、标的指数成分股的定期调整和长期停牌等因素。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，本基金份额净值为1.1430元，报告期内基金份额净值增长率为15.51%，同期业绩比较基准收益率为23.12%。基金日均偏离度0.03%，年跟踪误差为1.40%，符合基金合同规定的日平均跟踪偏离度不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%的规定。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

我们认为国内经济增长2014年将保持基本平稳态势，随着经济结构调整的不断深化和诸多改革措施的落实,将给经济活动注入更多的活力，上市公司盈利状况将会稳步提高。“总量稳定，结构优化”的稳健货币政策将支持经济转型，并将通胀水平维持在较低水平，经济增长质量将稳步提高，证券市场的长期投资基础将会不断改善。因此，我们看好中国经济和国内股票市场中长期发展前景，更看好符合产业发展趋势、高成长性的小型上市公司的未来发展和市场表现。本基金所跟踪的中证创业成长指数作为表征沪、深两市高成长性中小型上市公司成份指数，高成长特征明确，财务指标优异，具备较高的长期投资价值。

本基金将继续贯彻被动投资理念,恪守基金合同规定的投资目标和投资策略,一如既往地规范、勤勉运作,将本基金打造为稳定有效的指数投资工具,为基金份额持有人谋求长期、稳定回报。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

1、参与估值流程各方及人员(或小组)的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历

公司成立了估值委员会,定期评价现行估值政策和程序,在发生了影响估值政策和程序有效性及适用性的情况后及时修订估值方法。估值委员会由督察长、基金运营部负责人、合规稽核部负责人、权益投资部负责人、固定收益部负责人等组成。估值委员会的成员均具备专业胜任能力和相关从业资格,精通各自领域的理论知识,熟悉政策法规,并具有丰富的实践经验。

2、基金经理参与或决定估值的程度

基金经理可参与估值原则和方法的讨论,但不介入基金日常估值业务。

3、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突

参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。

4、已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度

本基金管理人与中央国债登记结算有限责任公司签署了《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据《基金合同》的约定,存续期内,本基金不进行收益分配。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本基金托管人在对万家中证创业成长指数分级证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，万家中证创业成长指数分级证券投资基金的管理人——万家基金管理有限公司在万家中证创业成长指数分级证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，万家中证创业成长指数分级证券投资基金未进行利润分配。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对万家基金管理有限公司编制和披露的万家中证创业成长指数分级证券投资基金2013年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

§6 审计报告

本基金2013年年度财务会计报告已经安永华明会计师事务所审计，注册会计师签字出具了安永华明（2014）审字第60778298_B13号标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体：万家中证创业成长指数分级证券投资基金

报告截止日： 2013年12月31日

单位：人民币元

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注：报告截止日2013年12月31日,万家中证创业成长指数分级证券投资基金之基础(以下简称“万家创业成长”)份额净值1.1430元,万家中证创业成长指数分级证券投资基金之稳健收益类(以下简称“万家创A”)份额净值1.0650元,万家中证创业成长指数分级证券投资基金之积极收益类(以下简称“万家创B”)份额净值1.2210元;万家创业成长份额22,830,816.14份,万家创A基金份额1,716,556.00份,万家创B基金份额1,716,557.00份。

7.2 利润表

会计主体：万家中证创业成长指数分级证券投资基金

本报告期：2013年1月1日至2013年12月31日

单位：人民币元

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7.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：万家中证创业成长指数分级证券投资基金

本报告期：2013年1月1日至2013年12月31日

单位：人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：

______毕玉国 _____ ______李杰 ______ ____陈广益 ____

基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人

7.4 报表附注

7.4.1 基金基本情况

万家中证创业成长指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监证监许可[2012] 324号文《关于核准万家中证创业成长指数分级证券投资基金募集的批复》的核准，由基金管理人万家基金管理有限公司向社会公开发行募集，基金合同于2012年8月2日正式生效，首次设立募集规模为412,423,884.23基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为万家基金管理有限公司，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

本基金的基金份额包括万家中证创业成长指数分级证券投资基金之基础份额（简称“万家创业成长份额”）、万家中证创业成长指数分级证券投资基金之稳健收益类份额（简称“万家创业成长A份额”）和万家中证创业成长指数分级证券投资基金之积极收益类份额（简称“万家创业成长B份额”）。万家创业成长份额只接受场内与场外的申购和赎回，但不上市交易，万家创业成长A份额和万家创业成长B份额分别在深圳交易所上市交易，不可单独进行申购或赎回。

投资者可选择将其场内申购的万家创业成长份额按1:1的比例分拆成风险和收益特性不同的万家创业成长A份额与万家创业成长B份额。投资者可按1:1的配比将其持有的万家创业成长A份额与万家创业成长B份额申请合并为万家创业成长份额后赎回。投资者在场外申购的万家创业成长份额不得申请进行分拆（《基金合同》另有规定的除外），但可通过跨系统转托管至场内并申请将其按1:1的比例分拆为万家创业成长A份额与万家创业成长B份额。

本基金定期进行份额折算。在每个会计年度(除基金合同生效日所在会计年度外)第一个工作日,本基金根据基金合同的规定对万家创业成长A份额、万家创业成长份额进行定期份额折算。对于万家创业成长A份额上一会计年度的约定收益,即万家创业成长A份额每个会计年度12月31日份额参考净值超出1.000元部分,将折算为场内万家创业成长份额分配给万家创业成长A份额持有人。万家创业成长份额持有人持有的每两份万家创业成长份额将按一份万家创业成长A份额获得新增万家创业成长份额的分配。经过上述份额折算,万家创业成长A份额的基金份额参考净值和万家创业成长份额的基金份额净值将相应调整。

本基金还进行不定期份额折算。当万家创业成长份额的基金份额净值大于或等于2.000元或者当万家创业成长B份额的基金份额参考净值小于或等于0.250元,基金管理人将根据基金合同的规定对万家创业成长A份额、万家创业成长B份额和万家创业成长份额进行份额折算,份额折算后万家创业成长A份额与万家创业成长B份额的比例仍保持1:1不变。份额折算后万家创业成长份额的基金份额净值、万家创业成长A份额与万家创业成长B份额的基金份额参考净值均调整为1.000元,万家创业成长份额、万家创业成长A份额和万家创业成长B份额的份额数将得到相应的调整。

本基金为指数型基金，采用完全复制的方法进行投资运作，按照成份股在中证创业成长指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括中证创业成长指数成份股及其备选成份股(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、新股（一级市场初次发行或增发）、债券、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中,中证创业成长指数成份股及其备选成份股的投资比例不低于基金资产的90%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为：95%×中证创业成长指数收益率+5%×银行同业存款利率。

7.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2013年12月31日的财务状况以及2013年度的经营成果和净值变动情况。

7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

7.4.5 差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

7.4.6 税项

1.印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3％。调整为1％。；

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。

2.营业税、企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

3.个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入、储蓄存款利息收入，由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税字[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。

7.4.7 关联方关系

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注：1、本报告期内，新疆国际实业股份有限公司受让上海久事公司和深圳市中航投资管理有限公司持有的本基金管理人万家基金管理有限公司各20%的股权，该两起股权转让事项于2013年2月经中国证券监督管理委员会核准，并已办理完毕工商变更登记手续。本次股权转让后，基金管理人的股权结构变更为：齐鲁证券有限公司持股49%，新疆国际实业股份有限公司持股40%，山东省国有资产投资控股有限公司持股11%。

2、报告期内，基金管理人子公司万家共赢资产管理有限公司于2013年2月正式成立，基金管理人持有其51%股份。

3、下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

7.4.8.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

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债券交易

金额单位：人民币元

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债券回购交易

本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行债券回购交易。

7.4.8.1.2 权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行权证交易。

7.4.8.1.3 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

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注：上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

7.4.8.2 关联方报酬

7.4.8.2.1 基金管理费

单位：人民币元

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注：基金管理费按前一日的基金资产净值的1.00%的年费率计提。计算方法如下:

H=E×1.00%/当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

7.4.8.2.2 基金托管费

单位：人民币元

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注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.22%的年费率计提。计算方法如下:

H=E×0.22%/当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方进行银行间同业市场债券（含回购）交易。

7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。

7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末未投资本基金。

7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

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注：除上表列示的金额外，本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券登记结算有限责任公司,2013年1月1日至2013年12月31日获得的利息收入为人民币2,342.06元 ,2013年末结算备付金余额为人民币0.00元；2012年8月2日(基金合同生效日)至2012年12月31日获得的利息收入为人民币24,232.79元 ,2012年末结算备付金余额为人民币41,473.03元。

7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期未在承销期内直接购入关联方承销的证券。

7.4.9 期末（2013年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

报告期末本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。

7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

■

注：本基金截至2013年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。

7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末2013年12月31日止, 本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末2013年12月31日止,本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

8.2 期末按行业分类的股票投资组合

8.2.1 期末指数投资按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

8.2.2 期末积极投资按行业分类的股票投资组合

本基金本报告期末未持有积极投资股票。

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

8.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理人网站的年度报告正文

8.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

本基金本报告期末未持有积极投资股票。

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票,“买入金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票,“卖出金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注：买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票,“买入金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票,“卖出金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

注：本基金本报告期末仅有上述债券投资持仓。

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属投资。

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

根据基金合同，本基金暂不可投资于股指期货。

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

根据基金合同，本基金暂不可投资国债期货。

8.12 投资组合报告附注

8.12.1

本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的,在报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。

8.12.2

基金投资的前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

8.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

8.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。

8.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有积极投资股票。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

9.2 期末上市基金前十名持有人

万家创A

■

万家创B

■

注：上述持有人为场内持有人。

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

■

注：1、截止本报告期末,本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间均为0;

2、截止本报告期末,本基金基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。

§10 开放式基金份额变动

单位：份

■

注：本报告期基金拆分变动份额包含基金份额配对转换及基金份额折算所带来的变动数。

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

■

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

■

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

■

11.4 基金投资策略的改变

■

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

■

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

■

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

注：本基金根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基字[2007]48号)的有关规定要求,我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后,向多家券商租用了基金专用交易席位。

1、基金专用交易席位的选择标准如下:

(1)经营行为稳健规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉;

(2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要;

(3)具有较强的全方位金融服务能力和水平,包括但不限于:有较好的研究能力和行业分析能力,能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务;能根据公司所管理基金的特定要求,提供专门研究报告,具有开发量化投资组合模型的能力;能积极为公司投资业务的开展,投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。

2、基金专用交易席位的选择程序如下:

(1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构。

(2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。

3、基金专用交易席位的变更情况:

本期席位未变更。

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

万家基金管理有限公司

2014年3月28日

基金简称万家中创
基金主代码 161910
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日 2012年8月2日
基金管理人万家基金管理有限公司
基金托管人中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 26,263,929.14份
基金合同存续期不定期
基金份额上市的证券交易所深圳证券交易所
上市日期 2012-10-12
下属分级基金的基金简称万家创A 万家创B 万家中创
下属分级基金的交易代码 150090 150091 161910
报告期末下属分级基金份额总额 1,716,556.00份 1,716,557.00份 22,830,816.14份

投资目标本基金采用被动式指数化投资方法,力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日平均跟踪偏离度不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。
投资策略本基金为指数型基金,采用完全复制的方法进行投资运作,按照成份股在中证创业成长指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。当成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,基金管理人会对实际投资组合进行适当调整,以便实现对跟踪误差的有效控制。
业绩比较基准 95%×中证创业成长指数收益率+5%×银行同业存款利率。
风险收益特征本基金为指数分级基金,不同的基金份额具有不同的风险收益特征。万家创业成长份额为常规指数基金份额,具有较高风险、较高预期收益的特征,其风险和预期收益均高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。
下属三级基金的风险收益特征万家创业成长A份额,具有较低风险、收益相对稳定的特征。万家创业成长B份额具有高风险、高预期收益的特征。万家创业成长份额为常规指数基金份额,具有较高风险、较高预期收益的特征,其风险和预期收益均高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。

项目基金管理人基金托管人
名称万家基金管理有限公司中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人姓名兰剑赵会军
联系电话 021-38619810 010-66105799
电子邮箱 lanj@wjasset.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话 95538转6、4008880800 95588
传真 021-38619888 010-66105798

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.wjasset.com
基金年度报告备置地点上海市浦东新区浦电路360号陆家嘴投资大厦9楼基金管理人办公场所

3.1.1 期间数据和指标 2013年 2012年8月2日(基金合同生效日)-2012年12月31日
本期已实现收益 16,134,663.97 -5,819,562.78
本期利润 16,135,690.61 -3,541,181.70
加权平均基金份额本期利润 0.3327 -0.0119
本期基金份额净值增长率 15.51% 0.30%
3.1.2 期末数据和指标 2013年末 2012年末
期末可供分配基金份额利润 0.1568 -0.0371
期末基金资产净值 30,019,792.18 163,819,792.56
期末基金份额净值 1.1430 1.003

阶段份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去三个月 -4.53% 1.37% -3.01% 1.33% -1.52% 0.04%
过去六个月 6.07% 1.48% 9.70% 1.44% -3.63% 0.04%
过去一年 15.51% 1.53% 23.12% 1.51% -7.61% 0.02%
自基金合同生效起至今 15.86% 1.38% 24.07% 1.48% -8.21% -0.10%

姓名职务任本基金的基金经理（助理）期限证券从业年限说明
任职日期离任日期
吴涛本基金基金经理、万家180基金基金经理、万家中证红利指数(LOF)基金基金经理、量化投资部总监 2012年8月2日 - 18年硕士学位,曾任天同证券有限责任公司上海营业部副总经理、天同证券有限责任公司深圳营业部总经理、南方总部副总经理、万家基金管理有限公司监察稽核部总监等职。

资产本期末
2013年12月31日
上年度末
2012年12月31日
资产：
银行存款 10,690,926.29 4,341,362.24
结算备付金 - 41,473.03
存出保证金 14,725.07 250,000.00
交易性金融资产 28,616,679.84 158,172,650.69
其中：股票投资 27,768,854.64 153,197,650.69
基金投资 - -
债券投资 847,825.20 4,975,000.00
资产支持证券投资 - -
贵金属投资
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 1,200,000.00 -
应收证券清算款 - 3,073,662.74
应收利息 16,337.36 60,544.25
应收股利 - -
应收申购款 2,939.99 -
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 40,541,608.55 165,939,692.95
负债和所有者权益本期末
2013年12月31日
上年度末
2012年12月31日
负债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 10,007,105.97 -
应付赎回款 60,941.14 1,114,642.36
应付管理人报酬 17,326.53 129,835.48
应付托管费 3,811.82 28,563.81
应付销售服务费 - -
应付交易费用 22,450.35 362,657.86
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 410,180.56 484,200.88
负债合计 10,521,816.37 2,119,900.39
所有者权益：
实收基金 25,900,557.95 163,368,310.47
未分配利润 4,119,234.23 451,482.09
所有者权益合计 30,019,792.18 163,819,792.56
负债和所有者权益总计 40,541,608.55 165,939,692.95

项目本期
2013年1月1日至2013年12月31日
上年度可比期间
2012年8月2日(基金合同生效日)至2012年12月31日
一、收入 17,950,398.95 -1,176,006.25
1.利息收入 73,685.49 2,500,379.89
其中：存款利息收入 13,697.88 135,606.16
债券利息收入 46,271.52 24,916.43
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 13,716.09 2,339,857.30
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） 17,617,415.08 -6,261,660.36
其中：股票投资收益 17,340,508.37 -6,286,324.98
基金投资收益 - -
债券投资收益 -52,440.23 -1,500.00
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益
衍生工具收益 - -
股利收益 329,346.94 26,164.62
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 1,026.64 2,278,381.08
4. 汇兑收益（损失以"-"号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 258,271.74 306,893.14
减：二、费用 1,814,708.34 2,365,175.45
1．管理人报酬 536,065.24 1,224,551.11
2．托管费 117,934.28 269,401.31
3．销售服务费 - -
4．交易费用 519,868.32 541,982.03
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6．其他费用 640,840.50 329,241.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 16,135,690.61 -3,541,181.70
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 16,135,690.61 -3,541,181.70

项目本期
2013年1月1日至2013年12月31日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 163,368,310.47 451,482.09 163,819,792.56
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 16,135,690.61 16,135,690.61
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
-137,467,752.52 -12,467,938.47 -149,935,690.99
其中：1.基金申购款 56,623,070.35 3,800,071.06 60,423,141.41
2.基金赎回款 -194,090,822.87 -16,268,009.53 -210,358,832.40
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - -
五、期末所有者权益（基金净值） 25,900,557.95 4,119,234.23 30,019,792.18
项目上年度可比期间
2012年8月2日(基金合同生效日)至2012年12月31日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 412,423,884.23 - 412,423,884.23
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -3,541,181.70 -3,541,181.70
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
-249,055,573.76 3,992,663.79 -245,062,909.97
其中：1.基金申购款 50,483.75 -959.19 49,524.56
2.基金赎回款 -249,106,057.51 3,993,622.98 -245,112,434.53
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - -
五、期末所有者权益（基金净值） 163,368,310.47 451,482.09 163,819,792.56

关联方名称与本基金的关系
万家基金管理有限公司基金管理人，基金销售机构
中国工商银行股份有限公司基金托管人，基金代销机构
齐鲁证券有限公司基金管理人主要股东，基金代销机构
新疆国际实业股份有限公司基金管理人股东
山东省国有资产投资控股有限公司基金管理人股东
上海久事公司基金管理人原股东
深圳市中航投资管理有限公司基金管理人原股东
万家共赢资产管理有限公司基金管理人控股子公司

关联方名称本期
2013年1月1日至2013年12月31日
上年度可比期间
2012年8月2日(基金合同生效日)至2012年12月31日
成交金额占当期股票
成交总额的比例
成交金额占当期股票
成交总额的比例
齐鲁证券 272,824,384.52 90.35% 383,243,957.58 90.74%

关联方名称本期
2013年1月1日至2013年12月31日
上年度可比期间
2012年8月2日(基金合同生效日)至2012年12月31日
成交金额占当期债券
成交总额的比例
成交金额占当期债券
成交总额的比例
齐鲁证券 3,148,500.45 33.48% - -

关联方名称本期
2013年1月1日至2013年12月31日
当期
佣金
占当期佣金总量的比例期末应付佣金余额占期末应付佣金总额的比例
齐鲁证券 234,951.17 90.09% 20,478.41 91.22%
关联方名称上年度可比期间
2012年8月2日(基金合同生效日)至2012年12月31日
当期
佣金
占当期佣金总量的比例期末应付佣金余额占期末应付佣金总额的比例
齐鲁证券 325,719.85 90.37% 325,719.85 90.37%

项目本期
2013年1月1日至2013年12月31日
上年度可比期间
2012年8月2日(基金合同生效日)至2012年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 536,065.24 1,224,551.11
其中：支付销售机构的客户维护费 136,664.70 251,896.22

项目本期
2013年1月1日至2013年12月31日
上年度可比期间
2012年8月2日(基金合同生效日)至2012年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 117,934.28 269,401.31

关联方
名称
本期
2013年1月1日至2013年12月31日
上年度可比期间
2012年8月2日(基金合同生效日)至2012年12月31日
期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
中国工商银行股份有限公司 10,690,926.29 9,333.76 4,341,362.24 111,373.37

股票代码股票名称停牌日期停牌原因期末
估值单价
复牌日期复牌
开盘单价
数量（股）期末
成本总额
期末估值总额备注
300291 华录百纳 2013年12月9日重大事项停牌 34.99 未知未知 2,072 76,592.20 72,499.28 -

序号项目金额占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 27,768,854.64 68.49
其中：股票 27,768,854.64 68.49
2 固定收益投资 847,825.20 2.09
其中：债券 847,825.20 2.09
资产支持证券 - -
3 贵金属投资
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 1,200,000.00 2.96
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 10,690,926.29 26.37
7 其他各项资产 34,002.42 0.08
8 合计 40,541,608.55 100.00

代码行业类别公允价值占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 347,881.96 1.16
B 采矿业 - -
C 制造业 14,484,474.17 48.25
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 88,821.34 0.30
E 建筑业 2,199,595.25 7.33
F 批发和零售业 268,161.06 0.89
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,853,927.09 12.84
J 金融业 - -
K 房地产业 1,027,241.01 3.42
L 租赁和商务服务业 1,387,812.77 4.62
M 科学研究和技术服务业 521,974.37 1.74
N 水利、环境和公共设施管理业 1,393,508.06 4.64
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 164,276.00 0.55
R 文化、体育和娱乐业 2,031,181.56 6.77
S 综合 - -
合计 27,768,854.64 92.50

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值占基金资产净值比例（%）
1 002415 海康威视 62,316 1,432,021.68 4.77
2 002241 歌尔声学 39,350 1,380,398.00 4.60
3 300070 碧水源 31,906 1,307,826.94 4.36
4 300027 华谊兄弟 43,715 1,216,151.30 4.05
5 002236 大华股份 29,682 1,213,400.16 4.04
6 002353 杰瑞股份 12,345 979,822.65 3.26
7 002450 康得新 38,742 941,430.60 3.14
8 300104 乐视网 20,611 840,928.80 2.80
9 300058 蓝色光标 14,221 736,647.80 2.45
10 002304 洋河股份 16,586 677,040.52 2.26

序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例（％）
1 002304 洋河股份 6,398,528.23 3.91
2 000731 四川美丰 3,768,790.13 2.30
3 300070 碧水源 2,899,902.71 1.77
4 002236 大华股份 2,592,789.51 1.58
5 002241 歌尔声学 2,260,002.37 1.38
6 002415 海康威视 2,216,148.99 1.35
7 002081 金螳螂 1,858,744.27 1.13
8 002038 双鹭药业 1,824,792.05 1.11
9 002450 康得新 1,787,687.17 1.09
10 002353 杰瑞股份 1,780,514.42 1.09
11 002146 荣盛发展 1,476,390.86 0.90
12 300027 华谊兄弟 1,410,281.00 0.86
13 300104 乐视网 1,402,508.00 0.86
14 002385 大北农 1,236,162.85 0.75
15 600079 人福医药 1,161,445.46 0.71
16 002311 海大集团 1,126,975.00 0.69
17 002310 东方园林 1,068,762.16 0.65
18 002004 华邦颖泰 1,041,215.11 0.64
19 300058 蓝色光标 1,000,791.12 0.61
20 002155 辰州矿业 989,168.74 0.60

序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例（％）
1 002304 洋河股份 14,148,656.20 8.64
2 002236 大华股份 13,747,720.27 8.39
3 002241 歌尔声学 8,565,855.57 5.23
4 002415 海康威视 7,677,161.99 4.69
5 300070 碧水源 7,184,349.77 4.39
6 002081 金螳螂 7,061,089.48 4.31
7 002353 杰瑞股份 6,877,097.58 4.20
8 002450 康得新 5,382,557.60 3.29
9 000731 四川美丰 5,217,425.70 3.18
10 002155 辰州矿业 5,121,391.50 3.13
11 002385 大北农 4,927,433.85 3.01
12 002146 荣盛发展 4,784,671.83 2.92
13 002310 东方园林 4,493,220.90 2.74
14 002375 亚厦股份 4,239,230.62 2.59
15 300024 机器人 4,146,602.92 2.53
16 300058 蓝色光标 3,438,311.94 2.10
17 300104 乐视网 3,287,871.20 2.01
18 300146 汤臣倍健 3,268,755.51 2.00
19 002456 欧菲光 3,084,738.00 1.88
20 002344 海宁皮城 3,036,315.05 1.85

买入股票成本（成交）总额 80,856,600.32
卖出股票收入（成交）总额 223,626,050.18

序号债券品种公允价值占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 847,825.20 2.82
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 847,825.20 2.82

序号债券代码债券名称数量（张）公允价值占基金资产净值比例（％）
1 019307 13国债07 8,520 847,825.20 2.82

序号名称金额
1 存出保证金 14,725.07
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 16,337.36
5 应收申购款 2,939.99
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 34,002.42

份额级别持有人户数(户) 户均持有的基金份额持有人结构
机构投资者个人投资者
持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例
万家创A 130 13,204.28 0.00 0.00% 1,716,556.00 100.00%
万家创B 152 11,293.14 0.00 0.00% 1,716,557.00 100.00%
万家中创 287 79,549.88 13,532,644.21 59.27% 9,298,171.93 40.73%
合计 569 46,158.05 13,532,644.21 51.53% 12,731,284.93 48.47%

序号持有人名称持有份额（份）占上市总份额比例
1 丁碧霞 389,320.00 22.68%
2 谢兆芹 104,101.00 6.06%
3 李立新 94,051.00 5.48%
4 徐驰 55,000.00 3.20%
5 宋直元 49,550.00 2.89%
6 陈德伟 46,252.00 2.69%
7 鲍世奋 41,407.00 2.41%
8 武红 35,138.00 2.05%
9 张师石 30,153.00 1.76%
10 康德为 30,000.00 1.75%
11 曾江辉 30,000.00 1.75%

序号持有人名称持有份额（份）占上市总份额比例
1 赵广君 353,100.00 20.57%
2 彭福宽 66,800.00 3.89%
3 董付吉 62,302.00 3.63%
4 赵文利 60,400.00 3.52%
5 张国壮 60,323.00 3.51%
6 张海花 49,500.00 2.88%
7 马秀莲 46,900.00 2.73%
8 陈峥 40,000.00 2.33%
9 高江平 37,936.00 2.21%
10 普林 36,800.00 2.14%

项目份额级别持有份额总数（份）占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金万家创A - -
万家创B - -
万家中创 50,199.65 0.22%
合计 50,199.65 0.19%

项目万家创A 万家创B 万家中创
基金合同生效日（2012年8月2日）基金份额总额 74,051,084.00 74,051,085.00 264,321,715.23
本报告期期初基金份额总额 15,868,383.00 15,868,384.00 131,631,543.47
本报告期基金总申购份额 - - 57,421,802.33
减:本报告期基金总赎回份额 - - 196,807,974.34
本报告期基金拆分变动份额 -14,151,827.00 -14,151,827.00 30,585,444.68
本报告期期末基金份额总额 1,716,556.00 1,716,557.00 22,830,816.14

报告期内未召开基金份额持有人大会。

基金托管人：
无

报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

报告期期内基金投资策略未发生改变。

本基金自基金合同成立即2012年8月2日起聘请安永华明会计师事务所为本基金提供审计服务。
本基金2013年度需向安永华明会计师事务所支付审计费60,000.00元,本报告期未改聘会计师事务所。

报告期内,本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚的情况。

券商名称交易单元数量股票交易应支付该券商的佣金备注
成交金额占当期股票
成交总额的比例
佣金占当期佣金
总量的比例
齐鲁证券 1 272,824,384.52 90.35% 234,951.17 90.09% -
华宝证券 1 29,139,797.36 9.65% 25,858.56 9.91% -

券商名称债券交易债券回购交易权证交易
成交金额占当期债券
成交总额的比例
成交金额占当期债券回购
成交总额的比例
成交金额占当期权证
成交总额的比例
齐鲁证券 3,148,500.45 33.48% - - - -
华宝证券 6,256,942.50 66.52% 116,400,000.00 100.00% - -

2013年12月31日

基金管理人：万家基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司送出日期：2014年3月28日

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