同盛证券投资基金

  2013年年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年3月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本年度报告财务资料已经审计，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留意见的审计报告。

本报告期自2013年01月01日起至12月31日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

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2.2 基金产品说明

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2.3 基金管理人和基金托管人

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2.4 信息披露方式

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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。表中的“期末”均指本报告期最后一日，即12月31日。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：本基金无业绩比较基准收益率，无需进行同期业绩比较基准收益率的比较。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：本基金无同期业绩比较基准收益率，无需进行同期业绩比较基准收益率的比较。

3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：本基金无同期业绩比较基准收益率。

3.3 其他指标

3.4 过去三年基金的利润分配情况

单位：人民币元

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§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人为长盛基金管理有限公司（以下简称“公司”），成立于1999年3月26日，是国内最早成立的十家基金管理公司之一。公司注册资本为人民币15000万元。公司注册地在深圳，总部设在北京，并在北京、上海、郑州、杭州、成都设有分公司，在香港、北京分别设有子公司。目前，公司股东及其出资比例为：国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）占注册资本的41%，新加坡星展银行有限公司占注册资本的33%，安徽省信用担保集团有限公司占注册资本的13%，安徽省投资集团控股有限公司占注册资本的13%。公司获得首批全国社保基金、合格境内机构投资者和特定客户资产管理业务资格。截至2013年12月31日，基金管理人共管理两只封闭式基金、三十一只开放式基金，并管理多个全国社保基金组合和专户产品。公司同时兼任境外QFII基金和专户理财产品的投资顾问。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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注：1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期；

2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金的基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度和控制方法

依据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，为保证公司管理的所有投资组合得到公平对待，保护投资者合法权益，公司重新修订了《公司公平交易细则》。报告期内，公司根据该细则实际执行情况，对其进行了完善。该细则从研究、投资授权、投资决策、交易执行、投资组合信息隔离、行为监控评估与分析、报告与信息披露等环节对公平交易的管理提出明确要求。

研究支持，公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果，所有投资组合经理在公司研究平台上拥有同等权限。投资授权与决策，公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制。投资组合经理在投资决策委员会授权范围内自主进行投资决策，超越授权范围的投资行为，需依照公司相关制度规定履行审批程序。各投资组合经理遵守投资信息隔离墙制度。

交易执行，公司实行集中交易制度，所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。交易部依照《公司公平交易细则》的规定，对交易所公开竞价交易，公司开启恒生交易系统中的公平交易程序，对符合公平交易条件的投资指令强制执行公平交易，具体如下：

一、限价指令的执行原则：对于不同限价的同向指令，按照“价格优先、时间优先、同时均分”的原则执行；对于相同限价的同向交易指令，强制执行恒生交易系统中的公平交易程序，按照各投资组合委托数量设置委托比例，按比例具体执行。

二、市价指令的执行原则：对于市价同向交易指令，按照“时间优先”的原则执行交易指令，后到达指令后按照先到指令剩余数量和新到指令数量采用公平委托系统执行；对于同时同向交易指令，强制执行恒生交易系统中的公平交易程序，按照各投资组合委托数量设置委托比例，按比例具体执行。

三、部分限价指令与部分市价指令的执行原则：对于不同投资经理下达的不同类型的同向交易指令，按照“价格优先”的原则执行交易指令，在未满足限价执行条件时，先执行市价指令，后执行限价指令。

对债券一级市场申购、非公开发行股票等以公司名义进行的交易，公司依照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配。

对于银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价的交易，则按照“时间优先、价格优先、同时申报时要求价格差异趋于零且申购量等比分配”的原则进行。

投资管理行为的监控与分析评估，公司风险管理部、监察稽核部，依照《公司公平交易细则》的规定，持续、动态监督公司投资管理全过程，并进行分析评估，及时向公司管理层报告发现问题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。风险管理部每日通过系统监控不同组合的反向交易等，监控分析发现异常情况时，要求相关人员作出合理性解释备查，每月度出具上月度公平交易监控分析报告，每季度和每年度分别出具公平交易专项分析报告；公司通过系统记录场内异常交易情况，监察稽核部定期对其进行分析评估，每月度出具异常交易总结报告；针对场外交易，监察稽核部每月度对公司旗下所有投资组合场外交易进行专项检查，检查范围包括但不限于：银行间市场、交易所大宗交易等，每月度出具检查报告；监察稽核部对非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购的申购方案、分配过程进行监督，确保分配结果符合公平交易原则。

4.3.2 公平交易制度的执行情况

报告期内，公司执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《公司公平交易细则》各项规定，保证公平对待旗下的每一个投资组合。各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；交易环节中，严格执行集中交易制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会；事后监控分析环节中，公司定期对投资组合公平交易情况和异常交易情况进行分析，并出具公平交易执行情况分析报告；同时，公司对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期和不定期的检查，并对发现的问题进行及时报告。

报告期内，公司按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《公司公平交易细则》中的规定对公司所有投资组合同向交易价差进行分析，取最近4个季度交易记录，分别以1、3、5日为时间片段分析不同基金间以及公募基金、社保组合、专户组合等大类资产间的同向交易情况。对于同向交易次数足够进行T检验的情况，以95%置信水平对其进行假设检验排查；对于同向交易次数较少的情况考察交易价差对基金净值带来的累计贡献。分析结果显示本投资组合与公司其它组合间同向交易价差未见异常。

本报告期内，公司严格执行了公平交易制度的相关规定。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的交易。

本报告期内，本基金未发生异常交易情况。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2013年上证综指：-6.75%，沪深300指数：-8.86%。2013年宏观经济低迷不见景气，流动性制约成为影响市场涨跌的主要因素，在经济转型和新届政府改革的预期支撑下，资本市场呈现典型的“周期股搭台，成长股唱戏”的格局，创业板、中小板股指与主板的走势和估值分化显著。具体来看，一季度受经济弱复苏和流动性宽松的影响，周期品反弹。二季度先表现出4~5月份成长股和题材股的疯狂演绎，又在6月由于“钱荒”的发生出现大幅调整。三季度以来，受政府保经济底线的提振作用和改革预期带动下的政策性主题层出，市场热点从周期品到自贸区、土改、商贸、文化传媒等热点板块迅速蔓延，蓝筹的修复反弹和成长主题上涨并举。四季度以来，随着十八届三中全会、中央经济工作会议的预期兑现，流动性收紧、IPO重启、业绩低于预期的三重约束逐渐凸显，市场表现为缺少整体机会的箱体震荡，主题板块的快速轮动缺少趋势性方向。同盛基金在2013年参与了代表转型方向的环保、传媒、信息服务等板块，并且持续持有医药、食品饮料、家电等消费板块，一定程度上分享了市场的结构性上涨。我们判断，2014年一季度市场很可能呈现先抑后扬的走势，在改革预期下的受益板块仍有空间，同时具备价值投资的蓝筹股和和持续消费属性的行业，值得密切关注和积极布局。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截止报告期末，本基金份额净值为1.1168元，本报告期份额净值增长率为7.87%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2014年，国内宏观经济是否持续复苏有一定不确定性，但总体呈现底部企稳态势，美日持续复苏，欧洲复苏稳中有波动。CPI前低后高但总体可控，政策将延续“在稳增长和结构转型之间寻求平衡”。在不出现流动性变局的情况下，国内流动性预计一季度最为宽松，全年从平稳到预期偏紧。由于IPO重启、业绩证伪等因素，创业板在经历13年的高歌猛进之后，高估值面临调整风险，个股出现分化。中长期来看，代表中国经济新兴方向的成长型行业，改革红利明确受益的行业依然是转型期的重点投资方向。结合盈利和长期转型方向，我们会重点关注弱周期的消费行业，关注新型城镇化、中低收入人群消费提升、节能环保、改革制度红利等方面投资机会。此外，改革过程中催生的具备管理、资金、品牌等优势的蓝海行业龙头企业同样值得重点研究。投资风格上，坚持低估值蓝筹和精选成长股的投资思路。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

根据中国证监会相关规定及本基金合同约定，本基金管理人严格按照《企业会计准则》、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持投资品种进行估值。本基金管理人制订了证券投资基金估值政策与估值程序，设立基金估值小组，参考行业协会估值意见和独立第三方机构估值数据，确保基金估值的公平、合理。

本基金管理人制订的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、估值日、估值对象、估值程序、估值方法以及估值差错处理、暂停估值和特殊情形处理等事项。本基金管理人设立了由公司总经理（担任估值小组组长）、公司副总经理和督察长（担任估值小组副组长）、权益投资部、风险管理部、研究部、监察稽核部、业务运营部等部门负责人组成的基金估值小组，负责研究、指导并执行基金估值业务。小组成员均具有多年证券、基金从业经验，具备基金估值运作、行业研究、风险管理或法律合规等领域的专业胜任能力。

基金经理参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。

参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管人有责任要求基金管理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据《证券投资基金运作管理办法》的规定以及本基金基金合同第十七条中对基金利润分配原则的约定，本基金于2014年3月27日对2013年收益进行了分配，分配金额为117，000，000.00元。

本基金截至2013年12月31日，期末可供分配利润为126,927,410.54元，其中：未分配收益已实现部分为126,927,410.54元，未分配收益未实现部分为223,524,109.64元。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对同盛证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

§6 审计报告

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师李慧民、王珊珊于2014年3月21日对本基金2013年12月31日的资产负债表、2013年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注出具了安永华明（2014）审字第60468688_A01号无保留意见的审计报告。投资者欲查看审计报告全文，应阅读本年度报告正文。

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体：同盛证券投资基金

报告截止日： 2013年12月31日

单位：人民币元

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注：报告截止日2013年12月31日，基金份额净值人民币1.1168元，基金份额总额3,000,000,000份。

7.2 利润表

会计主体：同盛证券投资基金

本报告期：2013年1月1日至2013年12月31日

单位：人民币元

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7.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：同盛证券投资基金

本报告期：2013年1月1日至2013年12月31日

单位：人民币元

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注：报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：

______周 兵______ ______林培富______ ____龚珉____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注

7.4.1 基金基本情况

同盛证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监基金字[1999]30号文《关于同意同盛证券投资基金设立的批复》批准，由中信证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、天津北方国际信托投资股份有限公司、国元证券股份有限公司和长盛基金管理有限公司五家发起人共同发起并向社会募集设立。基金合同于1999年11月5日正式生效，本基金为契约型封闭式，存续期为15年，发行规模为30亿份基金份额。本基金经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）深证上字[1999]109号文审核同意，于1999年11月26日在深交所挂牌交易。本基金的基金管理人为长盛基金管理有限公司，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。

本基金的投资范围仅限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，其股票投资部分将主要投资于成长型股票和价值型股票。本基金投资于股票、债券的比例不低于本基金资产总值的80%，本基金投资于国家债券的比例不低于本基金资产净值的20%。本基金并未就业绩比较基准做出相关规定。

7.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2013年12月31日的财务状况以及2013年度的经营成果和净值变动情况。

7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期无会计政策变更。

7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期无会计估计变更。

7.4.5.3 差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

7.4.6 税项

7.4.6.1 印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3％。调整为1％。；

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。

7.4.6.2 营业税、企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

7.4.6.3 个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴20%的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定，自2005年6月13日起，对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得，按照财税[2005]102号文规定，扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时，减按50%计算应纳税所得额；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号《财政部国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税。

7.4.7 关联方关系

7.4.7.1 关联方关系

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7.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

■

注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

7.4.8.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

■

7.4.8.1.2 债券交易

本基金于本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。

7.4.8.1.3 权证交易

本基金于本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。

7.4.8.1.4 债券回购交易

金额单位：人民币元

■

7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

■

注：1、上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费后的净额列示。债券及权证交易不计佣金。

2、该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

7.4.8.2 关联方报酬

7.4.8.2.1 基金管理费

单位：人民币元

■

注：在通常情况下，基金管理费按前一日的基金资产净值的1.50%的年费率计提，本基金成立三个月后，若持有现金的比例超过本基金资产净值的20%，超出部分不计提基金管理费。计算方法如下：

H=E×1.50%/当年天数

H为每日应支付的基金管理费

E为前一日的基金资产净值（扣除本基金持有现金比例超过20%部分的基金资产净值）

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。若遇节假日、公休假等，支付日期顺延。

7.4.8.2.2 基金托管费

单位：人民币元

■

注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.25%/当年天数

H为每日应支付的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管人的托管费每日计算，逐日累计至每月最后一个工作日（遇公众假期延至节假日结束后的第一个工作日）由基金托管人从基金资产中一次性支取。

7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

■

注：基金管理人持有本基金基金份额的交易费用按市场公开的交易费率计算并支付。

7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份

■

注：除基金管理人之外的其他关联方持有本基金基金份额的交易费用按市场公开的交易费率计算并支付。

7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

■

7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金于本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。

7.4.9 期末（ 2013年12月31日 ）本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。

7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

■

7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

本基金本报告期末未持有债券正回购交易中作为抵押的债券。

7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

7.4.10.1 承诺事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。

7.4.10.2 其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

7.4.10.3 财务报表的批准

本财务报表已于2014年3月21日经本基金的基金管理人批准。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

8.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于http://www.csfunds.com.cn网站的年度报告正文。

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注：本项中8.4.1、8.4.2、8.4.3表中的“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细金额单位：人民币元

■

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

8.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金报告期内未进行股指期货投资，报告期末无股指期货持仓。

8.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金基金合同中未约定本基金投资股指期货的投资政策。

8.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

8.10.1 本期国债期货投资政策

本基金基金合同中未约定国债期货的投资政策。

8.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金报告期内未进行国债期货投资，报告期末无国债期货持仓。

8.10.3 本期国债期货投资评价

本基金报告期内未进行国债期货投资。

8.11 投资组合报告附注

8.11.1 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查记录，无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

8.11.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

8.11.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

8.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

9.2 期末上市基金前十名持有人

■

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

■

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

■

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

■

10.4 基金投资策略的改变

■

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

■

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

■

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

注：1、本公司选择证券经营机构的标准

（1）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本公司提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告等，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。

（2）资力雄厚，信誉良好。

（3）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。

（4）经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚。

（5）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。

（6）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本公司基金进行证券交易的需要，并能为本公司基金提供全面的信息服务。

2、本公司租用券商交易单元的程序

（1）研究机构提出服务意向，并提供相关研究报告；

（2）研究机构的研究报告需要有一定的试用期。试用期视服务情况和研究服务评价结果而定；

（3）研究发展部、投资管理等部门试用研究机构的研究报告后，按照研究服务评价规定，对研究机构进行综合评价；

（4）试用期满后，评价结果符合条件，双方认为有必要继续合作，经公司领导审批后，我司与研究机构签定《研究服务协议》、《券商交易单元租用协议》，并办理基金专用交易单元租用手续。评价结果如不符合条件则终止试用；

（5）本公司每两个月对签约机构的服务进行一次综合评价。经过评价，若本公司认为签约机构的服务不能满足要求，或签约机构违规受到国家有关部门的处罚，本公司有权终止签署的协议，并撤销租用的交易单元；

（6）交易单元租用协议期限为一年，到期后若双方没有异议可自动延期一年。

3、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：

（1）本基金报告期内新增租用交易单元

■

（2）本基金报告期内停止租用交易单元：无。

基金简称	长盛同盛封闭（场内简称：基金同盛）
基金主代码	184699
交易代码	184699
基金运作方式	契约型封闭式
基金合同生效日	1999年11月5日
基金管理人	长盛基金管理有限公司
基金托管人	中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	3,000,000,000份
基金合同存续期	15年
基金份额上市的证券交易所	深圳证券交易所
上市日期	1999年11月26日

投资目标	本基金属于成长价值复合型基金，主要投资于业绩能够持续高速增长的成长型上市公司和市场价值被低估的价值型上市公司，利用成长型和价值型两种投资方法的复合效果更好的分散和控制风险，实现基金资产的稳定增长。
投资策略	本基金将根据市场发展情况，确定在一段时间内市场发展的总体趋势，并在此基础上确定股票和国债的配置比例以及股票投资中成长型投资和价值型投资的配置比例。并分别选取成长型特征最明显的股票和价值型特征最明显的股票进行组合投资。
业绩比较基准	无
风险收益特征	无

项目		基金管理人	基金托管人
名称		长盛基金管理有限公司	中国银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	叶金松	唐州徽
	联系电话	010-82019988	95566
	电子邮箱	yejs@csfunds.com.cn	fcid@bankofchina.com
客户服务电话		400-888-2666、010-62350088	95566
传真		010-82255988	010-66594942

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址	http://www.csfunds.com.cn
基金年度报告备置地点	基金管理人和基金托管人的住所

3.1.1 期间数据和指标	2013年	2012年	2011年
本期已实现收益	236,078,643.26	-228,617,863.62	135,225,080.63
本期利润	244,487,877.51	103,710,545.07	-725,603,011.83
加权平均基金份额本期利润	0.0815	0.0346	-0.2419
本期基金份额净值增长率	7.87%	3.41%	-19.52%
3.1.2 期末数据和指标	2013年末	2012年末	2011年末
期末可供分配基金份额利润	0.0423	-0.0364	0.0108
期末基金资产净值	3,350,451,520.18	3,105,963,642.67	3,032,253,097.60
期末基金份额净值	1.1168	1.0353	1.0108

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②
过去三个月	-2.79%	2.32%
过去六个月	7.46%	1.96%
过去一年	7.87%	2.03%
过去三年	-10.21%	2.15%
过去五年	62.73%	2.41%
自基金合同生效起至今	305.75%	2.58%

年度	每10份基金份额分红数	现金形式发放总额	再投资形式发放总额	年度利润分配合计	备注
2013	-	-	-	-	2013年度未分配收益。
2012	0.100	30,000,000.00	-	30,000,000.00	除息日：2012年3月29日
2011	0.900	270,000,000.00	-	270,000,000.00	除息日：2011年3月25日
合计	1.000	300,000,000.00	-	300,000,000.00

姓名	职务	任本基金的基金经理（助理）期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
侯继雄	本基金基金经理，公司总经理助理。	2008年8月11日	-	12年	男，1974年5月出生，中国国籍。清华大学博士。历任国泰君安证券研究所研究员、策略部经理。2007年2月加入长盛基金管理有限公司，曾任长盛同德主题增长股票型证券投资基金基金经理，研究部总监等职务。现任公司总经理助理，同盛证券投资基金（本基金）基金经理，兼任长盛创富资产管理有限公司执行董事、总经理。
田间	本基金基金经理。	2013年7月9日	-	5年	女，1978年11月出生，中国国籍。中央财经大学经济学硕士。2008年7月加入长盛基金管理有限公司，曾任行业研究员，基金经理助理等职务。现任同盛证券投资基金（本基金）基金经理。

资 产	本期末 2013年12月31日	上年度末 2012年12月31日
资 产：
银行存款	51,949,306.83	110,444,041.91
结算备付金	32,699,400.12	2,013,091.96
存出保证金	1,145,805.67	500,000.00
交易性金融资产	2,914,085,432.59	3,023,250,440.89
其中：股票投资	2,219,938,432.59	2,348,990,991.39
基金投资	-	-
债券投资	694,147,000.00	674,259,449.50
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	361,000,000.00	-
应收证券清算款	12,483,189.04	4,280,411.45
应收利息	8,761,321.93	7,972,001.10
应收股利	-	-
应收申购款	-	-
递延所得税资产	-	-
其他资产	-	-
资产总计	3,382,124,456.18	3,148,459,987.31
负债和所有者权益	本期末 2013年12月31日	上年度末 2012年12月31日
负 债：
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	-	-
应付证券清算款	19,590,648.31	33,785,043.55
应付赎回款	-	-
应付管理人报酬	4,225,232.87	3,722,640.40
应付托管费	704,205.48	620,440.04
应付销售服务费	-	-
应付交易费用	4,680,989.94	1,679,328.99
应交税费	1,823,891.66	1,823,891.66
应付利息	-	-
应付利润	-	-
递延所得税负债	-	-
其他负债	647,967.74	865,000.00
负债合计	31,672,936.00	42,496,344.64
所有者权益：
实收基金	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
未分配利润	350,451,520.18	105,963,642.67
所有者权益合计	3,350,451,520.18	3,105,963,642.67
负债和所有者权益总计	3,382,124,456.18	3,148,459,987.31

项 目	本期 2013年1月1日至2013年12月31日	上年度可比期间 2012年1月1日至2012年12月31日
一、收入	331,272,630.85	166,256,570.50
1.利息收入	33,201,796.63	30,673,320.38
其中：存款利息收入	1,682,189.68	1,737,748.90
债券利息收入	27,443,351.19	28,052,990.11
资产支持证券利息收入	-	-
买入返售金融资产收入	4,076,255.76	882,581.37
其他利息收入	-	-
2.投资收益（损失以“-”填列）	289,661,599.97	-196,745,158.57
其中：股票投资收益	264,004,943.18	-230,524,254.34
基金投资收益	-	-
债券投资收益	-2,502,222.81	149,033.36
资产支持证券投资收益	-	-
衍生工具收益	-	-
股利收益	28,158,879.60	33,630,062.41
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	8,409,234.25	332,328,408.69
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-
5.其他收入（损失以“-”号填列）	-	-
减：二、费用	86,784,753.34	62,546,025.43
1．管理人报酬	48,813,028.17	46,715,905.82
2．托管费	8,135,504.60	7,785,984.21
3．销售服务费	-	-
4．交易费用	29,377,112.01	7,499,762.88
5．利息支出	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-
6．其他费用	459,108.56	544,372.52
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	244,487,877.51	103,710,545.07
减：所得税费用	-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	244,487,877.51	103,710,545.07

项目	本期 2013年1月1日至2013年12月31日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	3,000,000,000.00	105,963,642.67	3,105,963,642.67
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	-	244,487,877.51	244,487,877.51
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列）	-	-	-
其中：1.基金申购款	-	-	-
2.基金赎回款	-	-	-
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）	-	-	-
五、期末所有者权益（基金净值）	3,000,000,000.00	350,451,520.18	3,350,451,520.18
项目	上年度可比期间 2012年1月1日至2012年12月31日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	3,000,000,000.00	32,253,097.60	3,032,253,097.60
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	-	103,710,545.07	103,710,545.07
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列）	-	-	-
其中：1.基金申购款	-	-	-
2.基金赎回款	-	-	-
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）	-	-30,000,000.00	-30,000,000.00
五、期末所有者权益（基金净值）	3,000,000,000.00	105,963,642.67	3,105,963,642.67

关联方名称	与本基金的关系
长江证券股份有限公司（“长江证券”）	基金发起人
天津北方国际信托投资股份有限公司（“天津国际信托”）	基金发起人
中信证券股份有限公司（“中信证券”）	基金发起人
长盛基金管理有限公司	基金发起人、基金管理人
国元证券股份有限公司（“国元证券”）	基金发起人、基金管理人股东
新加坡星展银行有限公司	基金管理人股东
安徽省信用担保集团有限公司	基金管理人股东
安徽省投资集团控股有限公司	基金管理人股东
中国银行股份有限公司（“中国银行”）	基金托管人

关联方名称	与本基金的关系
长江证券	基金发起人
中信证券	基金发起人
长盛基金管理有限公司	基金发起人、基金管理人
国元证券	基金发起人、基金管理人股东
中国银行	基金托管人

关联方名称	本期 2013年1月1日至2013年12月31日		上年度可比期间 2012年1月1日至2012年12月31日
	成交金额	占当期股票 成交总额的比例	成交金额	占当期股票 成交总额的比例
长江证券	1,764,434,555.66	9.22%	855,609,730.92	17.34%
中信证券	771,147,349.02	4.03%	78,618,789.68	1.59%
国元证券	170,021,583.09	0.89%	607,465,870.34	12.31%

关联方名称	本期 2013年1月1日至2013年12月31日		上年度可比期间 2012年1月1日至2012年12月31日
	回购成交金额	占当期债券回购 成交总额的比例	回购成交金额	回购 成交总额的比例
长江证券	150,000,000.00	0.88%	100,000,000.00	11.36%
国元证券	528,800,000.00	3.09%	-	-

关联方名称	本期 2013年1月1日至2013年12月31日
	当期 佣金	占当期佣金总量的比例	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例
长江证券	1,606,341.07	9.23%	-	-
中信证券	699,637.69	4.02%	615,797.77	13.16%
国元证券	154,787.69	0.89%	60,328.33	1.29%
关联方名称	上年度可比期间 2012年1月1日至2012年12月31日
	当期 佣金	占当期佣金总量的比例	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例
长江证券	743,109.44	17.30%	-	-
中信证券	69,570.10	1.62%	41,678.29	2.48%
国元证券	553,035.32	12.87%	553,035.32	32.95%

项目	本期 2013年1月1日至2013年12月31日	上年度可比期间 2012年1月1日至2012年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费	48,813,028.17	46,715,905.82
其中：支付销售机构的客户维护费	-	-

项目	本期 2013年1月1日至2013年12月31日	上年度可比期间 2012年1月1日至2012年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费	8,135,504.60	7,785,984.21

项目	本期 2013年1月1日至2013年12月31日	上年度可比期间 2012年1月1日至2012年12月31日
期初持有的基金份额	6,000,000	6,000,000
期间申购/买入总份额(注)	-	-
期间因拆分变动份额	-	-
减：期间赎回/卖出总份额(注)	-	-
期末持有的基金份额	6,000,000	6,000,000
期末持有的基金份额 占基金总份额比例	0.20%	0.20%

关联方名称	本期末 2013年12月31日		上年度末 2012年12月31日
	持有的 基金份额	持有的基金份额 占基金总份额的比例	持有的 基金份额	持有的基金份额 占基金总份额的比例
国元证券	3,000,000	0.10%	3,000,000.00	0.10%
天津国际信托	3,000,000	0.10%	3,000,000.00	0.10%
长江证券	3,000,000	0.10%	3,000,000.00	0.10%
中信证券	3,000,000	0.10%	3,000,000.00	0.10%

关联方 名称	本期 2013年1月1日至2013年12月31日		上年度可比期间 2012年1月1日至2012年12月31日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
中国银行	51,949,306.83	1,444,120.57	110,444,041.91	1,703,486.92

股票代码	股票名称	停牌日期	停牌原因	期末 估值单价	复牌日期	复牌 开盘单价	数量（股）	期末 成本总额	期末估值总额	备注
000625	长安汽车	2013年12月31日	重大事项未公告	11.45	2014年1月3日	11.72	4,499,782	52,501,118.28	51,522,503.90	-
300071	华谊嘉信	2013年11月25日	重大事项未公告	29.00	未知	未知	299,949	8,522,974.13	8,698,521.00	-

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	2,219,938,432.59	65.64
	其中：股票	2,219,938,432.59	65.64
2	固定收益投资	694,147,000.00	20.52
	其中：债券	694,147,000.00	20.52
	资产支持证券	-	-
3	金融衍生品投资	-	-
4	买入返售金融资产	361,000,000.00	10.67
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
5	银行存款和结算备付金合计	84,648,706.95	2.50
6	其他各项资产	22,390,316.64	0.66
7	合计	3,382,124,456.18	100.00

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（%）
A	农、林、牧、渔业	-	-
B	采矿业	-	-
C	制造业	1,666,920,644.46	49.75
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	-	-
E	建筑业	44,305,801.20	1.32
F	批发和零售业	46,650,960.70	1.39
G	交通运输、仓储和邮政业	-	-
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	273,830,486.26	8.17
J	金融业	-	-
K	房地产业	-	-
L	租赁和商务服务业	64,529,286.20	1.93
M	科学研究和技术服务业	-	-
N	水利、环境和公共设施管理业	34,351,239.80	1.03
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	-	-
R	文化、体育和娱乐业	89,350,013.97	2.67
S	综合	-	-
	合计	2,219,938,432.59	66.26

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（%）
1	002038	双鹭药业	4,249,131	214,793,572.05	6.41
2	600309	万华化学	10,000,000	207,000,000.00	6.18
3	000661	长春高新	1,248,371	135,697,927.70	4.05
4	002508	老板电器	2,499,283	98,671,692.84	2.95
5	000538	云南白药	963,123	98,228,914.77	2.93
6	600690	青岛海尔	4,993,164	97,366,698.00	2.91
7	000895	双汇发展	2,028,350	95,494,718.00	2.85
8	300113	顺网科技	1,500,000	76,905,000.00	2.30
9	600104	上汽集团	4,999,894	70,698,501.16	2.11
10	601098	中南传媒	6,339,913	69,675,643.87	2.08

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（%）
1	600104	上汽集团	233,096,333.26	7.50
2	600016	民生银行	222,823,021.43	7.17
3	002038	双鹭药业	220,689,899.59	7.11
4	600805	悦达投资	148,236,096.65	4.77
5	000661	长春高新	138,410,820.35	4.46
6	002024	苏宁云商	128,049,923.14	4.12
7	000333	美的集团	122,234,174.48	3.94
8	300113	顺网科技	120,190,223.78	3.87
9	600406	国电南瑞	119,526,579.78	3.85
10	000002	万 科Ａ	113,469,698.39	3.65
11	601098	中南传媒	112,684,757.87	3.63
12	600157	永泰能源	112,032,779.09	3.61
13	600690	青岛海尔	108,652,049.62	3.50
14	002146	荣盛发展	98,467,751.86	3.17
15	601166	兴业银行	97,533,647.40	3.14
16	300079	数码视讯	96,132,252.39	3.10
17	600388	龙净环保	94,325,330.51	3.04
18	000651	格力电器	93,134,865.10	3.00
19	600887	伊利股份	91,379,395.03	2.94
20	300251	光线传媒	90,124,420.70	2.90
21	600000	浦发银行	87,681,576.78	2.82
22	000625	长安汽车	85,609,165.47	2.76
23	002005	德豪润达	85,560,472.59	2.75
24	002294	信 立 泰	83,713,418.28	2.70
25	300058	蓝色光标	82,464,064.85	2.66
26	000538	云南白药	81,586,128.17	2.63
27	601928	凤凰传媒	79,138,558.00	2.55
28	300291	华录百纳	79,100,327.93	2.55
29	000423	东阿阿胶	79,022,226.87	2.54
30	000069	华侨城Ａ	78,721,145.80	2.53
31	002663	普邦园林	78,023,313.64	2.51
32	600372	中航电子	77,298,206.29	2.49
33	300027	华谊兄弟	76,414,020.60	2.46
34	600519	贵州茅台	75,734,786.29	2.44
35	600123	兰花科创	72,743,593.42	2.34
36	600702	沱牌舍得	72,360,856.85	2.33
37	002051	中工国际	70,614,042.13	2.27
38	002570	贝 因 美	70,470,577.57	2.27
39	600060	海信电器	70,304,451.37	2.26
40	000937	冀中能源	69,772,854.20	2.25
41	002273	水晶光电	68,753,108.69	2.21
42	000786	北新建材	67,799,180.38	2.18
43	600036	招商银行	67,137,160.24	2.16
44	600517	置信电气	66,689,244.74	2.15
45	002375	亚厦股份	65,552,311.96	2.11
46	300142	沃森生物	65,016,604.38	2.09
47	600261	阳光照明	64,723,325.02	2.08

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（%）
1	601166	兴业银行	261,865,639.81	8.43
2	600016	民生银行	202,249,663.14	6.51
3	002024	苏宁云商	158,815,676.65	5.11
4	600805	悦达投资	135,997,142.58	4.38
5	600104	上汽集团	132,441,796.32	4.26
6	601318	中国平安	130,412,216.56	4.20
7	600519	贵州茅台	130,373,177.88	4.20
8	600388	龙净环保	123,530,594.22	3.98
9	600309	万华化学	123,345,843.30	3.97
10	600276	恒瑞医药	119,183,582.38	3.84
11	600383	金地集团	110,897,666.55	3.57
12	600406	国电南瑞	106,130,116.19	3.42
13	601928	凤凰传媒	102,540,635.63	3.30
14	000002	万 科Ａ	102,523,616.30	3.30
15	600157	永泰能源	101,535,412.86	3.27
16	000786	北新建材	99,052,274.06	3.19
17	600702	沱牌舍得	98,744,605.31	3.18
18	002146	荣盛发展	94,612,102.28	3.05
19	000028	国药一致	93,574,231.01	3.01
20	600690	青岛海尔	91,860,019.78	2.96
21	600887	伊利股份	91,169,299.58	2.94
22	300027	华谊兄弟	91,100,451.05	2.93
23	000333	美的集团	91,050,844.63	2.93
24	000651	格力电器	90,975,579.11	2.93
25	002294	信 立 泰	86,005,574.92	2.77
26	601169	北京银行	83,328,731.36	2.68
27	300291	华录百纳	83,075,689.25	2.67
28	000423	东阿阿胶	82,641,556.78	2.66
29	600000	浦发银行	79,851,085.84	2.57
30	002663	普邦园林	79,451,786.24	2.56
31	600079	人福医药	77,346,026.54	2.49
32	002375	亚厦股份	76,917,558.50	2.48
33	600809	山西汾酒	76,478,130.71	2.46
34	000157	中联重科	75,720,468.55	2.44
35	600372	中航电子	75,224,929.80	2.42
36	601688	华泰证券	74,575,102.78	2.40
37	300057	万顺股份	73,179,906.87	2.36
38	600123	兰花科创	72,498,611.50	2.33
39	000661	长春高新	71,529,870.53	2.30
40	300079	数码视讯	69,728,751.99	2.24
41	600266	北京城建	68,317,522.96	2.20
42	000937	冀中能源	68,266,978.89	2.20
43	600060	海信电器	68,262,456.00	2.20
44	600036	招商银行	65,123,730.37	2.10
45	600703	三安光电	63,791,896.96	2.05

买入股票成本（成交）总额	9,413,409,175.67
卖出股票收入（成交）总额	9,816,485,645.10

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例（%）
1	国家债券	-	-
2	央行票据	-	-
3	金融债券	694,147,000.00	20.72
	其中：政策性金融债	694,147,000.00	20.72
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债	-	-
8	其他	-	-
9	合计	694,147,000.00	20.72

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值	占基金资产净值比例（%）
1	100209	10国开09	1,500,000	148,800,000.00	4.44
2	110251	11国开51	1,000,000	99,440,000.00	2.97
3	130227	13国开27	1,000,000	99,180,000.00	2.96
4	130243	13国开43	800,000	79,440,000.00	2.37
5	090411	09农发11	600,000	59,892,000.00	1.79

序号	名称	金额
1	存出保证金	1,145,805.67
2	应收证券清算款	12,483,189.04
3	应收股利	-
4	应收利息	8,761,321.93
5	应收申购款	-
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	22,390,316.64

持有人户数(户)	户均持有的基金份额	持有人结构
		机构投资者		个人投资者
		持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额比例
47,183	63,582.22	2,085,264,264.00	69.51%	914,735,736.00	30.49%

序号	持有人名称	持有份额（份）	占上市总份额比例
1	中国人寿保险（集团）公司	345,334,331.00	11.51%
2	中国人寿保险股份有限公司	298,963,135.00	9.97%
3	泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-019L-FH002深	160,823,052.00	5.36%
4	幸福人寿保险股份有限公司-分红	120,029,518.00	4.00%
5	阳光人寿保险股份有限公司－分红保险产品	95,560,523.00	3.19%
6	中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品	89,141,309.00	2.97%
7	中国平安人寿保险股份有限公司－分红－银保分红	73,500,030.00	2.45%
8	中国太保集团股份有限公司－本级－集团自有资金-012G-ZY001深	61,334,210.00	2.04%
9	中粮集团有限公司	59,200,011.00	1.97%
10	阳光财产保险股份有限公司－自有资金	59,039,147.00	1.97%

本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。

2013年3月17日中国银行股份有限公司公告，肖钢先生辞去中国银行股份有限公司董事长职务。 2013年6月1日中国银行股份有限公司公告，自2013年5月31日起，田国立先生就任本行董事长、执行董事、董事会战略发展委员会主席及委员。

本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

本报告期内本基金投资策略没有改变。

本基金聘任的会计师事务所为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）。本报告期内本基金未更换会计师事务所，报告期内共支付安永华明会计师事务所审计费用95,000.00元。该审计机构已提供审计服务的连续年限为15年。

基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金
		成交金额	占当期股票 成交总额的比例	佣金	占当期佣金 总量的比例
齐鲁证券	1	4,473,595,089.77	23.37%	4,071,354.63	23.40%
银河证券	2	3,899,060,410.75	20.36%	3,520,050.26	20.23%
东北证券	1	3,647,937,628.51	19.05%	3,321,071.36	19.09%
长江证券	2	1,764,434,555.66	9.22%	1,606,341.07	9.23%
中原证券	1	1,530,945,943.11	8.00%	1,393,769.25	8.01%
中航证券	1	1,162,678,403.96	6.07%	1,058,503.61	6.08%
招商证券	1	1,070,257,136.36	5.59%	974,362.19	5.60%
中信证券	2	771,147,349.02	4.03%	699,637.69	4.02%
国泰君安	2	558,251,886.92	2.92%	508,232.15	2.92%
国元证券	2	170,021,583.09	0.89%	154,787.69	0.89%
海通证券	1	98,054,659.35	0.51%	89,269.62	0.51%
东方证券	1	-	-	-	-
国信证券	1	-	-	-	-