宝盈鸿利收益证券投资基金

  2013年年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年3月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金财务会计报告出具了标准无保留意见的审计报告，基金管理人在本报告中对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。

本报告期自2013年1月1日起至12月31日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

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2.2 基金产品说明

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2.3 基金管理人和基金托管人

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2.4 信息披露方式

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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额。

2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起的6个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的各项资产配置比例符合基金合同中的相关约定。

3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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3.3 过去三年基金的利润分配情况

本基金过去三年以来未进行利润分配。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

基金管理人：宝盈基金管理有限公司是2001年按照证监会“新的治理结构、新的内控体系”标准设立的首批基金管理公司之一，2001年5月18日成立，注册资本为人民币1亿元，注册地在深圳。公司目前管理基金鸿阳、宝盈鸿利收益、宝盈泛沿海、宝盈策略增长、宝盈增强收益、宝盈资源优选、宝盈核心优势、宝盈货币、宝盈中证100九只基金，公司恪守价值投资的投资理念，并逐渐形成了稳健、规范的投资风格。公司拥有一支经验丰富的投资管理团队，在研究方面，公司汇聚着一批从事宏观经济、行业、上市公司、债券和金融工程研究的专业人才，为公司的投资决策提供科学的研究支持；在投资方面，公司的基金经理具有丰富的证券市场投资经验，以自己的专业知识致力于获得良好业绩，努力为投资者创造丰厚的回报。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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注：1、本基金基金经理非首任基金经理，其“任职日期”指根据公司决定确定的聘任日期，“离任日期”指根据公司决定确定的解聘日期；

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定，证券从业年限的计算截至2013年12月31日。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资管理活动中公平对待不同投资组合，无损害基金持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度和控制方法

我公司根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有限公司公平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控。

公司对不同投资组合，尤其是同一位投资组合经理管理的不同投资组合同日同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行监控，同时对不同投资组合临近交易日的同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析，形成《公平交易分析报告》，并要求相关投资组合经理应对异常交易情况进行合理性解释。

公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生的同日反向交易，公司要求相关投资组合经理提供决策依据，并留存记录备查，但是完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合等除外。

公司对其他可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控，对于异常交易发生前后不同投资组合买卖该异常交易证券的情况进行分析，并要求相关投资组合经理应对异常交易情况进行合理性解释。

4.3.2 公平交易制度的执行情况

基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有限公司公平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控，并定期制作公平交易分析报告，对不同投资组合的收益率、同向交易价差、反向交易价差作专项分析。报告结果表明，本基金在本报告期内的同向交易价差均在可合理解释范围之内；在本报告期内基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资活动中公平对待不同投资组合，公平交易制度执行情况良好，无损害基金持有人利益的行为。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2013年股票市场显著分化，以创新和转型为主的创业板和中小板走出了大幅上涨的行情，分别上涨82.73%和17.54%，尤其创业板更是走出类牛市行情。而以传统蓝筹股为主的主板则全年走势疲软，最终下跌。上证指数、沪深300、深圳成指分别下跌6.75%、7.65%、和10.91%。本基金全年收益11.06%，略高于比较基准，并处于同业中等偏上水平。

本基金管理人认为，这几年都是中国经济的重要转型期，传统经济的股票难以有出色表现，因此，一直以代表经济增长转型的战略性新兴产业个股作为重点投资标的，尽管这种投资思路在本管理人在管理宝盈资源优选股票基金2011年和2012年的一些时间段遭受过巨大的挫折和打击，但未曾动摇基金管理人的基本投资理念。对这种理念的坚守终于在2013年有所收获，虽然从结果来看投资收益不能算顶级，但考虑到在操作上基本是按照基金管理人的思路和想法，并且较好的控制了回撤风险，本人对过去几年来的经验总结和过去一年所取得的进步是比较满意的。

2013年市场各类主题纷繁复杂，表象上与基金管理人的理念较为契合，但在实际操作中，基金管理人坚持以较严格的公司成长模式和业绩增长标准来来操作，在板块选择上坚持选择与过往市场不同的新的投资方向和成长主题，虽然由此也丧失了一些投资机会，也在非常规油气开采服务等方向过早买入，但从整体结果来看，较为理想。年末主要持仓集中在环保、新能源、医药、军工等方向。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本基金在本报告期内净值增长率是11.06%，同期业绩比较基准收益率是3.11%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2013年四季度前期涨幅较大的中小板和创业板公司大多数在四季度出现了预期中的的大幅调整，持续上涨的个别股票其基本特征在于三季报业绩增长超市场预期，并且行业成长方向明确，有持续成长空间。基金管理人认为，这对2014年的投资具有较好的启示作用。

我们一直的判断就是中国的转型是一项长期而艰巨的任务，因此，始终坚持投资于与转型相关的产业。在中国工业化基本完成后，中国经济的发展在寻求多个方面的突破。这些突破包括：资本、劳动力成本和环境资源对经济增长的制约；工业由粗放到精细、由大到强的转变；传统农业向现代农业的转变；军工体制的转变；增长方式由投资、出口向消费的转变；移动互联网时代带来的全方面的冲击和转变等等。 2014年，主要投资机会来自于上述转变带来的投资机会，投资理念上要紧紧抓住转型期的战略发展方向和在这些产业方向上的创新型公司。此外，2014年新股ipo重启带来大量的投资选择标的，基金管理人积极选择符合上述标准的公司，历史经验表明，ipo股本增加后，优秀的公司能进入新一轮的增长周期，与这些优秀的公司一道成长一定会给基金持有人带来不菲的投资收益。而新能源、环保、医药和大消费始终是本基金的重点持仓对象。

在蓝筹股方面，基金管理人将密切关注信用风险的暴露情况，认为政府将努力化解长期金融风险，因此，将采取偏紧的货币政策逐步暴露信用风险，提升全社会风险意识，降低房地产和地方平台债务风险可能对经济增长带来的巨大冲击。风险适当暴露后，一些在模式创新方面突出的银行可能成为较好的投资对象。信用风险的暴露也将逐步降低目前显著偏高的实际无风险收益率，从而提高蓝筹股的投资价值。

2014年，关于具体的投资策略和板块选择方面，市场已经形成过度一致的关键词，移动互联网应用、BAT、O2O、军工、节能环保（含新能源汽车等）、国企改革、医药，这些词汇如此光芒闪耀并且在2013年已经被证明是股市真理，以至于很难说出什么新意。暂且顺风继续骑猪飞舞或骑鹅旅行，今年的风可能是阵风，需提防风突然没有，或者是逆风，而逆风中只有鸟才能飞翔。

本基金将继续重点以个股投资价值判断为主，更多的采取自下而上的投资策略。投资管理人将坚持价值投资的理念，结合鸿利收益基金的特点，为投资者追求较高的收益。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照新会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金持有的投资品种进行估值。会计师事务所就我司所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。基金托管人负责对基金管理公司采用的估值政策和程序进行核查，并对估值结果及净值计算进行复核。

本基金管理人设立估值工作小组，由投资部、研究部、固定收益部、特定客户资产管理部、金融工程部、基金事务部、监察稽核部指定人员组成。相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历。估值工作小组负责制定、修订和完善基金估值政策和程序，定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用。投资部、研究部、固定收益部、特定客户资产管理部负责定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以及估值政策和程序进行评价；金融工程部负责对估值模型及方法进行筛选，选择最具适用性的估值模型及参数，并负责估值模型的选择及测算；基金事务部负责进行日常估值，并与托管行的估值结果核对一致；监察稽核部负责审核估值政策和程序的一致性，监督估值委员会工作流程中的风险控制，并负责估值调整事项的信息披露工作。

上述参与估值流程的本基金管理人、本基金托管人和本基金聘请的会计师事务所各方不存在任何重大利益冲突。基金经理不参与决定本基金估值的程序。本基金未接受任何已签约的与估值相关的任何定价服务。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

在托管宝盈鸿利收益证券投资基金的过程中，本基金托管人—中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《宝盈鸿利收益证券投资基金基金合同》、《宝盈鸿利收益证券投资基金托管协议》的约定，对宝盈鸿利收益证券投资基金管理人—宝盈基金管理有限公司2013年1月1日至2013年12月31日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本托管人认为，宝盈基金管理有限公司在宝盈鸿利收益证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认为，宝盈基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的宝盈鸿利收益证券投资基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。

§6 审计报告

本基金2013年年度财务会计报告经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计，注册会计师签字出具了普华永道中天审字(2014)第20560号“标准无保留意见的审计报告”，投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体：宝盈鸿利收益证券投资基金

报告截止日： 2013年12月31日

单位：人民币元

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注：报告截止日2013年12月31日，基金份额净值0.5452元，基金份额总额733,403,945.94份。

7.2 利润表

会计主体：宝盈鸿利收益证券投资基金

本报告期： 2013年1月1日至2013年12月31日

单位：人民币元

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7.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：宝盈鸿利收益证券投资基金

本报告期：2013年1月1日至2013年12月31日

单位：人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：

______汪钦______ ______胡坤______ ____何瑜____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注

7.4.1 基金基本情况

宝盈鸿利收益证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字(2002)第53号《关于同意宝盈鸿利收益证券投资基金设立的批复》核准，由宝盈基金管理有限公司依照《证券投资基金管理暂行办法》及其实施细则、《开放式证券投资基金试点办法》等有关规定(后由《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法规替代)和《宝盈鸿利收益证券投资基金基金契约》(后更名为《宝盈鸿利收益证券投资基金基金合同》)发起，并于2002年10月8日募集成立。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集1,446,415,713.90元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道验字(2002)第117号验资报告予以验证。本基金的基金管理人为宝盈基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。

根据《宝盈鸿利收益证券投资基金招募说明书》和《关于宝盈鸿利收益证券投资基金份额拆分比例的公告》的有关规定，本基金于2008年3月5日进行了基金份额拆分，拆分比例为1：1.365256582，并于2008年3月5日进行了变更登记。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《宝盈鸿利收益证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票，债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。基金的投资组合为：债券投资占基金净值的比例不低于20%，股票投资占基金净值的比例不高于75%，其余为现金资产。本基金的业绩比较基准为：中信综合指数X80%＋上证国债指数X20%(国内A股统一指数推出后则变更为国内A股统一指数X80%＋国债指数X20%)。

7.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《 宝盈鸿利收益证券投资基金基金合同》和中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2013年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2013年12月31日的财务状况以及2013年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

7.4.5 差错更正的说明

本基金在本报告期间无需说明的会计差错更正。

7.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券的差价收入不予征收营业税。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。自2013年1月1日起，对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

7.4.7 关联方关系

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注：1. 根据宝盈基金公司2013年4月2日股东会决定，并经证监会证监许可[2013] 714号文件核准，宝盈基金公司原股东成都工业投资集团有限公司将其持有的26%股权转让给中铁信托有限责任公司，上述工商变更手续已于2013年10月9日完成。

2. 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

本基金本报告期间及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行交易。

7.4.8.2 关联方报酬

7.4.8.2.1 基金管理费

单位：人民币元

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注：支付基金管理人宝盈基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数

7.4.8.2.2 基金托管费

单位：人民币元

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注：支付基金托管人中国农业银行股份有限公司的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日基金托管费＝前一日基金资产净值× 0.25% / 当年天数

7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金本报告期及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。

7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本报告期及上年度可比期间除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。

7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

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注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率计息。

7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期及上年度可比期间在承销期内未参与关联方承销的证券。

7.4.9 期末（ 2013年12月31日 ）本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

无。

7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

■

7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

本基金本报告期末无银行间市场债券正回购交易余额。

7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无交易所市场债券正回购交易余额。

7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值

(a)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

(b)以公允价值计量的金融工具

(i)金融工具公允价值计量的方法

根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为：

第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。

第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。

第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。

(ii)各层次金融工具公允价值

于2013年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层级的余额为360,052,509.94元，无属于第二层级或第三层级的余额(2012年12月31日：第一层级360,052,509.94元，无属于第二层级或第三层级的余额)。

(iii)公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和债券的公允价值列入第一层级；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层级或第三层级。

(iv)第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

8.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于宝盈基金管理有限公司http://www.byfunds.com网站的年度报告正文。

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：“买入金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注：买入股票成本（成交）总额、卖出股票收入（成交）总额，均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

8.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资股指期货。

8.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与股指期货交易。

8.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

8.10.1 本期国债期货投资政策

本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与国债期货交易。

8.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资国债期货。

8.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未投资国债期货。

8.11 投资组合报告附注

8.11.1

报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体除通源石油外没有被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。

2013年11月21日，通源石油公告收到陕西省证监局立案调查通知。12月6日，证监会召开新闻发布会通报通源石油涉嫌信息披露违法违规已正式立案调查。12月10日，通源石油公告，收到陕西证监局下发的《行政监管措施决定书》：“2013年6月8日，公司与陕西蓝海风投资管理有限公司签订股权转让协议，以7,408.75万元的价格转让子公司西安通源万信商务信息咨询有限公司100%股权。该交易产生利润1,008.75万元，占2012年度公司净利润16.88%，已触及《公司章程》第一百二十五条规定的董事会决策权限，但未提交董事会审议，且在2013年8月23日发布的2013年半年度报告关于该事项的表述中称，‘依据《公司章程》等相关规定，该处置属总裁权限内’，与《公司章程》规定不符，信息披露不真实。”。

由此我们判断通源石油此次被立案调查，主要是因2013年半年度报告中披露的内容与《公司章程》规定不符，信息披露不真实而导致的信息披露违规，并非公司业务经营产生变化，因而不影响公司投资价值。基金管理人将跟踪中国证监会、陕西证监局对该案的调查结论及公司经营方面的变化决定对该股票的处置。

8.11.2

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

8.11.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

■

8.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项与合计项之间可能存在尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

■

注：1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为：10万份至50万份（含）；

2、该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为：0。

§10 开放式基金份额变动

单位：份

■§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

■

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

■

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

■

11.4 基金投资策略的改变

■

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

■

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

■

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

注：1、基金管理人选择使用基金专用交易单元的选择标准和程序为：

（1）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3 亿元人民币。

（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。

（3）经营行为规范，最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚。

（4） 内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。

（5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务。

（6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务。

基金管理人根据以上标准进行评估后确定证券经营机构的选择，与被选择的券商签订证券交易席位租用协议。

2、本报告期内基金租用券商交易单元的变更情况：

（Ⅰ）租用交易单元情况

本报告期内未租用新的交易单元。

（Ⅱ）退租交易单元情况

本报告期内未退租已有的交易单元。

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

宝盈基金管理有限公司

2014年3月29日

基金简称	宝盈鸿利收益混合
基金主代码	213001
交易代码	213001
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2002年10月8日
基金管理人	宝盈基金管理有限公司
基金托管人	中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	733,403,945.94份
基金合同存续期	不定期

投资目标	为基金投资者谋求稳定的现金红利分配和长期资本增值收益，在投资收益率的波动小于或等于参照基准波动的条件下，争取更高的收益率。
投资策略	公司选择策略。在股票投资方面，发现并选择业绩能够保持高速增长的上市公司进行投资，通过公司业绩的高速增长实现投资收益。积极则是指在对所投资上市公司合理定价的基础上，以积极策略决定买入和卖出时机，当市场价格低于合理定价时买入，市场价格高于合理定价时卖出。本基金为积极成长型基金，投资于成长型企业的比例不低于基金股票投资总额的50%。 在债券投资方面，本基金综合平衡不同债券的收益性、安全性和流动性，希望通过长期持有获得稳定的现金利息收益，更好地降低基金投资组合的整体风险；同时，根据不同发行人和不同期限债券间到期收益率、即期收益率、远期收益率之间的结构性差异，积极寻求风险套利和无风险套利机会。
业绩比较基准	以中信综合指数×80％＋上证国债指数×20％（国内A股统一指数推出后则变更为国内A股统一指数×80％＋国债指数×20％）为投资的参照基准。
风险收益特征	风险水平和期望收益水平相对较高。

项目		基金管理人	基金托管人
名称		宝盈基金管理有限公司	中国农业银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	张瑾	李芳菲
	联系电话	0755-83276688	010-66060069
	电子邮箱	zhangj@byfunds.com	lifangfei@abchina.com
客户服务电话		400-8888-300	95599
传真		0755-83515599	010-63201816

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址	www.byfunds.com
基金年度报告备置地点	基金管理人、基金托管人处

3.1.1 期间数据和指标	2013年	2012年	2011年
本期已实现收益	10,505,813.85	-54,567,855.66	-29,083,052.06
本期利润	43,980,900.79	23,042,960.04	-105,633,378.26
加权平均基金份额本期利润	0.0560	0.0272	-0.1188
本期基金份额净值增长率	11.06%	6.07%	-20.94%
3.1.2 期末数据和指标	2013年末	2012年末	2011年末
期末可供分配基金份额利润	-0.1873	-0.2415	-0.2696
期末基金资产净值	399,818,423.47	405,994,299.08	399,580,365.04
期末基金份额净值	0.5452	0.4909	0.4628

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	3.75%	1.11%	-1.41%	0.93%	5.16%	0.18%
过去六个月	13.07%	1.03%	9.85%	1.00%	3.22%	0.03%
过去一年	11.06%	1.03%	3.11%	1.07%	7.95%	-0.04%
过去三年	-6.87%	1.08%	-15.65%	1.07%	8.78%	0.01%
过去五年	2.98%	1.13%	49.43%	1.24%	-46.45%	-0.11%
自基金合同生效起至今	146.75%	1.22%	96.65%	1.40%	50.10%	-0.18%

姓名	职务	任本基金的基金经理（助理）期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
彭敢	本基金基金经理兼宝盈资源优选股票型证券投资基金基金经理	2013年8月1日	-	12年	彭敢先生，金融学硕士。曾就职于大鹏证券有限责任公司综合研究所、银华基金管理有限公司投资管理部、万联证券有限责任公司研发中心、财富证券有限责任公司从事投资研究工作。2010年9月起任职于宝盈基金管理有限公司投资部。中国国籍，证券投资基金从业人员资格。
高峰	本基金基金经理、总经理助理、投资部总监兼宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金基金经理	2010年2月12日	2013年8月1日	13年	高峰先生，北京大学光华管理学院经济学硕士。1995年8月至2000年7月，就职于中国化工进出口总公司及其所属的中国对外经济贸易信托投资有限公司。2000年8月参加宝盈基金管理有限公司的筹备工作，2001年5月公司正式成立至2003年8月，历任研究发展部高级策略分析师、副总经理。2003年9月至2009年10月，历任中国对外经济贸易信托有限公司资产管理部副总经理、证券业务部总经理、资产管理总部执行总经理、高级投资经理、公司投资决策委员会成员及富韬证券投资集合资金信托的投资管理人。2009年10月至今，就职于宝盈基金管理有限公司，任总经理助理兼投资部总监。中国国籍，证券投资基金从业人员资格及律师资格。

资 产	本期末 2013年12月31日	上年度末 2012年12月31日
资 产：
银行存款	36,620,036.83	51,675,503.19
结算备付金	1,425,487.48	635,907.03
存出保证金	266,816.19	1,250,000.00
交易性金融资产	371,613,658.36	360,052,509.94
其中：股票投资	290,914,799.26	271,523,741.84
基金投资	-	-
债券投资	80,698,859.10	88,528,768.10
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	-
应收证券清算款	-	-
应收利息	1,663,921.00	1,122,934.85
应收股利	-	-
应收申购款	209,551.83	21,134.28
递延所得税资产	-	-
其他资产	-	-
资产总计	411,799,471.69	414,757,989.29
负债和所有者权益	本期末 2013年12月31日	上年度末 2012年12月31日
负 债：
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	-	-
应付证券清算款	10,222,259.19	6,193,672.17
应付赎回款	375,299.84	179,704.12
应付管理人报酬	501,257.07	478,176.41
应付托管费	83,542.83	79,696.03
应付销售服务费	-	-
应付交易费用	637,898.64	421,587.17
应交税费	720.00	720.00
应付利息	-	-
应付利润	-	-
递延所得税负债	-	-
其他负债	160,070.65	1,410,134.31
负债合计	11,981,048.22	8,763,690.21
所有者权益：
实收基金	537,190,508.09	605,753,185.17
未分配利润	-137,372,084.62	-199,758,886.09
所有者权益合计	399,818,423.47	405,994,299.08
负债和所有者权益总计	411,799,471.69	414,757,989.29

项 目	本期 2013年1月1日至2013年12月31日	上年度可比期间 2012年1月1日至2012年12月31日
一、收入	55,201,860.82	33,084,579.06
1.利息收入	3,375,962.53	3,240,215.18
其中：存款利息收入	240,595.64	229,404.48
债券利息收入	3,135,366.89	3,008,144.04
资产支持证券利息收入	-	-
买入返售金融资产收入	-	2,666.66
其他利息收入	-	-
2.投资收益（损失以“-”填列）	18,297,085.55	-47,783,358.18
其中：股票投资收益	14,337,002.56	-52,950,259.99
基金投资收益	-	-
债券投资收益	670,364.57	80,881.78
资产支持证券投资收益	-	-
衍生工具收益	-	-
股利收益	3,289,718.42	5,086,020.03
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	33,475,086.94	77,610,815.70
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-
5.其他收入（损失以“-”号填列）	53,725.80	16,906.36
减：二、费用	11,220,960.03	10,041,619.02
1．管理人报酬	6,120,400.11	6,028,127.68
2．托管费	1,020,066.69	1,004,687.93
3．销售服务费	-	-
4．交易费用	3,696,776.77	2,523,342.06
5．利息支出	-	103,716.35
其中：卖出回购金融资产支出	-	103,716.35
6．其他费用	383,716.46	381,745.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	43,980,900.79	23,042,960.04
减：所得税费用	-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	43,980,900.79	23,042,960.04

项目	本期 2013年1月1日至2013年12月31日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	605,753,185.17	-199,758,886.09	405,994,299.08
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	-	43,980,900.79	43,980,900.79
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列）	-68,562,677.08	18,405,900.68	-50,156,776.40
其中：1.基金申购款	75,090,164.19	-22,523,594.00	52,566,570.19
2.基金赎回款	-143,652,841.27	40,929,494.68	-102,723,346.59
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）	-	-	-
五、期末所有者权益（基金净值）	537,190,508.09	-137,372,084.62	399,818,423.47
项目	上年度可比期间 2012年1月1日至2012年12月31日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	632,347,700.98	-232,767,335.94	399,580,365.04
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	-	23,042,960.04	23,042,960.04
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列）	-26,594,515.81	9,965,489.81	-16,629,026.00
其中：1.基金申购款	49,453,683.31	-17,697,387.97	31,756,295.34
2.基金赎回款	-76,048,199.12	27,662,877.78	-48,385,321.34
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）	-	-	-
五、期末所有者权益（基金净值）	605,753,185.17	-199,758,886.09	405,994,299.08

关联方名称	与本基金的关系
宝盈基金管理有限公司	基金管理人、基金销售机构、基金注册登记机构
中国农业银行股份有限公司(以下简称“中国农业银行”)	基金托管人、基金代销机构
中铁信托有限责任公司	基金管理人的股东
中国对外经济贸易信托有限公司	基金管理人的股东
成都工业投资集团有限公司	基金管理人的股东(2013年10月9日前)
中铁宝盈资产管理有限公司	基金管理人的子公司

项目	本期 2013年1月1日至2013年12月31日	上年度可比期间 2012年1月1日至2012年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费	6,120,400.11	6,028,127.68
其中：支付销售机构的客户维护费	1,137,069.82	1,118,308.91

项目	本期 2013年1月1日至2013年12月31日	上年度可比期间 2012年1月1日至2012年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费	1,020,066.69	1,004,687.93

关联方 名称	本期 2013年1月1日至2013年12月31日		上年度可比期间 2012年1月1日至2012年12月31日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
中国农业银行	36,620,036.83	220,890.43	51,675,503.19	211,054.49

股票代码	股票名称	停牌日期	停牌原因	期末 估值单价	复牌日期	复牌 开盘单价	数量（股）	期末 成本总额	期末估值总额	备注
300190	维尔利	2013年12月23日	资产重组	22.06	2014年3月10日	24.27	889,370	20,268,668.43	19,619,502.20	-
300106	西部牧业	2013年12月26日	资产重组	18.41	2014年1月21日	17.20	164,752	3,079,915.95	3,033,084.32	-

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	290,914,799.26	70.64
	其中：股票	290,914,799.26	70.64
2	固定收益投资	80,698,859.10	19.60
	其中：债券	80,698,859.10	19.60
	资产支持证券	-	-
3	金融衍生品投资	-	-
4	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
5	银行存款和结算备付金合计	38,045,524.31	9.24
6	其他各项资产	2,140,289.02	0.52
7	合计	411,799,471.69	100.00

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（％）
A	农、林、牧、渔业	17,192,051.78	4.30
B	采矿业	47,137,320.48	11.79
C	制造业	121,943,817.80	30.50
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	1,497,673.57	0.37
E	建筑业	2,545,000.00	0.64
F	批发和零售业	10,146,643.80	2.54
G	交通运输、仓储和邮政业	2,631,157.00	0.66
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	19,854,832.00	4.97
J	金融业	171,885.87	0.04
K	房地产业	-	-
L	租赁和商务服务业	-	-
M	科学研究和技术服务业	-	-
N	水利、环境和公共设施管理业	67,794,416.96	16.96
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	-	-
R	文化、体育和娱乐业	-	-
S	综合	-	-
	合计	290,914,799.26	72.76

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
1	002549	凯美特气	2,543,206	39,317,964.76	9.83
2	300164	通源石油	1,486,218	24,537,459.18	6.14
3	300190	维尔利	889,370	19,619,502.20	4.91
4	300084	海默科技	1,219,926	17,871,915.90	4.47
5	600201	金宇集团	604,287	15,572,475.99	3.89
6	300252	金信诺	859,032	15,479,756.64	3.87
7	300166	东方国信	482,800	13,127,332.00	3.28
8	002570	贝因美	412,100	12,651,470.00	3.16
9	000970	中科三环	780,000	10,015,200.00	2.50
10	002437	誉衡药业	220,000	9,262,000.00	2.32

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（％）
1	000800	一汽轿车	40,477,097.03	9.97
2	002549	凯美特气	39,731,249.48	9.79
3	300164	通源石油	32,465,819.22	8.00
4	300084	海默科技	29,840,320.12	7.35
5	000002	万 科Ａ	28,263,164.17	6.96
6	300190	维尔利	26,090,822.62	6.43
7	600162	香江控股	25,690,747.07	6.33
8	601318	中国平安	24,516,027.75	6.04
9	300166	东方国信	24,239,451.85	5.97
10	601989	中国重工	22,621,588.60	5.57
11	000423	东阿阿胶	18,763,457.43	4.62
12	600201	金宇集团	18,667,515.88	4.60
13	300252	金信诺	17,321,865.33	4.27
14	600519	贵州茅台	17,196,329.18	4.24
15	000661	长春高新	17,133,086.50	4.22
16	600030	中信证券	17,110,024.78	4.21
17	002230	科大讯飞	17,100,659.20	4.21
18	002023	海特高新	16,865,906.51	4.15
19	600031	三一重工	16,553,327.99	4.08
20	600016	民生银行	14,706,717.00	3.62
21	600108	亚盛集团	14,510,765.18	3.57
22	600073	上海梅林	14,106,681.95	3.47
23	601628	中国人寿	14,100,109.55	3.47
24	002437	誉衡药业	14,063,234.03	3.46
25	300136	信维通信	13,690,782.31	3.37
26	300055	万邦达	13,355,647.44	3.29
27	002570	贝因美	12,940,321.42	3.19
28	600750	江中药业	12,766,937.05	3.14
29	300187	永清环保	12,563,927.51	3.09
30	000001	平安银行	12,536,097.16	3.09
31	300101	国腾电子	12,084,766.99	2.98
32	600557	康缘药业	11,839,231.06	2.92
33	000407	胜利股份	11,339,843.35	2.79
34	601186	中国铁建	11,273,563.00	2.78
35	002234	民和股份	11,163,391.73	2.75
36	600141	兴发集团	10,717,937.00	2.64
37	000157	中联重科	10,712,845.89	2.64
38	000970	中科三环	10,690,566.25	2.63
39	600267	海正药业	10,676,979.75	2.63
40	600835	上海机电	10,657,025.84	2.62
41	000039	中集集团	10,608,634.85	2.61
42	002646	青青稞酒	10,302,198.32	2.54
43	002318	久立特材	10,261,340.82	2.53
44	600773	西藏城投	9,771,251.32	2.41
45	300079	数码视讯	9,559,622.16	2.35
46	002305	南国置业	9,389,544.48	2.31
47	601965	中国汽研	9,071,023.23	2.23
48	002207	准油股份	8,842,752.66	2.18
49	000725	京东方Ａ	8,779,935.00	2.16
50	601111	中国国航	8,713,011.16	2.15
51	600270	外运发展	8,295,126.45	2.04
52	600479	千金药业	8,269,428.08	2.04
53	600331	宏达股份	8,238,156.99	2.03

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（％）
1	000800	一汽轿车	44,516,343.57	10.96
2	601989	中国重工	42,249,404.70	10.41
3	000002	万 科Ａ	29,570,881.31	7.28
4	000566	海南海药	29,492,248.14	7.26
5	600162	香江控股	26,197,636.54	6.45
6	600059	古越龙山	25,485,346.49	6.28
7	002230	科大讯飞	21,025,361.34	5.18
8	601318	中国平安	21,004,167.24	5.17
9	600518	康美药业	20,826,561.22	5.13
10	000635	英 力 特	19,218,591.40	4.73
11	000423	东阿阿胶	19,036,379.37	4.69
12	600519	贵州茅台	18,452,149.12	4.54
13	600406	国电南瑞	17,604,064.85	4.34
14	000661	长春高新	17,537,985.44	4.32
15	600073	上海梅林	17,144,783.92	4.22
16	600016	民生银行	15,909,726.01	3.92
17	600030	中信证券	15,435,247.16	3.80
18	300166	东方国信	14,669,106.85	3.61
19	002254	泰和新材	14,552,590.63	3.58
20	300229	拓尔思	14,281,803.42	3.52
21	600031	三一重工	14,273,332.00	3.52
22	300136	信维通信	14,210,280.93	3.50
23	600750	江中药业	14,186,817.21	3.49
24	300004	南风股份	14,104,282.52	3.47
25	300055	万邦达	13,896,754.42	3.42
26	000001	平安银行	12,873,444.61	3.17
27	600108	亚盛集团	12,682,225.71	3.12
28	600694	大商股份	12,523,253.21	3.08
29	600029	南方航空	12,511,323.15	3.08
30	300084	海默科技	12,391,718.66	3.05
31	300079	数码视讯	11,823,943.14	2.91
32	002023	海特高新	11,698,677.29	2.88
33	000407	胜利股份	11,685,778.12	2.88
34	600616	金枫酒业	11,343,338.82	2.79
35	601186	中国铁建	11,113,167.00	2.74
36	600835	上海机电	10,598,127.78	2.61
37	002651	利君股份	10,510,143.54	2.59
38	600050	中国联通	10,190,321.58	2.51
39	002437	誉衡药业	10,189,207.11	2.51
40	600141	兴发集团	10,178,958.22	2.51
41	002305	南国置业	9,802,489.37	2.41
42	601628	中国人寿	9,789,117.78	2.41
43	000039	中集集团	9,781,565.54	2.41
44	601965	中国汽研	9,730,174.62	2.40
45	000157	中联重科	9,552,215.00	2.35
46	000837	秦川发展	9,527,810.45	2.35
47	600557	康缘药业	9,526,721.59	2.35
48	300101	国腾电子	9,450,871.82	2.33
49	600267	海正药业	9,276,207.24	2.28
50	601718	际华集团	8,858,047.02	2.18
51	600270	外运发展	8,694,335.10	2.14
52	002646	青青稞酒	8,494,098.16	2.09
53	600773	西藏城投	8,333,950.97	2.05
54	600362	江西铜业	8,274,470.19	2.04
55	601139	深圳燃气	8,250,575.02	2.03
56	600096	云天化	8,205,184.57	2.02
57	300059	东方财富	8,182,535.81	2.02

买入股票成本（成交）总额	1,199,283,667.06
卖出股票收入（成交）总额	1,231,338,230.97

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例（％）
1	国家债券	40,950,859.10	10.24
2	央行票据	-	-
3	金融债券	39,748,000.00	9.94
	其中：政策性金融债	39,748,000.00	9.94
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债	-	-
8	其他	-	-
9	合计	80,698,859.10	20.18

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
1	130218	13国开18	400,000	39,748,000.00	9.94
2	010107	21国债⑺	375,340	36,539,349.00	9.14
3	010501	05国债⑴	43,970	4,411,510.10	1.10

序号	名称	金额
1	存出保证金	266,816.19
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	1,663,921.00
5	应收申购款	209,551.83
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	2,140,289.02

序号	股票代码	股票名称	流通受限部分的公允价值	占基金资产净值比例（%）	流通受限情况说明
1	300190	维尔利	19,619,502.20	4.91	重大事项

持有人户数(户)	户均持有的基金份额	持有人结构
		机构投资者		个人投资者
		持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额比例
39,095	18,759.53	15,615,246.22	2.13%	717,788,699.72	97.87%

项目	持有份额总数（份）	占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金	933,879.78	0.1273%

基金合同生效日（ 2002年10月8日 ）基金份额总额	1,446,415,713.90
本报告期期初基金份额总额	827,013,061.04
本报告期基金总申购份额	102,518,372.55
减:本报告期基金总赎回份额	196,127,487.65
本报告期基金拆分变动份额	-
本报告期期末基金份额总额	733,403,945.94

报告期内无基金份额持有人大会决议。

（5）2013年12月23日，本基金管理人发布关于基金行业高级管理人员变更公告，张瑾女士任宝盈基金管理有限公司督察长，张瑾女士基金行业高级管理人员任职资格核准文号为：证监许可〔2013〕1608号。孙胜华先生任期届满，不再担任督察长职务。 2、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

本报告期内，本基金管理人的基金投资策略遵循本基金《基金合同》中规定的投资策略，未发生显著改变。

本报告期内未发生改聘会计师事务所情况。本报告期应支付普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计费60,000元，目前事务所已连续5年为本基金提供审计服务。 本基金会计师事务所普华永道中天会计师事务所有限公司，已于2013年7月1日转制更名为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。

在本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票 成交总额的比例	佣金	占当期佣金 总量的比例
国泰君安证券	2	903,331,903.47	37.16%	808,353.02	37.10%	-
国信证券	1	588,362,888.27	24.21%	530,669.64	24.36%	-
光大证券	1	354,829,970.27	14.60%	317,518.34	14.57%	-
招商证券	1	302,668,336.40	12.45%	267,831.93	12.29%	-
银河证券	1	171,993,954.46	7.08%	155,017.90	7.12%	-
国金证券	1	95,063,428.91	3.91%	86,103.85	3.95%	-
国都证券	1	14,371,416.25	0.59%	13,083.66	0.60%	-
国元证券	1	-	-	-	-	-
海通证券	1	-	-	-	-	-

券商名称	债券交易		债券回购交易		权证交易
	成交金额	占当期债券 成交总额的比例	成交金额	占当期债券回购 成交总额的比例	成交金额	占当期权证 成交总额的比例
国泰君安证券	2,278,298.83	67.10%	-	-	-	-
国信证券	1,117,029.20	32.90%	-	-	-	-
光大证券	-	-	-	-	-	-
招商证券	-	-	-	-	-	-
银河证券	-	-	-	-	-	-
国金证券	-	-	-	-	-	-
国都证券	-	-	-	-	-	-
国元证券	-	-	-	-	-	-
海通证券	-	-	-	-	-	-