博时主题行业股票证券投资基金

  2013年年度报告摘要

§１重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１４年３月２８日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告期自２０１３年１月１日起至１２月３１日止。

§２基金简介

２．１基金基本情况

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２．２基金产品说明

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２．３基金管理人和基金托管人

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２．４信息披露方式

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§３主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

３．１主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

３．２基金净值表现

３．２．１基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：本基金的业绩比较基准为：８０％×富时中国Ａ６００指数＋２０％×富时中国国债指数。

由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合同要求，基准指数每日按照８０％、２０％的比例采取再平衡，再用每日连乘的计算方式得到基准指数的时间序列。

３．２．２自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：本基金合同于２００５年１月６日生效。按照本基金的基金合同规定，自基金合同生效之日起６个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十二条“（五）投资范围”、“（九）投资限制”的有关约定。本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。

３．２．３过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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３．３过去三年基金的利润分配情况

单位：人民币元

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§４管理人报告

４．１基金管理人及基金经理情况

４．１．１基金管理人及其管理基金的经验

博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至２０１３年１２月３１日，博时基金公司共管理四十六只开放式基金和一只封闭式基金，并且受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金，以及多个企业年金账户，公募基金资产规模逾１０５２亿元人民币，累计分红超过６０８亿元人民币，是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一，养老金资产管理规模在同业中名列前茅。

１、基金业绩

根据银河证券基金研究中心统计，股票型基金中，截至１２月３１日，博时医疗保健今年以来净值增长率在３２８只标准型股票基金中排名前１／４。混合灵活配置型基金方面，博时回报今年以来收益率在７１只同类基金中排名前１／２。

固定收益方面，２０１３年博时信用债纯债基金收益率在１７只长期标准债券型基金中排名前１／３；博时裕祥分级债券Ａ收益率在１７只封闭式债券型分级子基金（优先份额）中名列第２。

海外投资方面，博时大中华亚太精选２０１３年收益率在７只ＱＤＩＩ亚太股票型基金中排名第２。

２、客户服务

２０１３年全年，博时基金共举办各类渠道培训活动１５３４场，参加人数３８２５１人。

３、其他大事件

１）２０１３年１月３０日，博时亚洲票息债券基金由于达到募集份额目标上限１８亿份而提前结束募集，同时启动末日比例配售，配售比例约为６３．３５％。

２）２０１３年３月２９日，由证券时报社主办的２０１２年度中国基金业明星奖颁奖典礼暨明星基金论坛在北京举行。博时主题行业基金荣获“２０１２ 年度股票型明星基金奖”。

３）２０１３年３月３０日，由中国证券报社主办的第十届中国基金业金牛奖颁奖典礼暨２０１３金牛基金论坛在北京举行。博时基金蝉联“金牛基金管理公司”奖，博时基金价值组投资总监、博时主题行业基金经理邓晓峰获得“金牛基金十周年特别奖”，博时现金收益荣获“２０１２年度货币市场金牛基金”。

４）２０１３年４月，在股市动态分析杂志主办的“２０１２基金公司品牌管理与营销策划能力排行榜”评选活动中，博时标普５００指数基金获得“２０１２年基金新产品营销策划案例奖”。

５）２０１３年４月１０日，由上海证券报举办的第十届“金基金奖”颁奖典礼在上海举行，博时基金荣获金“基金十年？卓越公司奖”，博时裕阳封闭和博时裕隆封闭荣获“金基金十年？投资回报奖”，博时主题行业基金荣获“金基金·股票型基金奖５年期奖”，博时裕阳封闭荣获“金基金·分红基金奖３年期奖”。

６）２０１３年４月２７日，由中国网、普益财富、西南财经大学信托与理财研究所三家机构联合主办的２０１３中国网？普益财富管理论坛在北京举行。博时基金荣获２０１３金手指奖评选“年度最佳财富管理基金公司”。

７）６月２６日，世界品牌实验室（ＷＢＬ）在京发布２０１３年度（第十届）《中国５００最具价值品牌》排行榜，博时基金以８１．６５亿的品牌价值位列第２１６名，品牌价值一年内提升了近２０亿元，排名逐年上升。

８）２０１３年９月２４日，由理财周报主办的２０１３中国基金业领袖峰会暨“寻找中国最受尊敬基金公司”颁奖典礼在上海举行，博时基金共获得三个奖项，分别是：２０１３中国最佳资产配置基金公司、２０１３中国最佳价值发现基金公司、２０１３中国最佳基金公司投资总监（姜文涛先生）。

９）２０１３年１１月１８日，博时基金在《每日经济新闻》举办的基金金鼎奖评选活动中获得“基金投顾业务－２０１３最具竞争力基金公司”奖项。

１０）２０１３年１２月２０日，东方财富网在北京中国大饭店举办“东财互联网金融圆桌论坛”和“２０１３东方财富风云榜颁奖盛典”活动，我司获得“最佳企业年金奖”。

４．１．２基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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注：上述人员的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，证券从业年限计算的起始时间按照从事证券行业开始时间计算。

４．２管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及其各项实施细则、《博时主题行业股票证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，由于证券市场波动等原因，本基金曾出现个别投资监控指标超标的情况，基金管理人在规定期限内进行了调整，对基金份额持有人利益未造成损害。

４．３管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

４．３．１公平交易制度和控制方法

报告期内，根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关要求，公司进一步完善了《公平交易管理制度》，通过系统及人工相结合的方式，分别对一级市场及二级市场的权益类及固定收益类投资的公平交易原则、流程，按照境内及境外业务进行了详细规范，同时也通过强化事后分析评估监督机制来确保公司公平对待管理的不同投资组合。

４．３．２公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的《公平交易管理制度》的规定，在研究、决策、交易执行等各环节，通过制度、流程、技术手段等各方面措施确保了公平对待所管理的投资组合。同时，根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，公司对所管理组合的不同时间窗的同向交易进行了价差专项分析，未发现存在违反公平交易原则的现象。

４．３．３异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

４．４管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

４．４．１报告期内基金投资策略和运作分析

２０１３年的Ａ股市场，冰火两重天，结构分化到极致。全年上证综合指数下跌６．７５％、沪深３００指数下跌７．６５％，中小板指数上涨１７．５４％，创业板指数上涨８２．７３％。全部Ａ股、全部Ａ股非金融行业，沪深３００、中小板、创业板公司前３季度盈利同比增速分别为１５．１％、１３．３％、１３．１７％、５．０６％、４．５４％。２０１３年，市场的分化主要来自于估值倍数的变化而不是盈利的驱动。我们认为，市场的这种表现主要源于对国家发展方向的焦虑，对未来经济预期的悲观，对改革与经济转型的渴望。创业板及中小板公司大股东为减持而积极主动的市值管理，监管部门对影子银行体系的监管而形成的流动性冲击从正反两个方面强化了市场的极端行为。

低配创业板，高配保险是组合收益率不如人意的主要原因。对盈利增速与股价表现完全背离的创业板及中小板公司，我们总体持谨慎态度而低配。我们不认同经济转型就是炒小公司股票。

４．４．２报告期内基金的业绩表现

截至２０１３年１２月３１日，本基金份额净值为１．７６０元，累计净值为３．５９８元。报告期内，本基金份额净值增长率为２．５６％，同期上证指数涨幅为－３．７９％。

４．５管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

美国及发达国家经济的复苏使中国面临相对去年改善的外部需求环境，国内经济大概率平稳运行，窄幅波动。从资金面上看，对影子银行和地方政府债务的治理，信用风险的暴露，利率市场化的推进使利率高企，资金紧张，对市场形成压制。另一方面，企业盈利可望维持８％左右的增长，对市场形成支撑。从结构上看，创业板及中小板的利润增速与估值水平完全不匹配，减持压力不断，但市场偏好仍在，带病上涨，风险在积累；蓝筹公司估值水平处于低位，盈利增速稳定，却被市场抛弃，是未来的机会所在。我们判断，信用风险爆发和央行货币政策的调整之后，市场才可能迎来较大的机会。

２０１４年的市场，防范风险是第一位。我们将关注信用风险和利率市场化过程中利率高企对市场带来的负面冲击，以及刺破泡沫的可能性。我们会继续回避估值水平与企业回报率及盈利增速并不匹配的公司。具体到行业配置上，我们将重点配置保险、电力、家电、食品饮料、地产、汽车等行业的公司，均衡配置医疗行业公司。我们最看好保险行业，这个行业将历史性受益于利率市场化过程中收益率高企的窗口阶段。尤其是期缴比例高，负债久期长的寿险公司，可谓是十年生聚，一朝爆发。对于白酒行业，我们认为这是一桩回报率诱人的生意。中央的八项作风建设，形成最强的压力测试，使我们有机会见识到最干净的需求的底部。我们将在合适的时候增加该行业的配置。同时，我们将通过增加配置有吸引力的转债，在降低向下风险的情况提高组合的潜在收益。

４．６管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

报告期内，本基金管理人的经营运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，在完善内部控制制度和流程手册的同时，推动内控体系和制度措施的落实；强化对基金投资运作和公司经营管理的合规性监察，通过实时监控、定期检查、专项检查等方式，及时发现情况，提出改进建议并跟踪改进落实情况。公司监察法律部对公司遵守各项法规和管理制度及旗下各基金履行合同义务的情况进行核查，发现违规隐患及时与有关业务人员沟通并向管理层报告，定期向公司董事、总经理和监管部门出具监察稽核报告。

２０１３年，我公司根据法律、法规的规定，修订和完善了《交易监督管理制度》、《债券投资管理流程手册》、《股票池管理办法》、《博时基金管理有限公司客户风险等级划分制度》等制度和流程手册等制度。定期更新了各公募基金的《投资管理细则》，以制度形式明确了投资管理相关的内部流程及内部要求。不断完善“博时客户关系管理系统”、“博时投资决策支持系统”等管理平台，加强了公司的市场体系、投研体系和后台运作的风险监控工作。在新基金发行和老基金持续营销的过程中，严格规范基金销售业务，按照《证券投资基金销售管理办法》的规定审查宣传推介材料，选择有代销资格的代销机构销售基金，并努力做好投资者教育工作。

４．７管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，确保基金资产估值的公平、合理，有效维护投资人的利益，设立了博时基金管理有限公司估值委员会（以下简称“估值委员会”），制定了估值政策和估值程序。估值委员会成员由主管运营的副总经理、督察长、投资总监、研究部负责人、运作部负责人等成员组成，基金经理原则上不参与估值委员会的工作，其估值建议经估值委员会成员评估后审慎采用。估值委员会成员均具有５年以上专业工作经历，具备良好的专业经验和专业胜任能力，具有绝对的独立性。估值委员会的职责主要包括有：保证基金估值的公平、合理；制订健全、有效的估值政策和程序；确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性；定期对估值政策和程序进行评价等。

参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管银行有责任要求基金管理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。

４．８管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金收益分配原则：基金当期收益应先弥补前期亏损后，才可进行当期收益分配；在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益每年至少分配一次，最多６次，基金每次收益分配比例最低不低于已实现收益的６０％，但若基金合同生效不满３个月则可不进行收益分配。

本基金管理人已于２０１３年１月１４日发布公告，以２０１２年１２月３１日可分配利润为基准，每１０份基金份额派发红利０．２２元。

根据相关法律法规和基金合同的要求以及本基金的实际运作情况，报告期末本基金份额可分配收益为４８３，８８１，３３２．５３元。

本基金管理人已于２０１４年１月１５日发布公告，以２０１３年１２月３１日可分配利润为基准，每１０份基金份额派发红利０．５３元。

§５托管人报告

５．１报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

５．２托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，发现个别监督指标不符合基金合同约定并及时通知了基金管理人，基金管理人在合理期限内进行了调整，对基金份额持有人利益未造成损害。

报告期内，本基金实施利润分配的金额为１４９５０７９４３．９７元。

５．３托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§６审计报告

本报告已经普华永道中天会计师事务所审计并出具了无保留意见的审计报告。投资者欲了解审计报告详细内容，可通过登载于博时基金管理公司网站的年度报告正文查看审计报告全文。

§７年度财务报表

７．１资产负债表

会计主体：博时主题行业股票证券投资基金

报告截止日：２０１３年１２月３１日

单位：人民币元

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注：报告截止日２０１３年１２月３１日，基金份额净值１．７６０元，基金份额总额５，５６３，３４８，０３９．９８份。

７．２利润表

会计主体：博时主题行业股票证券投资基金

本报告期：２０１３年１月１日至２０１３年１２月３１日

单位：人民币元

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７．３所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：博时主题行业股票证券投资基金

本报告期：２０１３年１月１日至２０１３年１２月３１日

单位：人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分。

本报告７．１至７．４财务报表由下列负责人签署：

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基金管理公司负责人：吴姚东 主管会计工作负责人：王德英 会计机构负责人：成江

７．４报表附注

７．４．１本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

７．４．２税项

根据财政部、国家税务总局财税［２００２］１２８号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税［２００８］１号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税［２０１２］８５号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

（１）以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券的差价收入不予征收营业税。

（２）对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

（３）对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴２０％的个人所得税。自２０１３年１月１日起，对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在１个月以内（含１个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在１个月以上至１年（含１年）的，暂减按５０％计入应纳税所得额；持股期限超过１年的，暂减按２５％计入应纳税所得额。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按５０％计入应纳税所得额。上述所得统一适用２０％的税率计征个人所得税。

（４）基金卖出股票按０．１％的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

７．４．３关联方关系

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注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

７．４．４本报告期及上年度可比期间的关联方交易

７．４．４．１通过关联方交易单元进行的交易

７．４．４．１．１股票交易

金额单位：人民币元

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７．４．４．１．２权证交易

无。

７．４．４．１．３债券交易

无。

７．４．４．１．４应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

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注：１． 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费后的净额列示。

２． 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。

７．４．４．２关联方报酬

７．４．４．２．１基金管理费

单位：人民币元

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注：支付基金管理人博时基金的管理人报酬按前一日基金资产净值１．５％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值 Ｘ １．５％ ／ 当年天数。

７．４．４．２．２基金托管费

单位：人民币元

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注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值０．２５％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值 Ｘ ０．２５％ ／ 当年天数。

７．４．４．３与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

无。

７．４．４．４各关联方投资本基金的情况

无。

７．４．４．５由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

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注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。

７．４．４．６本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

无。

７．４．４．７ 其他关联交易事项的说明

无。

７．４．５期末（２０１３年１２月３１日）本基金持有的流通受限证券

７．４．５．１因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

无。

７．４．５．２期末持有的暂时停牌等流通受限股票

无。

７．４．５．３期末债券正回购交易中作为抵押的债券

无。

７．４．６ 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

（１） 公允价值

（ａ）不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

（ｂ）以公允价值计量的金融工具

（ｉ）金融工具公允价值计量的方法

根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为：

第一层级：相同资产或负债在活跃市场上（未经调整）的报价。

第二层级：直接（比如取自价格）或间接（比如根据价格推算的）可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。

第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值（不可观察输入值）。

（ｉｉ）各层级金融工具公允价值

于２０１３年１２月３１日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为９，１７１，０５５，７４９．０９元，无属于第二层级和第三层级的余额（２０１２年１２月３１日：第一层级１０，３７４，８４０，２１６．８１元，第二层级６０８，３２４，３９９．２２元，无第三层级）。

（ｉｉｉ）公允价值所属层级间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃（包括涨跌停时的交易不活跃）等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间及交易不活跃期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层级；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层级还是第三层级。

（ｉｖ）第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

（２） 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§８投资组合报告

８．１期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

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８．２报告期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

８．３期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

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注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于博时基金管理有限公司网站的年度报告正文。

８．４报告期内股票投资组合的重大变动

８．４．１累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

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注：本项的“买入金额”均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

８．４．２累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

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注：本项 “卖出金额”均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

８．４．３买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

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注：本项 “买入股票成本”、 “卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

８．５期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

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８．６期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

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８．７期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

８．８期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

８．９ 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有股指期货。

８．１０ 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有国债期货。

８．１１投资组合报告附注

８．１１．１报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

８．１１．２基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

８．１１．３期末其他各项资产构成

单位：人民币元

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８．１１．４期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

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８．１１．５期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

８．１１．６投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§９基金份额持有人信息

９．１期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

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９．２期末上市基金前十名持有人

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注：上述基金份额持有人为场内持有人。

９．３期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

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注：１、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金的区间为：０至１０万份（含）；

２、本基金的基金经理未持有本基金。

§１０开放式基金份额变动

单位：份

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§１１重大事件揭示

１１．１基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开持有人大会。

１１．２基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

基金管理人在本报告期内重大人事变动情况：１）基金管理人于２０１３年６月１日发布《博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，何宝先生不再担任公司总经理职务，由公司董事长杨鶤女士代任公司总经理职务。２）基金管理人于２０１３年７月２６日发布《博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，吴姚东先生担任公司总经理职务。

本基金托管人２０１３年１２月５日发布任免通知，聘任黄秀莲为中国建设银行投资托管业务部副总经理。

１１．３涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

１１．４基金投资策略的改变

本报告期内本基金投资策略未改变。

１１．５为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金提供审计服务。本报告期内本基金应付审计费１３０，０００元。

１１．６管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

２０１３年９月３日，中国证监会向我司下发了《关于对博时基金管理有限公司采取责令整改等措施的决定》，责令我司进行为期６个月的整改，深圳证监局对相关责任人采取了行政监管措施。对此我司高度重视，对公司内部控制和风险管理工作进行了全面梳理，彻底排查业务中存在的风险隐患，针对性的制定、实施整改措施，进而提升了公司内部控制和风险管理的能力，目前公司已经完成相关整改工作并向中国证监会及深圳证监局提交了整改完成报告，监管部门进行了整改完成的现场检查。

除上述情况外，本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

１１．７基金租用证券公司交易单元的有关情况

金额单位：人民币元

■

注：本基金根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基字［２００７］４８号）的有关规定要求，我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，向多家券商租用了基金专用交易席位。

１、基金专用交易席位的选择标准如下：

（１）经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；

（２）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；

（３）具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。

２、基金专用交易席位的选择程序如下：

（１）本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构；

（２）基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议

博时基金管理有限公司

２０１４年３月２９日

基金简称	博时主题行业股票（ＬＯＦ）
场内简称	博时主题
基金主代码	１６０５０５
交易代码	１６０５０５
基金运作方式	契约型上市开放式
基金合同生效日	２００５年１月６日
基金管理人	博时基金管理有限公司
基金托管人	中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	５，５６３，３４８，０３９．９８份
基金合同存续期	不定期
基金份额上市的证券交易所	深圳证券交易所
上市日期	２００５年２月２２日

投资目标	分享中国城市化、工业化及消费升级进程中经济与资本市场的高速成长，谋求基金资产的长期稳定增长。
投资策略	本基金采取价值策略指导下的行业增强型主动投资策略
业绩比较基准	８０％×富时中国Ａ６００指数＋２０％×富时中国国债指数
风险收益特征	本基金是一只主动型的股票基金，基金的风险与预期收益都要高于平衡型基金，属于证券投资基金中的中高风险品种。本基金力争在严格控制风险的前提下，谋求实现基金资产的长期稳定增长。

项目		基金管理人	基金托管人
名称		博时基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	孙麒清	田青
	联系电话	０７５５－８３１６９９９９	０１０－６７５９５０９６
	电子邮箱	ｓｅｒｖｉｃｅ＠ｂｏｓｅｒａ．ｃｏｍ	ｔｉａｎｑｉｎｇ１．ｚｈ＠ｃｃｂ．ｃｏｍ
客户服务电话		９５１０５５６８	０１０－６７５９５０９６
传真		０７５５－８３１９５１４０	０１０－６６２７５８５３

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址	ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｂｏｓｅｒａ．ｃｏｍ
基金年度报告备置地点	基金管理人、基金托管人处

３．１．１期间数据和指标	２０１３年	２０１２年	２０１１年
本期已实现收益	４３５，９４５，３１３．６４	－１４７，５９２，６６８．９０	６０８，００２，５６９．６３
本期利润	２２１，２１７，６５９．０１	１，７０２，８２０，４７９．７１	－１，０１７，５９３，３１２．５９
加权平均基金份额本期利润	０．０３５４	０．２５１７	－０．１５７１
本期基金份额净值增长率	２．５６％	１７．１６％	－９．６３％
３．１．２期末数据和指标	２０１３年末	２０１２年末	２０１１年末
期末可供分配基金份额利润	０．０８７０	０．０３６１	０．１４６４
期末基金资产净值	９，７８８，９８１，７５９．３７	１１，５７１，８０１，１２８．１０	１０，０９０，５４１，８２２．０９
期末基金份额净值	１．７６０	１．７３８	１．５７１

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	５．０１％	１．２０％	－３．１９％	０．９４％	８．２０％	０．２６％
过去六个月	１３．７０％	１．２６％	５．５６％	１．０２％	８．１４％	０．２４％
过去一年	２．５６％	１．３６％	－３．７９％	１．０９％	６．３５％	０．２７％
过去三年	８．５９％	１．１７％	－２１．０４％	１．０６％	２９．６３％	０．１１％
过去五年	６６．４８％	１．２７％	２８．０８％	１．２３％	３８．４０％	０．０４％
自基金合同生效起至今	４２６．３５％	１．４２％	１１０．０１％	１．４８％	３１６．３４％	－０．０６％

年度	每１０份基金份额分红数	现金形式发放总额	再投资形式发放总额	年度利润分配合计	备注
２０１３年	０．２２０	５４，２４７，３９０．２０	９５，２６０，５５３．７７	１４９，５０７，９４３．９７	２０１２年度分红
２０１２年	０．８８０	２１８，８１７，２２４．３６	３７１，８４３，８７８．７６	５９０，６６１，１０３．１２	２０１１年度分红
２０１１年	０．８３０	１８８，８０２，８２５．８９	３４１，４７４，１８７．３７	５３０，２７７，０１３．２６	２０１０年度分红
合计	１．９３０	４６１，８６７，４４０．４５	８０８，５７８，６１９．９０	１，２７０，４４６，０６０．３５	－

姓名	职务	任本基金的基金经理 （助理）期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
邓晓峰	基金经理／权益投资总部董事总经理／股票投资部总经理／价值组投资总监	２００７－０３－１４	－	１２	１９９６年起先后在深圳市银业工贸有限公司、国泰君安证券股份有限公司工作。２００５年加入博时公司，历任基金经理助理、社保股票基金经理。现任权益投资总部董事总经理、股票投资部总经理、价值组投资总监，兼任博时主题行业股票（ＬＯＦ）基金经理、社保股票基金基金经理。

资产	本期末 ２０１３年１２月３１日	上年度末 ２０１２年１２月３１日
资产：
银行存款	７０９，９４３，１６１．８９	７４５，１０３，６６９．９１
结算备付金	１２，２７７，９２９．０２	４，３８７，２４９．８４
存出保证金	１，３５３，９１９．９３	２，１１３，１６４．６０
交易性金融资产	９，１７１，０５５，７４９．０９	１０，９８３，１６４，６１６．０３
其中：股票投资	８，５００，４９４，０１２．６９	１０，８２９，０５７，０１１．６３
基金投资	－	－
债券投资	６７０，５６１，７３６．４０	１５４，１０７，６０４．４０
资产支持证券投资	－	－
衍生金融资产	－	－
买入返售金融资产	－	－
应收证券清算款	－	１０，８６６，４０１．２２
应收利息	１，１９８，７７４．６６	６６９，３８０．２２
应收股利	－	－
应收申购款	１，６１５，４９１．９２	４，３６４，９６８．１７
递延所得税资产	－	－
其他资产	－	－
资产总计	９，８９７，４４５，０２６．５１	１１，７５０，６６９，４４９．９９
负债和所有者权益	本期末 ２０１３年１２月３１日	上年度末 ２０１２年１２月３１日
负债：
短期借款	－	－
交易性金融负债	－	－
衍生金融负债	－	－
卖出回购金融资产款	－	－
应付证券清算款	６１，０３９，４２９．２８	－
应付赎回款	２２，９７２，２９８．１２	１５５，７９９，５９１．４５
应付管理人报酬	１２，６７６，３０６．３７	１３，２８７，４７８．０６
应付托管费	２，１１２，７１７．７２	２，２１４，５７９．６８
应付销售服务费	－	－
应付交易费用	５，０６５，５１０．８７	２，３０２，０４７．７５
应交税费	３，５６９，２８８．０９	３，５６９，２８８．０９
应付利息	－	－
应付利润	－	－
递延所得税负债	－	－
其他负债	１，０２７，７１６．６９	１，６９５，３３６．８６
负债合计	１０８，４６３，２６７．１４	１７８，８６８，３２１．８９
所有者权益：
实收基金	５，５６３，３４８，０３９．９８	６，６５７，６１４，９８０．００
未分配利润	４，２２５，６３３，７１９．３９	４，９１４，１８６，１４８．１０
所有者权益合计	９，７８８，９８１，７５９．３７	１１，５７１，８０１，１２８．１０
负债和所有者权益总计	９，８９７，４４５，０２６．５１	１１，７５０，６６９，４４９．９９

项目	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年１２月３１日	上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日
一、收入	４３７，５２９，０９３．２３	１，９０２，８７９，８８６．６６
１．利息收入	６，３７０，０９０．５０	１０，５８１，１４６．２４
其中：存款利息收入	５，３２５，９１５．９２	５，１６６，４０９．８０
债券利息收入	５３９，４４１．０９	４，３３９，００７．３３
资产支持证券利息收入	－	－
买入返售金融资产收入	５０４，７３３．４９	１，０７５，７２９．１１
其他利息收入	－	－
２．投资收益（损失以“－”填列）	６４２，６８２，０８３．３２	４０，５２８，２８７．６４
其中：股票投资收益	３７８，１６６，３６５．４５	－１６３，０９８，１９６．４８
基金投资收益	－	－
债券投资收益	４４，８５２，９０９．４２	７９７，２５６．２４
资产支持证券投资收益	－	－
衍生工具收益	－	－
股利收益	２１９，６６２，８０８．４５	２０２，８２９，２２７．８８
３．公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	－２１４，７２７，６５４．６３	１，８５０，４１３，１４８．６１
４．汇兑收益（损失以“－”号填列）	－	－
５．其他收入（损失以“－”号填列）	３，２０４，５７４．０４	１，３５７，３０４．１７
减：二、费用	２１６，３１１，４３４．２２	２００，０５９，４０６．９５
１．管理人报酬	１５９，６９９，０８４．１０	１５６，８５３，８３６．２５
２．托管费	２６，６１６，５１４．０９	２６，１４２，３０６．０３
３．销售服务费	－	－
４．交易费用	２９，４８２，０３１．１８	１６，５５０，７５６．９２
５．利息支出	－	－
其中：卖出回购金融资产支出	－	－
６．其他费用	５１３，８０４．８５	５１２，５０７．７５
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	２２１，２１７，６５９．０１	１，７０２，８２０，４７９．７１
减：所得税费用	－	－
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	２２１，２１７，６５９．０１	１，７０２，８２０，４７９．７１

项目	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年１２月３１日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	６，６５７，６１４，９８０．００	４，９１４，１８６，１４８．１０	１１，５７１，８０１，１２８．１０
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	２２１，２１７，６５９．０１	２２１，２１７，６５９．０１
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）	－１，０９４，２６６，９４０．０２	－７６０，２６２，１４３．７５	－１，８５４，５２９，０８３．７７
其中：１．基金申购款	１，１３２，００８，１１８．２８	８０６，４１６，４３３．２２	１，９３８，４２４，５５１．５０
２．基金赎回款	－２，２２６，２７５，０５８．３０	－１，５６６，６７８，５７６．９７	－３，７９２，９５３，６３５．２７
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－１４９，５０７，９４３．９７	－１４９，５０７，９４３．９７
五、期末所有者权益（基金净值）	５，５６３，３４８，０３９．９８	４，２２５，６３３，７１９．３９	９，７８８，９８１，７５９．３７
项目	上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	６，４２３，２６５，２６３．００	３，６６７，２７６，５５９．０９	１０，０９０，５４１，８２２．０９
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	１，７０２，８２０，４７９．７１	１，７０２，８２０，４７９．７１
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）	２３４，３４９，７１７．００	１３４，７５０，２１２．４２	３６９，０９９，９２９．４２
其中：１．基金申购款	１，２５１，０５０，８７３．００	６９８，３８１，４１９．７５	１，９４９，４３２，２９２．７５
２．基金赎回款	－１，０１６，７０１，１５６．００	－５６３，６３１，２０７．３３	－１，５８０，３３２，３６３．３３
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－５９０，６６１，１０３．１２	－５９０，６６１，１０３．１２
五、期末所有者权益（基金净值）	６，６５７，６１４，９８０．００	４，９１４，１８６，１４８．１０	１１，５７１，８０１，１２８．１０

关联方名称	与本基金的关系
博时基金管理有限公司（“博时基金”）	基金管理人、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司（“中国建设银行”）	基金托管人、基金代销机构
招商证券股份有限公司（“招商证券”）	基金管理人的股东、基金代销机构
中国长城资产管理公司	基金管理人的股东
广厦建设集团有限责任公司	基金管理人的股东
天津港（集团）有限公司	基金管理人的股东
璟安股权投资有限公司	基金管理人的股东
上海盛业股权投资基金有限公司	基金管理人的股东
上海丰益股权投资基金有限公司	基金管理人的股东

关联方名称	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年１２月３１日		上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日
	成交金额	占当期股票成交总额的比例	成交金额	占当期股票成交总额的比例
招商证券	１，９０９，３５６，３３４．３９	９．９０％	８９５，２３１，４９９．８０	８．１６％

关联方名称	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年１２月３１日
	当期佣金	占当期佣金总量的比例	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例
招商证券	１，６８２，７１１．２３	１０．３６％	６２２，７５９．３１	１２．２９％
关联方名称	上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日
	当期佣金	占当期佣金总量的比例	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例
招商证券	７５７，４９５．２２	８．２６％	３４６，３４４．１６	１５．０５％

项目	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年１２月３１日	上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日
当期发生的基金应支付的管理费	１５９，６９９，０８４．１０	１５６，８５３，８３６．２５
其中：支付销售机构的客户维护费	１３，６０７，３１３．５６	１３，１９８，４７６．６３

项目	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年１２月３１日	上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日
当期发生的基金应支付的托管费	２６，６１６，５１４．０９	２６，１４２，３０６．０３

关联方名称	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年１２月３１日		上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
中国建设银行	７０９，９４３，１６１．８９	５，１３９，７５３．３８	７４５，１０３，６６９．９１	５，０２１，０２１．９１

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（％）
１	权益投资	８，５００，４９４，０１２．６９	８５．８９
	其中：股票	８，５００，４９４，０１２．６９	８５．８９
２	固定收益投资	６７０，５６１，７３６．４０	６．７８
	其中：债券	６７０，５６１，７３６．４０	６．７８
	资产支持证券	－	－
３	金融衍生品投资	－	－
４	买入返售金融资产	－	－
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
５	银行存款和结算备付金合计	７２２，２２１，０９０．９１	７．３０
６	其他各项资产	４，１６８，１８６．５１	０．０４
７	合计	９，８９７，４４５，０２６．５１	１００．００

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（％）
Ａ	农、林、牧、渔业	－	－
Ｂ	采矿业	１０４，４４３，５６０．７２	１．０７
Ｃ	制造业	２，８１１，３９０，１５９．０６	２８．７２
Ｄ	电力、热力、燃气及水生产和供应业	１，６４８，１０８，２０５．６４	１６．８４
Ｅ	建筑业	１７５，３４８，２８８．５６	１．７９
Ｆ	批发和零售业	１，９７４，０００．００	０．０２
Ｇ	交通运输、仓储和邮政业	－	－
Ｈ	住宿和餐饮业	－	－
Ｉ	信息传输、软件和信息技术服务业	６５，５８１，３８２．４５	０．６７
Ｊ	金融业	３，０１７，６２３，６２５．１８	３０．８３
Ｋ	房地产业	５８７，４２６，６３９．２０	６．００
Ｌ	租赁和商务服务业	－	－
Ｍ	科学研究和技术服务业	－	－
Ｎ	水利、环境和公共设施管理业	－	－
Ｏ	居民服务、修理和其他服务业	－	－
Ｐ	教育	－	－
Ｑ	卫生和社会工作	－	－
Ｒ	文化、体育和娱乐业	－	－
Ｓ	综合	８８，５９８，１５１．８８	０．９１
	合计	８，５００，４９４，０１２．６９	８６．８４

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	６０１３１８	中国平安	２３，４００，０００	９７６，４８２，０００．００	９．９８
２	６００８８６	国投电力	２２８，９０６，９０４	８９９，６０４，１３２．７２	９．１９
３	６０１６０１	中国太保	４５，１８１，５３６	８３７，２１３，８６２．０８	８．５５
４	０００００２	万 科Ａ	６９，９９９，７５５	５６２，０９８，０３２．６５	５．７４
５	６０００３６	招商银行	４６，０００，０００	５００，９４０，０００．００	５．１２
６	０００３３３	美的集团	８，７３０，７８３	４３６，５３９，１５０．００	４．４６
７	６００６７４	川投能源	３４，８４６，０２７	３８８，８８１，６６１．３２	３．９７
８	０００５６８	泸州老窖	１８，９８５，３００	３８２，３６３，９４２．００	３．９１
９	０００００１	平安银行	２８，０２３，８２２	３４３，２９１，８１９．５０	３．５１
１０	６００１０４	上汽集团	１９，５００，０００	２７５，７３０，０００．００	２．８２

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	６００５１９	贵州茅台	４４７，３０２，１１４．６８	３．８７
２	０００５６８	泸州老窖	４１５，４７２，０４３．２３	３．５９
３	０００５２７	美的电器	３６６，４３６，５６７．１５	３．１７
４	０００００１	平安银行	３６５，５８１，４２５．７０	３．１６
５	６００６７４	川投能源	２９９，８５４，０１７．８２	２．５９
６	６０１６０１	中国太保	２７６，５６３，３９０．３３	２．３９
７	０００８５８	五粮液	２７１，５５６，９５６．８７	２．３５
８	６０００３０	中信证券	２５８，２８８，７５９．６９	２．２３
９	６０１１６６	兴业银行	２５１，１９５，９９５．８１	２．１７
１０	６００６９０	青岛海尔	２４６，８２９，４３３．８５	２．１３
１１	６０１３３６	新华保险	２３１，４５４，４０６．６２	２．００
１２	６００８０９	山西汾酒	２１９，３２１，５９８．０３	１．９０
１３	６０１８０８	中海油服	２１７，２３２，９５０．１８	１．８８
１４	００００６３	中兴通讯	２１６，１８２，１２５．９０	１．８７
１５	６０００１１	华能国际	１９７，２８３，８３８．３３	１．７０
１６	６００８０５	悦达投资	１８６，５１３，３９３．１８	１．６１
１７	６００１０４	上汽集团	１６３，２３２，３９７．６９	１．４１
１８	０００９９９	华润三九	１６１，３８０，１７２．３４	１．３９
１９	００２００８	大族激光	１５６，２４４，３６１．２６	１．３５
２０	６０１６３３	长城汽车	１５２，８３５，９５８．００	１．３２

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	６００１０４	上汽集团	７１３，１９７，０９２．６０	６．１６
２	００００６３	中兴通讯	５４４，０１４，７８４．０１	４．７０
３	６０１６６８	中国建筑	４８５，１８５，６９８．４３	４．１９
４	６００７９５	国电电力	４４７，６９６，４６７．０２	３．８７
５	６００５１９	贵州茅台	４２３，０９７，５０９．４８	３．６６
６	６００６９０	青岛海尔	４１２，５０３，０１９．８７	３．５６
７	６０００１６	民生银行	３８９，８３５，０５３．８８	３．３７
８	６００６６０	福耀玻璃	３７４，７６６，９２３．５５	３．２４
９	６０１６３３	长城汽车	３３４，１１９，５２２．５９	２．８９
１０	００２００８	大族激光	３２３，４２４，０８９．９３	２．７９
１１	６０１３９８	工商银行	３０４，１３２，３３３．１７	２．６３
１２	６０１６２８	中国人寿	２８１，３３１，３２６．２９	２．４３
１３	６０１３３６	新华保险	２６３，８３８，８０８．０２	２．２８
１４	６００８０５	悦达投资	２６２，６４８，２１７．２５	２．２７
１５	６０１００６	大秦铁路	２５２，７０８，２８３．７０	２．１８
１６	６００７４１	华域汽车	２５１，９７１，２４３．３７	２．１８
１７	６０００３０	中信证券	２４７，８４８，８７５．００	２．１４
１８	０００８５８	五粮液	２４６，８３７，５２４．３８	２．１３
１９	６００７１８	东软集团	２４１，４７６，４５８．８８	２．０９
２０	６０１１６６	兴业银行	２１７，８５１，２５２．６１	１．８８

买入股票的成本（成交）总额	８，９２３，９２９，５５９．１３
卖出股票的收入（成交）总额	１１，４２３，６９０，９６２．８９

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	国家债券	－	－
２	央行票据	－	－
３	金融债券	－	－
	其中：政策性金融债	－	－
４	企业债券	－	－
５	企业短期融资券	－	－
６	中期票据	－	－
７	可转债	６７０，５６１，７３６．４０	６．８５
８	其他	－	－
９	合计	６７０，５６１，７３６．４０	６．８５

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	１１３００５	平安转债	４，４２３，２００	４７４，３８８，２００．００	４．８５
２	１１００２３	民生转债	１，８８４，８４０	１８１，９４３，６０５．２０	１．８６
３	１２７００２	徐工转债	１５２，４２０	１４，２２９，９３１．２０	０．１５

序号	名称	金额
１	存出保证金	１，３５３，９１９．９３
２	应收证券清算款	－
３	应收股利	－
４	应收利息	１，１９８，７７４．６６
５	应收申购款	１，６１５，４９１．９２
６	其他应收款	－
７	待摊费用	－
８	其他	－
９	合计	４，１６８，１８６．５１

序号	债券代码	债券名称	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	１１００２３	民生转债	１８１，９４３，６０５．２０	１．８６

持有人户数（户）	户均持有的基金份额	持有人结构
		机构投资者		个人投资者
		持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额比例
３７６，１６１	１４，７８９．８１	３７８，１８６，９１７．３８	６．８０％	５，１８５，１６１，１２２．６０	９３．２０％

序号	持有人名称	持有份额（份）	占上市总份额比例
１	魏威	５，８００，０００．００	２．４２％
２	浙商证券股份有限公司转融通担保证券明细账户	３，０００，０００．００	１．２５％
３	永诚财产保险股份有限公司－传统保险产品	２，０００，０００．００	０．８３％
４	王凤娜	１，６２０，０００．００	０．６７％
５	赵素萍	１，６００，０００．００	０．６７％
６	刘志巍	１，４２０，０８５．００	０．５９％
７	杨柳	１，１４０，２７０．００	０．４８％
８	东北证券股份有限公司约定购回专用账户	１，０５３，６８０．００	０．４４％
９	张洁芳	９９２，７００．００	０．４１％
１０	邱厚钰	９８４，８０９．００	０．４１％

项目	持有份额总数（份）	占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金	２１１，３４９．１２	０．００％

基金合同生效日（２００５年１月６日）基金份额总额	１，２０９，６４１，７４１．０７
本报告期期初基金份额总额	６，６５７，６１４，９８０．００
本报告期基金总申购份额	１，１３２，００８，１１８．２８
减：本报告期基金总赎回份额	２，２２６，２７５，０５８．３０
本报告期基金拆分变动份额	－
本报告期期末基金份额总额	５，５６３，３４８，０３９．９８

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票成交总额的比例	佣金	占当期佣金总量的比例
中信证券	３	２，２０３，６７７，３２１．３０	１１．４３％	２，００５，８５０．８８	１２．３５％	－
中信建投	２	１，９４２，１００，４２４．７６	１０．０７％	１，７６８，０８７．３３	１０．８９％	－
招商证券	３	１，９０９，３５６，３３４．３９	９．９０％	１，６８２，７１１．２３	１０．３６％	－
中金公司	１	１，２９７，６５２，０１５．５１	６．７３％	１，１８１，３８７．４９	７．２８％	新增１个
东方证券	３	９８７，７１０，２１９．９５	５．１２％	７０１，６７０．２５	４．３２％	新增１个
海通证券	１	９８５，５３７，９５１．３２	５．１１％	７００，１１１．８１	４．３１％	－
广州证券	１	９５２，８４０，１２４．５４	４．９４％	６７６，８９５．４３	４．１７％	新增１个
安信证券	２	９１８，８６８，７３７．２９	４．７７％	６５２，６００．９０	４．０２％	新增１个
瑞银证券	１	８９１，７７７，０６９．５６	４．６３％	８１１，８２９．８３	５．００％	－
银河证券	１	８９０，０９２，８３９．８６	４．６２％	８１０，３４０．５３	４．９９％	－
华泰证券	２	８７５，２９６，８４９．０４	４．５４％	７９６，８４４．０４	４．９１％	－
国泰君安	４	８６０，４５６，６２８．０９	４．４６％	７８４，５２２．１０	４．８３％	－
兴业证券	１	７９７，７２１，０２９．５２	４．１４％	７２６，２１０．０２	４．４７％	－
高华证券	１	７７５，３８８，０３５．３９	４．０２％	６８６，３２６．２５	４．２３％	－
信达证券	１	５５０，４９３，２８１．１６	２．８６％	３９０，８３５．６６	２．４１％	新增１个
长城证券	１	４８７，８３２，４３９．１４	２．５３％	３４６，５０７．８６	２．１３％	－
民生证券	１	４３８，５５６，５１９．２０	２．２７％	３１１，５４９．８５	１．９２％	新增１个
东海证券	１	４０９，３９６，０８６．２２	２．１２％	２９０，８３５．０５	１．７９％	新增１个
财通证券	１	２８３，０８９，５７０．９０	１．４７％	２５４，４６３．３９	１．５７％	－
国金证券	１	２３５，４２２，０３２．５７	１．２２％	１６７，２４５．１２	１．０３％	新增１个
平安证券	１	２２４，６９３，７１５．５８	１．１７％	２０４，５６０．９４	１．２６％	新增１个
东兴证券	１	２１５，７７７，６５７．３２	１．１２％	１５３，２８９．０８	０．９４％	－
长江证券	１	１４５，５２３，６３９．９１	０．７５％	１３２，４８４．７８	０．８２％	－
山西证券	２	－	－	－	－	－
中投证券	２	－	－	－	－	－
东方证券	２	－	－	－	－	－
渤海证券	１	－	－	－	－	－
浙商证券	１	－	－	－	－	－
湘财证券	１	－	－	－	－	－
广发证券	１	－	－	－	－	－
高华证券	１	－	－	－	－	－
日信证券	１	－	－	－	－	－
安信证券	１	－	－	－	－	－
申银万国	１	－	－	－	－	－

  2013年12月31日

  基金管理人：博时基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2014年3月29日