长信金利趋势股票型证券投资基金

  2013年年度报告摘要

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年3月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告期自2013年1月1日起至2013年12月31日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

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2.2 基金产品说明

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2.3 基金管理人和基金托管人

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2.4 信息披露方式

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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，封闭式基金交易佣金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：1、图示日期为2006年4月30日至2013年12月31日。

2、按基金合同规定，本基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内为建仓期。建仓期结束时，本基金的各项投资比例已符合基金合同中的约定。

3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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3.3 过去三年基金的利润分配情况

过去三年本基金未进行利润分配。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

长信基金管理有限责任公司是经中国证监会证监基金字【2003】63号文批准，由长江证券股份有限公司、上海海欣集团股份有限公司、武汉钢铁股份有限公司共同发起设立。注册资本1.5亿元人民币。目前股权结构为：长江证券股份有限公司占49%、上海海欣集团股份有限公司占34.33%、武汉钢铁股份有限公司占16.67%。

截至2013年12月31日，本基金管理人管理16只开放式基金，即长信利息收益货币、长信银利精选股票、长信金利趋势股票、长信增利动态策略股票、长信双利优选混合、长信利丰债券、长信恒利优势股票、长信中证中央企业100指数（LOF）、长信中短债债券、长信量化先锋股票、长信标普100等权重指数（QDII）、长信利鑫分级债、长信内需成长股票、长信可转债债券、长信利众分级债和长信纯债一年定开债券。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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注：1、首任基金经理任职日期以本基金成立之日为准；新增或变更以刊登新增/变更基金经理的公告披露日为准。

2、基金经理助理的任职日期以公司作出正式聘任的决议之日为准。

3、本基金基金经理（助理）的证券从业年限以基金经理（助理）进入证券业务相关机构的工作经历为时间计算标准。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，不存在损害基金份额持有人利益的行为。

本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基金份额持有人谋求最大利益。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度和控制方法

1、所有投资对象的投资指令必须经由交易部门总监或其授权人审核分配至交易人员执行。进行投资指令分配的人员必须保证投资指令得到公平对待。

2、公司使用的交易执行软件系统必须具备如下功能：

（1）严格按照时间顺序发送委托指令；

（2）对于多个投资组合在同一时点就同一证券下达的相同方向的投资指令，并且市价在限价范围内的，系统能够将交易员针对该证券下达的每笔委托自动按照指令数量比例分拆为各投资组合的委托指令。

3、交易人员对于接收到的交易指令依照价格优先、时间优先的顺序执行。在执行多个投资组合在同一时点就同一证券下达的相同方向的交易所投资指令时，除制度规定的例外指令外，必须开启系统的公平交易开关。

4、对于不同投资组合均进行债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易的投资对象，交易部门必须严格独立接收各投资组合的投资指令，在申购结果产生前，不得以任何形式向任何人泄露各投资指令的内容，包括指令价格及数量等要素。

5、对于各投资组合以独立账户名义进行申购的投资对象，除需经过公平性审核的例外指令外，申购获配的证券数量由投资管理系统接收各类证券登记结算机构发送的数据进行分配。交易部门根据证券发行人在指定公开披露媒体上披露的申购结果对系统内分配数量进行核准，数量不符的，应当第一时间告知各投资管理部门的总监及监察稽核部总监。对于以公司名义进行申购的投资对象，公司在获配额度确定后，严格按照价格优先的原则在各投资组合间进行分配。申购价格相同的投资组合则根据投资指令的数量按比例进行分配。确因特殊原因不能按照上述原则进行分配的，应启动异常交易识别流程，审核通过的，可以进行相应分配。

4.3.2 公平交易制度的执行情况

本报告期内，公司已实行公平交易制度，并建立公平交易制度体系，已建立投资决策体系，加强交易执行环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同时，公司已通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内，除完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合外，其余各投资组合均未参与交易所公开竞价同日反向交易，不涉及成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情形，对本年度同向交易价差进行专项分析，未发现异常情况。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

整体看，2013年国内经济在底部有所反复。国际方面，欧洲债务危机逐渐走出前期的阴影，美国经济走上温和复苏的道路，部分新兴经济体在美国复苏和美元升值的背景下，经历了本国货币的大幅贬值和金融市场动荡。对于2013年的国内市场而言，经济增长和流动性两大因素主导了全年市场的起伏。年初建立在经济将稳步增长以及流动性宽松的预期之上，市场整体表现较好。其后，房地产调控政策，银行影子银行治理等政策接踵而至，市场开始修正前期较为乐观的经济预期。2013年六月末市场经历了流动性危机的冲击，使得市场整体系统性风险全面抬升，市场指数创下全年低点；其后市场对于流动性冲击的预期开始逐渐修复，市场略有启稳回升。2013年四季度在较高的市场利率水平以及悲观的经济预期下的背景下，市场继续承压。但是在整体市场低迷的情况下，新兴行业、新兴商业模式等相关行业和公司受到了市场的全面追捧，呈现出结构性的牛市行情。因此整体看，信息服务、信息设备、电子、家电、医药生物等行业全年涨幅居前；而传统周期类相关采掘、有色金属、黑色金属、房地产、建筑建材等行业表现相对较差。

报告期内，本基金基于对国内经济具有较强内生性增长动力的判断，配置了相对较多的周期性行业。该配置，一方面低估了房地产调控政策对于短期经济增速下行的风险，以及受到六月末流动性危机这个黑天鹅事件的冲击。另一方面也低估了在整体经济不景气的背景下，市场的结构化行情。两个方面的原因叠加使得组合整体业绩受到拖累。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截止报告期末，本基金份额净值为0.5536元，报告期基金份额净值增长率为-15.42%，成立以来的累计净值为1.7493元，本期业绩比较基准增长率为-5.09%，基金波动率为1.46%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2014年，我们认为世界经济仍将处于缓慢复苏的轨道上，相对于2013年而言，不确定的因素将会有所降低。美国经济复苏基本明确，量化宽松政策的退出只会对其经济产生短期的阶段性影响，但不会影响其方向。欧洲市场也逐渐走出危机的阴影，开始逐渐转好。日本经济在安倍政府的领导下也有所改善，程度还需要持续观察。国内经济预计在2014年将呈现系统性收敛的状态，宏观经济不会向上或者向下出现显著的变化。

短期看经济继续盘整，流动性中性偏紧，但在保证经济增长的情况下，会进行适当宽松。中长期我们需要关注新一轮复苏的可能。首先，经济已经在底部持续徘徊了近两年的时间，经济存在向上的空间；其次十八届三中全会后，政策红利的释放有一个循序渐进的过程。再次，一些周期类的行业也逐渐走出底部。全年看，中国经济处于稳增长调结构的阶段，保持经济稳定的平衡木难走，导致经济数据以及政策预期更加频繁的波动，市场可能继续呈分化格局，波动频率更高。长期看，经济新一轮平衡后的启稳增长以及改革预期对风险偏好的提升，有助推升市场。

基于我们对2014年整体经济的判断，基金组合将更加注重企业盈利驱动因素来构建组合。包括能在传统行业进行整合并带来盈利改善带来的行业和企业，能抓住互联网催生的商业模式和消费模式变化的行业和企业，以及在服务业中具备核心竞争优势的行业和企业。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

根据中国证券监督管理委员会2008年9月12日发布的【2008】38号文《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的规定，长信基金管理有限责任公司（以下简称“公司”）制订了健全、有效的估值政策和程序，成立了估值工作小组，小组成员由投资管理部总监、固定收益部总监、研究发展部总监、交易管理部总监、金融工程部总监、基金事务部总监以及基金事务部至少一名业务骨干共同组成。相关参与人员都具有丰富的证券行业工作经验，熟悉相关法规和估值方法。基金经理不直接参与估值决策，如果基金经理认为某证券有更好的证券估值方法，可以申请公司估值工作小组对某证券进行专项评估。估值决策由与会估值工作小组成员1/2以上多数票通过。对于估值政策，公司与基金托管人充分沟通，达成一致意见。审计本基金的会计师事务所认可公司基金估值政策和程序的适当性。

参与估值流程各方不存在任何重大利益冲突。报告期内，未签订与估值相关的定价服务。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据相关法律法规和本基金基金合同规定的基金收益分配原则以及基金实际运作情况，本基金本报告期没有进行利润分配。

本基金收益分配原则如下：

1、基金收益分配比例按有关规定制定；

2、本基金每年收益分配次数最多为6次，年度收益分配比例不低于基金年度已实现收益的80%；

3、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；

4、基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；

5、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配；

6、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年至少分配一次，但若基金合同生效不满3个月不进行收益分配；

7、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；

8、每一基金份额享有同等分配权；

9、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“本托管人”）在对长信金利趋势股票型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，本托管人依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定，对长信金利趋势股票型证券投资基金的投资运作进行了监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。该基金本报告期内未进行利润分配。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告期内，由长信基金管理有限责任公司编制本托管人复核的本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等内容真实、准确、完整。

§6 审计报告

本报告期本基金2013年度财务报告经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计。注册会计师出具了无保留意见的审计报告（毕马威华振审字1400162）号，投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体：长信金利趋势股票型证券投资基金

报告截止日：2013年12月31日

单位：人民币元

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注：报告截止日2013年12月31日，基金份额净值0.5536元，基金份额总额8,610,614,012.81份。

7.2 利润表

会计主体：长信金利趋势股票型证券投资基金

本报告期：2013年1月1日至2013年12月31日

单位：人民币元

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7.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：长信金利趋势股票型证券投资基金

本报告期：2013年1月1日至2013年12月31日

单位：人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：

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7.4 报表附注

7.4.1 基金基本情况

长信金利趋势股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准长信金利趋势股票型证券投资基金募集的批复》(证监基金字【2005】168号)批准，由长信基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《长信金利趋势股票型证券投资基金基金合同》发售，基金合同于2006年4月30日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集规模为613,254,516.24份基金份额。本基金的基金管理人为长信基金管理有限责任公司，基金托管人为上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“浦发银行”)。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《长信金利趋势股票型证券投资基金基金合同》和《长信金利趋势股票型证券投资基金招募说明书(更新)》的有关规定，本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行、上市的股票、债券以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。本基金投资组合的比例范围为：股票资产60%-95%；债券资产0%-35%；货币市场工具5%-15%。本基金业绩比较基准为：上证A股指数×70%＋中信标普国债指数×30%。

根据《证券投资基金信息披露管理办法》，本基金定期报告在公开披露的第二个工作日，报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。

7.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)的要求编制，同时亦按照中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》以及中国证券投资基金业协会于2012年11月16日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制。

7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2013年12月31日的财务状况、2013年度的经营成果和基金净值变动情况。

7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表一致。

7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金在本年度未发生重大会计政策变更。

7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金在本年度未发生重大会计估计变更。

7.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本年度未发生过重大会计差错。

7.4.6 税项

（1）主要税项说明

根据财税字[1998]55号文、[2001]61号文《关于证券投资基金税收问题的通知》、财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号文《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、上证交字[2008]16号《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于2008年9月18日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2008]1号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：

1)以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。

2)基金买卖股票、债券的投资收益暂免征收营业税和企业所得税。

3)对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入，由上市公司、发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税，暂不征收企业所得税，对个人投资者从上市公司取得的股票的股息、红利收入暂减按50%计算个人所得税，暂不征收企业所得税。自2013年1月1日起，对所取得的股息红利收入按根据持有期限计提个人所得税：持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额，上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

5)对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。

6）基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。

（2）应交税费

单位：人民币元

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注：该项系基金收到的债券发行人在支付债券利息时未代扣代缴的利息税部分。

7.4.7 关联方关系

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7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

7.4.8.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

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7.4.8.1.2 债券回购交易

本基金本报告期及上年度可比期间没有通过关联方交易单元进行的债券回购交易。

7.4.8.1.3 权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间没有通过关联方交易单元进行的权证交易。

7.4.8.1.4 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

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注：股票交易佣金计提标准如下：

深圳证券交易所交易佣金=买(卖)成交金额×1％。-清算库中买(卖)经手费-证券结算风险基金(按股票成交金额的十万分之三收取)

上海证券交易所交易佣金=买(卖)成交金额×1％。-买(卖)经手费-买(卖)证管费-证券结算风险基金(按股票成交金额的十万分之三收取)

上述交易佣金比率均在合理商业条款范围内收取，并符合行业标准。

根据《证券交易席位及证券综合服务协议》，本基金的基金管理人在租用长江证券证券交易专用交易单元进行股票和债券交易的同时，还从长江证券获得证券研究综合服务。

7.4.8.2 关联方报酬

7.4.8.2.1 基金管理费

单位：人民币元

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注：支付基金管理人长信基金管理有限责任公司的基金管理费按前一日基金资产净值1.5%的年费率确认，逐日累计至每月月底，按月支付。

计算公式为：日基金管理费=前一日基金资产净值×1.5%/当年天数

7.4.8.2.2 基金托管费

单位：人民币元

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注：支付基金托管人浦发银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。

计算公式为：日基金托管费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数

7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本年度未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

上年度的交易情况如下：

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7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

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注：基金管理人运用固有资金投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。

7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

除基金管理人之外的其他关联方于本年末及上年末均未持有本基金。

7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

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注：本基金通过“浦发银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任公司的结算备付金，于2013年12月31日的相关余额为人民币2,868,285.74元(2012年：人民币15,482,256.04元)。

7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金在本年度与上年度均未在承销期内购入过由关联方承销的证券。

7.4.8.7 其他关联交易事项的说明

上述关联交易均根据正常的商业交易条件进行，并以一般交易价格为定价基础。

7.4.9 期末（2013年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

根据《证券发行与承销管理办法》，证券投资基金参与网下配售，可与发行人、承销商自主约定网下配售股票的持有期限。持有期自公开发行的股票上市之日起计算。在持有期内的股票为流动受限制而不能自由转让的资产。基金通过网上申购获配的新股或认购的新发或增发债券，从新股获配日或债券成功认购日至该证券上市日期间，为流通受限制而不能自由转让的资产。此外，基金还可作为特定投资者，认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票，所认购的股票自发行结束之日起12个月内不得转让。

于2013年12月31日，本基金未持有因认购新发或增发证券而持有的流通受限证券。

7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

单位：人民币元

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7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

于2013年12月31日，本基金未持有因债券正回购交易而作为抵押的债券。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

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8.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

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8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

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注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于长信基金管理有限责任公司网站的年度报告正文。

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

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注：本项“买入金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑其它交易费用。

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

■

注：本项“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

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注：本项“买入股票的成本（成交）总额”和“卖出股票的收入（成交）总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

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8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

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8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未投资贵金属。

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未投资股指期货。

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未投资国债期货。

8.12 投资组合报告附注

8.12.1 报告期内本基金投资的前十名证券中，华泰证券（601688）的发行主体于2013年5月3日发布《关于收到江苏证监局行政监管措施决定书的公告》，公告称收到江苏证监局《关于对华泰证券股份有限公司采取责任增加客户资产管理业务合规检查次数措施的决定（【2013】6号）》（以下简称“决定一”）、《关于对华泰证券股份有限公司采取责令限期改正措施的决定（【2013】11号）》（以下简称“决定二”）。《决定一》主要内容为针对发行主体通过与华泰尊享收益分级限额特定资产管理计划签订定向资产管理合同的方式，将限额特定计划资金用于受让某公司持有的应收账款债权，变相扩大限额特定资产管理计划的投资范围，责令其增加内部合规检查次数。《决定二》主要内容为针对发行主体在将深圳交易中心使用的交易单元与南京交易中心主交易单元合并为一个联通圈的过程中，由于未能审慎研判并准确识别分批办理交易单元联通圈变更的风险，发生信息安全事件，发行主体未能严格落实合规风险的防控措施，责令其限期改正问题。

报告期内本基金投资的前十名证券中，锡业股份（000960）的发行主体于2013年10月10日发布临时公告称其董事长雷毅因涉嫌受贿罪，被检察机关批准执行逮捕。

对上述股票投资决策程序的说明：研究发展部按照内部研究工作规范对上述股票进行分析后将其列入基金投资对象备选库并跟踪研究。在此基础上本基金的基金经理根据具体市场情况独立作出投资决策。上述事件发生后，本基金管理人对上述股票的发行主体进行了进一步了解与分析，认为上述事件未对股票投资价值判断产生重大的实质性影响。本基金投资于上述股票的投资决策过程符合制度规定的投资权限范围与投资决策程序。

报告期内本基金投资的前十名证券中其余八名的发行主体未出现被监管部门立案调查或在报告编制期日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.12.2 本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库的情形。

8.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

■

注：1、期末本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为100万份以上；

2、期末该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为100万份以上。

§10 开放式基金份额变动

单位：份

■

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

报告期内未召开基金份额持有人大会。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

11.2.1 报告期内本基金管理人的重大人事变动

本报告期内，本基金管理人聘请宋小龙先生担任公司副总经理，并于2013年1月5日在指定信息披露媒体发布相应的《关于基金行业高级管理人员变更公告》。

11.2.2 报告期内基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

2013年5月基金托管人成立总行资产托管与养老金业务部，承接原资产托管部、养老金部的职责，原资产托管部总经理李桦同志任资产托管和养老金业务部负责人。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期没有涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

11.4 基金投资策略的改变

本报告期本基金投资策略没有改变。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期本基金未更换会计师事务所，报告期应支付给毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计的报酬为人民币120,000.00元，该审计机构为本基金提供的审计服务的连续年限为8年。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚的情况

本报告期本基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受监管部门稽查或处罚的情形。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况0

金额单位：人民币元

■

注：1、本期租用证券公司交易单元的变更情况

本报告期内新增了东兴证券1个席位、东北证券1个席位。

2、专用交易单元的选择标准和程序

根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字<1998>29号）和《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的有关规定，本公司制定了租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序。

（1）选择标准：

a、券商基本面评价（财务状况、经营状况）；

b、券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量）；

c、券商每日信息评价（及时性和有效性）；

d、券商协作表现评价。

（2）选择程序：

首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成《券商服务评价表》，然后根据评分高低进行选择基金专用交易单元。

长信基金管理有限责任公司

二〇一四年三月二十九日

基金简称	长信金利趋势股票
基金主代码	519994
交易代码	519995（前端）	519994（后端）
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2006年4月30日
基金管理人	长信基金管理有限责任公司
基金托管人	上海浦东发展银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	8,610,614,012.81
基金合同存续期	不定期

投资目标	本基金在有效控制风险的前提下精选受益于城市化、工业化和老龄化各个中国趋势点的持续增长的上市公司股票主动投资，谋求基金资产的长期稳定增值。本基金选择投资的上市公司股票包括价值股和成长股，股票选择是基于中国趋势点分析、品质分析和持续增长分析等方面的深入分析论证。
投资策略	本基金采用“自上而下”的主动投资管理策略，在充分研判中国经济增长趋势、中国趋势点和资本市场发展趋势的基础上，深入分析研究受益于中国趋势点的持续增长的上市公司证券，以期在风险可控的前提下实现投资组合的长期增值。
业绩比较基准	上证A股指数×70%＋中信标普国债指数×30%
风险收益特征	本基金为股票型基金，属于较高预期收益和较高预期风险的基金品种。

项目		基金管理人	基金托管人
名称		长信基金管理有限责任公司	上海浦东发展银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	周永刚	廖原
	联系电话	021-61009999	021-61618888
	电子邮箱	zhouyg@cxfund.com.cn	liaoy03@spdb.com.cn
客户服务电话		4007005566	95528
传真		021-61009800	021-63602540

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址	www.cxfund.com.cn
基金年度报告备置地点	上海银城中路68号时代金融中心9楼、上海市中山东一路12号

3.1.1 期间数据和指标	2013年	2012年	2011年
本期已实现收益	-219,991,929.93	-957,973,575.20	259,749,875.98
本期利润	-904,173,780.69	306,578,278.61	-1,504,670,237.74
加权平均基金份额本期利润	-0.1000	0.0309	-0.1462
本期基金份额净值增长率	-15.42%	5.04%	-19.13%
3.1.2 期末数据和指标	2013年末	2012年末	2011年末
期末可供分配基金份额利润	-0.1590	-0.1353	-0.0380
期末基金资产净值	4,766,802,691.49	6,253,203,819.84	6,368,875,347.80
期末基金份额净值	0.5536	0.6545	0.6231

3.1.1 期间数据和指标		份额净值增长率①		份额净值增长率标准差②		业绩比较基准收益率③		业绩比较基准收益率标准差④		①-③		②-④
过去三个月	-5.58%		1.02%		-2.38%		0.76%		-3.20%		0.26%
过去六个月	2.82%		1.30%		4.99%		0.82%		-2.17%		0.48%
过去一年	-15.42%		1.46%		-5.09%		0.89%		-10.33%		0.57%
过去三年	-28.15%		1.25%		-18.83%		0.89%		-9.32%		0.36%
过去五年	15.21%		1.35%		15.14%		1.12%		0.07%		0.23%
自基金合同生效日起至今（2006年4月30日至2013年12月31日）	66.45%		1.68%		40.68%		1.48%		25.77%		0.20%

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
宋小龙	本基金的基金经理、公司副总经理	2013年2月5日	－	14年	理学硕士，北京大学计算机软件专业研究生毕业，具有基金从业资格。曾任北京北大青鸟公司项目经理、富国基金管理公司项目经理、行业研究员、基金经理及权益投资部总经理，2012年10月加入长信基金管理有限责任公司，现任长信基金管理有限责任公司副总经理，兼任本基金的基金经理。
胡志宝	长信增利动态策略股票型证券投资基金的基金经理、公司投资总监	2012年10月27日	2013年11月13日	15年	经济学硕士，南京大学国际贸易专业研究生毕业，具有基金从业资格。曾先后任职于国泰君安证券股份有限公司资产管理部投资经理、国海证券有限责任公司资产管理部副总经理、民生证券有限责任公司资产管理部总经理。2006年5月加入长信基金管理有限责任公司投资管理部，从事投资策略研究工作。现任长信基金管理有限责任公司投资总监、长信增利动态策略股票型证券投资基金的基金经理。
黄韵	本基金的基金经理助理、行业研究员	2011年9月13日	－	8年	金融学硕士，武汉大学研究生毕业，具备基金从业资格。2002年曾任三九企业集团金融证券专员。2006年加入长信基金，历任公司产品设计研究员、基金经理助理。2010年5月26日开始担任研究发展部行业研究员，负责行业和上市公司研究工作，2011年9月开始兼任本基金的基金经理助理。

资 产	本期末 2013年12月31日	上年度末 2012年12月31日
资 产：
银行存款	43,075,724.41	210,510,331.68
结算备付金	2,868,285.74	15,482,256.04
存出保证金	1,573,462.99	2,750,000.00
交易性金融资产	4,717,506,292.49	6,030,241,395.24
其中：股票投资	4,370,306,292.49	5,631,326,395.24
基金投资	－	－
债券投资	347,200,000.00	398,915,000.00
资产支持证券投资	－	－
贵金属投资	－	－
衍生金融资产	－	－
买入返售金融资产	－	－
应收证券清算款	8,331,158.86	5,021,227.91
应收利息	7,034,680.03	7,632,245.50
应收股利	－	－
应收申购款	77,244.85	174,171.14
递延所得税资产	－	－
其他资产	－	－
资产总计	4,780,466,849.37	6,271,811,627.51
负债和所有者权益	本期末 2013年12月31日	上年度末 2012年12月31日
负 债：
短期借款	－	－
交易性金融负债	－	－
衍生金融负债	－	－
卖出回购金融资产款	－	－
应付证券清算款	－	－
应付赎回款	3,600,269.93	2,582,835.48
应付管理人报酬	6,305,630.41	7,331,816.63
应付托管费	1,050,938.41	1,221,969.47
应付销售服务费	－	－
应付交易费用	2,214,807.56	4,232,323.39
应交税费	14,920.00	14,920.00
应付利息	－	－
应付利润	－	－
递延所得税负债	－	－
其他负债	477,591.57	3,223,942.70
负债合计	13,664,157.88	18,607,807.67
所有者权益：
实收基金	3,550,823,896.81	3,939,946,384.79
未分配利润	1,215,978,794.68	2,313,257,435.05
所有者权益合计	4,766,802,691.49	6,253,203,819.84
负债和所有者权益总计	4,780,466,849.37	6,271,811,627.51

资 产	本期 2013年1月1日至2013年12月31日		上年度可比期间 2012年1月1日至2012年12月31日
一、收入		-790,253,108.40		435,179,751.67
1.利息收入		15,015,747.75		29,341,137.72
其中：存款利息收入		1,928,018.79		8,495,054.43
债券利息收入		13,086,739.71		20,809,119.75
资产支持证券利息收入		－		－
买入返售金融资产收入		989.25		36,963.54
其他利息收入		－		－
2.投资收益（损失以“-”填列）		-122,206,418.28		-859,660,069.39
其中：股票投资收益		-190,020,719.84		-946,317,799.21
基金投资收益		－		－
债券投资收益		967,630.52		9,065,109.48
资产支持证券投资收益		－		－
贵金属投资收益		－		－
衍生工具收益		－		－
股利收益		66,846,671.04		77,592,620.34
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-684,181,850.76		1,264,551,853.81
4.汇兑收益（损失以“－”号填列）		－		－

5.其他收入（损失以“-”号填列）		1,119,412.89		946,829.53
减：二、费用		113,920,672.29		128,601,473.06
1．管理人报酬		82,299,886.92		94,259,976.02
2．托管费		13,717,329.31		15,709,996.06
3．销售服务费		－		－
4．交易费用		17,542,451.24		18,266,181.29
5．利息支出		－		－
其中：卖出回购金融资产支出		－		－
6．其他费用		361,004.82		365,319.69
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-904,173,780.69		306,578,278.61
减：所得税费用		－		－
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-904,173,780.69		306,578,278.61

项 目	本期 2013年1月1日至2013年12月31日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)	3,939,946,384.79	2,313,257,435.05	6,253,203,819.84
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)	－	-904,173,780.69	-904,173,780.69
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）	-389,122,487.98	-193,104,859.68	-582,227,347.66
其中：1.基金申购款	160,445,342.67	90,103,656.28	250,548,998.95
2.基金赎回款	-549,567,830.65	-283,208,515.96	-832,776,346.61
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益 （基金净值）	3,550,823,896.81	1,215,978,794.68	4,766,802,691.49
项 目	上年度可比期间 2012年1月1日至2012年12月31日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)	4,215,250,866.21	2,153,624,481.59	6,368,875,347.80
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)	－	306,578,278.61	306,578,278.61
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）	-275,304,481.42	-146,945,325.15	-422,249,806.57
其中：1.基金申购款	49,475,775.88	24,091,700.65	73,567,476.53
2.基金赎回款	-324,780,257.30	-171,037,025.80	-495,817,283.10
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益 （基金净值）	3,939,946,384.79	2,313,257,435.05	6,253,203,819.84

————————— 基金管理公司负责人

————————— 主管会计工作负责人

————————— 会计机构负责人

	2013年	2012年
债券利息收入所得税	14920.00	14920.00

关联方名称	与本基金的关系
长信基金管理有限责任公司	基金管理人
上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“浦发银行”）	基金托管人
长江证券股份有限公司（以下简称“长江证券”）	基金管理人的股东
上海海欣集团股份有限公司	基金管理人的股东
武汉钢铁股份有限公司	基金管理人的股东
长江证券承销保荐有限公司	基金管理人控股股东的控股子公司
长江证券控股(香港)有限公司	基金管理人控股股东的控股子公司
长江期货有限公司	基金管理人控股股东的控股子公司
长江成长资本投资有限公司	基金管理人控股股东的控股子公司
上海海欣生物技术有限公司	基金管理人控股股东的控股子公司
上海长江财富资产管理有限公司	基金管理人的子公司

关联方名称	本期 2013年1月1日至2013年12月31日		上年度可比期间 2012年1月1日至2012年12月31日
	成交金额	占当期股票成交总额的比例	成交金额	占当期股票成交总额的比例
长江证券	1,240,029,518.94	11.00%	2,014,882,480.73	17.06%

关联方名称	本期 2013年1月1日至2013年12月31日
	当期佣金	占当期佣金总量的比例	期末应付佣金余额	占应付佣金余额的比例
长江证券	1,128,922.72	10.98%	533,087.53	24.00%
关联方名称	上年度可比期间 2012年1月1日至2012年12月31日
	当期佣金	占当期佣金总量的比例	期末应付佣金余额	占应付佣金余额的比例
长江证券	1,803,712.99	17.52%	1,333,011.89	31.51%

项目	本期 2013年1月1日至2013年12月31日	上年度可比期间 2012年1月1日至2012年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费	82,299,886.92	94,259,976.02
其中：支付销售机构的客户维护费	22,287,881.53	25,084,449.63

项目		本期 2013年1月1日至2013年12月31日		上年度可比期间 2012年1月1日至2012年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费	13,717,329.31		15,709,996.06

上年度可比区间 2012年1月1日至2012年12月31日
银行间市场交易的各关联方名称	债券交易金额		基金逆回购		基金正回购
	基金买入	基金卖出	交易金额	利息收入	交易金额	利息支出
上海浦东发展银行	-	51,165,686.30	-	-	-	-

项目	本期 2013年1月1日至2013年12月31日	上年度可比期间 2012年1月1日至2012年12月31日
报告期初持有的基金份额	10,251,020.72	10,251,020.72
报告期间申购/买入总份额	－	－
报告期间因拆分变动份额	－	－
减：报告期间赎回/卖出总份额	－	－
报告期末持有的基金份额	10,251,020.72	10,251,020.72
报告期末持有的基金份额占基金总份额比例	0.29%	0.11%

关联方名称	本期 2013年1月1日至2013年12月31日		上年度可比期间 2012年1月1日至2012年12月31日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
上海浦东发展银行股份有限公司	43,075,724.41	1,782,392.14	210,510,331.68	8,425,012.64

股票代码	股票名称	停牌日期	停牌原因	期末 估值单价	复牌日期	复牌 开盘单价	数量 (单位：股)	期末 成本总额	期末 估值总额
600686	金龙汽车	2013年11月18日	重要事项未公告	8.73	2014年3月20日	9.60	549,696	3,856,897.56	4,798,846.08
000625	长安汽车	2013年12月31日	公共媒体报告	11.45	2014年1月3日	11.72	115,323	666,479.78	1,320,448.35

序号	项目	金额	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	4,370,306,292.49	91.42
	其中：股票	4,370,306,292.49	91.42
2	固定收益投资	347,200,000.00	7.26
	其中：债券	347,200,000.00	7.26
	资产支持证券	－	－
3	贵金属投资	－	－
4	金融衍生品投资	－	－
5	买入返售金融资产	－	－
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
6	银行存款和结算备付金合计	45,944,010.15	0.96
7	其他各项资产	17,016,546.73	0.36
8	合计	4,780,466,849.37	100.00

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例(%)
A	农、林、牧、渔业	－	－
B	采矿业	311,541,815.17	6.54
C	制造业	2,380,955,134.54	49.95
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	538,000.00	0.01
E	建筑业	－	－
F	批发和零售业	255,035,821.56	5.35
G	交通运输、仓储和邮政业	48,729,500.63	1.02
H	住宿和餐饮业	－	－
I	信息传输、软件和信息技术服务业	2,409,953.85	0.05
J	金融业	978,683,050.19	20.53
K	房地产业	298,497,058.20	6.26
L	租赁和商务服务业	－	－
M	科学研究和技术服务业	－	－
N	水利、环境和公共设施管理业	93,596,958.35	1.96
O	居民服务、修理和其他服务业	－	－
P	教育	－	－
Q	卫生和社会工作	－	－
R	文化、体育和娱乐业	319,000.00	0.01
S	综合	－	－
	合计	4,370,306,292.49	91.68

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例(%)
1	000960	锡业股份	35,638,049	380,614,363.32	7.98
2	000001	平安银行	26,617,349	326,062,525.25	6.84
3	000878	云南铜业	34,945,682	304,376,890.22	6.39
4	601688	华泰证券	33,862,138	303,404,756.48	6.36
5	600497	驰宏锌锗	31,596,466	296,058,886.42	6.21
6	600266	北京城建	29,539,397	285,941,362.96	6.00
7	000807	云铝股份	76,163,959	258,957,460.60	5.43
8	000501	鄂武商Ａ	19,875,362	253,609,619.12	5.32
9	300039	上海凯宝	15,353,383	224,159,391.80	4.70
10	002428	云南锗业	14,989,868	198,465,852.32	4.16

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（%）
1	002428	云南锗业	547,096,132.34	8.75
2	000878	云南铜业	456,479,803.65	7.30
3	000960	锡业股份	372,678,406.61	5.96
4	000807	云铝股份	352,001,187.87	5.63
5	300039	上海凯宝	287,865,550.93	4.60
6	600266	北京城建	265,839,312.23	4.25
7	000612	焦作万方	249,072,278.85	3.98
8	002223	鱼跃医疗	243,562,325.94	3.90
9	601600	中国铝业	239,292,095.01	3.83
10	600497	驰宏锌锗	176,497,698.88	2.82
11	601169	北京银行	161,260,417.82	2.58
12	601688	华泰证券	154,694,553.78	2.47
13	600729	重庆百货	144,024,526.55	2.30
14	000060	中金岭南	142,644,853.00	2.28
15	600697	欧亚集团	123,095,595.94	1.97
16	000800	一汽轿车	122,553,114.01	1.96
17	601601	中国太保	118,501,450.40	1.90
18	000417	合肥百货	107,742,814.61	1.72
19	000630	铜陵有色	103,992,822.62	1.66
20	002226	江南化工	103,983,788.85	1.66

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例(%)
1	002428	云南锗业	386,964,747.20	6.19
2	601718	际华集团	313,200,815.84	5.01
3	002223	鱼跃医疗	306,447,165.56	4.90
4	601688	华泰证券	260,859,539.15	4.17
5	601998	中信银行	221,845,989.90	3.55
6	600104	上汽集团	214,665,403.64	3.43
7	000800	一汽轿车	192,713,389.68	3.08
8	600395	盘江股份	161,228,308.86	2.58
9	600697	欧亚集团	157,388,335.32	2.52
10	601601	中国太保	141,677,904.32	2.27
11	600837	海通证券	136,129,119.40	2.18
12	000417	合肥百货	129,346,074.77	2.07

13	000527	美的电器	127,417,826.21	2.04
14	000926	福星股份	126,040,771.59	2.02
15	000002	万 科Ａ	121,819,346.82	1.95
16	000878	云南铜业	119,831,286.39	1.92
17	600729	重庆百货	117,558,865.51	1.88
18	000069	华侨城Ａ	116,649,241.61	1.87
19	300027	华谊兄弟	114,828,779.13	1.84
20	601169	北京银行	111,212,820.98	1.78

买入股票的成本（成交）总额	5,515,784,061.65
卖出股票的收入（成交）总额	5,904,772,334.32

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例(%)
1	国家债券	－	－
2	央行票据	－	－
3	金融债券	347,200,000.00	7.28
	其中：政策性金融债	347,200,000.00	7.28
4	企业债券	－	－
5	企业短期融资券	－	－
6	中期票据	－	－
7	可转债	－	－
8	其他	－	－
9	合计	347,200,000.00	7.28

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值	占基金资产净值比例(%)
1	120409	12农发09	2,000,000	198,240,000.00	4.16
2	130218	13国开18	1,000,000	99,370,000.00	2.08
3	130227	13国开27	500,000	49,590,000.00	1.04

序号	名称	金额
1	存出保证金	1,573,462.99
2	应收证券清算款	8,331,158.86
3	应收股利	－
4	应收利息	7,034,680.03
5	应收申购款	77,244.85
6	其他应收款	－
7	待摊费用	－
8	其他	－
9	合计	17,016,546.73

持有人户数(户)	户均持有的基金份额	持有人结构
		机构投资者		个人投资者
		持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额比例
462,902	18,601.38	529,831,138.91	6.15%	8,080,782,873.91	93.85%

项目	持有份额总数（份）	占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金	8,287,029.40	0.10%

基金合同生效日(2006年04月30日)基金份额总额	613,254,516.24
本报告期期初基金份额总额	9,554,210,546.50
本报告期基金总申购份额	389,086,410.60
减：本报告期基金总赎回份额	1,332,682,944.29
本报告期基金拆分变动份额	－
本报告期期末基金份额总额	8,610,614,012.81

券商名称	交易单元	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票成交总额比例	佣金	占当期佣金总量的比例
东兴证券	2	1,320,299,284.61	11.62%	1,202,001.96	11.69%
长江证券	1	1,240,029,518.94	10.91%	1,128,922.72	10.98%
申银万国证券	1	1,075,526,037.25	9.46%	967,096.76	9.41%
光大证券	1	1,040,034,723.91	9.15%	942,044.18	9.16%
国信证券	1	780,149,656.65	6.86%	700,659.86	6.81%
东方证券	2	740,965,890.28	6.52%	657,988.69	6.4%
国金证券	1	731,324,326.55	6.43%	651,781.53	6.34%
中投证券	1	684,477,887.8	6.02%	623,144.47	6.06%
国泰君安	1	606,741,025.58	5.34%	543,407.24	5.29%
招商证券	2	569,907,175.63	5.01%	518,844.50	5.05%
国盛证券	1	474,358,330.77	4.17%	431,853.30	4.2%
兴业证券	1	375,797,014.07	3.31%	342,125.51	3.33%
日信证券	1	346,491,127.82	3.05%	315,440.92	3.07%
东北证券	1	324,368,272.29	2.85%	295,304.75	2.87%
华泰证券	1	298,854,058.95	2.63%	272,075.69	2.65%
中国国际金融	1	268,692,577.86	2.36%	244,617.31	2.38%
银河证券	1	230,792,423.3	2.03%	210,115.06	2.04%
平安证券	1	193,195,547.07	1.70%	175,887.11	1.71%
宏源证券	1	35,709,319.79	0.31%	32,509.87	0.32%
东吴证券	1	16,645,000	0.15%	15,154.20	0.15%
华宝证券	1	11,263,115.19	0.10%	10,254.02	0.01%
西藏同信	1	-	-	-	-
湘财证券	1	-	-	-	-
中信建投	1	-	-	-	-
中信证券	1	-	-	-	-

  2013年12月31日

  基金管理人：长信基金管理有限责任公司 基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司 送出日期：2014年3月29日