博时理财30天债券型证券投资基金

  2013年年度报告摘要

§1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年3月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告期自2013年1月28日起至12月31日止。

§2基金简介

2.1基金基本情况

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2.2基金产品说明

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2.3基金管理人和基金托管人

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2.4信息披露方式

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§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

A类基金：

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B类基金：

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注：本基金的收益分配原则是按日分配，每个运作周期期满结转份额。

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

A类基金：

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B类基金：

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注：

1、本基金基金合同于2013年01月28日生效，截至报告期末，本基金基金合同生效不满一年。 2、截至报告期末，本基金的各项投资比例符合基金合同关于投资范围及投资限制的规定：本基

金投资于法律法规允许的金融工具包括：现金、通知存款、一年以内（含一年）的银行定期存款和大

额存单、剩余期限（或回售期限）在397天以内（含397天）的债券、资产支持证券、中期票据；期限在一年以内（含一年）的债券回购、期限在一年以内（含一年）的中央银行票据、短期融资券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具。

3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

A类基金：

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B类基金：

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注：本基金合同于2013年1月28日生效,基金合同生效起至报告期末不满一年。合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。

3.3自基金合同生效以来基金的利润分配情况

A类基金：

单位：人民币元

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B类基金：

单位：人民币元

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§4管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至2013年12月31日，博时基金公司共管理四十六只开放式基金和一只封闭式基金，并且受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金，以及多个企业年金账户，公募基金资产规模逾1052亿元人民币，累计分红超过608亿元人民币，是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一，养老金资产管理规模在同业中名列前茅。

1、基金业绩

根据银河证券基金研究中心统计，股票型基金中，截至12月31日，博时医疗保健今年以来净值增长率在328只标准型股票基金中排名前1/4。混合灵活配置型基金方面，博时回报今年以来收益率在71只同类基金中排名前1/2。

固定收益方面，2013年博时信用债纯债基金收益率在17只长期标准债券型基金中排名前1/3；博时裕祥分级债券A收益率在17只封闭式债券型分级子基金（优先份额）中名列第2。

海外投资方面，博时大中华亚太精选2013年收益率在7只QDII亚太股票型基金中排名第2。

2、客户服务

2013年全年，博时基金共举办各类渠道培训活动1534场，参加人数38251人。

3、其他大事件

1）2013年1月30日，博时亚洲票息债券基金由于达到募集份额目标上限18亿份而提前结束募集，同时启动末日比例配售，配售比例约为63.35%。

2）2013年3月29日，由证券时报社主办的2012年度中国基金业明星奖颁奖典礼暨明星基金论坛在北京举行。博时主题行业基金荣获“2012 年度股票型明星基金奖”。

3）2013年3月30日，由中国证券报社主办的第十届中国基金业金牛奖颁奖典礼暨2013金牛基金论坛在北京举行。博时基金蝉联“金牛基金管理公司”奖，博时基金价值组投资总监、博时主题行业基金经理邓晓峰获得“金牛基金十周年特别奖”，博时现金收益荣获“2012年度货币市场金牛基金”。

4）2013年4月，在股市动态分析杂志主办的“2012基金公司品牌管理与营销策划能力排行榜”评选活动中，博时标普500指数基金获得“2012年基金新产品营销策划案例奖”。

5）2013年4月10日，由上海证券报举办的第十届“金基金奖”颁奖典礼在上海举行，博时基金荣获金“基金十年?卓越公司奖”，博时裕阳封闭和博时裕隆封闭荣获“金基金十年?投资回报奖”，博时主题行业基金荣获“金基金·股票型基金奖5年期奖”，博时裕阳封闭荣获“金基金·分红基金奖3年期奖”。

6）2013年4月27日，由中国网、普益财富、西南财经大学信托与理财研究所三家机构联合主办的2013中国网?普益财富管理论坛在北京举行。博时基金荣获2013金手指奖评选“年度最佳财富管理基金公司”。

7）6月26日，世界品牌实验室(WBL)在京发布2013年度（第十届）《中国500最具价值品牌》排行榜，博时基金以81.65亿的品牌价值位列第216名，品牌价值一年内提升了近20亿元，排名逐年上升。

8）2013年9月24日，由理财周报主办的2013中国基金业领袖峰会暨“寻找中国最受尊敬基金公司”颁奖典礼在上海举行，博时基金共获得三个奖项，分别是：2013中国最佳资产配置基金公司、2013中国最佳价值发现基金公司、2013中国最佳基金公司投资总监（姜文涛先生）。

9）2013年11月18日，博时基金在《每日经济新闻》举办的基金金鼎奖评选活动中获得“基金投顾业务-2013最具竞争力基金公司”奖项。

10）2013年12月20日，东方财富网在北京中国大饭店举办“东财互联网金融圆桌论坛”和“2013东方财富风云榜颁奖盛典”活动，我司获得“最佳企业年金奖”。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

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注：上述人员的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，证券从业年限计算的起始时间按照从事证券行业开始时间计算。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及其各项实施细则、《博时理财30天债券型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，由于证券市场波动等原因，本基金曾出现个别投资监控指标超标的情况，基金管理人在规定期限内进行了调整，对基金份额持有人利益未造成损害。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度和控制方法

报告期内，根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关要求，公司进一步完善了《公平交易管理制度》，通过系统及人工相结合的方式，分别对一级市场及二级市场的权益类及固定收益类投资的公平交易原则、流程，按照境内及境外业务进行了详细规范，同时也通过强化事后分析评估监督机制来确保公司公平对待管理的不同投资组合。

4.3.2公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的《公平交易管理制度》的规定，在研究、决策、交易执行等各环节，通过制度、流程、技术手段等各方面措施确保了公平对待所管理的投资组合。同时，根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，公司对所管理组合的不同时间窗的同向交易进行了价差专项分析，未发现存在违反公平交易原则的现象。

4.3.3异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2013年，资金面趋紧贯穿于货币市场后三个季度，货币市场利率中枢全面抬升。银行间质押式回购利率R001和R007均值较2012年分别上行51BP和62BP至3.34%和4.12%。债券收益率曲线扁平化上行，短端收益率上行幅度大于长端，金融债和信用债调整幅度大于国债。国债收益率平均上行110BP左右，金融债收益率平均升幅约170BP，中短期票据收益率平均升幅约190BP，信用利差有所扩大，调整幅度约90BP。

2013年，本基金秉承现金管理工具的安全性原则，合理进行流动性安排，主要滚动投放存款和逆回购，小量配置高收益短融，获取资金趋紧的较高收益。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

本基金本报告期内A类基金份额收益率为3.67%，B类基金份额收益率为3.95%，业绩基准收益率为1.25%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2014年，资金面整体或仍将以紧平衡为主旋律，政策上或仍将继续推行利率市场化来倒逼改革，资金利率易上难下的状态将难以改变。债券市场的分析框架依然是从债务角度去理顺融资需求。考虑到短期利率高位徘徊，而长期利率上升趋势并未停止，债券投资品种上，短融兼具投资价值和防御性，可适当参与博弈。

本基金将坚持作为流动性管理工具的定位，继续保持投资组合良好的流动性和较短的组合期限。未来一段时间，利息收入是主要的收益来源，我们将保持较大比例的存款与逆回购的投资力度。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，确保基金资产估值的公平、合理，有效维护投资人的利益，设立了博时基金管理有限公司估值委员会（以下简称“估值委员会”），制定了估值政策和估值程序。估值委员会成员由主管运营的副总经理、督察长、投资总监、研究部负责人、风险管理部负责人、运作部负责人等成员组成，基金经理原则上不参与估值委员会的工作，其估值建议经估值委员会成员评估后审慎采用。估值委员会成员均具有5年以上专业工作经历，具备良好的专业经验和专业胜任能力，具有绝对的独立性。估值委员会的职责主要包括有：保证基金估值的公平、合理；制订健全、有效的估值政策和程序；确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性；定期对估值政策和程序进行评价等。

参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管银行有责任要求基金管理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

收益分配原则：本基金根据每日各类基金份额收益情况，以基金净收益为基准，为投资者每日计算当日各类基金份额的收益并分配，并在运作期期末集中支付。投资者当日收益分配的计算保留到小数点后2位；本基金根据各类基金份额每日收益情况，按当日收益全部分配，若当日净收益大于零时，为投资者记正收益；若当日净收益小于零时，为投资者记负收益；若当日净收益等于零时，当日投资者不记收益；本基金每日进行收益计算并分配，累计收益支付方式只采用红利再投资（即红利转基金份额）方式。若投资者在运作期期末累计收益支付时，累计收益为正值，则为投资者增加相应的基金份额，其累计收益为负值，则缩减投资者基金份额。投资者可通过在基金份额运作期到期日赎回基金份额获得当期运作期的基金未支付收益；当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益；当日赎回的基金份额自下一工作日起，不享有基金的分配权益。

§5托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内，本基金实施利润分配22,919,193.97元。

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6审计报告

本报告已经普华永道中天会计师事务所审计并出具了无保留意见的审计报告。投资者欲了解审计报告详细内容，可通过登载于博时基金管理公司网站的年度报告正文查看审计报告全文。

§7年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体：博时理财30天债券型证券投资基金

报告截止日：2013年12月31日

单位：人民币元

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注：

1、报告截止日2013年12月31日，基金份额总额77,631,848.42份。其中A类基金份额净值1.0000元，基金份额总额67,754,536.34份；B类基金份额净值1.0000元，基金份额总额9,877,312.08份。

2、本财务报表的实际编制期间为2013年1月28日(基金合同生效日)至2013年12月31日。

7.2利润表

会计主体：博时理财30天债券型证券投资基金

本报告期：2013年1月28日（基金合同生效日）至2013年12月31日

单位：人民币元

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7.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：博时理财30天债券型证券投资基金

本报告期：2013年1月28日（基金合同生效日）至2013年12月31日

单位：人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：

基金管理公司负责人：吴姚东 主管会计工作的负责人：王德英 会计机构负责人：成江

7.4报表附注

7.4.1重要会计政策和会计估计

7.4.1.1会计年度

本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间为2013年1月28日(基金合同生效日)至2013年12月31日。

7.4.1.2记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。

7.4.1.3金融资产和金融负债的分类

(1) 金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

本基金目前以交易目的持有的债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

(2) 金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。

7.4.1.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

债券投资按票面利率或商定利率每日计提应收利息，按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价；同时于每一计价日计算影子价格，以避免债券投资的账面价值与公允价值的差异导致基金资产净值发生重大偏离。对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

7.4.1.5金融资产和金融负债的估值原则

为了避免债券投资的账面价值与公允价值的差异导致基金资产净值发生重大偏离，从而对基金持有人的利益产生稀释或不公平的结果，基金管理人于每一计价日采用债券投资的公允价值计算影子价格。当基金资产净值与影子价格的偏离达到或超过基金资产净值的0.25%时，基金管理人应根据风险控制的需要调整组合，使基金资产净值更能公允地反映基金资产价值。

计算影子价格时按如下原则确定债券投资的公允价值：

(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。

(2) 存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。

(3) 当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。

7.4.1.6金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金(1) 具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且(2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。

7.4.1.7实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额。每份基金份额面值为1.00元。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少，以及因类别调整而引起的A、B类基金份额之间的转换所产生的实收基金变动。

7.4.1.8 收入/(损失)的确认和计量

债券投资在持有期间按实际利率计算确定的金额扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。

债券投资处置时其处置价格扣除相关交易费用后的净额与账面价值之间的差额确认为投资收益。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

7.4.1.9费用的确认和计量

本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

7.4.1.10 基金的收益分配政策

每一基金份额享有同等分配权。当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起不享有基金的分配权益。本基金以份额面值1.00元固定单位净值交易方式，自基金成立日起以红利再投资形式每日全额分配收益，每日分配的收益于分配次日按份额面值1.00元转入所有者权益。本基金每月集中将当月收益结转到基金份额持有人基金账户，基金成立不满一个月不结转。基金投资当期亏损时，采用等比例调减基金份额持有人持有份额的方式，将基金份额净值维持在份额面值1.00元。

7.4.1.11分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。

7.4.1.12其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金计算影子价格过程中确定债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：

在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。

7.4.2会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.2.1会计政策变更的说明

无。

7.4.2.2会计估计变更的说明

无。

7.4.2.3差错更正的说明

无。

7.4.3税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》，主要税项列示如下：

(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖债券的差价收入不予征收营业税。

(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。

7.4.4关联方关系

■

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.5本报告期的关联方交易

7.4.5.1通过关联方交易单元进行的交易

无。

7.4.5.2关联方报酬

7.4.5.2.1基金管理费

单位：人民币元

■

注：支付基金管理人博时基金的管理人报酬按前一日基金资产净值0.27%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。

其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.27% / 当年天数。

7.4.5.2.2基金托管费

单位：人民币元

■

注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.08%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。

其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.08% / 当年天数。

7.4.5.2.3销售服务费

单位：人民币元

■

注：支付基金销售机构的销售服务费A类按前一日基金资产净值0.30%的年费率计提，B类按前一日基金资产净值0.01%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给博时基金，再由博时基金计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：

A类日销售服务费＝前一日基金资产净值 X 0.30% / 当年天数

B类日销售服务费＝前一日基金资产净值 X 0.01% / 当年天数

7.4.5.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

单位：人民币元

■

7.4.5.4各关联方投资本基金的情况

7.4.5.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

无。

7.4.5.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

无。

7.4.5.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

■

注：本基金的活期银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按约定利率计息。

7.4.5.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

无。

7.4.5.7 其他关联交易事项的说明

无。

7.4.6利润分配情况

A类基金：

单位：人民币元

■

注：本基金在本年度累计分配收益11,731,272.21元，其中以红利再投资方式结转入实收基金11,716,053.00元，计入应付利润科目15,219.21元。

B类基金：

单位：人民币元

■

注：本基金在本年度累计分配收益11,187,921.76元，其中以红利再投资方式结转入实收基金11,185,620.60元，计入应付利润科目2,301.16元。

7.4.7期末（2013年12月31日）本基金持有的流通受限证券

无。

7.4.7.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

无。

7.4.7.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

无。

7.4.7.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

无。

7.4.8有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1) 公允价值

(a) 不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

(b) 以公允价值计量的金融工具

(i) 金融工具公允价值计量的方法

根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为：

第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。

第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。

第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。

(ii) 各层级金融工具公允价值

于2013年12月31日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第二层级的余额为14,969,178.71元，无属于第一或第三层级的余额。

(iii) 公允价值所属层级间的重大变动

本基金本期持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层级未发生重大变动。

(iv) 第三层级公允价值余额和本期变动金额

无。

(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8投资组合报告

8.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

8.2债券回购融资情况金额单位：人民币元

■

注：报告期内债券融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产余额比例的简单平均值。

8.3债券正回购的资金余额超过基金资产净值的40%的说明

本报告期内本基金债券正回购的资金余额未超过基金资产净值的40%。

8.4基金投资组合平均剩余期限

8.4.1投资组合平均剩余期限基本情况

■

报告期内投资组合平均剩余期限超过150天情况说明

■

8.4.2期末投资组合平均剩余期限分布比例

■

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

注：上表中，债券的成本包括债券面值和折溢价。

8.6期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

8.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

■

8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.9投资组合报告附注

8.9.1基金计价方法说明

本基金采用固定份额净值，基金账面份额净值始终保持为人民币1.00元。 本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按实际利率法进行摊销，每日计提收益或损失。

8.9.2本报告期内，本基金持有的剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本总计在下列日期超过当日基金资产净值20％：

■

8.9.3 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

8.9.4期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

8.9.5 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§9基金份额持有人信息

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

■

注：1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金；

2、本基金的基金经理未持有本基金。

§10开放式基金份额变动

单位：份

■

§11重大事件揭示

11.1基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开持有人大会。

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

基金管理人在本报告期内重大人事变动情况：1）基金管理人于2013年6月1日发布《博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，何宝先生不再担任公司总经理职务，由公司董事长杨鶤女士代任公司总经理职务。2）基金管理人于2013年7月26日发布《博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，吴姚东先生担任公司总经理职务。

本基金托管人2013年12月5日发布任免通知,聘任黄秀莲为中国建设银行投资托管业务部副总经理。

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

11.4基金投资策略的改变

本报告期内本基金投资策略未改变。

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金提供审计服务。本报告期内本基金应付审计费100,000.00元。

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

2013年9月3日，中国证监会向我司下发了《关于对博时基金管理有限公司采取责令整改等措施的决定》，责令我司进行为期6个月的整改，深圳证监局对相关责任人采取了行政监管措施。对此我司高度重视，对公司内部控制和风险管理工作进行了全面梳理，彻底排查业务中存在的风险隐患，针对性的制定、实施整改措施，进而提升了公司内部控制和风险管理的能力，目前公司已经完成相关整改工作并向中国证监会及深圳证监局提交了整改完成报告，监管部门进行了整改完成的现场检查。

除上述情况外，本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

注：本基金根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基字[2007]48号）的有关规定要求，我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，向多家券商租用了基金专用交易席位。

1、基金专用交易席位的选择标准如下：

(1)经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；

(2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；

(3)具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。

2、基金专用交易席位的选择程序如下：

（1）本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构。

（2）基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。

11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

11.8偏离度绝对值超过0.5%的情况

本基金在本报告期内不存在偏离度绝对值在0.5%（含）以上的情况。

博时基金管理有限公司

2014年3月29日

基金简称	博时理财30天债券
基金主代码	050029
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2013年1月28日
基金管理人	博时基金管理有限公司
基金托管人	中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	77,631,848.42份
基金合同存续期	不定期
下属分级基金的基金简称	博时理财30天债券A	博时理财30天债券B
下属分级基金的交易代码	050029	050129
报告期末下属分级基金的份额总额	67,754,536.34份	9,877,312.08份

投资目标	本基金在保持资产相对流动性的基础上，努力追求绝对收益，争取为基金份额持有人谋求资产的增值。
投资策略	本基金通过对宏观经济运行和货币财政政策的分析，预判未来市场利率变化趋势，采用积极管理型的投资策略，将投资组合的平均剩余期限控制在150天以内。采用利率策略、信用策略、个券选择等积极投资策略，在严格控制风险的前提下，争取提高基金收益。
业绩比较基准	七天通知存款税后利率(税后)
风险收益特征	本基金为短期理财债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，预期收益和预期风险水平低于混合型基金、股票型基金，高于货币市场基金。

项目		基金管理人	基金托管人
名称		博时基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	孙麒清	田青
	联系电话	0755-83169999	010-67595096
	电子邮箱	service@bosera.com	tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话		95105568	010-67595096
传真		0755-83195140	010-66275853

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址	http://www.bosera.com
基金年度报告备置地点	基金管理人、基金托管人处

3.1.1期间数据和指标	2013年1月28日（基金合同生效日）至2013年12月31日
	博时理财30天债券A	博时理财30天债券B
本期已实现收益	11,731,272.21	11,187,921.76
本期利润	11,731,272.21	11,187,921.76
本期基金份额净值收益率	3.67%	3.95%
3.1.2期末数据和指标	2013年末
	博时理财30天债券A	博时理财30天债券B
期末基金资产净值	67,754,536.34	9,877,312.08
期末基金份额净值	1.0000	1.0000

阶段	份额净值收益率①	净值收益率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	1.0928%	0.0025%	0.3403%	0.0000%	0.7525%	0.0025%
过去六个月	2.1081%	0.0024%	0.6805%	0.0000%	1.4276%	0.0024%
过去一年	3.6652%	0.0032%	1.2501%	0.0000%	2.4151%	0.0032%
自基金成立起至今	3.6652%	0.0032%	1.2501%	0.0000%	2.4151%	0.0032%

阶段	份额净值收益率①	净值收益率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	1.1665%	0.0025%	0.3403%	0.0000%	0.8262%	0.0025%
过去六个月	2.2577%	0.0024%	0.6805%	0.0000%	1.5772%	0.0024%
过去一年	3.9462%	0.0032%	1.2501%	0.0000%	2.6961%	0.0032%
自基金成立起至今	3.9462%	0.0032%	1.2501%	0.0000%	2.6961%	0.0032%

年度	已按再投资形式转实收基金	直接通过应付赎回款转出金额	应付利润本年变动	年度利润分配合计	备注
2013	11,716,053.00	-	15,219.21	11,731,272.21	-
合计	11,716,053.00	-	15,219.21	11,731,272.21	-

年度	已按再投资形式转实收基金	直接通过应付赎回款转出金额	应付利润本年变动	年度利润分配合计	备注
2013	11,185,620.60	-	2,301.16	11,187,921.76	-
合计	11,185,620.60	-	2,301.16	11,187,921.76	-

姓名	职务	任本基金的基金经理 （助理）期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
陈凯杨	基金经理/现金管理组投资副总监	2013-1-28	-	8	2003年起先后在深圳发展银行、博时基金、长城基金工作。2009年1月再次加入博时基金，历任固定收益研究员、特定资产投资经理。现任固定收益总部现金管理组投资副总监兼博时安心收益定期开放债券基金、博时理财30天债券型证券投资基金、博时岁岁增利一年定期开放债券型证券投资基金、博时月月薪定期支付债券型证券投资基金、博时博时双月薪定期支付债券型证券投资基金的基金经理。
魏桢	基金经理	2013-1-28	-	5	2004年8月至2008年6月在厦门市商业银行工作，任资金营运部债券投资交易岗。2008年7月17日入职博时基金管理有限公司，任交易部债券交易员。2012年9月24日起调任固定收益部固定收益研究员。现任博时理财30天债券型证券投资基金基金、博时岁岁增利一年定期开放债券型证券投资基金、博时月月薪定期支付债券型证券投资基金、博时安丰18个月定期开放债券型证券投资基金（LOF）、博时双月薪定期支付债券型证券投资基金的基金经理。

资 产	本期末 2013年12月31日
资 产：
银行存款	29,088,149.22
结算备付金	528,576.19
存出保证金	-
交易性金融资产	14,969,178.71
其中：股票投资	-
基金投资	-
债券投资	14,969,178.71
资产支持证券投资	-
衍生金融资产	-
买入返售金融资产	23,200,148.80
应收证券清算款	9,709,609.09
应收利息	229,312.33
应收股利	-
应收申购款	213,808.21
递延所得税资产	-
其他资产	-
资产总计	77,938,782.55
负债和所有者权益	本期末 2013年12月31日
负 债：
短期借款	-
交易性金融负债	-
衍生金融负债	-
卖出回购金融资产款	-
应付证券清算款	-
应付赎回款	-
应付管理人报酬	48,012.64
应付托管费	14,225.96
应付销售服务费	20,372.80
应付交易费用	7,802.36
应交税费	-
应付利息	-
应付利润	17,520.37
递延所得税负债	-
其他负债	199,000.00
负债合计	306,934.13
所有者权益：
实收基金	77,631,848.42
未分配利润	-
所有者权益合计	77,631,848.42
负债和所有者权益总计	77,938,782.55

项 目	本期 2013年1月28日（基金合同生效日）至2013年12月31日
一、收入	26,988,365.73
1.利息收入	25,674,052.13
其中：存款利息收入	13,613,145.39
债券利息收入	4,746,979.10
资产支持证券利息收入	-
买入返售金融资产收入	7,313,927.64
其他利息收入	-
2.投资收益（损失以“-”填列）	1,314,293.65
其中：股票投资收益	-
基金投资收益	-
债券投资收益	1,314,293.65
资产支持证券投资收益	-
衍生工具收益	-
股利收益	-
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）	-
5.其他收入（损失以“-”号填列）	19.95
减：二、费用	4,069,171.76
1．管理人报酬	1,651,678.63
2．托管费	489,386.24
3．销售服务费	1,020,231.80
4．交易费用	-
5．利息支出	462,644.89
其中：卖出回购金融资产支出	462,644.89
6．其他费用	445,230.20
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	22,919,193.97
减：所得税费用	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列	22,919,193.97

项目	本期 2013年1月28日（基金合同生效日）至2013年12月31日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	2,576,064,677.81	-	2,576,064,677.81
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	-	22,919,193.97	22,919,193.97
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）	-2,498,432,829.39	-	-2,498,432,829.39
其中：1.基金申购款	1,626,181,695.40	-	1,626,181,695.40
2.基金赎回款	-4,124,614,524.79	-	-4,124,614,524.79
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）	-	-22,919,193.97	-22,919,193.97
五、期末所有者权益（基金净值）	77,631,848.42	-	77,631,848.42

关联方名称	与本基金的关系
博时基金管理有限公司(“博时基金”)	基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”)	基金托管人、基金代销机构
招商证券股份有限公司(“招商证券”)	基金管理人的股东
中国长城资产管理公司	基金管理人的股东
广厦建设集团有限责任公司	基金管理人的股东
天津港(集团)有限公司	基金管理人的股东
璟安股权投资有限公司	基金管理人的股东
上海盛业股权投资基金有限公司	基金管理人的股东
上海丰益股权投资基金有限公司	基金管理人的股东

项目	本期 2013年1月28日（基金合同生效日）至2013年12月31日至期间
当期发生的基金应支付的管理费	1,651,678.63
其中：支付销售机构的客户维护费	340,000.30

项目	本期 2013年1月28日（基金合同生效日）至2013年12月31日止期间
当期发生的基金应支付的托管费	489,386.24

获得销售服务费的 各关联方名称	本期 2013年1月28日（基金合同生效日）至2013年12月31日止期间
	当期发生的基金应支付的销售服务费
	A类	B类	合计
博时基金	56,025.91	20,809.35	76,835.26
中国建设银行	794,601.92	5,584.90	800,186.82
招商证券	-	-	-
合计	850,627.83	26,394.25	877,022.08

本期 2013年1月28日（基金合同生效日）至2013年12月31日止期间
银行间市场交易的 各关联方名称	债券交易金额		基金逆回购		基金正回购
	基金买入	基金卖出	交易金额	利息收入	交易金额	利息支出
中国建设银行	60,172,566.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

关联方名称	本期 2013年1月28日（基金合同生效日）至2013年12月31日止期间
	期末余额	当期利息收入
中国建设银行-活期存款	3,088,149.22	157,919.33
中国建设银行-定期存款	-	1,638,776.67

已按再投资形式 转实收基金	直接通过应付 赎回款转出金额	应付利润 本年变动	本期利润 分配合计	备注
11,716,053.00	-	15,219.21	11,731,272.21	-

已按再投资形式 转实收基金	直接通过应付 赎回款转出金额	应付利润 本年变动	本期利润 分配合计	备注
11,185,620.60	-	2,301.16	11,187,921.76	-

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（%）
1	固定收益投资	14,969,178.71	19.21
	其中：债券	14,969,178.71	19.21
	资产支持证券	-	-
2	买入返售金融资产	23,200,148.80	29.77
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
3	银行存款和结算备付金合计	29,616,725.41	38.00
4	其他各项资产	10,152,729.63	13.03
	合计	77,938,782.55	100.00

序号	项目	占基金资产净值比例（％）
1	报告期内债券回购融资余额	2.36
	其中：买断式回购融资	-
序号	项目	金额	占基金资产净值的比例（％）
2	报告期末债券回购融资余额	-	-
	其中：买断式回购融资	-	-

项目	天数
报告期末投资组合平均剩余期限	71
报告期内投资组合平均剩余期限最高值	197
报告期内投资组合平均剩余期限最低值	0

序号	发生日期	平均剩余期限	原因	调整期
1	2013-03-01	197	组合2月28日发生巨额赎回后净值下降	8个交易日
2	2013-03-04	195	组合2月28日发生巨额赎回后净值下降	8个交易日
3	2013-03-06	171	组合2月28日发生巨额赎回后净值下降	8个交易日
4	2013-03-07	174	组合2月28日发生巨额赎回后净值下降	8个交易日
5	2013-03-08	161	组合2月28日发生巨额赎回后净值下降	8个交易日
6	2013-03-11	151	组合2月28日发生巨额赎回后净值下降	8个交易日
7	2013-03-12	155	组合2月28日发生巨额赎回后净值下降	8个交易日
8	2013-03-29	158	组合3月28日发生巨额赎回后净值下降	2个交易日
9	2013-03-31	156	组合3月28日发生巨额赎回后净值下降	2个交易日
10	2013-04-01	155	组合3月28日发生巨额赎回	2个交易日

序号	平均剩余期限	各期限资产占基金资产净值的比例（%）	各期限负债占基金资产净值的比例（%）
1	30天以内	80.54	-
	其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债	-	-
2	30天(含)—60天	-	-
	其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债	-	-
3	60天(含)—90天	-	-
	其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债	-	-
4	90天(含)—180天	6.40	-
	其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债	-	-
5	180天(含)—397天（含）	12.88	-
	其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债	-	-
	合计	99.82	-

序号	债券品种	摊余成本	占基金资产净值比例（％）
1	国家债券	-	-
2	央行票据	-	-
3	金融债券	4,968,530.42	6.40
	其中：政策性金融债	4,968,530.42	6.40
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	10,000,648.29	12.88
6	中期票据	-	-
7	其他	-	-
8	合计	14,969,178.71	19.28
9	剩余存续期超过397天的浮动利率债券	-	-

序号	债券代码	债券名称	债券数量(张)	摊余成本	占基金资产净值比例（％）
1	041354073	13兵团投资CP001	50,000	5,000,506.39	6.44
2	041361054	13悦达CP002	50,000	5,000,141.90	6.44
3	110234	11国开34	50,000	4,968,530.42	6.40

项目	偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数	27
报告期内偏离度的最高值	0.12%
报告期内偏离度的最低值	-0.44%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值	0.10%

序号	发生日期	该类浮动债占基金资产净值的比例	原因	调整期
1	2013-10-25	20.09%	巨额赎回	于十个工作日内调整完毕
2	2013-10-28	20.08%	巨额赎回	于十个工作日内调整完毕
3	2013-10-29	21.17%	巨额赎回	于十个工作日内调整完毕
4	2013-10-30	21.36%	巨额赎回	于十个工作日内调整完毕
5	2013-10-31	20.02%	巨额赎回	于十个工作日内调整完毕
6	2013-11-01	20.11%	巨额赎回	于十个工作日内调整完毕
7	2013-11-04	20.22%	巨额赎回	于十个工作日内调整完毕
8	2013-11-05	20.42%	巨额赎回	于十个工作日内调整完毕
9	2013-11-06	20.41%	巨额赎回	于十个工作日内调整完毕

序号	名称	金额
1	存出保证金	-
2	应收证券清算款	9,709,609.09
3	应收利息	229,312.33
4	应收申购款	213,808.21
5	其他应收款	-
6	待摊费用	-
7	其他	-
8	合计	10,152,729.63

份额级别	持有人户数(户)	户均持有的基金份额	持有人结构
			机构投资者		个人投资者
			持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额比例
A类	1,419	47,748.09	447,984.34	0.66%	67,306,552.00	99.34%
B类	1	9,877,312.08	9,877,312.08	100.00%	0.00	0.00%
合计	1,420	54,670.32	10,325,296.42	13.30%	67,306,552.00	86.70%

项目	份额级别	持有份额总数（份）	占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金	A类	291,027.17	0.43%
	B类	-	-
	合计	291,027.17	0.37%

项目	A类	B类
基金合同生效日(2013年1月28日)基金份额总额	1,707,098,838.61	868,965,839.20
本报告期基金总申购份额	347,443,540.44	1,278,738,154.96
减：本报告期基金总赎回份额	1,986,787,842.71	2,137,826,682.08
本报告期基金拆分变动份额	-	-
本报告期期末基金份额总额	67,754,536.34	9,877,312.08

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票成交总额的比例	佣金	占当期佣金总量的比例
国泰君安	2	-	-	-140.10	100.00%	新增2个席位

券商名称	债券交易		回购交易
	成交金额	占当期债券成交总额的比例	成交金额	占当期回购成交总额的比例
国泰君安	-	-	7,562,641,000.00	100.00%

  2013年12月31日

  基金管理人：博时基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2014年3月29日