兴全商业模式优选股票型证券投资基金（LOF）

2014-03-28 来源：上海证券报

2013年年度报告摘要

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年3月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告期自2013年01月01日起至12月31日止。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

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2.2 基金产品说明

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2.3 基金管理人和基金托管人

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2.4信息披露方式

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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：1、上述财务指标采用的计算公式，详见中国证券监督管理委员会发布的《证券投资基金信息披露编报规则第1号<主要财务指标的计算及披露>》、《证券投资基金会计核算业务指引》等相关法规。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：本基金业绩比较基准为：80%×沪深300指数＋20%×中证国债指数，在业绩比较基准的选取上主要基于如下考虑：沪深300指数和中证国债指数具有较强的代表性。沪深300指数选择中国A股市场市值规模最大、流动性强和基本因素良好的300家上市公司作为样本股，充分反映了A股市场的行业代表性，描述了沪深A股市场的总体趋势，是目前市场上较有影响力的股票投资业绩比较基准。中证国债指数反映了交易所国债整体走势，是目前市场上较有影响力的债券投资业绩比较基准。

本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，按下列公式计算：

Return t =80%×(沪深300指数t / 沪深300指数t-1 -1)+20％×(中证国债指数t / 中证国债指数t-1 -1)

Benchmark t =（1+Return t）×（1+Benchmark t-1）-1

其中，t =1，2，3，…T，T表示时间截至日。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：1、净值表现所取数据截至到2013年12月31日。

2、按照《兴全商业模式优选股票型证券投资基金（LOF）基金合同》的规定，本基金建仓期为2012年12月18日至2013年6月17日。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合本基金合同规定的比例限制及投资组合的比例范围。

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：2012年数据统计期间为2012年12月18日（基金合同生效之日）至2012年12月31日，数据按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

本基金自基金合同之日（2012年12月18日）起至今未进行利润分配。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

兴业全球基金管理有限公司是经中国证监会（证监基字[2003]100号文）批准，于2003年9月30日成立。2008年1月2日，中国证监会批准（证监许可[2008]6号）了公司股权变更申请，全球人寿保险国际公司（AEGON International B.V）受让本公司股权并成为公司股东。股权转让完成后，兴业证券股份有限公司的出资占注册资本的51%，全球人寿保险国际公司的出资占注册资本的49%。同时公司名称由“兴业基金管理有限公司”更名为“兴业全球人寿基金管理有限公司”。 2008年7月7日，经中国证监会批准（证监许可[2008]888号文），公司名称由“兴业全球人寿基金管理有限公司”变更为“兴业全球基金管理有限公司”，同时，公司注册资本由人民币1.2亿元变更为人民币1.5亿元。

截止2013年12月31日，公司旗下管理着十三只基金，分别为兴全可转债混合型证券投资基金、兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）、兴全货币市场证券投资基金、兴全全球视野股票型证券投资基金、兴全社会责任股票型证券投资基金、兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金、兴全磐稳增利债券型证券投资基金、兴全合润分级股票型证券投资基金、兴全沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）、兴全绿色投资股票型证券投资基金（LOF）、兴全保本混合型证券投资基金、兴全轻资产投资股票型证券投资基金（LOF）、兴全商业模式优选股票型证券投资基金（LOF）。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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注：1、职务指截止报告期末的职务（报告期末仍在任的）或离任前的职务（报告期内离任的）。

2、任职日期指基金合同生效之日（基金成立时即担任基金经理）或公司作出聘任决定之日（基金成立后担任基金经理）；离任日期指公司作出解聘决定之日。

3、“证券从业年限”按其从事证券投资、研究等业务的年限计算。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、《兴全商业模式优选股票型证券投资基金（LOF）基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度和控制方法

本基金管理人制定了《兴业全球基金管理有限公司公平交易制度》，并将不时进行修订。本基金管理人主要从研究的公平、决策的公平、交易的公平、公平交易的监控评估、公平交易的报告和信息披露等方面对公平交易行为进行规范，从而达到保证本基金管理人管理的不同投资组合得到公平对待、保护投资者合法权益的目的。

4.3.2 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度等规定，从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关，确保各投资组合之间得到公平对待，保护投资者的合法权益。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易情况。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2013年以来，中国宏观经济呈现出经济增速放缓的局面，在中国经济转型大背景下，政策面基本采取了降杠杆的适度从紧宏观政策。股票市场在13年初短暂的延续了年底的上涨态势后即进入结构分化的行情中，以新经济为代表的电子、传媒、信息服务等行业表现出显著的超额收益，而低估值的蓝筹股表现非常低迷，而与投资相关的周期类股票则表现出大幅下跌走势，创业板指数超越权重指数的幅度也达到了创纪录的水平。兴全商业模式基金自2012年12月中旬成立后采取了逐步建仓的策略，在行业配置上相对集中在金融、化工、汽车、信息服务。全年净值小幅上涨。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本报告期内，本基金净值增长率2.96%，同期业绩比较基准收益率-6.35%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2014年，宏观经济转型将会导致中国经济增速在较长的一段时间内低于前10几年的平均水平，但考虑经济增长是保持就业、维持稳定的重要手段，因此中国经济增速也存在一定的缓冲区域。从市场资金面看，央行会显著加强对市场流动性的调控，市场利率的波动空间也会低于2013年的水平，即使考虑未来可能出现的信用风险事件，总体2014年市场的流动性仍将好于2013年。考虑目前蓝筹股的历史最低的估值水平，市场进一步下跌的空间已经不大。因此从指数上看市场仍然可能维持震荡格局，如果交易所采取相关的一些制度创新则可能带来蓝筹股估值修复的机会，同时国企改革、土地流转等主题性机会也可能在一段时间内成为市场热点，当然上市公司长期的业绩增长带来的投资机会仍将是市场永恒的主题。

针对以上对市场环境区间震荡的判断，兴全商业模式基金后期将重点在前面所谈的几类机会中去挖掘投资机会，坚持价值投资，选择商业模式优秀的品种进行重点配置，力争为投资者带来良好的投资回报。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照最新的估值准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金投资品种进行估值。具体估值流程为：1、估值委员会制定旗下基金的估值政策和流程，选取适当的估值方法、定期对估值政策和程序进行评价。采用的基金估值方法、政策和程序应经估值委员会审议，并报管理层批准后方可实施。2、估值方法确立后，由IT人员或IT人员协助估值系统开发商及时对系统中的参数或模型作相应的调整或对系统进行升级，以适应新的估值方法的需要。3、基金会计具体负责执行估值委员会确定的估值策略，并通过与托管行核对等方法确保估值准确无误；4、投资人员（包括基金经理）积极关注市场环境变化及证券发行机构有关影响证券价格的重大事件等可能对给估值造成影响的因素，并就可能带来的影响提出建议和意见；5、监察稽核人员参与估值方案的制定，确保估值方案符合相关法律法规及基金合同的约定，定期对估值流程、系统估值模型及估值结果进行检查，确保估值委员会决议的有效执行，负责基金估值业务的定期和临时信息披露。

上述参与估值流程人员均具有3年以上相关工作经历，具备估值业务所需的专业胜任能力。上述参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据《基金法》、《兴全商业模式优选股票型证券投资基金（LOF）基金合同》及其他相关法律法规的规定，本报告期内，本基金未实施利润分配，符合本基金基金合同的相关规定。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国光大银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、相关实施准则、基金合同、托管协议等的规定，依法安全托管了基金的全部资产，对本基金的投资运作进行了全面的会计核算和应有的监督，对发现的问题及时提出了意见和建议。按规定如实、独立地向监管机构提交了本基金运作情况报告，没有发生任何损害基金份额持有人利益的行为，诚实信用、勤勉尽责地履行了作为基金托管人所应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

中国光大银行股份有限公司依据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、相关实施准则、基金合同、托管协议等的规定，对基金管理人--兴业全球基金管理有限公司的投资运作、信息披露等行为进行了复核、监督，未发现基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面存在损害基金份额持有人利益的行为。该基金在运作中遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规的要求；各重要方面由投资管理人依据基金合同及实际运作情况进行处理。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

中国光大银行股份有限公司依法对基金管理人--兴业全球基金管理有限公司编制的"兴全商业模式优选股票型证券投资基金（LOF）2013年年度报告"进行了复核，报告中相关财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容是真实、准确和完整的。

§6 审计报告

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§7 年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体：兴全商业模式优选股票型证券投资基金（LOF）

报告截止日： 2013年12月31日

单位：人民币元

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注：1、报告截止日2013年12月31日，基金份额净值1.043元，基金份额总额89,170,518.51份。

2、本基金合同于2012年12月18日生效。

7.2 利润表

会计主体：兴全商业模式优选股票型证券投资基金（LOF）

本报告期： 2013年1月1日至2013年12月31日

单位：人民币元

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注：本基金合同于2012年12月18日生效，本期数据按实际存续期计算。

7.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：兴全商业模式优选股票型证券投资基金（LOF）

本报告期：2013年1月1日至2013年12月31日

单位：人民币元

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注：本基金合同于2012年12月18日生效，本期数据按实际存续期计算。

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：

______兰荣______ ______杨东______ ____詹鸿飞____

基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人

7.4 报表附注

7.4.1 基金基本情况

兴全商业模式优选股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2012]1384号《关于核准兴全商业模式优选股票型证券投资基金（LOF）募集的批复》的核准，由兴业全球基金管理有限公司作为发起人于2012年11月12日至2012年12月12日向社会公开募集，募集期结束经德勤华永会计师事务所有限公司验证并出具德师报（验）字（12）第0073号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于2012年12月18日生效。本基金为契约型上市开放式，存续期限不定。设立时募集的扣除认购费后的实收基金（本金）为人民币545,952,105.79，在募集期间产生的活期存款利息为人民币156,458.02元，以上实收基金（本息）合计为人民币546,108,563.810元，折合546,108,563.81份基金份额。本基金的基金管理人为兴业全球基金管理有限公司，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为中国光大银行股份有限公司。

本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括依法公开发行上市的股票（包括中小板、创业板以及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、中期票据、银行存款（包括活期存款和定期存款）等货币市场工具、权证、资产支持证券以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具（但需符合中国证监会的相关规定）。

本基金为股票型基金，股票投资比例为基金资产的60%-95%，其中，符合商业模式优选投资理念的股票合计投资比例不低于股票资产的80%；债券、中期票据、货币市场工具、权证、资产支持证券以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具（但需符合中国证监会的相关规定）投资比例为基金资产的5%-40%，其中本基金保留不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。

本基金业绩比较基准为80%×沪深300指数＋20%×中证国债指数。

7.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2013年12月31日的财务状况以及2013年度的经营成果和净值变动情况。

7.4.4 重要会计政策和会计估计

本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。

7.4.4.1 会计年度

本基金会计年度采用公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

7.4.4.2 记账本位币

本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。

7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。

(1)金融资产分类

本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项；

本基金目前持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股票投资、债券投资和衍生工具（主要系权证投资）；

(2)金融负债分类

本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。

7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票、债券等，以及不作为有效套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益；

在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利，应当确认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益；

处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益；

当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该金融资产已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认；

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认；

金融资产转移，是指本基金将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方(转入方)；本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债；

本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下：

(1)股票投资

买入股票于成交日确认为股票投资，股票投资成本，按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账；

卖出股票于成交日确认股票投资收益，卖出股票的成本按移动加权平均法于成交日结转；

(2)债券投资

买入债券于成交日确认为债券投资。债券投资成本，按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账，其中所包含的债券应收利息单独核算，不构成债券投资成本；

买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算；

卖出债券于成交日确认债券投资收益，卖出债券的成本按移动加权平均法结转；

(3)权证投资

买入权证于成交日确认为权证投资。权证投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用后入账；

卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益，卖出权证的成本按移动加权平均法于成交日结转；

(4)分离交易可转债

申购新发行的分离交易可转债于获得日，按可分离权证公允价值占分离交易可转债全部公允价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本，按实际支付的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本；

上市后，上市流通的债券和权证分别按上述(2)、(3)中相关原则进行计算；

(5)回购协议

基金持有的回购协议（封闭式回购），以成本列示，按实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在实际持有期间内逐日计提利息。

7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

公允价值是指在公平交易中熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或者债务清偿的金额。本基金的公允价值的计量分为三个层次，第一层次是本基金在计量日能获得相同资产或负债在活跃市场上报价的，以该报价为依据确定公允价值；第二层次是本基金在计量日能获得类似资产或负债在活跃市场上的报价，或相同或类似资产或负债在非活跃市场上的报价的，以该报价为依据做必要调整确定公允价值；第三层次是本基金无法获得相同或类似资产可比市场交易价格的，以其他反映市场参与者对资产或负债定价时所使用的参数为依据确定公允价值。本基金主要金融工具的估值方法如下：

1)股票投资

(1)上市流通的股票的估值

上市流通的股票按估值日该股票在证券交易所的收盘价估值。估值日无交易的但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的收盘价估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价值。如有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值，调整最近交易市价，确定公允价值；

(2)未上市的股票的估值

A.送股、转增股、公开增发新股或配股的股票，以其在证券交易所挂牌的同一证券估值日的估值方法估值；

B.首次公开发行的股票，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按其成本价计算；

首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，以其在证券交易所挂牌的同一证券估值日的估值方法估值；

C.非公开发行有明确锁定期的股票的估值

本基金投资的非公开发行的股票按以下方法估值：

a.估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价低于非公开发行股票的初始取得成本时，采用在证券交易所的同一股票的市价作为估值日该非公开发行股票的价值；

b.估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价高于非公开发行股票的初始取得成本时，按中国证监会相关规定处理；

2)债券投资

(1)证券交易所市场实行净价交易的债券按估值日收盘价估值。估值日无交易的但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的收盘价估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价值。如有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值，调整最近交易市价，确定公允价值；

(2)证券交易所市场未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。估值日无交易的但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日债券收盘净价估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价值。如有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值，调整最近交易市价，确定公允价值；

(3)未上市债券、交易所以大宗交易方式转让的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本进行后续计量；

(4)在全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种，采用估值技术确定公允价值；

3)权证投资

(1)上市流通的权证按估值日该权证在证券交易所的收盘价估值。估值日无交易的但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的收盘价估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价值。如有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值，调整最近交易市价，确定公允价值；

(2)未上市流通的权证，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本计量；

(3)因持有股票而享有的配股权证，采用估值技术确定公允价值进行估值；

4)分离交易可转债

分离交易可转债，上市日前，采用估值技术分别对债券和权证进行估值；自上市日起，上市流通的债券和权证分别按上述2)、3)中的相关原则进行估值；

5)其他

(1)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映金融资产公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值；

(2)如有新增事项，按国家最新规定估值。

7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

7.4.4.8 损益平准金

损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/(损失)占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。

未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未分配利润/(累计亏损)”。

7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量

(1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；

(2)债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提；

(3)资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，扣除应由资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提；

(4)买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提；

(5)股票投资收益/(损失)于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的差额入账；

(6)债券投资收益/(损失)于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账；

(7)衍生工具收益/(损失)于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交金额与其成本的差额入账；

(8)股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账；

(9)公允价值变动收益/(损失)系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；

(10)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的时候确认。

7.4.4.10 费用的确认和计量

(1)基金管理费按前一日基金资产净值的1.5%的年费率逐日计提；

(2)基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率逐日计提；

(3)卖出回购证券支出，按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提；

(4)其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费用。如果影响基金份额净值小数点后第四位的，则采用待摊或预提的方法。

7.4.4.11 基金的收益分配政策

（1）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的60%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；

（2）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；

（3）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。

（4）每一基金份额享有同等分配权；

（5）法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

7.4.4.12 分部报告

无。

7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计

无。

7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期无会计政策变更。

7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期无会计估计变更。

7.4.5.3 差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

7.4.6 税项

7.4.6.1 印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3％。调整为1％。；

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。

7.4.6.2 营业税、企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

7.4.6.3 个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入、储蓄存款利息收入，由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税字[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税。

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。

7.4.7关联方关系

■

注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

7.4.8.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

■

7.4.8.1.2 债券交易

金额单位：人民币元

■

7.4.8.1.3 债券回购交易

金额单位：人民币元

■

7.4.8.1.4 权证交易

金额单位：人民币元

■

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。

7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

■

注：上述佣金按市场佣金率计算，扣除证券公司需承担的费用（包括但不限于买（卖）经手费、证券结算风险基金和买（卖）证管费等）。管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

7.4.8.2 关联方报酬

7.4.8.2.1 基金管理费

单位：人民币元

■

注：基金管理费按前一日的基金资产净值的1. 50%的年费率计提。计算方法如下：每日应支付的基金管理费=前一日的基金资产净值×1. 50%/当年天数。

7.4.8.2.2 基金托管费

单位：人民币元

■

注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下：每日应支付的基金托管费=前一日的基金资产净值×0.25%/当年天数。

7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

■

7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未持有本基金。

7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

■

7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销证券。

7.4.8.7 其他关联交易事项的说明

无。

7.4.9 期末（ 2013年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。

7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

■

7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

本基金本报告期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

8.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：“卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

8.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

8.10.2本基金投资股指期货的投资政策

股指期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。

8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

8.11.1本期国债期货投资政策

国债期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。

8.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

8.11.3本期国债期货投资评价

国债期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。

8.12 投资组合报告附注

8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，河南新大新材料股份有限公司于2013 年9 月27 日收到中国证券监督管理委员会河南监管局《关于对河南新大新材料股份有限公司采取责令改正措施的决定》（[2013]13 号，下称《责令改正决定》）。新大新材公司将针对河南证监局在现场检查工作中发现的问题，对公司治理、内部控制、信息披露、财务管理等方面进行全面检查，查找存在的不足和隐患，认真落实整改。

除上述情况外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，并且未在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.12.2 本基金投资的前十名股票中没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。

8.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

■

8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

9.2 期末上市基金前十名持有人

■

注：持有人为LOF基金场内持有人。

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

■

注：1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0。

2、本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。

§10 开放式基金份额变动

单位：份

■

注：总申购份额含红利再投资、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

■

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

■

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

■

11.4 基金投资策略的改变

■

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

■

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

■

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

注：根据中国证监会的有关规定，我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营状况、研究能力、客户服务质量的基础上，选择基金专用交易席位。

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

§12 影响投资者决策的其他重要信息

■

兴业全球基金管理有限公司

2014年3月28日

基金简称兴全商业模式股票（LOF）（场内简称兴全模式）
基金主代码 163415
前端交易代码 163415
后端交易代码 163416
基金运作方式上市契约型开放式（LOF）
基金合同生效日 2012年12月18日
基金管理人兴业全球基金管理有限公司
基金托管人中国光大银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 89,170,518.51份
基金合同存续期不定期
基金份额上市的证券交易所深圳证券交易所
上市日期 2013-02-01

投资目标本基金以挖掘、筛选具有优秀商业模式的公司为主要投资策略，通过投资这类公司，力求获取当前收益及实现长期资本增值。
投资策略本基金为股票型基金，投资策略细分为资产配置策略，股票筛选策略、以及行业配置策略等，其中以“商业模式”优选为股票筛选策略。
业绩比较基准 80%×沪深300指数＋20%×中证国债指数
风险收益特征本基金为股票型基金产品，属于较高风险、较高收益的基金品种，其预期风险收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。

项目基金管理人基金托管人
名称兴业全球基金管理有限公司中国光大银行股份有限公司
信息披露负责人姓名冯晓莲张建春
联系电话 021-20398888 010-63639180
电子邮箱 fengxl@xyfunds.com.cn zhangjianchun@cebbank.com
客户服务电话 4006780099，021-38824536 95595
传真 021-20398858 010-63639132

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.xyfunds.com.cn
基金年度报告备置地点基金管理人、基金托管人的办公场所

3.1.1 期间数据和指标 2013年 2012年12月18日(基金合同生效日)-2012年12月31日
本期已实现收益 16,220,905.76 799,854.33
本期利润 15,319,653.16 7,185,490.28
加权平均基金份额本期利润 0.0876 0.0132
本期基金份额净值增长率 2.96% 1.30%
3.1.2 期末数据和指标 2013年末 2012年末
期末可供分配基金份额利润 0.0435 0.0015
期末基金资产净值 93,045,468.44 553,294,054.09
期末基金份额净值 1.043 1.013

阶段份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去三个月 1.86% 1.26% -3.11% 0.90% 4.97% 0.36%
过去六个月 17.19% 1.27% 3.88% 1.03% 13.31% 0.24%
过去一年 2.96% 1.32% -6.35% 1.12% 9.31% 0.20%
自基金合同生效起至今 4.30% 1.30% -1.42% 1.11% 5.72% 0.19%

姓名职务任本基金的基金经理（助理）期限证券从业年限说明
任职日期离任日期
吴圣涛本基金基金经理 2012年12月18日 - 11年 1977年生，经济学硕士，历任汉唐证券研究员，国泰人寿保险有限责任公司投资经理，华富基金管理有限公司基金经理，东吴基金管理有限公司基金经理。
董承非 - 2012年12月18日 2013年12月23日 - -

财务报表是否经过审计是
审计意见类型标准无保留意见
审计报告编号德师报(审)字(14)第P0495号
备注投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文

资产附注号本期末
2013年12月31日
上年度末
2012年12月31日
资产：
银行存款 1,704,520.21 30,571,377.02
结算备付金 203,329.30 -
存出保证金 83,659.54 -
交易性金融资产 91,475,398.68 141,816,618.62
其中：股票投资 79,741,548.68 99,995,168.62
基金投资 - -
债券投资 11,733,850.00 41,821,450.00
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - 331,200,000.00
应收证券清算款 3,125,673.64 52,487,933.98
应收利息 102,916.04 211,272.12
应收股利 - -
应收申购款 17,992.77 -
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 96,713,490.18 556,287,201.74
负债和所有者权益附注号本期末
2013年12月31日
上年度末
2012年12月31日
负债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 2,774,981.36 2,327,498.25
应付赎回款 313,520.84 -
应付管理人报酬 118,836.60 291,582.35
应付托管费 19,806.11 48,597.05
应付销售服务费 - -
应付交易费用 70,166.09 75,470.00
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 370,710.74 250,000.00
负债合计 3,668,021.74 2,993,147.65
所有者权益：
实收基金 89,170,518.51 546,108,563.81
未分配利润 3,874,949.93 7,185,490.28
所有者权益合计 93,045,468.44 553,294,054.09
负债和所有者权益总计 96,713,490.18 556,287,201.74

项目附注号本期
2013年1月1日至2013年12月31日
上年度可比期间
2012年12月18日(基金合同生效日)至2012年12月31日
一、收入 20,310,215.80 7,640,997.87
1.利息收入 1,139,488.49 847,176.01
其中：存款利息收入 140,725.55 30,402.81
债券利息收入 203,592.59 4,838.15
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 795,170.35 811,935.05
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） 18,546,061.32 408,185.91
其中：股票投资收益 12,225,252.97 394,283.15
基金投资收益 - -
债券投资收益 4,103,803.76 13,902.76
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 2,217,004.59 -
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -901,252.60 6,385,635.95
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 1,525,918.59 -
减：二、费用 4,990,562.64 455,507.59
1．管理人报酬 2,701,898.41 291,582.35
2．托管费 450,316.34 48,597.05
3．销售服务费 - -
4．交易费用 1,312,837.89 94,428.19
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6．其他费用 525,510.00 20,900.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 15,319,653.16 7,185,490.28
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 15,319,653.16 7,185,490.28

项目本期
2013年1月1日至2013年12月31日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 546,108,563.81 7,185,490.28 553,294,054.09
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润） - 15,319,653.16 15,319,653.16
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
-456,938,045.30 -18,630,193.51 -475,568,238.81
其中：1.基金申购款 32,700,156.97 1,038,074.08 33,738,231.05
2.基金赎回款 -489,638,202.27 -19,668,267.59 -509,306,469.86
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - -
五、期末所有者权益（基金净值） 89,170,518.51 3,874,949.93 93,045,468.44
项目上年度可比期间
2012年12月18日(基金合同生效日)至2012年12月31日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 546,108,563.81 - 546,108,563.81
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润） - 7,185,490.28 7,185,490.28
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
- - -
其中：1.基金申购款 - - -
2.基金赎回款 - - -
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - -
五、期末所有者权益（基金净值） 546,108,563.81 7,185,490.28 553,294,054.09

关联方名称与本基金的关系
兴业全球基金管理有限公司（以下简称“兴业全球基金”）基金管理人，基金销售机构
中国光大银行股份有限公司（以下简称“光大银行”）基金托管人，基金销售机构
兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）基金管理人的股东，基金销售机构
全球人寿保险国际公司（AEGON International B.V）基金管理人的股东
上海兴全睿众资产管理有限公司基金管理人控制的公司

关联方名称本期
2013年1月1日至2013年12月31日
上年度可比期间
2012年12月18日(基金合同生效日)至2012年12月31日
成交金额占当期股票
成交总额的比例
成交金额占当期股票
成交总额的比例
兴业证券 966,372,995.92 100.00% 107,261,641.75 100.00%

关联方名称本期
2013年1月1日至2013年12月31日
上年度可比期间
2012年12月18日(基金合同生效日)至2012年12月31日
成交金额占当期债券
成交总额的比例
成交金额占当期债券
成交总额的比例
兴业证券 160,087,353.70 100.00% 51,098,626.00 100.00%

关联方名称本期
2013年1月1日至2013年12月31日
上年度可比期间
2012年12月18日(基金合同生效日)至2012年12月31日
回购成交金额占当期债券回购
成交总额的比例
回购成交金额回购
成交总额的比例
兴业证券 2,137,900,000.00 100.00% 1,759,100,000.00 100.00%

关联方名称本期
2013年1月1日至2013年12月31日
上年度可比期间
2012年12月18日(基金合同生效日)至2012年12月31日
成交金额占当期权证
成交总额的比例
成交金额占当期权证
成交总额的比例

关联方名称本期
2013年1月1日至2013年12月31日
当期
佣金
占当期佣金总量的比例期末应付佣金余额占期末应付佣金总额的比例
兴业证券 683,464.69 100.00% 70,166.09 100.00%
关联方名称上年度可比期间
2012年12月18日(基金合同生效日)至2012年12月31日
当期
佣金
占当期佣金总量的比例期末应付佣金余额占期末应付佣金总额的比例
兴业证券 75,470.00 100.00% 75,470.00 100.00%

项目本期
2013年1月1日至2013年12月31日
上年度可比期间
2012年12月18日(基金合同生效日)至2012年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 2,701,898.41 291,582.35
其中：支付销售机构的客户维护费 544,427.29 49,193.51

项目本期
2013年1月1日至2013年12月31日
上年度可比期间
2012年12月18日(基金合同生效日)至2012年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 450,316.34 48,597.05

项目本期
2013年1月1日至2013年12月31日
上年度可比期间
2012年12月18日(基金合同生效日)至2012年12月31日
基金合同生效日（ 2012年12月18日）持有的基金份额 10,010,700.00 10,010,700.00
期初持有的基金份额 10,010,700.00 10,010,700.00
期间申购/买入总份额 - -
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 10,010,700.00 10,010,700.00
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
11.23% 1.83%

关联方
名称
本期
2013年1月1日至2013年12月31日
上年度可比期间
2012年12月18日(基金合同生效日)至2012年12月31日
期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
光大银行 1,704,520.21 105,673.18 30,571,377.02 30,402.81

股票代码股票名称停牌日期停牌原因期末
估值单价
复牌日期复牌
开盘单价
数量（股）期末
成本总额
期末估值总额备注
000625 长安汽车 2013年12月31日筹划重大事项 11.45 2014年1月3日 11.72 130,000 1,155,920.00 1,488,500.00 -
002022 科华生物 2013年12月20日筹划重大事项 16.82 2014年1月27日 18.50 60,000 914,432.82 1,009,200.00 -

序号项目金额占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 79,741,548.68 82.45
其中：股票 79,741,548.68 82.45
2 固定收益投资 11,733,850.00 12.13
其中：债券 11,733,850.00 12.13
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 1,907,849.51 1.97
7 其他各项资产 3,330,241.99 3.44
8 合计 96,713,490.18 100.00

代码行业类别公允价值占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 46,884,641.08 50.39
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 936,502.00 1.01
F 批发和零售业 1,509,600.00 1.62
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 30,410,805.60 32.68
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 79,741,548.68 85.70

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值占基金资产净值比例（％）
1 002152 广电运通 464,000 8,904,160.00 9.57
2 601318 中国平安 176,000 7,344,480.00 7.89
3 600596 新安股份 620,000 6,565,800.00 7.06
4 601601 中国太保 320,000 5,929,600.00 6.37
5 600036 招商银行 540,040 5,881,035.60 6.32
6 601166 兴业银行 500,000 5,070,000.00 5.45
7 600000 浦发银行 500,000 4,715,000.00 5.07
8 600104 上汽集团 310,000 4,383,400.00 4.71
9 300080 新大新材 478,231 3,744,548.73 4.02
10 600389 江山股份 84,201 3,294,785.13 3.54

序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例（％）
1 600036 招商银行 41,318,475.61 7.47
2 601398 工商银行 23,448,823.99 4.24
3 601601 中国太保 22,366,270.07 4.04
4 601166 兴业银行 20,678,610.00 3.74
5 600660 福耀玻璃 16,534,480.37 2.99
6 601318 中国平安 16,405,648.33 2.97
7 002140 东华科技 15,442,787.16 2.79
8 600731 湖南海利 14,216,897.19 2.57
9 002500 山西证券 12,734,130.87 2.30
10 000776 广发证券 12,627,211.31 2.28
11 601988 中国银行 12,603,182.04 2.28
12 601088 中国神华 12,506,179.51 2.26
13 002250 联化科技 12,258,000.00 2.22
14 601001 大同煤业 11,565,778.83 2.09
15 600309 万华化学 11,463,231.39 2.07
16 002152 广电运通 11,037,052.05 1.99
17 600157 永泰能源 10,122,904.60 1.83
18 601233 桐昆股份 9,847,055.20 1.78
19 002037 久联发展 9,380,692.91 1.70
20 601628 中国人寿 9,187,197.77 1.66

序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例（％）
1 600036 招商银行 33,273,563.00 6.01
2 601601 中国太保 29,630,819.94 5.36
3 601398 工商银行 23,395,385.70 4.23
4 002152 广电运通 22,177,898.85 4.01
5 601318 中国平安 21,662,310.64 3.92
6 600000 浦发银行 20,552,507.68 3.71
7 601628 中国人寿 18,294,347.73 3.31
8 002154 报喜鸟 17,122,715.28 3.09
9 601166 兴业银行 16,586,316.80 3.00
10 002140 东华科技 15,733,243.57 2.84
11 600731 湖南海利 14,373,644.15 2.60
12 600660 福耀玻璃 13,973,887.59 2.53
13 601328 交通银行 13,557,638.51 2.45
14 002250 联化科技 12,796,807.50 2.31
15 601988 中国银行 12,504,094.83 2.26
16 000776 广发证券 12,424,861.01 2.25
17 002500 山西证券 12,100,938.32 2.19
18 600309 万华化学 12,069,704.51 2.18
19 601088 中国神华 12,057,046.37 2.18
20 601001 大同煤业 11,952,621.86 2.16

买入股票成本（成交）总额 485,206,976.76
卖出股票收入（成交）总额 516,736,807.10

序号债券品种公允价值占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 4,981,000.00 5.35
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 6,752,850.00 7.26
8 其他 - -
9 合计 11,733,850.00 12.61

序号债券代码债券名称数量（张）公允价值占基金资产净值比例（％）
1 130014 13附息国债14 50,000 4,981,000.00 5.35
2 113005 平安转债 45,000 4,826,250.00 5.19
3 113001 中行转债 20,000 1,926,600.00 2.07

序号名称金额
1 存出保证金 83,659.54
2 应收证券清算款 3,125,673.64
3 应收股利 -
4 应收利息 102,916.04
5 应收申购款 17,992.77
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 3,330,241.99

序号债券代码债券名称公允价值占基金资产净值比例（%）
1 113001 中行转债 1,926,600.00 2.07

持有人户数(户) 户均持有的基金份额持有人结构
机构投资者个人投资者
持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例
1,842 48,409.62 10,090,708.00 11.32% 79,079,810.51 88.68%

序号持有人名称持有份额（份）占上市总份额比例
1 吴定权 1,100,085.00 16.80%
2 郭建华 713,223.00 10.89%
3 梁正英 525,085.00 8.02%
4 黄焕连 303,032.00 4.63%
5 李冬梅 198,011.00 3.02%
6 王明杰 159,009.00 2.43%
7 辛宗智 156,000.00 2.38%
8 陈琰 150,007.00 2.29%
9 曹华玲 101,004.00 1.54%
10 陈秀胜 101,003.00 1.54%

项目持有份额总数（份）占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金 63,421.24 0.0711%

基金合同生效日（ 2012年12月18日）基金份额总额 546,108,563.81
本报告期期初基金份额总额 546,108,563.81
本报告期基金总申购份额 32,700,156.97
减:本报告期基金总赎回份额 489,638,202.27
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 89,170,518.51

报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。

经兴业全球基金管理有限公司股东会2013年第二次会议审议通过，由杨东先生、皮尔斯.希利尔先生（Piers Hillier）担任兴业全球基金管理有限公司董事，郑城美先生和安德鲁.弗莱明先生（Andrew Fleming）不再担任公司董事。
（2）报告期内托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

报告期内本基金投资策略未发生改变。

本基金自基金合同生效日起连续2年聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计服务。本年度支付给所聘任的会计师事务所7万元人民币。

报告期内本基金管理人、基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到监管部门的稽查或处罚。

券商名称交易单元数量股票交易应支付该券商的佣金备注
成交金额占当期股票
成交总额的比例
佣金占当期佣金
总量的比例
兴业证券 2 966,372,995.92 100.00% 683,464.69 100.00% -

券商名称债券交易债券回购交易权证交易
成交金额占当期债券
成交总额的比例
成交金额占当期债券回购
成交总额的比例
成交金额占当期权证
成交总额的比例
兴业证券 160,087,353.70 100.00% 2,137,900,000.00 100.00% - -

无。

2013年12月31日

基金管理人：兴业全球基金管理有限公司基金托管人：中国光大银行股份有限公司送出日期：2014年3月28日

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