富国汇利回报分级债券型证券投资基金（原富国汇利分级债券型证券投资基金转型）（摘要）2013年年度报告摘要

2014-03-29 来源：上海证券报

富国汇利回报分级债券型证券投资基金（原富国汇利分级债券型证券投资基金转型）（摘要）

2013年年度报告摘要

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

富国基金管理有限公司的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。

本报告期自2013年1月1日起至2013年12月31日止。

本报告期，富国汇利分级债券型证券投资基金转型为富国汇利回报分级债券型证券投资基金。基金转型经2013年7月8日至2013年8月7日富国汇利分级债券型证券投资基金基金份额持有人大会决议通过，并经中国证监会备案。富国汇利分级债券型证券投资基金封闭期于2013年9月8日到期，2013年9月9日起《富国汇利分级债券型证券投资基金基金合同》失效且《富国汇利回报分级债券型证券投资基金基金合同》生效。

原富国汇利分级债券型证券投资基金报告期为2013年1月1日至2013年9月8日，富国汇利回报分级债券型证券投资基金报告期为2013年9月9日至2013年12月31日。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

2.1.1 转型前基金（富国汇利分级债券型证券投资基金）基本情况

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2.1.2 转型后基金（富国汇利回报分级债券型证券投资基金）基本情况

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2.2 基金产品说明

2.2.1 转型前基金（富国汇利分级债券型证券投资基金）产品说明

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2.2.1 转型后基金（富国汇利回报分级债券型证券投资基金）产品说明

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2.3 基金管理人和基金托管人

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2.4 信息披露方式

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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：本基金于2013年9月9日转型，新基金合同生效日为2013年9月9日，截至报告期末新基金合同生效不满一年。

上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，基金交易佣金等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 转型前基金（富国汇利分级债券型证券投资基金）净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：过去六个月为2013年7月1日至2013年9月8日。

过去一年为2013年1月1日至2013年9月8日。

过去三年为2011年1月1日至2013年9月8日。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：1.截止日期为2013年9月8日。

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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3.3 转型后基金（富国汇利回报分级债券型证券投资基金）净值表现

3.3.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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3.3.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：1.截止日期为2013年12月31日。

2.本基金于2013年9月9日转型，新基金合同生效日为2013年9月9日，截至报告期末新基金合同生效不满一年。

3.3.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：2013年转型后期间按实际存续期计算。

3.4 其他指标

单位：人民币元

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3.5 过去三年基金的利润分配情况

单位：人民币元

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§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

富国基金管理有限公司于1999年4月13日获国家工商行政管理局登记注册成立，是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一，公司于2001年3月从北京迁址上海。2003年9月加拿大蒙特利尔银行（BMO）参股富国基金管理有限公司的工商变更登记办理完毕，富国基金管理有限公司成为国内首批成立的十家基金公司中，第一家中外合资的基金管理公司。截至2013年12月31日，本基金管理人共管理汉盛证券投资基金、汉兴证券投资基金、富国天源平衡混合型证券投资基金、富国天利增长债券投资基金、富国天益价值证券投资基金、富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金、富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）、富国天时货币市场基金、富国天合稳健优选股票型证券投资基金、富国天博创新主题股票型证券投资基金、富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金、富国天丰强化收益债券型证券投资基金（LOF）、富国中证红利指数增强型证券投资基金、富国优化增强债券型证券投资基金、富国沪深300增强证券投资基金、富国通胀通缩主题轮动股票型证券投资基金、富国汇利回报分级债券型证券投资基金、富国全球债券证券投资基金、富国可转换债券证券投资基金、上证综指交易型开放式指数证券投资基金、富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金、富国天盈分级债券型证券投资基金、富国全球顶级消费品股票型证券投资基金、富国低碳环保股票型证券投资基金、富国中证500指数增强型证券投资基金（LOF）、富国产业债债券型证券投资基金、富国新天锋定期开放债券型证券投资基金、富国高新技术产业股票型证券投资基金、富国中国中小盘(香港上市)股票型证券投资基金、富国7天理财宝债券型证券投资基金、富国纯债债券型发起式证券投资基金、富国强收益定期开放债券型证券投资基金、富国强回报定期开放债券型证券投资基金、富国宏观策略灵活配置混合型证券投资基金、富国信用增强债券型证券投资基金、富国信用债债券型证券投资基金、富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金、富国医疗保健行业股票型证券投资基金、富国创业板指数分级证券投资基金、富国目标收益两年期纯债债券型证券投资基金、富国国有企业债债券型证券投资基金、富国恒利分级债券型证券投资基金四十二只证券投资基金。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）简介

富国汇利分级债券型证券投资基金

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富国汇利回报分级债券型证券投资基金

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注：1、基金转型前，饶刚先生的任职日期为原富国汇利分级债券型证券投资基金基金合同生效日，刁羽先生的任职日期指公司作出决定并公告披露之日；

2、基金转型后，基金经理的任职日期均为转型后的基金合同生效日；

3、证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定；

4、本公司已于2014年3月26日在中国证券报、上海证券报、证券时报和公司网站发布公告，刁羽先生自公告之日起不再担任本基金基金经理，黄纪亮先生自公告之日起增聘为本基金基金经理。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期，富国基金管理有限公司自2013年1月1日至2013年9月8日作为原富国汇利分级债券型证券投资基金的管理人、自2013年9月9日至2013年12月31日作为转型后的富国汇利回报分级债券型证券投资基金的管理人，分别按照转型前后的《富国汇利分级债券型证券投资基金基金合同》、《富国汇利回报分级债券型证券投资基金基金合同》，并严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以尽可能减少和分散投资风险、力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为目标，无损害基金持有人利益的行为，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度和控制方法

本基金管理人根据相关法规要求，结合实际情况，制定了内部的《公平交易管理办法》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节，实行事前控制、事中监控、事后评估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。

事前控制主要包括：1、一级市场，通过标准化的办公流程，对关联方审核、价格公允性判断及证券公平分配等相关环节进行控制；2、二级市场，通过交易系统的投资备选库、交易对手库及授权管理，对投资标的、交易对手和操作权限进行自动化控制。

事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制，银行间市场交易价格的公允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制行为，非经特别控制流程审核同意，不得进行；对于同日同向交易，通过交易系统对组合间的交易公平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组合，对同一投资标的采用相同投资策略的，必须通过交易系统采取同时、同价下达投资指令，确保公平对待其所管理的组合。

事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和反向交易的合理性分析评估，以及不同时间窗口下（1日、3日、5日）的季度公平性交易分析评估等。1、通过公平性交易的事后分析评估系统，对涉及公平性交易的投资行为进行分析评估，分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品，并重点分析同类组合（股票型、混合型、债券型）间、不同产品间以及同一基金经理管理不同组合间的交易行为，若发现异常交易行为，监察稽核部视情况要求相关当事人做出合理性解释，并按法规要求上报辖区监管机构。2、季度公平性交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字，并经督察长、总经理审阅签字后，归档保存，以备后查。

4.3.2 公平交易制度的执行情况

本报告期，在同向交易价差分析方面，公司采集连续四个季度，不同时间窗口（1日内、3日内、5日内）的同向交易样本，在假设同向交易价差为零及95%的置信水平下，对同向交易价差进行t分布假设检验并对检验结果进行跟踪分析。分析结果显示本投资组合与公司管理的其他投资组合在同向交易价差方面未出现异常。

本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度，未出现违反公平交易制度的情况。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内本基金转型前后均未发现异常交易行为。

公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面，报告期内本组合与其他投资组合之间未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2013年债券市场经历了上半年小牛到下半年大熊的过山车式行情，尤其是下半年债券市场熊市脱离基本面的现象让市场以新的视角审视债券市场未来的发展趋势。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至2013年9月8日，富国汇利分级债券型证券投资基金份额净值为1.191元，份额累计净值为1.191元。本报告期（2013年1月1日至2013年9月8日）份额净值增长率为3.48%，同期业绩比较基准增长率为1.23%。

截至2013年12月31日，富国汇利回报分级债券型证券投资基金份额净值为0.992元，份额累计净值为1.193元。本报告期（2013年9月9日至2013年12月31日）份额净值增长率为0.14%，同期业绩比较基准收益率为-1.68%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2014年，整体的宏观环境将更为复杂。国内，宏观经济增速逐步回落，政府加大经济结构调整力度。宏观经济既要保持一定的增速以促进就业，同时也要控制地方政府和房地产领域的投资冲动。金融领域，利率市场化稳步推进。海外方面，随着欧美经济复苏，发达经济体货币政策逐步收紧将对全球尤其是新兴市场流动性带来较大压力。在此背景下，影响2014年债券市场的因素将更为复杂多变。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本公司按照相关法律法规的规定成立了估值委员会，并制订了《富国基金管理有限公司估值委员会运作管理办法》。估值委员会是公司基金估值的主要决策机关，由主管运营副总经理负责，成员包括基金清算、监察稽核、金融工程方面的业务骨干以及相关基金经理，所有相关成员均具有丰富的证券基金行业从业经验。公司估值委员会负责提出估值意见、提供和评估估值技术、执行估值决策和程序、对外信息披露等工作，保证基金估值的公允性和合理性，维护基金持有人的利益。基金经理是估值委员会的重要成员，必须列席估值委员会的定期会议，提出基金估值流程及估值技术中存在的潜在问题，参与估值程序和估值技术的决策。估值委员会各方不存在任何重大利益冲突。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

转型前，根据《富国汇利分级债券型证券投资基金基金合同》约定：“在封闭期内，本基金不对基金份额所分离的汇利A与汇利B基金份额进行收益分配”，因此在2013年1月1日至2013年9月8日本基金本期未进行收益分配。

转型后，《富国汇利回报分级债券型证券投资基金基金合同》约定，在开放期，“在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为1次，每次收益分配比例不得低于截至该次收益分配基准日基金可供分配利润的20%”，富国汇利回报分级债券型证券投资基金于2013年09月18日公告以2013年09月12日为收益分配基准日，每10份富国汇利回报分级债券基金份额派发红利1.40元，共计派发红利203,240,371.86元。本期此次分红已符合相关法律法规及《基金合同》约定。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

在托管富国汇利回报分级债券型证券投资基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《富国汇利回报分级债券型证券投资基金基金合同》、《富国汇利回报分级债券型证券投资基金托管协议》的约定，对富国汇利回报分级债券型证券投资基金管理人—富国基金管理有限公司 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月31 日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本托管人认为, 富国基金管理有限公司在富国汇利回报分级债券型证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认为，富国基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的富国汇利回报分级债券型证券投资基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。

§6 审计报告

本基金审计的注册会计师出具的是无保留意见的审计报告。

投资者可通过本基金年度报告正文查看审计报告全文。

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体：富国汇利回报分级债券型证券投资基金（原富国汇利分级债券型证券投资基金）

报告截止日：2013年12月31日

单位：人民币元

■

注：报告截止日2013年12月31日，基金份额净值0.992元，基金份额总额2,373,631,687.43份,其中：汇利回报基金份额净值0.992元，份额总额1,814,256,866.43份；汇利A基金份额参考净值1.010元，份额总额391,562,374.00份,汇利B基金份额参考净值0.950元，份额总额167,812,447.00份。

7.2 利润表

会计主体：富国汇利回报分级债券型证券投资基金（原富国汇利分级债券型证券投资基金）

本报告期：2013年01月01日至2013年12月31日

单位：人民币元

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7.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：富国汇利回报分级债券型证券投资基金（原富国汇利分级债券型证券投资基金）

本报告期：2013年01月01日至2013年12月31日

单位：人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署；

陈戈林志松雷青松

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基金管理公司负责人主管会计工作负责人会计机构负责人

7.4 报表附注

7.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报告相一致。

7.4.2 会计差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

7.4.3 关联方关系

■

注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行交易。

7.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易

7.4.4.1.1 股票交易

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。

7.4.4.1.2 权证交易

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。

7.4.4.1.3 债券交易

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。

7.4.4.1.4 回购交易

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行回购交易。

7.4.4.1.5 应支付关联方的佣金

注：本基金本报告期及上年度可比期间均没有应支付的关联方佣金。

7.4.4.2 关联方报酬

7.4.4.2.1 基金管理费

单位：人民币元

■

注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.60%年费率计提，计算方法如下：

H＝E×0.60%/当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。

7.4.4.2.2 基金托管费

单位：人民币元

■

注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%的年费率计提，计算方法如下：

H＝E×0.20%/当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。

7.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）交易。

7.4.4.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

注：本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。

7.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份

■

7.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

■

7.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。

7.4.4.7 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期及上年度可比期间均无其他关联方交易事项。

7.4.5 期末（2013年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

7.4.5.1.1 受限证券类别：资产支持证券

金额单位：人民币元

■

注：本基金于2013年12月10日认购13进元B，因该资产支持证券未上市，可流通日未知。

7.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

注：本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

7.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.5.3.1 银行间市场债券正回购

注：截至本报告期末2013年12月31日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

7.4.5.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末2013年12月31日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为人民币1,486,641,513.80元，分别于2014年1月2日、2014年1月3日、2014年1月6日、2014年1月8日、2014年1月9日、2014年1月10日、2014年1月13日、2014年1月22日、2014年1月28日、2014年3月6日、2014年3月12日、2014年3月13日、2014年3月20日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。

7.4.6 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

8.2 期末按行业分类的股票投资组合

注：本基金本报告期末未持有股票投资。

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

注：本基金本报告期末未持有股票投资。

投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于富国基金管理有限公司网站的年度报告正文

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

注：本基金本报告期未有股票投资。

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

注：本基金本报告期未有股票投资。

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

注：本基金本报告期无股票交易。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

金额单位：人民币元

■

8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

8.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

8.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期末未投资股指期货。

8.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金根据基金合同的约定，不允许投资股指期货。

8.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

8.10.1 本期国债期货投资政策

本基金根据基金合同的约定，不允许投资国债期货。

8.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期末未投资国债期货。

8.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期未投资国债期货。

8.11 投资组合报告附注

8.11.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

8.11.2 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。

本基金本报告期末未持有股票投资。

8.11.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末未持有股票投资。

8.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分。

因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

9.1.1 期末（2013年9月8日（基金合同失效前日））基金份额持有人户数及持有人结构（富国汇利分级债券型证券投资基金）

份额单位：份

■

9.1.2 期末基金份额持有人户数及持有人结构（富国汇利回报分级债券型证券投资基金）

份额单位：份

■

9.2 期末上市基金前十名持有人

9.2.1 期末（2013年9月8日（基金合同失效前日））基金份额持有人户数及持有人结构（富国汇利分级债券型证券投资基金）

汇利A

■

汇利B

■

9.2.2 期末基金份额持有人户数及持有人结构（富国汇利回报分级债券型证券投资基金）

汇利A

■

汇利B

■

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

9.3.1 转型前基金管理人的从业人员持有本基金的情况

■

注：1、上表为原富国汇利分级债券型证券投资基金报告期末（2013年9月8日）基金管理人的从业人员持有本基金的情况；

2、原富国汇利分级债券型证券投资基金封闭期倒数第二个工作日即2013年9月5日日终，基金管理人已对原汇利Ａ、原汇利Ｂ实施基金份额转换，按照基金份额转换公式将原汇利Ａ和原汇利Ｂ转换为原富国汇利基金份额；

3、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金；

4、本基金的基金经理未持有本基金。

9.3.2 转型后基金管理人的从业人员持有本基金的情况

■

注：1、上表为富国汇利回报分级债券型证券投资基金报告期末（2013年12月31日）基金管理人的从业人员持有本基金的情况；

2、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金；

3、本基金的基金经理未持有本基金。

§10 开放式基金份额变动

10.1 开放式基金份额持变动（富国汇利分级债券型证券投资基金）

单位：份

■

10.2 开放式基金份额变动（富国汇利回报分级债券型证券投资基金）

单位：份

■

注：拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换份额及折算调整份额。

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本报告期，富国汇利分级债券型证券投资基金转型为富国汇利回报分级债券型证券投资基金,基金转型经2013年7月8日至2013年8月7日富国汇利分级债券型证券投资基金基金份额持有人大会决议通过，并经中国证监会备案。中国证券监督管理委员会于2013年8月28日下发了《关于富国汇利分级债券型证券投资基金基金份额持有人大会决议备案的回函》（基金部函[2013]754号），富国汇利分级债券型证券投资基金基金份额持有人大会决议报中国证监会备案手续完成，持有人大会决议生效。

富国汇利分级债券型证券投资基金封闭期于2013年9月8日到期，2013年9月9日起《富国汇利分级债券型证券投资基金基金合同》失效且《富国汇利回报分级债券型证券投资基金基金合同》生效。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

本报告期，基金管理人公告窦玉明先生自2013年6月5日不再担任公司总经理职务，并自该日起由公司董事长陈敏女士代行公司总经理职责。

本基金管理人已于2014年1月29日和2014年1月30日发布公告，陈戈先生自2014年1月29日起由公司副总经理转任公司总经理。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼。

11.4 基金投资策略的改变

本报告期内，基金转型后，《富国汇利回报分级债券型证券投资基金基金合同》在原《富国汇利分级债券型证券投资基金基金合同》的基础上调整了投资范围，并增加了中小企业私募债的相关投资策略等内容。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内基金管理人没有改聘为其审计的会计师事务所。本基金本年度支付给审计机构安永华明会计师事务所审计报酬为9万元人民币，其已为本公司提供审计服务的连续年限为11年。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内基金管理人和基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到监管部门的稽查或处罚。

1.1

11.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况

金额单位：人民币元

■

注：我公司对基金交易单元的选择是综合考虑券商的研究能力及其它相关因素后决定的。本报告期内本基金租用券商交易单元无变更。

基金简称富国汇利分级债券
基金主代码 161014
基金运作方式契约型基金。封闭期为三年，本基金《基金合同》生效后，在封闭期内不开放申购、赎回业务。封闭期届满后，本基金转换为上市开放式基金（LOF）。
基金合同生效日 2010年09月09日
基金管理人富国基金管理有限公司
基金托管人中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 2,999,255,411.47份
基金合同存续期不定期
基金份额上市的证券交易所深圳证券交易所
上市日期 2010年10月8日
下属三级基金的基金简称汇利A 汇利B 富国汇利分级债券
下属三级基金的交易代码 150020 150021 161014
报告期末下属三级基金的份额总额 0份 0份 2,999,255,411.47份

基金简称富国汇利回报分级债券
基金主代码 161014
基金运作方式契约型开放式。本基金以定期开放的方式运作。自每一个开放期结束之日后的第一个工作日起（含该日）两年(含两年)的期间内，本基金采取封闭运作模式，期间基金份额总额保持不变，基金份额持有人不得申请申购、赎回本基金。
基金合同生效日 2013年09月09日
基金管理人富国基金管理有限公司
基金托管人中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 2,373,631,687.43份
基金合同存续期不定期
基金份额上市的证券交易所深圳证券交易所
上市日期－
下属三级基金的基金简称汇利A 汇利B 富国汇利回报分级债券
下属三级基金的交易代码 150020 150021 161014
报告期末下属三级基金的份额总额 391,562,374.00份 167,812,447.00份 1,814,256,866.43份

投资目标在追求本金长期安全的基础上，力争为基金份额持有人创造高于业绩比较基准的投资收益。
投资策略本基金按照自上而下的方法对基金资产进行动态的整体资产配置和类属资产配置。一方面根据整体资产配置要求通过积极的投资策略主动寻找风险中蕴藏的投资机会，发掘价格被低估的且符合流动性要求的合适投资品种；另一方面通过风险预算管理、平均剩余期限控制和个券信用等级限定等方式有效控制投资风险，从而在一定的风险限制范围内达到风险收益最佳配比。
业绩比较基准中央国债登记结算有限责任公司编制并发布的中债综合指数。
风险收益特征从基金资产整体运作来看，本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期风险与收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
下属分级基金的风险
收益特征
汇利A份额将表现出低风险、收益相对稳定的特征汇利B份额则表现出较高风险、收益相对较高的特征本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种

投资目标本基金投资目标是在追求本金长期安全的基础上，力争为基金份额持有人创造高于业绩比较基准的投资收益。
投资策略本基金按照自上而下的方法对基金资产进行动态的整体资产配置和类属资产配置。一方面根据整体资产配置要求通过积极的投资策略主动寻找风险中蕴藏的投资机会，发掘价格被低估的且符合流动性要求的合适投资品种；另一方面通过风险预算管理、平均剩余期限控制和个券信用等级限定等方式有效控制投资风险，从而在一定的风险限制范围内达到风险收益最佳配比。
业绩比较基准中央国债登记结算有限责任公司编制并发布的中债综合指数。
风险收益特征从基金资产整体运作来看，本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期风险与收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
下属分级基金的
风险收益特征
汇利A份额将表现出低风险、收益相对稳定的特征汇利B份额则表现出较高风险、收益相对较高的特征本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种

项目基金管理人基金托管人
名称富国基金管理有限公司中国农业银行股份有限公司
信息披露负责人姓名范伟隽李芳菲
联系电话 021-20361818 010-66060069
电子邮箱 public@fullgoal.com.cn lifangfei@abchina.com
客户服务电话 95105686、4008880688 95599
传真 021-20361616 010-63201816

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.fullgoal.com.cn
基金年度报告备置地点富国基金管理有限公司上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期16-17层中国农业银行股份有限公司北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座F9

3.1.1期间数据和指标转型后（2013年9月9日到2013年12月31日）转型前（2013年1月1日到2013年9月8日） 2012年 2011年
本期已实现收益 37,438,916.50 186,483,666.32 314,275,061.08 67,777,728.45
本期利润 636,436.75 120,096,921.70 398,474,311.28 65,272,586.32
加权平均基金份额本期利润 0.0003 0.0400 0.1329 0.0218
本期基金份额净值增长率 0.14% 3.48% 13.06% 2.21%
3.1.2期末数据和指标转型后（2013年12月31日）转型前（2013年9月8日） 2012年12月31日 2011年12月31日
期末可供分配基金份额利润 0.0500 0.1910 0.1356 0.0179
期末基金资产净值 2,354,373,724.30 3,571,280,890.82 3,451,472,047.31 3,052,997,736.03
期末基金份额净值 0.992 1.191 1.151 1.018

阶段份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去六个月 0.00% 0.08% -1.08% 0.08% 1.08% 0.00%
过去一年 3.48% 0.10% 1.23% 0.08% 2.25% 0.02%
过去三年 19.58% 0.12% 10.46% 0.07% 9.12% 0.05%
自基金合同生效日起至今 19.10% 0.12% 8.56% 0.08% 10.54% 0.04%

阶段份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去三个月 -0.46% 0.11% -1.74% 0.10% 1.28% 0.01%
自基金合同生效日起至今 0.14% 0.10% -1.68% 0.09% 1.82% 0.01%

其他指标本期末（2013年12月31日）
富国汇利A与富国汇利B基金份额配比 7:3
期末富国汇利A份额参考净值 1.010
期末富国汇利A份额累计参考净值 1.010
期末富国汇利B份额参考净值 0.950
期末富国汇利B份额累计参考净值 0.950
富国汇利A的预计年收益率 4.75%

年度每10份基金份额分红数现金形式
发放总额
再投资形式
发放总额
年度利润分配合计备注
2013年 1.400 201,982,014.98 1,258,356.88 203,240,371.86 1次分红
2012年－－－－－
2011年－－－－－
合计 1.400 201,982,014.98 1,258,356.88 203,240,371.86 －

姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明
任职日期离任日期

饶刚本基金基金经理兼任公司总经理助理、固定收益部总经理、富国天利增长债券投资基金基金经理、富国天丰强化收益债券型证券投资基金基金经理、富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金、富国目标收益两年期纯债债券型证券投资基金基金经理 2010-09-09 － 15年硕士，曾任职兴业证券股份有限公司研究部职员、投资银行部职员；2003年7月任富国基金管理有限公司债券研究员，2006年1月至今任富国天利基金经理，2008年10月起兼任富国天丰基金经理，2010年9月至2013年9月兼任富国汇利分级债券基金经理，2013年9月起兼任富国汇利回报分级债券型证券投资基金基金经理，2013年6月起任富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金基金经理，2013年9月起任富国目标收益两年期纯债债券型证券投资基金基金经理。兼任富国基金公司总经理助理、固定收益部总经理。具有基金从业资格，中国国籍。
刁羽本基金基金经理兼任固定收益总监助理、富国天盈分级债券型证券投资基金基金经理、富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金、富国目标收益两年期纯债债券型证券投资基金、富国恒利分级债券型证券投资基金基金经理 2010-11-18 － 7年博士，曾任国泰君安证券股份有限公司固定收益部研究员、交易员，浦银安盛基金管理有限公司基金经理助理，2009年6月至2010年6月任富国基金管理有限公司富国天时货币市场基金基金经理助理，2010年6月至2013年3月任富国天时货币市场基金基金经理，2010年11月至2013年9月兼任富国汇利分级债券型证券投资基金基金经理，2013年9月起兼任富国汇利回报分级债券型证券投资基金基金经理，2011年5月起兼任富国天盈分级债券型证券投资基金基金经理，2013年6月起任富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金基金经理，2013年9月起任富国目标收益两年期纯债债券型证券投资基金基金经理，2013年12月起任富国恒利分级债券型证券投资基金基金经理；兼任固定收益总监助理。具有基金从业资格，中国国籍。

姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明
任职日期离任日期

饶刚本基金基金经理兼任公司总经理助理、固定收益部总经理、富国天利增长债券投资基金基金经理、富国天丰强化收益债券型证券投资基金基金经理、富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金、富国目标收益两年期纯债债券型证券投资基金基金经理 2013-09-09 － 15年硕士，曾任职兴业证券股份有限公司研究部职员、投资银行部职员；2003年7月任富国基金管理有限公司债券研究员，2006年1月至今任富国天利基金经理，2008年10月起兼任富国天丰基金经理，2010年9月至2013年9月兼任富国汇利分级债券基金经理，2013年9月起兼任富国汇利回报分级债券型证券投资基金基金经理，2013年6月起任富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金基金经理，2013年9月起任富国目标收益两年期纯债债券型证券投资基金基金经理。兼任富国基金公司总经理助理、固定收益部总经理。具有基金从业资格，中国国籍。
刁羽本基金基金经理兼任固定收益总监助理、富国天盈分级债券型证券投资基金基金经理、富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金、富国目标收益两年期纯债债券型证券投资基金、富国恒利分级债券型证券投资基金基金经理 2013-09-09 － 7年博士，曾任国泰君安证券股份有限公司固定收益部研究员、交易员，浦银安盛基金管理有限公司基金经理助理，2009年6月至2010年6月任富国基金管理有限公司富国天时货币市场基金基金经理助理，2010年6月至2013年3月任富国天时货币市场基金基金经理，2010年11月至2013年9月兼任富国汇利分级债券型证券投资基金基金经理，2013年9月起兼任富国汇利回报分级债券型证券投资基金基金经理，2011年5月起兼任富国天盈分级债券型证券投资基金基金经理，2013年6月起任富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金基金经理，2013年9月起任富国目标收益两年期纯债债券型证券投资基金基金经理，2013年12月起任富国恒利分级债券型证券投资基金基金经理；兼任固定收益总监助理。具有基金从业资格，中国国籍。

资产本期末
（2013年12月31日）
上年度末
（2012年12月31日）
资产：
银行存款 63,058,133.00 18,674,020.71
结算备付金 75,580,217.04 84,815,223.26
存出保证金 186,827.79 6,815.37
交易性金融资产 3,619,868,504.94 4,902,937,164.90
其中：股票投资－－
基金投资－－
债券投资 3,616,868,504.94 4,788,157,164.90
资产支持证券投资 3,000,000.00 114,780,000.00
衍生金融资产－－
买入返售金融资产－ 100,040,076.03
应收证券清算款 36,799,940.01 92,128,372.30
应收利息 77,748,656.75 90,796,760.98
应收股利－－
应收申购款－－
递延所得税资产－－
其他资产－－
资产总计 3,873,242,279.53 5,289,398,433.55
负债和所有者权益本期末
（2013年12月31日）
上年度末
（2012年12月31日）
负债：
短期借款－－
交易性金融负债－－
衍生金融负债－－
卖出回购金融资产款 1,486,641,513.80 1,743,054,808.80
应付证券清算款 28,880,697.92 91,248,162.09
应付赎回款－－
应付管理人报酬 1,195,336.92 1,746,708.06
应付托管费 398,445.63 582,236.03
应付销售服务费－－
应付交易费用 6,775.00 11,581.06
应交税费 344,613.22 241,298.15
应付利息 1,106,172.74 641,592.05
应付利润－－
递延所得税负债－－
其他负债 295,000.00 400,000.00
负债合计 1,518,868,555.23 1,837,926,386.24
所有者权益：
实收基金 2,235,897,938.23 2,999,255,415.06
未分配利润 118,475,786.07 452,216,632.25
所有者权益合计 2,354,373,724.30 3,451,472,047.31
负债和所有者权益总计 3,873,242,279.53 5,289,398,433.55

项目本期
（2013年01月01日至2013年12月31日）
上年度可比期间
(2012年01月01日至2012年12月31日)
一、收入 197,657,847.18 472,926,667.87
1.利息收入 214,710,716.27 234,169,826.14
其中：存款利息收入 1,795,741.08 1,690,722.45
债券利息收入 209,559,859.46 230,252,352.05
资产支持证券利息收入 2,172,065.75 1,390,509.58
买入返售金融资产收入 1,183,049.98 836,242.06
其他利息收入－－
2.投资收益（损失以“-”填列） 85,957,182.41 154,542,313.75
其中：股票投资收益－ 4,348,001.41
基金投资收益－－
债券投资收益 85,393,356.38 150,194,312.34
资产支持证券投资收益 563,826.03 －
衍生工具投资收益－－
股利收益－－
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -103,189,224.37 84,199,250.20
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）－－
5.其他收入（损失以“-”号填列） 179,172.87 15,277.78
减：二、费用 76,924,488.73 74,452,356.59
1．管理人报酬 18,895,615.01 19,689,296.37
2．托管费 6,298,538.28 6,563,098.76
3．销售服务费－－
4．交易费用 67,843.92 136,600.24
5．利息支出 51,085,586.96 47,530,289.11
其中：卖出回购金融资产支出 51,085,586.96 47,530,289.11
6．其他费用 576,904.56 533,072.11
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 120,733,358.45 398,474,311.28
减：所得税费用－－
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 120,733,358.45 398,474,311.28

项目本期
（2013年01月01日至2013年12月31日）
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 2,999,255,415.06 452,216,632.25 3,451,472,047.31
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）－ 120,733,358.45 120,733,358.45
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -763,357,476.83 -251,233,832.77 -1,014,591,309.60
其中：1.基金申购款 4,065,858,171.81 100,626,896.24 4,166,485,068.05
2.基金赎回款 -4,829,215,648.64 -351,860,729.01 -5,181,076,377.65
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）－ -203,240,371.86 -203,240,371.86
五、期末所有者权益（基金净值） 2,235,897,938.23 118,475,786.07 2,354,373,724.30
项目上年度可比期间
（2012年01月01日至2012年12月31日）
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 2,999,255,415.06 53,742,320.97 3,052,997,736.03
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）－ 398,474,311.28 398,474,311.28
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）－－－
其中：1.基金申购款－－－
2.基金赎回款－－－
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）－－－
五、期末所有者权益（基金净值） 2,999,255,415.06 452,216,632.25 3,451,472,047.31

关联方名称与本基金的关系
富国基金管理有限公司基金管理人、基金销售机构
海通证券股份有限公司（“海通证券”）基金管理人的股东、基金代销机构
申银万国证券股份有限公司（“申银万国”）基金管理人的股东、基金代销机构
山东省国际信托有限公司基金管理人的股东
蒙特利尔银行基金管理人的股东
中国农业银行股份有限公司（“农业银行”）基金托管人、基金代销机构
上海富国环保公益基金会与基金管理人同一批关键管理人员

项目本期（2013年01月01日至2013年12月31日）上年度可比期间（2012年01月01日至2012年12月31日）
当期发生的基金应支付的管理费 18,895,615.01 19,689,296.37
其中：支付销售机构的客户维护费 758,198.57 937,665.40

项目本期（2013年01月01日至2013年12月31日）上年度可比期间（2012年01月01日至2012年12月31日）
当期发生的基金应支付的托管费 6,298,538.28 6,563,098.76

关联方名称本期末（2013年12月31日）上期末（2012年12月31日）
持有的
基金份额
持有的基金份额占基金总份额的比例(%) 持有的
基金份额
持有的基金份额占基金总份额的比例(%)
上海富国环保公益基金会 1.32 0.00 1.11 0.00

关联方名称本期（2013年01月01日至2013年12月31日）上年度可比期间（2012年01月01日至2012年12月31日）
期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入

中国农业银行股份有限公司 13,058,133.00 358,990.02 18,674,020.71 204,090.80

证券代码证券名称成功认购日可流通日流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：股）
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
1387012 13进元1B 2013-12-10 －网下认购资产支持证券 100.00 100.00 30,000 3,000,000.00 3,000,000.00

序号项目金额占基金总资产的比例（%）
1 权益投资－－
其中：股票－－
2 固定收益投资 3,619,868,504.94 93.46
其中：债券 3,616,868,504.94 93.38
资产支持证券 3,000,000.00 0.08
3 金融衍生品投资－－
4 买入返售金融资产－－
其中：买断式回购的买入返售金融资产－－
5 银行存款和结算备付金合计 138,638,350.04 3.58
6 其他各项资产 114,735,424.55 2.96
7 合计 3,873,242,279.53 100.00

序号债券品种公允价值（元）占基金资产净值比例（%）
1 国家债券－－
2 央行票据－－
3 金融债券 313,562,000.00 13.32
其中：政策性金融债 29,424,000.00 1.25
4 企业债券 3,185,289,504.94 135.29
5 企业短期融资券 49,981,000.00 2.12
6 中期票据 68,036,000.00 2.89
7 可转债－－
8 其他－－
9 合计 3,616,868,504.94 153.62

序号债券代码债券名称数量（张）公允价值(元) 占基金资产净值比例（%）
1 092103 09重庆农商债 1,700,000 166,685,000.00 7.08
2 124232 13苏海发 1,000,000 108,000,000.00 4.59
3 1180092 11泰医高债 800,000 79,272,000.00 3.37
4 1080100 10金阳债 800,000 77,160,000.00 3.28
5 122932 09宜城债 700,000 71,666,000.00 3.04

序号证券代码证券名称数量（份）公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1387012 13进元1B 30,000 3,000,000.00 0.13

序号名称金额
1 存出保证金 186,827.79
2 应收证券清算款 36,799,940.01
3 应收股利－
4 应收利息 77,748,656.75
5 应收申购款－
6 其他应收款－
7 待摊费用－
8 其他－
9 合计 114,735,424.55

份额级别持有人户数(户) 户均持有的基金份额持有人结构
机构投资者个人投资者
持有份额占总份额比例（%）持有份额占总份额比例（%）
汇利A 8482 247,521.67 1,708,652,424.80 81.38 390,826,364.65 18.62
汇利B 8735 103,008.20 764,008,786.13 84.91 135,767,839.48 15.09
合计 17217 174,203.14 2,472,661,210.93 82.44 526,594,204.13 17.56

份额级别持有人户数(户) 户均持有的基金份额持有人结构
机构投资者个人投资者
持有份额占总份额比例（%）持有份额占总份额比例（%）
汇利A 1081 362,222.36 357,763,901.00 91.37 33,798,473.00 8.63
汇利B 1059 158,463.12 150,822,923.00 89.88 16,989,524.00 10.12
富国汇利 5277 343,804.60 1,667,629,297.21 91.92 146,627,569.22 8.08
合计 7417 320,025.84 2,176,216,121.21 91.68 197,415,566.22 8.32

序号持有人名称持有份额（份）占上市总份额比例（%）
1 中国太平洋财产保险－传统－普通保险产品-013C-CT001深 95,065,140 8.99
2 中国工商银行企业年金中金公司定向资产管理－中国工商银行 66,934,361 6.33
3 中油财务有限责任公司 56,128,350 5.31
4 兴业证券股份有限公司 46,420,927 4.39
5 中意人寿保险有限公司－分红－团体年金 37,633,949 3.56
6 瑞士信贷（香港）有限公司 37,304,987 3.53
7 兴业证券－工行－兴业证券金麒麟定享纯利集合资产管理计划 31,854,479 3.01
8 中国太保集团股份有限公司－本级－集团自有资金-012G-ZY001 30,520,000 2.88
9 浦发长江金色晚晴(集合型)企业年金计划富国 27,634,268 2.61
10 光大资管－招行－光大阳光挂钩沪深300指数分级1期集合资产 21,486,890 2.03

序号持有人名称持有份额（份）占上市总份额比例（%）
1 中国工商银行企业年金中金公司定向资产管理－中国工商银行 19,800,000 6.22
2 华宝投资有限公司 17,336,250 5.44
3 全国社保基金二一零组合 16,870,383 5.30
4 光大证券－光大－光大阳光5号集合资产管理计划 14,580,500 4.58
5 光大资管－光大－光大阳光北斗星集合资产管理计划 12,302,000 3.86
6 兴业证券－兴业－兴业证券金麒麟1号集合资产管理计划 10,609,300 3.33
7 中意人寿保险有限公司－投连产品－股票账户 9,971,026 3.13
8 汇丰人寿保险有限公司－稳健成长投资账户 9,443,557 2.97
9 兴业证券－兴业－兴业证券金麒麟5号集合资产管理计划 8,844,504 2.78
10 银河证券－光大－银河安心收益2号集合资产管理计划 8,000,066 2.51

序号持有人名称持有份额（份）占上市总份额比例（%）
1 中国太平洋财产保险－传统－普通保险产品-013C-CT001深 66,250,693 16.92
2 中意人寿保险有限公司－分红－团体年金 26,221,502 6.70
3 瑞士信贷（香港）有限公司 25,992,298 6.64
4 中信证券－中信－中信证券稳健回报集合资产管理计划 21,442,854 5.48
5 中国太保集团股份有限公司－本级－集团自有资金-012G-ZY001 21,264,849 5.43
6 全国社保基金二一零组合 18,019,970 4.60
7 中银保险有限公司 12,572,390 3.21
8 中国石油天然气集团公司企业年金计划－中国工商银行 12,186,366 3.11
9 光大资管－光大－光大阳光北斗星集合资产管理计划 10,426,397 2.66
10 中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品 9,717,268 2.48

序号持有人名称持有份额（份）占上市总份额比例（%）
1 中国太平洋财产保险－传统－普通保险产品-013C-CT001深 28,387,182 16.92
2 中意人寿保险有限公司－分红－团体年金 11,237,787 6.70
3 瑞士信贷（香港）有限公司 11,129,380 6.63
4 中国太保集团股份有限公司－本级－集团自有资金-012G-ZY001 9,113,507 5.43
5 全国社保基金二一零组合 6,155,156 3.67
6 中银保险有限公司 5,388,167 3.21
7 光大证券－光大－光大阳光5号集合资产管理计划 5,319,690 3.17
8 中国石油天然气集团公司企业年金计划－中国工商银行 5,222,728 3.11
9 光大资管－光大－光大阳光北斗星集合资产管理计划 4,498,381 2.68
10 兴业证券－兴业－兴业证券金麒麟1号集合资产管理计划 3,901,201 2.32

项目持有份额总数（份）占基金总份额比例（%）
基金管理公司所有从业人员持有本基金 560.61 0.0000

项目份额级别持有份额总数（份）占基金总份额比例(%)
基金管理公司所有从业人员持有本基金汇利A 0.00 0.0000
汇利B 0.00 0.0000
富国汇利回报分级债券 10,531.78 0.0006
合计 10,531.78 0.0004

汇利A 汇利B 富国汇利分级债券
本报告期期初基金份额总额 2,099,478,789.45 899,776,625.61 -
本报告期基金总申购份额－－ 2,999,255,411.47
减：本报告期基金总赎回份额 2,099,478,789.45 899,776,625.61 －
本报告期基金拆分变动份额－－－
本报告期期末基金份额总额－－ 2,999,255,411.47

汇利A 汇利B 富国汇利
基金合同生效日(2013年09月09日)基金份额总额－－ 2,999,255,411.47
本报告期基金总申购份额－－ 1,066,602,760.34
减：本报告期基金总赎回份额－－ 1,829,960,233.58
本报告期基金拆分变动份额 391,562,374.00 167,812,447.00 -421,641,071.80
本报告期期末基金份额总额 391,562,374.00 167,812,447.00 1,814,256,866.43

券商名称交易单元数量股票交易债券交易债券回购交易权证交易应支付该券商的佣金备注
成交金额占当期股票成交总额的比例（%）成交金额占当期债券成交总额的比例（%）成交金额占当期债券成交总额的比例（%）成交金额占当期权证
成交总额的比例（%）
佣金占当期佣金
总量的比例（%）
中金公司 1 －－ 108,191,955.91 2.01 26,844,200,000.00 16.44 －－－－－
中银国际 1 －－ 70,739,574.16 1.31 8,319,253,000.00 5.09 －－－－－
西部证券 1 －－－－－－－－－－－
兴业证券 1 －－ 855,543,825.25 15.89 89,248,500,000.00 54.65 －－－－－
中信证券 2 －－ 4,351,033,703.18 80.79 38,911,091,000.00 23.82 －－－－－

2013年12月31日

基金管理人：富国基金管理有限公司基金托管人：中国农业银行股份有限公司送出日期： 2014年03月29日

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