东方增长中小盘混合型开放式证券投资基金

  2013年年度报告摘要

§１重要提示

１．１重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１４年３月２４日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）为基金财务出具了标准无保留意见的审计报告，基金管理人在本报告中对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。

本报告期自２０１３年１月１日起至１２月３１日止。

§２基金简介

２．１基金基本情况

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２．２基金产品说明

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２．３基金管理人和基金托管人

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２．４信息披露方式

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§３主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

３．１主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

②期末可供分配利润：如果期末未分配利润的未实现部分为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分，如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分扣除未实现部分）。

③本基金所述业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

３．２基金净值表现

３．２．１基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

东方增长中小盘混合型开放式证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（２０１１年１２月２８日至２０１３年１２月３１日）

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３．２．３ 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

东方增长中小盘混合型开放式证券投资基金

合同生效以来净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图

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①本基金合同于２０１１年１２月２８日生效，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。

②本基金２０１１年１２月２８日至２０１１年１２月３１日基金净值增长率为０．０５％，相对占纵坐标比例较低，存在在图中显示不清的情况。

３．３过去三年基金的利润分配情况

本基金自合同生效日（２０１１年１２月２８日）至报告期截止日（２０１３年１２月３１日）未进行利润分配。

§４管理人报告

４．１基金管理人及基金经理情况

４．１．１基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人为东方基金管理有限责任公司。东方基金管理有限责任公司（以下简称“本公司”）经中国证监会批准（证监基金字【２００４】８０号）于２００４年６月１１日成立，是《中华人民共和国证券投资基金法》施行后成立的第一家基金管理公司。本公司注册资本２亿元人民币。本公司股东为东北证券股份有限公司，持有股份６４％；河北省国有资产控股运营有限公司，持有股份２７％；渤海国际信托有限公司，持有股份９％。截止２０１３年１２月３１日，本公司管理十二只开放式证券投资基金——东方龙混合型开放式证券投资基金、东方精选混合型开放式证券投资基金、东方金账簿货币市场证券投资基金、东方策略成长股票型开放式证券投资基金、东方稳健回报债券型证券投资基金、东方核心动力股票型开放式证券投资基金、东方保本混合型开放式证券投资基金、东方增长中小盘混合型开放式证券投资基金、东方强化收益债券型证券投资基金、东方央视财经５０指数增强型证券投资基金、东方安心收益保本混合型证券投资基金、东方利群混合型发起式证券投资基金。

４．１．２基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

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注：①此处的任职日期和离任日期均指在法定信息披露媒体正式公告之日。

②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

４．２管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》及其各项实施准则、《东方增长中小盘混合型开放式证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

４．３管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

４．３．１ 公平交易制度和控制方法

基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（２０１１年修订），制定了《东方基金管理有限责任公司公平交易管理制度》。

基金管理人建立了投资决策的内部控制体系和客观的研究方法，各投资组合经理在授权范围内自主决策，各投资组合共享研究平台，在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。

基金管理人实行集中交易制度，建立公平的交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。对于交易所公开竞价交易，基金管理人执行交易系统中的公平交易程序；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易，各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量，基金管理人按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配；对于银行间交易，按照时间优先、价格优先的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。

基金管理人定期对不同投资组合不同时间段的的同向交易价差、反向交易情况、异常交易情况进行统计分析，投资组合经理对相关交易情况进行合理性解释并留存记录。

４．３．２公平交易制度的执行情况

本报告期内，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动中公平对待不同投资组合，未直接或通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。本基金运作符合法律法规和公平交易管理制度规定。

公司按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《东方基金管理有限责任公司公平交易管理制度》的规定对２０１３年公司所有投资组合同向交易价差进行了分析。公司采集连续四个季度，不同时间窗口（日内、３日内、５日内）的同向交易样本，在假设同向交易价差为零及９５％的置信水平下，对同向交易价差进行Ｔ分布假设检验并对检验结果进行跟踪分析。分析结果显示本基金与公司管理的其他投资组合在同向交易价差方面未出现异常。

４．３．３异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

基金管理人管理的投资组合参与的交易所公开竞价不存在同日反向交易，不存在同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量５％的情况。

４．４管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

４．４．１报告期内基金投资策略和运作分析

报告期内，本基金基于市场判断和自身投资风格，对持仓进行了大幅调整，减少了金融地产等周期类品种，增加了军工类公司和信息服务，医药，技术升级类等成长类公司。

从投资品种看，以业绩增长突出的公司为主；从净值表现看扭转了前三个月大幅落后的局面。在这期间，医药和军工贡献较大。

４．４．２报告期内基金的业绩表现

２０１３年１月１日至１２月３１日，本基金净值增长率为３３．７６％，业绩比较基准收益率为６．３６％，高于业绩比较基准２７．４０％。

４．５管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望２０１４，我们认为在大的宏观背景下，证券市场难有大的变化，稳定是主要的宏观词。周期行业盈利有见底的可能，长期的行业盈利趋势很难看到。

预计转型和新的行业仍是市场主要关注点。我们仍将主要集中在医药，科技，以及除了酒以外的消费品。主题上关注军工，国企改革。整体市场看，市场在为未来的牛市做准备，市场离牛市并不远了，这两年的成长行业依然是未来牛市的主要机会，他们是未来牛市新的五朵金花。但２０１４年看，我们持相对谨慎的看法，因为周期类行业盈利上的趋势机会很难看到，这压制了市场的上升空间，而成长类公司在经历两年的上涨后，积累了巨大的涨幅。另外，有部分公司业绩匹配需要确认。因此我们认为２０１４年将会是继续分化的一年，这不仅仅是行业的分化，更是公司的分化。好公司，业绩超预期的公司仍会是市场的首选。主题类机会是２０１４年值得关注的机会，我们相对看好军工和国企改革。

４．６管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

根据中国证监会公告【２００８】３８号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的要求，本基金管理人成立了东方基金管理有限责任公司估值委员会（以下简称“估值委员会”），成员由总经理、督察长、投资总监、基金经理和风险管理部、交易部、登记清算部、监察稽核部负责人组成，估值委员会成员均具备良好的专业知识、专业胜任能力和独立性，熟悉基金投资品种及基金估值法律法规。职责分工分别如下：

总经理、督察长、投资总监：参与估值小组的日常工作，负责对基金投资组合中“长期停牌”等没有市价的股票所属行业和重估方法形成最后决议；

基金经理：参与估值小组的日常工作，对采纳的估值方法和估值模型等发表意见和建议，但对估值政策和估值方案不具备最终表决权；

交易部：负责提议召开估值委员会会议，并将已形成决议的重估方法所适用的金融产品明细提供风险管理部；

风险管理部：负责制定估值模型、假设及参数、确定参考行业指数并采集行业指数，据其计算估值公允价格；

登记清算部：负责估值事宜的内外部协调，依据风险管理部提供的公允价格对投资品种进行估值，计算基金资产净值及基金份额净值，并按照监管部门要求作好相关信息披露工作；

监察稽核部：对有关估值政策、估值流程和程序、估值方法等相关事项的合法合规性进行审核和监督，发现问题及时要求整改。

除基金经理外，参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。

截止本报告期期末，公司已与中央国债登记结算有限责任公司签署了《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》，并依据其提供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银行间固定收益品种进行估值（适用非货币基金）或影子定价（适用货币基金）。

４．７管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据本基金基金合同的相关规定，结合本基金实际运作情况，本基金本报告期未进行利润分配。

§５托管人报告

５．１报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

基金托管人依据《东方增长中小盘混合型开放式证券投资基金基金合同》与《东方增长中小盘混合型开放式证券投资基金托管协议》，自２０１１年１２月２８日起托管东方增长中小盘混合型开放式证券投资基金（以下称本基金）的全部资产。

本报告期内，本托管人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、基金合同和托管协议的规定，诚信、尽责地履行了基金托管人义务，不存在损害本基金份额持有人利益的行为。

５．２托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，本托管人依据国家相关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对基金管理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的监督、复核和审查，未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为。

本报告期内，本基金未进行利润分配。

５．３托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认真复核了本年度报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§６审计报告

本基金本年度财务会计报告已经审计，立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了标准无保留意见的审计报告，投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

§７年度财务报表

７．１资产负债表

会计主体：东方增长中小盘混合型开放式证券投资基金

报告截止日：２０１３年１２月３１日

单位：人民币元

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注：１、报告截止日２０１３年１２月３１日，基金份额净值１．３９８５元，基金份额总额５３，１７１，６２３．９６份。

２、本摘要中资产负债表和利润表所列附注号为年度报告正文中对应的附注号，投资者欲了解相应附注的内容，应阅读登载于基金管理人网站的年度报告正文。

７．２利润表

会计主体：东方增长中小盘混合型开放式证券投资基金

本报告期：２０１３年１月１日至２０１３年１２月３１日

单位：人民币元

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７．３所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：东方增长中小盘混合型开放式证券投资基金

本报告期：２０１３年１月１日至２０１３年１２月３１日

单位：人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分。

本报告序号从７．１至７．４，财务报表由下列负责人签署：

基金管理公司负责人：孙晔伟，主管会计工作负责人：张蓉梅，会计机构负责人：郝丽琨

７．４报表附注

７．４．１基金基本情况

东方增长中小盘混合型开放式证券投资基金（以下简称“本基金”）根据２０１１年１０月２０日中国证监会《关于核准东方增长中小盘混合型开放式证券投资基金募集的批复》（证监许可［２０１１］１６８７号）和《关于东方增长中小盘混合型开放式证券投资基金募集时间安排的确认函》（基金部函［２０１１］８６０号）的核准，由基金发起人东方基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《东方增长中小盘混合型开放式证券投资基金基金合同》自２０１１年１１月２１日至２０１１年１２月２３日公开募集设立。本基金为混合型开放式基金，首次设立募集不包括认购资金利息共募集３３５，８１６，０８０．１１元人民币，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）“信会师报字（２０１１）第８２４８３号”验资报告验证。经向中国证监会备案，《东方增长中小盘混合型开放式证券投资基金基金合同》于２０１１年１２月２８日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为３３５，８６５，１９９．７６份基金单位，其中认购资金利息折合４９，１１９．６５份基金单位。本基金基金管理人为东方基金管理有限责任公司，基金托管人为中国邮政储蓄银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《东方增长中小盘混合型开放式证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。其中，股票主要包括基本面良好、具有较高成长性的中小盘股票；债券主要包括具有相对投资价值的国债、央行票据、地方政府债券、金融债、企业（公司）债、短期融资券与可转换债券等固定收益品种。

７．４．２会计报表的编制基础

本基金的会计报表按照财政部２００６年２月１５日颁布的《企业会计准则－基本准则》和３８项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会颁布的《关于证券投资基金执行＜企业会计准则＞估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第２号—年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露ＸＢＲＬ 模板第３号—年度报告和半年度报告》、《证券投资基金信息披露编报规则第３号—会计报表附注的编制及披露》及中国证监会颁布的其他相关规定编制。

７．４．３遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金编制的财务报表符合企业会计准则及其他有关规定要求，真实、完整地反映了本基金２０１３年１２月３１日的财务状况以及２０１３年度的经营成果和基金净值变动情况。

７．４．４ 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期本基金所采用的会计政策、会计估计与最近一年度报告保持一致。

７．４．５会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

７．４．５．１会计政策变更的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。

７．４．５．２会计估计变更的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。

７．４．５．３差错更正的说明

本基金在本报告期无需说明的重大会计差错更正。

７．４．６税项

根据财政部、国家税务总局财税【２００２】１２８号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税【２００４】７８号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税【２００５】１０３ 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税【２００７】８４号《关于调整证券（股票）交易印花税税率的通知》、财税【２００８】１号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、２００８年０４月２３日发布的《上海、深圳证券交易所关于做好交易相关系统印花税率参数调整的通知》、２００８年０９月１８日发布的《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税【２０１２】８５号《关于实施公司股息红利差别化个人所得税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：

１．以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不缴纳营业税。

２．对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳营业税和企业所得税。

３．对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴个人所得税。自２０１３年１月１日起，基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在１个月以内（含１个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在１个月以上至１年（含１年）的，暂减按５０％计入应纳税所得额；持股期限超过１年的，暂减按２５％计入应纳税所得额。上述所得统一适用２０％的税率计征个人所得税。

４．对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴２０％的个人所得税，暂不缴纳企业所得税。

５．对于基金从事 Ａ 股买卖，自２００８ 年０９ 月１９ 日起，由出让方按０．１％的税率缴纳证券（股票）交易印花税，受让方不再缴纳印花税。

６．基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价，暂免予缴纳印花税、企业所得税和个人所得税。

７．４．７关联方关系

■

７．４．８本报告期及上年度可比期间的关联方交易

７．４．８．１通过关联方交易单元进行的交易

下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

７．４．８．１．１股票交易

本报告期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行股票交易。

７．４．８．１．２权证交易

本报告期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行权证交易。

７．４．８．１．３债券交易

本报告期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行债券交易。

７．４．８．１．４债券回购交易

本报告期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行债券回购交易。

７．４．８．１．５应支付关联方的佣金

本报告期及上年度可比期间本基金无应支付关联方的佣金。

７．４．８．２关联方报酬

７．４．８．２．１基金管理费

单位：人民币元

■

注：①在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的１．５％年费率计提。计算方法如下：

Ｈ＝Ｅ×１．５％÷当年天数

Ｈ 为每日应计提的基金管理费

Ｅ 为前一日基金资产净值

②基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起３个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节假日、休息日结束之日起３个工作日内或不可抗力情形消除之日起３个工作日内支付。

７．４．８．２．２基金托管费

单位：人民币元

■

注：①在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下：

Ｈ＝Ｅ×年托管费率÷当年天数，本基金年托管费率为０．２５％

Ｈ为每日应计提的基金托管费

Ｅ为前一日基金资产净值

②基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起３个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节假日、休息日结束之日起３个工作日内或不可抗力情形消除之日起３个工作日内支付。

７．４．８．３与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

本报告期及上年度可比期间本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

７．４．８．４各关联方投资本基金的情况

７．４．８．４．１报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。

７．４．８．４．２报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份

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注：上述关联方投资本基金时，按照本基金基金合同、招募说明书约定的费率标准收取相应的手续费，并履行了信息披露义务。

７．４．８．５由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

■

７．４．８．６本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本报告期及上年度可比期间本基金未在承销期内参与关联方承销的证券。

７．４．９期末（２０１３年１２月３１日）本基金持有的流通受限证券

７．４．９．１因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

本报告期末本基金未持有因认购新发／增发证券而于期末流通受限的证券。

７．４．９．２期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本报告期末本基金未持有暂时停牌等流通受限的股票。

７．４．９．３期末债券正回购交易中作为抵押的债券

７．４．９．３．１银行间市场债券正回购

截至本报告期末２０１３年１２月３１日止，本基金未持有在银行间市场正回购交易中作为抵押的债券。

７．４．９．３．２交易所市场债券正回购

截至本报告期末２０１３年１２月３１日止，本基金未持有在交易所市场正回购交易中作为抵押的债券。

７．４．１０有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截止本年度报告报出日，本基金无需要披露的有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。

§８投资组合报告

８．１期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

８．２期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

８．３期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人网站的年度报告正文。

８．４报告期内股票投资组合的重大变动

８．４．１累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：①买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票。

②“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

８．４．２累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：①卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票。

②“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

８．４．３买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注：①买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票。

②“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

８．５期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

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８．６期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

８．７期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本报告期末本基金未持有资产支持证券。

８．８期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本报告期末本基金未持有权证。

８．９ 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期内未投资股指期货。

８．１０ 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期内未投资国债期货。

８．１１投资组合报告附注

８．１１．１本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

８．１１．２ 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

８．１１．３ 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

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８．１１．４期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

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８．１１．５期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本报告期末本基金前十名股票中不存在流通受限情况。

§９基金份额持有人信息

９．１期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

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９．２期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

■

注：（１）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间：１０万份至５０万份（含）

（２）本基金基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为：０

§１０开放式基金份额变动

单位：份

■

注：基金总申购份额包含基金转换入份额，基金总赎回份额包含基金转换出份额。

§１１重大事件揭示

１１．１基金份额持有人大会决议

本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。

１１．２基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

经本基金管理人２０１３年第一次临时股东会会议决议，聘任何俊岩先生、郭兴哲先生担任公司董事，齐伟丽女士、邱建武先生不再担任本基金管理人董事；聘任赵振兵先生、肖向辉先生担任公司监事，何俊岩先生、田文艳女士不再担任本基金管理人监事。经本基金管理人第三届董事会第二十八次临时会议决议，本基金管理人于２０１３年５月１４日发布了《东方基金管理有限责任公司变更高管人员的公告》，刘鸿鹏先生担任本基金管理人副总经理职务。

本基金管理人已分别通过《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及本基金管理人网站对上述高级管理人员变更情况履行了信息披露义务，并在本基金及本基金管理人管理的其他基金的招募说明书－基金管理人部分及时更新了上述高级管理人员、董事、监事变更情况。

本报告期内，基金托管人中国邮政储蓄银行托管业务部总经理变更为胡涛先生，并已完成监管报备程序。

１１．３涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内，公司未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

本报告期内，公司存在一起未决诉讼案件，系原公司员工与公司之间的民事诉讼案件，公司为被告。截至报告日，上述诉讼仍在审理中。

１１．４基金投资策略的改变

本报告期内基金投资策略未发生改变。

１１．５为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内本基金未更换会计师事务所，本年度应支付给立信会计师事务所（特殊普通合伙）报酬为６０，０００．００元；截至２０１３年１２月３１日，该审计机构已向本基金提供３年的审计服务。

１１．６管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内本基金管理人、托管人及其高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。

１１．７基金租用证券公司交易单元的有关情况

１１．７．１基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

注：（１）此处的佣金指本基金通过券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计，不单指股票交易佣金。

（２）交易单元的选择标准和程序：

券商选择标准：①资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于３亿元人民币；②财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；③经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚；④内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；⑤具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的需要，并能为基金提供全面的信息服务；⑥研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为基金提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告；⑦收取的佣金率。

券商选择程序：①对符合选择标准的券商的服务进行评价；②拟定租用对象：由研究部根据以上评价结果拟定备选的券商；③签约：拟定备选的券商后，按公司签约程序与备选券商签约。签约时，要明确签定协议双方的公司名称、委托代理期限、佣金率、双方的权利义务等。

（３）本报告期内本基金停止租用渤海证券股份有限公司上海证券交易所交易单元１个。

１１．７．２基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

东方基金管理有限责任公司

二〇一四年三月二十九日

基金简称	东方增长中小盘混合
基金主代码	４０００１５
交易代码	４０００１５
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	２０１１年１２月２８日
基金管理人	东方基金管理有限责任公司
基金托管人	中国邮政储蓄银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	５３，１７１，６２３．９６份
基金合同存续期	不定期

投资目标	通过积极主动的投资管理，精选受益于经济转型下产业结构调整方向的、具有较高成长性和良好基本面的中小盘股票；努力把握市场趋势，积极进行适当范围内的大类资产配置调整，在严格控制风险的前提下，谋求本基金资产的长期资本增值。
投资策略	本基金采用自上而下的大类资产配置与自下而上的个股选择相结合的投资策略。
业绩比较基准	本基金采用“中证７００指数收益率×６０％＋中证综合债券指数收益率×４０％”作为投资业绩比较基准。 如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩比较基准的股票指数或债券指数时，本基金可以在与托管人协商一致、报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告，无需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征	本基金为混合型基金，股票部分主要投资于具有高成长潜力的中小市值上市公司股票，属于证券投资基金中预期风险和预期收益为中高风险等级的品种，其预期风险和预期收益低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。

项目		基金管理人	基金托管人
名称		东方基金管理有限责任公司	中国邮政储蓄银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	李景岩	胡涛
	联系电话	０１０－６６２９５８８８	０１０－６８８５８１１２
	电子邮箱	ｘｘｐｌ＠ｏｒｉｅｎｔ－ｆｕｎｄ．ｃｏｍ	ｈｕｔａｏ＠ｐｓｂｃｏａ．ｃｏｍ．ｃｎ
客户服务电话		０１０－６６５７８５７８或４００－６２８－５８８８	９５５８０
传真		０１０－６６５７８７００	０１０－６８８５８１２０

登载基金年度报告摘要的管理人互联网网址	ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｏｒｉｅｎｔ－ｆｕｎｄ．ｃｏｍ或ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｄｆ５８８８．ｃｏｍ
基金年度报告备置地点	本基金管理人及本基金托管人住所

３．１．１ 期间数据和指标	２０１３年	２０１２年	２０１１年１２月２８日（基金合同生效日）至２０１１年１２月３１日
本期已实现收益	１１，９１６，９２４．７２	３，８５６，４７５．４２	８４，７０９．２３
本期利润	１６，６０５，６１８．９９	６，５６６，６８６．００	８４，７０９．２３
加权平均基金份额本期利润	０．３２５９	０．０６９１	０．０００３
本期基金份额净值增长率	３３．７６％	４．５２％	０．０３％
３．１．２ 期末数据和指标	２０１３年末	２０１２年末	２０１１年末
期末可供分配基金份额利润	０．２９２２	０．０３５５	０．０００３
期末基金资产净值	７４，３６０，１７２．７１	５８，４６８，２０１．６５	３３５，９４９，９０８．９９
期末基金份额净值	１．３９８５	１．０４５５	１．０００３

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	０．４２％	１．３２％	－１．５８％	０．８１％	２．００％	０．５１％
过去六个月	１９．７８％	１．２６％	７．６３％	０．８２％	１２．１５％	０．４４％
过去一年	３３．７６％	１．２６％	６．３６％	０．８５％	２７．４０％	０．４１％
自基金合同生效起至今	３９．８５％	１．０７％	１０．３２％	０．８７％	２９．５３％	０．２０％

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
呼振翼（先生）	本基金基金经理、投资决策委员会委员	２０１１－１２－２８	－	１７年	对外经济贸易大学经济学硕士，１７年证券从业经历，曾任高斯达期货公司投资经理，金鹏期货公司投资经理，海南证券研究员，湘财证券研究员、投资理财部经理，民生证券研究员、行业组组长。２０１０年５月加盟东方基金管理有限责任公司，曾任研究部研究员、东方策略成长股票型开放式证券投资基金基金经理助理。现任投资决策委员会委员、东方精选混合型开放式证券投资基金基金经理、东方增长中小盘混合型开放式证券投资基金基金经理。

资 产	附注号	本期末 ２０１３年１２月３１日	上年度末 ２０１２年１２月３１日
资 产：
银行存款	７．４．７．１	３，２８３，９６０．３７	３２１，４１１．３９
结算备付金		１３１，３０４．９１	５７，０１４．４７
存出保证金		１２３，１３６．４１	２５０，０００．００
交易性金融资产	７．４．７．２	７１，２８５，６０１．８８	５７，３５６，７２３．２６
其中：股票投资		５６，５９７，４４１．８８	４５，８４０，７８５．６６
基金投资		－	－
债券投资		１４，６８８，１６０．００	１１，５１５，９３７．６０
资产支持证券投资		－	－
衍生金融资产	７．４．７．３	－	－
买入返售金融资产	７．４．７．４	１，５００，０００．００	－
应收证券清算款		－	１，１１３，２４３．３９
应收利息	７．４．７．５	１０９，３６８．１９	６０，０４５．４６
应收股利		－	－
应收申购款		６４，２２６．３５	９，８６９．１８
递延所得税资产		－	－
其他资产	７．４．７．６	－	－
资产总计		７６，４９７，５９８．１１	５９，１６８，３０７．１５
负债和所有者权益	附注号	本期末 ２０１３年１２月３１日	上年度末 ２０１２年１２月３１日
负 债：
短期借款		－	－
交易性金融负债		－	－
衍生金融负债	７．４．７．３	－	－
卖出回购金融资产款		－	－
应付证券清算款		１，５００，０００．００	－
应付赎回款		２５７，９０９．９０	２３６，３１９．４７
应付管理人报酬		９１，８５３．５９	７１，６８９．８４
应付托管费		１５，３０８．９６	１１，９４８．３２
应付销售服务费		－	－
应付交易费用	７．４．７．７	１９６，６６４．５４	５５，１２５．１１
应交税费		－	－
应付利息		－	－
应付利润		－	－
递延所得税负债		－	－
其他负债	７．４．７．８	７５，６８８．４１	３２５，０２２．７６
负债合计		２，１３７，４２５．４０	７００，１０５．５０
所有者权益：
实收基金	７．４．７．９	５３，１７１，６２３．９６	５５，９２５，６６５．２４
未分配利润	７．４．７．１０	２１，１８８，５４８．７５	２，５４２，５３６．４１
所有者权益合计		７４，３６０，１７２．７１	５８，４６８，２０１．６５
负债和所有者权益总计		７６，４９７，５９８．１１	５９，１６８，３０７．１５

项 目	附注号	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年１２月３１日	上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日
一、收入		１８，５１７，２５２．８８	９，２５８，００２．７３
１．利息收入		４０５，２５５．９３	１，７９４，９５１．４９
其中：存款利息收入	７．４．７．１１	２７，６８３．２０	１０７，９３０．６９
债券利息收入		３７７，０３３．１４	３８４，０８８．６２
资产支持证券利息收入		－	－
买入返售金融资产收入		５３９．５９	１，３０２，９３２．１８
其他利息收入		－	－
２．投资收益（损失以“－”填列）		１３，３３１，２１４．８１	４，３５７，６４４．１４
其中：股票投资收益	７．４．７．１２	１３，３６２，５５３．５３	３，８７０，０２２．０９
基金投资收益		－	－
债券投资收益	７．４．７．１３	－３４３，８１９．１１	２２，６０８．４６
资产支持证券投资收益		－	－
衍生工具收益	７．４．７．１４	－	－
股利收益	７．４．７．１５	３１２，４８０．３９	４６５，０１３．５９
３．公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	７．４．７．１６	４，６８８，６９４．２７	２，７１０，２１０．５８
４．汇兑收益（损失以“－”号填列）		－	－
５．其他收入（损失以“－”号填列）	７．４．７．１７	９２，０８７．８７	３９５，１９６．５２
减：二、费用		１，９１１，６３３．８９	２，６９１，３１６．７３
１．管理人报酬		９５６，３００．６４	１，５４０，５８３．７６
２．托管费		１５９，３８３．４８	２５６，７６３．９７
３．销售服务费		－	－
４．交易费用	７．４．７．１８	３９５，０４９．７７	４９６，０６９．００
５．利息支出		－	－
其中：卖出回购金融资产支出		－	－
６．其他费用	７．４．７．１９	４００，９００．００	３９７，９００．００
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		１６，６０５，６１８．９９	６，５６６，６８６．００
减：所得税费用		－	－
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		１６，６０５，６１８．９９	６，５６６，６８６．００

项目	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年１２月３１日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	５５，９２５，６６５．２４	２，５４２，５３６．４１	５８，４６８，２０１．６５
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	１６，６０５，６１８．９９	１６，６０５，６１８．９９
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）	－２，７５４，０４１．２８	２，０４０，３９３．３５	－７１３，６４７．９３
其中：１．基金申购款	７３，３３５，０６７．７５	２４，１８５，７９５．９５	９７，５２０，８６３．７０
２．基金赎回款	－７６，０８９，１０９．０３	－２２，１４５，４０２．６０	－９８，２３４，５１１．６３
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	５３，１７１，６２３．９６	２１，１８８，５４８．７５	７４，３６０，１７２．７１
项目	上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	３３５，８６５，１９９．７６	８４，７０９．２３	３３５，９４９，９０８．９９
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	６，５６６，６８６．００	６，５６６，６８６．００
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）	－２７９，９３９，５３４．５２	－４，１０８，８５８．８２	－２８４，０４８，３９３．３４
其中：１．基金申购款	３０，４６６，２９９．９１	１，７９５，６５７．２９	３２，２６１，９５７．２０
２．基金赎回款	－３１０，４０５，８３４．４３	－５，９０４，５１６．１１	－３１６，３１０，３５０．５４
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	５５，９２５，６６５．２４	２，５４２，５３６．４１	５８，４６８，２０１．６５

关联方名称	与本基金的关系
东北证券股份有限公司	本基金管理人股东、代销机构
渤海国际信托有限公司	本基金管理人股东
河北省国有资产控股运营有限公司	本基金管理人股东
东方基金管理有限责任公司	本基金管理人、注册登记机构、基金直销机构
中国邮政储蓄银行股份有限公司	本基金托管人、代销机构
东方汇智资产管理有限公司	本基金管理人下属子公司

项目	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年１２月３１日	上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日
当期发生的基金应支付的管理费	９５６，３００．６４	１，５４０，５８３．７６
其中：支付销售机构的客户维护费	１７９，０５２．５４	２４３，２６３．０５

项目	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年１２月３１日	上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日
当期发生的基金应支付的托管费	１５９，３８３．４８	２５６，７６３．９７

关联方名称	本期末 ２０１３年１２月３１日		上年度末 ２０１２年１２月３１日
	持有的 基金份额	持有的基金份额占基金总份额的比例	持有的 基金份额	持有的基金份额占基金总份额的比例
东北证券股份有限公司	１，５００，０００．００	２．８２％	２，６５０，８９０．５１	４．７４％

关联方名称	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年１２月３１日		上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
中国邮政储蓄银行股份有限公司	３，２８３，９６０．３７	２３，６７６．８８	３２１，４１１．３９	８８，９２５．９１

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（％）
１	权益投资	５６，５９７，４４１．８８	７３．９９
	其中：股票	５６，５９７，４４１．８８	７３．９９
２	固定收益投资	１４，６８８，１６０．００	１９．２０
	其中：债券	１４，６８８，１６０．００	１９．２０
	资产支持证券	－	－
３	金融衍生品投资	－	－
４	买入返售金融资产	１，５００，０００．００	１．９６
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
５	银行存款和结算备付金合计	３，４１５，２６５．２８	４．４６
６	其他各项资产	２９６，７３０．９５	０．３９
７	合计	７６，４９７，５９８．１１	１００．００

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（％）
Ａ	农、林、牧、渔业	－	－
Ｂ	采矿业	－	－
Ｃ	制造业	３７，６２４，０５４．１２	５０．６０
Ｄ	电力、热力、燃气及水生产和供应业	１，２３６，０００．００	１．６６
Ｅ	建筑业	２，０６４，０００．００	２．７８
Ｆ	批发和零售业	－	－
Ｇ	交通运输、仓储和邮政业	－	－
Ｈ	住宿和餐饮业	－	－
Ｉ	信息传输、软件和信息技术服务业	８，９１９，４００．００	１１．９９
Ｊ	金融业	－	－
Ｋ	房地产业	２，３０１，７８７．７６	３．１０
Ｌ	租赁和商务服务业	２，４４３，０００．００	３．２９
Ｍ	科学研究和技术服务业	－	－
Ｎ	水利、环境和公共设施管理业	１，７３１，０００．００	２．３３
Ｏ	居民服务、修理和其他服务业	－	－
Ｐ	教育	－	－
Ｑ	卫生和社会工作	－	－
Ｒ	文化、体育和娱乐业	２７８，２００．００	０．３７
Ｓ	综合	－	－
	合计	５６，５９７，４４１．８８	７６．１１

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	６００５７０	恒生电子	２８０，０００	５，８４０，８００．００	７．８５
２	３００１２４	汇川技术	７０，０００	４，０９４，３００．００	５．５１
３	３０００２４	机器人	７７，８２４	３，７９０，０２８．８０	５．１０
４	０００９１５	山大华特	１１０，０００	３，３７８，１００．００	４．５４
５	６００６９０	青岛海尔	１４９，９７４	２，９２４，４９３．００	３．９３
６	３００２９８	三诺生物	４０，０００	２，７５４，４００．００	３．７０
７	６０１８８８	中国国旅	７０，０００	２，４４３，０００．００	３．２９
８	６００３７２	中航电子	９９，９２５	２，３８４，２１０．５０	３．２１
９	３００１７０	汉得信息	１５０，０００	２，２８３，０００．００	３．０７
１０	３００２５２	金信诺	１２２，７８６	２，２１２，６０３．７２	２．９８

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	６００８０４	鹏博士	４，７７１，０４５．７６	８．１６
２	３０００２４	机器人	３，７８１，６０１．４８	６．４７
３	００２３７５	亚厦股份	３，５８９，３９９．９７	６．１４
４	３００１２４	汇川技术	３，５２６，６１９．００	６．０３
５	０００９１５	山大华特	３，１７２，３６９．００	５．４３
６	０００６２５	长安汽车	３，０８０，１１１．２０	５．２７
７	６００５７０	恒生电子	２，９６６，６１５．００	５．０７
８	６０００６６	宇通客车	２，８９５，０７９．２０	４．９５
９	６００３７２	中航电子	２，８４６，２２２．４４	４．８７
１０	００２２１９	独 一 味	２，６９８，６６９．２１	４．６２
１１	０００８８８	峨眉山Ａ	２，５３６，６００．００	４．３４
１２	６００５２１	华海药业	２，５０７，９８７．７５	４．２９
１３	６００６９０	青岛海尔	２，３０４，９２９．７６	３．９４
１４	００２００７	华兰生物	２，２１３，７３３．１６	３．７９
１５	３００２９８	三诺生物	２，１９０，３３９．１０	３．７５
１６	６００５８８	用友软件	２，０９４，８１８．７０	３．５８
１７	６００５５７	康缘药业	２，０２８，７５３．９６	３．４７
１８	３００２５２	金信诺	１，９４３，５８９．２６	３．３２
１９	０００６６９	金鸿能源	１，８９６，５５０．００	３．２４
２０	００２６０３	以岭药业	１，８７４，６４３．８８	３．２１
２１	３００００５	探路者	１，７５８，２１３．７０	３．０１
２２	６００６３８	新黄浦	１，７４３，４０９．７２	２．９８
２３	００２００１	新 和 成	１，７３６，６１３．５９	２．９７
２４	００２３７１	七星电子	１，６９０，２８６．００	２．８９
２５	６０１９３３	永辉超市	１，６１０，０００．００	２．７５
２６	６００４１８	江淮汽车	１，５９０，４３２．９６	２．７２
２７	６０１８８８	中国国旅	１，５８４，０６９．２５	２．７１
２８	３００１８７	永清环保	１，５６５，９７０．００	２．６８
２９	００００５０	深天马Ａ	１，５５０，１１０．４９	２．６５
３０	０００５３６	华映科技	１，５２５，５８３．０９	２．６１
３１	００２０４１	登海种业	１，４９５，７０６．４８	２．５６
３２	００２６１４	蒙发利	１，４５１，０７７．９８	２．４８
３３	００２５７２	索菲亚	１，４４８，６４１．５４	２．４８
３４	０００５６２	宏源证券	１，４１８，５００．００	２．４３
３５	６００４２０	现代制药	１，４１７，１９８．００	２．４２
３６	３０００４５	华力创通	１，４１５，６５１．８２	２．４２
３７	０００９８９	九 芝 堂	１，３８３，６６２．００	２．３７
３８	６００１０９	国金证券	１，３４３，２１７．００	２．３０
３９	６０００３０	中信证券	１，３３６，３６３．００	２．２９
４０	３０００３４	钢研高纳	１，３３５，５８３．６４	２．２８
４１	０００９１７	电广传媒	１，３２０，５４９．６０	２．２６
４２	００２１４０	东华科技	１，２９１，６９１．７１	２．２１
４３	００２３８５	大北农	１，２７４，３７９．６７	２．１８
４４	６００４０６	国电南瑞	１，２３９，４９４．９２	２．１２
４５	６００３１５	上海家化	１，２１４，５１０．９９	２．０８
４６	３００００２	神州泰岳	１，１８９，４１８．００	２．０３

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	３０００２７	华谊兄弟	６，２８６，１４０．８３	１０．７５
２	６００８０４	鹏博士	５，１９９，１９８．４６	８．８９
３	３０００２４	机器人	４，５４８，７０３．２６	７．７８
４	００２５７２	索菲亚	４，５２２，２６０．３１	７．７３
５	０００６２５	长安汽车	３，３４６，８８７．３７	５．７２
６	６００５２１	华海药业	３，１８５，５２３．８２	５．４５
７	００２３４４	海宁皮城	３，０５２，０３８．１１	５．２２
８	００２０４１	登海种业	２，９６０，３９１．８６	５．０６
９	６０００６６	宇通客车	２，９１７，１５５．５１	４．９９
１０	００２２１９	独 一 味	２，９０７，５５２．３８	４．９７
１１	３００２５３	卫宁软件	２，８６６，８３２．６０	４．９０
１２	００００２４	招商地产	２，６１０，４２５．００	４．４６
１３	３０００４３	星辉车模	２，５７２，０３７．２０	４．４０
１４	０００５８１	威孚高科	２，５２７，３００．００	４．３２
１５	３００２１０	森远股份	２，５２５，９２５．６０	４．３２
１６	０００５６２	宏源证券	２，３４３，２７０．００	４．０１
１７	６００７５０	江中药业	２，０２３，７４３．６４	３．４６
１８	６００７３９	辽宁成大	２，００６，９６７．５４	３．４３
１９	６００５８８	用友软件	１，９４１，５０１．９５	３．３２
２０	００２３７５	亚厦股份	１，８６９，７３５．８２	３．２０
２１	０００８８８	峨眉山Ａ	１，８２５，３７９．３０	３．１２
２２	００２６１４	蒙发利	１，８１７，００１．５９	３．１１
２３	６００８３７	海通证券	１，８１２，７６０．０３	３．１０
２４	３００１８２	捷成股份	１，７６８，９３９．２２	３．０３
２５	６０００３０	中信证券	１，７１９，８２２．３３	２．９４
２６	６００４１８	江淮汽车	１，６７３，２７３．００	２．８６
２７	００２００１	新 和 成	１，６４８，８１８．００	２．８２
２８	６００９９３	马应龙	１，６１０，８９６．１９	２．７６
２９	００００５０	深天马Ａ	１，６００，６３０．９９	２．７４
３０	６００１３８	中青旅	１，５４８，１４５．１２	２．６５
３１	０００７８３	长江证券	１，４９７，９４５．２６	２．５６
３２	００２４４７	壹桥苗业	１，４４８，６２１．４１	２．４８
３３	６０１８８８	中国国旅	１，４２９，１３７．６９	２．４４
３４	０００７７６	广发证券	１，４２６，４００．００	２．４４
３５	０００８８７	中鼎股份	１，４０９，０００．００	２．４１
３６	３００００２	神州泰岳	１，４０７，１１７．００	２．４１
３７	００２３７６	新北洋	１，３９９，０７９．７９	２．３９
３８	００２５６３	森马服饰	１，３８０，６５６．４０	２．３６
３９	６０１９３３	永辉超市	１，３６８，９５６．０７	２．３４
４０	０００９８９	九 芝 堂	１，３４０，１１５．２０	２．２９
４１	６００１０９	国金证券	１，２７７，４２５．１９	２．１８
４２	０００８６１	海印股份	１，２７６，０８８．２６	２．１８
４３	０００５３８	云南白药	１，２４１，８３７．８５	２．１２
４４	６００４２０	现代制药	１，２３５，８４４．００	２．１１
４５	０００９１７	电广传媒	１，２２１，４６７．０７	２．０９
４６	６００３７２	中航电子	１，１７６，５４１．８０	２．０１
４７	６００３１５	上海家化	１，１７５，７５６．４８	２．０１

买入股票的成本（成交）总额	１２５，６２８，８９０．９２
卖出股票的收入（成交）总额	１３３，６４０，７９４．９２

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	国家债券	－	－
２	央行票据	－	－
３	金融债券	４，９６５，５００．００	６．６８
	其中：政策性金融债	４，９６５，５００．００	６．６８
４	企业债券	－	－
５	企业短期融资券	－	－
６	中期票据	－	－
７	可转债	９，７２２，６６０．００	１３．０８
８	其他	－	－
９	合计	１４，６８８，１６０．００	１９．７５

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	１３０２３６	１３国开３６	５０，０００	４，９６５，５００．００	６．６８
２	１１３００３	重工转债	３０，０００	３，４９５，９００．００	４．７０
３	１１００２３	民生转债	３０，０００	２，８９５，９００．００	３．８９
４	１１３００１	中行转债	２０，０００	１，９２６，６００．００	２．５９
５	１２８００２	东华转债	１０，０００	１，４０４，２６０．００	１．８９

序号	名称	金额
１	存出保证金	１２３，１３６．４１
２	应收证券清算款	－
３	应收股利	－
４	应收利息	１０９，３６８．１９
５	应收申购款	６４，２２６．３５
６	其他应收款	－
７	待摊费用	－
８	其他	－
９	合计	２９６，７３０．９５

序号	债券代码	债券名称	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	１１３００３	重工转债	３，４９５，９００．００	４．７０
２	１１００２３	民生转债	２，８９５，９００．００	３．８９
３	１１３００１	中行转债	１，９２６，６００．００	２．５９

持有人户数（户）	户均持有的基金份额	持有人结构
		机构投资者		个人投资者
		持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额比例
３，２７４	１６，２４０．５７	１４，６２０，２８８．５３	２７．５０％	３８，５５１，３３５．４３	７２．５０％

项目	持有份额总数（份）	占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员 持有本开放式基金	４１８，１７１．７７	０．７９％

基金合同生效日（２０１１年１２月２８日）基金份额总额	３３５，８６５，１９９．７６
本报告期期初基金份额总额	５５，９２５，６６５．２４
本报告期基金总申购份额	７３，３３５，０６７．７５
减：本报告期基金总赎回份额	７６，０８９，１０９．０３
本报告期基金拆分变动份额	－
本报告期期末基金份额总额	５３，１７１，６２３．９６

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票成交总额的比例	佣金	占当期佣金总量的比例
国信证券股份有限公司	１	１７８，４５６，６３７．３９	６８．８７％	１５７，９１６．２８	６８．２５％	－
五矿证券有限公司	１	６０，９９２，１３１．８５	２３．５４％	５５，５２７．０８	２４．００％	－
渤海证券股份有限公司	１	１９，８２０，９１６．６０	７．６０％	１７，９２１．７１	７．７５％	－

券商名称	债券交易		回购交易		权证交易
	成交金额	占当期债券成交总额的比例	成交金额	占当期回购成交总额的比例	成交金额	占当期权证成交总额的比例
国信证券股份有限公司	５，５４３，６２６．３８	１５．７４％	－	－	－	－
五矿证券有限公司	２１，８１７，７６０．９０	６１．９６％	１，５００，０００．００	１００．００％	－	－
渤海证券股份有限公司	７，８５３，４８５．６０	２２．３０％	－	－	－	－

  2013年12月31日

  基金管理人：东方基金管理有限责任公司 基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一四年三月二十九日