富国国有企业债债券型证券投资基金2013年年度报告摘要

2014-03-29 来源：上海证券报

富国国有企业债债券型证券投资基金

2013年年度报告摘要

§1 重要提示及目录

1.1重要提示

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§2 基金简介

2.1基金基本情况

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2.2基金产品说明

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2.3基金管理人和基金托管人

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2.4信息披露方式

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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1主要会计数据和财务指标

（1）富国国企债A/B

金额单位：人民币元

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（2）富国国企债C

金额单位：人民币元

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注：本基金合同生效日为2013年9月25日，截至报告期末本基金合同生效不满一年。

上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

（1）富国国企债A/B

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（2）富国国企债C

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3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

（1）自基金合同生效以来富国国企债A/B基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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（2）自基金合同生效以来富国国企债C基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：1.截止日期为2013年12月31日，本基金合同生效日为2013年9月25日，截至报告期末本基金合同生效不满一年。

2.本基金建仓期6个月,即从2013年9月25日起至 2014年3月24日,截至本报告期末, 本基金尚处于建仓期。

3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

（1）自基金合同生效以来富国国企债A/B基金净值收益率与同期业绩比较基准收益率的对比图

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（2）自基金合同生效以来富国国企债C基金净值收益率与同期业绩比较基准收益率的对比图

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3.3过去三年基金的利润分配情况

（1）富国国企债A/B

注：基金自2013年9月25日(基金合同生效日)至2013年12月31日未进行利润分配。

（2）富国国企债C

注：基金自2013年9月25日(基金合同生效日)至2013年12月31日未进行利润分配。

§4 管理人报告

4.1基金管理人及基金经理

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

富国基金管理有限公司于1999年4月13日获国家工商行政管理局登记注册成立，是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一，公司于2001年3月从北京迁址上海。2003年9月加拿大蒙特利尔银行（BMO）参股富国基金管理有限公司的工商变更登记办理完毕，富国基金管理有限公司成为国内首批成立的十家基金公司中，第一家中外合资的基金管理公司。截至2013年12月31日，本基金管理人共管理汉盛证券投资基金、汉兴证券投资基金、富国天源平衡混合型证券投资基金、富国天利增长债券投资基金、富国天益价值证券投资基金、富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金、富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）、富国天时货币市场基金、富国天合稳健优选股票型证券投资基金、富国天博创新主题股票型证券投资基金、富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金、富国天丰强化收益债券型证券投资基金（LOF）、富国中证红利指数增强型证券投资基金、富国优化增强债券型证券投资基金、富国沪深300增强证券投资基金、富国通胀通缩主题轮动股票型证券投资基金、富国汇利回报分级债券型证券投资基金、富国全球债券证券投资基金、富国可转换债券证券投资基金、上证综指交易型开放式指数证券投资基金、富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金、富国天盈分级债券型证券投资基金、富国全球顶级消费品股票型证券投资基金、富国低碳环保股票型证券投资基金、富国中证500指数增强型证券投资基金（LOF）、富国产业债债券型证券投资基金、富国新天锋定期开放债券型证券投资基金、富国高新技术产业股票型证券投资基金、富国中国中小盘(香港上市)股票型证券投资基金、富国7天理财宝债券型证券投资基金、富国纯债债券型发起式证券投资基金、富国强收益定期开放债券型证券投资基金、富国强回报定期开放债券型证券投资基金、富国宏观策略灵活配置混合型证券投资基金、富国信用增强债券型证券投资基金、富国信用债债券型证券投资基金、富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金、富国医疗保健行业股票型证券投资基金、富国创业板指数分级证券投资基金、富国目标收益两年期纯债债券型证券投资基金、富国国有企业债债券型证券投资基金、富国恒利分级债券型证券投资基金四十二只证券投资基金。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）简介

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注：上述表格内基金经理的任职日期为本基金基金合同生效日。

证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期，富国基金管理有限公司作为富国国有企业债债券型证券投资基金的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、《富国国有企业债债券型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以尽可能减少和分散投资风险，确保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为目标，管理和运用基金资产，无损害基金持有人利益的行为，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度和控制方法

本基金管理人根据相关法规要求，结合实际情况，制定了内部的《公平交易管理办法》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节，实行事前控制、事中监控、事后评估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。

事前控制主要包括：1、一级市场，通过标准化的办公流程，对关联方审核、价格公允性判断及证券公平分配等相关环节进行控制；2、二级市场，通过交易系统的投资备选库、交易对手库及授权管理，对投资标的、交易对手和操作权限进行自动化控制。

事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制，银行间市场交易价格的公允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制行为，非经特别控制流程审核同意，不得进行；对于同日同向交易，通过交易系统对组合间的交易公平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组合，对同一投资标的采用相同投资策略的，必须通过交易系统采取同时、同价下达投资指令，确保公平对待其所管理的组合。

事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和反向交易的合理性分析评估，以及不同时间窗口下（1日、3日、5日）的季度公平性交易分析评估等。1、通过公平性交易的事后分析评估系统，对涉及公平性交易的投资行为进行分析评估，分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品，并重点分析同类组合（股票型、混合型、债券型）间、不同产品间以及同一基金经理管理不同组合间的交易行为，若发现异常交易行为，监察稽核部视情况要求相关当事人做出合理性解释，并按法规要求上报辖区监管机构。2、季度公平性交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字，并经督察长、总经理审阅签字后，归档保存，以备后查。

4.3.2公平交易制度的执行情况

本报告期，在同向交易价差分析方面，公司采集连续四个季度，不同时间窗口（1日内、3日内、5日内）的同向交易样本，在假设同向交易价差为零及95%的置信水平下，对同向交易价差进行t分布假设检验并对检验结果进行跟踪分析。分析结果显示本投资组合与公司管理的其他投资组合在同向交易价差方面未出现异常。

本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度，未出现违反公平交易制度的情况。

4.3.3异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现异常交易行为。

公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面，报告期内本组合与其他投资组合之间未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2013年国内宏观经济基本面呈现出稳定的状态，GDP和CPI同比增速全年均窄幅震荡。但是，在经济基本面稳定的背后，金融市场出现剧烈震荡，互联网金融的兴起以及影子银行的野蛮式增长打破了传统的金融格局，市场资金成本中枢大幅抬升，同时银行类金融机构在成本的倒闭之下风险偏好显著提升，固定收益类资产价格因此经历一波惨烈的价值重估过程。

本基金严格依照基金合同进行相应资产管理，基金成立于市场下行趋势中，策略上以绝对防御为主，低仓位运行，同时以银行存款为主要配置标的，享受了下半年资金利率高企带来的投资收益，为投资者获得了相应的回报。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至2013年12月31日，本基金A/B级份额净值为1.008元，份额累计净值为1.008元；C级份额净值为1.007元，份额累计净值为1.007元。报告期内，本基金A/B级份额净值增长率为0.80%,同期业绩比较基准收益率为-1.66%；C级份额净值增长率为0.70%,同期业绩比较基准收益率为-1.66%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2014年宏观经济可能面临实体经济去产能和金融系统去杠杆的压力，流动性方面，2014年资金面波动性将显著低于2013年，同时资金面的紧张程度也将比2013年更为缓和；债券市场方面，高等级品种和政府债券具有较为确定的配置价值，中低等级信用债可能面临一定的信用冲击。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本公司按照相关法律法规的规定成立了估值委员会，并制订了《富国基金管理有限公司估值委员会运作管理办法》。估值委员会是公司基金估值的主要决策机关，由主管运营副总经理负责，成员包括基金清算、监察稽核、金融工程方面的业务骨干以及相关基金经理，所有相关成员均具有丰富的证券基金行业从业经验。公司估值委员会负责提出估值意见、提供和评估估值技术、执行估值决策和程序、对外信息披露等工作，保证基金估值的公允性和合理性，维护基金持有人的利益。基金经理是估值委员会的重要成员，必须列席估值委员会的定期会议，提出基金估值流程及估值技术中存在的潜在问题，参与估值程序和估值技术的决策。估值委员会各方不存在任何重大利益冲突。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金对2013年报告期内利润共进行一次收益分配，于2014年01月08日公告每10份A\B级基金份额派发红利0.05元，每10份C级基金份额派发红利0.05元；共计派发2013年度红利499,692.59元。

本基金本期分红已符合相关法律法规及《基金合同》约定。

§5 托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

在托管富国国有企业债债券型证券投资基金的过程中，本基金托管人—中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《富国国有企业债债券型证券投资基金基金合同》、《富国国有企业债债券型证券投资基金托管协议》的约定，对富国国有企业债债券型证券投资基金管理人—富国基金管理有限公司2013年9月25日至2013年12月31日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本托管人认为，富国基金管理有限公司在富国国有企业债债券型证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认为，富国基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的富国国有企业债债券型证券投资基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。

§6 审计报告

本基金审计的注册会计师出具的是无保留意见的审计报告。

投资者可通过本基金年度报告正文查看审计报告全文。

§7 年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体：富国国有企业债债券型证券投资基金

报告截止日：2013年12月31日

单位：人民币元

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注：①报告截止日2013年12月31日，基金份额净值1.008元，基金份额总额123,747,084.20份,其中A类基金份额总额72,891,934.68份，基金份额净值1.008元；C类基金份额总额50,855,149.52份,基金份额净值1.007元。

②本基金合同于2013年9月25日生效。

7.2利润表

会计主体：富国国有企业债债券型证券投资基金

本报告期：2013年09月25日至2013年12月31日

单位：人民币元

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7.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：富国国有企业债债券型证券投资基金

本报告期：2013年09月25日至2013年12月31日

单位：人民币元

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注：；

本基金于2013年9月25日成立。

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署；

陈戈林志松雷青松

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基金管理公司负责人主管会计工作负责人会计机构负责人

7.4报表附注

7.4.1基金基本情况

富国国有企业债债券型证券投资基金 (以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2013]205号文《关于核准富国国有企业债债券型证券投资基金募集的批复》的核准，由基金管理人富国基金管理有限公司自2013年08月26日到2013年09月18日止期间向社会公开发行募集，募集期结束经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具安永华明（2013）验字第60467606_B12号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于2013年9月25日正式生效，本基金为契约型开放式，存续期限不定。设立时募集的扣除认购费后的实收基金（本金）为人民币313,265,359.90元，在募集期间产生的活期存款利息为人民币57,931.62元，以上实收基金（本息）合计为人民币313,323,291.52元，折合313,323,291.52份基金份额，其中A/B类121,099,112.46份，C类192,224,179.06份。本基金的基金管理人及注册登记机构为富国基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国家债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、中小企业私募债券、公司债券、中期票据、短期融资券、质押及买断式回购、协议存款、通知存款、定期存款、资产支持证券、可分离交易可转债的纯债部分等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益证券品种（但须符合中国证监会的相关规定）。

本基金不参与一级市场的新股申购或股票增发，也不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金对债券等固定收益类品种的投资比例不低于基金资产的80%，其中对国有企业债的投资比例不低于固定收益类资产的80%；现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。

本基金的业绩比较基准为中证信用债指数。

7.4.2会计报表的编制基础

本财务报表系按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行＜企业会计准则＞估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号＜年度报告和半年度报告＞》及其他中国证监会颁布的相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2013年12月31日的财务状况以及2013年9月25日（基金合同生效日）至2013年12月31日止期间的经营成果和净值变动情况。

7.4.4重要会计政策和会计估计

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报告相一致。

7.4.4.1会计年度

本基金会计年度采用公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间系2013年9月25日（基金合同生效日）起至2013年12月31日止。

7.4.4.2记账本位币

本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。

7.4.4.3金融资产和金融负债的分类

金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。

(1)金融资产分类

本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项；

本基金目前持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括债券投资；

(2)金融负债分类

本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。

7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的债券等，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益；

在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息，应当确认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益；

处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益；

当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该金融资产已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认；

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认；

金融资产转移，是指本基金将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方(转入方)；本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债；

本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下：

(1)债券投资

买入债券于成交日确认为债券投资。债券投资成本，按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账，其中所包含的债券应收利息单独核算，不构成债券投资成本；

买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算；

卖出债券于成交日确认债券投资收益，卖出债券的成本按移动加权平均法结转；

(2)分离交易可转债

申购新发行的分离交易可转债于获得日，按可分离权证公允价值占分离交易可转债全部公允价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本，按实际支付的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本；

上市后，上市流通的债券和权证分别按上述(2)、(3)中相关原则进行计算；

(3)回购协议

基金持有的回购协议（封闭式回购），以成本列示，按实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在实际持有期间内逐日计提利息。

7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则

公允价值是指在公平交易中熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或者债务清偿的金额。本基金的公允价值的计量分为三个层次，第一层次是本基金在计量日能获得相同资产或负债在活跃市场上报价的，以该报价为依据确定公允价值；第二层次是本基金在计量日能获得类似资产或负债在活跃市场上的报价，或相同或类似资产或负债在非活跃市场上的报价的，以该报价为依据做必要调整确定公允价值；第三层次是本基金无法获得相同或类似资产可比市场交易价格的，以其他反映市场参与者对资产或负债定价时所使用的参数为依据确定公允价值。本基金主要金融工具的估值方法如下：

1)债券投资

(1)证券交易所市场实行净价交易的债券按估值日收盘价估值。估值日无交易的但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的收盘价估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价值。如有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值，调整最近交易市价，确定公允价值；

(2)证券交易所市场未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。估值日无交易的但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日债券收盘净价估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价值。如有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值，调整最近交易市价，确定公允价值；

(3)未上市债券、交易所以大宗交易方式转让的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本进行后续计量；

(4)在全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种，采用估值技术确定公允价值；

4)分离交易可转债

分离交易可转债，上市日前，采用估值技术分别对债券和权证进行估值；自上市日起，上市流通的债券和权证分别按上述2)、3)中的相关原则进行估值；

5)其他

(1)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映金融资产公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值；

(2)如有新增事项，按国家最新规定估值。

7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销

当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

7.4.4.7实收基金

实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

7.4.4.8损益平准金

损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/(损失)占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。

未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未分配利润/(累计亏损)”。

7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量

(1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；

(2)债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提；

(3)资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，扣除应由资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提；

(4)买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提；

(5)债券投资收益/(损失)于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账；

(6)公允价值变动收益/(损失)系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；

(7)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的时候确认。

7.4.4.10费用的确认和计量

(1)基金管理费按前一日基金资产净值的 0.70%的年费率逐日计提；

(2)基金托管费按前一日基金资产净值的 0.20%的年费率逐日计提；

(3)本基金A、B类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额基金资产净值的 0.4 %年费率计提；

(4)卖出回购金融资产支出，按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提；

(5)其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费用。如果影响基金份额净值小数点后第四位的，则采用待摊或预提的方法。

7.4.4.11基金的收益分配政策

(1)在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，若每月最后一个自然日本基金同一类别的每10 份基金份额的可供分配利润不低于0.05 元，则基金须进行收益分配，并以该日作为收益分配基准日，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的50%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；

(2)本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；

(3)基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；

(4)本基金各类基金份额在费用收取上不同，其对应的可分配收益可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；

(5)法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期无会计政策变更。

7.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期无会计估计变更。

7.4.5.3差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

7.4.6税项

1.营业税、企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

2.个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入、储蓄存款利息收入，由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税字[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税。

7.4.7重要财务报表项目的说明

7.4.7.1银行存款

单位：人民币元

■

7.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元

■

7.4.7.3衍生金融资产/负债

注：本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。

7.4.7.4买入返售金融资产

7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额

金额单位：人民币元

■

7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券

注：本基金本报告期末未持有买断式逆回购中取得的债券。

7.4.7.5应收利息

单位：人民币元

■

7.4.7.6其他资产

单位：人民币元

■

7.4.7.7应付交易费用

注：本基金本期末无应付交易费用

7.4.7.8其他负债

单位：人民币元

■

7.4.7.9实收基金

富国国企债A/B：

金额单位：人民币元

■

富国国企债C：

金额单位：人民币元

■

注：(1)申购含红利再投资、转换入份额；赎回含转换出份额。

(2)本基金合同于2013年9月25日生效。设立时募集的扣除认购费后的实收基金（本金）为人民币313,265,359.90元，在募集期间产生的活期存款利息为人民币57,931.62元，以上实收基金（本息）合计为人民币313,323,291.52元，折合313,323,291.52份基金份额，其中A/B类121,099,112.46份，C类192,224,179.06份。

7.4.7.10未分配利润

富国国企债A/B：

单位：人民币元

■

富国国企债C：

单位：人民币元

■

7.4.7.11存款利息收入

单位：人民币元

■

7.4.7.12股票投资收益

注：本基金本报告期无股票投资收益。

7.4.7.13债券投资收益

单位：人民币元

■

7.4.7.14资产支持证券投资收益

注：本基金本报告期无资产支持证券投资收益。

7.4.7.15衍生工具收益

7.4.7.15.1衍生工具收益——买卖权证差价收入

注：本基金本报告期无权证投资收益。

7.4.7.15.2衍生工具收益——其他投资收益

注：本基金本报告期无其他衍生工具收益。

7.4.7.16股利收益

注：本期本基金无股利收益。

7.4.7.17公允价值变动收益

单位：人民币元

■

7.4.7.18其他收入

单位：人民币元

■

7.4.7.19交易费用

单位：人民币元

■

7.4.7.20其他费用

单位：人民币元

■

7.4.8关联方关系

■

注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.9本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.9.1通过关联方交易单元进行的交易

7.4.9.1.1股票交易

注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行股票交易。

7.4.9.1.2权证交易

注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。

7.4.9.1.3债券交易

注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券交易。

7.4.9.1.4回购交易

注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行回购交易。

7.4.9.1.5应支付关联方的佣金

注：本基金本报告期没有应支付的关联方佣金。

7.4.9.2关联方报酬

7.4.9.2.1基金管理费

单位：人民币元

■

注：基金的管理费按前一日基金资产净值的0.7%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E× 0.7%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。

7.4.9.2.2基金托管费

单位：人民币元

■

注：基金的托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

H＝E×0.2%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。

7.4.9.2.3销售服务费

金额单位：人民币元

■

注：本基金A、B类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费将专门用于本基金C类基金份额的销售与基金份额持有人服务。

在通常情况下，销售服务费按前一日C类基金份额基金资产净值的0.4%年费率计提。计算方法如下：

H＝E×基金销售服务费年费率÷当年天数

H为C类基金份额每日应计提的销售服务费

E为C类基金份额前一日基金资产净值

基金销售服务费每日计提，按月支付。

7.4.9.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

注：本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

7.4.9.4各关联方投资本基金的情况

7.4.9.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

注：本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。本基金合同生效日为2013年9月25日,无上年度同期对比数据。

7.4.9.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

注：本基金除基金管理人之外的其他关联方本报告期末未投资本基金。本基金合同生效日为2013年9月25日,无上年度同期对比数据。

7.4.9.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

■

7.4.9.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注：本基金本报告期未在承销期内直接购入关联方承销的证券。

7.4.9.7其他关联交易事项的说明

本基金本报告期无其他关联方交易事项。

7.4.10期末（2013年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.10.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

注：本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。

7.4.10.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

注：本基金本报告期末未持有暂时停牌股票。

7.4.10.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.10.3.1银行间市场债券正回购

注：截至本报告期末2013年12月31日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

7.4.10.3.2交易所市场债券正回购

截至本报告期末2013年12月31日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为人民币23,700,000.00元，分别于2014年1月2日、2014年1月3日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。

7.4.11有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

8.2期末按行业分类的股票投资组合

注：本基金本报告期末未持有股票。

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

注：本基金本报告期末未持有股票。

投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于富国基金管理有限公司网站的年度报告正文

8.4报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

注：本基金本报告期未有股票投资。

8.4.2累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

注：本基金本报告期未有股票投资。

8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

注：本基金本报告期无股票交易。

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

8.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

8.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期末未投资股指期货。

8.9.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金根据基金合同的约定，不允许投资股指期货。

8.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

8.10.1本期国债期货投资政策

本基金根据基金合同的约定，不允许投资国债期货。

8.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期末未投资国债期货。

8.10.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期未投资国债期货。

8.11投资组合报告附注

8.11.1申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

8.11.2申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。

本基金本报告期末未持有股票投资。

8.11.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

8.11.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.11.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末未持有股票投资。

8.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分。

因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

■

注：1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金。

2、本基金的基金经理未持有本基金。

§10 开放式基金份额变动

单位：份

■

§11 重大事件揭示

11.1基金份额持有人大会决议

本报告期内本基金没有召开基金份额持有人大会。

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

本报告期，基金管理人公告窦玉明先生自2013年6月5日不再担任公司总经理职务，并自该日起由公司董事长陈敏女士代行公司总经理职责。

本基金管理人已于2014年1月29日和2014年1月30日发布公告，陈戈先生自2014年1月29日起由公司副总经理转任公司总经理。

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼。

11.4基金投资策略的改变

本报告期本基金投资策略无改变。

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内基金管理人没有改聘为其审计的会计师事务所。本基金本年度支付给审计机构安永华明会计师事务所审计报酬为4万元人民币，其已为本公司提供审计服务的连续年限为11年。

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内基金管理人和基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到监管部门的稽查或处罚。

11.7本期基金租用证券公司交易单元的有关情况

金额单位：人民币元

■

注：我公司对基金交易单元的选择是综合考虑券商的研究能力及其它相关因素后决定的。本基金于2013年09月25日成立，本表中所列券商交易单元均为本报告期新增。

■

本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
本报告期自2013年9月25日起至2013年12月31日止。

基金简称富国国企债
基金主代码 000139
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日 2013年09月25日
基金管理人富国基金管理有限公司
基金托管人中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 123,747,084.20份
基金合同存续期不定期
下属两级基金的基金简称富国国企债A/B 富国国企债C
下属两级基金的交易代码 000139 000141
报告期末下属两级基金的份额总额 72,891,934.68份 50,855,149.52份

投资目标本基金以国有企业债为主要投资对象，合理控制信用风险，在追求本金安全的基础上进行积极主动的投资管理，力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资策略本基金将采用自上而下的方法对基金资产进行动态的整体资产配置和类属资产配置。在认真研判宏观经济运行状况和金融市场运行趋势的基础上，根据整体资产配置策略动态调整大类金融资产的比例；在充分分析债券市场环境及市场流动性的基础上，根据类属资产配置策略对投资组合类属资产进行最优化配置和调整。
业绩比较基准中证信用债指数
风险收益特征本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。

项目基金管理人基金托管人
名称富国基金管理有限公司中国农业银行股份有限公司
信息披露负责人姓名范伟隽李芳菲
联系电话 021-20361818 010-66060069
电子邮箱 public@fullgoal.com.cn lifangfei@abchina.com
客户服务电话 95105686、4008880688 95599
传真 021-20361616 010-63201816

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.fullgoal.com.cn
基金年度报告备置地点富国基金管理有限公司上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期16-17层中国农业银行股份有限公司北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座F9

3.1.1期间数据和指标 2013年9月25日(基金合同生效日)至2013年12月31日
本期已实现收益 1,111,560.67
本期利润 909,010.56
加权平均基金份额本期利润 0.0080
本期基金份额净值增长率 0.80%
3.1.2期末数据和指标 2013年12月31日
期末可供分配基金份额利润 0.0080
期末基金资产净值 73,476,955.51
期末基金份额净值 1.008

3.1.1期间数据和指标 2013年9月25日(基金合同生效日)至2013年12月31日
本期已实现收益 1,531,726.28
本期利润 1,147,015.23
加权平均基金份额本期利润 0.0069
本期基金份额净值增长率 0.70%
3.1.2期末数据和指标 2013年12月31日
期末可供分配基金份额利润 0.0069
期末基金资产净值 51,206,549.62
期末基金份额净值 1.007

阶段份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去三个月 0.70% 0.04% -1.77% 0.09% 2.47% -0.05%
自基金合同生效日起至今 0.80% 0.04% -1.66% 0.09% 2.46% -0.05%

阶段份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去三个月 0.60% 0.04% -1.77% 0.09% 2.37% -0.05%
自基金合同生效日起至今 0.70% 0.04% -1.66% 0.09% 2.36% -0.05%

姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明
任职日期离任日期
冯彬本基金基金经理兼任富国7天理财宝债券型证券投资基金基金经理、富国纯债债券型发起式证券投资基金基金经理、富国强收益定期开放债券型证券投资基金基金经理、富国信用增强债券型证券投资基金基金经理 2013-09-25 － 6年硕士，曾任平安证券有限责任公司债券交易员；光大证券股份有限公司债券投资经理；2012年7月至2012年11月任富国基金管理有限公司基金经理助理，2012年11月起任富国7天理财宝债券型证券投资基金基金经理，2012年12月起任富国纯债债券型发起式证券投资基金、富国强收益定期开放债券型证券投资基金基金经理，2013年5月起任富国信用增强债券型证券投资基金基金经理，2013年9月起任富国国有企业债债券型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格，中国国籍。

资产本期末
（2013年12月31日）
资产：
银行存款 61,674,249.11
结算备付金 563,657.63
存出保证金 4,476.80
交易性金融资产 33,478,437.90
其中：股票投资－
基金投资－
债券投资 33,478,437.90
资产支持证券投资－
衍生金融资产－
买入返售金融资产 56,000,000.00
应收证券清算款 1,002,834.17
应收利息 1,385,271.11
应收股利－
应收申购款 7,480.92
递延所得税资产－
其他资产 42,441.80
资产总计 154,158,849.44
负债和所有者权益本期末
（2013年12月31日）
负债：
短期借款－
交易性金融负债－
衍生金融负债－
卖出回购金融资产款 23,700,000.00
应付证券清算款－
应付赎回款 5,475,937.95
应付管理人报酬 131,696.52
应付托管费 37,627.58
应付销售服务费 41,293.42
应付交易费用－
应交税费 2,156.88
应付利息 14,454.75
应付利润－
递延所得税负债－
其他负债 72,177.21
负债合计 29,475,344.31
所有者权益：
实收基金 123,747,084.20
未分配利润 936,420.93
所有者权益合计 124,683,505.13
负债和所有者权益总计 154,158,849.44

项目本期2013年9月25日(基金合同生效日)至2013年12月31日
一、收入 3,074,555.86
1.利息收入 4,212,020.56
其中：存款利息收入 3,100,247.54
债券利息收入 418,076.71
资产支持证券利息收入－
买入返售金融资产收入 693,696.31
其他利息收入－
2.投资收益（损失以“-”填列） -562,344.06
其中：股票投资收益－
基金投资收益－
债券投资收益 -562,344.06
资产支持证券投资收益－
衍生工具投资收益－
股利收益－
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -587,261.16
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）－
5.其他收入（损失以“-”号填列） 12,140.52
减：二、费用 1,018,530.07
1．管理人报酬 529,325.08
2．托管费 151,235.74
3．销售服务费 180,672.50
4．交易费用 160.20
5．利息支出 47,350.35
其中：卖出回购金融资产支出 47,350.35
6．其他费用 109,786.20
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 2,056,025.79
减：所得税费用－
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 2,056,025.79

项目本期2013年9月25日(基金合同生效日)至2013年12月31日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 313,323,291.52 － 313,323,291.52
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）－ 2,056,025.79 2,056,025.79
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -189,576,207.32 -1,119,604.86 -190,695,812.18
其中：1.基金申购款 141,381.40 878.74 142,260.14
2.基金赎回款 -189,717,588.72 -1,120,483.60 -190,838,072.32
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）－－－
五、期末所有者权益（基金净值） 123,747,084.20 936,420.93 124,683,505.13

项目本期末（2013年12月31日）
活期存款 1,674,249.11
定期存款 60,000,000.00
其中：存款期限1-3个月 30,000,000.00
存款期限3个月-1年 30,000,000.00
其他存款－
合计 61,674,249.11

项目本期末（2013年12月31日）
成本公允价值公允价值变动
股票－－－
债券交易所市场 34,065,699.06 33,478,437.90 -587,261.16
银行间市场－－－
合计 34,065,699.06 33,478,437.90 -587,261.16
资产支持证券－－－
其他－－－
合计 34,065,699.06 33,478,437.90 -587,261.16

项目本期末（2013年12月31日）
账面余额其中；买断式逆回购
交易所 56,000,000.00 0.00
合计 56,000,000.00 0.00

项目本期末（2013年12月31日）
应收活期存款利息 1,126.23
应收定期存款利息 253,916.52
应收其他存款利息－
应收结算备付金利息 253.60
应收债券利息 908,929.39
应收买入返售证券利息 221,043.37
应收申购款利息－
其他 2.00
合计 1,385,271.11

项目本期末（2013年12月31日）
其他应收款－
待摊费用 42,441.80
合计 42,441.80

项目本期末（2013年12月31日）
应付券商交易单元保证金－
应付赎回费 2,177.21
审计师费 40,000.00
信息披露费 30,000.00
合计 72,177.21

项目本期2013年9月25日(基金合同生效日)至2013年12月31日
基金份额（份）账面金额
基金合同生效日2013年9月25日 121,099,112.46 121,099,112.46
本期申购 26,375.60 26,375.60
本期赎回（以“-”号填列） -48,233,553.38 -48,233,553.38
本期末 72,891,934.68 72,891,934.68

项目本期2013年9月25日(基金合同生效日)至2013年12月31日
基金份额（份）账面金额
基金合同生效日2013年9月25日 192,224,179.06 192,224,179.06
本期申购 115,005.80 115,005.80
本期赎回（以“-”号填列） -141,484,035.34 -141,484,035.34
本期末 50,855,149.52 50,855,149.52

项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
基金合同生效日2013年9月25日－－－
本期利润 1,111,560.67 -202,550.11 909,010.56
本期基金份额交易产生的变动数 -423,587.33 99,597.60 -323,989.73
其中：基金申购款 244.30 -59.76 184.54
基金赎回款 -423,831.63 99,657.36 -324,174.27
本期已分配利润－－－
本期末 687,973.34 -102,952.51 585,020.83

项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
基金合同生效日2013年9月25日－－－
本期利润 1,531,726.28 -384,711.05 1,147,015.23
本期基金份额交易产生的变动数 -1,108,478.00 312,862.87 -795,615.13
其中：基金申购款 922.72 -228.52 694.20
基金赎回款 -1,109,400.72 313,091.39 -796,309.33
本期已分配利润－－－
本期末 423,248.28 -71,848.18 351,400.10

项目本期2013年9月25日(基金合同生效日)至2013年12月31日
活期存款利息收入 60,648.69
定期存款利息收入 3,032,489.91
其他存款利息收入－
结算备付金利息收入 7,099.02
其他 9.92
合计 3,100,247.54

项目本期2013年9月25日(基金合同生效日)至2013年12月31日
卖出债券（、含债转股及债券到期兑付）成交总额 40,565,642.47
减：卖出债券（、含债转股及债券到期兑付）成本总额 40,163,259.02
减：应收利息总额 964,727.51
债券投资收益 -562,344.06

项目名称本期2013年9月25日(基金合同生效日)至2013年12月31日
1.交易性金融资产 -587,261.16
股票投资－
债券投资 -587,261.16
资产支持证券投资－
基金投资－
2.衍生工具－
权证投资－
3.其他－
合计 -587,261.16

项目本期2013年9月25日(基金合同生效日)至2013年12月31日
基金赎回费收入 12,131.62
基金转换费收入 8.90
合计 12,140.52

项目本期2013年9月25日(基金合同生效日)至2013年12月31日
交易所市场交易费用 160.20
银行间市场交易费用－
合计 160.20

项目本期2013年9月25日(基金合同生效日)至2013年12月31日
审计费用 40,000.00
信息披露费 67,558.20
银行费用 1,328.00
其他 900.00
合计 109,786.20

关联方名称与本基金的关系
富国基金管理有限公司基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
海通证券股份有限公司（“海通证券”）基金管理人的股东、基金代销机构
申银万国证券股份有限公司（“申银万国”）基金管理人的股东、基金代销机构
山东省国际信托有限公司基金管理人的股东
蒙特利尔银行基金管理人的股东
中国农业银行股份有限公司（“农业银行”）基金托管人、基金代销机构

项目本期2013年9月25日(基金合同生效日)至2013年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 529,325.08
其中：支付销售机构的客户维护费 224,265.23

项目本期2013年9月25日(基金合同生效日)至2013年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 151,235.74

获得销售服务费的各关联方名称本期2013年9月25日(基金合同生效日)至2013年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
A/B级 C级合计
富国基金管理有限公司 - 180,672.50 180,672.50
合计 - 180,672.50 180,672.50

关联方名称本期2013年9月25日(基金合同生效日)至2013年12月31日
期末余额当期利息收入
中国农业银行股份有限公司 1,674,249.11 60,648.69

序号项目金额占基金总资产的比例（%）
1 权益投资－－
其中：股票－－
2 固定收益投资 33,478,437.90 21.72
其中：债券 33,478,437.90 21.72
资产支持证券－－
3 金融衍生品投资－－
4 买入返售金融资产 56,000,000.00 36.33
其中：买断式回购的买入返售金融资产－－
5 银行存款和结算备付金合计 62,237,906.74 40.37
6 其他各项资产 2,442,504.80 1.58
7 合计 154,158,849.44 100.00

序号债券品种公允价值（元）占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 6,501,950.00 5.21
2 央行票据－－
3 金融债券－－
其中：政策性金融债－－
4 企业债券 26,976,487.90 21.64
5 企业短期融资券－－
6 中期票据－－
7 可转债－－
8 其他－－
9 合计 33,478,437.90 26.85

序号债券代码债券名称数量（张）公允价值(元) 占基金资产净值比例（%）
1 122680 12昆建债 65,000 6,532,500.00 5.24
2 019302 13国债02 65,000 6,501,950.00 5.21
3 122214 12大秦债 50,000 4,889,000.00 3.92
4 126018 08江铜债 50,000 4,357,500.00 3.49
5 122967 09闽漳龙 31,320 3,110,076.00 2.49

序号名称金额
1 存出保证金 4,476.80
2 应收证券清算款 1,002,834.17
3 应收股利－
4 应收利息 1,385,271.11
5 应收申购款 7,480.92
6 其他应收款－
7 待摊费用 42,441.80
8 其他－
9 合计 2,442,504.80

份额级别持有人户数(户) 户均持有的基金份额持有人结构
机构投资者个人投资者
持有份额占总份额比例（%）持有份额占总份额比例（%）
富国国企债A/B 1759 41,439.42 12,540,342.60 17.20 60,351,592.08 82.80
富国国企债C 874 58,186.67 1,300,074.00 2.56 49,555,075.52 97.44
合计 2633 46,998.51 13,840,416.60 11.18 109,906,667.60 88.82

项目份额级别持有份额总数（份）占基金总份额比例(%)
基金管理公司所有从业人员持有本基金富国国企债A/B 0.00 0.0000
富国国企债C 0.00 0.0000
合计 0.00 0.0000

富国国企债A/B 富国国企债C
基金合同生效日(2013年09月25日)基金份额总额 121,099,112.46 192,224,179.06
基金合同生效日2013年9月25日起至报告期期末基金总申购份额 26,375.60 115,005.80
减：基金合同生效日2013年9月25日起至报告期期末基金总赎回份额 48,233,553.38 141,484,035.34
基金合同生效日2013年9月25日起至报告期期末基金拆分变动份额－－
本报告期期末基金份额总额 72,891,934.68 50,855,149.52

券商名称交易单元数量股票交易债券交易债券回购交易权证交易应支付该券商的佣金备注
成交金额占当期股票成交总额的比例（%）成交金额占当期债券成交总额的比例（%）成交金额占当期债券成交总额的比例（%）成交金额占当期权证
成交总额的比例（%）
佣金占当期佣金
总量的比例（%）
中信证券 2 －－ 36,894,256.12 33.90 773,400,000.00 53.06 －－－－－
兴业证券 1 －－ 4,692,366.41 4.31 150,900,000.00 10.35 －－－－－
西部证券 1 －－－－－－－－－－－
中金公司 1 －－ 67,235,250.51 61.78 533,200,000.00 36.58 －－－－－
中银国际 1 －－－－－－－－－－－

备查文件名称备查文件存放地点备查文件查阅方式
5、富国国有企业债债券型证券投资基金财务报表及报表附注
6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告
上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期16-17层咨询电话：95105686、4008880688（全国统一，免长途话费）
公司网址：http://www.fullgoal.com.cn

2013年12月31日

基金管理人：富国基金管理有限公司基金托管人：中国农业银行股份有限公司送出日期： 2014年03月29日

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