博时裕益灵活配置混合型证券投资基金

  2013年年度报告摘要

§１重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１４年３月２８日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告期自２０１３年７月２９日起至１２月３１日止。

§２基金简介

２．１基金基本情况

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２．２基金产品说明

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２．３基金管理人和基金托管人

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２．４信息披露方式

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§３主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

３．１主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：本基金合同生效日为２０１３年７月２９日，基金合同生效日起未满一年。

本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

期末可供分配利润是指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

３．２基金净值表现

３．２．１基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：本基金的业绩比较基准为年化收益率７％。

３．２．２自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：本基金合同于２０１３年７月２９日生效。按照本基金的基金合同规定，自基金合同生效之日起６个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十二条“三、投资策略”“四、投资限制”的有关约定。本报告期末本基金的建仓期尚未结束。

３．２．３合同生效日以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：本基金合同于２０１３年７月２９日生效，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。

３．３过去三年基金的利润分配情况

无。

§４管理人报告

４．１基金管理人及基金经理情况

４．１．１基金管理人及其管理基金的经验

博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至２０１３年１２月３１日，博时基金公司共管理四十六只开放式基金和一只封闭式基金，并且受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金，以及多个企业年金账户，公募基金资产规模逾１０５２亿元人民币，累计分红超过６０８亿元人民币，是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一，养老金资产管理规模在同业中名列前茅。

１、基金业绩

根据银河证券基金研究中心统计，股票型基金中，截至１２月３１日，博时医疗保健今年以来净值增长率在３２８只标准型股票基金中排名前１／４。混合灵活配置型基金方面，博时回报今年以来收益率在７１只同类基金中排名前１／２。

固定收益方面，２０１３年博时信用债纯债基金收益率在１７只长期标准债券型基金中排名前１／３；博时裕祥分级债券Ａ收益率在１７只封闭式债券型分级子基金（优先份额）中名列第２。

海外投资方面，博时大中华亚太精选２０１３年收益率在７只ＱＤＩＩ亚太股票型基金中排名第２。

２、客户服务

２０１３年全年，博时基金共举办各类渠道培训活动１５３４场，参加人数３８２５１人。

３、其他大事件

１）２０１３年１月３０日，博时亚洲票息债券基金由于达到募集份额目标上限１８亿份而提前结束募集，同时启动末日比例配售，配售比例约为６３．３５％。

２）２０１３年３月２９日，由证券时报社主办的２０１２年度中国基金业明星奖颁奖典礼暨明星基金论坛在北京举行。博时主题行业基金荣获“２０１２ 年度股票型明星基金奖”。

３）２０１３年３月３０日，由中国证券报社主办的第十届中国基金业金牛奖颁奖典礼暨２０１３金牛基金论坛在北京举行。博时基金蝉联“金牛基金管理公司”奖，博时基金价值组投资总监、博时主题行业基金经理邓晓峰获得“金牛基金十周年特别奖”，博时现金收益荣获“２０１２年度货币市场金牛基金”。

４）２０１３年４月，在股市动态分析杂志主办的“２０１２基金公司品牌管理与营销策划能力排行榜”评选活动中，博时标普５００指数基金获得“２０１２年基金新产品营销策划案例奖”。

５）２０１３年４月１０日，由上海证券报举办的第十届“金基金奖”颁奖典礼在上海举行，博时基金荣获金“基金十年？卓越公司奖”，博时裕阳封闭和博时裕隆封闭荣获“金基金十年？投资回报奖”，博时主题行业基金荣获“金基金·股票型基金奖５年期奖”，博时裕阳封闭荣获“金基金·分红基金奖３年期奖”。

６）２０１３年４月２７日，由中国网、普益财富、西南财经大学信托与理财研究所三家机构联合主办的２０１３中国网？普益财富管理论坛在北京举行。博时基金荣获２０１３金手指奖评选“年度最佳财富管理基金公司”。

７）６月２６日，世界品牌实验室（ＷＢＬ）在京发布２０１３年度（第十届）《中国５００最具价值品牌》排行榜，博时基金以８１．６５亿的品牌价值位列第２１６名，品牌价值一年内提升了近２０亿元，排名逐年上升。

８）２０１３年９月２４日，由理财周报主办的２０１３中国基金业领袖峰会暨“寻找中国最受尊敬基金公司”颁奖典礼在上海举行，博时基金共获得三个奖项，分别是：２０１３中国最佳资产配置基金公司、２０１３中国最佳价值发现基金公司、２０１３中国最佳基金公司投资总监（姜文涛先生）。

９）２０１３年１１月１８日，博时基金在《每日经济新闻》举办的基金金鼎奖评选活动中获得“基金投顾业务－２０１３最具竞争力基金公司”奖项。

１０）２０１３年１２月２０日，东方财富网在北京中国大饭店举办“东财互联网金融圆桌论坛”和“２０１３东方财富风云榜颁奖盛典”活动，我司获得“最佳企业年金奖”。

４．１．２基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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注：上述人员的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，证券从业年限计算的起始时间按照从事证券行业开始时间计算。

４．２管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及其各项实施细则、《博时裕益灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，没有损害基金持有人利益的行为。

４．３管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

４．３．１公平交易制度和控制方法

报告期内，根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关要求，公司进一步完善了《公平交易管理制度》，通过系统及人工相结合的方式，分别对一级市场及二级市场的权益类及固定收益类投资的公平交易原则、流程，按照境内及境外业务进行了详细规范，同时也通过强化事后分析评估监督机制来确保公司公平对待管理的不同投资组合。

４．３．２公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的《公平交易管理制度》的规定，在研究、决策、交易执行等各环节，通过制度、流程、技术手段等各方面措施确保了公平对待所管理的投资组合。同时，根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，公司对所管理组合的不同时间窗的同向交易进行了价差专项分析，未发现存在违反公平交易原则的现象。

４．３．３异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

４．４管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

４．４．１报告期内基金投资策略和运作分析

本基金成立于２０１３年下半年，２０１３年内本基金处于建仓期。

一方面，三季度我们对中国经济复苏力度的预期被证明是偏乐观的；另一方面，基于中国经济的结构性特征，ＴＭＴ、能源、医药、消费、汽车、化工等行业，在四季度特别是十月份也出现了较大幅度的下跌。在下跌过程中，我们降低股票仓位到较低水平。虽然复苏力度不达预期，我们期待的债券牛市并没有出现，经济走势不达预期与债券收益率节节攀高同时出现，债券价格不断下跌，我们维持了债券零仓位。在本年度的最后两个月，本基金股票和债券比例都维持在较低比例。

４．４．２报告期内基金的业绩表现

截至２０１３年１２月３１日，本基金份额净值为０．９４７元，累计净值为０．９４７元。报告期内，本基金份额净值增长率为－５．３０％，同期业绩基准增长率为２．９９％。

４．５管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望２０１４年度，我们认为机会与风险都十分显著。风险主要包括市场利率水平提升对经济、企业盈利和公司估值的负面影响。机会主要在于经济体系内仍处于快速增长阶段的结构性领域，如泛能源、消费医药等。更长远地展望，现有利率水平与经济现实相比不可持续，市场对股市以外的大类资产的风险定价机制的缺失不可持续，而最终的变动是有利于权益资产的。在过渡期内，我们还是应该以风险控制为中心管理投资，并在合算的情况下参与阶段性和结构性投资机会。

站在全球的角度看，中国的经济增长前景依然具有吸引力。在全球经济缓慢复苏的国际环境中，越来越多的海外投资者展现出来了对中国Ａ股市场的兴趣。估值的国际化带来Ａ股相对Ｈ股或其它新兴市场具有较低的估值和吸引力，ＱＦＩＩ和ＲＱＦＩＩ的配置需求潜力巨大。

４．６管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，确保基金资产估值的公平、合理，有效维护投资人的利益，设立了博时基金管理有限公司估值委员会（以下简称“估值委员会”），制定了估值政策和估值程序。估值委员会成员由主管运营的副总经理、督察长、投资总监、研究部负责人、风险管理部负责人、运作部负责人等成员组成，基金经理原则上不参与估值委员会的工作，其估值建议经估值委员会成员评估后审慎采用。估值委员会成员均具有５年以上专业工作经历，具备良好的专业经验和专业胜任能力，具有绝对的独立性。估值委员会的职责主要包括有：保证基金估值的公平、合理；制订健全、有效的估值政策和程序；确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性；定期对估值政策和程序进行评价等。

参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管银行有责任要求基金管理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。

４．７管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

收益分配原则：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为４次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的５０％，若《基金合同》生效不满３个月可不进行收益分配。

根据相关法律法规和基金合同的要求以及本基金的实际运作情况，报告期末本基金未满足收益分配条件，故不进行收益分配。

§５托管人报告

５．１报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

５．２托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内，本基金未实施利润分配。

５．３托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§６审计报告

本报告已经普华永道中天会计师事务所审计并出具了无保留意见的审计报告。投资者欲了解审计报告详细内容，可通过登载于博时基金管理公司网站的年度报告正文查看审计报告全文。

§７年度财务报表

７．１资产负债表

会计主体：博时裕益灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日：２０１３年１２月３１日

单位：人民币元

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注：本基金合同生效日为２０１３年７月２９日，基金合同生效日起未满一年。报告截止日２０１３年１２月３１日，基金份额净值０．９４７元，基金份额总额８２８，９８３，５７８．１２份。

７．２利润表

会计主体：博时裕益灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：２０１３年７月２９日（基金合同生效日）至２０１３年１２月３１日

单位：人民币元

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７．３所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：博时裕益灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：２０１３年７月２９日（基金合同生效日）至２０１３年１２月３１日

单位：人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分。

本报告７．１至７．４财务报表由下列负责人签署：

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基金管理公司负责人：吴姚东 主管会计工作负责人：王德英 会计机构负责人：成江

７．４报表附注

７．４．１重要会计政策和会计估计

７．４．１．１会计年度

本基金会计年度为公历１月１日起至１２月３１日止。本期财务报表的实际编制期间为２０１３年７月２９日（基金合同生效日）至２０１３年１２月３１日。

７．４．１．２记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。

７．４．１．３金融资产和金融负债的分类

（１）金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

本基金目前以交易目的持有的股票投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

（２）金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。

７．４．１．４金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：（１）收取该金融资产现金流量的合同权利终止；（２）该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者（３）该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

７．４．１．５金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的股票投资按如下原则确定公允价值并进行估值：

（１）存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。

（２）存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。

（３）当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。

７．４．１．６金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金１） 具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且２） 交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。

７．４．１．７实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

７．４．１．８损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润／（累计亏损）。

７．４．１．９收入／（损失）的确认和计量

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

７．４．１．１０费用的确认和计量

本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

７．４．１．１１基金的收益分配政策

每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。

经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。

７．４．１．１２分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：（１）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；（２）本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；（３）本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。

７．４．１．１３其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：

对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃（包括涨跌停时的交易不活跃）等情况，本基金根据中国证监会公告［２００８］３８号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》提供的指数收益法等估值技术进行估值。

７．４．２会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

７．４．２．１ 会计政策变更的说明

无。

７．４．２．２ 会计估计变更的说明

无。

７．４．２．３ 差错更正的说明

无。

７．４．３税项

根据财政部、国家税务总局财税［２００２］１２８号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税［２００８］１号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税［２０１２］８５号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

（１） 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票的差价收入不予征收营业税。

（２） 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票的差价收入，股权的股息、红利收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

（３） 自２０１３年１月１日起，对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在１个月以内（含１个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在１个月以上至１年（含１年）的，暂减按５０％计入应纳税所得额；持股期限超过１年的，暂减按２５％计入应纳税所得额。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按５０％计入应纳税所得额。上述所得统一适用２０％的税率计征个人所得税。

（４） 基金卖出股票按０．１％的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

７．４．４关联方关系

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注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

７．４．５本报告期及上年度可比期间的关联方交易

７．４．５．１通过关联方交易单元进行的交易

７．４．５．１．１股票交易

金额单位：人民币元

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７．４．５．１．２权证交易

无。

７．４．５．１．３应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

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注：１． 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费后的净额列示。

２．该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。

７．４．５．２关联方报酬

７．４．５．２．１基金管理费

单位：人民币元

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注：支付基金管理人博时基金的管理人报酬按前一日基金资产净值１．５％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值 Ｘ １．５％ ／ 当年天数。

７．４．５．２．２基金托管费

单位：人民币元

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注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值０．２５％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值 Ｘ ０．２５％ ／ 当年天数。

７．４．５．３与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

无。

７．４．５．４各关联方投资本基金的情况

７．４．５．４．１ 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

无。

７．４．５．４．２ 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

无。

７．４．５．５由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

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注：本基金的活期银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。

７．４．５．６本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

无。

７．４．５．７其他关联交易事项的说明

无。

７．４．６期末（２０１３年１２月３１日）本基金持有的流通受限证券

７．４．６．１因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

无。

７．４．６．２期末持有的暂时停牌等流通受限股票

无。

７．４．６．３期末债券正回购交易中作为抵押的债券

无。

７．４．７有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

（１） 公允价值

（ａ） 不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

（ｂ） 以公允价值计量的金融工具

（ｉ） 金融工具公允价值计量的方法

根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为：

第一层级：相同资产或负债在活跃市场上（未经调整）的报价。

第二层级：直接（比如取自价格）或间接（比如根据价格推算的）可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。

第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值（不可观察输入值）。

（ｉｉ） 各层级金融工具公允价值

于２０１３年１２月３１日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为 ８３，３２４，１７９．６６元，无属于第二层级和第三层级的余额。

（ｉｉｉ） 公允价值所属层级间的重大变动

对于证券交易所上市的债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃（包括涨跌停时的交易不活跃）等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间及交易不活跃期间将相关债券的公允价值列入第一层级；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关债券公允价值应属第二层级还是第三层级。

（ｉｖ） 第三层级公允价值余额和本期变动金额

无。

（２） 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§８投资组合报告

８．１期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

８．２报告期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

８．３期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

８．４报告期内股票投资组合的重大变动

８．４．１累计买入金额超出期末基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：本项的“买入金额”均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

８．４．２累计卖出金额超出期末基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：本项 “卖出金额”均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

８．４．３买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注：本项 “买入股票成本”、 “卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

８．５期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

８．６期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

８．７期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

８．８期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

８．９报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有股指期货。

８．１０报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有国债期货。

８．１１投资组合报告附注

８．１１．１报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

８．１１．２基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

８．１１．３期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

８．１１．４期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

８．１１．５期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

８．１１．６投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§９基金份额持有人信息

９．１期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

９．２期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

■

注：１、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金的区间为：１００万份以上；

２、本基金的基金经理未持有本基金。

§１０开放式基金份额变动

单位：份

■

§１１重大事件揭示

１１．１基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开持有人大会。

１１．２基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

基金管理人在本报告期内重大人事变动情况：１）基金管理人于２０１３年６月１日发布《博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，何宝先生不再担任公司总经理职务，由公司董事长杨鶤女士代任公司总经理职务。２）基金管理人于２０１３年７月２６日发布《博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，吴姚东先生担任公司总经理职务。

本基金托管人２０１３年１２月５日发布任免通知，聘任黄秀莲为中国建设银行投资托管业务部副总经理。

１１．３涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

１１．４基金投资策略的改变

本报告期内本基金投资策略未改变。

１１．５为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金提供审计服务。本报告期内本基金应付审计费６０，０００．００元。

１１．６管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

２０１３年９月３日，中国证监会向我司下发了《关于对博时基金管理有限公司采取责令整改等措施的决定》，责令我司进行为期６个月的整改，深圳证监局对相关责任人采取了行政监管措施。对此我司高度重视，对公司内部控制和风险管理工作进行了全面梳理，彻底排查业务中存在的风险隐患，针对性的制定、实施整改措施，进而提升了公司内部控制和风险管理的能力，目前公司已经完成相关整改工作并向中国证监会及深圳证监局提交了整改完成报告，监管部门进行了整改完成的现场检查。

除上述情况外，本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

１１．７基金租用证券公司交易单元的有关情况

金额单位：人民币元

■

注：本基金根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基字［２００７］４８号）的有关规定要求，我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，向多家券商租用了基金专用交易席位。

１、基金专用交易席位的选择标准如下：

（１）经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；

（２）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；

（３）具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。

２、基金专用交易席位的选择程序如下：

（１）本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构；

（２）基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。

博时基金管理有限公司

２０１４年３月２９日

基金简称	博时裕益混合
基金主代码	０００２１９
交易代码	０００２１９
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	２０１３年７月２９日
基金管理人	博时基金管理有限公司
基金托管人	中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	８２８，９８３，５７８．１２份
基金合同存续期	不定期

投资目标	本基金以绝对收益为目标，投资目标分为下行风险控制和收益获取两个方面，风险控制目标优先。
投资策略	本基金具体投资策略分三个层次：首先是大类资产的配置，目标为避险增值；其次是行业配置，目标定位于降低组合的波动性以及与市场的相关性；最后是个股选择策略和债券、权证、股指期货等资产的投资策略。
业绩比较基准	年化收益率７％
风险收益特征	本基金为混合型基金，其预期收益及风险水平低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金，属于中高收益／风险特征的基金。

项目		基金管理人	基金托管人
名称		博时基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	孙麒清	田青
	联系电话	０７５５－８３１６９９９９	０１０－６７５９５０９６
	电子邮箱	ｓｅｒｖｉｃｅ＠ｂｏｓｅｒａ．ｃｏｍ	ｔｉａｎｑｉｎｇ１．ｚｈ＠ｃｃｂ．ｃｏｍ
客户服务电话		９５１０５５６８	０１０－６７５９５０９６
传真		０７５５－８３１９５１４０	０１０－６６２７５８５３

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址	ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｂｏｓｅｒａ．ｃｏｍ
基金年度报告备置地点	基金管理人、基金托管人处

３．１．１期间数据和指标	２０１３年７月２９日（基金合同生效日）至２０１３年１２月３１日
本期已实现收益	－２９，９２３，５４７．７０
本期利润	－３２，４７４，５３１．９６
加权平均基金份额本期利润	－０．０２９６
本期基金份额净值增长率	－５．３０％
３．１．２期末数据和指标	２０１３年末
期末可供分配基金份额利润	－０．０５２７
期末基金资产净值	７８５，３３３，４９２．３８
期末基金份额净值	０．９４７

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	－９．９８％	０．６１％	１．７６％	０．０２％	－１１．７４％	０．５９％
自基金合同生效起至今	－５．３０％	０．６４％	２．９９％	０．０２％	－８．２９％	０．６２％

姓名	职务	任本基金的基金经理 （助理）期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
姜文涛	基金经理／绝对收益组投资总监	２０１３－７－２９	－	１４．５	１９９８年参加工作，先后就职于国泰君安证券股份有限公司、博时基金管理有限公司、长盛基金管理有限公司、南方基金管理有限公司。２０１１年加入博时基金管理有限公司，２０１２年７月起任博时回报混合基金和博时平衡配置混合基金基金经理。现任股票投资部绝对收益组投资总监，兼任博时回报混合基金和博时平衡配置混合基金、博时裕益混合基金的基金经理。

资产	本期末 ２０１３年１２月３１日
资产：
银行存款	１７，６４８，８９１．５８
结算备付金	３７，１９０，４７６．１９
存出保证金	５０１，７７２．８６
交易性金融资产	８３，３２４，１７９．６６
其中：股票投资	８３，３２４，１７９．６６
基金投资	－
债券投资	－
资产支持证券投资	－
衍生金融资产	－
买入返售金融资产	６５０，０００，０００．００
应收证券清算款	５４９，９７４．２３
应收利息	４７，３３２．５２
应收股利	－
应收申购款	５，２３２．４７
递延所得税资产	－
其他资产	－
资产总计	７８９，２６７，８５９．５１
负债和所有者权益	本期末 ２０１３年１２月３１日
负债：
短期借款	－
交易性金融负债	－
衍生金融负债	－
卖出回购金融资产款	－
应付证券清算款	－
应付赎回款	１，７８３，３５６．８６
应付管理人报酬	１，０１８，４８３．８３
应付托管费	１６９，７４７．３３
应付销售服务费	－
应付交易费用	８５６，０５７．９１
应交税费	－
应付利息	－
应付利润	－
递延所得税负债	－
其他负债	１０６，７２１．２０
负债合计	３，９３４，３６７．１３
所有者权益：
实收基金	８２８，９８３，５７８．１２
未分配利润	－４３，６５０，０８５．７４
所有者权益合计	７８５，３３３，４９２．３８
负债和所有者权益总计	７８９，２６７，８５９．５１

项目	本期 ２０１３年７月２９日（基金合同生效日）至２０１３年１２月３１日
一、收入	－２０，９２９，２７２．８５
１．利息收入	９，３９７，４１２．２８
其中：存款利息收入	１，０５０，６１８．５９
债券利息收入	－
资产支持证券利息收入	－
买入返售金融资产收入	８，３４６，７９３．６９
其他利息收入	－
２．投资收益（损失以“－”填列）	－２８，５４２，９４０．２７
其中：股票投资收益	－２８，５４２，９４０．２７
基金投资收益	－
债券投资收益	－
资产支持证券投资收益	－
衍生工具收益	－
股利收益	－
３．公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	－２，５５０，９８４．２６
４．汇兑收益（损失以“－”号填列）	－
５．其他收入（损失以“－”号填列）	７６７，２３９．４０
减：二、费用	１１，５４５，２５９．１１
１．管理人报酬	６，９１６，０３４．４３
２．托管费	１，１５２，６７２．４１
３．销售服务费	－
４．交易费用	３，２８４，４５０．７４
５．利息支出	－
其中：卖出回购金融资产支出	－
６．其他费用	１９２，１０１．５３
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	－３２，４７４，５３１．９６
减：所得税费用	－
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	－３２，４７４，５３１．９６

项目	本期 ２０１３年７月２９日（基金合同生效日）至２０１３年１２月３１日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	１，３９４，７２２，９２９．４４	－	１，３９４，７２２，９２９．４４
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	－３２，４７４，５３１．９６	－３２，４７４，５３１．９６
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）	－５６５，７３９，３５１．３２	－１１，１７５，５５３．７８	－５７６，９１４，９０５．１０
其中：１．基金申购款	３７，０２１，８００．３８	－１４７，８５２．４３	３６，８７３，９４７．９５
２．基金赎回款	－６０２，７６１，１５１．７０	－１１，０２７，７０１．３５	－６１３，７８８，８５３．０５
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	８２８，９８３，５７８．１２	－４３，６５０，０８５．７４	７８５，３３３，４９２．３８

关联方名称	与本基金的关系
博时基金管理有限公司（“博时基金”）	基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司（“中国建设银行”）	基金托管人、基金代销机构
招商证券股份有限公司（“招商证券”）	基金管理人的股东
中国长城资产管理公司	基金管理人的股东
广厦建设集团有限责任公司	基金管理人的股东
天津港（集团）有限公司	基金管理人的股东
璟安股权投资有限公司	基金管理人的股东
上海盛业股权投资基金有限公司	基金管理人的股东
上海丰益股权投资基金有限公司	基金管理人的股东

关联方名称	本期 ２０１３年７月２９日（基金合同生效日）至２０１３年１２月３１日
	成交金额	占当期股票成交总额的比例
招商证券	７２０，００３，１９８．５７	３１．９９％

关联方名称	本期 ２０１３年７月２９日（基金合同生效日）至２０１３年１２月３１日
	当期佣金	占当期佣金总量的比例	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例
招商证券	６５５，４９２．０６	３３．４３％	３０５，０５４．２０	３５．６３％

项目	本期 ２０１３年７月２９日（基金合同生效日）至２０１３年１２月３１日
当期发生的基金应支付的管理费	６，９１６，０３４．４３
其中：支付销售机构的客户维护费	３，３５３，５９５．７３

项目	本期 ２０１３年７月２９日（基金合同生效日）至２０１３年１２月３１日
当期发生的基金应支付的托管费	１，１５２，６７２．４１

关联方名称	本期 ２０１３年７月２９日（基金合同生效日）至２０１３年１２月３１日
	期末余额	当期利息收入
中国建设银行	１７，６４８，８９１．５８	８４５，０１１．９７

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（％）
１	权益投资	８３，３２４，１７９．６６	１０．５６
	其中：股票	８３，３２４，１７９．６６	１０．５６
２	固定收益投资	－	－
	其中：债券	－	－
	资产支持证券	－	－
３	金融衍生品投资	－	－
４	买入返售金融资产	６５０，０００，０００．００	８２．３５
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
５	银行存款和结算备付金合计	５４，８３９，３６７．７７	６．９５
６	其他各项资产	１，１０４，３１２．０８	０．１４
７	合计	７８９，２６７，８５９．５１	１００．００

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（％）
Ａ	农、林、牧、渔业	－	－
Ｂ	采矿业	－	－
Ｃ	制造业	８３，３２４，１７９．６６	１０．６１
Ｄ	电力、热力、燃气及水生产和供应业	－	－
Ｅ	建筑业	－	－
Ｆ	批发和零售业	－	－
Ｇ	交通运输、仓储和邮政业	－	－
Ｈ	住宿和餐饮业	－	－
Ｉ	信息传输、软件和信息技术服务业	－	－
Ｊ	金融业	－	－
Ｋ	房地产业	－	－
Ｌ	租赁和商务服务业	－	－
Ｍ	科学研究和技术服务业	－	－
Ｎ	水利、环境和公共设施管理业	－	－
Ｏ	居民服务、修理和其他服务业	－	－
Ｐ	教育	－	－
Ｑ	卫生和社会工作	－	－
Ｒ	文化、体育和娱乐业	－	－
Ｓ	综合	－	－
	合计	８３，３２４，１７９．６６	１０．６１

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	００２３５３	杰瑞股份	３１９，９３６	２５，３９３，３２０．３２	３．２３
２	０００５３８	云南白药	１９８，６７８	２０，２６３，１６９．２２	２．５８
３	６００３３２	白云山	７２８，４３８	２０，１４８，５９５．０８	２．５７
４	６００８８７	伊利股份	４４８，２８８	１７，５１９，０９５．０４	２．２３

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	６００３３２	白云山	７１，７９７，５７７．８４	９．１４
２	６００８３７	海通证券	６８，２６７，２２５．７５	８．６９
３	６０１１６６	兴业银行	６８，２３６，６０２．４７	８．６９
４	０００５３８	云南白药	６８，０３６，４５７．８４	８．６６
５	６００８８７	伊利股份	６２，７４７，０２８．６３	７．９９
６	００２３５３	杰瑞股份	５６，５４２，４８５．７６	７．２０
７	３００１１３	顺网科技	５２，９９２，８７８．３０	６．７５
８	３００１３３	华策影视	５２，６６７，１５７．３１	６．７１
９	６０００１６	民生银行	５１，１７１，７１６．２３	６．５２
１０	６０１６３３	长城汽车	５１，１００，７５４．３４	６．５１
１１	６００６３７	百视通	５１，０３９，３８５．０６	６．５０
１２	００２４４０	闰土股份	４８，３７２，９８２．６１	６．１６
１３	３００２５１	光线传媒	４８，２１０，６４７．７５	６．１４
１４	３００２２８	富瑞特装	４６，１４０，４７２．２７	５．８８
１５	６００４３６	片仔癀	４１，９１６，４８９．１１	５．３４
１６	６０１１１１	中国国航	４１，１１７，１１４．７４	５．２４
１７	６００００９	上海机场	４１，１１６，８７９．３３	５．２４
１８	６００８３５	上海机电	４１，０８７，３６６．８９	５．２３
１９	６０００００	浦发银行	４０，８６８，３７４．７５	５．２０
２０	００２４１５	海康威视	３８，４４１，４９６．８８	４．８９
２１	６００４３９	瑞贝卡	２９，３１０，６６１．９９	３．７３
２２	００２０２８	思源电气	２７，９７０，９４１．４４	３．５６
２３	００２５７０	贝因美	２７，９０１，８８５．９９	３．５５
２４	００２０３８	双鹭药业	２７，８９９，４６３．８５	３．５５
２５	６００５００	中化国际	２７，６５６，３５３．１５	３．５２

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	３００２５１	光线传媒	６１，４５６，７７９．６０	７．８３
２	６００８３７	海通证券	６０，０１６，３７３．５９	７．６４
３	６０１１６６	兴业银行	５９，９８０，５３３．５９	７．６４
４	６００６３７	百视通	５９，８２４，３０１．６５	７．６２
５	６００８８７	伊利股份	５５，８９０，８９０．６２	７．１２
６	６０１６３３	长城汽车	５３，４５５，７５７．９６	６．８１
７	３００１３３	华策影视	５２，６２５，８７１．７８	６．７０
８	０００５３８	云南白药	４９，２７５，３６７．５７	６．２７
９	００２４４０	闰土股份	４７，１２９，０８３．８６	６．００
１０	６００３３２	白云山	４６，７０８，６４４．５９	５．９５
１１	６０００１６	民生银行	４６，４４４，８２６．８４	５．９１
１２	３００１１３	顺网科技	４６，０６８，２６４．７４	５．８７
１３	６００８３５	上海机电	４３，９１０，２３６．４０	５．５９
１４	３００２２８	富瑞特装	３９，３３５，５３５．３６	５．０１
１５	６００００９	上海机场	３９，１１３，９５２．７４	４．９８
１６	６０１１１１	中国国航	３６，９６３，０８４．７７	４．７１
１７	６００４３６	片仔癀	３５，７９２，０５３．８７	４．５６
１８	００２３５３	杰瑞股份	３４，５４７，６１４．６４	４．４０
１９	００２４１５	海康威视	３３，８４６，３５５．２２	４．３１
２０	６０００００	浦发银行	３３，５８９，３７７．８２	４．２８
２１	００２０２８	思源电气	２７，９７５，２８０．４８	３．５６
２２	００２５７０	贝因美	２７，２３５，９９５．０８	３．４７
２３	６００４３９	瑞贝卡	２７，０９０，７８９．１７	３．４５
２４	６００５００	中化国际	２５，８８２，２４４．９３	３．３０
２５	００２０３８	双鹭药业	２４，０３３，０７９．２２	３．０６

买入股票的成本（成交）总额	１，１８２，６１０，４００．２８
卖出股票的收入（成交）总额	１，０６８，１９２，２９６．０９

序号	名称	金额
１	存出保证金	５０１，７７２．８６
２	应收证券清算款	５４９，９７４．２３
３	应收股利	－
４	应收利息	４７，３３２．５２
５	应收申购款	５，２３２．４７
６	其他应收款	－
７	待摊费用	－
８	其他	－
９	合计	１，１０４，３１２．０８

持有人户数（户）	户均持有的基金份额	持有人结构
		机构投资者		个人投资者
		持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额比例
６，２３５	１３２，９５６．４７	１１１，９８８，５４９．７５	１３．５１％	７１６，９９５，０２８．３７	８６．４９％

项目	持有份额总数（份）	占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金	１，１０９，０７８．１３	０．１３％

基金合同生效日（２０１３年７月２９日）基金份额总额	１，３９４，７２２，９２９．４４
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额	３７，０２１，８００．３８
减：基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额	６０２，７６１，１５１．７０
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额	－
本报告期期末基金份额总额	８２８，９８３，５７８．１２

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票成交总额的比例	佣金	占当期佣金总量的比例
中投证券	１	７３２，５８７，５４７．５６	３２．５５％	６６６，９４７．８３	３４．０１％	新增１个
招商证券	３	７２０，００３，１９８．５７	３１．９９％	６５５，４９２．０６	３３．４３％	新增３个
东方证券	１	４１３，０９８，９０４．７２	１８．３５％	２９３，４６９．３１	１４．９７％	新增１个
国泰君安	３	２４６，５２９，８７１．４２	１０．９５％	２２４，４４１．８３	１１．４５％	新增３个
中信建投	２	８２，７５６，８５１．９５	３．６８％	７５，３４１．９５	３．８４％	新增２个
海通证券	１	２７，９７０，９４１．４４	１．２４％	１９，８７０．５１	１．０１％	新增１个
瑞银证券	１	２７，８５５，３８０．７１	１．２４％	２５，３５９．１３	１．２９％	新增１个
广州证券	１	－	－	－	－	新增１个
长城证券	１	－	－	－	－	新增１个

  2013年12月31日

  基金管理人：博时基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2014年3月29日