上证市值百强交易型开放式指数证券投资基金
2013年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年3月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本年度报告财务资料已经审计，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留意见的审计报告。
本报告期自2013年4月24日（基金合同生效日）起至12月31日止。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
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2.2 基金产品说明
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2.3 基金管理人和基金托管人
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2.4 信息披露方式
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
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注：1、本基金基金合同生效日为2013年4月24日，截止本报告期末，报告期不足一年。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
4、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。表中的“期末”均指本报告期最后一日，即12月31日。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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注：本基金业绩比较基准=上证市值百强指数
上证市值百强指数是由上海证券交易所授权、中证指数有限公司编制并发布的中国A股市场指数。该指数从市值管理的角度，综合反映上证全指中市值最大、成交最活跃的100只股票的整体表现。
由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合同要求，基准指数每日按照100%比例采取再平衡，并计算基准指数的时间序列。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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注：1、本基金合同生效日为2013年4月24日，截至本报告期末本基金成立未满一年。
2、按照本基金合同规定，本基金基金管理人应当自基金合同生效之日起三个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定，建仓期结束时，本基金的各项资产配置比例符合本基金合同第十七条（二）投资范围、（八）投资禁止行为与限制的有关约定。截止报告日，本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。
3、本基金的投资组合比例为：本基金投资于指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的90%。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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注：本基金合同生效日为2013年4月24日，截至本报告期末本基金成立未满一年。合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
注：本基金于2013年4月24日（基金合同生效日）至2013年12月31日止会计期间未进行利润分配。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为长盛基金管理有限公司（以下简称“公司”），成立于1999年3月26日，是国内最早成立的十家基金管理公司之一。公司注册资本为人民币15000万元。公司注册地在深圳，总部设在北京，并在北京、上海、郑州、杭州、成都设有分公司，在香港、北京分别设有子公司。目前，公司股东及其出资比例为：国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）占注册资本的41%，新加坡星展银行有限公司占注册资本的33%，安徽省信用担保集团有限公司占注册资本的13%，安徽省投资集团控股有限公司占注册资本的13%。公司获得首批全国社保基金、合格境内机构投资者和特定客户资产管理业务资格。截至2013年12月31日，基金管理人共管理两只封闭式基金、三十一只开放式基金，并管理多个全国社保基金组合和专户产品。公司同时兼任境外QFII基金和专户理财产品的投资顾问。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
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注：1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期；
2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金的基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
依据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，为保证公司管理的所有投资组合得到公平对待，保护投资者合法权益，公司重新修订了《公司公平交易细则》。报告期内，公司根据该细则实际执行情况，对其进行了完善。该细则从研究、投资授权、投资决策、交易执行、投资组合信息隔离、行为监控评估与分析、报告与信息披露等环节对公平交易的管理提出明确要求。
研究支持，公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果，所有投资组合经理在公司研究平台上拥有同等权限。投资授权与决策，公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制。投资组合经理在投资决策委员会授权范围内自主进行投资决策，超越授权范围的投资行为，需依照公司相关制度规定履行审批程序。各投资组合经理遵守投资信息隔离墙制度。
交易执行，公司实行集中交易制度，所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。交易部依照《公司公平交易细则》的规定，对交易所公开竞价交易，公司开启恒生交易系统中的公平交易程序，对符合公平交易条件的投资指令强制执行公平交易，具体如下：
一、限价指令的执行原则：对于不同限价的同向指令，按照“价格优先、时间优先、同时均分”的原则执行；对于相同限价的同向交易指令，强制执行恒生交易系统中的公平交易程序，按照各投资组合委托数量设置委托比例，按比例具体执行。
二、市价指令的执行原则：对于市价同向交易指令，按照“时间优先”的原则执行交易指令，后到达指令后按照先到指令剩余数量和新到指令数量采用公平委托系统执行；对于同时同向交易指令，强制执行恒生交易系统中的公平交易程序，按照各投资组合委托数量设置委托比例，按比例具体执行。
三、部分限价指令与部分市价指令的执行原则：对于不同投资经理下达的不同类型的同向交易指令，按照“价格优先”的原则执行交易指令，在未满足限价执行条件时，先执行市价指令，后执行限价指令。
对债券一级市场申购、非公开发行股票等以公司名义进行的交易，公司依照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配。
对于银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价的交易，则按照“时间优先、价格优先、同时申报时要求价格差异趋于零且申购量等比分配”的原则进行。
投资管理行为的监控与分析评估，公司风险管理部、监察稽核部，依照《公司公平交易细则》的规定，持续、动态监督公司投资管理全过程，并进行分析评估，及时向公司管理层报告发现问题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。风险管理部每日通过系统监控不同组合的反向交易等，监控分析发现异常情况时，要求相关人员作出合理性解释备查，每月度出具上月度公平交易监控分析报告，每季度和每年度分别出具公平交易专项分析报告；公司通过系统记录场内异常交易情况，监察稽核部定期对其进行分析评估，每月度出具异常交易总结报告；针对场外交易，监察稽核部每月度对公司旗下所有投资组合场外交易进行专项检查，检查范围包括但不限于：银行间市场、交易所大宗交易等，每月度出具检查报告；监察稽核部对非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购的申购方案、分配过程进行监督，确保分配结果符合公平交易原则。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
报告期内，公司执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《公司公平交易细则》各项规定，保证公平对待旗下的每一个投资组合。各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；交易环节中，严格执行集中交易制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会；事后监控分析环节中，公司定期对投资组合公平交易情况和异常交易情况进行分析，并出具公平交易执行情况分析报告；同时，公司对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期和不定期的检查，并对发现的问题进行及时报告。
报告期内，公司按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《公司公平交易细则》中的规定对公司所有投资组合同向交易价差进行分析，取最近4个季度交易记录，分别以1、3、5日为时间片段分析不同基金间以及公募基金、社保组合、专户组合等大类资产间的同向交易情况。对于同向交易次数足够进行T检验的情况，以95%置信水平对其进行假设检验排查；对于同向交易次数较少的情况考察交易价差对基金净值带来的累计贡献。分析结果显示本投资组合与公司其它组合间同向交易价差未见异常。
本报告期内，公司严格执行了公平交易制度的相关规定。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的交易。
本报告期内，本基金未发生异常交易情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
本基金跟踪的标的指数为上证市值百强指数，由上海证券市场规模大、流动性好、最具代表性的100只股票组成，综合反映上海证券市场最具市场影响力的市值龙头企业的整体状况。本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。
2013年总体经济呈现结构性波动起伏，仍处于复苏阶段周期，投资增速温和下滑，消费增速稳步回升，出口出现一定改善。央行维持中性偏紧的货币政策以及利率市场化等多重因素影响导致资金利率全年处于相对较高位置。整体经济及资金利率的不确定性预期影响了大盘股票的全年走势，特别是市值较大的股票表现疲弱，对本基金净值增长带来一定负面影响。
本基金在基金合同允许的投资范围内，最大程度投资并跟踪分享蓝筹股票市值增长的红利。在报告期内操作中，基金管理人严格遵守基金合同，特别是在成分股权重调整和基金申赎变动时采用指数复制和数量化手段降低交易成本和减少跟踪误差。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截止报告期末（2013年12月31日），本基金份额净值为1.688元，本报告期份额净值增长率为-6.15%，同期业绩比较基准增长率为-7.07%。本报告期内日均跟踪偏离度绝对值均值为0.03%，年化跟踪误差为0.53%，控制在投资目标之内。本基金与标的指数产生偏离的主要原因为成份股分红、日常运作费用以及替代性策略产生的差异。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
本基金管理人认为股票市场受益于经济短期回暖与政策利好预期，以及政策对各项经济改革的具体实施驱动，预期2014年主题政策驱动的市场行情有望获得延续，并呈现结构性向上行情。特别是随着新的一年各项经济改革及政策的逐步推进，上证市值百强所代表的大盘蓝筹价值股票预期会有一定上涨空间。
作为被动型指数基金，我们将继续秉承指数化投资策略，积极应对成分股权重变动、基金申购赎回等因素对指数跟踪带来的影响，控制基金的跟踪误差。以实现投资者获取指数投资收益的投资目标，充分发挥ETF的投资工具功能，为各类投资者提供更多、更好的投资机会。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定及本基金合同约定，本基金管理人严格按照《企业会计准则》、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持投资品种进行估值。本基金管理人制订了证券投资基金估值政策与估值程序，设立基金估值小组，参考行业协会估值意见和独立第三方机构估值数据，确保基金估值的公平、合理。
本基金管理人制订的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、估值日、估值对象、估值程序、估值方法以及估值差错处理、暂停估值和特殊情形处理等事项。本基金管理人设立了由公司总经理（担任估值小组组长）、公司副总经理和督察长（担任估值小组副组长）、权益投资部、风险管理部、研究部、监察稽核部、业务运营部等部门负责人组成的基金估值小组，负责研究、指导并执行基金估值业务。小组成员均具有多年证券、基金从业经验，具备基金估值运作、行业研究、风险管理或法律合规等领域的专业胜任能力。
基金经理参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。
参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管人有责任要求基金管理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据《证券投资基金运作管理办法》的规定以及本基金基金合同第二十二条中对基金利润分配原则的约定，本报告期内未实施利润分配。
本基金截至2013年12月31日，期末可供分配收益为-6,331,668.52元，未分配收益已实现部分为-3,892,337.43元，未分配收益未实现部分为-2,439,331.09元。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对上证市值百强交易型开放式指数证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
§6 审计报告
普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)注册会计师汪棣、沈兆杰于2014年3月21日对本基金2013年12月31日的资产负债表、2013年4月24日(基金合同生效日)至2013年12月31日止期间的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注出具了普华永道中天审字(2014)第20715号无保留意见的审计报告。投资者欲查看审计报告全文，应阅读本年度报告正文。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：上证市值百强交易型开放式指数证券投资基金
报告截止日：2013年12月31日
单位：人民币元
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注：1、报告截止日2013年12月31日，基金份额净值1.688元，基金份额总额57,213,677.00份。
2、本财务报表的实际编制期间为2013年4月24日(基金合同生效日)至2013年12月31日。
7.2 利润表
会计主体：上证市值百强交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2013年4月24日(基金合同生效日)至2013年12月31日
单位：人民币元
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7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：上证市值百强交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2013年4月24日(基金合同生效日)至2013年12月31日
单位：人民币元
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报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______周兵______ ______林培富______ ____龚珉____
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
上证市值百强交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2013]第125号《关于核准上证市值百强交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金募集的批复》核准，由长盛基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《上证市值百强交易型开放式指数证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型的交易型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币622,671,073.00元(含募集股票市值)，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2013)第211号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《上证市值百强交易型开放式指数证券投资基金基金合同》于2013年4月24日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为622,680,523.00份基金份额，其中认购资金利息折合9,450.00份基金份额。本基金的基金管理人为长盛基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。
为了与上证市值百强指数进行对比，根据《上证市值百强交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和《上证市值百强交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的有关规定，长盛基金管理有限公司确定2013年5月15日为本基金的基金份额折算日。当日上证市值百强指数收盘值为1,791.807点，本基金资产净值为620,348,678.96元，折算前基金份额总额为622,680,523.00份，折算前基金份额净值为0.996元。根据基金份额折算公式，基金份额折算比例为0.55600584，折算后基金份额总额为346,213,677.00份，折算后基金份额净值为1.792元。长盛基金管理有限公司已根据上述折算比例，对各基金份额持有人认购的基金份额进行了折算，并由基金注册登记人中国证券登记结算有限责任公司于2013年5月16日进行了变更登记。
经上海证券交易所(以下简称“上交所”)上证基字[2013]第128号文审核同意，本基金346,213,677.00份基金份额于2013年5月31日在上交所挂牌交易。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《上证市值百强交易型开放式指数证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的主要投资范围为标的指数上证市值百强指数的成份股和备选成份股，该部分资产比例不低于基金资产净值的90%；同时为更好地实现投资目标，本基金也可少量投资于部分非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、一级市场股票(包括首次公开发行或增发)、债券资产、回购、银行存款、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的业绩比较基准为：上证市值百强指数。
本基金的基金管理人长盛基金管理有限公司以本基金为目标ETF，于2013年5月10日募集成立了长盛上证市值百强交易型开放式指数证券投资基金联接基金(以下简称“长盛上证市值百强ETF联接基金”)。长盛上证市值百强ETF联接基金为契约型开放式基金，投资目标与本基金类似，将绝大多数基金资产投资于本基金。
本财务报表由本基金的基金管理人长盛基金管理有限公司于2014年3月21日批准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《 上证市值百强交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2013年4月24日(基金合同生效日)至2013年12月31日止期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2013年12月31日的财务状况以及2013年4月24日(基金合同生效日)至2013年12月31日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间为2013年4月24日(基金合同生效日)至2013年12月31日。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
1、金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
2、金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
(3)当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1)具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于基金份额折算引起的实收基金份额变动于基金份额折算日根据折算前的基金份额数及确定的折算比例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购或赎回的确认日认列。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配。当基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时，本基金的基金管理人可进行收益分配；本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。本基金收益每年最多分配12次，每次基金收益分配比例不得低于期末可供分配利润的20%，收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
本基金无其他重要的会计政策和会计估计。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券的差价收入不予征收营业税。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。自2013年1月1日起，对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
7.4.7 关联方关系
■
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8 本报告期的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
注：本基金未开立关联方交易单元。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
■
注：支付基金管理人长盛基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.5% / 当年天数。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
■
注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.1%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.1% / 当年天数。
7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金本期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：本基金基金管理人于本期未运用固有资金投资本基金。
7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
■
7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
■
注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金本期无在承销期内参与关联方承销证券的情况。
7.4.8.7 其他关联交易事项的说明
本基金本期无须作说明的其他关联交易事项。
7.4.9 期末（2013年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注：本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
■
注：本基金截至2013年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本期末无银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。
7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本期末无交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。
7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
1、公允价值
（1）不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
（2）以公允价值计量的金融工具
（a）金融工具公允价值计量的方法
根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为：
第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。
第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。
第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。
（b）各层级金融工具公允价值
于2013年12月31日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为94,670,550.95元，属于第二层级的余额为998,364.00元，无属于第三层级的余额。
（c）公允价值所属层级间的重大变动
对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间将相关股票的公允价值列入第一层级；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层级还是第三层级。
（d）第三层级公允价值余额和本期变动金额
无。
2、基金申购款
于2013年4月24日(基金合同生效日)至2013年12月31日止期间，本基金申购基金份额的对价总额为304,952,847.08元，其中包括以股票支付的申购款296,624,197.62元和以现金支付的申购款8,328,649.46元。
3、除公允价值和基金申购款外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
■
注：上表所列股票投资项含可退替代估值增值。
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 期末指数投资按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
■
8.2.2 期末积极投资按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
■
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
8.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
■
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于http://www.csfunds.com.cn网站的年度报告正文。
8.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
金额单位：人民币元
■
注：本基金本报告期末仅持有上述一支积极投资股票。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
■
8.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
■
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
■
注：本项中8.4.1、8.4.2、8.4.3表中的“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
注：本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
8.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金报告期内未进行股指期货投资，报告期末无股指期货持仓。
8.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金基金合同中未约定本基金投资股指期货的投资政策。
8.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.10.1 本期国债期货投资政策
本基金基金合同中未约定国债期货的投资政策。
8.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金报告期内未进行国债期货投资，报告期末无国债期货持仓。
8.10.3 本期国债期货投资评价
本基金报告期内未进行国债期货投资。
8.11 投资组合报告附注
8.11.1
根据中国平安股份有限公司2013 年5 月22 日发布的《关于平安证券收到中国证监会处罚事先告知书的公告》显示，中国平安集团的控股子公司平安证券收到证监会的处罚通知书。中国证监会决定对平安证券给予警告并没收其在万福生科发行上市项目中的业务收入人民币2,555万元，并处以人民币5,110万元的罚款，暂停其保荐机构资格3个月。
本基金做出以下说明：
1、中国平安是中国最优秀的综合金融公司，寿险业务最具竞争力，基本面良好。本公司研究员一直保持跟踪，并有相关的跟踪报告。
2、基于相关研究，本基金判断，旗下平安证券受到处罚，对中国平安的影响较小。因为证券业务板块在平安集团内的地位较低，平安证券对中国平安的收入贡献1%，利润贡献不足5%。
3、今后，我们将继续加强与该公司的沟通，密切关注其风险控制机制和经营情况。
除上述事项外，本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查记录，无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
8.11.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
8.11.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
■
8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
8.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末指数投资前十名股票不存在流通受限情况。
8.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末积极投资前五名股票不存在流通受限情况。
8.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
9.1.1 本基金的期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
■
9.1.2 目标基金的期末基金份额持有人户数及持有人结构
■
9.2 期末上市基金前十名持有人
■
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
■
注：1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0万份。
2、本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0万份。
§10 开放式基金份额变动
单位：份
■
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
■
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
■
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
■
11.4 基金投资策略的改变
■
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
■
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
■
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
■
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
■
注：1、本公司选择证券经营机构的标准
（1）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本公司提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告等，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。
（2）资力雄厚，信誉良好。
（3）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。
（4）经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚。
（5）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。
（6）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本公司基金进行证券交易的需要，并能为本公司基金提供全面的信息服务。
2、本公司租用券商交易单元的程序
（1）研究机构提出服务意向，并提供相关研究报告；
（2）研究机构的研究报告需要有一定的试用期。试用期视服务情况和研究服务评价结果而定；
（3）研究发展部、投资管理等部门试用研究机构的研究报告后，按照研究服务评价规定，对研究机构进行综合评价；
（4）试用期满后，评价结果符合条件，双方认为有必要继续合作，经公司领导审批后，我司与研究机构签定《研究服务协议》、《券商交易单元租用协议》，并办理基金专用交易单元租用手续。评价结果如不符合条件则终止试用；
（5）本公司每两个月对签约机构的服务进行一次综合评价。经过评价，若本公司认为签约机构的服务不能满足要求，或签约机构违规受到国家有关部门的处罚，本公司有权终止签署的协议，并撤销租用的交易单元；
（6）交易单元租用协议期限为一年，到期后若双方没有异议可自动延期一年。
3、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：
（1）本基金报告期内新增租用交易单元情况：
■
（2）本基金报告期内停止租用交易单元情况：无。
| 基金简称 | 长盛上证市值百强ETF |
| 基金主代码 | 510700 |
| 交易代码 | 510700 |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金合同生效日 | 2013年4月24日 |
| 基金管理人 | 长盛基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
| 报告期末基金份额总额 | 57,213,677.00份 |
| 基金合同存续期 | 不定期 |
| 基金份额上市的证券交易所 | 上海证券交易所 |
| 上市日期 | 2013-05-31 |
| 投资目标 | 本基金跟踪投资标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，力争实现与标的指数表现相一致的长期收益。 |
| 投资策略 | 本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应的调整。但因特殊情况（如流动性不足等）导致本基金无法获得足够数量的股票时，基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。本基金跟踪标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的90%。 在正常市场情况下，本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年跟踪误差不超过2%。如因标的指数编制规则调整等其他原因，导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围，基金管理人应采取合理措施，避免跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。 |
| 业绩比较基准 | 上证市值百强指数 |
| 风险收益特征 | 本基金为被动式投资的股票指数型基金，预期收益和风险高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合风险收益特征相近，属于高风险、高收益的基金品种。 |
| 项目 | 基金管理人 | 基金托管人 | |
| 名称 | 长盛基金管理有限公司 | 中国银行股份有限公司 | |
| 信息披露负责人 | 姓名 | 叶金松 | 唐州徽 |
| 联系电话 | 010-82019988 | 95566 | |
| 电子邮箱 | yejs@csfunds.com.cn | fcid@bankofchina.com | |
| 客户服务电话 | 400-888-2666、010-62350088 | 95566 | |
| 传真 | 010-82255988 | 010-66594942 | |
| 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 | http://www.csfunds.com.cn |
| 基金年度报告备置地点 | 基金管理人和基金托管人的住所 |
| 3.1.1 期间数据和指标 | 2013年4月24日(基金合同生效日)-2013年12月31日 |
| 本期已实现收益 | 2,174,479.58 |
| 本期利润 | -131,595.90 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0009 |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.15% |
| 3.1.2 期末数据和指标 | 2013年末 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1107 |
| 期末基金资产净值 | 96,569,645.48 |
| 期末基金份额净值 | 1.688 |
| 阶段 | 份额净值增长率① | 份额净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
| 过去三个月 | -3.54% | 1.13% | -3.29% | 1.15% | -0.25% | -0.02% |
| 过去六个月 | 5.43% | 1.31% | 4.03% | 1.36% | 1.40% | -0.05% |
| 自基金合同生效起至今 | -6.15% | 1.32% | -7.07% | 1.41% | 0.92% | -0.09% |
| 姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理（助理）期限 | 证券从业年限 | 说明 | |
| 任职日期 | 离任日期 | ||||
| 赵宏宇 | 本基金基金经理，长盛上证市值百强交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。 | 2013年4月24日 | - | 6年 | 男，1972年6月出生，中国国籍。四川大学工商管理学院管理学（金融投资研究方向）博士。历任美国晨星公司投资顾问部门数量分析师，招商银行博士后工作站博士后研究员。2007年8月加入长盛基金管理公司，历任金融工程研究员、产品开发经理，首席产品开发师，金融工程与量化投资部副总监等职务。现任上证市值百强交易型开放式指数证券投资基金（本基金）基金经理，长盛上证市值百强交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。 |
| 资 产 | 本期末 2013年12月31日 |
| 资 产： | |
| 银行存款 | 1,246,899.16 |
| 结算备付金 | 5,860.32 |
| 存出保证金 | 17,875.10 |
| 交易性金融资产 | 95,668,914.95 |
| 其中：股票投资 | 95,668,914.95 |
| 基金投资 | - |
| 债券投资 | - |
| 资产支持证券投资 | - |
| 衍生金融资产 | - |
| 买入返售金融资产 | - |
| 应收证券清算款 | - |
| 应收利息 | 259.90 |
| 应收股利 | - |
| 应收申购款 | - |
| 递延所得税资产 | - |
| 其他资产 | - |
| 资产总计 | 96,939,809.43 |
| 负债和所有者权益 | 本期末 2013年12月31日 |
| 负 债： | |
| 短期借款 | - |
| 交易性金融负债 | - |
| 衍生金融负债 | - |
| 卖出回购金融资产款 | - |
| 应付证券清算款 | 21,369.93 |
| 应付赎回款 | - |
| 应付管理人报酬 | 43,718.09 |
| 应付托管费 | 8,743.62 |
| 应付销售服务费 | - |
| 应付交易费用 | 15,626.71 |
| 应交税费 | - |
| 应付利息 | - |
| 应付利润 | - |
| 递延所得税负债 | - |
| 其他负债 | 280,705.60 |
| 负债合计 | 370,163.95 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 102,901,314.00 |
| 未分配利润 | -6,331,668.52 |
| 所有者权益合计 | 96,569,645.48 |
| 负债和所有者权益总计 | 96,939,809.43 |
| 项 目 | 本期 2013年4月24日(基金合同生效日)至2013年12月31日 |
| 一、收入 | 1,973,490.55 |
| 1.利息收入 | 208,366.36 |
| 其中：存款利息收入 | 208,147.01 |
| 债券利息收入 | 219.35 |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 其他利息收入 | - |
| 2.投资收益（损失以“-”填列） | 3,927,633.94 |
| 其中：股票投资收益 | -880,036.39 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 41,729.65 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 4,765,940.68 |
| 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -2,306,075.48 |
| 4. 汇兑收益（损失以“-”号填列） | - |
| 5.其他收入（损失以“-”号填列） | 143,565.73 |
| 减：二、费用 | 2,105,086.45 |
| 1．管理人报酬 | 722,671.32 |
| 2．托管费 | 144,534.25 |
| 3．销售服务费 | - |
| 4．交易费用 | 814,593.58 |
| 5．利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 6．其他费用 | 423,287.30 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -131,595.90 |
| 减：所得税费用 | - |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -131,595.90 |
| 项目 | 本期 2013年4月24日(基金合同生效日)至2013年12月31日 | ||
| 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、基金合同生效日所有者权益（基金净值） | 622,680,523.00 | - | 622,680,523.00 |
| 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） | - | -131,595.90 | -131,595.90 |
| 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） | -519,779,209.00 | -6,200,072.62 | -525,979,281.62 |
| 其中：1.基金申购款 | 321,939,371.26 | -16,986,524.18 | 304,952,847.08 |
| 2.基金赎回款 | -841,718,580.26 | 10,786,451.56 | -830,932,128.70 |
| 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） | - | - | - |
| 五、期末所有者权益（基金净值） | 102,901,314.00 | -6,331,668.52 | 96,569,645.48 |
| 关联方名称 | 与本基金的关系 |
| 长盛基金管理有限公司(“长盛基金公司”) | 基金管理人、基金销售机构 |
| 中国银行股份有限公司(“中国银行”) | 基金托管人、基金代销机构 |
| 国元证券股份有限公司(“国元证券”) | 基金管理人的股东、基金代销机构 |
| 新加坡星展银行有限公司 | 基金管理人的股东 |
| 安徽省信用担保集团有限公司 | 基金管理人的股东 |
| 安徽省投资集团控股有限公司 | 基金管理人的股东 |
| 长盛上证市值百强交易型开放式指数证券投资基金联接基金(“长盛上证市值百强ETF联接基金”) | 本基金的基金管理人管理的其他基金 |
| 项目 | 本期 2013年4月24日(基金合同生效日)至2013年12月31日 |
| 当期发生的基金应支付的管理费 | 722,671.32 |
| 其中：支付销售机构的客户维护费 | - |
| 项目 | 本期 2013年4月24日(基金合同生效日)至2013年12月31日 |
| 当期发生的基金应支付的托管费 | 144,534.25 |
| 关联方名称 | 本期末 2013年12月31日 | |
| 持有的 基金份额 | 持有的基金份额 占基金总份额的比例 | |
| 长盛上证市值百强ETF联接基金 | 22,000,000.00 | 38.45% |
| 关联方 名称 | 本期 2013年4月24日(基金合同生效日)至2013年12月31日 | |
| 期末余额 | 当期利息收入 | |
| 中国银行 | 1,246,899.16 | 194,388.76 |
| 股票代码 | 股票名称 | 停牌日期 | 停牌原因 | 期末 估值单价 | 复牌日期 | 复牌 开盘单价 | 数量（股） | 期末 成本总额 | 期末估值总额 |
| 601901 | 方正证券 | 2013年8月26日 | 重大事项重组 | 5.91 | 2014年1月13日 | 6.24 | 77,600 | 491,249.09 | 458,616.00 |
| 600547 | 山东黄金 | 2013年12月26日 | 重大事项停牌 | 17.25 | 2014年1月2日 | 17.52 | 22,800 | 513,893.01 | 393,300.00 |
| 600058 | 五矿发展 | 2013年7月24日 | 重大事项重组 | 13.56 | 2014年1月6日 | 14.92 | 10,800 | 144,884.65 | 146,448.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产的比例（%） |
| 1 | 权益投资 | 95,668,914.95 | 98.69 |
| 其中：股票 | 95,668,914.95 | 98.69 | |
| 2 | 固定收益投资 | - | - |
| 其中：债券 | - | - | |
| 资产支持证券 | - | - | |
| 3 | 金融衍生品投资 | - | - |
| 4 | 买入返售金融资产 | - | - |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,252,759.48 | 1.29 |
| 6 | 其他各项资产 | 18,135.00 | 0.02 |
| 7 | 合计 | 96,939,809.43 | 100.00 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值 | 占基金资产净值比例（%） |
| A | 农、林、牧、渔业 | 708,396.00 | 0.73 |
| B | 采矿业 | 7,226,099.00 | 7.48 |
| C | 制造业 | 22,599,877.37 | 23.40 |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,343,840.00 | 2.43 |
| E | 建筑业 | 3,143,835.00 | 3.26 |
| F | 批发和零售业 | 1,221,339.00 | 1.26 |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | 2,142,459.00 | 2.22 |
| H | 住宿和餐饮业 | - | - |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,964,770.64 | 3.07 |
| J | 金融业 | 49,474,755.94 | 51.23 |
| K | 房地产业 | 2,080,500.00 | 2.15 |
| L | 租赁和商务服务业 | - | - |
| M | 科学研究和技术服务业 | - | - |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | 501,201.00 | 0.52 |
| O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
| P | 教育 | - | - |
| Q | 卫生和社会工作 | - | - |
| R | 文化、体育和娱乐业 | 217,968.00 | 0.23 |
| S | 综合 | 896,724.00 | 0.93 |
| 合计 | 95,521,764.95 | 98.91 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值 | 占基金资产净值比例（%） |
| A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
| B | 采矿业 | - | - |
| C | 制造业 | - | - |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | - | - |
| E | 建筑业 | - | - |
| F | 批发和零售业 | 146,448.00 | 0.15 |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | - | - |
| H | 住宿和餐饮业 | - | - |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | - | - |
| J | 金融业 | - | - |
| K | 房地产业 | - | - |
| L | 租赁和商务服务业 | - | - |
| M | 科学研究和技术服务业 | - | - |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | - | - |
| O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
| P | 教育 | - | - |
| Q | 卫生和社会工作 | - | - |
| R | 文化、体育和娱乐业 | - | - |
| S | 综合 | - | - |
| 合计 | 146,448.00 | 0.15 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值 | 占基金资产净值比例（%） |
| 1 | 601318 | 中国平安 | 153,882 | 6,421,495.86 | 6.65 |
| 2 | 600036 | 招商银行 | 524,400 | 5,710,716.00 | 5.91 |
| 3 | 600016 | 民生银行 | 723,900 | 5,588,508.00 | 5.79 |
| 4 | 601166 | 兴业银行 | 364,800 | 3,699,072.00 | 3.83 |
| 5 | 600000 | 浦发银行 | 359,100 | 3,386,313.00 | 3.51 |
| 6 | 600837 | 海通证券 | 256,500 | 2,903,580.00 | 3.01 |
| 7 | 600030 | 中信证券 | 222,300 | 2,834,325.00 | 2.94 |
| 8 | 601288 | 农业银行 | 832,200 | 2,063,856.00 | 2.14 |
| 9 | 601328 | 交通银行 | 501,600 | 1,926,144.00 | 1.99 |
| 10 | 601601 | 中国太保 | 102,600 | 1,901,178.00 | 1.97 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值 | 占基金资产净值比例（%） |
| 1 | 600058 | 五矿发展 | 10,800 | 146,448.00 | 0.15 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计买入金额 | 占期末基金资产净值比例（%） |
| 1 | 600016 | 民生银行 | 49,141,615.36 | 50.89 |
| 2 | 600036 | 招商银行 | 39,260,704.46 | 40.66 |
| 3 | 601318 | 中国平安 | 31,152,465.13 | 32.26 |
| 4 | 601166 | 兴业银行 | 29,853,777.81 | 30.91 |
| 5 | 600000 | 浦发银行 | 24,052,888.97 | 24.91 |
| 6 | 600030 | 中信证券 | 19,219,814.07 | 19.90 |
| 7 | 600837 | 海通证券 | 18,750,309.32 | 19.42 |
| 8 | 601328 | 交通银行 | 18,551,947.00 | 19.21 |
| 9 | 601288 | 农业银行 | 14,021,717.60 | 14.52 |
| 10 | 600519 | 贵州茅台 | 14,011,291.63 | 14.51 |
| 11 | 601601 | 中国太保 | 12,947,712.06 | 13.41 |
| 12 | 600104 | 上汽集团 | 12,598,676.24 | 13.05 |
| 13 | 601398 | 工商银行 | 12,250,490.87 | 12.69 |
| 14 | 601088 | 中国神华 | 11,588,886.43 | 12.00 |
| 15 | 600585 | 海螺水泥 | 11,528,617.43 | 11.94 |
| 16 | 600048 | 保利地产 | 11,215,260.51 | 11.61 |
| 17 | 601668 | 中国建筑 | 10,778,356.01 | 11.16 |
| 18 | 600887 | 伊利股份 | 10,173,219.51 | 10.53 |
| 19 | 601169 | 北京银行 | 9,048,367.63 | 9.37 |
| 20 | 601006 | 大秦铁路 | 8,664,803.00 | 8.97 |
| 21 | 600111 | 包钢稀土 | 8,401,176.26 | 8.70 |
| 22 | 601818 | 光大银行 | 8,397,549.46 | 8.70 |
| 23 | 600256 | 广汇能源 | 7,769,469.94 | 8.05 |
| 24 | 601939 | 建设银行 | 7,706,295.00 | 7.98 |
| 25 | 600015 | 华夏银行 | 7,476,540.72 | 7.74 |
| 26 | 600383 | 金地集团 | 7,464,568.80 | 7.73 |
| 27 | 600900 | 长江电力 | 7,290,189.28 | 7.55 |
| 28 | 600999 | 招商证券 | 6,122,673.88 | 6.34 |
| 29 | 600690 | 青岛海尔 | 5,942,962.03 | 6.15 |
| 30 | 600518 | 康美药业 | 5,916,714.45 | 6.13 |
| 31 | 600031 | 三一重工 | 5,539,839.74 | 5.74 |
| 32 | 601628 | 中国人寿 | 5,310,830.68 | 5.50 |
| 33 | 600332 | 白云山 | 5,066,751.83 | 5.25 |
| 34 | 600309 | 万华化学 | 4,881,648.69 | 5.06 |
| 35 | 600050 | 中国联通 | 4,747,494.00 | 4.92 |
| 36 | 600028 | 中国石化 | 4,647,966.70 | 4.81 |
| 37 | 601117 | 中国化学 | 4,458,398.93 | 4.62 |
| 38 | 601009 | 南京银行 | 4,432,238.60 | 4.59 |
| 39 | 601688 | 华泰证券 | 4,328,057.06 | 4.48 |
| 40 | 601901 | 方正证券 | 4,128,821.00 | 4.28 |
| 41 | 600795 | 国电电力 | 4,095,645.00 | 4.24 |
| 42 | 600406 | 国电南瑞 | 4,041,547.82 | 4.19 |
| 43 | 601377 | 兴业证券 | 3,968,677.34 | 4.11 |
| 44 | 601989 | 中国重工 | 3,871,582.70 | 4.01 |
| 45 | 601299 | 中国北车 | 3,868,695.65 | 4.01 |
| 46 | 600089 | 特变电工 | 3,737,109.88 | 3.87 |
| 47 | 600019 | 宝钢股份 | 3,734,995.00 | 3.87 |
| 48 | 601788 | 光大证券 | 3,579,249.16 | 3.71 |
| 49 | 601607 | 上海医药 | 3,572,242.92 | 3.70 |
| 50 | 600085 | 同仁堂 | 3,337,707.39 | 3.46 |
| 51 | 600739 | 辽宁成大 | 3,266,342.00 | 3.38 |
| 52 | 601186 | 中国铁建 | 3,255,398.00 | 3.37 |
| 53 | 601699 | 潞安环能 | 3,186,226.77 | 3.30 |
| 54 | 600259 | 广晟有色 | 3,083,656.57 | 3.19 |
| 55 | 600010 | 包钢股份 | 3,052,245.00 | 3.16 |
| 56 | 600637 | 百视通 | 3,022,443.20 | 3.13 |
| 57 | 600583 | 海油工程 | 2,878,128.00 | 2.98 |
| 58 | 601766 | 中国南车 | 2,864,325.61 | 2.97 |
| 59 | 601669 | 中国电建 | 2,828,633.00 | 2.93 |
| 60 | 600348 | 阳泉煤业 | 2,775,564.86 | 2.87 |
| 61 | 600252 | 中恒集团 | 2,699,132.10 | 2.80 |
| 62 | 601857 | 中国石油 | 2,688,869.08 | 2.78 |
| 63 | 601111 | 中国国航 | 2,568,930.91 | 2.66 |
| 64 | 601808 | 中海油服 | 2,478,153.57 | 2.57 |
| 65 | 600100 | 同方股份 | 2,473,074.50 | 2.56 |
| 66 | 600029 | 南方航空 | 2,461,894.00 | 2.55 |
| 67 | 600150 | 中国船舶 | 2,348,391.85 | 2.43 |
| 68 | 601336 | 新华保险 | 2,321,981.00 | 2.40 |
| 69 | 600549 | 厦门钨业 | 2,202,335.12 | 2.28 |
| 70 | 600703 | 三安光电 | 2,171,455.77 | 2.25 |
| 71 | 600123 | 兰花科创 | 2,169,451.73 | 2.25 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计卖出金额 | 占期末基金资产净值比例（%） |
| 1 | 601989 | 中国重工 | 4,586,027.90 | 4.75 |
| 2 | 600585 | 海螺水泥 | 4,152,011.05 | 4.30 |
| 3 | 600489 | 中金黄金 | 2,929,070.50 | 3.03 |
| 4 | 601857 | 中国石油 | 2,901,474.64 | 3.00 |
| 5 | 601166 | 兴业银行 | 2,415,597.12 | 2.50 |
| 6 | 600016 | 民生银行 | 2,263,698.77 | 2.34 |
| 7 | 600104 | 上汽集团 | 2,152,855.86 | 2.23 |
| 8 | 600036 | 招商银行 | 1,843,083.60 | 1.91 |
| 9 | 600000 | 浦发银行 | 1,724,089.00 | 1.79 |
| 10 | 601318 | 中国平安 | 1,707,129.79 | 1.77 |
| 11 | 600030 | 中信证券 | 1,603,201.88 | 1.66 |
| 12 | 601899 | 紫金矿业 | 1,522,305.91 | 1.58 |
| 13 | 600259 | 广晟有色 | 1,445,678.16 | 1.50 |
| 14 | 600690 | 青岛海尔 | 1,418,306.45 | 1.47 |
| 15 | 601088 | 中国神华 | 1,370,267.18 | 1.42 |
| 16 | 601607 | 上海医药 | 1,356,707.65 | 1.40 |
| 17 | 601101 | 昊华能源 | 1,309,613.00 | 1.36 |
| 18 | 600332 | 白云山 | 1,188,022.69 | 1.23 |
| 19 | 601898 | 中煤能源 | 1,178,088.89 | 1.22 |
| 20 | 600887 | 伊利股份 | 1,173,574.61 | 1.22 |
| 买入股票成本（成交）总额 | 631,746,482.17 |
| 卖出股票收入（成交）总额 | 80,441,298.97 |
| 序号 | 名称 | 金额 |
| 1 | 存出保证金 | 17,875.10 |
| 2 | 应收证券清算款 | - |
| 3 | 应收股利 | - |
| 4 | 应收利息 | 259.90 |
| 5 | 应收申购款 | - |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 待摊费用 | - |
| 8 | 其他 | - |
| 9 | 合计 | 18,135.00 |
| 持有人户数(户) | 户均持有的基金份额 | 持有人结构 | |||
| 机构投资者 | 个人投资者 | ||||
| 持有份额 | 占总份额比例 | 持有份额 | 占总份额比例 | ||
| 918 | 62,324.27 | 9,550,674.00 | 16.69% | 25,663,003.00 | 44.85% |
| 项目 | 持有份额（份） | 占总份额比例 |
| 长盛上证市值百强交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 22,000,000.00 | 38.45% |
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额（份） | 占上市总份额比例 |
| 1 | 中国银行股份有限公司－长盛上证市值百强交易型开放式指数证券 | 22,000,000.00 | 38.45% |
| 2 | 中国对外经济贸易信托有限公司－伏牛1期(汇富130号)结构化证券 | 8,340,088.00 | 14.58% |
| 3 | 罗秀兰 | 705,015.00 | 1.23% |
| 4 | 齐鲁证券有限公司客户信用交易担保证券账户 | 559,501.00 | 0.98% |
| 5 | 李东伟 | 556,006.00 | 0.97% |
| 6 | 中国银河证券股份有限公司 | 529,878.00 | 0.93% |
| 7 | 陆建平 | 515,068.00 | 0.90% |
| 8 | 王玉蓉 | 513,117.00 | 0.90% |
| 9 | 谢清景 | 496,006.00 | 0.87% |
| 10 | 姚允禄 | 326,283.00 | 0.57% |
| 项目 | 持有份额总数（份） | 占基金总份额比例 |
| 基金管理人所有从业人员持有本基金 | - | - |
| 基金合同生效日（2013年4月24日）基金份额总额 | 622,680,523.00 |
| 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 | 179,000,000.00 |
| 减: 基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 | 468,000,000.00 |
| 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额 | -276,466,846.00 |
| 本报告期期末基金份额总额 | 57,213,677.00 |
| 本报告期未召开基金份额持有人大会。 |
| 2013年3月17日中国银行股份有限公司公告，肖钢先生辞去中国银行股份有限公司董事长职务。 2013年6月1日中国银行股份有限公司公告，自2013年5月31日起，田国立先生就任本行董事长、执行董事、董事会战略发展委员会主席及委员。 |
| 本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 |
| 本报告期本基金投资策略没有改变。 |
| 本基金聘任的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙），本报告期内本基金未更换会计师事务所，本报告期应支付给该会计师事务所的报酬50,000.00元，已连续提供审计服务1年。 |
| 基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 |
| 券商名称 | 交易单元数量 | 股票交易 | 应支付该券商的佣金 | 备注 | ||
| 成交金额 | 占当期股票 成交总额的比例 | 佣金 | 占当期佣金 总量的比例 | |||
| 国泰君安 | 1 | 710,721,326.77 | 100.00% | 647,042.09 | 100.00% | - |
| 银河证券 | 1 | - | - | - | - | - |
| 光大证券 | 1 | - | - | - | - | - |
| 券商名称 | 债券交易 | 债券回购交易 | 权证交易 | |||
| 成交金额 | 占当期债券 成交总额的比例 | 成交金额 | 占当期债券回购 成交总额的比例 | 成交金额 | 占当期权证 成交总额的比例 | |
| 国泰君安 | 736,949.00 | 100.00% | - | - | - | - |
| 银河证券 | - | - | - | - | - | - |
| 光大证券 | - | - | - | - | - | - |
| 序号 | 证券公司名称 | 交易单元所属市场 | 数量 |
| 1 | 国泰君安 | 上海 | 1 |
| 2 | 银河证券 | 上海 | 1 |
| 3 | 光大证券 | 上海 | 1 |
2013年12月31日
基金管理人：长盛基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：2014年3月29日