长安沪深300非周期行业指数证券投资基金

  2013年年度报告摘要

§１ 重要提示

１．１ 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人广发银行股份有限公司（以下简称：广发银行）根据本基金合同规定，于２０１４年３月２８日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告期自２０１３年１月１日起至１２月３１日止。

§２ 基金简介

２．１ 基金基本情况

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２．２ 基金产品说明

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２．３ 基金管理人和基金托管人

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２．４ 信息披露方式

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§３ 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

３．１ 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：１、本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

２、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

３、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

３．２ 基金净值表现

３．２．１ 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：本基金的业绩比较基准为：沪深３００非周期行业指数收益率＊９５％＋活期存款利率（税后）＊５％

３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

长安沪深３００非周期行业指数证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（２０１２年０６月２５日－２０１３年１２月３１日）

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３．２．３ 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：本基金合同生效日为２０１２年６月２５日，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。

３．３ 过去三年基金的利润分配情况

本基金在本报告期内和上个报告期内未进行利润分配。

§４ 管理人报告

４．１ 基金管理人及基金经理情况

４．１．１ 基金管理人及其管理基金的经验

长安基金管理有限公司成立于２０１１年９月５日，公司的股东分别为：长安国际信托股份有限公司、上海美特斯邦威服饰股份有限公司、上海磐石投资有限公司、兵器装备集团财务有限责任公司。

目前，除本基金外，长安基金管理有限公司另管理２只开放式证券投资基金，基本情况如下：

１、长安宏观策略股票型证券投资基金

基金运作方式：契约型开放式

成立日期：２０１２年３月９日

投资目标：本基金在宏观策略研判的基础上，通过强化配置景气行业及精选基本面良好、成长性突出的上市公司，在有效控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。

２、长安货币市场证券投资基金

基金运作方式：契约型开放式

成立日期：２０１３年１月２５日

投资目标：本基金在保持基金资产的安全性和流动性的前提下，通过主动式管理，力求获得超过基金业绩比较基准的稳定回报。

４．１．２ 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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注：１、任职日期和离任日期均指公司做出决定后正式对外公告之日；

２、证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。

４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。

４．３ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

４．３．１ 公平交易制度和控制方法

在本报告期内，本基金严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，投资管理和交易执行相隔离，实行集中交易制度，公平对待所管理的所有基金和投资组合，未出现违反公平交易制度的情况，亦未受到监管机构的相关调查。

４．３．２ 公平交易制度的执行情况

本基金管理人树立价值投资理念，设置合理的组织架构和科学的投资决策体系，确保投资、研究、交易各个环节的独立性。同时，建立健全公司适用的投资对象备选库和交易对手备选库，共享研究成果，在确保投资组合间的信息隔离与保密的情况下，保证建立信息公开、资源共享的公平投资管理环境。

公司建立了专门的公平交易制度，并在交易系统中采用公平交易模块，保证公平交易的严格执行。对异常交易的监控包括事前、事中和事后三个环节，并经过严格的报告和审批程序，防范和控制异常交易。

报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《长安基金管理有限公司公平交易制度》的规定。

４．３．３ 异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

４．４ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

４．４．１ 报告期内基金投资策略和运作分析

在本报告期内，作为被动型指数基金，长安沪深３００非周期行业指数基金严格恪守本基金的投资理念和投资目标，努力实现对基准的有效跟踪。在基金运作期间，本基金管理人按照基金合同的要求，坚持指数化投资策略，通过运用定量分析的手段，分析和应对导致基金跟踪误差的因素，努力将基金的跟踪误差控制在较低水平。２０１３年本基金的年化跟踪误差为１．０５％，符合基金产品合同＂年化跟踪误差控制在４％以内＂的约定。

４．４．２ 报告期内基金的业绩表现

截至２０１３年１２月３１日，本基金份额净值为１．０５３元。报告期内，本基金份额净值增长率为４．０５％，同期业绩基准增长率为４．５２％。

４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

本基金为被动式指数型基金，基金管理人将按照基金合同的要求，坚持指数化投资策略，通过运用定量分析的手段，分析和应对导致基金跟踪误差的因素，继续努力将基金的跟踪误差控制在较低水平。

４．６ 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

本报告期内，为了保证公司合规运作、加强内部控制、防范经营风险、保障基金份额持有人的利益，监察稽核人员按照独立、客观、公正的原则，依据国家相关法律法规、基金合同和管理制度，采用例行检查与专项检查、定期检查和不定期检查有机结合的方式，对公司内控制度的合法性和合规性、执行的有效性和完整性、风险的防范和控制等进行了持续的监察稽核，对发现的问题进行提示和追踪落实，定期制作监察稽核报告，及时呈报公司领导层和上级监管部门。

本基金管理人采取的主要措施包括：

（１）积极响应中国证监会关于加强市场监管的号召，采取外部法律顾问授课和内部监察部门培训相结合的方式，多次组织全体员工开展《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》及其配套法规、公司内控制度等的学习。通过上述学习宣传活动，使员工加深了对法律法规的认识，并进一步将法律法规与内控制度落实到日常工作中，确保其行为守法合规、严格自律，恪守诚实信用原则，以充分维护基金持有人的利益。

（２）继续完善公司治理结构，严格按照现代企业制度的要求，以规范经营运作、保护基金份额持有人利益为目标，建立、健全了组织结构和运行机制，明确界定董事会、监事会职责范围，认真贯彻了独立董事制度，重大经营决策的制定都征得了所有独立董事的同意，保证了独立董事在公司法人治理结构中作用的切实发挥，保证了各项重大决策的客观公正。

（３）不断完善规章制度体系，根据国家的有关法律法规和基金管理公司实际运作的要求，对现有的规章制度体系不断进行完善，对经营管理活动的决策、执行和监督程序进行规范，明确不同决策层和执行层的权利与责任，细化研究、投资、交易等各项工作流程，为杜绝人为偏差、合法合规运作、强化风险控制提供了制度保证。

４．７ 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人制订了健全、有效的估值政策和程序，清算登记部按照管理层批准后的估值政策进行估值。

对于在交易所上市的证券，采用交易所发布的行情信息来估值。对于固定收益品种，采用证券投资基金估值工作小组免费提供的固定收益品种的估值处理标准。

除了投资总监外，其他基金经理不参与估值政策的决策。但是对于非活跃投资品种，基金经理可以提供估值建议。

上述参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。

４．８ 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金于２０１２年６月２５日成立，根据《基金合同》有关规定＂本基金收益每年最多分配１２次，每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的２０％＂。截至２０１３年底，本基金未进行利润分配。

§５ 托管人报告

５．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，广发银行股份有限公司（以下称＂本托管人＂）在对长安沪深３００非周期行业指数证券投资基金（以下称＂本基金＂）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，完全尽职尽责地履行了应尽的义务，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为。

５．２ 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作方面进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

５．３ 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

§６ 审计报告

本报告期内本基金由毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具无保留意见审计报告，投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

§７ 年度财务报表

７．１ 资产负债表

会计主体：长安沪深３００非周期行业指数证券投资基金

报告截止日：２０１３年１２月３１日

单位：人民币元

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注：１、报告截止日２０１３年１２月３１日，基金份额净值１．０５３元，基金份额总额２９，８２７，７６０．８６份。

７．２ 利润表

会计主体：长安沪深３００非周期行业指数证券投资基金

本报告期：２０１３年０１月０１日至２０１３年１２月３１日

单位：人民币元

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７．３ 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：长安沪深３００非周期行业指数证券投资基金

本报告期：２０１３年０１月０１日至２０１３年１２月３１日

单位：人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分。

本报告７．１至７．４财务报表由下列负责人签署：

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７．４ 报表附注

７．４．１ 基金基本情况

长安沪深３００非周期行业指数基金（以下简称＂本基金＂）经中国证券监督管理委员会（以下简称＂中国证监会＂）《关于核准长安沪深３００非周期行业指数基金募集的批复》（证监许可［２０１２］１３０号文）批准，由长安基金管理有限公司（以下称＂长安基金公司＂）依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《长安沪深３００非周期行业指数基金基金合同》于２０１２年５月１４日至２０１２年６月２０日公开发售，募集资金总额人民币２７７，１３２，８３２．７６元，其中扣除认购费后的有效认购资金人民币２７７，０７２，８１９．５４元，有效认购资金在募集期间产生利息人民币６０，０１３．２２元，共折合２７７，１３２，８３２．７６份基金份额。上述募集资金已经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了ＫＰＭＧ－Ｂ（２０１２）ＣＲＮｏ．００４９号验资报告。基金为契约型开放式基金，存续期限不定，基金合同于２０１２年６月２５日生效。本基金的基金管理人为长安基金公司，基金托管人为广发银行股份有限公司（以下称＂广发银行＂）。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《长安沪深３００非周期行业指数基金基金合同》和《长安沪深３００非周期行业指数基金招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括沪深３００非周期行业指数的成分股及其备选成分股（包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票）、新股（一级市场初次发行和增发）、债券、回购、货币市场工具、银行存款、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金投资组合的比例范围为：沪深３００非周期行业指数成分股及其备选成分股的投资比例不低于基金资产的９０％，在任何交易日日终持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和不超过基金资产净值的１００％，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的５％，权证占基金资产净值的比例为０－３％，其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。

本基金的股票投资部分的业绩比较基准为沪深３００非周期行业指数，现金或者到期日在一年以内的政府债券投资部分为活期存款利率（税后），复合业绩比较基准为：沪深３００非周期行业指数收益率×９５％＋活期存款利率（税后）×５％。

根据《证券投资基金信息披露管理办法》，本基金定期报告在公开披露的第二个工作日，报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。

７．４．２ 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照中华人民共和国财政部（以下简称＂财政部＂）于２００６年２月１５日颁布的《企业会计准则－基本准则》和３８项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（以下合称＂企业会计准则＂）的要求编制，同时亦按照中国证监会公告［２０１０］５号《证券投资基金信息披露ＸＢＲＬ模板第３号＜年度报告和半年度报告＞》以及中国证券投资基金业协会于２０１２年１１月１６日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制。

７．４．３ 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金２０１３年１２月３１日的财务状况、自２０１３年１月１日至２０１３年１２月３１日止期间的经营成果和基金净值变动情况。

７．４．４ 重要会计政策和会计估计

７．４．４．１ 会计年度

本基金的会计年度自公历１月１日起至１２月３１日止。本期财务报表的实际编制期间为自２０１３年１月１日至２０１３年１２月３１日止。

７．４．４．２ 记账本位币

人民币

７．４．５ 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

７．４．５．１ 会计政策变更的说明

本基金在本年度未发生重大会计政策变更。

７．４．５．２ 会计估计变更的说明

本基金在本年度未发生重大会计估计变更。

７．４．５．３ 差错更正的说明

本基金在本年度未发生过重大会计差错。

７．４．６ 税项

根据财税字［１９９８］５５号文、财税字［２００２］１２８号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税［２００４］７８号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税［２００５］１０２号文《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税［２００５］１０３号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税［２００５］１０７号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、上证交字［２００８］１６号《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于２００８年９月１８日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税［２００８］１号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：

（ａ）以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。

（ｂ）基金买卖股票、债券的投资收益暂免征收营业税和企业所得税。

（ｃ）对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴２０％的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，暂按２５％计入应纳税所得额，适用２０％的税率计征个人所得税，实际税负为５％，由上市公司在向基金派发股息、红利时代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。基金在股权登记日后转让股票时，中登上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，超过已扣缴税款的部分，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中登上海分公司。具体实际税负为：股东的持股期限在１个月以内（含１个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为２０％；持股期限在１个月以上至１年（含１年）的，暂减按５０％计入应纳税所得额，实际税负为１０％；持股期限超过１年的，暂减按２５％计入应纳税所得额，实际税负为５％。

（ｄ）基金卖出股票按０．１％的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

７．４．７ 关联方关系

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注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。并以一般交易价格为定价基础。

７．４．８本报告期及上年度可比期间的关联方交易

７．４．８．１ 通过关联方交易单元进行的交易

７．４．８．１．１ 股票交易

本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行股票交易。

７．４．８．１．２ 权证交易

本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行权证交易。

７．４．８．１．３ 应支付关联方的佣金

本基金本报告期内无应支付给关联方的佣金。

７．４．８．２ 关联方报酬

７．４．８．２．１ 基金管理费

单位：人民币元

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注：１、支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值１．０％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×１．０％ ／当年天数。

２、客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。

７．４．８．２．２ 基金托管费

单位：人民币元

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注：支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值０．１５％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值×０．１５％／当年天数。

７．４．８．３ 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

本基金本报告期内未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

７．４．８．４ 各关联方投资本基金的情况

７．４．８．４．１ 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金本报告期内基金管理人没有投资本基金的情况。

７．４．８．４．２ 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份

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注：本基金本报告期内其他关联方没有投资本基金的情况。

７．４．８．５ 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

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注：本基金的银行存款由基金托管人广发银行保管，按银行同业利率计息。

本基金通过＂广发银行基金托管结算资金专用存款账户＂转存于中国证券登记结算有限责任公司的结算备付金，于２０１３年１２月３１日的相关余额为人民币元１８，５３８．３０元（２０１２年１２月３１日：人民币１８７，４７９．５２元）。

７．４．８．６ 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内未参与关联方承销证券的买卖。

７．４．８．７ 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期内无其他关联交易事项。

７．４．９ 利润分配情况

７．４．９．１ 利润分配情况——非货币市场基金

本基金本年未进行利润分配。

７．４．１０ 期末（２０１３年１２月３１日）本基金持有的流通受限证券

７．４．１０．１ 因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

根据《证券发行与承销管理办法（２０１２年修订）》，证券投资基金参与网下配售，可与发行人、承销商自主约定网下配售股票的持有期限。持有期自公开发行的股票上市之日起计算。在持有期内的股票为流动受限制而不能自由转让的资产。基金通过网上申购获配的新股，从新股获配日至该新股上市日期间，为流通受限制而不能自由转让的资产。此外，基金还可作为特定投资者，认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票，所认购的股票自发行结束之日起１２个月内不得转让。

于２０１３年１２月３１日，本基金未因认购新发或增发证券而持有流通受限证券。

７．４．１０．２ 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

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注：本基金截至２０１３年１２月３１日止持有以上因公布的重大事项等可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。

７．４．１０．３ 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

７．４．１０．３．１ 银行间市场债券正回购

本基金本期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

７．４．１０．３．２ 交易所市场债券正回购

本基金本期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

§８ 投资组合报告

８．１ 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

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８．２ 期末按行业分类的股票投资组合

8.2.1 报告期末（指数投资）按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

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8.2.2 报告期末（积极投资）按行业分类的股票投资组合

注：本基金本报告期末未持有积极投资股票。

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

8.3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

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8.3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

本基金本报告期末未持有积极投资股票。

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

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注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.2累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

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注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

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注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期未进行贵金属投资。

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期未进行股指期货交易。

8.10.2 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

8.10.3 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期未进行国债期货交易。

8.11 投资组合报告附注

8.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期未被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.11.2本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

8.11.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

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8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

8.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

8.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有积极投资股票。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

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9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

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§10 开放式基金份额变动

单位：份

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注：总申购份额包含红利再投、转换入份额，总赎回份额包含转换出份额。

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

一、报告期内基金管理人发生以下重大人事变动：

1、2013年8月31日，在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登了《长安基金管理有限公司副总经理变更公告》，同意盛军辞去副总经理职务，聘任张淦泉公司副总经理职务。

2、2013年12月10日，在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登了《长安基金管理有限公司关于由黄陈先生代为履行督察长职务的公告》，同意张洪水辞去公司督察长职务，由总经理黄陈代行公司督察长职务。

二、报告期内基金托管人发生如下重大变动：

本报告期内未涉及基金托管人的重大变动。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

11.4 基金投资策略的改变

本基金本报告期投资策略未发生改变。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)(原“毕马威华振会计师事务所”自本基金基金合同生效日起为本基金提供审计服务，本基金报告年度应支付给毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)的报酬为人民币捌万元整。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚的情况

报告期内无基金管理人、基金托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

金额单位：人民币元

■

注：基金租用席位的选择标准是：

(1)资力雄厚，信誉良好；

(2)财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；

(3)经营行为规范，在最近一年内无重大违规经营行为；

(4)内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；

(5)公司具有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供具有相当质量的关于宏观经济面分析、行业发展趋势及证券市场走向、个股分析的研究报告以及丰富全面的信息服务；能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。

选择程序是：根据对各券商提供的各项投资、研究服务情况的考评结果，符合席位券商标准的，由公司研究部提出席位券商的调整意见（调整名单及调整原因），并经公司批准。

长安基金管理有限公司

二〇一四年三月二十九日

基金名称	长安沪深３００非周期行业指数证券投资基金
基金简称	长安沪深３００非周期
基金主代码	７４０１０１
交易代码
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	２０１２年０６月２５日
基金管理人	长安基金管理有限公司
基金托管人	广发银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	２９，８２７，７６０．８６

投资目标	本基金为股票型指数基金，力求通过对沪深３００非周期行业指数进行完全复制，在严格控制跟踪误差的基础上，为投资者提供一个投资于沪深３００非周期行业指数的有效工具。
投资策略	本基金采用完全复制方法跟踪标的指数，即按照沪深３００非周期行业指数的成分股组成及权重构建股票投资组合，进行被动指数化投资。
业绩比较基准	沪深３００非周期行业指数收益率＊９５％＋活期存款利率（税后）＊５％
风险收益特征	本基金为跟踪指数的股票型基金，其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金，属于证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。

项目		基金管理人	基金托管人
名称		长安基金管理有限公司	广发银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	李永波	李春磊
	联系电话	０２１－２０３２９７６１	０１０－６５１６９８３０
	电子邮箱	ｌｉｙｏｎｇｂｏ＠ｃｈａｎｇａｎｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ	ｌｉｃｈｕｎｌｅｉ＠ｃｇｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ．ｃｎ
客户服务电话		４００－８２０－９６８８	４００－８３０－８００３
传真		０２１－５０５９８０１８	０１０－６５１６９５５５

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址	ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｈａｎｇａｎｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ
基金年度报告备置地点	上海市浦东新区芳甸路１０８８号紫竹国际大厦１６层

３．１．１ 期间数据和指标	２０１３年	２０１２年０６月２５日－２０１２年１２月３１日
本期已实现收益	８，１９４，４４８．６３	－７，８９８，３６４．４０
本期利润	５，０５２，７７６．９５	－３，２８７，３２０．１３
加权平均基金份额本期利润	０．０９５１	－０．０１６７
本期加权平均净值利润率	９．０９％	－１．７１％
本期基金份额净值增长率	４．０５％	１．２０％
３．１．２ 期末数据和指标	２０１３年末	２０１２年末
期末可供分配利润	１，５７２，５２８．５７	－４，６８７，９３９．２５
期末可供分配基金份额利润	０．０５２７	－０．０３６６
期末基金资产净值	３１，４００，２８９．４３	１２９，５６０，７４２．０５
期末基金份额净值	１．０５３	１．０１２
３．１．３ 累计期末指标	２０１３年末	２０１２年末
基金份额累计净值增长率	５．３０％	１．２０％

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	－３．１３％	１．２１％	－１．９８％	１．２１％	－１．１５％	－
过去六个月	８．８９％	１．２０％	９．４１％	１．２０％	－０．５２％	－
过去一年	４．０５％	１．２０％	４．５２％	１．２１％	－０．４７％	－０．０１％
自基金合同生效日起至今（２０１２年０６月２５日－２０１３年１２月３１日）	５．３０％	１．０９％	－１．１５％	１．１７％	６．４５％	－０．０８％

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
王磊	本基金的基金经理	２０１２年０６月２５日	－	５年	吉林大学经济学硕士。曾任中邮创业基金管理有限公司战略发展部副总经理、国金通用基金管理有限公司筹备期研究员等职。２０１１年８月加入长安基金管理有限公司，任基金经理助理，２０１２年６月２５日至今任长安沪深３００非周期行业指数基金的基金经理。

资 产	本期末 ２０１３年１２月３１日	上年度末 ２０１２年１２月３１日
资 产：
银行存款	２，９２４，４９６．４３	９，４６８，８２０．５１
结算备付金	１８，５３８．３０	１８７，４７９．５２
存出保证金	１３，４８２．２５	７５０，０００．００
交易性金融资产	２９，６５３，７８６．８１	１２１，８０８，５８０．０８
其中：股票投资	２９，６５３，７８６．８１	１２１，８０８，５８０．０８
基金投资	－	－
债券投资	－	－
资产支持证券投资	－	－
贵金属投资	－	－
衍生金融资产	－	－
买入返售金融资产	－	－
应收证券清算款	－	－
应收利息	６４９．６５	１，７２３．９４
应收股利	－	－
应收申购款	７８９．０５	６８９．６５
递延所得税资产	－	－
其他资产	－	－
资产总计	３２，６１１，７４２．４９	１３２，２１７，２９３．７０
负债和所有者权益	本期末 ２０１３年１２月３１日	上年度末 ２０１２年１２月３１日
负 债：
短期借款	－	－
交易性金融负债	－	－
衍生金融负债	－	－
卖出回购金融资产款	－	－
应付证券清算款	－	－
应付赎回款	６６，９７８．９１	１，２６２，１１２．３２
应付管理人报酬	２７，７０３．２０	１０６，１１８．７４
应付托管费	４，１５５．４７	１５，９１７．８０
应付销售服务费	－	－
应付交易费用	１３，７７４．８８	５２，６４６．１１
应交税费	－	－
应付利息	－	－
应付利润	－	－
递延所得税负债	－	－
其他负债	１，０９８，８４０．６０	１，２１９，７５６．６８
负债合计	１，２１１，４５３．０６	２，６５６，５５１．６５
所有者权益：
实收基金	２９，８２７，７６０．８６	１２８，００２，７００．６３
未分配利润	１，５７２，５２８．５７	１，５５８，０４１．４２
所有者权益合计	３１，４００，２８９．４３	１２９，５６０，７４２．０５
负债和所有者权益总计	３２，６１１，７４２．４９	１３２，２１７，２９３．７０

项 目	本期 ２０１３年０１月０１日至２０１３年１２月３１日	上年度可比期间 ２０１２年０６月２５日－２０１２年１２月３１日
一、收入	６，７０５，２４７．７７	－８９４，７４６．５２
１．利息收入	３４，６００．４２	４９０，５９０．９７
其中：存款利息收入	３４，６００．４２	２７２，１２１．６４
债券利息收入	－	－
资产支持证券利息收入	－	－
买入返售金融资产收入	－	２１８，４６９．３３
其他利息收入	－	－
２．投资收益（损失以“－”填列）	９，６８７，３８６．６６	－６，１７７，５００．４３
其中：股票投资收益	８，８８４，１８１．１７	－６，６９２，５９２．４０
基金投资收益	－	－
债券投资收益	－	－
资产支持证券投资收益	－	－
股利收益	８０３，２０５．４９	５１５，０９１．９７
衍生工具收益	－	－
贵金属投资收益	－	－
３．公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	－３，１４１，６７１．６８	４，６１１，０４４．２７
４．汇兑收益（损失以“－”号填列）	－	－
５．其他收入（损失以“－”号填列）	１２４，９３２．３７	１８１，１１８．６７
减：二、费用	１，６５２，４７０．８２	２，３９２，５７３．６１
１．管理人报酬	５６４，８００．４４	９８０，４３６．０７
２．托管费	８４，７２０．０３	１４７，０６５．３７
３．销售服务费	－	－
４．交易费用	２６２，９１３．３５	７４８，４１５．５５
５．利息支出	－	－
其中：卖出回购金融资产支出	－	－
６．其他费用	７４０，０３７．００	５１６，６５６．６２
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	５，０５２，７７６．９５	－３，２８７，３２０．１３
减：所得税费用	－	－
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	５，０５２，７７６．９５	－３，２８７，３２０．１３

项 目	本期 ２０１３年０１月０１日至２０１３年１２月３１日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	１２８，００２，７００．６３	１，５５８，０４１．４２	１２９，５６０，７４２．０５
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	５，０５２，７７６．９５	５，０５２，７７６．９５
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）	－９８，１７４，９３９．７７	－５，０３８，２８９．８０	－１０３，２１３，２２９．５７
其中：１．基金申购款	２，７０６，５５０．２９	１４８，１９９．２２	２，８５４，７４９．５１
２．基金赎回款	－１００，８８１，４９０．０６	－５，１８６，４８９．０２	－１０６，０６７，９７９．０８
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益 （基金净值）	２９，８２７，７６０．８６	１，５７２，５２８．５７	３１，４００，２８９．４３
项 目	上年度可比期间 ２０１２年０６月２５日－２０１２年１２月３１日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	２７７，１３２，８３２．７６	－	２７７，１３２，８３２．７６
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	－３，２８７，３２０．１３	－３，２８７，３２０．１３
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）	－１４９，１３０，１３２．１３	４，８４５，３６１．５５	－１４４，２８４，７７０．５８
其中：１．基金申购款	６３０，４３３．１５	－２２，２９２．６８	６０８，１４０．４７
２．基金赎回款	－１４９，７６０，５６５．２８	４，８６７，６５４．２３	－１４４，８９２，９１１．０５
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益 （基金净值）	１２８，００２，７００．６３	１，５５８，０４１．４２	１２９，５６０，７４２．０５

————————— 基金管理公司负责人

————————— 主管会计工作负责人

————————— 会计机构负责人

关联方名称	与本基金的关系
长安基金管理有限公司	基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
广发银行股份有限公司	基金托管人、基金代销机构
长安国际信托股份有限公司	基金管理人的股东
上海美特斯邦威服饰股份有限公司	基金管理人的股东
上海磐石投资有限公司	基金管理人的股东
兵器装备集团财务有限责任公司	基金管理人的股东

项目	本期 ２０１３年０１月０１日至２０１３年１２月３１日	上年度可比期间 ２０１２年０６月２５日－２０１２年１２月３１日
当期发生的基金应支付的管理费	５６４，８００．４４	９８０，４３６．０７
其中：支付销售机构的客户维护费	１６６，８００．２９	２４６，９０２．１０

项目	本期 ２０１３年０１月０１日至２０１３年１２月３１日	上年度可比期间 ２０１２年０６月２５日－２０１２年１２月３１日
当期发生的基金应支付的托管费	８４，７２０．０３	１４７，０６５．３７

关联方名称	本期末 ２０１３年１２月３１日		上年度末 ２０１２年１２月３１日
	持有的 基金份额	持有的基金份额占基金总份额的比例	持有的 基金份额	持有的基金份额占基金总份额的比例
长安基金公司高级管理人员		－	１９７，７２４．４６	０．１５％

关联方名称	本期 ２０１３年０１月０１日至２０１３年１２月３１日		上年度可比期间 ２０１２年０６月２５日－２０１２年１２月３１日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
广发银行股份有限公司	２，９２４，４９６．４３	３２，４０６．８７	９，４６８，８２０．５１	２６５，６８８．１２

股票代码	股票名称	停牌日期	停牌原因	期末 估值单价	复牌日期	复牌 开盘单价	数量 （单位： 股）	期末 成本总额	期末 估值总额
６０００５８	五矿发展	２０１３－０７－２４	重大事项	１３．５６	２０１４－０１－０６	１４．９２	７，０２９	１３８，３６０．８２	９５，３１３．２４

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（％）
１	权益投资	２９，６５３，７８６．８１	９０．９３
	其中：股票	２９，６５３，７８６．８１	９０．９３
２	固定收益投资	－	－
	其中：债券	－	－
	资产支持证券	－	－
３	贵金属投资	－	－
４	金融衍生品投资	－	－
５	买入返售金融资产	－	－
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
６	银行存款和结算备付金合计	２，９４３，０３４．７３	９．０２
７	其他各项资产	１４，９２０．９５	０．０５
８	合计	３２，６１１，７４２．４９	１００．００

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（％）
A	农、林、牧、渔业	480,403.35	1.53
B	采矿业	－	－
C	制造业	19,307,708.39	61.49
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	2,013,114.45	6.41
E	建筑业	2,243,303.18	7.14
F	批发和零售业	2,113,941.24	6.73
G	交通运输、仓储和邮政业	－	－
H	住宿和餐饮业	－	－
I	信息传输、软件和信息技术服务业	1,518,182.81	4.83
J	金融业	－	－
K	房地产业	－	－
L	租赁和商务服务业	494,607.13	1.58
M	科学研究和技术服务业	－	－
N	水利、环境和公共设施管理业	565,184.36	1.80
O	居民服务、修理和其他服务业	－	－
P	教育	－	－
Q	卫生和社会工作	－	－
R	文化、体育和娱乐业	331,038.55	1.05
S	综合	586,303.35	1.87
	合计	29,653,786.81	94.44

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	000651	格力电器	28,831	941,620.46	3.00
2	600887	伊利股份	17,109	668,619.72	2.13
3	600519	贵州茅台	5,005	642,541.90	2.05
4	601668	中国建筑	179,654	564,113.56	1.80
5	600104	上汽集团	38,751	547,939.14	1.75
6	002024	苏宁云商	55,195	498,410.85	1.59
7	000538	云南白药	4,351	443,758.49	1.41
8	601989	中国重工	75,342	422,668.62	1.35
9	000333	美的集团	8,272	413,600.00	1.32
10	600900	长江电力	63,161	399,177.52	1.27

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例(%)
1	600104	上汽集团	1,242,342.13	0.96
2	600256	广汇能源	903,100.00	0.70
3	000970	中科三环	838,471.00	0.65
4	002236	大华股份	760,394.87	0.59
5	600637	百视通	690,291.00	0.53
6	000651	格力电器	612,325.00	0.47
7	600519	贵州茅台	596,625.00	0.46
8	600886	国投电力	526,583.00	0.41
9	600887	伊利股份	467,919.00	0.36
10	601800	中国交建	445,192.51	0.34
11	002024	苏宁云商	427,673.00	0.33
12	002375	亚厦股份	409,156.00	0.32
13	600011	华能国际	399,572.27	0.31
14	600027	华电国际	396,488.00	0.31
15	601668	中国建筑	375,608.00	0.29
16	000858	五 粮 液	361,364.00	0.28
17	600332	白云山	347,551.00	0.27
18	600582	天地科技	323,492.75	0.25
19	002594	比亚迪	319,507.00	0.25
20	002450	康得新	292,448.00	0.23

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例(%)
1	600519	贵州茅台	4,577,774.90	3.53
2	000651	格力电器	3,339,244.69	2.58
3	601668	中国建筑	3,067,280.31	2.37
4	600887	伊利股份	2,840,036.39	2.19
5	000858	五 粮 液	2,606,545.89	2.01
6	600104	上汽集团	2,604,541.72	2.01
7	002024	苏宁云商	1,993,363.27	1.54
8	000157	中联重科	1,930,569.45	1.49
9	600900	长江电力	1,823,226.29	1.41
10	600050	中国联通	1,659,119.32	1.28
11	002304	洋河股份	1,591,155.68	1.23
12	600518	康美药业	1,554,175.79	1.20
13	000538	云南白药	1,529,219.03	1.18
14	600031	三一重工	1,524,803.78	1.18
15	600406	国电南瑞	1,330,716.64	1.03
16	600011	华能国际	1,309,340.48	1.01
17	000423	东阿阿胶	1,276,720.08	0.99
18	000800	一汽轿车	1,276,088.79	0.98
19	000895	双汇发展	1,249,713.05	0.96
20	000069	华侨城Ａ	1,240,064.97	0.96

买入股票的成本（成交）总额	21,127,990.79
卖出股票的收入（成交）总额	119,025,293.55

序号	名称	金额
1	存出保证金	13,482.25
2	应收证券清算款	－
3	应收股利	－
4	应收利息	649.65
5	应收申购款	789.05
6	其他应收款	－
7	待摊费用	－
8	其他	－
9	合计	14,920.95

持有人户数 (户)	户均持有的基金份额	持有人结构
		机构投资者		个人投资者
		持有 份额	占总份额比例	持有 份额	占总份额比例
793	37,613.82	2,214,820.66	7.43%	27,612,940.20	92.57%

项目	持有份额总数（份）	占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金	167,124.08	0.56%

基金合同生效日(2012年06月25日)基金份额总额	277,132,832.76
本报告期期初基金份额总额	128,002,700.63
本报告期基金总申购份额	2,706,550.29
减：本报告期基金总赎回份额	100,881,490.06
本报告期基金拆分变动份额	－
本报告期期末基金份额总额	29,827,760.86

券商名称	交易单元 数量	股票交易		债券交易		债券回购交易		权证交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占股票 成交总额比例	成交金额	占债券 成交总额比例	成交金额	占债券回购 成交总额比例	成交金额	占权证 成交总额比例	佣金	占当期佣金 总量的比例
海通证券	1	30,330,854.08	21.64%		－		－		－	27,613.43	21.78%
兴业证券	1	22,054,731.57	15.74%		－		－		－	19,724.48	15.56%
东兴证券	1	19,490,567.06	13.91%		－		－		－	17,744.53	14.00%
中信建投	1	18,843,678.77	13.45%		－		－		－	17,155.22	13.53%
招商证券	1	18,432,980.61	13.15%		－		－		－	16,464.05	12.99%
民生证券	1	17,831,934.57	12.72%		－		－		－	16,234.06	12.81%
中信证券	1	13,168,537.68	9.40%		－		－		－	11,833.79	9.33%

  2013年12月31日

  基金管理人：长安基金管理有限公司 基金托管人：广发银行股份有限公司 送出日期：2014年03月29日